永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)

永赢基金管理有限公司

永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式

指数证券投资基金

更新招募说明书

(2023年第1号)

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二零二三年十一月

重要提示

永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金（以下简称

“本基金”）于2023年10月7日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕

2268号文准予注册募集。本基金的基金合同和招募说明书已通过规定媒介进行了

公开披露。本基金的基金合同于2023年10月24日正式生效。

本招募说明书是对原《永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券

投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以

本招募说明书为准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的

投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为中证沪深港黄金产业股票指数，主要编制方案为：

1、样本空间

内地市场：同中证全指指数的样本空间

香港市场：中证港股通综合指数样本

2、可投资性筛选

对于内地市场证券，过去一年日均成交金额排名位于样本空间内证券的前

90%；对于香港市场证券，计算每月的日换手率中位数作为月换手率，剔除过去

12个月或过去3个月平均月换手率不足0.1%的证券，除非该证券过去一年日均成

交金额大于5000万港元。

3、选样方法

（1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，选取业务涉及黄金采

掘、冶炼、销售等业务上市公司证券作为待选样本；

（2）将待选样本按照过去一年日均总市值由高到低排名，当待选样本数量

不足50只时，全部纳入，当待选样本数量超过50只时，选取排名前50的证券作为

指数样本。

四、指数计算

指数计算公式为：

其中，调整市值＝ ∑(证券价格×调整股本数×权重因子×汇率)。汇率、

调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1

之间，以使黄金采掘业务占比较高的公司单个公司权重不超过15%，其他单个公

司权重不超过3%，其他公司权重合计不超过30%，且前五大样本权重合计不超过

60%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网

址：http://www.csindex.com.cn/。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投

资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受

能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场

风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、本基金特定

风险、及其他风险等。本基金特有风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报

偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风

险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风

险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、标的指数变更的风险、指

数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、投资者申购失败的风险、投资

者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金场内份额赎回对价的变现风

险、第三方机构服务的风险、投资金融衍生品的风险、投资资产支持证券的风

险、参与融资业务及转融通证券出借交易的风险、投资存托凭证的风险、投资科

创板股票的风险、港股通标的股票的投资风险等。本基金为股票型基金，预期风

险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用

完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票

市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因

投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

本基金将股指期货纳入到投资范围当中，股指期货采用保证金交易制度，由

于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价、指数微小的变动就可能会

使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规

定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

本基金将国债期货纳入到投资范围当中，国债期货是一种金融合约。投资于

国债期货需承受市场风险、基差风险、流动性风险等。国债期货采用保证金交易

制度，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大

损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证

金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来较大损失。

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融

工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股

票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基

础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证

券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与

对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等，

由此可能造成基金财产损失。

本基金资产投资于港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投

资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动

较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价

可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投

资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香

港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流

动性风险）等，具体参见本招募说明书的“风险提示”部分。

本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波

动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风

险。

本基金可投资科创板股票，可能面临退市风险、市场风险、流动性风险等特

有风险，从而可能给基金净值带来不利影响或损失。本基金根据投资策略需要或

市场环境变化，可选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投

资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，

基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金

合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特

征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自

身的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并通过基金管理

人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净

值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对

本基金表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投

资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者

自行负责。

本次招募说明书仅对本基金的基金经理相关信息进行了更新，更新截止日为

2023年11月2日。

目 录

重要提示............................................................... 1

第一部分 绪言......................................................... 6

第二部分 释义......................................................... 7

第三部分 基金管理人.................................................. 13

第四部分 基金托管人.................................................. 22

第五部分 相关服务机构................................................ 25

第六部分 基金的募集.................................................. 27

第七部分 基金合同的生效.............................................. 37

第八部分 基金份额折算与变更登记...................................... 39

第九部分 基金份额的上市交易.......................................... 40

第十部分 基金份额的申购与赎回........................................ 42

第十一部分 基金的投资................................................ 59

第十二部分 基金的财产................................................. 68

第十三部分 基金资产的估值............................................ 69

第十四部分 基金的收益与分配.......................................... 76

第十五部分 基金的费用与税收.......................................... 77

第十六部分 基金的会计与审计.......................................... 79

第十七部分 基金的信息披露............................................ 80

第十八部分 风险提示.................................................. 88

第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................... 99

第二十部分 基金合同的内容摘要....................................... 101

第二十一部分 基金托管协议的内容摘要................................. 118

第二十二部分 对基金份额持有人的服务................................. 138

第二十三部分 其他应披露事项......................................... 139

第二十四部分 招募说明书的存放和查阅方式............................. 140

第二十五部分 备查文件............................................... 141

第一部分 绪言

《永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资

基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理

办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以

下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简

称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3

号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关规定以及

《永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下

简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所

载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募

说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是

约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基

金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身

即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定

享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查

阅基金合同。

第二部分 释义

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投

资基金

2、基金管理人：指永赢基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司

4、基金合同：指《永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资

基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《永赢中证沪深港

黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有

效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开

放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数

证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数

证券投资基金基金份额发售公告》

9、上市交易公告书：指《永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证

券投资基金上市交易公告书》

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五

次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会

议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会

常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改

国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布

机关对其不时做出的修订

12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施，

并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时

做出的修订

16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的

《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时

做出的修订

17、《登记结算业务实施细则》：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易

所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及其不时修订

18、交易型开放式指数证券投资基金或ETF：指《中国证券登记结算有限责任

公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》（以下简称

“《登记结算业务实施细则》”）定义的“交易型开放式证券投资基金”，简称

ETF

19、ETF 联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基

金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金

20、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

21、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局

22、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务

的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

23、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

24、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合

法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体

或其他组织

25、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投

资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境

内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机

构投资者

26、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律

法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办

理基金份额的申购、赎回等业务

29、销售机构：指永赢基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会

规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协

议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理机构

30、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基

金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构

31、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

由基金管理人指定的、在基金合同生效后办理本基金申购、赎回业务的证券公司，

又称代办证券公司

32、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式

证券投资基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关

业务

33、登记机构或基金登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为

中国证券登记结算有限责任公司

34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日

期

35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产

清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不

得超过3个月

37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开

放日

40、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数

41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若该

工作日为非港股通交易日，则本基金不开放）

42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

43、《业务规则》：指基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责

任公司及基金销售机构的相关业务规则及其不时做出的修订

44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请

购买基金份额的行为

45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，申

请购买基金份额的行为

46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定

的条件要求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的行为

47、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信

息的文件

48、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交

付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

49、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和

招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

50、标的指数：指中证沪深港黄金产业股票指数及其未来可能发生的变更

51、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

52、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数

中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以

构建指数组合，以达到复制指数的目的

53、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量、投资人

申购、赎回的基金份额数应为最小申购、赎回单位的整数倍

54、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规

定，用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金

55、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的最小

申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或

应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份

额数计算

56、现金替代退补款：指投资者支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的

成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关

费用，则本基金需向投资者退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份证券

的成本及相关费用，则投资者需向本基金补缴差额

57、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的机构根据申购赎

回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所在交易时间

内发布的基金份额参考净值，简称IOPV

58、预估现金差额：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日

现金差额的预估值，预估现金差额部分由申购赎回代理机构预先冻结

59、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变

的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同规定

将基金份额持有人的基金份额进行变更登记的行为

60、元：指人民币元

61、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行

存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

62、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增

长率差额之日

63、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金

份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为

初始日重新计算，如本基金实施份额拆分、合并，将按经过拆分、合并调整后的基

金份额折算日各类别的基金份额净值来计算相应基金份额的净值增长率）

64、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标

的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以

基金份额折算或拆分、合并日为初始日重新计算）

65、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持

基金份额销售机构的操作

66、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券及票据价值、期货合约、银行

存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

67、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

68、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

69、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值

和基金份额净值的过程

70、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊

及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、

中国证监会基金电子披露网站）等媒介

71、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以

合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行

定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股

及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券

等

72、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台

向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借

证券及相应权益补偿并支付费用的业务

73、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

74、内地与香港股票市场交易互联互通机制：指上海证券交易所、深圳证券交

易所分别和香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）建立技术连

接，使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交

易所上市的股票。内地与香港股票市场交易互联互通机制包括沪港股票市场交易互

联互通机制和深港股票市场交易互联互通机制

75、港股通标的股票：指内地投资者委托内地证券公司，经由境内证券交易所

在香港设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的

香港联合交易所上市的股票

76、以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订

后，如适用本基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准

第三部分 基金管理人

一、基金管理人概况

名称：永赢基金管理有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、23、27层

法定代表人：马宇晖

设立日期：2013年11月7日

联系电话：（021）5169 0188

传真：（021）5169 0177

联系人：沈望琦

永赢基金管理有限公司是经中国证监会证监许可[2013]1280号文件批准，于

2013年11月7日成立的合资基金管理公司，初始注册资本为人民币1.5亿元，经工商

变更登记，公司于2014年8月21日公告注册资本增加至人民币2亿元；2018年1月25

日，公司注册资本由人民币2亿元增加至人民币9亿元。

目前，公司的股权结构为：

宁波银行股份有限公司出资人民币643,410,000元，占公司注册资本的

71.49%；Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出资人民币256,590,000

元，占公司注册资本的28.51%。

基金管理人无任何受处罚记录。

二、主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

马宇晖先生，董事长，硕士。17年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有限

公司金融市场部产品开发副经理、经理，金融市场部总经理助理、副总经理、总经

理，宁波银行副行长。现任永赢基金管理有限公司董事长，兼永赢资产管理有限公

司董事长、永赢国际资产管理有限公司董事长。

章宁宁女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市场部总经理助

理、副总经理，金融市场部兼资产管理部副总经理（主持工作）、金融市场部兼资

产管理部总经理，资金营运中心总经理。现任宁波银行副行长。

朱菲菲女士，董事，硕士。曾任恒生银行股份有限公司宁波分行个人理财主

任；宁波银行股份有限公司个人银行部副经理、公司业务部经理、明州支行副行

长、湖东支行行长。现任宁波银行股份有限公司财富管理部总经理。

陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行

（印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任Oversea-Chinese Banking

Corporation Limited（新加坡华侨银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主

管。

陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华侨银行集团风险部风险

分析师；巴克莱资本操作风险管理部经理；新加坡华侨银行集团风险部业务经理、

主席办公室主席特别助理、资金部副总裁、风险部资产负债管理总经理；华侨银行

（中国）有限公司首席风险官；华侨永亨银行有限公司北亚区首席风险官、候补行

政总裁。现任华侨永亨银行有限公司大中华区首席风险官，华侨源深置地（上海）

有限公司董事。

芦特尔先生，董事，硕士。20年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有限公

司金融市场部总经理助理、副总经理。现任永赢基金管理有限公司总经理，兼永赢

资产管理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司董事。

陈巍女士，独立董事，硕士。曾任职于中国外运大连公司、美国飞驰集团无锡

公司。现任北京市通商律师事务所合伙人律师。

胡建军先生，独立董事，硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任

上海市注册会计师协会理事，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙

人、上海分所兼上海自贸试验区分所所长，爱柯迪股份有限公司独立董事、云知声

智能科技股份有限公司独立董事、晶科电力科技股份有限公司董事、卓尔博（宁

波）精密机电股份有限公司独立董事。

王义中先生，独立董事，博士。曾在浙江大学经济学院担任副教授、院长助

理、系主任。现任浙江大学经济学院副院长、浙江东方金融控股集团股份有限公司

独立董事。

2、监事会成员

施道明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁

波银行股份有限公司零售公司部（小企业部）副总经理，上海分行行长，个人银行

部、信用卡部、风险管理部总经理。现任宁波银行股份有限公司首席风险经理。

虞俏依女士，监事，学士。19年证券相关从业经验。曾任光大保德信基金管理

有限公司运营部注册登记岗；诺德基金管理有限公司清算登记部总监；圆信永丰基

金管理有限公司清算登记部总监。现任永赢基金管理有限公司基金运营部总经理兼

客户服务部总经理。

王妙如女士，监事，硕士。11年证券相关从业经验。曾任安永华明会计师事务

所高级审计员；国联安基金管理有限公司高级风控经理。现任永赢基金管理有限公

司风险管理部总经理。

3、管理层成员

芦特尔先生，硕士。20年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有限公司金融

市场部总经理助理、副总经理。现任永赢基金管理有限公司总经理，兼永赢资产管

理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司董事。

汪成杰先生，硕士。10年证券相关从业经验。曾任上海证监局副主任科员；陆

家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金管理有限公司合规部总

监。现任永赢基金管理有限公司督察长，兼永赢资产管理有限公司监事。

李永兴先生，北京大学经济学硕士。17年证券相关从业经验。曾担任交银施罗

德基金管理有限公司研究员、基金经理；九泰基金管理有限公司投资总监；永赢基

金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理，兼永赢国际资

产管理有限公司董事。

郑凌云先生，博士，高级会计师，注册会计师。23年证券相关从业经验。曾任

中国人民银行广州分行办公室副科长、科长；宁波银行总行办公室副主任、总行信

用卡中心副总经理、总行财务会计部副总经理。现任永赢基金管理有限公司总经理

助理。

厉大业先生，博士。16年证券相关行业从业经验。曾任南京银行股份有限公司

董事会办公室秘书、投资者关系管理负责人；鑫元基金管理有限公司董事会秘书、

产品总监。现任永赢基金管理有限公司首席产品官。

4、本基金基金经理

(1) 现任基金经理情况

刘庭宇先生，上海财经大学金融硕士，5年证券相关从业经验。曾任鹏扬基金

管理有限公司量化分析师，永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助

理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。其在职期间管理基金

的产品名称及管理时间如下表所示：

序号 产品名称 任职日期 离任日期

1 永赢沪深300指数型发起式证券投资基金 2023-08-14 -

2 永赢创业板指数型发起式证券投资基金 2023-08-14 -

3 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023-08-14 -

4 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金 2023-08-14 -

5 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 2023-10-24 -

章赟先生，复旦大学理学博士，17年证券相关从业经验。曾任平安资产管理有

限公司量化投资部资产配置经理、量化投资经理；国泰基金管理有限公司指数与量

化投资部量化执行总监、基金经理；工银瑞信基金管理有限公司指数投资部总监。

现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部总经理。其在职期间管理基金的产品

名称及管理时间如下表所示：

序号 产品名称 任职日期 离任日期

1 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 2023-11-02 -

5、投资决策委员会成员

投资决策委员会由下述委员组成：总经理芦特尔先生、副总经理李永兴先生、

固定收益投资部总经理吴玮先生、权益投资部总经理高楠先生。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金

份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配

收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他

法律行为；

12、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。

四、基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规

定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合同和

中国证监会有关规定的行为发生。

2、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及相关法

律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待基金管理人管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资

或活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控

制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从

事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有

人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公

平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披

露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事

通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门变更或取消上述禁止性规定的，如适用于本基金，基金管

理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持

有人谋取最大利益；

（2）不利用基金财产或职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关

规定，不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金

投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易；

（5）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人的内部控制制度

基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火

墙原则和成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一

系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评

估、控制活动、信息沟通、内部监控等要素。

1、控制环境

良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有

力的控制文化。

（1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事3名。董事会下设资格审查与

薪酬委员会、审计及风险管理委员会等专业委员会，其中审计及风险管理委员会负

责评价与完善公司内部控制体系。公司管理层设立了投资决策委员会、风险控制委

员会、IT治理委员会、产品委员会、估值委员会等专业委员会。

（2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，

形成了合理的组织结构。

（3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的职业道德的培养，制定和颁

布了《员工合规守则》，并进行持续教育。

2、风险评估

公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进

行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业

务；对于可控风险，风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风

险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制

度，以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度。

3、控制活动

公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。

在业务管理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记

录、保存和严格的检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明

确，不相容的职务、岗位分离设置，相互检查、相互制约。

（1）投资控制制度

①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行

集中交易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易

执行机会。

②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委

员会负责制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理在投资决策委员会确定的范

围内，负责确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对于超过

投资权限的操作需要经过严格的审批程序；交易部负责交易执行。

③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系

统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。

④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券

并禁止从事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和

限制。

⑤多重监控和反馈。交易部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中及

事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。

（2）会计控制制度

①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可

循。

②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务

的相互核查监督制度。

③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制

度。

④制定了完善的档案保管和财务交接制度。

（3）技术系统控制制度

为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网

络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方

面都制定了完善的制度。

（4）人力资源管理制度

公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、考核、薪酬等内容的人事管理制度，

确保人力资源的有效管理。

（5）监察制度

公司设立了审计部，负责公司的监察工作。监察制度包括违规行为的调查程序

和处理制度，以及对员工行为的监察。

（6）反洗钱制度

公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反

洗钱和反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负责人

员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱内部控制制度》及相关

业务操作规程，确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。

4、信息沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交

流渠道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送

交适当的人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其

业务性质及层级具有不同的权限。

5、内部监控

公司设立了独立于各业务部门的审计部，通过定期或不定期检查，评价公司内

部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确

保公司各项经营管理活动的有效运行。

6、基金管理人关于内部控制的声明

（1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的

责任。

（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。

（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制

度。

第四部分 基金托管人

一、基金托管人基本情况

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：谷澍

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：34,998,303.4万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：秦一楠

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。

经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1

月15日依法成立。

中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构

网点和员工。

中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服

务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中

国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强

企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农

业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足

县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依

托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户

提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优

质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年

中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报

告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，

表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的

健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，

在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”

奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获

第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017年连续荣获上海

清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀

托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳

发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”

奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号；2020年被

美国《环球金融》评为中国“最佳托管银行”；2021年荣获全国银行间同业拆借中

心首次设立的“银行间本币市场优秀托管行”奖；2022年在权威杂志《财资》年度

评选中首次荣获“中国最佳保险托管银行”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行

批准成立，目前内设风险合规部/综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二

部、客户三部、客户四部、系统与信息管理部、营运管理部、营运一部、营运二

部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近283名，其中具有高级职称的专家60名，

服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金

融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到2023年6月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证

券投资基金共822只。

二、基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,

守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,

确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业

务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,

配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业

务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；

业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按

规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门

设置，封闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务

实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规

定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的

投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他

行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处

理：1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方

式对基金管理人进行提示；

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行

为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

第五部分 相关服务机构

一、销售机构

1、网上现金发售代理机构

网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理，具

体名单可在上海证券交易所网站查询。

2、网下现金、网下股票发售直销机构

永赢基金管理有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦27层

法定代表人：马宇晖

联系电话：（021）5169 0103

传真：（021）6887 8782、6887 8773

联系人：施筱程

客服热线：400-805-8888

网址：www.maxwealthfund.com

3、网下现金、网下股票发售代理机构

详见本基金基金份额发售公告或基金管理人网站披露的发售代理机构名单。

4、本公司可以根据情况变化增加或者减少基金销售机构。基金销售机构可以

根据情况增加或者减少其销售城市、网点。

二、登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

联系人： 郑奕莉

电话：021-58872935

传真：021-68870311

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人：廖海

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

联系人：刘佳

经办律师：廖海、刘佳

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：010-58153000

传真：010-85188298

联系人：石静筠

经办注册会计师：石静筠、沈熙苑

第六部分 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及

其他有关规定募集。

基金募集申请于2023年10月7日经中国证监会证监许可〔2023〕2268号文

准予募集注册。

一、基金名称

永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金

二、基金类型

股票型证券投资基金

三、基金运作方式

交易型开放式

四、基金存续期限

不定期

五、募集对象和募集期

本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、

机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的

其他投资人。

募集期自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额

发售公告。

六、募集方式及场所

投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。

网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用上海证券交

易所网上系统以现金进行认购。

网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行

认购。

网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行

认购。

投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场

所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理

人、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方式参见

基金份额发售公告。基金管理人、发售代理机构可以根据具体情况调整本基金的发

售方式，在本基金基金份额发售公告或其他公告中列明。

发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况增

减、变更发售代理机构。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实

收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额

的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

七、基金的面值、认购价格和认购费用

1、本基金的基金份额发售面值为人民币1.00元，认购价格为人民币1.00元。

2、认购费用

认购费用由投资人承担，具体的认购费率如下：

认购份额（M） 认购费率

M＜50万份 0.80%

50万份≤M＜100万份 0.50%

M≥100万份 100元/笔

基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用，基金管理人

办理网下股票认购时不收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金

认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。投资人可以多次认购

本基金，认购费率按每笔认购申请单独计算。

八、投资人对基金份额的认购

1、本基金的认购时间安排

投资人可在募集期内前往本基金销售机构办理基金份额认购手续，具体的业务

办理时间详见本基金的基金份额发售公告或各销售机构相关业务办理规则。

2、认购开户

（1）投资人认购本基金时需具有上海证券交易所A股账户（以下简称“上海A

股账户”）或上海证券交易所证券投资基金账户（以下简称“上海证券投资基金账

户”）。

①已有上海A股账户或上海证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。

②尚无上海A股账户或上海证券投资基金账户的投资者，需在认购前持本人身

份证到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的开户代理机构办理上海A股账

户或上海证券投资基金账户的开户手续。有关开设上海A股账户和上海证券投资基

金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。

（2）账户使用注意事项

①如投资人需要参与网下现金或网上现金认购，可使用上海A股账户或上海证

券投资基金账户，但需注意上海证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二

级市场交易。

②如投资人以上海证券交易所上市交易的本基金成份股或备选成份股进行网下

股票认购的，应开立并使用上海A股账户。

③如投资人以深圳证券交易所股票进行网下股票认购的，除了持有上海A股账

户或上海证券投资基金账户外，还应持有深圳证券交易所A股账户（以下简称“深

圳A股账户”），且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，并注意投资

人认购基金份额的托管证券公司和深圳A股账户指定交易证券公司应为同一发售代

理机构。

④已购买过由永赢基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资人，其所持有

的永赢基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。

九、网上现金认购

1、认购时间：详见基金份额发售公告。

2、认购金额的计算：通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以

基金份额申请，认购佣金和认购金额的计算公式为：

认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率

（或若适用于固定费用的，认购佣金=固定费用）

认购金额＝认购价格×认购份额×(1＋佣金比率)

（或若适用于固定费用的，认购金额=认购价格×认购份额+固定费用）

认购佣金由发售代理机构向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。

例一：某投资人通过某发售代理机构以网上现金认购方式认购1,000 份本基金

基金份额，假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.8%，则投资人需支付的认购佣

金和需准备的认购金额计算如下：

认购佣金＝1.00×1,000×0.8%＝8元

认购金额＝1.00×1,000×(1+0.8%)＝1,008元

即，若该投资人通过发售代理机构以网上现金认购方式认购本基金份额1,000

份，假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.8%，则需缴纳认购金额1,008元，其

中认购佣金8元。

3、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为

1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资人在认购时间内可多次提

交认购申报，累计认购份额不设上限。

4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购

资金，办理认购手续。投资者可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资金即

被冻结。

5、清算交收：投资人通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售

代理机构冻结相应的认购资金，登记机构进行清算交收。本基金网上现金认购过程

中涉及的清算交收适用《业务规则》和参与各方相关协议的规定，若《业务规则》

或参与各方相关协议的有关规定发生变化，清算交收规则可视情况进行调整。

6、认购确认：在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售机构查询

认购确认情况。

十、网下现金认购

1、认购时间：详见基金份额发售公告。

2、认购金额的计算：通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基

金份额申请，认购费用和认购金额的计算公式为：

认购费用＝认购份额×认购价格×认购费率

（或若适用于固定费用的，认购费用=固定费用）

认购金额＝认购份额×认购价格×（1＋认购费率）

（或若适用于固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额＋固定费用）

总认购份额＝认购份额+认购金额产生的利息/认购价格

认购费用由基金管理人向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。网

下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所

有。网下现金认购的利息和具体份额以登记机构的记录为准。利息折算的基金份额

保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。

例二：某投资人通过基金管理人以网下现金认购方式认购100,000份本基金，

认购费率为0.80%，假设认购资金募集期间产生的利息为50元，则投资人需支付的

认购费用和需准备的认购资金金额计算如下：

认购费用＝1.00×100,000×0.80%＝800元

认购金额＝1.00×100,000×(1+0.80%)＝100,800元

总认购份额＝100,000+50/1.00＝100,050份

即，若该投资人通过基金管理人采用网下现金认购方式认购本基金份额

100,000份，则需缴纳100,800元认购资金，其中认购费用800元；假设该笔认购金

额产生的利息为50元，加上募集期间利息折算的份额后一共可以得到100,050份基

金份额。

通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机构进

行网上现金认购的认购金额的计算。

3、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理

网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；投资人通过基金管理人

办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份），投资人可多次认

购，累计认购份额不设上限，法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。

4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办

理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时

间之后不得撤销。

5、清算交收：投资人通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理

人进行有效认购款项的清算交收。投资人通过发售代理机构提交的网下现金认购申

请，由登记机构进行清算交收。本基金网下现金认购过程中涉及的清算交收适用

《业务规则》和参与各方相关协议的规定，若《业务规则》或参与各方相关协议的

有关规定发生变化，清算交收规则可视情况进行调整。

6、认购确认：在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售机构查询

认购确认情况。

十一、网下股票认购

1、认购时间：详见基金份额发售公告。

2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是符

合要求的标的指数的成份股和已经公告的备选成份股（具体名单以基金份额发售公

告为准）。投资人应以A股账户认购。单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过

1,000股的部分须为100股的整数倍。投资人可多次提交认购申请，累计申报数不设

上限。

3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办

理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之

后不得撤销。

4、特殊情形包括但不限于以下几种情况：

（1）已经公告的即将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。

（2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月的个股的

交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下

股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。

（3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常、认购申报

数量异常或长期停牌的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认

购申报。

（4）根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认购本基

金。

5、清算交收

发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人，基金

管理人收到股票认购数据后初步确认各成份股的有效认购数量。登记机构根据基金

管理人提供的确认数据将投资者上海市场网下认购股票进行冻结，并将深圳市场网

下认购股票过户至本基金组合证券认购专户。以基金份额方式支付认购费用/佣金

的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的

认购费用/佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金

份额。登记机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，按照交易所和登记

机构的规则和流程，将投资者申请认购的上海和深圳的股票分别过户至本基金在上

海、深圳开立的证券账户。基金合同生效后，登记机构根据基金管理人提供的投资

者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。

本基金网下股票认购过程中涉及的清算交收适用《业务规则》和参与各方相关

协议的有关规定，若《业务规则》或参与各方相关协议的有关规定发生变化，清算

交收规则可视情况进行调整。

6、网下股票认购份额的计算公式

认购份额＝（第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认

购数量）／认购价格

其中：

（1）i代表投资人提交认购申请的第i 只股票，n代表投资者提交的股票总只

数，如投资人仅提交了1只股票的申请，则 n＝1。

（2）“第i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证

券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五

入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最

近一个交易日的均价作为计算价格。

若某只股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间

发生了除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资人获得了相应的权益，基

金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整：

1）除息：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息

2）送股：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价／（1＋每股送股比例）

3）配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比

例）／（1＋每股配股比例）

4）送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配

股比例）／（1＋每股送股比例＋每股配股比例）

5）除息且送股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价－每股现金股

利或股息）／（1＋每股送股比例）

6）除息且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配

股比例－每股现金股利或股息）／（1＋每股配股比例）

7）除息、送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股

价×配股比例－每股现金股利或股息）／（1＋每股送股比例＋每股配股比例）

（3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收

的股票股数。

其中：①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限

为：

为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量；

Cash 为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额；

为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外

的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积；

w 为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日标的指数中的权重。认购

期间，如标的指数发布指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单

及标的指数编制规则计算调整后的标的指数构成权重，作为计算依据；

p 为该股在网下股票认购期最后一日的均价。

如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，

则按照各投资者人的认购申报数量同比例确认。

② 若某一股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法

执行，则基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购数量

进行相应调整。

（4）认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，在发售代理机构允

许的条件下，投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金。认购份额和认

购佣金的计算公式为：

1）投资者选择以现金方式支付认购佣金，则需支付的认购佣金和可得到的净

认购份额按以下公式计算：

认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率

(或若适用固定费用的,认购佣金=固定费用)

净认购份额=认购份额

2）投资者选择以基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提

供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣

除，为发售代理机构增加相应的基金份额。以基金份额支付佣金，则认购佣金和可

得到的基金份额按以下公式计算：

认购佣金＝认购价格×认购份额/（1+佣金比率）×佣金比率

（或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用）

净认购份额＝认购份额－认购佣金/认购价格

例三：某投资者持有本基金标的指数成份股中股票A和股票B各10,000股和

20,000股，至某发售代理机构网点认购本基金，选择以现金支付认购佣金。假设网

下股票认购期最后一日股票A和股票B的均价分别为14.94元和4.50元，基金管理人

确认的有效认购数量为10,000股股票A和20,000股股票B，发售代理机构确认的佣金

比率为0.8%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下：

认购份额＝（10,000×14.94）/1.00+（20,000×4.50）/1.00＝239,400份

认购佣金＝1.00×239,400×0.8%＝1,915.20元

即，该投资者可认购到239,400份本基金基金份额，并需另行支付1,915.20元

的认购佣金。

例四：续例三，假设该投资者选择以基金份额的方式交纳认购佣金，则投资者

最终可得的净认购份额计算如下：

认购佣金＝1.00×239,400/（1+0.8%）×0.8%＝1,900元

净认购份额＝239,400–1,900/1.00=237,500份。

即，该投资者可认购到237,500份本基金基金份额，并已通过基金份额方式支

付1,900元的认购佣金。

7、认购确认：在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售机构查询

认购确认情况。

8、特别提示

投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行因股

票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

十二、募集资金认购资金与股票的处理方式

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人

不得动用。

投资人以股票认购的，认购股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票

的冻结与过户，最终将投资者申请认购的股票过户至基金证券账户。股票从投资人

证券账户划出前遇司法执行、质押或非交易过户的，认购无效。

十三、募集期认购资金利息的处理方式

通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，

将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；

网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清

算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金

份额；投资人进行网下股票认购的，认购股票按照交易所和登记机构的规则和流程

办理股票的冻结与过户，该股票自认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所

产生的权益归认购投资人本人。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财

产中列支。

第七部分 基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基

金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金认购

人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说

明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告

之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中

国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收

到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金托管人的监督职

责自《基金合同》生效之日起开始。

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，网下股票认购募集的

股票按证券交易所及登记机构的规则和流程予以冻结，在基金募集行为结束前，任

何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同期

活期存款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，按证券交易所及登

记机构的规则应予以解冻，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责

任。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报

酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方

各自承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基

金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60

个工作日出现前述情形的，基金管理人应当于十个工作日内向中国证监会报告并提

出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，

并于六个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分 基金份额折算与变更登记

基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。

一、基金份额折算的时间

基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有关

规定进行公告。

二、基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额

的变更登记。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数

额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例

不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有人的权

益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后，基金份额

持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金管理人可

延迟办理基金份额折算。

三、基金份额折算的方法

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

第九部分 基金份额的上市交易

一、基金份额上市

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券

投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：

1、基金场内资产净值不低于2亿元；

2、基金场内份额持有人不少于1000人；

3、符合上海证券交易所规定的其他条件。

基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上

海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。

二、基金份额的上市交易

本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规

则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指

数基金业务实施细则》及其他有关规定。

三、终止上市交易

基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市

交易，并报中国证监会备案：

1、不再具备本部分第一款规定的上市条件；

2、基金合同终止；

3、基金份额持有人大会决定提前终止上市；

4、基金合同约定的终止上市的其他情形；

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易

所终止上市的，本基金可由交易型开放式指数基金变更为跟踪标的指数的非上市的

开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会审议。若届时本基金管理人已有

以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维护基金份额持有人合法

权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的指数作为标

的指数。

四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告

基金管理人或基金管理人委托中证指数有限公司在上海证券交易所开市后根据

申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值

（IOPV）并由上海证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金

份额时参考。

1、基金份额参考净值计算公式为：

基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购赎回清

单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中可以用

现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代

成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申

购赎回单位对应的基金份额（其中，港股的最新成交价按照人民币对港币的汇率调

整为人民币价格）

人民币对港币的汇率目前采用实时汇率公允价。汇率公允价包括中证指数有限

公司在发布和计算境外指数产品中采用的实时汇率价格、基金管理人审慎决定的其

他公允价格等。

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位。若上海证券

交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。

3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

五、相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所对基金上市交易的规则等相

关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改

无须召开基金份额持有人大会。

六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易

的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

七、如未来上海证券交易所推出ETF的新业务，在不损害基金份额持有人利益

的前提下，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可开展相应业务。本基

金基金合同相应予以修改，此项修改无需召开基金份额持有人大会。

八、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申

请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，且无需召开基金份额持有人

大会。

第十部分 基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

基金投资者应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按

申购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始申

购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可根据情况变更或增减申购赎回

代理机构。

在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开

通申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人办理基金份额的申购和赎回等业务的开放日为上海证券交易所及深圳证

券交易所的交易日，具体办理时间为上海证券交易所及深圳证券交易所的正常交易

日的交易时间，若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放；但基金管理人根

据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场，证券、期货交易所交易时

间变更、港股通交易规则变更、登记机构的业务规则变更或其他特殊情况，基金管

理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信

息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业

务办理时间在相关公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理

时间在相关公告中规定。

本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，

可暂停办理申购、赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

三、申购与赎回的原则

1、“份额申购、份额赎回”的原则，即本基金的申购、赎回均以份额申请；

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他

对价；

3、申购、赎回申请提交后不得撤销；

4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定；

5、基金的申购、赎回对价依据招募说明书约定的买卖原则确定，与受理申请

当日的基金份额净值或有不同；

6、在条件允许的情况下，基金管理人可以调整基金的申购赎回方式及申购对

价、赎回对价组成；

7、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投

资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人在法律法规允许且在不损害基金份额持有人利益的情况下，可对上

述原则进行调整，或依据《业务规则》调整上述规则。基金管理人必须在新规则开

始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间

内提出申购或赎回的申请。

投资人交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资人在

提交赎回申请时有足够的赎回对价，则赎回成立，登记机构确认赎回时，赎回生

效。投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提

交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请不

成立。投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理

规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各申购赎回代理机构的具体

规定为准。

2、申购和赎回申请的确认

投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申

购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要

求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回

申请失败。

在现有结算规则下，投资者申购的基金份额当日起可竞价卖出；投资者赎回获

得的股票当日起可竞价卖出。

申购赎回代理机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代

表申购赎回代理机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果

为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司推出新的清算交收与登记

模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人将根据新的业务规则新增或调整申

购和赎回申请的确认方式，无须召开基金份额持有人大会审议。

3、申购与赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其

他对价的清算交收适用《业务规则》的相关规定和参与各方相关协议的有关规定。

对于申购、赎回所涉及的基金份额、上海证券交易所上市的成份股及其现金替

代、深圳证券交易所上市的成份股的现金替代，以及申购涉及香港联合交易所上市

的成份股的现金替代采用净额结算，对于赎回涉及香港联合交易所上市的成份股的

现金替代、申购赎回涉及的现金差额、现金替代退补款采用代收代付。

投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T日收市后为投资者办理基金份额的交

收登记与上海证券交易所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1日办理

现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发

送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。

投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T日收市后为投资者办理基金份额的注

销与上海证券交易所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1日办理上海

证券交易所、深圳证券交易所现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2日办理

现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。

香港联合交易所上市成份股赎回现金替代款的清算交收由基金管理人和申购赎回代

理机构协商处理，正常情况下将自有效赎回申请之日起7个开放日内办理。若发生

特殊情况（包括但不限于基金投资市场交易清算规则发生较大变化、港股通暂停交

易或交收、基金赎回数额较大或组合证券内的部分证券因停牌、流动性不足等原因

导致无法足额卖出、登记公司系统故障、交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系

统故障等），基金管理人可以对清算交收日期进行相应调整。

申购产生的香港联合交易所成份股应退款项、赎回产生的香港联合交易所成份

股现金替代款涉及交收日为港股通交易日和交收日的交集（不含半日港股通交易日

或未完成两批次资金交收之日），当交收期间出现港股通交易日为非港股通交收日

时，款项交收日期顺延。

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据

《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

在不违反法律法规的范围内，基金管理人在不损害基金份额持有人权益并不违

背交易所和登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人必须在新规则

开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金

最小申购、赎回单位为50万份。

2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体规定

详见申购赎回清单。

3、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具体

规定请参见相关公告。

4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参

见相关公告。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基

金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝

大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，基金

管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具

体请参见相关公告。

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购份额和赎回份

额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介上公告。

六、申购和赎回的对价、费用及其用途

1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数

额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金

差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给基金

份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易

所开市前通知上海证券交易所，并在上海证券交易所及基金管理人网站公告。本基

金基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由

此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并

按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算

或公告。

申购赎回清单的内容与格式详见下文“七、申购赎回清单的内容与格式”。

3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过申购或

赎回份额0.8%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费

用。

4、基金管理人可以在不违反相关法律法规且对基金份额持有人无实质性不利

影响的情况下对申购对价、赎回对价组成、基金份额净值、申购赎回清单计算和公

告时间或频率进行调整并提前公告。

七、申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成份

证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相

关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最

小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用

于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。

A.现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代

（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为

“退补”）。

禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回基金

份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购基金份额

时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成

份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代适用于所有成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证

券必须使用固定现金作为替代。

退补现金替代适用于深圳证券交易所及香港联合交易所上市的成份证券，是指

在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买

卖情况，与投资者进行退款或补款。

B.可以现金替代

①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申

购时买入的证券。目前仅适用于标的指数中上海证券交易所的股票。

②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）

其中，“该证券参考价格”为该证券经除权调整的T-1日收盘价。如果上海证

券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为

准。

“现金替代溢价比例”也称“现金替代保证金率”。收取现金替代溢价的原因

是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在被替代证券正常交易后买入，而实

际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，

基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。

如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多

收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管

理人将向投资者收取欠缺的差额。

③替代金额的处理程序

T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代

金额。

在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）

内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日终，若已购

入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格

与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入

全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按

照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投

资者或投资者应补交的款项。

特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券

正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加

上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退

还投资者或投资者应补交的款项。

若现金替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个

交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），

基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金

托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投

资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现

金替代比例的计算公式为：

其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果上

海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格

为准。参考基金份额净值目前为本基金前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海

证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参

考基金份额净值为准。如果上海证券交易所现金替代比例计算公式发生变化，以上

海证券交易所通知规定的现金替代比例计算公式为准。

C.必须现金替代

①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成

份证券；或处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理

人出于保护持有人利益等原因认为有必要设置必须现金替代的成份证券。

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告

替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎

回清单中该证券的数量、其调整后T日开盘参考价以及T-1日估值汇率（如需）的相

乘之和或基金管理人认为合理的其他方法。

D.退补现金替代

适用情形：退补现金替代的证券目前适用于标的指数中深圳证券交易所及香港

联合交易所上市的成份证券。

（1）深圳证券交易所成份证券退补现金替代

①替代金额

对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1+申购现

金替代溢价比例）；

赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1-赎回现

金替代折价比例）。

如果上海证券交易所调整上述替代金额计算公式，以上海证券交易所通知规定

的为准。

②替代金额的处理程序

对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代

的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调

整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预

先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基

金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取

的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的

差额。

对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代折价的原因是，对于使用现金替代

的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调

整后T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预

先确定赎回现金替代折价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基

金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付

的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付

的差额。

其中，调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份

证券的调整后开盘参考价确定。

基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的

原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实

时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内完成上述交

易。

时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交

者。先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。

实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收到的

上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳证券交易

所申报被替代证券的交易指令。

T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投

资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依

次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者

或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金

应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代

证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回

投资者或赎回投资者应补交的款项。

对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日

后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退

还投资者或投资者应补交的款项。

T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际

购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购

投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部

分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日收盘价计

算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资

者应补交的款项。

T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际

卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投

资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被

替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未

卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补

交的款项。

特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常

交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买

入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值

的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所

卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次

收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或

赎回投资者应补交的款项。

若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易

日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理

人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，

相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

（2）香港联合交易所成份证券退补现金替代

①替代金额

对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×T-1日估值汇

率×（1+申购现金替代溢价比例）；

如果上海证券交易所调整上述替代金额计算公式，以上海证券交易所通知规定

的为准。

对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代

的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调

整后T日开盘参考价（使用估值汇率调整）可能有所差异。为便于操作，基金管理

人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果

预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取

的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人

将向投资者收取欠缺的差额。

其中，调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份

证券的调整后开盘参考价确定。

②申购替代金额的处理程序

对于确认成功的T日申购申请，在T日内，基金管理人以收到的替代金额代投资

者买入被替代证券。T日日终，基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购

入成本（包括买入价格与相关费用，折算为人民币）和未买入的被替代证券的T日

收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率；T日在证券交易所无交易

的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后成交价）计算被替代证券

的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代金额确定基金应退

还投资者或投资者应补交的款项。T日后的3个港股通交易日内，基金管理人将应退

款或补款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况， 基金管理人可以

对交收日期进行相应调整。

如遇港股通临时停市、港股通交易每日额度或总额度不足等特殊情况，计算并

确定被替代证券的单位结算成本的时间将顺延，款项交收的日期也顺延。如遇证券

长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况，可参照

证券的估值价格，对结算价格进行调整。如果基金管理人认为该证券复牌后的价格

可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，为了更好的维护基金份

额持有人利益，该证券对应的现金替代款的清算交收可在其复牌后按照实际交易成

本办理。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进

行相应调整。

③赎回替代金额的处理程序

在T日内，基金管理人以收到的替代金额代投资者卖出被替代证券。T日日终，

基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额（扣除相关费用，折算为

人民币）和未卖出的被替代证券的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天

的估值汇率；被替代证券T日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价；交

易日无收盘价的，取最后成交价）计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根

据替代证券数量确定赎回替代金额。T日后的第3个港股通交收日后的1个工作日

内，基金管理人将应支付的赎回现金替代款与相关申购赎回代理机构办理交收。若

发生特殊情况， 基金管理人可以对交收日期进行相应调整。

如遇港股通临时停市、港股通交易每日额度或总额度不足等特殊情况，计算并

确定被替代证券的单位结算成本的时间将顺延，款项交收的日期也顺延。如遇证券

长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况，可参照

证券的估值价格，对结算价格进行调整。如果基金管理人认为该证券复牌后的价格

可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，为了更好的维护基金份

额持有人利益，该证券对应的现金替代款的清算交收可在其复牌后按照实际交易成

本办理。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进

行相应调整。

（3）未来如港股通的交易、结算规则发生改变，或《业务规则》发生改变，

或基金管理人与基金托管人及申购赎回代理机构之间的结算相关安排发生改变，基

金管理人可对退补现金替代处理规则进行调整，并按规定公告。

5、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结

申请申购赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现金部分。其计算公式为：

T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清

单中必须现金替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中各退补现金替代成份证券

的数量与相应证券调整后 T 日开盘参考价、T-1日估值汇率（如需）相乘之和+申

购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券调整后 T 日开盘参考价

相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券调整后 T 日

开盘参考价相乘之和）

其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的

指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计

算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数

额。若T日为最小申购赎回单位调整生效日，则T日预估现金部分的计算公式中的

“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需根据调整后最小申购赎回单位按比

例计算。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

6、现金差额相关内容

T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必

须现金替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量

与相应证券 T 日收盘价、T日估值汇率（如需）相乘之和＋申购赎回清单中各可以

现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中各禁止

现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘之和）

T 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金

的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正

数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投

资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正

数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投

资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

7、申购份额上限和赎回份额上限

申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资者的申购申请接受后将

使当日申购总份额超过申购份额上限，则投资者的申购申请失败。

赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资者的赎回申请接受后将

使当日赎回总份额超过赎回份额上限，则投资者的赎回申请失败。

8、申购赎回清单的格式

申购赎回清单的格式举例如下：

基本信息

最新公告日期 XXXX 年 X 月 X 日

基金名称 XXXXXX

基金管理公司名称 XXXXXX

一级市场基金代码 XXXXXX

T-1日信息内容

现金差额（单位:元） XX.XX元

最小申购、赎回单位资产净值（单位:元） XX.XX元

基金份额净值（单位:元） X.XXXX元

T日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位：元) XX.XX元

现金替代比例上限 XX%

申购上限 无

赎回上限 无

是否需要公布IOPV 是

最小申购、赎回单位(单位：份) XXXXXX份

申购赎回的允许情况 申购和赎回皆允许

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量（股） 现金替代标志 申购现金替代溢价比率 赎回现金替代折价比率 替代金额 (单位：人民币元)

说明：申购赎回清单的格式可根据上海证券交易所的系统升级相应调整，具体

格式以上海证券交易所提供的清单模版为准，届时不再另行公告。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受申购申请。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、证券/期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市或休市、港股通临时停

市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易。

4、相关证券交易所、期货交易所、申购赎回代理机构、登记机构、基金管理

人等因异常情况致使本基金无法办理申购，上述异常情况指基金管理人无法预见并

不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据

错误等。

5、基金管理人在开市前未能公布申购赎回清单，或申购赎回清单无法编制或

编制不当或错误。

6、基金管理人无法按时公布基金份额净值，或 IOPV 计算错误。

7、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

8、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能

对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

9、当日申购申请达到基金管理人设定的申购份额上限的情形。

10、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。

11、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

12、因港股通交易当日额度使用完毕而暂停或停止接受买入申报，或者发生证

券交易服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服

务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行正常交易的

情形。

13、法律法规规定、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、4、5、6、8、10、11、12、13项暂停申购情形之一且基

金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒

介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购对价将退还

给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

发生下列情形之一时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎

回对价：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、相关证券交易所、期货交易所、申购赎回代理机构、登记机构、基金管理

人等因异常情况致使本基金无法办理赎回，上述异常情况指基金管理人无法预见并

不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据

错误等。

4、证券/期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市或休市、港股通临时停

市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易。

5、基金管理人在开市前未能公布申购赎回清单，或申购赎回清单无法编制或

编制不当或错误。

6、基金管理人无法按时公布基金份额净值，或 IOPV 计算错误。

7、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管

理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

8、当日赎回申请达到基金管理人设定的赎回份额上限的情形。

9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且

采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。

10、发生证券交易服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或

者全部港股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机制

进行正常交易的情形。

11、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。

12、出现基金管理人认为属于紧急事故的情况（包括但不限于占基金相当比例

的投资品种因停牌或其他客观情况无法变现），导致基金管理不能出售或评估基金

资产。

13、法律法规规定、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述除第8项以外的情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回

对价时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，并根据有关规定在规定媒介上刊

登相关公告。已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付。在暂停赎回的情况消除

时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、其他申购赎回方式

1、若基金管理人推出以本基金为目标 ETF 的联接基金，本基金可根据实际情

况需要向本基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。

2、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，

基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资人集合其持有的组合证券共同构成最

小申购、赎回单位或其整数倍进行申购。基金管理人有权制定集合申购业务的相关

规则。

3、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性

不利影响的情况下，调整申购赎回方式、增加其他申购赎回方式或调整申购赎回对

价组成，并提前公告，无需召开基金份额持有人大会。

4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书

面委托代理协议。

十一、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销

售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十二、基金的非交易过户、冻结及解冻等其他业务

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而

产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户等情形。登

记机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并收

取一定的手续费用。

十三、基金份额拆分与合并

基金合同生效后，在法律法规规定的范围内，在基金管理人与基金托管人协商

一致的情况下，本基金可实施基金份额拆分或合并。

基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改

变基金份额净值和持有基金份额的对应关系，是重新列示基金资产的一种方式。除

因尾数处理而产生的损益外，基金份额拆分或合并对基金份额持有人的权益无实质

性影响。

十四、在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下，基金管理人可在对基金

份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金合同对申购与赎回的安排进

行补充和调整，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

第十一部分 基金的投资

一、投资目标

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于标的指数成份股

及其备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市

的非成份股（包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股

票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、企业债、公司

债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转

债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行

存款、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会

允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可参与融资业务和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于

基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指

期货、国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，

其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货

及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序

后，可以对该比例做相应调整。

三、投资策略

本基金主要采用完全复制法进行投资，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，日

均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内。

1、股票投资策略

通常情形下，本基金主要采取完全复制法进行投资，即完全按照标的指数的成

份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额，进而形成股票投资组合，并根

据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。同时，本基金

还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增

发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况，对

股票投资组合进行实时调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

（1）定期调整：根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组

合及时进行调整。

（2）不定期调整

①当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重的

行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；

②根据基金申购赎回情况，调整股票投资组合，以有效跟踪标的指数；

③根据法律法规规定，成份股在标的指数中的权重因其他原因发生相应变化

的，本基金可以对投资组合管理进行适当的调整，力争降低跟踪误差。

2、债券投资策略

（1）本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误

差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投

资，通过主要采取组合久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息

差策略等积极投资策略构建债券投资组合。

（2）可转换债券、可交换债券投资策略

本基金将着重对可转债、可交债对应的基础股票的分析与研究，对有较好盈利

能力或成长前景的上市公司进行重点选择，并在对应可转债、可交债估值合理的前

提下集中投资，以分享正股上涨带来的收益。同时，本基金还将密切跟踪上市公司

的经营状况，从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调

研等方式确认投资机会。

3、资产支持证券投资策略

资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券、住房抵押贷款支持证券等证券

品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还

率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助

采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相

应的投资决策。

4、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货交易。本基

金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风

险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市

场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体

规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期

货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融

衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。若相关法律法规发生

变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求

的变化。

5、国债期货投资策略

本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与国债期货交易。国债期

货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金

管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债

券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债

期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保

证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。

6、融资及转融通证券出借业务投资策略

本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法

规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证

券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造

成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券

出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股

票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。

7、存托凭证投资策略

本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞

争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证

进行投资。

未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投

资策略，并在招募说明书更新中公告。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值

的90%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其

他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（3）本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：

（3.1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以

上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

（3.2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；

（3.3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

（3.4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权

平均计算；

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使

基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；

（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%；

（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（6）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10%；

（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金

持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告

发布之日起3个月内予以全部卖出；

（9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（10）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：

（10.1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过

基金资产净值的 10%；

（10.2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价

证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券（不

含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押

式回购）等；

（10.3）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有

的股票总市值的 20%；

（10.4）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得

超过上一交易日基金资产净值的 20%；

（10.5）基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差

计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（10.6）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货需缴纳的交易保证金后，

应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证

金、应收申购款等；

（11）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：

（11.1）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基

金资产净值的 15%；

（11.2）基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金

持有的债券总市值的 30%；

（11.3）基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；

（11.4）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价

证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券(不

含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式

回购)等；

（11.5）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货需缴纳的交易保证金后，

应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证

金、应收申购款等；

（11.6）基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买

入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比

例的有关约定；

（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值

的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

资；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持

一致；

（14）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；

（16）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述（3）、（8）、（12）、（13）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金

管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当

在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定

的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合

同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法

律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定

为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适

当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须根据《信息披露办法》进行公告，

不需要经基金份额持有人大会审议。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控

制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从

事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有

人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公

平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披

露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事

通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门变更或取消上述禁止性规定的，如适用于本基金，基金管

理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

五、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证沪深港黄金产业股票指数收

益率。

中证沪深港黄金产业股票指数由中证指数有限公司编制并发布，反映了内地与

香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管

理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更

换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6

个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上

述事项表决未通过的，基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人

应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优

先原则维持基金投资运作。

六、风险收益特征

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指

数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市

场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护

基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人

牟取任何不当利益。

八、投资决策依据和决策程序

1、投资决策依据

（1）法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和

基金的有关规定。

（2）宏观经济和上市公司的基本面数据。

（3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。

2、投资决策程序

（1）通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政

策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供决

策依据。

（2）投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市场

的判断决定本计划的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重

大投资决定。

（3）在既定的投资目标与原则下，由基金经理选择符合投资策略的品种进行

投资。

（4）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。

（5）动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结

合本基金的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动

态的调整，使之不断得到优化。

（6）投资团队根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权

指定专员进行日常跟踪，出具风险分析报告。同时，风险管理部对本基金投资过程

进行日常监督。

（7）指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出

调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退

市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并

对投资组合进行相应调整。

第十二部分 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券及票据价值、期货合约、银行存款

本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户

以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、

基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金

托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的

财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其

他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因

进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的

债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基

金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基

金财产强制执行。

第十三部分 基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法

规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、期货合约、债券、资产支持证券和银行存款本

息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计

准则》、监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有

报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负

债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大

事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交

易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为

基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限

制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征

考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折

价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利

用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，

应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不

切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使

潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行

调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、上市有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的

市价（收盘价）估值；估值日无交易的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化

且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘

价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券

价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交

易市价，确定公允价格。

（2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选

取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。

（3）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取

估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全

价进行估值。

对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收

款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值

全价，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日

（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。

（4）对于在交易所上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股

权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的

债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值；

（3）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，应采用在

当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价

值；

（4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票

等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机

构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

4、本基金投资股指期货合约、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估

值，估值当日无结算价的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件

的，采用最近交易日结算价估值。

5、本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相关

规定进行估值。

6、港股通投资持有外币证券资产估值涉及到港币、美元、英镑、欧元、日元

等主要货币对人民币汇率的，应当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的

人民币汇率中间价为准。

7、对于按照中国法律法规和基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制

涉及的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发

生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算

的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调

整。

8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金

管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按

国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序

及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对

方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承

担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问

题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管

理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额

的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设

立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基

金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定

对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的

准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视

为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售

机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责

任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值

错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据

计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时

协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由

于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错

误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助

义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值

错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但

估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不

全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应

赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有

要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还

给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总

和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的

原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进

行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更

正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金

登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基

金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人

并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.50%时，基金管理人应当公

告，并报中国证监会备案。

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔

偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按

以下条款进行赔偿：

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如

经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，

由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给

基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，

就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各

自承担相应的责任。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算

和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管

理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理

人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误，进而导致基金份额净值计算错误而引起的

基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业

另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协

商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇交易市场遇法定节假日或因

其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复

核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净

值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理

人，由基金管理人对基金净值按规定予以公布。

九、特殊情况的处理方法

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9项进行估值时，所造成的误差

不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力，或证券、期货交易所、存款银行或基金份额登记机构等机

构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合

理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理

人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措

施消除或减轻由此造成的影响。

第十四部分 基金的收益与分配

一、基金收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权；

2、本基金收益分配方式为现金分红；

3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收

益分配。在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率

进行计算。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金

份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为

初始日重新计算，如本基金实施份额拆分、合并，将按经过拆分、合并调整后的基

金份额折算日各类别的基金份额净值来计算相应基金份额的净值增长率）；标的指

数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比

减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算或拆

分、合并日为初始日重新计算）；

4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长

率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮

动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；

5、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；

6、法律法规、监管机构、登记机构、证券交易所另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在不违反法

律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份

额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

二、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、

分配方式等内容。

三、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披

露办法》的有关规定在规定媒介公告。

四、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

第十五部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、仲裁

费等；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的开户费用、账户维护费用；

9、基金上市费及年费、登记费用、IOPV计算与发布费用；

10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方

法如下：

H＝E×0.50%÷当年实际天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金

托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日

起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日

等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算

方法如下：

H＝E×0.10%÷当年实际天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金

托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日

起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期

顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第3－11项费用，根据有关法规及相应协议规

定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、基金的标的指数许可使用费，本基金的标的指数许可使用费由基金管理人

承担；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴

义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十六部分 基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年

度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会

计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并

以双方约定的方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共

和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审

计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换

会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

第十七部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流

动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规

定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大

会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律法规和中国证监会规定的自然

人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法

规和中国证监会的规定、以及证券交易所的自律管理规则披露基金信息，并保证所

披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息

通过符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称“规定

报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介

披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公

开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人或者非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文

字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信

息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本

为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持

有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益

的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说

明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及

基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站

上；除重大变更事项之外，基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少

每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督

等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明

的基金概要信息。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基

金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金

销售机构网站或营业网点；除重大变更事项之外，基金产品资料概要其他信息发生

变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基

金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将

基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定

报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和

基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站

或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金

份额发售的三日前登载于规定媒介上。

（三）基金合同生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载基金合同

生效公告。

（四）基金净值信息

基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回且未上市交易前，基金管

理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后，基金管理人应当在不晚于每

个开放日/交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开

放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年

度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回对价

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申

购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机

构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金开始申购、赎回公告

基金管理人应在申购开始日、赎回开始日前在规定媒介上公告。

（七）申购赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过

网站、申购赎回代理机构或其他媒介公告当日的申购赎回清单。

（八）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

根据投资需要或为提高交易便利，基金管理人可向登记机构申请办理基金份额

折算与变更登记。基金管理人确定基金份额折算日后应按照相关法律法规的要求将

基金份额折算日公告登载于规定媒介上。

基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应将

基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。

（九）基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易

的三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公

告书提示性公告登载在规定报刊上。

（十）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度

报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报

告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所

审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中

期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将

季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告

或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，

为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其

他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有

份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动

性风险分析等。

法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。

（十一）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关

规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生

重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、基金合同终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务

所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事

项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人

变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负

责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基

金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重

大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务

相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生

变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请或延缓支付赎

回对价；

19、基金推出新业务或服务；

20、增加或调整本基金份额类别设置；

21、本基金变更标的指数；

22、本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市；

23、本基金调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组

成；

24、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事

项时；

25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的其他事项或中国证监会规定或基金合同约定的其他事项。

（十二）澄清公告

在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能

对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人

权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情

况立即报告基金上市交易的证券交易所。

（十三）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出

清算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所

审计，并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在规定网站

上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十四）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十五）投资股指期货的信息披露

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书

（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、

风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的

投资政策和投资目标等。

（十六）投资国债期货的信息披露

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书

（更新）等文件中披露的国债期货交易情况，应当包括投资政策、持仓情况、损益

情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符

合既定的投资政策和投资目标。

（十七）投资资产支持证券的信息披露

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、

资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证

券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名

资产支持证券明细。

（十八）参与融资及转融通证券出借交易信息披露

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书

（更新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务

开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并按规定就报告期内发生的基金参与

转融通证券出借交易的重大关联交易事项做详细说明。

（十九）投资流通受限证券相关公告

基金管理人在本基金投资非公开发行股票后2个交易日内，在中国证监会规定

媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和

账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

（二十）投资港股通标的股票的信息披露

基金管理人应当在基金年度报告、中期报告、季度报告等定期报告和招募说明

书（更新）等文件中披露港股通标的股票的投资情况。法律法规或中国证监会另有

规定的，从其规定。

（二十一）本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。

（二十二）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高

级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披

露内容与格式准则等法律法规以及证券交易所的自律管理规则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对

基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金定

期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关

基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基

金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信

息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在

其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市交易的证

券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业

机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者

决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正

常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监

会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金

财产中列支。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规

规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复

制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况之一时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信

息：

1、基金投资所涉及的证券、期货交易所或外汇交易市场遇法定节假日或因其

他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资

产价值时或无法进行信息披露时；

3、发生暂停基金估值的情形时；

4、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

第十八部分 风险提示

一、投资于本基金的主要风险

（一）市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影

响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：

1、政策风险。

货币政策、财政政策、产业政策、区域发展政策等国家政策的变化对证券市场

产生一定的影响，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。

2、经济周期风险。

资本市场是国民经济的重要组成部分，在宏观经济运行中发挥着重要的功能。

证券市场是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周

期的预期变化，以及宏观经济运行的实际状况将对证券市场的资产价值产生重要影

响，从而对基金投资形成风险。

3、利率风险。

利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投

资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金持有的债券价

格下降，如基金组合久期较长，则将造成基金资产的损失。

4、上市公司经营风险。

上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行

业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市

公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资

收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规

避。

5、购买力风险。

购买力风险又称通货膨胀风险，是由于通货膨胀、货币贬值造成投资者实际收

益水平下降的风险。

6、再投资风险。

再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与

利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金

从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前较少的收益

率，这将对基金的净值增长率产生影响。

7、债券回购风险。

债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回

购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回

购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金净值

损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致

的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放大的风险；而波

动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同时，也对

基金组合的波动性（标准差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例

越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成损失的可能性也就越大。

（二）信用风险

信用风险主要指债券发行人因经营情况恶化等因素发生违约，或债券发行人拒

绝履行还本付息义务，或由于债券发行人或债券本身信用等级降低导致债券价格波

动等风险。信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。

（三）流动性风险

（1）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金为跟踪中证沪深港黄金产业股票指数的ETF，主要投资于标的指数成份

股及备选成份股，一般情况下，上述投资标的流动性较好，但不排除在特定阶段、

特定市场环境下特定投资标的出现流动性较差的情况，如因成份股流动性严重不足

等特殊情形导致基金无法完全投资于成份股时，基金管理人将根据市场情况，并结

合经验判断，采取包括成份股替代策略等在内的其他指数投资技术适当调整基金投

资组合，以期有效控制本基金的流动性风险。

（2）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎回申请、延缓支付赎

回对价、暂停基金估值以及证监会认定的其他措施。

暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价等工具的情形、程序见招募说明书“基

金份额的申购与赎回”之“暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”的相关规定。若

本基金暂停赎回申请，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。若本

基金延缓支付赎回对价，赎回对价支付时间将后延，可能对投资者的资金安排带来

不利影响。

暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“基金资产的估值”之 “暂停估值

的情形”的相关规定。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法知晓本基金的

基金份额净值，另一方面基金将暂停接受申购赎回申请或延缓支付赎回对价，将导

致投资者无法申购或赎回本基金，或赎回对价支付时间将后延，可能对投资者的资

金安排带来不利影响。

（3）对本基金基金份额持有人而言，本基金可在二级市场进行买卖，因此也

可能面临因市场交易量不足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风

险。

（四）管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影

响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。

因此，本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基

金收益水平。

（五）操作风险

基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作

规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障

等风险。

（六）合规性风险

基金管理或运作过程中，因违反国家法律、法规、监管部门的规定以及基金合

同有关规定而给基金财产带来损失的风险。

二、投资于本基金的特有风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个

股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投

资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水

平发生变化，产生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合调整中

产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的

权重发生变化，使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指

数收益率，产生正的跟踪偏离度。

（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组合

或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用

的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（6）在基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水

平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基

金对标的指数的跟踪程度。

（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中

个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对

冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；

因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

4、跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将年化跟踪误差控制在2%以内，日均跟踪偏离度的绝对值控制在

0.2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范

围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制

在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于

基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

6、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险

基金管理人或基金管理人委托中证指数有限公司在上海证券交易所开市后根据

申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值

（IOPV）并由上海证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金

份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算可能出现错误，

投资人若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担后果。

7、退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会

决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

8、标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，基金将

变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金

的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与

成本。

9、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能

由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发

生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转

换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额

持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过

的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金

合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管

理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利

益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数

表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

10、成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临

如下风险：

（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影

响本基金二级市场价格的折溢价水平。

（3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该

部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回”

之“申购赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并

使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖

出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单

中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部

或部分ETF份额的风险。

11、投资人申购失败的风险

如投资人提交实物申购申请，由于本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部

分成份股使用现金替代，且设置现金替代比例上限，因此，投资人在进行申购时，

可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份

股，导致申购失败的风险。

12、投资人赎回失败的风险

投资人在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，

可能导致赎回失败的情形。

基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此

可能导致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的

最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。

13、退补现金替代方式的风险

在申购赎回环节，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后

买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为

便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取

替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理

人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成

本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

退补现金替代方式可能给申购和赎回的投资者带来申购、赎回价格的不确定

性，从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果采用退补

现金替代方式的证券的权重增加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市

场价格折溢价处于相对较高水平。

14、基金场内份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部

分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差

异，存在变现风险。

15、第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

（1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂

停或终止，由此影响对投资人申购赎回服务的风险。

（2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份

额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样

的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。

（3）证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基

金或投资人利益受损的风险。

16、股指期货、国债期货等金融衍生品投资风险

金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评

价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风

险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效

应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并

且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。

股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情

时，股价、指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每

日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，

可能给投资带来重大损失。

国债期货是一种金融合约。投资于国债期货需承受市场风险、基差风险、流动

性风险等。国债期货采用保证金交易制度，当相应期限国债收益率出现不利变动

时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如

果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来较大损

失。

17、本基金可投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金

融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股

票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础

资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所

面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券

现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等，由此可能造

成基金财产损失。

18、参与转融通证券出借业务的风险

本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：（1）流动性风

险：面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风

险；（2）信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补

偿及借券费用的风险；（3）市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置

证券的市场风险。

19、参与融资交易的风险

本基金通过融资交易可以扩大交易额度，利用较少资本来获取较大利润，这必

然也放大了风险。本基金将所持股票作为担保品进行融资时，既需要承担原有的股

票价格变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付相应的利息或

费用，如判断失误或操作不当，会加大亏损，本基金投资者需承担由此导致的风

险。

20、存托凭证投资风险

本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动

影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

21、本基金可投资科创板股票，可能面临退市风险、市场风险、流动性风险等

特有风险，从而可能给基金净值带来不利影响或损失。本基金根据投资策略需要或

市场环境变化，可选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资

于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

科创板股票在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他板块存在差异，基

金投资科创板股票的风险包括但不限于：

（1）科创板企业退市风险

科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快，退市情形更

多，且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节。一旦所投资的科创板股票进

入退市流程，将面临退出难度较大、成本较高的风险。

（2）市场风险

科创板企业相对集中于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环

保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域，大多数企业为初创型公司，上市门

槛略低于A股其他板块，企业未来盈利、现金流、估值等均存在不确定性，个股投

资风险加大。此外，科创板企业普遍具有前景不确定、业绩波动大、风险高的特

征，市场可比公司较少，估值与发行定价难度较大。同时，科创板竞价交易较主板

设置了更宽的涨跌幅限制（上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限

制为20%）、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，可能导致较大的股票价格

波动。

（3）流动性风险

科创板投资门槛较高，由此可能导致整体流动性相对较弱。此外，科创板股票

网下发行时，获配账户存在被随机抽中设置一定期限限售期的可能，由此可能导致

基金面临无法及时变现及其他相关流动性风险。

（4）监管规则变化的风险

科创板股票相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则，

可能根据市场情况进行修改完善，或者补充制定新的法律法规和业务规则，导致基

金投资运作产生相应调整变化。

22、港股通标的股票的投资风险

（1）本基金通过“内地与香港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市

场，在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且

此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场

造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。

（2）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，此外，在“内地与香港股票

市场交易互联互通机制”下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风

险：

1）港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股估价可能表现

出比A股更为剧烈的股价波动；

2）只有内地、香港两地均为交易日且能够满足结算安排、开通港股通交易的

交易日才为港股通交易日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，

港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险；

3）香港出现台风、黑色暴雨或者香港联合交易所规定的其他情形时，香港联

合交易所将可能停市，投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现

内地证券交易服务公司认定的交易异常情况时，内地证券交易服务公司将可能暂停

提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易

的风险；

4）投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情

况，所取得的港股通股票以外的香港联合交易所上市证券，可以通过港股通卖出，

但不得买入，内地证券交易服务公司另有规定的除外；因港股通股票发行人供股、

股票权益分派或者转换等情形取得的香港联合交易所上市股票的认购权利凭证在香

港联合交易所上市的，可以通过港股通卖出，但不得买入，其行权等事宜按照中国

证监会、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）的相关规定处

理；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非香港联合交易

所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。

5）代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港中央结算有限公

司（以下简称“香港结算”）提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿征集期

比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以投票截止日的持有作为

计算基准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数。以上所述因素可能

会给本基金投资带来特殊交易风险。

（3）汇率风险

本基金可投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇

率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国结算进行净

额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。

故本基金投资面临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。

（4）港股交易失败风险

港股通业务期间存在每日额度限制。在香港联合交易所开市前阶段，当日额度

使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在香港联合交易所持续交易时

段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风

险。

三、其他风险

1、技术风险

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者

差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来

自基金管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、期货交易所、证券登记机构

等等。

2、法律风险

由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致

基金资产的损失。

3、其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能

导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出

基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益

受损。

四、声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基

金，须自行承担投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还可通过基金管理人指定

的其他基金销售机构销售，但是，基金资产并不是销售机构的存款或负债，也没有

经基金销售机构担保收益，销售机构并不能保证其收益或本金安全。

第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会

决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基

金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管

人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议

生效后两日内在规定媒介公告。

二、基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金

托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的

因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理

人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开

或就上述事项表决未通过的；

4、基金合同约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清

算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清

算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定

的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不

能及时变现的，清算期限可相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，

清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额

比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5

个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载

在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法规规

定的最低期限。

第二十部分 基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但

不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金

财产；

（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其

他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反

了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要

措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并

获得基金合同规定的费用；

（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益

行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通

证券出借；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实

施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或

其他为基金提供服务的外部机构；

（16）选择、更换基金申购赎回代理机构，对基金申购赎回代理机构的相关行

为进行监督和处理；

（17）在不违反有关法律、法规、上海证券交易所及登记机构相关业务规则、

通知、指南的规定以及本基金合同的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎

回、转换和非交易过户等的业务规则；

（18）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但

不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管

理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自

己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的

方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定

基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告

义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部

专业顾问提供服务需要提供的情况除外；

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配

基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付基金份额持有人赎回之基

金份额的对价；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或

配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保

证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资

料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

通知基金托管人；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益

时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管

人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金

托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，

基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金

募集期结束后 30 日内退还基金认购人，对于基金募集期间网下股票认购所募集的

股票，发售代理机构应予以解冻；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利和义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但

不限于：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财

产；

（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其

他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合

同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应

呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，

为基金办理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但

不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合

格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确

保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金

财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证

不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自

己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需其他账户，按照

基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定

外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、司法机关

等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除

外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额

申购、赎回对价；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理

人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限

不低于法律法规规定的最低期限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎

回对价的现金部分；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会

或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和

银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不

因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基

金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管

理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（三）基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金

投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事

人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不

以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包

括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审

议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法

提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包

括但不限于：

（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露

文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价

值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购款项或股票、申购对价及基金合同规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责

任；

（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表

有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥

有平等的投票权。

本基金份额持有人大会未设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的运作

需要，基金份额持有人大会可以设立日常机构，日常机构的设立与运作应当根据相

关法律法规和中国证监会的规定进行。

若以本基金为目标基金，且基金管理人与本基金基金管理人一致的联接基金的

基金合同生效，鉴于本基金和本基金的联接基金的相关性，联接基金的基金份额持

有人可以凭所持有的联接基金的份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额

持有人大会表决。在计算参会份额和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有

表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，

联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联

接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折

算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持

有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金

份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份

额持有人大会并参与表决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金

基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份

额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持

有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或

召集本基金基金份额持有人大会。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法

律法规、中国证监会另有规定的除外：

（1）终止基金合同；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持

有人（以基金管理人或基金托管人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事

项书面要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所决定终

止上市的情形除外；

（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人

大会的事项。

2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质

性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召

开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、变更收费方式、增加、减少或调整本基金的基

金份额类别、调整基金份额分类办法及规则；

（3）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生

变动而应当对基金合同进行修改；

（4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉

及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）基金管理人、相关证券、期货交易所、基金登记机构、基金销售机构调

整有关基金认购、申购、赎回、交易、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；

（6）基金管理人在履行适当程序后,推出新业务或服务；

（7）调整基金的申购赎回方式，调整申购赎回清单计算和公告时间或频率；

（8）在不违反法律法规的情况下，本基金的联接基金采取特殊申购或其他方

式参与本基金的申购赎回；

（9）调整基金收益分配原则；

（10）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情

形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理

人召集；

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提

出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书

面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内

召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管

人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人

应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召

开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到

书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表

和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；

基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为

有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议

之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管

理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金

管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基

金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金

份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证

监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基

金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益

登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理

有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中

说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方

式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决

意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指

定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通

知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或

基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效

力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机

构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代

表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人

大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时

符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会

议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有

效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。

若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额

的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6

个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持

有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日

基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形

式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开

会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相

关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则

为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人

（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知

规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参

加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有

人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；

若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的

基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份

额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份

额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分

之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出

具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理

人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法

规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，经会议通知载明，本基金的基金份额持有

人可采用其他书面或非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。在会议召

开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的

方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进

行。基金份额持有人或其代理人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表决，

具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决

定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规

及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的

其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当

在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布

监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会

主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的

情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基

金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持

表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人

大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不

影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓

名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止

日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监

督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决

权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别

决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合

同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合

同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符

合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合

会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权

表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审

议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人

应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额

持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持

有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金

托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席

会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或

基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场

公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异

议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重

新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结

果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会

的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托

管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计

票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表

决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备

案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规

定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，

必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大

会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、

基金托管人均有约束力。

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决

条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规

则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公

告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和

基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托

管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议

生效后两日内在规定媒介公告。

（二）基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金

托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的

因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理

人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开

或就上述事项表决未通过的；

4、基金合同约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清

算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清

算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定

的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不

能及时变现的，清算期限可相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，

清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额

比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5

个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载

在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法规规

定的最低期限。

四、争议解决方式

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友

好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会届

时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方

当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地

履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

基金合同受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区

和台湾地区法律）管辖并从其解释。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

基金合同正本一式三份，除上报有关监管机构一份外，基金管理人、基金托管

人各持有一份，每份具有同等的法律效力。

基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公

场所和营业场所查阅。

第二十一部分 基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：永赢基金管理有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、23、27层

法定代表人：马宇晖

设立日期： 2013年11月7日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1280

号

组织形式：有限责任公司

注册资本：玖亿元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：021-51690188

（二）基金托管人

名称：中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

邮政编码：100031

法定代表人：谷澍

成立时间：2009年1月15日

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

组织形式：股份有限公司

注册资本：34,998,303.4万元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办

理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政

府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行

卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；代理资金清

算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承

诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代

理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、

代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财

务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业

年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证券投资托管业

务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品交

易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理

业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范

围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金

管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管

人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定

进行监督，对存在疑义的事项进行核查。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于标的指数成份股

及其备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市

的非成份股（包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股

票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、企业债、公司

债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转

债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行

存款、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会

允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可参与融资业务和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于

基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指

期货、国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，

其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货

及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序

后，可以对该比例做相应调整。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、

融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值

的90%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其

他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（3）本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：

（3.1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以

上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

（3.2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；

（3.3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

（3.4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权

平均计算；

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使

基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；

（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%；

（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（6）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10%；

（7）本基金管理人管理的,且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始

权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金

持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告

发布之日起3个月内予以全部卖出；

（9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（10）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：

（10.1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过

基金资产净值的 10%；

（10.2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价

证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券（不

含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押

式回购）等；

（10.3）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有

的股票总市值的 20%；

（10.4）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得

超过上一交易日基金资产净值的 20%；

（10.5）基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差

计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（10.6）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货需缴纳的交易保证金后，

应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证

金、应收申购款等；

（11）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：

（11.1）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基

金资产净值的 15%；

（11.2）基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金

持有的债券总市值的 30%；

（11.3）基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；

（11.4）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价

证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券(不

含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式

回购)等；

（11.5）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货需缴纳的交易保证金后，

应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证

金、应收申购款等；

（11.6）基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买

入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比

例的有关约定；

（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值

的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

资；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持

一致；

（14）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；

（16）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述（3）、（8）、（12）、（13）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金

管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当

在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定

的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合

同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法

律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定

为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适

当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须根据《信息披露办法》进行公告，

不需要经基金份额持有人大会审议。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议

第十五条第（十一）项基金投资禁止行为进行监督。

根据法律法规有关基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先

相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有重大利害关系的公司名单及其更

新，并以双方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全

面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新

该名单。名单变更后基金管理人应及时发送给基金托管人，基金托管人应及时确认

已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违

规进行关联交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人有

权向中国证监会报告。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控

制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从

事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有

人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公

平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披

露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事

通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门变更或取消上述禁止性规定的，如适用于本基金，基金管

理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人

参与银行间债券市场进行监督。

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适

用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基

金托管人监督基金管理人是否按事先提供的银行间债券市场交易对手名单进行交

易。基金管理人可以定期对银行间债券市场交易对手名单进行更新，如基金管理人

根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说

明理由。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新

名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照相关协议

进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则

进行交易，基金托管人则根据银行间债券市场成交单对相关合同履行情况进行监

督，但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人

没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金

管理人，基金托管人不承担由此造成的相应损失和责任。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人

投资银行存款进行监督。

基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，

建立投资制度、审慎选择存款银行，做好风险控制；并按照基金托管人的要求配合

基金托管人完成相关业务办理。

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净

值计算、基金份额净值计算、基金份额参考净值、应收资金到账、基金费用开支及

收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现

数据等进行监督和核查。

如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传

推介材料上，则基金托管人对此不承担相应责任，并将在发现后立即报告中国证监

会。

（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违

反法律法规和基金合同的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金

管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下

一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的合理疑

义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在

上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改

正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应

报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违

反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金

管理人，并报告中国证监会。

（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本

托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规

定时间内答复并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证；对基金托管人

按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提

供相关数据资料和制度等。

（九）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当

理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段

妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管

人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但

不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资

所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额参考净

值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行

为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账

管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反

《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基

金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形

式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改

正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管

人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关

资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理

人并改正。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当

理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段

妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理

人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合

法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账

户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，确保基金

财产的完整与独立。

5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本托管协议的约定保

管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。

6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确

定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人

应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金托管

人在及时履行通知义务后对此不承担相应责任，但应给予积极的配合和协助。

7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基

金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的

基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。

2、基金募集期满或基金管理人决定停止募集时，募集的基金份额总额、基金

募集金额（含网下股票认购所募集的股票按基金合同和招募说明书约定的估值方法

计算的价值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，

基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账

户，登记机构应当将网下股票认购所募集到的股票划入本基金的证券账户下，同时

在规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验

资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签

字方为有效。

3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人或相

关机构按规定办理退款、股票解冻及返还等事宜，基金托管人应提供充分协助。

（三）基金资金账户的开立和管理

1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。

2、基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户，并根

据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人

保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支

付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。

3、基金托管资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基

金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

4、基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。

5、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户

办理基金资产的支付。

（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与本

基金联名的证券账户。

2、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使

用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备

付金账户，并代表本基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工

作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责

任公司的规定执行。

4、基金证券账户的开立和开户回执的保管由基金托管人负责，账户资产的管

理和运用由基金管理人负责。

（五）其他账户的开立和管理

1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规

定，在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。

2、法律法规对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（六）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负

责妥善保管，保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托管人

根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托

管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对

基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

（七）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理

人、基金托管人保管。除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关

的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人

至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低期

限。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算及复核程序

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余

额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大

额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、复核程序

基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金

合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份

额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外

公布。

（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理

1、估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、期货合约、债券、资产支持证券和银行存款本

息、应收款项、其它投资等资产及负债。

2、估值方法

（1）上市有价证券的估值

1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市

价（收盘价）估值；估值日无交易的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且

证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）

估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格

的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市

价，确定公允价格。

2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取

估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。

3）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取估

值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价

进行估值。

对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收

款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值

全价，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日

（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。

4）对于在交易所上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权

的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债

券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理

1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同

一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值；

3）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，应采用在当

前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值；

4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首

次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票

等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机

构或行业协会有关规定确定公允价值。

（3）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

（4）本基金投资股指期货合约、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行

估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件

的，采用最近交易日结算价估值。

（5）本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相

关规定进行估值。

（6）港股通投资持有外币证券资产估值涉及到港币、美元、英镑、欧元、日

元等主要货币对人民币汇率的，应当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布

的人民币汇率中间价为准。

（7）对于按照中国法律法规和基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机

制涉及的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责

发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估

算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调

整。

（8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

（9）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

（10）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序

及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对

方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承

担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问

题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管

理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

3、特殊情形的处理

（1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（9）项进行估值时，所造成的

误差不作为基金资产估值错误处理。

（2）由于不可抗力，或证券、期货交易所、存款银行或基金份额登记机构等

机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、

合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管

理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的

措施消除或减轻由此造成的影响。

（三）基金份额净值错误的处理方式

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的

准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视

为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售

机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责

任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值

错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据

计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时

协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由

于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错

误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助

义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值

错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但

估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不

全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应

赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有

要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还

给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总

和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的

原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进

行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更

正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金

登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基

金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人

并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.50%时，基金管理人应当公

告，并报中国证监会备案。

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔

偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按

以下条款进行赔偿：

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如

经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，

由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给

基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，

就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各

自承担相应的责任。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算

和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管

理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理

人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误，进而导致基金份额净值计算错误而引起的

基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业

另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协

商。

（四）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇交易市场遇法定节假日或因

其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（五）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（六）基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托

管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人

对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂

时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管理人的

账册为准。

（七）基金财务报表与报告的编制和复核

1、财务报表的编制

基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度报

表的编制，基金管理人应于每月终了后5个工作日内完成；《基金合同》生效后，基

金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金

招募说明书并登载在《信息披露办法》规定的互联网网站上；除重大变更事项外，

基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运

作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。季度报告应在每个季度结束之日起15

个工作日内编制完毕并予以公告；中期报告在上半年结束之日起两个月内编制完毕

并予以公告；年度报告在每年结束之日起三个月内编制完毕并予以公告。基金合同

生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报

告。

2、报表复核

基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金

托管人在收到后应在3日内进行复核，并将复核结果书面通知或通过电子形式通知

基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复

核，基金托管人应在收到后7个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知或通过

电子形式通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基

金托管人复核，基金托管人应在收到后30日内完成复核，并将复核结果书面通知或

通过电子形式通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供

基金托管人复核，基金托管人应在收到后45日内完成复核，并将复核结果书面通知

或通过电子形式通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均

以传真的方式或双方商定的其他方式进行。

基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托

管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无

法达成一致，以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理

人提供的报告上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书或

进行电子确认，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布

公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公

告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。

（八）基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编

制结果。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包

括基金合同生效日、基金合同终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月

30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持

有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由登记机构编制和保管，基金管理人和基金托管人应按照

目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。基金托管人有权要求基金管理人提供

任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应及时提供，无

合理理由不得拖延或拒绝提供。

基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和12

月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生效日、基

金合同终止日、基金份额持有人大会权益登记日等涉及到基金重要事项日期的基金

份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。

基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限不低于法

律法规规定的最低期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金

托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自

身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责

任。

七、争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商解决，协商不能解决

的，任何一方均应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的

仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束

力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠

实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的

合法权益。

本协议适用中华人民共和国法律（为本托管协议之目的，在此不包括香港、澳

门特别行政区和台湾地区的有关规定）并从其解释。

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更程序

本托管协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，

其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备

案。

（二）基金托管协议终止的情形

1、基金合同终止；

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理

权；

4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清

算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清

算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定

的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不

能及时变现的，清算期限可相应顺延。

6、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，

清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

7、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额

比例进行分配。

8、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5

个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载

在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

9、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法规规

定的最低期限。

第二十二部分 对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内

容，基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项

目。主要服务内容如下：

（一）客户服务热线

致电客服热线暨自动语音查询系统（400-805-8888），该系统提供全天候的

7×24 小时自动查询服务和周一至周五上午9:00-11：30，下午13：00-17：30（法

定节假日除外）的人工咨询服务。

（二）邮件订阅服务

投资者可拨打客服热线、网站申请订制（退订）免费的电子邮件服务。

（三）短信订阅服务

投资者可拨打客服热线、网站申请订制（退订）免费的手机短信服务。

（四）客户投诉及建议受理服务

投资人可以通过客服热线、信函、电邮、传真等方式提出咨询、建议、投诉等

需求，基金管理人将尽快给予回复，并在处理进程中随时给予跟踪反馈。

（五）投资者交流活动

基金管理人将定期或不定期举办专业研讨会、投资者见面会或其他形式的交流

活动，为投资者提供与基金管理人进行直接交流的机会。

客服热线：400-805-8888（该电话可转人工服务）

传 真：(021) 6887 8782、6887 8773

公司网址：http://www.maxwealthfund.com

服务信箱：service@maxwealthfund.com

第二十三部分 其他应披露事项

基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。

第二十四部分 招募说明书的存放和查阅方式

本招募说明书分别存放在基金管理人、基金托管人的住所，投资者可在办公时

间免费查阅。投资人也可以直接登录基金管理人的网站www.maxwealthfund.com和

基金上市交易的证券交易所网站进行查阅。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

第二十五部分 备查文件

投资者如果需要了解更详细的信息，可向基金管理人、基金托管人或销售机构

申请查阅以下文件：

1、中国证监会准予注册本基金募集的文件；

2、《永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金合

同》；

3、《永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金托管协

议》；

4、律师事务所出具的本基金申请注册的法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其它文件。

存放地点：上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人的住所。

查阅方式：投资者可在办公时间免费查阅。

永赢基金管理有限公司

2023年11月03日