景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金2023年第3号更新招募说明书

景顺长城中证红利低波动100交易型开放

式指数证券投资基金2023年第3号更新

招募说明书

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

【重要提示】

（一）景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基

金”或“本基金”）由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基

金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基

金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以

下简称“《流动性风险管理规定》”)、《景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券

投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定募集，并经中国证监会2019

年3月13日证监许可【2019】379号文准予募集注册，经中国证监会证券基金机构监管部

2019年10月30日机构部函【2019】2565号文准予延期募集。本基金基金合同于2020年5

月22日正式生效。

（二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注

册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景

作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

（三）投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对

本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作

出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

（五）基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合

同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身

即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、

承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

（六）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益，也不保证本金安全。

（七）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据

所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金为交易型开放式指数证

券投资基金（ETF），将在上海证券交易所上市。本基金的标的指数组合证券横跨上海及深

圳两个证券交易所。投资人投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交

易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资人需要使用标的指数成份股

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中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交

易所A股账户；如投资人需要使用标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股

票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。

（八）投资人在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等

信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受

能力，理性判断市场，对认购和/或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，

获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括但

不限于：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作或技术风险、合规风险、本基金

的特有风险和其他风险等。

（九）投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。通常情况下，投资者申购的基金份额当

日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。

（十）本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出

现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等

相关的风险。具体风险烦请查阅本招募说明书的“风险揭示”部分的具体内容。

（十一）本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编

制机构停止服务、成份股停牌或违约等潜在风险，具体风险详见本招募说明书。

（十二）基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，致力于投资者个人信息的保护。基金

管理人承诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息，包括通过基金管理

人直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人

投资者。基金管理人需处理的机构投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办

人等个人信息，也将遵守上述承诺进行处理。

（十三）本基金管理人根据2023年11月15日发布的《景顺长城中证红利低波动100交易

型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告》对本招募说明书相应做了调整，同步更新了

基金管理人人员情况的相关信息。除上述事项外，本招募说明书所载其他内容截止日为

2022年9月30日。如本基金发生重大期后事项的，本招募说明书也对相应内容进行了更

新。本更新招募说明书中财务数据未经审计。

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

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目 录

第一部分 绪言 ............................................................ 1

第二部分 释义............................................................ 2

第三部分 基金管理人 ..................................................... 7

第四部分 基金托管人 .................................................... 21

第五部分 相关服务机构 .................................................. 25

第六部分基金的募集 ...................................................... 28

第七部分基金合同的生效 .................................................. 36

第八部分基金份额折算与变更登记 .......................................... 38

第九部分基金份额的上市交易 .............................................. 39

第十部分基金份额的申购与赎回 ............................................ 41

第十一部分基金的投资 .................................................... 54

第十二部分、基金的业绩 .................................................. 65

第十三部分基金的财产 .................................................... 66

第十四部分基金资产的估值 ................................................ 67

第十五部分基金的收益与分配 .............................................. 73

第十六部分基金费用与税收 ................................................ 75

第十七部分基金的会计与审计 .............................................. 78

第十八部分基金的信息披露 ................................................ 79

第十九部分风险揭示 ...................................................... 86

第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .......................... 94

第二十一部分基金合同的内容摘要 .......................................... 96

第二十二部分基金托管协议的内容摘要 ..................................... 112

第二十三部分对基金份额持有人的服务 ..................................... 128

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第二十四部分其他应披露事项 ............................................. 130

第二十五部分招募说明书存放及查阅方式 ................................... 132

第二十六部分标的指数的编制方法及指数信息查阅方式 ....................... 133

第二十七部分备查文件 ................................................... 135

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第一部分 绪言

本基金由景顺长城基金管理有限公司依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

基金合同及其它有关规定募集。

《景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《基金法》、《运作办法》、《销

售办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》等相关法律法规以及基金合同

等编写。

本招募说明书阐述了景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资

基金的投资目标、投资策略、风险、费率、管理等与投资人投资决策有关的全部必

要事项，投资者在做出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明

的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明

书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是

约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基

金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身

即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享

有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅

基金合同。

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第二部分 释义

在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：

1、基金或本基金：指景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金

2、基金管理人：指景顺长城基金管理有限公司

3、基金托管人：指交通银行股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》：指《景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投

资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《景顺长城中证红利低波动100

交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证

券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基

金基金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等

内容，将不晚于2020年9月1日起执行）

8、基金份额发售公告：指《景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基

金基金份额发售公告》

9、上市交易公告书：指《景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金

上市交易公告书》

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议

通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自

2013年6月1日起实施，并经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十

四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决

定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投

资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公

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开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布，同年8月8日实施的《公开募集

证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务

实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”

16、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标ETF，紧密跟踪

标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称联接

基金

17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

18、银行保险监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关

法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

23、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试

点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

24、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与交易型开放

式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者

25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格

境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金

份额的申购、赎回等业务

28、销售机构：指基金管理人及本基金代销机构

29、直销机构：指景顺长城基金管理有限公司

30、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务

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资格并接受基金管理人委托，代为办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和/或申购赎

回代理机构

31、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人

指定的代理本基金发售业务的机构

32、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，基金管理

人指定的代理本基金申购、赎回业务的证券公司

33、登记业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券

投资基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登记、存管及相关业

务

34、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责

任公司

35、场外：指不通过上海证券交易所系统而通过销售机构自身的柜台或者其他交易系统

办理基金份额认购、申购或者赎回业务的场所

36、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个

月

39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

42、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

43、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

45、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基

金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任

公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及上海证券交易所、中

国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定

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46、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

47、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

48、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要

求将基金份额兑换为赎回对价的行为

49、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件

50、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合

证券、现金替代、现金差额和/或其他对价

51、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应

交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价

52、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证红利低波动100指数及其未来可

能发生的变更，或基金管理人根据需要更换的其他指数

53、最小申购赎回单位：指基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的

基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

54、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替

代组合证券中部分证券的一定数量的现金

55、现金替代退补款：指投资者支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及相

关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则本基金需

向投资者退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则投资

者需向本基金补缴差额

56、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎

回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额

根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

57、预估现金部分：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额

预估值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结

58、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所有

成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达

到复制指数的目的

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59、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

60、元：指人民币元

61、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

62、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

他资产的价值总和

63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

64、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程

66、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站

（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

67、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

68、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施

的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

69、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议

约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持

证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

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第三部分 基金管理人

一、基金管理人概况

名 称：景顺长城基金管理有限公司

住 所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

设立日期：2003年6月12日

法定代表人：李进

注册资本：1.3亿元人民币

批准设立文号：证监基金字［2003］76号

办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

电 话：0755-82370388

客户服务电话：400 8888 606

传 真：0755-22381339

联系人：杨皞阳

股东名称及出资比例：

序号 股东名称 出资比例

1 长城证券股份有限公司 49%

2 景顺资产管理有限公司 49%

3 开滦（集团）有限责任公司 1%

4 大连实德集团有限公司 1%

合计 100%

二、主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国华能财务公司

上海营业部副主任、综合计划部副经理、计划部副经理、综合计划部经理，中国华能财务有

限责任公司副总经理、党组成员、总经理，永诚财产保险股份有限公司总经理、党委委员，

华能资本服务有限公司副总经理、党组成员、总法律顾问、纪检组组长、工会主席、副总经

理（主持经营工作）、总经理、党组副书记、党委副书记，2011年至2016年兼任华能贵诚信

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托有限公司董事长。现任华能资本服务有限公司党委书记、副董事长，景顺长城基金管理有

限公司董事长。

康乐先生，董事、总经理、财务负责人，经济学硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司

研究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理，景顺投资管理有限公司市场销

售部经理、北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。2011年7月

加入本公司，现任公司董事、总经理。

罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副

总裁、Capital House亚洲分公司的董事总经理，并于1992至1996年间出任香港投资基金公

会管理委员会成员，1996至1997年间出任香港投资基金公会主席，1997至2000年间出任香港

联交所委员会成员，1997至2001年间出任香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员。

1994年加入景顺集团，现任亚太区首席执行官。

张巍先生，董事，工商管理硕士。曾任北京动力经济学院教务处干部，中国电力企业联

合会教培部干部、主任科员，中国华能集团公司市场营销主管，华能国际电力股份有限公司

营销部高级工程师、营销部营销一处副处长、营销部综合处副处长（主持工作），华能资本

服务有限公司总经理工作部副经理、总经理工作部经理，中国华能财务有限责任公司党组成

员、纪检组长、副总经理，华能碳资产经营有限公司党组成员、副总经理、党组书记、党委

书记、党委副书记、总经理，华能能源交通产业控股有限公司总经理、党委委员、副书记，

华能资本服务有限公司党委委员，长城证券股份有限公司党委书记、董事长。2008年11月至

2012年4月兼任长城证券有限责任公司董事，2016年12月至2019年1月挂职于四川省科技厅党

组成员、副厅长（正厅级），2017年9月至2018年12月兼任四川发展（控股）有限责任公司外

部董事、四川省旅游投资集团有限责任公司外部董事。现任华能能源交通产业控股有限公司

董事长、党委书记。

伍同明先生，独立董事，文学学士。香港会计师公会会员（HKICPA）、英国特许公认会

计师（ACCA）、香港执业会计师（CPA）、加拿大公认管理会计师（CMA）。拥有超过二十年以

上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识，1972-1977受训于国际知名会计师楼“毕马

威会计师行”[KPMG]。现为“伍同明会计师行”所有者。

靳庆军先生，独立董事，法学硕士。曾任中信律师事务所涉外专职律师，在香港马士打

律师行、英国律师行C1yde＆Co. 从事律师工作，1993年发起设立信达律师事务所，担任执

行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。

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闵路浩先生，独立董事，经济学硕士。曾任中国人民银行金融管理公司科员、主任科员，

中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长，中国银行业监督管理委员会非银行金融

机构监管部处长、副巡视员、巡视员，中国小额贷款公司协会会长，重庆富民银行行长。现

任北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司总裁。

2、基金管理人监事会成员

阮惠仙女士，监事，会计学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经理。

郭慧娜女士，监事，管理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师，景顺投资管理有

限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监、亚太区首席行政

官。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席营运总监。

邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）会计师事务所，福建兴

业银行深圳分行计财部。2003年3月加入本公司，现任基金事务部总经理。

杨波先生，监事，工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。2003年8月加入

本公司，现任交易管理部总经理。

3、高级管理人员

李进先生，董事长，简历同上。

康乐先生，总经理，简历同上。

CHEN WENYU（陈文宇先生），工商管理硕士。曾任中国海口电视台每日新闻记者及每周金

融新闻节目制作人，安盛罗森堡投资管理公司（美国加州）美洲区副首席投资官，以及研究、

投资组合管理和策略等其他多个职位，安盛投资管理亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席

投资官。2018年加入本公司，现任公司副总经理。

毛从容女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业务部及担任

长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003年3月加入本公司，现任公司副总经

理。

刘彦春先生，副总经理，管理学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港中信投资研究

有限公司研究员，博时基金研究员、基金经理助理、基金经理。2015年1月加入本公司，现

任公司副总经理。

黎海威先生，副总经理，经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪KMV公司研究员，美国贝莱德

集团（原巴克莱国际投资管理有限公司）基金经理、主动股票部副总裁，香港海通国际资产

管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入本公司，现任公司副

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总经理。

赵代中先生，副总经理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同业部投资经理、

宁夏嘉川集团项目部项目负责人、全国社会保障基金理事会境外投资部全球股票处处长、浙

江大钧资产管理有限公司合伙人兼副总经理。2016年3月加入本公司，现任公司副总经理。

李黎女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景顺长城基金管

理有限公司市场部，之后加入国投瑞银基金市场服务部担任副总监。2009年6月再次加入本

公司，现任公司副总经理。

吴建军先生，副总经理，经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理，

长城证券有限责任公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003年3月加入本公司，现任公

司副总经理。

刘焕喜先生，副总经理，投资与金融系博士。曾任武汉大学教师工作处副科长、成人教

育学院讲师，《证券时报》社编辑记者，长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、行政部副

总经理。2003年3月加入本公司，现任公司副总经理。

杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理审判员，南

方基金管理有限公司监察稽核经理、监察稽核高级经理、总监助理。2008年10月加入本公

司，现任公司督察长。

张明先生，首席信息官，工商管理硕士。曾任平安证券股份有限公司信息技术部架构与

开发支持组经理、信息技术中心技术开发部执行总经理。2020年3月加入本公司，现任公司

首席信息官、信息技术部总经理。

4、本基金现任基金经理简历

郑天行，理学硕士，CFA。曾任美国摩根斯坦利（纽约）对冲基金投资组合分析员，美国

Aristeia基金（纽约）数据分析员，美国城堡基金（纽约）大数据研究员。2019年5月加入

本公司，历任养老及资产配置部研究员、ETF投资部研究员、专户投资部投资经理，自2022

年8月起担任ETF与创新投资部基金经理。具有9年证券、基金行业从业经验。

龚丽丽，理学硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员、基金经理助理、

基金经理，申万菱信基金管理有限公司指数投资部负责人、基金经理。2022年3月加入本公

司，担任ETF与创新投资部副总经理，自2023年11月起担任ETF与创新投资部基金经理，

现任ETF与创新投资部副总经理、基金经理。具有12年证券、基金行业从业经验。

5、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间

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本基金现任基金经理龚丽丽女士曾于2015年6月至2017年8月管理上证红利交易型开

放式指数证券投资基金；2019年11月至2020年4月管理申万菱信中证申万新兴健康产业主

题投资指数证券投资基金(LOF)；2017年12月至2020年7月管理申万菱信深证成份指数型

证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中小企业100指数证券投资

基金(LOF)、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数型证

券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万证

券行业指数型证券投资基金；2019年11月至2020年11月管理申万菱信中证申万电子行业

投资指数分级证券投资基金；2019年11月至2020年12月管理申万菱信中证军工指数分级

证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金；2018年9月至2022年3

月管理申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金；2019年10月至2022年3

月管理申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金；2019年11月至2022年

3月管理申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信中

证申万医药生物指数型证券投资基金、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信

中证军工指数型证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)；

2021年7月至2022年3月管理申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基

金；2021年9月至2022年3月管理申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数

证券投资基金。

6、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况

本基金现任基金经理郑天行先生兼任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基

金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资

基金联接基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国

际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投

资基金、景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、景

顺长城国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

本基金现任基金经理龚丽丽女士兼任景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证

券投资基金发起式联接基金基金经理。

7、本基金历任基金经理姓名及管理时间

基金经理姓名 管理时间

张晓南 先生 2020年5月22日-2023年8月16日

郑天行 先生 2023年2月10日-至今

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龚丽丽 女士 2023年11月15日-至今

8、投资决策委员会委员名单

本公司投资决策委员会由分管投资的副总经理、各相关投资部门负责人、研究部门负责

人、基金经理代表等组成。

公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：

CHEN WENYU（陈文宇）先生，公司副总经理；

毛从容女士，公司副总经理、固定收益部基金经理；

刘彦春先生，公司副总经理、股票投资部基金经理；

黎海威先生，公司副总经理、量化及指数投资部总经理、基金经理；

余广先生，公司总经理助理、股票投资部总经理、基金经理；

王勇先生，公司总经理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总经理、基金经理；

刘苏先生，研究部总经理、股票投资部基金经理；

汪洋先生，ETF与创新投资部总经理、基金经理；

彭成军先生，固定收益部总经理、基金经理；

李怡文女士，混合资产投资部总经理、基金经理。

9、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的权利和义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财

产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基

金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

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（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金

合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资和转融通以及基金

作为融资融券标的证券等相关业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服

务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换

等的业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管

理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证

券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，编制申购赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

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（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；但依法

向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金

收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付申购或赎回之基金份额的投资人应

收对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年

以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应

当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管

理人承担全部募集费用，将已募集的认购款项、股票连同认购款项的银行同期活期存款利息

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在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

四、基金管理人承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关

规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律法规、基金合

同和中国证监会有关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，

建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关

的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规或中国证监会规定禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、

法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏

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在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计

划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

（9）贬损同行，以抬高自己；

（10）以不正当手段谋求业务发展；

（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大

利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职

期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信

息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人的内部控制制度

1、风险管理理念与目标

（1）确保合法合规经营；

（2）防范和化解风险；

（3）提高经营效率；

（4）保护投资者和股东的合法权益。

2、风险管理措施

（1）建立健全公司组织架构；

（2）树立监察稽核功能的权威性和独立性；

（3）加强内控培训，培养全体员工的风险管理意识和监察文化；

（4）制定员工行为规范和纪律程序；

（5）建立岗位分离制度；

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（6）建立危机处理和灾难恢复计划。

3、风险管理和内部控制的原则

（1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和

业务环节；

（2）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金财产、自

有资产、其他资产的运作应当分离；

（3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约机制，

建立不同岗位之间的制衡体系；

（4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和

操作性；

（5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分开并独立核算。

4、内部控制体系

（1）内部控制的组织架构

1）董事会审计与风险控制委员会：负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制，

并对公司内部稽核审计工作进行审核监督。该委员会主要职责是：审议并批准公司内控制度

和政策并检查其实施情况；监督公司内部审计制度的实施；向董事会提名外部审计机构；负

责内部审计和外部审计之间的协调；审议公司的关联交易；对公司的风险及管理状况及风险

管理能力及水平进行评价，提出完善风险管理和内部制度的意见、制定公司日常经营、拟募

集基金及运用基金资产进行投资的风险控制指标和监督制度，并不定期地对风险控制情况进

行检查和监督，形成风险评估报告和建议，在例行董事会会议上提出公司上半个年度风险控

制工作总结报告；监督和指导经理层所设立的风险管理委员会的工作及董事会赋予的其他职

责。

2）风险管理委员会：是公司日常经营中整体风险控制的决策机构，该委员会是对公司各

种风险的识别、防范和控制的非常设机构，负责公司整体运作风险的评估和控制，由总经理、

副总经理、督察长、以及其他相关部门负责人或相关人员组成，其主要职责是：评估公司各

机构、部门制度本身隐含的风险，以及这些制度在执行过程中显现的问题，并负责审定风险

控制政策和策略；审议基金财产风险状况分析报告，基于风险与回报对业务策略提出质疑，

需要时指导业务方向；审定公司的业务授权方案；负责协调处理突发性重大事件；负责界定

业务风险损失责任人的责任；审议公司各项风险与内控状况的评价报告；需要风险管理委员

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会审议、决策的其他重大风险管理事项。

3）投资决策委员会：是公司投资领域的最高决策机构，以定期或不定期会议的形式讨论

和决定公司投资的重大问题。投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资

总监、研究总监、基金经理代表等组成，其主要职责包括：依照基金合同、资产管理合同的

规定，确立各基金、特定客户资产管理的投资方针及投资方向；审定基金资产、特定客户资

产管理的配置方案，包括基金资产、特定客户资产管理在股票、债券、现金之间的配置比例；

制定基金、特定客户资产管理投资授权方案；对超出投资负责人权限的投资项目做出决定；

考核包括基金经理、投资经理在内的投资团队的工作绩效；需要投资决策委员会决定的其它

重大投资事项。

4）督察长：督察长制度是基金管理人特有的制度。督察长负责组织指导公司的监察稽核

工作；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运作、内部管理、制度执行及

遵规守法情况进行内部监察、稽核；每月独立出具稽核报告，报送中国证监会和董事长。

5）法律、监察稽核部：公司设立法律、监察稽核部，开展公司的监察稽核工作，并保证

其工作的独立性和权威性，充分发挥其职能作用。法律、监察稽核部有权对公司各类规章制

度及内部风险控制制度的完备性、合理性、有效性进行检查并提出相应意见和建议，并将意

见和建议上报公司总经理、督察长和风险管理委员会进行讨论。法律、监察稽核部协助对全

公司员工进行相关法律、法规、规章制度培训，回答公司各部门提出的法律咨询，并对公司

出现的法律纠纷提出解决方案，同时组织各部门对公司管理上存在的风险隐患或出现的风险

问题进行讨论、研究，提出解决方案，提交风险管理委员会、投资决策委员会或总经理办公

会等进行审核、讨论，并监督整改。

（2）内部控制的原则

公司的内部控制遵循以下原则：

1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵

盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有

效执行；

3）独立性原则：公司设立独立的法律、监察稽核部，法律、监察稽核部保持高度的独立

性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查；

4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；

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5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合

理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

公司制订内部控制制度遵循以下原则：

1）合法合规性原则：公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定；

2）全面性原则：内部控制制度涵盖公司管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞；

3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点；

4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经

营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

（3）内部风险控制措施

建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系和完善的内部控制制度。公司成立

以来，根据中国证监会的要求，借鉴外方股东的经验，建立了科学合理的层次分明的内控组

织架构、控制程序和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严密的内部控制体系。通过不

断地对内部控制制度进行修改，公司已初步形成了较为完善的内部控制制度。

建立健全了管理制度和业务规章。公司建立了包括风险管理制度、投资管理制度、基金

会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制

度以及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等，从基本管理制度

和业务流程上进行风险控制。

建立了岗位分离、相互制衡的内控机制。公司在岗位设置上采取了严格的分离制度，实

现了基金投资与交易，交易与清算，公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度，形成了不

同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。

建立健全了岗位责任制。公司通过建立健全了岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗

位职责和风险管理责任。

构建了风险管理系统。公司通过建立风险评估、预警、报告和控制以及监督程序，并经

过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而确认、评估和预警与公

司管理及基金运作有关的风险，通过顺畅的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理、控

制，使部门和管理层及时把握风险状况并快速做出风险控制决策。建立自动化监督控制系统：

公司启用了电子化投资、交易系统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交叉交易以及

防范操守风险等方面进行电子化自动控制，将有效地防止合规性运作风险和操守风险。

使用数量化的风险管理手段。采用数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险

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管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险

进行分散、规避和控制，尽可能减少损失。

提供足够的培训。制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工

具有较高的职业水准，从培养职业化专业理财队伍角度控制职业化问题带来的风险。

5、基金管理人关于内部控制制度的声明

基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。

基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。

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第四部分 基金托管人

一、基金托管人基本情况

（一）基金托管人概况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人：任德奇

住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

办公地址：上海市长宁区仙霞路18号

邮政编码：200336

注册时间：1987年3月30日

注册资本：742.63亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

联系人：陆志俊

电 话：95559

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。

1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，

总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交

易所挂牌上市。交通银行连续13年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强，营业收入排名第137

位；列《银行家》(The Banker)杂志全球千家大银行一级资本排名第11位。

截至2022年9月30日，交通银行资产总额为人民币12.69万亿元。2022年三季度，交

通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币680.2亿元。

交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现有员工具有多年基金、证券和银

行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术

职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚

实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

（二）主要人员情况

任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。

任先生2020年1月起任本行董事长（其中：2019年12月至2020年7月代为履行行长

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职责）、执行董事，2018年8月至2020年1月任本行副董事长（其中：2019年4月至2020

年1月代为履行董事长职责）、执行董事，2018年8月至2019年12月任本行行长；2016年

12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015年10月至2018年6月兼任

中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民

币交易业务总部总裁；2014年7月至2016年11月任中国银行副行长，2003年8月至2014

年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖

北省分行行长、风险管理部总经理；1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长

岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理

部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。

刘珺先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。

刘先生2020年7月起担任本行行长；2016年11月至2020 年5月任中国投资有限责任

公司副总经理；2014年12月至2016年11月任中国光大集团股份公司副总经理；2014年6

月至2014年12月任中国光大（集团）总公司执行董事、副总经理（2014年6月至2016年

11月期间先后兼任光大永明人寿保险有限公司董事长、中国光大集团有限公司副董事长、中

国光大控股有限公司执行董事兼副主席、中国光大国际有限公司执行董事兼副主席、中国光

大实业（集团）有限责任公司董事长）；2009年9月至2014年6月历任中国光大银行行长助

理、副行长（期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融市场中心总经理）；

1993年7月至2009年9月先后在中国光大银行国际业务部、香港代表处、资金部、投行业

务部工作。刘先生2003年于香港理工大学获工商管理博士学位。

徐铁先生，资产托管部总经理。

徐铁先生2022年4月起任本行资产托管部总经理；2014年12月至2022年4月任本行

资产托管部副总经理；2000年7月至2014年12月，历任交通银行资产托管部客户经理、保

险与养老金部副高级经理、高级经理、保险保障业务部高级经理、总经理助理。徐先生2000

年于复旦大学获经济学硕士学位。

（三）基金托管业务经营情况

截至2022年9月30日，交通银行共托管证券投资基金694只。此外，交通银行还托管

了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、

私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基

金、期货公司资产管理计划、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、

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RQDII证券投资资产、QDIE资金、QDLP资金和QFLP资金等产品。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，托管

部业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、评估、控制及缓释，有

效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。

（二）内部控制原则

1、合法性原则：托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯

穿于托管业务经营管理活动始终。

2、全面性原则：托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制，

覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节，

建立全面的风险管理监督机制。

3、独立性原则：托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的自有

资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。

4、制衡性原则：托管部贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设置上确保各二

级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。

5、有效性原则：托管部在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上，

形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制

措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标被有效执行。

6、效益性原则：托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制

要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。

（三）内部控制制度及措施

根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务指引》

等法律法规，托管部制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金

托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资

产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托

管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务

从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变化和基

金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规范，业务管理制度健

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全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信息披露由专人负责。

托管部通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程、

全链条的风险管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控

制评审。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的

核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、

基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督

和核查。

交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及时通知基金管理人予以

纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查，

督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行有

权报告中国证监会。

交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告中国证监会，

同时通知基金管理人限期纠正。

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第五部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、申购赎回代理券商（简称：一级交易商）

序号 销售机构全称 销售机构信息

1 中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 邮编：100073 法定代表人：陈亮 客服电话：4008-888-888、95551 联系人：辛国政 电话：010-80928123 公司网址：www.chinastock.com.cn

2 海通证券股份有限公司 注册（办公）地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 联系人：李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-23219100 客服电话：95553 网址：www.htsec.com

3 招商证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 电话：0755-82943666 传真：0755-83734343 客户服务电话:400-8888-111，95565 网址：www.newone.com.cn

4 广发证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人：林传辉 客服电话：95575、020-95575或致电各地营业网点 网址：www.gf.com.cn

5 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 联系人：钟伟镇 联系电话：021-38676666 传真：021-38670666 服务热线:95521/4008888666

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网址：www.gtja.com

6 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 电话：010－60838888 传真：010－60833739 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com

7 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：陈佳春 联系人：赵如意 联系电话：0532-85725062 客户服务电话：95548 网址：sd.citics.com

8 中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 联系人：宋丽雪 联系电话：020-88836999 客户服务电话：95548 传真：020-88836984 网址：www.gzs.com.cn

9 方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼2701-3717 办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼2701-3717 法定代表人：施华 联系人：胡创 电话：010-56992402 传真：010-56992426 客服热线：95571 网址：www.foundersc.com

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10 华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场；广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦10楼 法定代表人：张伟 联系人：庞晓芸 电话：0755-82492193 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn

11 中泰证券股份有限公司 注册（办公）地址：济南市市中区经七路86号 法定代表人：李峰 联系人：刘洋 电话：021-20315085 客户服务电话：95538 网址：www.zts.com.cn

12 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：广东省深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 法定代表人：张纳沙 联系人：李颖 电话：0755-82130833 客户服务电话:95536 网址：www.guosen.com.cn

13 中国国际金融股份有限公司 注册（办公）地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层 法定代表人：沈如军 联系人：杨涵宇 电话：010－65051166 客户服务电话：4009101166 网址：www.cicc.com.cn

14 华金证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区天目西路128号19楼1902室 办公地址：上海市浦东新区杨高南路759号27层 法定代表人：燕文波 联系人：秦臻 电话：021-20655438139-1781-8988 客户服务电话：956011 网址：https://www.huajinsc.cn

2、二级市场交易代理券商

包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。

二、登记机构

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名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

联系人：王博

联系电话：021-68870172

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：黎明、陈颖华

联系人：陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所

法定名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

经办注册会计师：单峰、郭劲扬

第六部分基金的募集

一、基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，

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并经中国证监会2019年3月13日证监许可【2019】379号文准予募集注册，经中国证监会

证券基金机构监管部2019年10月30日机构部函【2019】2565号文准予延期募集。

二、基金类型和存续期间

1、基金的类别：股票型证券投资基金。

2、基金的运作方式：交易型开放式。

3、基金存续期间：不定期。

三、募集方式

投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式认购本基金。

网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系

统以现金进行的认购。网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以

现金进行的认购。网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行

的认购。

基金管理人、发售代理机构可接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方

式，请参见基金份额发售公告。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认

购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的

确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。基金管理人可以根据具体情况调整本基

金的发售方式，并在基金份额发售公告或相关公告中列明。

四、募集期限

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。

五、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投

资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他

投资人。

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六、募集场所

投资者应当在基金管理人及发售代理机构办理基金认购业务的营业场所或按基金管理人、

发售代理机构提供的其他方式办理基金的认购。基金管理人、发售代理机构办理基金认购业

务的地区、网点的具体情况和联系方法，请参见本基金基金份额发售公告以及当地销售机构

的公告。

七、基金份额初始面值、认购价格

本基金基金份额初始面值为1.00元，认购价格为1.00元。

八、认购费用

本基金的认购采用份额认购的原则。

认购费用由投资者承担。基金管理人办理网下现金认购时按照下表所示费率收取认购费

用。

认购份额 认购费率/佣金比率

50万份以下 0.080%

50万份（含）-100万份 0.050%

100万份以上（含） 按笔收取，500元/笔

发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构

收取一定的佣金。

九、认购开户

投资者认购本基金时需具有上海证券账户，上海证券账户是指上海证券交易所A股账户

或基金账户。

1、如投资者需新开立证券账户，则应注意：

（1）上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要

使用标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，

则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用标的指数成份股中的深圳证券交易所

上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。

（2）开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手

续。

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2、如投资者已开立证券账户，则应注意：

（1）如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指

定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

（2）当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行认

购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

十、网上现金认购

1、认购时间：详见本基金份额发售公告。

2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。投资者应以上海证券账户认购，单一账

户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资者可以多次认

购，累计认购份额不设上限，但法律法规或监管要求另有规定的除外。

3、通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购佣金和

认购金额的计算公式为：

认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率

（若适用固定费用的，认购佣金=固定费用）

认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率）

（若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）

认购佣金由发售代理机构收取，投资者需以现金方式缴纳认购佣金。

例：某投资人通过网上现金认购1,000份本基金，假设发售代理机构确认的佣金比率为

0.080%，则需准备的资金金额计算如下：

认购佣金＝1.00×1,000×0.080%＝0.8元

认购金额＝1.00×1,000×(1＋0.080%)＝1,000.8元

即投资人需准备1,000.8元资金，方可认购到1,000份本基金基金份额。

4、认购手续：投资者在认购时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购

手续。

5、清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结

相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人

于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到位的认购资金划往预先开设的基金募集专户。

6、认购确认：在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情

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况。

十一、网下现金认购

1、认购时间详见本基金基金份额发售公告。

2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金认

购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍，投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，

每笔认购份额须在10万份以上（含10万份）。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上

限，但法律法规或监管要求另有规定的除外。

3、通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购申请提交后不得撤销，认购以基金

份额申请，认购费用和认购金额的计算公式为：

认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率

（若适用固定费用的，认购费用=固定费用）

认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率）

（若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）

净认购份额＝认购份额＋利息/认购价格

例：某投资人到本公司直销网点认购100,000份基金份额，假定认购金额产生的利息为10

元，则需准备的资金金额计算如下：

认购费用＝1.00×100,000×0.080%＝80元

认购金额＝1.00×100,000×(1＋0.080%)＝100,080元

净认购份额=100,000+10/1.00=100,010份

即投资人若通过基金管理人认购本基金100,000份，需准备100,080元资金，假定该笔

认购金额产生利息10元，则投资人可得到100,010份本基金基金份额。

4、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行网

上现金认购的认购金额的计算。

5、认购手续：投资者在认购时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，

并备足认购资金。

6、清算交收：T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人按清算交收

日进行有效认购款项的清算交收，将认购款项划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。

在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认

购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请。

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之后，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位

的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

7、认购确认：在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情

况。

十二、网下股票认购

1、 认购时间：详见本基金份额发售公告。

2、 认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，投资者应以A股账户认购。用以认购

的股票必须是标的指数成份股和已公告的备选成份股（基金管理人公告限制的除外）。单只股

票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多

次提交认购申请，累计申报股数不设上限。

3、 认购手续：投资人认购本基金时，需按销售机构的规定，到基金销售网点办理认购手

续，并备足认购股票。网下股票认购申请一经受理不得撤销，投资人申报的股票予以冻结。

投资人的认购股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日（不含）的冻结期间所产生

的权益归投资人所有。

4、 特别提示：投资人应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行

因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

5、特殊情形

(1)已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。

(2)限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格

波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少3日

公告限制认购规模的个股名单。

(3)临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个

股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

(4)募集结束前，如中证指数有限公司公告调整标的指数成份股，则公告中的调入名单将

也纳入认购清单。

6、清算交收：L日日终（L日为本基金发售期最后一日），发售代理机构将股票认购数据

按投资者证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。

L+1日起，登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者上海市场网下认购股票进行冻

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结，并将投资者深圳市场网下认购股票过户至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的

证券认购专户。以基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算

投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加

相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，将上海市场和深

圳市场的股票过户至本基金的证券账户。基金合同生效后，登记机构根据基金管理人提供的

投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。

7、认购份额的计算公式

投资者的认购份额= 第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量 /1.00

?

其中，

（1）i代表投资者提交认购申请的第i只股票，如投资者仅提交了1只股票的申请，则

i=1。

（2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的

当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点

后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近交易日的均价作为计算价格。

若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、

送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式

对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整：

① 除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息

② 送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例）

③ 配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股

配股比例）

④ 送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+

每股送股比例+每股配股比例）

⑤ 除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例

-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）

（3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构进行清算交收的股票股数。

对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限的计算方式详见届

时相关公告。如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，

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则按照各投资者的认购申报数量从小到大收取。若某一股票在股票认购日至登记机构进行股

票过户日的冻结期间发生司法执行，则基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投

资者的有效认购数量进行相应调整。

8、认购确认：在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情

况。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认

购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的

确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

9、特别提示

投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行因股票认购导

致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

十三、募集资金利息与募集股票权益的处理方式

通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基

金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售

代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产

生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。

投资者的认购股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归

认购投资者本人所有。

十四、募集期间的资金、股票的处理方式

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用；

募集的股票由登记机构予以冻结，于基金募集期结束后过户至预先开立的专门账户。

十五、基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中

列支。

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第七部分基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集

金额（含网下股票认购募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人

的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请

法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会

书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监

会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的

资金存入专门账户，网下股票认购募集的股票由登记机构予以冻结，在基金募集行为结束前，

任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款

利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，登记机构应予以解冻；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管理

人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

三、基金合同的生效

本基金的基金合同已于2020年5月22日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管

理人正式开始管理本基金。

四、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资

产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出

现前述情形的，基金管理人应当在十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续

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运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持

有人大会进行表决。

法律法规、监管部门或上海证券交易所另有规定的，从其规定。

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第八部分基金份额折算与变更登记

为提高交易便利或根据需要（如变更标的指数），基金管理人可向登记机构申请办理基金

份额折算与变更登记。

基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。

基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调

整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除因尾

数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折

算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具

体事宜进行必要公告，并提前通知基金托管人。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

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第九部分基金份额的上市交易

一、基金份额的上市

基金合同生效后，本基金具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投

资基金上市规则》，向上海证券交易所申请上市：

1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2亿元。

2、基金份额持有人不少于1000人。

3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

本基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。本基金基金份额获准

在上海证券交易所上市的，基金管理人应在本基金基金份额上市日前3个工作日发布上市交

易公告书。

二、基金份额的上市交易

基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交

易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有

关规定。

三、IOPV的计算

基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，中证指数有限公司在开市后

根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），

并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、

赎回基金份额时参考。

1、基金份额参考净值计算公式为：

基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退

补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证

券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成

交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。

3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

四、终止上市交易

基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并

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报中国证监会备案：

1、不再具备本部分第一款规定的上市条件。

2、基金合同终止。

3、基金份额持有人大会决定提前终止上市。

4、基金合同约定的终止上市的其他情形。

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市

的，在不违反法律法规的前提下，在履行适当程序后，本基金可由交易型开放式基金变更为

跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，届时，基金管理人可变更本基金的登记机构并相

应调整申购赎回业务规则，而无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该

指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，按监管部门要

求履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。

五、法律法规、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。

六、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人

在与基金托管人协商一致后，可申请在其他证券交易所同时挂牌交易，而无需召开基金份额

持有人大会。

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第十部分基金份额的申购与赎回

一、申购与赎回的场所

投资人应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理

机构提供的其他方式办理基金的申购和赎回。基金管理人将在开放申购、赎回业务之前公告

申购赎回代理机构的名单。基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理机构。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所和深圳证

券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金

合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的交

易时间。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或实际情况需要，

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申

购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎

回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。

三、申购与赎回的原则

1、基金份额采用“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额申请。

2、基金份额的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

3、申购、赎回申请提交后不得撤销；

4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证

券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》的

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规定。

5、基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，对

上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定

在指定媒介上公告。

6、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法

权益不受损害并得到公平对待。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请的提出

投资人必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申

购或赎回的申请。

投资人申购基金份额时，必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。投资人在提交赎

回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。否则所提交的申购、赎回申请无效而不予

成交。

2、申购和赎回申请的确认

投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，

则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，

或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。

申购赎回代理机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购赎

回代理机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、

赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的

清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。对于本基金的申购、赎回涉及

的业务采用净额结算和代收代付相结合的方式，基金份额、上交所上市的成份股的现金替代

和深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方式，现金差额和现金替代退补款采用代

收代付。

投资者T日申购或赎回成功后，登记机构在T日收市后办理上交所上市的成份股交收与

基金份额的交收登记/注销以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额

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的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和

基金托管人；一般在补齐基金份额所对应的组合证券后，进行相应的现金替代退补款的清算

与交收。

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《上海证券

交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所

交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处

理。

基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内，对上述申购赎回的程序以及清算交

收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日在指定

媒介公告。

投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差额

和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的，基金管

理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基

金资产的损失。

五、申购和赎回的数量限制

1、投资人申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。目前，本基金

最小申购、赎回单位为50万份。

基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购、赎

回单位进行调整并提前公告。

2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应

当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金

申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制

的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。

3、基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素可设定当日申购份

额上限、当日赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并依据有关规

定提前在指定媒介上公告。

4、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，合理调整上述规定申购和赎

回的数额限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公

告。

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六、申购和赎回的对价、费用及其用途

1、本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此

产生的误差由基金财产承担。

2、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他

对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金

替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的

基金份额数额确定。

3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取

佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

4、T日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1日内公告，计算公式为估值日基金

资产净值除以估值日基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证

监会备案。

5、T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来，若市场情况发生变化，

或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、

申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。

七、申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数

据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎

回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合

证券中部分证券的一定数量的现金。

（1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志

为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。

禁止现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不允

许使用现金作为替代。

可以现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全

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部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定

现金作为替代。

退补现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须

使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。

（2）可以现金替代

①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入

的证券。目前仅适用于标的指数中的上交所股票。

②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代溢价比例）

其中，“参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易

所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。

收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易

后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操

作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。

如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差

额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收

取欠缺的差额。

③替代金额的处理程序

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人

将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则

以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应

退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入

的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值

的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低

于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计

算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

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若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间

发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将

应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清

算交收将于此后3个工作日内完成。

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用

可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算

公式为：

?第i只替代证券的数量×该证券参考价格

现金替代比例 % =×100%

申购基金份额×参考基金份额净值

其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交

易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。参考基金份

额净值目前为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考基金份额净

值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。

（3）必须现金替代

①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；

或处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人

利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一

定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的

数量乘以其调整后T日开盘参考价。

（4）退补现金替代

①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深交所股票。

②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1+申购现金替代溢

价比例）。

赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1-赎回现金替代折

价比例）。

③替代金额的处理程序

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对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，

基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考

价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比

例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基

金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，

则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，

基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考

价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定赎回现金替代折价比

例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基

金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，

则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。

其中，调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调

整后开盘参考价确定。

基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次

买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依

次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份证券

有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内完成上述交易。

时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺

序按照上交所确认申购赎回的时间确定。

实时申报的原则为：基金管理人在深交所连续竞价期间，根据收到的上交所申购赎回确

认记录，在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令。

T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投

资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包

括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；

按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，

即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费

用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基金

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管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资

者应补交的款项。

T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本

（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款

项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本

（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的

差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。

T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入

（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；

若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出

价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确

定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低

于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）

加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购

投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖

出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，

确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

若现金替代日（T日）后至T+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进

行相应调整。

T+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购

赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

4、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购

赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为：

T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现

金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券调整后

T日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券调整

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后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券调

整后T日开盘参考价相乘之和）

其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证

券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小

申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、

为负或为零。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代

的固定替代金额＋申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相

乘之和＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘之和+申

购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘之和）

T日投资者申购赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资

者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的

基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的

基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应

的现金。

6、申购赎回清单的格式

申购赎回清单的格式举例如下：

基本信息

最新公告日期 XXXX-XX-XX

基金名称 景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金

基金管理公司名称 景顺长城基金管理有限公司

一级市场基金代码 515101

T-1日内容信息

现金差额（单位：元） XXXX.XX

最小申购、赎回单位净值（单位：元） XXXX.XX

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基金份额净值（单位：元） X.XXX

T日内容信息

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） XXXX.XX

现金替代比例上限 50%

申购上限 无

赎回上限 无

是否需要公布IOPV 是

最小申购、赎回单位（单位：份） 500,000.00

申购赎回的允许情况 申购和赎回皆允许

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量（股） 现金替代标志 申购现金替代溢价比例 赎回现金替代折价比例 替代金额（单位：人民币元）

说明：申购赎回清单的格式可根据上海证券交易所的系统升级相应调整，具体格式以上海证

券交易所提供的清单模版为准，届时不再另行公告。

七、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法受理投资者的申购申请。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基金资产净值50%以上的

资产出现无可参考的活跃市场价格及采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经

与基金托管人协商确定后，基金管理人应当暂停接受申购。

3、证券、期货交易所交易时间临时停市或交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计

算当日基金资产净值。

4、相关证券、期货交易所、登记机构、申购赎回代理机构等因异常情况无法办理申购业

务。

5、基金管理人开市前未能公布申购赎回清单，或在开市后发现申购赎回清单编制错误。

6、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购，或者指

数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购、赎回清单无法编制或编制不当。上述异

常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯

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故障、电力故障、数据错误等。

7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩

产生负面影响，或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

8、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

9、当日申购申请达到基金管理人设定的申购份额上限的情形。

10、当深市成份股长期停牌且其重大公司行为事件存在一定不确定，基金管理人接受申购

申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；

11、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1-7、9、10、11项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停基金投资者的申

购时，基金管理人应当及时公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申

购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，

并依照《信息披露办法》有关规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购公告，并公告最近1个

开放日的基金份额净值。

八、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

发生下列情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产净值50%以上

的资产出现无可参考的活跃市场价格及采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，

经与基金托管人协商确定后，基金管理人应当暂停接受赎回申请或延缓支付赎回对价。

3、证券、期货交易所交易时间临时停市或交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计

算当日基金资产净值。

4、相关证券、期货交易所、登记机构、申购赎回代理机构等因异常情况无法办理赎回业

务。

5、基金管理人开市前未能公布申购赎回清单，或在开市后发现申购赎回清单编制错误。

6、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购，或者指

数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购、赎回清单无法编制或编制不当。上述异

常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯

故障、电力故障、数据错误等。

7、当日赎回申请达到基金管理人设定的赎回份额上限的情形。

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8、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停

接受投资人的赎回申请。

9、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1-6、8、9项暂停赎回情形之一且基金管理人决定暂停基金投资者的赎回或

延缓支付赎回对价时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管

理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比

例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及

时恢复赎回业务的办理，并依照《信息披露办法》有关规定在指定媒介上刊登基金重新开放

赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。

九、其他申购赎回方式

1、对于符合《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》要求的特

定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响

的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。

2、不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可

以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回的具体办理方式等相关事

项届时将另行公告。

3、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的

情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。

4、基金管理人可根据基金发展需要，募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联

接基金。若本基金推出联接基金，在本基金上市之前，联接基金可以用股票或现金特殊申购

本基金基金份额，不收取申购费用。

5、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的组合证

券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。

6、基金管理人指定的代销机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理

协议。

十、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监

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会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。

基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公

告的业务规则办理基金份额转让业务。

十一、基金的非交易过户等其他业务

基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与

解冻等业务，并收取一定的手续费用。

十二、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前提

下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。

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第十一部分基金的投资

一、投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期获得与标的指数收益相似

的回报。

二、投资范围

本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，此外，为更好地实现投资目标，

本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股

票及存托凭证）、股指期货、权证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债

券、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中

期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存

单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规

定）。

本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于

非现金基金资产的80％，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

三、投资策略

本基金以中证红利低波动100指数为标的指数，采用完全复制法，即以完全按照标的指

数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资

组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况（包

括但不限于成份股停牌、流动性不足、法律法规限制、其它合理原因导致本基金管理人对标

的指数的跟踪构成严重制约等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，

结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成

份股进行替代或者采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以期在规定的风险承受限

度之内，尽量缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪

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误差不超过2%。

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存

托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货

将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。

本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到

有效跟踪标的指数的目的。

本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通交易。本基金将

基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融

资及转融通业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要

求的变化。

四、投资组合管理

本基金采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数

化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金

的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会在10个交易日内

对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制，实现对标的指数的紧密跟踪。

1、标的指数定期调整

根据标的指数的编制规则及调整公告，本基金在指数成份股调整生效前，分析并确定组

合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标的指数成份股变

动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。

2、指数编制方法发生变更

基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响，适时进行投资组合调

整。

3、成份股公司信息的日常跟踪与分析

跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等），以

及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些信息确定基金投资组

合每日交易策略。

4、标的指数成份股票临时调整

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在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金管理人将密

切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。

5、申购赎回情况的跟踪与分析

跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的影响，制定交

易策略以应对基金的申购赎回。

6、跟踪偏离度的监控与管理

每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际组合

与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案，

同时设置风险隐患预警机制，及时控制跟踪偏离度和跟踪误差。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂

未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相

关成份股进行调整。

本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因标

的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采

取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

五、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股及备

选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％；

（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；

（4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值

的10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证

券规模的10％；

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（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超

过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个

月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；

（12）本基金如参与股指期货交易的，依据下列标准建构组合：

12.1本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值

的10%；

12.2本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和不得

超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债

券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

12.3本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总

市值的20%；

12.4本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当

符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

12.5本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上

一交易日基金资产净值的20%；

12.6本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低

于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（13）本基金的总资产不得超过基金净资产的140%；

（14）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证

券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（15）本基金参与转融通证券出借交易的，在任何交易日日终，参与转融通证券出借交

易的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余

期限按照市值加权平均计算；

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（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产的15%；因证券市

场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该项所

规定的比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与投资范围保持一致；

（18）本基金持有单只中小企业私募债券的市值不得超过基金资产净值的10%；

（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易

的股票合并计算；

（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（9）、（16）和（17）项外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模

变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金

投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证

监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的

有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托

管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程

序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交

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易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益

冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先

得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审

议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项

进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行

适当程序后，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。

六、业绩比较基准

本基金业绩比较基准为中证红利低波动100指数收益率。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致

使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当向中国证监

会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止

基金合同等，并应按照法律法规及基金合同要求履行适当程序。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指

数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投

资运作。

七、风险收益特征

本基金为股票型指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风

险收益特征，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。

八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持

有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不

当利益。

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九、基金投资组合报告

景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报告，保证复核内容不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2022年9月30日，

本报告中所列财务数据未经审计。

1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 160,223,556.40 98.40

其中：股票 160,223,556.40 98.40

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,568,404.69 1.58

8 其他资产 37,756.31 0.02

9 合计 162,829,717.40 100.00

2报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,958,254.30 2.44

C 制造业 56,713,335.10 34.91

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,870,267.00 5.46

E 建筑业 2,892,078.00 1.78

F 批发和零售业 8,772,678.00 5.40

G 交通运输、仓储和邮政业 10,352,800.60 6.37

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

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务业

J 金融业 56,481,774.74 34.77

K 房地产业 5,176,053.16 3.19

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 6,807,367.12 4.19

S 综合 - -

合计 160,024,608.02 98.50

2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 198,948.38 0.12

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 198,948.38 0.12

2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

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3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 601006 大秦铁路 806,900 5,462,713.00 3.36

2 600028 中国石化 922,670 3,958,254.30 2.44

3 600729 重庆百货 178,300 3,660,499.00 2.25

4 600398 海澜之家 816,100 3,452,103.00 2.12

5 600177 雅戈尔 529,402 3,345,820.64 2.06

6 002563 森马服饰 644,700 3,081,666.00 1.90

7 601098 中南传媒 303,418 2,985,633.12 1.84

8 000651 格力电器 89,200 2,892,756.00 1.78

9 600901 江苏租赁 594,000 2,886,840.00 1.78

10 601000 唐山港 1,094,620 2,824,119.60 1.74

3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 688349 三一重能 2,742 94,023.18 0.06

2 688409 富创精密 802 56,131.98 0.03

3 688381 帝奥微 1,201 36,486.38 0.02

4 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01

4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

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9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管

理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货

的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

11投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编

制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年

内受到公开谴责、处罚的情况。

11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 20,755.67

2 应收证券清算款 17,000.64

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 37,756.31

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况 说明

1 688349 三一重能 94,023.18 0.06 新股流通受限

2 688409 富创精密 56,131.98 0.03 新股流通受限

3 688381 帝奥微 36,486.38 0.02 新股流通受限

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

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第十二部分、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2022年9月30日。

1. 净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

2020年5月22日-2020年12月31日 19.79% 1.01% 9.30% 1.12% 10.49% -0.11%

2021年 26.22% 0.82% 13.90% 0.86% 12.32% -0.04%

2020年5月22日-2022年9月30日 45.78% 0.99% 14.49% 1.04% 31.29% -0.05%

2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

的比较

注：基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，

且不低于非现金基金资产的80％，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的建仓期为自2020年

5月22日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

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第十三部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款

以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资

所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基

金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保

管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的

法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基

金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固

有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不

得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

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第十四部分基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外

披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、银行存款本息、应收款项、其它投资

等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监

管部门有关规定。

（1）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，

除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。

估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的

报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，

应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并

在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制

是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不

应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（2）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和

其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察

输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以

使用不可观察输入值。

（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值

调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价

值。

四、估值方法

本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值：

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（1）证券交易所上市的有价证券的估值

①交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收

盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未

发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经

济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品

种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

②交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（基金合同另有规定的除外），选取

估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。

③交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（基金合同另有规定的除外），选取估

值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。

④交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价。

⑤交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂

牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值。

⑥对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活

跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价

值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场

活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估

值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

②首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

③在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行

股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发

行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允

价值。

（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种

当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相

应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回

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售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间

市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在

明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

（4）存款的估值方法

持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。

（5）投资证券衍生品的估值方法

股指期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的，且最近交易日后经

济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

（6）本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。

（7）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

（8）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（9）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。

（10）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最

新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方

在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金份额净值的计算

结果对外予以公布。

五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量

计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的

净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的

规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送

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基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值

错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔

偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估

值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责

任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造

成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的

赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得

利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上

已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

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3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估

值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损

失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进

行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国

证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会

备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业有通行做法，

在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下，基金管理人和基金托管人应本着平等和保

护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技

术仍导致公允价值存在重大不确定时，经与基金托管人协商确认后，应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人

负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额

净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基

金管理人对基金净值予以公布。

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九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时，所造成的误差不作为基金

资产估值错误处理。

2、由于证券、期货交易场所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原

因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发

现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人应免除赔偿责任，但

基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

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第十五部分基金的收益与分配

一、收益分配原则

1、每份基金份额享有同等分配权；

2、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益

评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期净值增长率的，基金管理人可以进行收益分

配；

3、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配

后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；

4、基金收益分配比例为收益评价日符合上述基金分红条件的基金超额收益的100%。自

基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配，基金收益分配每年至多4次；

5、本基金收益分配采取现金方式；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可

在按监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。

二、基金收益分配数额的确定原则

1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。

基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1

乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数

同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以

100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）。

即：

收益评价日基金份额净值??

基金净值增长率=-1?*100%?

基金上市前一日基金份额净值??

（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）

收益评价日标的指数收盘值??

标的指数同期增长率=-1?*100%?

基金上市前一日标的指数收盘值??

（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）

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基金管理人将以此计算截止收益评价日基金超过标的指数的收益率=基金净值增长率–标

的指数同期增长率

截至收益评价日基金净值增长率超过标的指数同期增长率的，基金管理人可以进行收益

分配。

截止收益评价日基金超过标的指数的超额收益=（基金净值增长率–标的指数同期增长率）

*收益评价日发售在外的基金份额总额*基金份额折算日基金份额净值

如果该基金未发生基金份额折算，则以基金上市前一日基金份额净值计算。

2、每份基金份额的应分配收益为上述确定的基金超额收益数额除以基金收益评价日发售

在外的基金份额总额。保留小数点后3位,第4位舍去。

三、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金超额收益、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、

分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。

四、收益分配方案的确定与公告

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在指定媒介公

告。

五、收益分配中发生的费用

收益分配时发生的登记机构收取的分红手续费由基金资产承担。

收益分配时所发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。

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第十六部分基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费。

2、基金托管人的托管费。

3、标的指数许可使用费。

4、基金上市费及年费。

5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。

6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费。

7、基金份额持有人大会费用。

8、基金的证券、期货交易费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、

经纪商佣金、权证交易的结算费、证券、期货账户相关费用及其他类似性质的费用等)。

9、基金的银行汇划费用。

10、账户开户费用和账户维护费。

11、基金收益分配中发生的费用。

12、基金的登记结算费用。

13、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理

人核对一致的财务数据，自动在次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次

性支付，基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

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H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理

人核对一致的财务数据，自动在次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次

性支付，基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、标的指数许可使用费

本基金《基金合同》生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司

签署的指数使用许可协议及其补充协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前

一日基金资产净值的0.03%年费率计提，计算方法如下：

H＝E×0.03%÷当年天数

H为每日应计提的标的指数许可使用费

E为前一日的基金资产净值

本基金当季日均基金资产净值大于人民币5000万元时，许可使用基点费的收取下限调整

为每季度人民币3.5万元（大写：叁万伍仟圆整），当季日均基金资产净值小于或等于人民币

5000万元时，无许可使用基点费的收取下限。如果达到上述指数许可使用基点费收取下限的

条件，则该下限超出正常指数许可使用基点费的部分（即：每季指数许可使用基点费下限－

该季指数许可使用基点费）列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

自《基金合同》生效之日起，标的指数许可使用费每日计提，逐日累计，按季支付，于

每年1月、4月、7月、10月的前十（10）个工作日内，经基金管理人与基金托管人核对一致

后，从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

如与指数编制方的指数使用协议约定的收费标准、支付方式等发生变更，按照变更后的

费率、支付方式执行，此项无需召开基金份额持有人大会。基金管理人届时将在招募说明书

更新或其他公告中披露最新使用的费率和支付方式。

上述“一、基金费用的种类”中第4－13项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费

用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

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失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按

照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

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第十七部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按

照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式

确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格

的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务

所需按照《信息披露办法》要求在指定媒介公告。

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第十八部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险

管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。若相关法律法规修订或变更后对于基金信息披露

的信息类型、披露内容、披露方式等规定与本部分的内容不同，若适用于本基金，本基金的

信息披露按照修订或变更后的法律法规的要求执行。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国

证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明

性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国

证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）

等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开

披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务

人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

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（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有

人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法

律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、

申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等

内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个

工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动

中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要

信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三

个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；

基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，

基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金份额

发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登载在指定报刊上，将基金

份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在指

定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同

时将《基金合同》、基金托管协议登载在指定网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明

书的当日登载于指定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效

公告。

（四）基金份额上市交易公告书

基金份额获准在上海证券交易所上市交易的，基金份额获准在证券交易所上市交易的，

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基金管理人应当在基金份额上市交易的三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指

定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登载在指定报刊上。

（五）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周

在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通

过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净

值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度

最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（六）基金份额申购赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人将在每个开放日通过网站或其他媒

介公告当日的申购赎回清单。

（七）基金份额折算日和折算结果公告

基金管理人确定基金份额折算日后应至少提前两个工作日将基金份额折算日公告登载于

指定媒介上。

基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应将基金份额

折算结果公告登载于指定媒介上。

（八）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载

在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报

告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登

载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告

登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者

年度报告。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况，及其流动性风险

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分析等。

报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情形，为保障

其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告文件中“影响投资者决策的其他重

要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况

及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

（九）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在指

定报刊和指定网站上

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响

的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项。

2、《基金合同》终止、基金清算。

3、转换基金运作方式、基金合并。

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所。

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托

管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项。

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更。

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更。

8、基金募集期延长或提前结束募集。

9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动。

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十。

11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超

过百分之三十。

12、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁。

13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处

罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大

行政处罚、刑事处罚。

14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人

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或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易事项，但中国证监会另有规定的除外。

15、基金收益分配事项。

16、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更。

17、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五。

18、本基金开始办理申购、赎回。

19、本基金暂停接受申购、赎回申请，暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回。

20、变更标的指数。

21、基金停复牌及基金终止上市。

22、基金份额的折算及变更登记。

23、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成。

24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项。

25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大

影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（十）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基

金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金份额持有人权益，相关

信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、

基金上市交易的证券交易所。

（十一）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十二）基金投资股指期货的信息披露

在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指

期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交

易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

（十三）基金投资资产支持证券的信息披露

本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支

持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金

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净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

（十四）融资和转融通证券出借交易的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文

件中披露参与融资和转融通证券出借交易的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、

风险及管理情况。

（十五）投资中小企业私募债券的信息披露

基金管理人应当在本基金投资中小企业私募债券后2个交易日内，在中国证监会指定媒

介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。

基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报告和招募说明

书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。

（十六）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人

员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与

格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金

管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新

的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审

查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、

基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信

息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共

媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易的证券交易所网站披露

信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应

当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

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七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信

息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。

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第十九部分风险揭示

一、投资于本基金的主要风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场

的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理

和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生

风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合调整中产生跟踪

偏离度与跟踪误差。

（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生

变化，使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益

率，产生正的跟踪偏离度。

（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组合或承担冲

击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，

使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（6）在基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术

手段、买入卖出的时机选择等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数的跟

踪程度。

（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票

的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空及其他机制工具造成的

指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，

由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

4、跟踪误差控制未达约定目标的风险

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本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%，但因标的

指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格

走势可能发生较大偏离。

5、标的指数变更的风险

根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标的指数。如变更的标的

指数和原标的指数的编制方法发生实质性变更的，则基于原标的指数的投资政策将会改变，

投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项

调整带来的风险与成本。

6、指数编制机构停止服务风险

指数编制机构因市场结构变化、产品定义调整，或其他原因导致标的指数不再对其衡量

的标的具有代表性等极端情况可能导致指数终止并终止发布对应指数；指数编制机构因指数

数据信息异常或因异常情况造成指数数据传递中断的风险。指数编制机构因经营情况的变

化，存在停止指数维护和指数编制服务的风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指

数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投

资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，

影响投资收益。

7、成份股停牌或违约的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风

险：

1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二

级市场价格的折溢价水平。

3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将按

照约定方式进行结算（具体见招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”之“七、申购赎回

清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和

跟踪误差。

4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以

获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份

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额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分ETF 份额的风险。

8、流动性风险

（1）基金申购、赎回安排

投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。由于股票市场波动性较大，在市场下跌时

经常出现交易量急剧减少的情况，如果在这时出现较大数额的基金赎回申请，使得基金投资

组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，基金面临流动性风险。

（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金属于跟踪标的指数的交易型开放式指数证券投资基金，主要投资于中国A股市场

（包含上海证券交易所和深圳证券交易所上市股票），基金投资于标的指数成份股及备选成

份股的资产不低于基金资产净值的90%。本基金的投资标的指数为中证红利低波动100指数，

该指数从沪深A股中选取100只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的股票作为指数样

本股，采用股息率/波动率加权，以反映A股市场股息率高且波动率低的股票整体表现。因此

在正常市场环境下本基金的流动性风险较低。但在特殊情况下，本基金仍可能出现流动性不

足的情况，基金管理人将根据不同的情况采取相应的流动性风险管理措施，防范风险。

（3）流动性风险管理工具的实施及对投资者的潜在影响

基金管理人已建立赎回应对机制，对基金赎回情况进行严格的事前监测、事中管控和事后评

估。基金管理人将根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素进行流动性评估，采

取备用的流动性风险管理应对措施，包括但不限于：（一）设置当日赎回份额上限；（二）对

当日的赎回总规模进行控制；（三）拒绝或暂停赎回；（四）延缓支付赎回对价；（五）暂停

基金估值；（六）中国证监会认定的其他措施。当基金管理人启用备用的流动性风险管理应

对措施时，基金份额持有人将面临以下风险：无法及时赎回所持有的全部基金份额或无法及

时收到赎回对价；无法获得基金净值数据等。

9、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围

内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情

形，即存在价格折溢价的风险。

10、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险

中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，

计算基金份额参考净值（IOPV），并由上海证券交易所在交易时间内发布，供投资者交易、

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申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算还可能出

现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。

11、退市风险

因基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终

止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

12、投资者申购失败的风险

基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比例

上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买

入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。

基金管理人根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素设定了当日申购份额上

限，以对当日的申购总规模进行控制，投资者的申购份额如超过当日申购份额上限，可能导

致申购失败的风险。

13、投资者赎回失败的风险

投资者在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合要求的赎回对价，可能导致

赎回失败。基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此

可能导致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申

购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。

基金管理人根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素设定了当日赎回份额上

限，以对当日的赎回总规模进行控制，投资者的赎回份额如超过当日赎回份额上限，可能导

致赎回失败的风险。

14、基金份额赎回对价的变现风险

基金赎回对价包括组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动

性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。

15、退补现金替代方式的风险

本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式，该方式不同于现有其他现金替代

方式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本基金二级市场价格的

折溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替代”证券的权重增加，该方式带来的不确

定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。

基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，现金替

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代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯链路或

其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对“退补现金替代”的证券

进行处理，投资者的利益可能受到影响。

16、现金替代标志的风险

申购、赎回ETF份额时，每个股票的现金替代标志不尽相同。现金替代是指申购、赎回

过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量

的现金。现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为

“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。因为现

金替代标志的差异和变动，可能导致投资者申购与赎回成本、套利成本等行为的不确定性风

险。

17、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险

基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能

存在使基金份额净值低于面值的风险。

18、股指期货投资风险

本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投

资股指期货主要存在以下风险：

（1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。

（2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。

（3）基差风险：是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风

险，以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。

（4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所

要求的保证金而带来的风险。

（5）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。

（6）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统

出现故障等原因造成损失的风险。

19、第三方机构服务的风险

基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

（1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终

止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。

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（2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资者基金份额、组合证

券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还

可能来自于证券交易所及其他代理机构。

（3）证券交易所、登记机构、基金托管人、申购赎回代理机构及其他代理机构可能违

约，导致基金或投资者利益受损的风险。

20、管理风险与操作风险

基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控

制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依

赖等可能会产生影响投资者利益的风险。

相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作

失误或违反操作规程等引致风险，例如，申购赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行为

及交易错误等风险。

21、技术风险

在基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障或差错

导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易

所、登记机构及代销机构等。

22、政策变更风险

因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化，使基金或投

资者利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整而

引起基金净值波动的风险、相关法规的修改导致基金投资范围变化基金管理人为调整投资组

合而引起基金净值波动的风险等。

23、投资资产支持证券的风险

本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的

风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动性

风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。

24、基金参与融资与转融通业务的风险

本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通业务，可能存在杠杆投资风

险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有风险。

25、存托凭证投资风险

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本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同

风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国

存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地

位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等

方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造

成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的

风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风

险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

26、税负增加风险

财政部、国家税务总局财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值

税政策的通知》第四条规定：“资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理

人为增值税纳税人。”鉴于基金合同中管理人的管理费中不包括产品运营过程中发生的税款，

本基金运营过程中需要缴纳增值税应税的，将由基金份额持有人承担并从基金资产中支付，

按照税务机关的规定以基金管理人为增值税纳税人履行纳税义务，因此可能增加基金份额持

有人的投资税费成本。

27、不可抗力

战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托

管人、证券交易所、登记机构和代销机构等可能因不可抗力无法正常工作，从而影响基金的

各项业务按正常时限完成。

28、招募说明书中指数编制方案简述未及时更新的风险

如指数编制方案发生了修订，本基金将在后续更新招募说明书中更新指数编制方案简

述。本基金存在着招募说明书中所载的指数编制方案简述与指数编制单位的最新指数编制方

案不一致的风险。

29、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市

场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售

机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，

不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风

险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承

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受能力与产品风险之间的匹配检验。

二、声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须自行承担

投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过代销机构销售，但是，本基金

并不是代销机构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背书，代销机构并不能保证其收

益或本金安全。

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第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通

过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定的可

不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，

并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议表决通过之日起生效，生效后方可

执行，自决议生效后2日内在指定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承

接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办

法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基金资产中获得补偿的权

利。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从

事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产

清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

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（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律

意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变

现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务

资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金

财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进

行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登

载在指定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

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第二十一部分基金合同的内容摘要

一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

（一） 基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财

产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基

金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金

合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资和转融通以及基金

作为融资融券标的证券等相关业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服

务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换

等的业务规则；

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（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管

理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证

券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，编制申购赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；但依法

向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金

收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付申购或赎回之基金份额的投资人应

收对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年

以上；

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（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应

当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管

理人承担全部募集费用，将已募集的认购款项、股票连同认购款项的银行同期活期存款利息

在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利、义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国

家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

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（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户，为基金办理

证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基

金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产

的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所

托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资

金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的

约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定另有

规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但依法向监管机构、司法机关

及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回

对价的现金部分；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理

人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》、《托管协议》的规定进行；如果基金管理

人有未执行《基金合同》、《托管协议》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当

的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

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（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的

现金部分；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合

基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》和《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管

机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其

退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管

理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人的权利、义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资

者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，

直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基

金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使

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表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或

仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做

出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的

费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）遵守基金管理人、销售机构和登记结算机构的相关交易及业务规则；提供基金管理

人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新和补充，并保证其真实性；

（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表

基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基金的基金合同

生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的

联接基金的基金份额直接出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。

在计算参会份额和计票时，联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：

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在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份

额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，

保留到整数位。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本

基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托

以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有

人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基

金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金

管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、基金

合同和中国证监会另有规定的除外：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）终止基金上市，但被上海证券交易所决定终止上市的除外；

（12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以

基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人

大会；

（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的

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事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利

影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有

人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或

变更收费方式；

（3）因相关证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生变动以及中国证监会的相

关规定，应当对《基金合同》进行修改；

（4）调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率；

（5）本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回；

（6）基金管理人、证券交易所、登记机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关

基金认购、申购、赎回、交易、非交易过户、转托管等业务的规则；

（7）基金推出新业务或服务；

（8）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（9）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（10）按照指数编制机构的要求，根据指数使用许可协议的约定，变更标的指数许可使

用费率、计算方式或支付方式等；

（11）由于指数编制单位变更、指数更名、或标的指数由其他指数替代（其编制方法未

发生实质性变更的）等，使得基金管理人需要变更标的指数和对基金合同进行相应修改（包

括但不限于基金名称变更）；

（12）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。

基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金

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管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人

自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份

额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10

日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人

决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人

仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之

日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金

托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人

应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持

有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含

10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有

人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干

扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基金份

额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、

送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

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2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基

金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意

见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票

进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的

计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到

指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计

票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规、监管机关允许的

其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现

场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或

基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基

金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额

的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并

且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份

额不少于本基金在权益登记日基金总份额的1/2（含1/2）。若到会者在权益登记日代表的有效

的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份

额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有

人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少

于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。

通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或会议通知载明的形式

在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提

示性公告；

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（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理

人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为

召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有

人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的

基金份额不小于在权益登记日基金总份额的1/2（含1/2）；

若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人的基金份额

低于上述规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、

六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大

会，应当有代表1/3以上（含1/3）基金份额的基金份额持有人直接出具表决意见或授权他人

代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意

见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知

的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人大会可通过

网络、电话等非现场方式召开，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方

式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进

行，且除书面授权外，基金份额持有人之间的授权亦可根据召集人在会议通知中规定的方式，

通过电话、网络等方式进行。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终

止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合

同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份

额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

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（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，

然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理

人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权

其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，

则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基

金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或

主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名

称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联

系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2

个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以

上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项

均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的2/3

以上（含2/3）通过方可做出。除《基金合同》另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管

理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通

知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表

决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决

意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

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决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议

开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召

集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基

金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人

大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有

人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结

果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣

布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一

次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影

响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，

不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进

行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等

一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。

生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束

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力。

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规

定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内

容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容

进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议

通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定的

可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公

告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议表决通过之日起生效，生效后方可

执行，自决议生效后2日内在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承

接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办

法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基金资产中获得补偿的权

利。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从

事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产

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清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律

意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变

现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务

资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金

财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进

行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登

载在指定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

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四、争议的处理

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，基金合同各方当

事人应尽量通过协商、调解途径解决。如经友好协商未能解决的，各方当事人任何一方均有

权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的

仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除

非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金

合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

基金合同受中国法律管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所

和营业场所查阅。

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第二十二部分基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

法定代表人：李进

成立时间：2003年6月12日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字［2003］76号

经营范围：从事基金管理、发起设立基金以及法律、法规或中国证监会准许和批准的其

他业务

注册资本：1.3亿元人民币

组织形式：有限责任公司

存续期间：持续经营

（二）基金托管人

名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号（邮政编码：200120）

办公地址：上海市长宁区仙霞路18号（邮政编码：200336）

法定代表人：任德奇

成立时间：1987年3月30日

批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第81号文和中国人民银行银发

［1987］40号文

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承

兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；

从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付

款项业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；经营结汇、售

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汇业务。

注册资本：742.62亿元人民币

组织形式：股份有限公司

存续期间：持续经营

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金的投资

范围、投资对象进行监督。

本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，此外，为更好地实现投资目标，

本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股

票及存托凭证）、股指期货、权证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债

券、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中

期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存

单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规

定）。

本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于

非现金基金资产的80％，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起开始履行。

2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金投资比例

进行监督。

根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定：

（1）本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股及备

选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％；

（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（3）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过

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该权证的10％；

（4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值

的10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证

券规模的10％；

（8）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各

类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个

月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；

（12）本基金如参与股指期货交易的，依据下列标准建构组合：

12.1本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值

的10%；

12.2本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和不得

超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债

券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

12.3本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总

市值的20%；

12.4本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当

符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

12.5本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上

一交易日基金资产净值的20%；

12.6本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低

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于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（13）本基金的总资产不得超过基金净资产的140%；

（14）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证

券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（15）本基金参与转融通证券出借交易的，在任何交易日日终，参与转融通证券出借交

易的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余

期限按照市值加权平均计算；

（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产的15%；因证券市

场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该项所

规定的比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与投资范围保持一致；

（18）本基金持有单只中小企业私募债券的市值不得超过基金资产净值的10%；

（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易

的股票合并计算；

（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（9）、（16）和（17）项外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模

变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金

投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证

监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的

有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托

管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程

序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。

3.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金投资禁止行

为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。

（1）承销证券；

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（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交

易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益

冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先

得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审

议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项

进行审查。

在基金合同生效后2个工作日内，基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股

关系的股东或者与本机构有其他重大利害关系的公司名单，以上名单发生变化的，应及时予

以更新并通知对方。

法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行

适当程序后，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。

4.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金管理人参与银行

间债券市场进行监督。

（1）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与银

行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。

基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单。

基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金管理人应定期和不

定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。基金托管人在收到名单后2个工作

日内电话或书面回函确认，新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除

的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。

（2）基金管理人参与银行间市场交易时，有责任控制交易对手的资信风险，由于交易对

手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。

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5.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金管理人选择存款

银行进行监督。

基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定选择符

合条件的存款银行，基金托管人根据托管协议的约定对基金投资银行存款是否符合有关规定

进行监督。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款业

务账目及核算的真实、准确。

（2）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协议、

账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

（3）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作

办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

6.基金托管人对基金投资流通受限证券的监督。

（1）基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有

关问题的通知》等有关法律法规规定。

（2）流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致,包括由《上市公司证券

发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期

限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未

上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董

事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发

行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括

但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。基金管理人应至少于首次

执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时

间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确

认收到上述资料。

（4）基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有

关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价

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格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通

受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完

整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托

管人有足够的时间进行审核。

（5）基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核，基金托管人认为上述

资料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的

消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受

限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。

因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监

会。

如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托

管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。

7.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金投资中期票

据的监督。

（1）基金管理人应将经董事会批准的相关投资决策流程、风险控制制度以及基金投资

中期票据相关流动性风险处置预案提供给基金托管人，基金托管人对基金管理人是否遵守相

关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进行监督。

（2）基金管理人确定基金投资中期票据的，应向基金托管人提供其托管基金拟购买中

期票据的数量和价格、应划付的金额等执行指令所需相关信息，并保证上述信息的真实、准

确、完整。

（3）基金托管人收到上述资料后应认真审核，并及时反馈审核结果。

（4）如基金托管人发现基金管理人的投资指令违反相关规定的，基金托管人有权拒绝

执行，因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担责任。

（5）双方应严格依照约定发送和执行相关的投资指令。

（6）基金托管人根据约定及时划付资金，保证交易的顺利完成。

（7）基金管理人应根据证券投资基金信息披露的相关规定，在基金季报、中期报告、

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年报等报告中公开披露基金投资中期票据的相关信息。

8.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本基金投资中小企业私募

债券进行监督，监督内容包括但不限于以下几个方面：

本基金投资中小企业私募债券应遵守相关法律法规规定。

本基金在投资中小企业私募债券前，基金管理人须根据法律、法规、监管部门的规定，

制定严格的关于投资中小企业私募债券的投资决策流程和风险控制制度。基金托管人对基金

投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行监督，如发现异常情况，应及时以书面形式通

知基金管理人。

如未来有关监管部门对基金投资中小企业私募债券另有规定或托管协议当事人对基金

投资中小企业私募债券的监督管理另有约定时，从其约定。

9.基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金投资其他方面进

行监督。

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、

基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分配、相关信息披

露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。如果基金管理人未经基

金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管人对此不承

担任何责任，并有权在发现后报告中国证监会。

（三）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时间内答复并改正，

就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金

监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其他有关法规、

《基金合同》和本协议规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理

人收到通知后应及时核对，并以电话或书面形式向基金托管人反馈，说明违规原因及纠正期

限，并保证在规定期限内及时改正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，

督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金

托管人有权报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管

理人在限期内纠正。

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基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基

金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并有权向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有

关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并有权向中国证监会报

告。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人对基金托管

人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财产、

开立基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及债券托管账户等投资所需账户，是否及时、

准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值，是否根据基金管理人指令办理清

算交收，是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行

为。

基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积极

配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的

完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。

基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、未执行或

无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、

本协议及其他有关规定的，应及时以书面形式通知基金托管人在限期内纠正，基金托管人收

到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时

对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能

在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监

会报送基金监督报告的，基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金托

管人在限期内纠正。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1.基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分

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配基金的任何资产。

2.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

3.基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户、期货账户和债券托管账户

等投资所需账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理，确保基金

财产的完整和独立。

5.对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，应由基金管理

人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金资产没有到达基金银行存

款账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，

基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。基金托管人对此不承担任何责任。

（二）基金募集资产的验证

基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额（含网下股票认

购募集的股票市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，

基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户，网下股

票认购所募集的股票应划入以基金托管人和本基金联名方式开立的证券账户下，基金托管人

在收到资金和股票当日出具确认文件。同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格

的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中

国注册会计师签字方为有效。

若基金募集期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管理人按规定办理退款等事

宜，基金托管人应提供充分协助。

（三）基金的银行存款账户的开立和管理

1.基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。

2.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户，并根据基金管理

人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。

3.本基金银行存款账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和

基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户；亦不得使用基金的任何银行

存款账户进行本基金业务以外的活动。

4.基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资金支付，并

使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产的资金结算汇划业务。

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5.基金银行存款账户的管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

6.基金托管人应严格管理基金在基金托管人处开立的银行存款账户、及时核查基金银行

存款账户余额。

（四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立证

券账户。

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理

人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行

本基金业务以外的活动。

基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。

基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户

即资金交收账户，用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金的名义在托管人处开立基

金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。

（五）投资人申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付

基金托管人应根据登记机构的结算通知和基金管理人的指令办理本基金因申购、赎回产

生的现金替代和现金差额的结算。

（六）债券托管账户的开立和管理

1.基金合同生效后，基金托管人负责向中国人民银行进行报备，并在备案通过后在中央

国债登记结算有限责任公司及银行间市场清算所股份有限公司以本基金的名义开立债券托管

账户，并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。基金管理人负责申请基金进入全国银

行间同业拆借市场进行交易，由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。

2.基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议，协议正本由基金管理

人保存。

（七）其他账户的开立和管理

若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投

资业务，涉及相关账户的开立、使用的，由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的

规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

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（八）基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管

实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转让，由基金托

管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的本基

金资产不承担保管责任。

银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。

（九）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管

理人保管，相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外，基金管理人在代基金签署与

基金有关的重大合同时应尽可能基金一方保证持有二份以上的正本，以便基金管理人和基金

托管人至少各持有一份正本的原件，基金管理人应及时将正本送达基金托管人处。合同的保

管期限按照国家有关规定执行。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合

同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。

五、基金资产净值及基金份额净值的计算与复核

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

基金管理人应每估值日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《企业会计准

则》、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及其他法律、法规的规定。用于

基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基

金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值，以约定方式发送给基金托管

人。基金托管人对净值计算结果复核后，将复核结果反馈给基金管理人，由基金管理人对基

金份额净值予以公布。

本基金按以下方法估值：

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

①交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收

盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未

发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经

济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品

种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

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②交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（基金合同另有规定的除外），选取

估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。

③交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（基金合同另有规定的除外），选取估

值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。

④交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价。

⑤交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂

牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值。

⑥对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活

跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价

值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场

活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估

值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

②首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

③在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行

股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发

行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允

价值。

（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种

当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相

应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回

售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间

市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在

明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

（4）存款的估值方法

持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。

（5）投资证券衍生品的估值方法

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股指期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的，且最近交易日后经

济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

（6）本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。

（7）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

（8）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（9）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。

（10）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最

新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方

在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金份额净值的计算

结果对外予以公布。

本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经

相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净

值的计算结果对外予以公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金

资产净值计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付，基金托管人不负责赔付。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额持有人名册

的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册，包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日

的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册、每年最后

一个交易日的基金份额持有人名册，由基金登记机构负责编制和保管，并对基金份额持有人

名册的真实性、完整性和准确性负责。

基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份额持有人名

册。

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（一）基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工作日内向基金

托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册；

（二）基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内向基金托管人提供

由登记机构编制的基金份额持有人名册；

（三）基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提供由登记机构

编制的基金份额持有人名册；

（四）除上述约定时间外，如果确因业务需要，基金托管人与基金管理人商议一致后，

由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册。

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期

限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用

途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持

有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。

七、争议解决方式

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应通过友好协商或者

调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，任何一方当事

人均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，

仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是终局的，并对相关各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决

另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、尽

责地履行《基金合同》和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中华人民共和国法律管辖。

八、托管协议的变更与终止

（一）基金托管协议的变更

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与

《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议，应报中国证监会备案。

（二）基金托管协议的终止

1.《基金合同》终止；

2.基金托管人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金托管资格或因其他事由造成其

他基金托管人接管基金财产；

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3.基金管理人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金管理资格或因其他事由造成其

他基金管理人接管基金管理权。

4.发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。

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第二十三部分对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是主要的服务内容，基金管

理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和修改以下服务项目：

一、基金份额持有人的对账单服务

1、基金注册登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金交易

记录；

2、本公司至少每年度以电子邮件、短信或其他形式向通过本公司直销系统持有本公司基

金份额的基金份额持有人提供基金保有情况信息。

3、基金份额持有人可以向本公司定制月度对账单，基金管理人按照投资者成功定制的服

务形式提供基金对账单服务。

（1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件方式给截至上月最后一个交易日

仍持有本公司基金份额或者账户余额为0但当期有交易发生的定制投资者发送月度电子邮件

对账单。

（2）月度短信对账单：每月初本公司以短信方式给截至上月最后一个交易日仍持有本

公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。

（3）月度微信对账单：每月初本公司以微信方式给截至上月最后一个交易日仍持有本

公司基金份额或者账户余额为0但当期有交易发生、且已在“景顺长城基金”微信公众号上

成功绑定账户的投资者发送月度微信对账单。

（4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度结束后，本公司向定制纸质对账单

且在当季度内有交易的投资者寄送季度对账单；每年度结束后，本公司向定制纸质对账单且

在第四季度内有基金交易或者年度最后一个交易日仍持有本公司基金份额的投资者寄送年度

纸质对账单。

具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线咨询。因提供的个人信息

（包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）不详、错误、变更或邮局投递差

错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收

取对账单的，请及时到原基金销售网点或本公司网站办理联系方式变更手续。详询400-8888-

606，或通过本公司网站（www.igwfmc.com）“在线客服”咨询。

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二、网络在线服务

基金管理人利用其网站（www.igwfmc.com）定期或不定期为投资者提供基金管理人信息、

基金产品信息、账户查询等服务。投资者可以登陆该网站修改基金查询密码。

对于直销个人客户，基金管理人同时提供网上查询服务。

三、客户服务中心（CallCenter）电话服务

投资者想要了解交易情况、基金账户余额、基金产品与服务信息或进行投诉等，可拨打

基金管理人客户服务电话：4008888606（免长途费）。

客户服务中心的人工坐席服务时间为每周一至周五（法定节假日及因此导致的证券交易

所休市日除外）9：00—17：00。

四、客户投诉受理服务

投资者可以通过各销售机构网点、基金管理人客户服务热线和在线服务、书信、电子邮

件等渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务以及基金管理人的政策规定进行投诉。

基金管理人承诺在工作日收到的投诉，将在下一个工作日内作出回应，在非工作日收到

的投诉，将顺延至下一个工作日当日或者次日回复。对于不能及时解决的投诉，基金管理人

就投诉处理进度向投诉人作出定期更新。

五、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系本基金管

理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

第二十四部分其他应披露事项

2022年8月31日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2022年中期报告提示

性公告》

2022年8月31日发布《景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金

2022年中期报告》

2022年8月15日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华金证券为

一级交易商的公告》

2022年8月2日发布《景顺长城基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告》

2022年7月21日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2022年第2季度报告

提示性公告》

2022年7月21日发布《景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金

2022年第2季度报告》

2022年6月22日发布《景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新》

2022年6月20日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下管理的上海证券交易所上

市ETF实施申赎业务多码合一的公告》

2022年6月16日发布《景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新》

2022年5月23日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增广发证券为

一级交易商的公告》

2022年4月22日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中金公司为

一级交易商的公告》

2022年4月22日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2022年第1季度报告

提示性公告》

2022年4月22日发布《景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金

2022年第1季度报告》

2022年3月28日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2021年年度报告提示

性公告》

2022年3月28日发布《景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金

2022年3月8日发布《景顺长城基金管理有限公司关于调整景顺长城中证红利低波动

100交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告》

2022年1月24日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2021年第4季度报告

提示性公告》

2022年1月24日发布《景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金

2021年第4季度报告》

2022年1月19日发布《景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新》

2022年1月14日发布《关于景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资

基金变更场内扩位简称的公告》

2022年1月12日发布《关于景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金

和景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金新增海通证券为一级交易商

的公告》

2021年12月13日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下被动型指数基金投资关联

方证券的公告》

2021年11月30日发布《景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金

2021年第2号更新招募说明书》

2021年11月30日发布《景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新》

2021年10月27日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2021年第3季度报

告提示性公告》

2021年10月27日发布《景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金

2021年第3季度报告》

景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

第二十五部分招募说明书存放及查阅方式

招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，

供公众查阅、复制。投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买基金招募说明书复制

件或复印件，但应以基金招募说明书正本为准。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

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第二十六部分标的指数的编制方法及指数信息查阅方式

（一）标的指数简介

中证红利低波动 100 指数从沪深市场中选取 100 只流动性好、连续分红、股息率高且波

动率低的上市公司证券作为指数样本，采用股息率/波动率加权，以反映沪深市场股息率高且

波动率低的上市公司证券的整体表现。

（二）标的指数的编制方法

1、指数名称和代码

指数名称：中证红利低波100指数

指数简称：红利低波100

英文名称：CSI Dividend Low Volatility 100 Index

英文简称：CSI Dividend Low Volatility 100

指数代码：930955

2、指数的基日和基点

该指数以2005年12月30日为基日，以1000点为基点。

3、样本选取方法

（1）样本空间

同中证全指指数的样本空间。

（2）选样方法

1）对样本空间内证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的

证券；

2）选取过去三年连续现金分红且每年现金股息率均大于 0 的证券；

3）对2）中剩余证券，计算每只证券的股息率和过去一年波动率，其中股息率的计算

方法如下：

过去三个会计年度分红总额/3

股息率=

调整日总市值

4）对3）中证券，首先按照股息率进行降序排名，选取排名靠前的300只证券；再根

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据过去一年波动率升序排名，选取排名靠前的100只证券作为指数样本。

（3）指数计算

指数计算公式为：

报告期样本调整市值

报告期指数=×1000

除数

其中，调整市值 = Σ（证券价格 × 调整股本数 × 权重因子）。调整股本数的计算方法、

除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使样本采用股息率/过去

一年波动率加权，且样本所属中证二级行业的权重不超过20%。

4、 指数样本和权重调整

（1）定期调整

指数样本每季度调整一次，样本调整实施时间分别为每年3月、 6 月、9月和 12 月的第

二个星期五的下一交易日。

权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个

定期调整日前，权重因子一般固定不变。

（2）临时调整

特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发

生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

（三）指数信息查阅方式

投资者可通过中证指数有限公司官网（http://www.csindex.com.cn/zh-CN）免费查阅指数相

关信息。

（四）指数信息的更新

如指数编制方案发生了修订，本基金将在后续更新招募说明书中更新指数编制方案简述。

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第二十七部分备查文件

（一）中国证监会准予景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金募

集注册的文件

（二）景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金合同

（三）证券投资基金登记结算服务协议

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金托管协议

（八）中国证监会要求的其他文件

上述文件分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。

景顺长城基金管理有限公司

二○二三年十一月十七日