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天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）

2023-10-21 10:12:38

天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

招募说明书（更新）

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

日期：二〇二三年十月二十一日

重要提示

天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）

于2022年11月4日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2022】2834

号）。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会准予本基金募集注册，并不表明其对本基金的投资

价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基

金的基金合同于2022年12月20日正式生效。

本基金标的指数为中证同业存单 AAA 指数，指数代码：931059，由中证指

数有限公司编制。标的指数以 2014 年 12 月 31 日为基日，以 100 点为基点。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址：

http://www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投

资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本

基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断

市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投

资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：

证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回

或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本

基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资

者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自

行负责。

本基金的收益与风险低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。

本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的组合相似的风险收

益特征。且投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构

停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”

章节。

对于单笔认/申购的基金份额，最短持有期为7天（因本基金红利再投资所

生成的基金份额的最短持有期按照基金合同第十六部分的约定另行计算），最短

持有期内基金份额持有人不能提出赎回或转换转出申请，最短持有期到期日及之

后基金份额持有人可以提出赎回或转换转出申请。此外，基金管理人自基金合同

生效之日起不超过1个月开始办理赎回，在本基金开始办理赎回前，即使最短持

有期已届满，但投资者仍然面临不能赎回或转换转出的风险。

本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。

当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失

本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规

规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损

失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本

基金投资收益水平。

本基金并非保本基金，基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。

投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露

文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，了解

基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基金是

否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基

金销售业务资格的其他机构购买基金。

基金管理人在此特别提示投资者：本基金存在法律文件风险收益特征表述与

销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长

期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关

法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此

销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，

投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之

间的匹配检验。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理

人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营

状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，

但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应

程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧

袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的

申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的

特定风险。

基金招募说明书每年度至少更新一次，本招募说明书所载内容截止日为

2023年08月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2023年06月30日（财

务数据未经审计）。

一、绪言 ................................................ 6

二、释义 ................................................ 7

三、基金管理人 ......................................... 13

四、基金托管人 ......................................... 23

五、相关服务机构 ....................................... 30

六、基金的募集 ......................................... 32

七、基金合同的生效 ..................................... 33

八、基金份额的申购与赎回 ................................ 34

九、基金的投资 ......................................... 44

十、基金投资组合报告 ................................... 50

十一、基金的业绩 ....................................... 54

十二、基金的财产 ....................................... 55

十三、基金资产的估值 ................................... 56

十四、基金的收益与分配.................................. 62

十五、基金费用与税收 ................................... 64

十六、基金的会计与审计.................................. 67

十七、基金的信息披露 ................................... 68

十八、侧袋机制 ......................................... 75

十九、风险揭示 ......................................... 78

二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .............. 85

二十一、基金合同的内容摘要 .............................. 87

二十二、基金托管协议的内容摘要 ......................... 104

二十三、对基金份额持有人的服务 ......................... 119

二十四、其他应披露的事项 ............................... 121

二十五、招募说明书存放及查阅方式 ....................... 123

二十六、标的指数的编制方法及指数信息查阅方式 ........... 124

二十七、备查文件 ...................................... 126

一、绪言

《天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》（以下

简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金

法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简

称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称

“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信

息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简

称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指

数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）以及《天弘中证同业存单AAA指数

7天持有期证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委

托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作

任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他

有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，

应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

2、基金管理人：指天弘基金管理有限公司

3、基金托管人：指招商银行股份有限公司

4、基金合同：指《天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基

金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《天弘中证同业

存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修

订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《天弘中证同业存单AAA指数7天持有

期证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投

资基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投

资基金基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国

证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实

施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决

定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10

月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关

对其不时做出的修订

15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日

实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关

对其不时做出的修订

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会

18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构

投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，

使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机

构投资者和人民币合格境外机构投资者

22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法

律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构：指天弘基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

协议，办理基金销售业务的机构

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为天弘基金管理有

限公司或接受天弘基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份

额变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、最短持有期：本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天

的最短持有期限。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转

换转出申请。本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而

言）或基金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的6天内（不含当日），

投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第6天起（如为非工作日则顺延

至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。因本基金红利再投资所

生成的基金份额的最短持有期按照基金合同第十六部分的约定另行计算

40、《业务规则》：指《天弘基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规

范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人

和投资人共同遵守

41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

48、元：指人民币元

49、基金收益：指基金投资所得同业存单利息、债券利息、买卖证券价差、

银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节

约

50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

54、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报

刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网

站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

55、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及

基金份额持有人服务的费用

56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等

57、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份

额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投

资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益

不受损害并得到公平对待

58、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门

账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，

属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账

户称为侧袋账户

59、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准

备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确

定性的资产

60、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件

三、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：天弘基金管理有限公司

住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层

办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

成立日期：2004年11月8日

法定代表人：韩歆毅

客服电话：95046

联系人：司媛

组织形式：有限责任公司

注册资本及股权结构

天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督

管理委员会批准（证监基金字[2004]164号），于2004年11月8日成立。公司注

册资本为人民币5.143亿元，股权结构为：

股东名称股权比例

蚂蚁科技集团股份有限公司 51%

天津信托有限责任公司 16.8%

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%

芜湖高新投资有限公司 5.6%

新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%

新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%

新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%

新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%

合计 100%

（二）主要人员情况

1、董事会成员基本情况

韩歆毅先生，董事长，代任总经理，硕士。历任中国国际金融股份有限公司

投资银行部执行总经理、阿里巴巴集团企业融资部资深总监，现任蚂蚁科技集团

股份有限公司首席财务官。

周志峰先生，董事，本科。历任方达律师事务所律师、律所合伙人。现任蚂

蚁科技集团股份有限公司首席法务官、董事会秘书。

祖国明先生，董事，本科。历任中国证券市场研究设计中心工程师，和讯信

息科技有限公司COO助理，浙江淘宝网络有限公司总监，支付宝（中国）网络技

术有限公司北京分公司资深总监，现任蚂蚁科技集团股份有限公司金融机构战略

合作部总经理。

张杰先生，董事，注册会计师、注册审计师。历任锡林浩特市君正能源化工

有限责任公司董事长、总经理，锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、

总经理，内蒙古君正化工有限责任公司监事，乌海市君正矿业有限责任公司监事，

鄂尔多斯市君正能源化工有限公司监事，乌海市神华君正实业有限责任公司监事

会主席，内蒙古君正天原化工有限责任公司监事，连云港港口国际石化仓储有限

公司董事，上海傲兴国际船舶管理有限公司监事，内蒙古君正互联网小额贷款有

限公司董事长，现任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会秘书。

陈耿先生，董事，本科。历任上海市沪中律师事务所律师，上海新华闻投资

有限公司首席律师，中国华闻投资控股有限公司综合行政部总经理，宝矿控股（集

团）有限公司法务经理，中泰信托有限责任公司综合管理部总经理、资产管理部

总经理，上海实业城市开发集团有限公司融产结合工作推进办公室负责人，现任

天津信托有限责任公司董事会秘书。

孟路先生，独立董事，硕士。历任中国建设银行北京西四支行国际部副经理，

中国建设银行北京长安支行副总经理，中国建设银行北京前门支行行长助理，中

国建设银行北京开发区支行行长，中国民生银行轨道交通部总经理，贵州银行行

长助理兼贵阳管理部总经理，福建海峡银行首席投资官兼上海金融业务研发中心、

资产合作管理部总裁，盈科创新资产管理有限公司联席总裁。现任上海铁林投资

控股有限公司责任公司董事长兼总经理。

车浩先生，独立董事，博士。历任对外经济贸易大学法学院教师，清华大学

法学院博士后，现任北京大学法学院教授、副院长。

黄卓先生，独立董事，博士。现任北京大学国家发展研究院长聘副教授、助

理院长。

2、监事会成员基本情况

杨海军先生，监事会主席，本科。历任北京证券有限责任公司深圳营业部总

经理，联合证券有限责任公司交易管理部总经理，厦门联合信托投资有限责任公

司上海证券部总经理，中泰信托有限责任公司证券部总经理、北京中心副总经理

兼北京中心综合管理部总经理，上海实业城市开发集团有限公司深圳公司总经理

兼融产结合推进办副主任，现任天津信托有限责任公司业务总监兼资产管理总部

总经理、综合管理总部总经理、京津冀区域总部副总经理。

刘佳女士，监事，硕士。历任中国国际航空股份有限公司审计部审计经理，

联想控股股份有限公司审计经理，现任内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公

司执行董事、经理，上海君正物流有限公司监事、财务部副总经理。

李渊女士，监事，硕士。历任北京朗山律师事务所律师，现任芜湖高新投资

有限公司法务总监。

付颖女士，监事，硕士。2008年8月加盟本公司，历任内控合规部高级合规

经理、部门副总经理，现任公司内控合规部总经理。

于洋先生，监事，博士。2011年7月加盟本公司，历任研究员、投资研究部总

经理助理，现任公司股票投资研究部总经理助理、基金经理。

史明慧女士，监事，硕士。历任新华基金管理有限公司高级产品经理，北京

新华富时资产管理有限公司部门总经理助理，2014年6月加盟本公司，历任高级

产品经理，现任公司产品部负责人、券商业务部执行总经理。

3、高级管理人员基本情况

韩歆毅先生，代任总经理，简历参见董事会成员基本情况。

陈钢先生，副总经理，硕士。历任华龙证券公司固定收益部高级经理，北京

宸星投资管理公司投资经理，兴业证券公司债券总部研究部经理，银华基金管理

有限公司机构理财部高级经理，中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资

经理。2011年7月份加盟本公司，现任公司副总经理、固定收益总监、资深基金

经理。

周晓明先生，副总经理，硕士。历任中国证券市场研究院设计中心及其下属

北京标准股份制咨询公司经理，万通企业集团总裁助理，中工信托有限公司投资

部副总，国信证券北京投资银行一部经理，北京证券投资银行部副总，嘉实基金

市场部副总监、渠道部总监，香港汇富集团高级副总裁，工银瑞信基金市场部副

总监，嘉实基金产品和营销总监，盛世基金拟任总经理。2011年8月加盟本公

司，现任公司副总经理。

熊军先生，副总经理，博士。历任中央教育科学研究所助理研究员，国家国

有资产管理局主任科员、副处长，财政部干部教育中心副处长，全国社保基金理

事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017年3月加盟本公司，现任公司副总经

理、首席经济学家。

常勇先生，副总经理，本科。历任中国工商银行股份有限公司沈阳分行个人

金融处处长，太平人寿保险有限公司上海分公司副总经理，太平人寿保险有限公

司客户服务部主要负责人、银行保险部副总经理。2014年6月加盟本公司，历

任高端客户业务总监、公司总经理助理，现任公司副总经理。

童建林先生，督察长、风控负责人，本科。历任当阳市产权证券交易中心财

务部经理、交易中心副总经理，亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌

营业部财务部经理、公司财务会计总部财务主管，华泰证券股份有限公司（原华

泰证券有限责任公司）上海总部财务项目主管。2006年6月加盟本公司，历任

内控合规部总经理，现任公司督察长、风控负责人。

刘荣逵先生，首席信息官，硕士。历任北京昊超电子商务有限公司（原北京

淘宝科技有限公司）淘宝基础平台技术部高级技术专家，北京思德泰科科技发展

有限公司技术研发部总监，北京每日优鲜电子商务有限公司主商城业务部高级技

术总监，2022年7月加盟本公司，现任公司首席信息官。

马文辉先生，财务负责人，本科。历任普华永道中天会计师事务所北京分所

审计师、审计经理、高级经理，普信恒业科技发展（北京）有限公司财务部总监

助理。2018年4月加盟本公司，现任公司财务负责人、财务部总经理。

4、本基金基金经理

李晨女士，金融学硕士，13年证券从业经验。历任泰康资产管理有限责任公

司助理研究员。2011年6月加盟本公司，历任本公司投资经理、固定收益部研究

员。历任天弘增益宝货币市场基金基金经理（2016年11月至2017年10月）。

现任本公司基金经理。天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基

金经理、天弘现金管家货币市场基金基金经理、天弘弘运宝货币市场基金基金经

理。

田瑶女士，金融学硕士，11年证券从业经验。2012年7月加盟本公司，历

任本公司债券研究员、债券交易员。现任本公司基金经理、基金经理助理。天弘

中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、天弘余额宝货币市

场基金基金经理、天弘弘运宝货币市场基金基金经理。

5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务

陈钢先生：本公司副总经理，投资决策委员会联席主席、固定收益总监、基

金经理。

熊军先生：本公司副总经理，投资决策委员会联席主席、公司首席经济学家。

邓强先生：首席风控官。

姜晓丽女士：固定收益业务总监、基金经理，兼任固定收益部、宏观研究部、

混合资产部部门总经理。

于洋先生：股票投资研究部总经理助理，基金经理。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为；

12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。

（四）基金管理人承诺

1、基金管理人遵守法律的承诺

本基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作

办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动，并承诺建立健全内部

控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。

基金管理人禁止性行为的承诺。

本基金管理人依法禁止从事以下行为：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

2、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份

额持有人谋取最大利益。

（2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他

第三人谋取不当利益。

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人

从事相关的交易活动。

（4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的风险管理与内部控制制度

1、风险管理的原则

（1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司所有的部门和岗位，涵盖所

有风险类型，并贯穿于所有业务流程和业务环节；

（2）独立性原则：公司根据业务需要设立保持相对独立的机构、部门和岗

位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部门及审计部门，负责

识别、监测、评估和报告公司风险管理状况，并进行独立汇报；

（3）审慎性原则：风险管理核心是有效防范各种风险，任何制度的建立都

要以防范风险、审慎经营为出发点；

（4）有效性原则：风险管理制度具有高度权威性，是所有员工必须严格遵

守的行动指南；执行风险管理制度不得有任何例外，任何员工不得拥有超越制度

或违反制度的权力；

（5）适时性原则：公司应当根据公司经营战略方针等内部环境和法规、市

场环境等外部环境变化及时对风险进行识别和评估，并对其管理政策和措施进行

相应的调整；

（6）定量与定性相结合的原则：针对合规风险、操作风险、市场风险、信

用风险和流动性风险的不同特点，利用定性和定量的评估方法，建立完备的风险

控制指标体系，使风险控制更具客观性和操作性。

2、风险管理和内部风险控制体系结构

公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管

理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，内控

合规部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：

（1）董事会：负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，

从而控制公司的整体运营风险；

（2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责，及时向审计与风险

控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告；

（3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置

方案和基本的投资策略；

（4）风险管理委员会：拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；

组织实施董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工

具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落

实公司就重大风险管理做出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管

理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程；对责任人提出处罚建议，

经总经理办公会讨论后执行。

（5）内控合规部：负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督

察长的安排履行合规管理职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识

别、处置、报告体系，不断提升公司整体合规意识和能力。

（6）风险管理部：通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的

投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易

的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合

投资绩效、风险的计量和控制；

（7）审计部：通过运用系统化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的

业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加

价值和实现目标。

（8）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门

经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的

风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。

3、内部控制制度综述

（1）风险控制制度

公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规

章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管

理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有

效的风险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全

完整；维护公司信誉，保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险，包括政

策和市场风险，管理风险和职业道德风险，分别制定严格防范措施，并制定岗位

分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料

保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。

（2）内控合规管理制度

为保障持续规范发展，公司制定合规管理制度。公司设督察长，负责公司合

规管理工作，实施对公司经营管理合规合法性的审查、监督和检查。内控合规部

负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督察长的安排履行合规管理

职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识别、处置、报告体系，不

断提升公司整体合规意识和能力。

（3）审计管理制度

为规范内部审计工作，公司制定内部审计管理制度。内部审计通过运用系统

化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的业务活动、内部控制和风险管理的

适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。

（4）内部会计控制制度

建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程，确保会计业务有章可循；

按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相

互核查监督机制；为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资

金头寸管理制度；为了确保基金资产的安全，公司严格规范基金清算交割工作，

并在授权范围内，及时准确地完成基金清算；强化会计的事前、事中、事后监督

和考核制度；为了防止会计数据的毁损、散失和泄密，制定了完善的档案保管和

财务交接制度。

4、风险管理和内部风险控制的措施

（1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，高

管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保内

控合规工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新；

（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度，

做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之

间的制衡机制，从制度上减少和防范风险；

（3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工

都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和

减少风险；

（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险管理委

员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而

上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险

状况，从而以最快速度做出决策；

（5）建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系

统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；

（6）使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段，

建立数量化的风险管理模型，用以提示市场趋势、行业及个股的风险，以便公司

及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；

（7）提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够

和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。

5、基金管理人关于内部合规控制声明书

本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层

的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市

场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

（一）基金托管人概况

1、基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：1987年4月8日

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本：252.20亿元

法定代表人：缪建民

行长：王良

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

电话：0755-83077987

传真：0755-83195201

资产托管部信息披露负责人：张姗

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股

份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，

并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：

600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行

了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日

行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2023年6月30日，本集团总

资产107,398.36亿元人民币，高级法下资本充足率17.09%，权重法下资本充足

率14.19%。

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同

意，更名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、业

务管理团队、产品研发团队、风险管理团队、系统与数据团队、项目支持团队、

运营管理团队、基金外包业务团队10个职能团队，现有员工194人。2002年11

月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国

内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。

招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资

管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、

全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托

人等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”

的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的

财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托

管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金

绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成

功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、

第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外

银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大

小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构

的转变，得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财

资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳

托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银

行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产

管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》

“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中

国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》

“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任

公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风

险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金

融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣膺公募基

金20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》

“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管

银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基

金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机

构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12

月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月，荣膺

中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获

《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政

外包机构”三项大奖；10月荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托管银行”

奖。2021年1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2020年度优秀资产托

管机构”奖项；1月荣获2020东方财富风云榜“2020年度最受欢迎托管银行”

奖项；2021年10月，荣获国新投资有限公司“2021年度优秀托管银行奖”和

《证券时报》“2021年度杰出资产托管银行天玑奖”；2021年12月，荣获《中

国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020年度最佳基金托管银行”；2022

年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021年度优秀资产托管机构、估

值业务杰出机构”；9月荣获《财资》“中国最佳托管银行”“最佳公募基金托

管银行”“最佳理财托管银行”三项大奖；12月荣获《证券时报》“2022年度杰

出资产托管银行天玑奖”；2023年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司

“2022年度优秀资产托管机构奖”、银行间市场清算所股份有限公司“2022年

度优秀托管机构奖”、全国银行间同业拆借中心“2022年度银行间本币市场托

管业务市场创新奖”三项大奖；2023年4月，荣获《中国基金报》第二届中国基

金业创新英华奖“托管创新奖”。

（二）主要人员情况

缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020年9月起担任本行董事、董事

长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中央

委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司

副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾

兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，

中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，

人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中

国人民人寿保险股份有限公司董事长。

王良先生，1965年12月出生，本行执行董事、党委书记、行长。中国人民

大学硕士研究生学历，高级经济师。1995年6月加入本行北京分行，自2001年

10月起历任本行北京分行行长助理、副行长、行长，2012年6月任本行行长助

理兼任北京分行行长，2013年11月不再兼任本行北京分行行长，2015年1月任

本行副行长，2016年11月至2019年4月兼任本行董事会秘书，2019年4月至

2023年2月兼任本行财务负责人，2021年8月任本行常务副行长，2021年8月

-2023年4月兼任本行董事会秘书、公司秘书及香港上市相关事宜之授权代表，

2022年4月18日起全面主持本行工作，2022年5月19日起任本行党委书记，

2022年6月15日起任本行行长。兼任中国支付清算协会副会长、中国银行业协

会中间业务专业委员会第四届主任、中国金融会计学会第六届常务理事。

彭家文先生，本行行长助理兼财务负责人、董事会秘书。中南财经大学国民

经济计划专业本科学历，高级经济师。2001年9月加入本行，历任总行计划财

务部总经理助理、副总经理，总行零售综合管理部副总经理、总经理，总行零售

金融总部副总经理、副总裁、副总裁兼总行零售信贷部总经理，郑州分行行长，

总行资产负债管理部总经理，2023年2月起任本行行长助理。兼任本行财务负

责人、董事会秘书、总行资产负债管理部总经理。

孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001年8月加

入招商银行至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部

总经理助理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、

投行与金融市场部总经理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有

20余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领域有深

入的研究和丰富的实务经验。

（三）基金托管业务经营情况

截至2023年6月30日，招商银行股份有限公司累计托管1265只证券投资

基金。

(四) 托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守

法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，

防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于

查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管

业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务

制度、流程的不断完善。

2、内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：

一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防

和控制；总行风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估监

督，并提出内控提升管理建议。

二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团

队，负责部门内部风险预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟

踪整改情况，并直接向部门总经理室报告。

三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内

控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

3、内部控制原则

（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队

和岗位，并由全部人员参与。

（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风

险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。

（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，

不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价

部门独立于内部控制的建立和执行部门。

（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制

执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的

重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能

够按照设计要求严格有效执行。

（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能

够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、

法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，

办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风

险防范的目的。

（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务

重要事项和高风险环节。

（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分

配及业务流程等方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4、内部控制措施

（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产

品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系

列规章制度，建立了三层制度体系，即：基本规定、业务管理办法和业务操作规

程。制度结构层次清晰、管理要求明确，满足风险管理全覆盖的要求，保证资产

托管业务科学化、制度化、规范化运作。

（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严

格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，

所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客

户资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任

何机构、部门或个人泄露。

（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实

行双人双岗双责，电脑机房24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应

权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构

实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证

信息技术系统的安全。

（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工

培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效

地进行人力资源管理。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理

办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、

投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金

管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监

督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、

行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管

理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管

理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基

金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告

中国证监会。

五、相关服务机构

（一）基金销售机构

1、直销机构：

(1)天弘基金管理有限公司直销中心

住所:天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层

办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

法定代表人:韩歆毅

电话:（022）83865560

传真:（022）83865564

联系人:司媛

客服电话:95046

(2)天弘基金管理有限公司网上直销系统

客服电话:95046

2、代销机构：

投资者可登录基金管理人网站查询销售机构信息。

3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基

金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公

示。

（二）登记机构

名称：天弘基金管理有限公司

住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层

办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

法定代表人：韩歆毅

电话：（022）83865560

传真：（022）83865564

联系人：薄贺龙

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：黎明、陈颖华

联系人：陈颖华

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

电话：（021）23238888

经办注册会计师：张振波、林佳璐

联系人：林佳璐

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信

息披露办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定，并经中国证监会证监

许可【2022】2834号文准予注册。本基金的募集期为2022年12月5日至2022

年12月16日。经普华永道中天会计师事务所验资，本基金募集的净认购金额为

1,795,216,439.65元人民币，有效认购款项在募集期间产生的利息共计

412,999.60元人民币，按照每份基金份额1.00元人民币计算，设立募集期间募

集资金及其利息结转的份额共计1,795,629,439.25份基金份额，已全部计入基

金份额持有人基金账户，归各基金份额持有人所有。

七、基金合同的生效

（一）基金合同的生效

本基金合同已于2022年12月20日生效。

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以

披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中

国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或

者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会审议。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

八、基金份额的申购与赎回

（一）基金的运作方式

本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。

同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。

本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基

金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的6天内（不含当日），投资

者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第6天起（如为非工作日则顺延至下

一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。

（二）申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人

在招募说明书或相关公示中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，

并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业

场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

（三）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其

他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但

应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金已于2023年1月17日开放日常申购、赎回、定投、转换业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额

申购、赎回的价格。

（四）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净

值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺

序赎回；

5、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、

处理规则等，在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体

规定为准；

6、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，对上述原则进行

调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介上公告。

（五）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申

购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未

全额到账则申购不成立，申购款项本金将退回投资人账户，基金管理人及基金托

管人不承担由此产生的利息损失。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。

投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回

款项。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故

障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回

款顺延至下一个工作日划出。基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此

顺延造成的损失或不利后果。

在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情

形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有

效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网

点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申

购款项本金退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销

售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对

于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

基金管理人在不违反法律法规的前提下，可对上述程序规则进行调整。基金

管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（六）申购和赎回的数量限制

1、基金管理人直销中心（含网上直销系统）及其他销售机构的首次单笔最低

申购金额为人民币1.00元，追加申购的单笔最低金额为人民币1.00元。各销售

机构对最低申购限额及级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准（但最

低仍不得低于人民币1.00元）。

2、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于1份。

某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于1

份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易

账户持有的基金份额。如因红利再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金

转换等原因导致的账户余额少于1份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次

性全部赎回。各销售机构有不同规定的，投资者在该销售机构办理赎回业务时，

需同时遵循销售机构的相关业务规定。

3、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制，具体规

定见更新的招募说明书或相关公告。但单一投资者持有基金份额数不得达到或超

过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到

或超过50%的除外)。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

4、本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（公募资产管理产品除

外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新

的招募说明书或相关公告。

5、基金管理人可以规定单个投资者单笔申购金额上限，具体规定请参见更

新的招募说明书或相关公告。

6、基金管理人有权规定本基金的总规模限额、单日申购金额限制、单日净

申购比例上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体见基金管理人相关公告。

8、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规

定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披

露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（七）申购和赎回的费用

1、申购费用

投资者在申购本基金时不支付申购费用，但本基金收取销售服务费，详见基

金合同及本招募说明书的相关规定。

2、赎回费用

本基金对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限，不再收取赎回费。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及

监管部门、自律规则的规定。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持

有人利益无实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资

者开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以根据法律法规要求

对基金销售服务费率等进行适当费率优惠。

（八）申购份额与赎回金额的计算

1、申购份额的计算

基金申购采用“金额申购、份额确认”的方式。

申购份额＝申购金额/T日基金份额净值

上述计算结果均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，

由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资者投资10,000.00元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为

1.0400元，则其可得到的基金份额为：

申购份额=10,000.00/1.0400＝9,615.38份

即：该投资者投资10,000.00元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为

1.0400元，可得到9,615.38份基金份额。

2、赎回金额的计算

本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以

当日基金份额净值并扣除相应的费用（如有）。

赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或

损失由基金财产承担。

例：某投资者赎回本基金1万份基金份额，持有期限为90日，不收取赎回

费，假设赎回当日的基金份额净值是1.0679元，则其可得到的赎回金额为：

赎回金额=10,000×1.0679=10,679.00元

即：该投资者赎回本基金1万份基金份额，持有期限为90日，不收取赎回

费，假设赎回当日的基金份额净值是1.0679元，则其可得到的赎回金额为

10,679.00元。

3、本基金基金份额净值的计算

T日基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额的余额数量

本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五

入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后

计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或

公告。

如按照上述保留位数的基金份额净值对投资者的申购或赎回进行确认可能

引起基金份额净值剧烈波动的，为维护基金份额持有人利益，基金管理人与基金

托管人协商一致后，可以临时增加基金份额净值的保留位数并以此进行确认，并

在确认完成后予以恢复，具体保留位数以届时公告为准。

（九）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资

产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金

份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。

6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基

金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

9、接受某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的本基金的总规模限额、

单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述除第4、5、9项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接

受投资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申

购公告。如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将

退还给投资者，基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。

在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

（十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资

产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金

管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金

管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；

如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配

给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合

同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受

理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的

办理并公告。

（十一）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%

的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户

赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部

分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，

将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日

未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并

处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，

直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回

部分作自动延期赎回处理。

（3）若基金发生巨额赎回，在当日存在单个基金份额持有人超过上一开放

日基金总份额10%以上的赎回申请（“大额赎回申请人”）的情形下，基金管理人

可以延期办理赎回申请。对其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）和大额赎回申

请人10%以内的赎回申请在当日根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎

回”的约定方式办理，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人超过10%

的赎回申请按比例确认。对当日未予确认的赎回申请进行延期办理。对于未能赎

回部分，基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择

取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销；选择延期赎回的，当日未

获受理的赎回申请将与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日

的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推。如基金份额持有人在提交赎回

申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人

认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎

回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方

法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。

（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒

介上刊登暂停公告。

2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近

1个开放日的基金份额净值。

3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的

有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告；

也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另

行发布重新开放的公告。

（十三）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并

提前告知基金托管人与相关机构。

（十四）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论

在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资

人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

（十五）基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

（十六）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另

行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款

金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定

额投资计划最低申购金额。

（十七）基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

（十八）基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构

办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的将进行公告，

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

（十九）其他业务

在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下，基金管理人可在对基金份额

持有人利益无实质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业

务，基金管理人可制定相应的业务规则，并依照《信息披露办法》的有关规定进

行公告。

（十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机

制”部分的规定或相关公告。

九、基金的投资

（一）投资目标

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总

回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

（二）投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，

本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、

地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转

债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期

融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银

行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的