华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

华富中证稀有金属主题交易型开放式指

数证券投资基金

更新招募说明书

(2023年11月28日更新)

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二零二三年十一月

目 录

第一部分 前言 ............................................................... 6

第二部分 释义 ............................................................... 7

第三部分 基金管理人 ........................................................ 13

第四部分 基金托管人 ........................................................ 25

第五部分 相关服务机构 ...................................................... 29

第六部分 基金的募集 ........................................................ 31

第七部分 基金合同的生效 .................................................... 32

第八部分 基金份额折算与变更登记 ............................................ 33

第九部分 基金份额的上市交易 ................................................ 34

第十部分 基金份额的申购与赎回 .............................................. 36

第十一部分 基金的投资 ...................................................... 51

第十二部分 基金的业绩 ....................................................... 63

第十三部分 基金的财产 ...................................................... 65

第十四部分 基金资产估值 .................................................... 66

第十五部分 基金费用与税收 .................................................. 72

第十六部分 基金的收益与分配 ................................................ 74

第十七部分 基金的会计与审计 ................................................ 75

第十八部分 基金的信息披露 .................................................. 76

第十九部分 风险揭示 ........................................................ 83

第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................ 92

第二十一部分 《基金合同》的内容摘要 ........................................ 95

第二十二部分 《托管协议》的内容摘要 ....................................... 112

第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ....................................... 131

第二十四部分 其他应披露事项 ............................................... 132

第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式 ................................... 134

第二十六部分 备查文件 ..................................................... 135

重要提示

华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基

金”）经中国证券监督管理委员会2021年6月28日证监许可【2021】2236号文

准予注册募集。本基金基金合同已于2021年8月11日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经

中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的

投资价值、市场前景和收益等做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金

没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财

产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。

本基金的标的指数为中证稀有金属主题指数。

1、样本空间

同中证全指指数的样本空间

2、可投资性筛选

流动性要求：过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 90%。

3、选样方法

（1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，选取业务涉及稀有

金属采矿、冶炼和加工的上市公司证券作为待选证券；

（2）在上述待选证券中，按照过去一年日均总市值由高到低排序，选取

排名靠前的50只证券作为指数样本；不足50只时全部纳入。

4、指数计算

指数计算公式为：

其中，调整市值＝ ∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数

的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之

间，以使单个样本权重不超过 15%，前五大样本合计权重不超过 60%。

5、指数样本和权重调整

（1）定期调整

指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年 6 月和 12 月

的第二个星期五的下一交易日。

权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间

相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。

（2）临时调整

特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔

除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处

理。

6、投资者可以通过中证指数有限公司官方网站

（http://www.csindex.com.cn/）免费查询指数相关信息。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，

投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出

现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影

响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续

大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基

金管理风险，本基金的特定风险等。同时，由于本基金是跟踪中证稀有金属主

题指数的交易型开放式指数基金，投资本基金可能遇到的风险还包括：标的指

数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险以及基金投资组

合回报与标的指数回报偏离的风险，基金份额二级市场交易价格折溢价的风

险，参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险，申购赎回清单差错风险，二级市场

流动性风险，第三方机构服务的风险，基金的退市风险，退补现金替代方式的

风险，投资者申购、赎回失败的风险以及基金份额赎回对价的变现风险等等。

且本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、

指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债

券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用

完全复制策略，跟踪中证稀有金属主题指数，其风险收益特征与标的指数所表

征的市场组合的风险收益特征相似。

在目前结算规则下，投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获

得的股票当日起可卖出。

投资人投资本基金时需具有上海证券交易所人民币普通股票账户（即A股

账户）或上海证券交易所证券投资基金账户。其中，上海证券交易所证券投资

基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资人需要使用中证稀

有金属主题指数的沪市成份股参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开

立上海证券交易所人民币普通股票账户；如投资人需要使用中证稀有金属主题

指数的深市成份股参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所人民币普通

股票账户。

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明

书》、《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收

益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基

金是否和自身的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投

资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩

不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自

负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投

资风险，由投资者自行负责。

本更新招募说明书为本基金招募说明书年度更新，本次更新内容包括：

1、更新了“第三部分 基金管理人”、“第四部分 基金托管人”部分的

相关内容。

2、更新了“第十一部分 基金的投资”、“第十二部分 基金的业绩”中

基金投资组合报告、基金业绩表现部分内容。

3、在“第二十四部分 其他应披露事项”更新本期基金相关公告。

本更新招募说明书所载投资组合报告摘自2023年第3季度报告，有关财务

数据和净值表现截止日为2023年09月30日（本招募说明书财务资料未经审

计）。其他所载内容更新截止日为2023年10月31日。

本基金托管人交通银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。

第一部分 前言

《华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以

下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国民法典》（以下简称“《民法

典》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集

证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募

集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开

募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理

规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下

简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规的规定以及《华富中证稀有

金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或

“《基金合同》”）编写。

本招募说明书阐述了华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基

金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，

投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募

说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由华富基金管理有限公司负责

解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明

的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

第二部分 释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基

金

2、基金管理人：指华富基金管理有限公司

3、基金托管人：指交通银行股份有限公司

4、基金合同：指《华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金

基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华富中证稀有

金属主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有

效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《华富中证稀有金属主题交易型开放式

指数证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券

投资基金基金份额发售公告》

8、基金产品资料概要：指《华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券

投资基金基金产品资料概要》及其更新

9、上市交易公告书：指《华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投

资基金上市交易公告书》

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文

件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、

通知等

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第

三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人

民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改

中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资

基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的

《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的

修订

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实

施，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正

的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修

订

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的

《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月

1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对

其不时做出的修订

16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日 颁布、同年2月1日实

施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对

其不时做出的修订

17、ETF：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义

的“交易型开放式指数基金”

18、ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本

基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金

19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

20、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会

21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担

义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

人

23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境

内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、

社会团体或其他组织

24、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机

构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及

相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资

者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者

25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及

法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

26、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参

与证券投资基金申购赎回业务指引》所定义的机构投资者

27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

资人

28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份

额，办理基金份额的申购、赎回等业务

29、销售机构：指直销机构和其他销售机构

30、直销机构：指华富基金管理有限公司

31、其他销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

取得基金销售业务资格并代为办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和

申购赎回代理机构

32、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构

33、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条

件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办

证券公司

34、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包

括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算

和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

35、登记机构、基金登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机

构为中国证券登记结算有限责任公司

36、上海证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司开立的上海证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或上海证券交易所

证券投资基金账户

37、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条

件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面

确认的日期

38、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金

财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

39、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最

长不得超过3个月

40、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

41、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

42、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

43、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

44、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

45、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

46、《业务规则》：指基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有

限责任公司的相关业务规则和规定

47、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

48、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规

定，以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为

49、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书

规定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为

50、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价

等信息的文件

51、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定

应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

52、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募

说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

53、标的指数：指中证稀有金属主题指数及其未来可能发生的变更

54、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

55、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资

人申购、赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍

56、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的

规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

57、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证

券的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成

本及相关费用，则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被

替代成份证券的成本及相关费用，则投资人需向本基金补缴差额

58、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最

小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支

付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的

基金份额数计算

59、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在

交易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时

成交数据计算并由上海证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简

称IOPV

60、预估现金部分：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当

日现金差额的预估值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结

61、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定将投资人的基金份额

进行变更登记的行为

62、元：指人民币元

63、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、

银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的

节约

64、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同

期增长率差额之日

65、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日

基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则

以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算）

66、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一

日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合

并，则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算）

67、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应

收申购款及其他资产的价值总和

68、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

69、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

70、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产

净值和基金份额净值的过程

71、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性

报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管

人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

72、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无

法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回

购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通

受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转

让或交易的债券等

73、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务

平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期

归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

74、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观

事件

第三部分 基金管理人

一、基金管理人概况

名称：华富基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层

办公地址：上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼

邮政编码：200120

法定代表人：赵万利

设立日期：2004年4月19日

核准设立机关：中国证监会

核准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】47号

组织形式：有限责任公司

注册资本：2.5亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：邵恒

电话：021-68886996

传真：021-68887997

股权结构：华安证券股份有限公司49%、安徽省信用融资担保集团有限公司

27%、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司24%

二、主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

赵万利先生，董事长，本科学历，硕士学位。历任安徽省证券公司深圳证

券营业部和资产管理部员工、华安证券股份有限公司经纪业务总部经理、风险

控制部副总经理、办公室副主任、办公室主任、总经理助理兼办公室主任、董

事会秘书兼办公室主任、公司副总裁。现任华安证券股份有限公司党委委员、

总裁，兼任华安嘉业投资管理有限公司董事、华富瑞兴投资管理有限公司董

事，中国证券业协会发展战略委员会委员，安徽省证券期货业协会副会长。

满志弘女士，副董事长，硕士研究生学历，管理学硕士，CPA。历任道勤控

股股份有限公司财务部总经理，华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董

事会秘书、监察稽核部总监，上海华富利得资产管理有限公司监事，华富基金

管理有限公司督察长。

林伟先生，董事，大学本科，历任安徽省巢湖市（县级）建设委员会科

员、政府办秘书、居巢区中庙镇党委委员，巢湖市委政策研究室副主任科员、

督查室主任科员、政策研究室副主任，西藏自治区山南地区团地委副书记、副

秘书长(正处级)，共青团安徽省委员会维护青少年权益部副部长、副部长(正处

级），共青团安徽省委员会青少年发展和权益维护部筹备组正处级领导干部、共

青团安徽省委员会少年部调研员（主持工作）、青少年发展和权益维护部部长，

安徽省信用融资担保集团党建工作部副总经理（中层正职职级）、人力资源部

(党委组织部）总经理、党委委员，现任安徽省信用融资担保集团党委委员、总

经理助理。

郑晓静女士，董事，硕士研究生学历，硕士学位。历任合肥市财政局预外

局（非税局）科员，合肥市财政局办公室科员、副主任，合肥市财政局预算处

副处长，合肥市财政局预算处副处长、市金融办（市投融资管理中心）资本市

场处（企业融资处）副处长（主持工作），合肥市金融办担保与保险处处长，合

肥市金融办资本市场处处长，合肥兴泰金融控股（集团）有限公司董事、党委

委员、副总经理、党委副书记、总经理，合肥大数据资产运营有限公司董事

长。现任合肥兴泰金融控股（集团）有限公司党委书记、董事长，兼任合肥兴

泰资本管理有限公司董事长等职务。

曹华玮先生，董事，经济管理本科学历，工商管理硕士。先后供职于庆泰

信托公司、新疆金新信托投资股份有限公司、德恒证券有限责任公司、嘉实基

金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司。历

任华富基金管理有限公司总经理助理、机构理财部总监、副总经理、常务副总

经理。现任华富基金管理有限公司总经理、兼任上海华富利得资产管理有限公

司董事长。

刘瑞中先生，独立董事，硕士研究生学历，硕士学位。历任安徽铜陵财专

教师，中国经济体制改革研究所助理研究员、信息部主任，中国国际期货经纪

有限公司信息部经理、深圳公司副总经理，北京商品交易所常务副总裁，深圳

特区证券公司（现巨田证券）高级顾问，北京华创投资管理有限公司总经理。

现任冠通期货经纪有限公司独立董事，银河证券独立董事及北京博星证券投资

顾问有限公司独立董事。

陈庆平先生，独立董事，工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处

长，申银证券公司哈尔滨营业部总经理，宁波国际银行上海分行行长，上海金

融学院客座教授。现任上海华依科技集团股份有限公司独立董事。

张赛美女士，独立董事，硕士研究生学历，硕士学位。历任上海张江公社

团委副书记，上海建平中学教师，上海社会科学院经济研究所助理研究员，海

通证券股份有限公司投资银行部副总经理（主持工作）、投资银行管理部总经

理、并购及资本市场部总经理、战略规划部总经理、衍生产品部总经理，海通

开元投资有限公司董事长，海通创意资本管理有限公司董事长。现任上海双创

投资中心（有限合伙）总经理，兼任上海弘赛企业管理中心法定代表人等职

务。

2、基金管理人监事会成员

程岱先生，硕士研究生学历。历任安徽省信用融资担保集团业务管理部

（客户受理部）总经理、资产质量和风险管理部总经理。现任安徽省信用融资

担保集团风控总监。

查满春先生，硕士研究生学历,金融学硕士。历任安徽省信托投资公司合肥

分公司职员,建信信托有限责任公司职工,合肥兴泰金融控股(集团)有限公司投

资发展部高级经理、副总经理。现任合肥兴泰金融控股(集团)有限公司投资发

展部总经理，兼任安徽省兴泰融资担保集团有限公司董事等职务。

陈启明先生，本科学历，会计学硕士。历任日盛嘉富证券上海代表处研究

员，群益证券上海代表处研究员，中银国际证券产品经理，华富基金管理有限

公司行业研究员、基金经理助理、研究发展部副总监。现任华富基金管理有限

公司总经理助理、权益投资部总监、公司公募投资决策委员会联席主席、基金

经理。

耿志亮先生，硕士研究生学历，国际贸易学硕士。历任德勤华永会计师事

务所企业风险管理部分析师，华富基金管理有限公司监察稽核部稽核专员、总

监助理、副总监。现任华富基金管理有限公司风险管理部副总监。

3、高级管理人员

曹华玮先生，总经理，简历同上。

邵恒先生，副总经理，硕士研究生学历，工商管理硕士，CFA。历任雀巢

（中国）有限公司市场部助理，强生（中国）有限公司市场部助理，讯驰投资

咨询公司高级研究员，双子星信息公司合伙人，华富基金管理有限公司整合营

销经理、市场拓展部副总监、总监、基金运营部总监、总经理助理。现任华富

基金管理有限公司副总经理兼人力资源部总监。

林之懿女士，督察长，硕士研究生学历，国际法学硕士、工商管理硕士。

历任综合管理部人力资源经理、总监助理、副总监、人力资源总监、董事会秘

书兼人力资源部总监、董事会秘书兼监察稽核部总监。现任华富基金管理有限

公司督察长、董事会秘书、监察稽核部总监。

束庆斌先生，首席信息官，硕士研究生学历，计算机软件硕士。历任合肥

47中学教师，华安证券股份有限公司信息技术部高级工程师（部门副职职级）。

现任华富基金管理有限公司首席信息官。

李宏升先生，财务负责人，本科学历，会计学学士。历任国元证券斜土路

营业部交易部经理，交通银行托管部基金会计、基金清算，华富基金管理有限

公司综合管理部副总监。现任华富基金管理有限公司财务负责人、工会主席、

北京分公司负责人、综合管理部总监。

4、本基金基金经理简介

李孝华先生，南开大学金融学硕士，硕士研究生学历，证券从业年限十

年。历任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平

台设计与开发员、华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理助理。2019年10月加入

华富基金管理有限公司，曾任基金经理助理。现任指数投资部权益指数经理，

自2021年5月7日起任华富中证100指数证券投资基金基金经理，自2021年6月28

日起任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理，

自2021年8月11日起任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基

金经理，自2021年11月17日起任华富中小企业100指数增强型证券投资基金基金

经理，自2022年9月5日起任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自

2023年2月9日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金

经理，自2023年2月9日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资

基金联接基金基金经理，自2023年2月9日起任华富中证科创创业50指数增强型

证券投资基金基金经理，自2023年3月24日起任华富永鑫灵活配置混合型证券投

资基金基金经理，具有基金从业资格。

本基金历任基金经理：

郜哲先生，于2021年08月11日至2023年09月12日担任华富中证稀有金属主

题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

5、公募投资决策委员会成员

公募投资决策委员会是负责公募基金投资决策的最高权力机构，由公司分

管公募投资业务的领导、涉及公募投资和研究的部门的业务负责人以及公募投

资决策委员会认可的其他人员组成。公募投资决策委员会设主席一名或联席主

席两名，由公募投资业务负责人担任，负责公募基金投资管理业务及其他相关

议题讨论的主持、形成决议、决议监督实施等具体事务的处理。

公募投资决策委员会成员姓名和职务如下：

陈启明先生 公募投资决策委员会联席主席、总经理助理兼权益投资部总监、基金经理

尹培俊先生 公募投资决策委员会联席主席、总经理助理兼固定收益部总监、基金经理

曹华玮先生 公募投资决策委员会委员、公司总经理

张娅女士 公募投资决策委员会委员、总经理助理兼指数投资部总监、基金经理

陈奇先生 公募投资决策委员会委员、权益投资部副总监、基金经理

李彬先生 公募投资决策委员会委员、研究发展部副总监

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法

符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定

基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告

义务；

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，

不向他人泄露，但向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配基金收益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或

配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料不少于法律法规规定的期限；

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公

开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益

时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托

管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益

向基金托管人追偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生

效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

四、基金管理人的承诺

1、基金管理人将遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、

《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制

制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。

2、基金管理人不从事下列行为：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持

有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人

牟取不当利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息，不利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动；

（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人内部控制制度

1、内部控制制度概述

为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作

风险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程

度地保护基金份额持有人的利益，本公司建立了科学合理、控制严密、运行高

效的内部控制制度。内部控制制度是公司为实现内部控制目标而建立的一系列

组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。它由章程、内部控制大

纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。

公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项

基本管理制度的总揽和指导，包括内控目标、内控原则、控制环境、风险评

估、控制体系、控制活动、信息沟通和内部监控等内容。公司基本管理制度包

括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、集中交易制

度、资料档案管理制度、信息技术管理制度、公司财务制度、监察稽核制度、

人事管理制度、业绩评估考核制度、紧急应变制度和基金销售管理制度等。部

门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗

位责任、操作守则等进行了具体规定。

（1）风险控制制度

风险控制制度由风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险类型

的界定、风险控制的措施、风险控制的制度、风险控制制度的监督与评价等部

分组成。

风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财

务风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密

制度、员工行为准则等程序性风险管理制度。

公司设立风险管理部门，具体执行风险管理工作。公司配备了充足合格的

风险管理人员，明确规定了风险管理部门及内部各岗位的职责和工作流程。

（2）投资管理制度

基金投资管理制度包括基金投资管理的原则、组织结构、投资禁止制度、

投资策略、投资研究、投资决策、投资执行、投资的风险管理等方面内容，适

用于基金投资的全过程。

（3）监察稽核制度

公司设立督察长，组织、指导监察稽核工作，督察长由总经理提名，经董

事会聘任，对董事会负责。督察长有权参加或者列席公司董事会以及公司业

务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案，就内部

控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长应当定

期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告

进行审议。

公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的

监察稽核人员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。

监察稽核制度包括监察稽核体系、监察稽核工作内容、监察稽核方法和程

序等。通过这些制度的建立，监督公司各业务部门和人员遵守法律、法规和规

章的有关情况；评估公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理

制度和业务规章的情况。

2、内部控制的原则

（1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和

各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维

护内控制度的有效执行；

（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司

基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离；

（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制

衡；

（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高

经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制的组织架构

（1）风险管理委员会：风险管理委员会是董事会下设负责根据董事会的授

权对公司的风险管理制度进行审查并提供咨询和建议的专门委员会，其工作重

点包括：审议公司的风险管理制度，对公司存在的风险隐患和可能出现的风险

问题进行研究、预测和评估，对重大突发性风险事件提出指导意见；

（2）投资决策委员会：投资决策委员会为公司非常设投资决策机构。投资

决策委员会具体职责为：分析判断宏观经济形势和市场走势，制定基金重大投

资决策和投资授权；对投资决策的执行情况进行监控；对基金经理进行的交易

行为进行监督管理；考核基金经理的业绩；

（3）督察长：督察长组织、指导公司的监察稽核工作，监督检查基金及公

司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况；督察长履行职责的范围，

应涵盖基金及公司运作的所有业务环节；有权参加或者列席公司董事会以及公

司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案，对

基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核；定期独

立出具稽核报告，报送中国证监会和董事长；

（4）风险控制委员会：风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个

环节的风险全面负责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况，对基金投资运

作的风险进行测量和监控，对投资组合计划提出风险防范措施。同时，负责审

核公司的风险控制制度和风险管理流程，确保对公司整体风险的评估、识别、

监控与管理；

（5）监察稽核部：公司设立监察稽核部并保证其工作的独立性和权威性，

充分发挥其职能作用。监察稽核部监督公司各业务部门和人员严格遵守法律法

规、基金合同和公司内部各项规章制度，对公司各类规章制度及内部风险控制

制度的完备性、合理性、有效性进行评估，组织各部门对存在的风险隐患或出

现的风险问题进行讨论、研究，提出解决方案，并监督整改；

（6）风险管理部：公司设风险管理部，对公司旗下基金的投资运作风险进

行控制和管理，负责包括基金投资风险监督、投资组合风险评估、投资组合公

平交易及异常交易分析、投资组合绩效归因分析、流动性风险监测和压力测试

等风险控制工作。

（7）业务部门：对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务；

（8）员工：依照公司“风险控制落实到人”的理念，每个员工均负有一线

风险控制职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当

中，并负有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义

务。

4、内部控制措施

本基金管理人高度重视内部控制和风险管理的重要性，强调要让风险控制

渗透到公司的每一项业务和公司的文化中去，要求所有员工以他们的能力、诚

信和职业道德来控制、管理风险。本基金管理人采取的主要措施包括：

（1）建立了比较完善的内部控制和风险管理系统。由风险控制委员会组

织、监察稽核部执行，通过与董事会到管理层到每个员工不断的沟通和交流，

识别和评估从治理结构到一线业务操作等公司所有方面、所有业务流程中公司

运作和基金管理的风险点和风险程度，明确划分风险责任，并制定相应的风险

控制措施。本基金管理人强调在内部控制和风险管理中，要全员参与，责任明

确和合理分工，让所有的员工对风险管理都有清晰的意识，清楚知道他们在风

险控制中的地位和责任。在风险识别和风险评估的基础上，监察稽核部建立了

覆盖公司所有业务的稽核检查项目表，该表为从法律法规、基金合同和内部规

章等方面确保公司运作和基金管理合规和风险控制提供了检查和监督的手段；

（2）完善监察稽核工作流程，加强日常稽核工作，促进风险管理的数量化

和自动化，提高风险管理的时效和频率。公司专门建立了华富风险控制系统，

能对基金投资风险和业绩评估做到动态更新。同时监察稽核部通过质询、评估

和报告等工作流程，以建立一种机制，使任何内控工作和外部审计中发现的问

题能够得到及时的解决；

（3）对风险实行动态的监控和管理。一方面，周期性根据公司的业务发展

和内部审核、稽查的情况进行评估和调整；另一方面，在变化的环境中，不断

识别、评估新的风险，尤其强调对新产品和新业务的风险分析、评估和控制，

强调新的法律法规对风险管理的要求。为确保公司运作和基金管理能够符合最

新颁布的法律法规要求，本基金管理人还在组织机制上进行了设计，由监察稽

核部的内控人员和法律事务人员分工合作，保证对与基金有关的法律法规进行

实时跟踪、全面收集、准确分解并及时落实。

5、基金管理人内部控制制度声明书

基金管理人关于内部控制制度的声明如下：

（1）本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（2）本基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部

控制制度。

第四部分 基金托管人

一、基金托管人基本情况

（一）基金托管人概况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人：任德奇

住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

办公地址：上海市长宁区仙霞路18号

邮政编码：200336

注册时间：1987年3月30日

注册资本：742.63亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

联系人：陆志俊

电 话：95559

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的

发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全

国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交

易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。交通银行连续14年跻身

《财富》(FORTUNE)世界500强，营业收入排名第161位；列《银行家》(The

Banker)杂志全球千家大银行一级资本排名第9位。

截至2023年9月30日，交通银行资产总额为人民币13.83万亿元。2023年三

季度，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币691.7亿元。

交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现有员工具有多年基

金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程

师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业

技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发

向上的资产托管从业人员队伍。

（二）主要人员情况

任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。

任先生2020年1月起任本行董事长（其中：2019年12月至2020年7月代为履

行行长职责）、执行董事，2018年8月至2020年1月任本行副董事长（其中：2019

年4月至2020年1月代为履行董事长职责）、执行董事，2018年8月至2019年12月

任本行行长； 2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长，其中：

2015年10月至2018年6月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年9

月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014年7月至2016

年11月任中国银行副行长，2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批

部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险

管理部总经理；1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳

阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管

理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。

刘珺先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。

刘先生2020年7月起担任本行行长；2016年11月至2020 年5 月任中国投资

有限责任公司副总经理；2014年12月至2016年11月任中国光大集团股份公司副

总经理；2014年6月至2014年12月任中国光大（集团）总公司执行董事、副总经

理（2014年6月至2016年11月期间先后兼任光大永明人寿保险有限公司董事长、

中国光大集团有限公司副董事长、中国光大控股有限公司执行董事兼副主席、

中国光大国际有限公司执行董事兼副主席、中国光大实业（集团）有限责任公

司董事长）；2009年9月至2014年6月历任中国光大银行行长助理、副行长（期间

先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融市场中心总经理）；

1993年7月至2009年9月先后在中国光大银行国际业务部、香港代表处、资金

部、投行业务部工作。刘先生2003年于香港理工大学获工商管理博士学位。

徐铁先生，资产托管部总经理。

徐铁先生2022年4月起任本行资产托管部总经理；2014年12月至2022年4月

任本行资产托管部副总经理；2000年7月至2014年12月，历任交通银行资产托管

部客户经理、保险与养老金部副高级经理、高级经理、保险保障业务部高级经

理、总经理助理。徐先生2000年于复旦大学获经济学硕士学位。

（三）基金托管业务经营情况

截至2023年9月30日，交通银行共托管证券投资基金757只。此外，交通银

行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银

行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障

管理基金、企业年金基金、职业年金基金、期货公司资产管理计划、QFI证券投

资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、QDIE、QDLP和QFLP等产品。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内

部管理，托管部业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识

别、评估、控制及缓释，有效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运

行，保护基金持有人的合法权益。

（二）内部控制原则

1、合法性原则：托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监

管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动始终。

2、全面性原则：托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内

部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监

督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。

3、独立性原则：托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交

通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核

算，分账管理。

4、制衡性原则：托管部贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设

置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施

消除内部控制中的盲点。

5、有效性原则：托管部在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模

式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过

行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目

标被有效执行。

6、效益性原则：托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环

节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最

佳的内部控制目标。

（三）内部控制制度及措施

根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产

托管业务指引》等法律法规，托管部制定了一整套严密、完整的证券投资基金

托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通

银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通

银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为

规范》、《交通银行资产托管业务运营档案管理办法》等，并根据市场变化和基

金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规范，业

务管理制度健全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信

息披露由专人负责。

托管部通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施

实现全流程、全链条的风险管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务

运行进行国际标准的内部控制评审。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的

投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计

提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金

的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行

为，及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进

行调整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理

人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行按规定报告中国证监

会。

交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报

告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

第五部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、发售协调人

详见基金份额发售公告。

2、网下现金认购和网下股票认购的直销机构

名称：华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统

住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层

办公地址：上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼

法定代表人：赵万利

联系人：陈雪莺

咨询电话：400-700-8001

传真：021-68887997

网址：www.hffund.com

3、网下现金认购和网下股票认购的发售代理机构

详见基金份额发售公告。

4、网上现金认购的发售代理机构

投资人可直接通过具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证

券公司办理网上现金认购业务，详见基金份额发售公告。

本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员可通过

上海证券交易所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。

5、基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构，并在基金管理人

网站公示。

基金管理人有权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构，并在基

金管理人网站公示。

二、基金份额登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

电话：010-59378835

传真：010-59378907

联系人：朱立元

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：安冬

经办律师：安冬、孙睿

四、审计基金资产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

主要经营场所：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼

执行事务合伙人：李丹

电话: 021-23238888

传真: 021-23238800

联系人：段黄霖

经办注册会计师：陈熹、段黄霖

第六部分 基金的募集

一、基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合

同》及其他法律法规的有关规定募集。

本基金募集申请已经中国证监会2021年6月28日证监许可【2021】2236号文

注册。

二、基金类型

股票型证券投资基金

三、基金的运作方式

交易型开放式

四、基金存续期间

不定期

五、基金份额发售面值

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

本基金以发售面值为认购价格进行发售。

六、基金募集情况

本基金募集期自2021年7月26日至2021年8月6日止，经普华永道中天会计师

事务所(特殊普通合伙)验资，共募集了305,077,226.00份，有效认购户数为

3,287户。

第七部分 基金合同的生效

一、基金合同的生效

本基金基金合同已于2021年8月11日正式生效。

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者

基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；

连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监

会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终

止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分 基金份额折算与变更登记

基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。

一、基金份额折算的时间

基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的

有关规定进行公告。

二、基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金

份额的变更登记。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份

额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总

额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响

（因尾数处理而产生的损益不视为实质性影响）。基金份额折算后，基金份额持

有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额

折算。

三、基金份额折算的方法

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

第九部分 基金份额的上市交易

一、基金上市

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所

证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：

1、本基金场内募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2亿

元；

2、本基金场内基金份额持有人不少于1000人；

3、法律法规及上海证券交易所相关业务规则规定的其他条件。

基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金

获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易

公告书。

二、基金份额的上市交易

基金份额在上海证券交易所的上市交易，应遵照《上海证券交易所交易规

则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放

式指数基金业务实施细则》等有关规定。

三、终止上市交易

本基金基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止

本基金基金份额的上市交易：

1、不再具备部分第一条规定的上市条件；

2、基金合同终止；

3、基金份额持有人大会决定终止上市；

4、基金合同约定的终止上市的其他情形；

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2日内发

布基金终止上市公告。

若因上述1、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所

终止上市的，本基金将由ETF变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金，而无

需召开基金份额持有人大会。届时，基金管理人可变更本基金的登记机构并相

应调整申购赎回等业务规则。

若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将

本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为

标的指数。有关本基金变更标的指数的相关事项见基金管理人届时相关公告。

四、基金份额参考净值的计算与公告

基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在交易时间内根据基金管理人

提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考

净值（IOPV），并由上海证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、

赎回基金份额时参考。基金份额参考净值的具体计算方法如下：

基金份额参考净值=（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回

清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中

可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现

金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部

分）/最小申购赎回单位对应的基金份额。

基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。

基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

五、相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市

交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规

定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市

交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

七、在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可

以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额

持有人大会。

第十部分 基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

投资人应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按

申购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开

始申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可依据实际情况变更或

增减申购赎回代理机构，并在基金管理人网站公示。

在未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通申购、赎回业务，具

体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交

易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法

规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。若本基

金的开放日发生变更，将在招募说明书（更新）或其他公告中进行列示。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或

其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调

整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办

理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办

理时间在赎回开始公告中规定。

本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期

间，可暂停办理申购、赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前

依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

本基金已于2021年8月24日开始办理申购和赎回业务。

三、申购与赎回的原则

1、“份额申购、份额赎回”的原则，即本基金的申购、赎回均以份额申

请；

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其

他对价；

3、申购与赎回申请提交后不得撤销；

4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人实质利

益的前提下调整上述原则，或依据上海证券交易所或登记机构相关规则及其变

更调整上述原则，但应在新的原则实施前依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介上予以公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的具体业务办理

时间内提出申购或赎回的申请。

投资人交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资

人在提交赎回申请时有足够的赎回对价，则赎回成立，登记机构确认赎回时，

赎回生效。

投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处

理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各申购赎回代理机构

的具体规定为准。

2、申购和赎回申请的确认

投资人T日的申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合

要求的申购对价，则申购不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或

未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的

赎回对价，则赎回不成立。

申购赎回代理机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而

仅代表申购赎回代理机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的

确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行

使合法权利。

在法律法规允许的范围内，基金管理人、登记机构可根据业务规则，对上

述业务规则进行调整并公告。

投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖

出。

3、申购和赎回申请的清算交收与登记

本基金的申购和赎回的清算交收与登记规则适用《业务规则》及与各方相

关协议及其不时修订的有关规定。

对于本基金的申购、赎回业务采用净额结算的方式，基金份额、上交所上

市的成份股的现金替代、深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方

式，申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。投资者T日

申购成功后，登记机构在T日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额的

交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清

算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管

理人和基金托管人。投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理上交所

上市的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替

代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给

申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果基金管理人在清算交收时

发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》及与各方相关协议及其不时修

订进行处理。

基金管理人及登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收与登记的

办理时间、方式以及处理规则进行调整，基金管理人将在调整实施前依照有关

规定在规定媒介上予以公告。

投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应

付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补

款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求

其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

五、申购和赎回的数量限制

1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。目前本

基金最小申购赎回单位为50万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场变化

以及投资者需求等因素，对基金的最小申购赎回单位进行调整并提前公告。

2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，以对当

日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上

限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合

法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金

规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

4、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定

数量或比例限制。除上述第2项另有约定外，基金管理人必须在调整实施前依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

六、申购和赎回对价、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五

入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后

计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或

公告。

2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额

数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替

代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人

应交付给投资人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日证券交易

所开市前公告。

4、投资人在申购或赎回本基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过

0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

5、基金管理人可以在不违反相关法律法规、不违反基金合同约定且对基金

份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计

算和公告时间进行调整并公告。

七、申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成

份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及

其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将

公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规

定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

（1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金

替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代

（标志为“退补”）。

禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基

金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购基金份额

时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，

该成份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份

证券必须使用固定现金作为替代。

退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基

金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与

投资人进行退款或补款。

（2）可以现金替代

1）适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法

在申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。目前仅适用于标

的指数成份股中上海证券交易所上市的股票。

2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）

其中，“该证券参考价格”为“该证券前一交易日除权除息后的收盘

价”。

如果上海证券交易所对参考价格确定原则进行调整的，则以上海证券交易

所调整后的规定为准。

收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需代

投资人买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有

所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比

例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实

际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购

入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

3）替代金额的处理程序

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替

代金额。

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（即T+2日）内，基金管

理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实

际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投

资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的

部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日收盘

价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资

人应补交的款项。

特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正

常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包

括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代

证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

若T日至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除

息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金

管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金

托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规

定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定

比例。现金替代比例的计算公式为：

“基金份额参考净值”为本基金前一交易日除权除息后的收盘价。

“该证券参考价格”为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。

如果上海证券交易所对上述计算方式进行调整的，以上海证券交易所调整

后的规定为准。

（3）必须现金替代

1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除

的成份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法规限制投资的成份证券；或出

于保护基金份额持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的

成份证券。

2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中

公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法

为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。

（4）退补现金替代

1）适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数成份股中深圳证

券交易所上市的股票。

2）替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1+申购

现金替代溢价比例）；

赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×（1-赎

回现金替代折价比例）。

其中，“该证券调整后T日开盘参考价”主要根据中证指数有限公司提供的

标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。

对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用退补

现金替代的证券，基金管理人将买入该部分证券，实际买入价格加上相关交易

费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人

在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预

先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本（包括买入价格与交易费

用），则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该

部分证券的实际成本（包括买入价格与交易费用），则基金管理人将向投资人收

取欠缺的差额。

对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用退补

现金替代的证券，基金管理人将卖出该部分证券，实际卖出价格扣除相关交易

费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人

在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此支付替代金额。如果预

先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入（即卖出价格扣除交易费

用），则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该

部分证券的实际收入（即卖出价格扣除交易费用），则基金管理人将向投资人收

取多支付的差额。

3）替代金额的处理程序

基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”

的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优

先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基

金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（即T+2日）内完成

上述交易。

时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成

交者。先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。

实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收

到的上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳

证券交易所申报被替代证券的交易指令。

T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资人确定基金应退还

投资人或投资人应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证

券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还

申购投资人或申购投资人应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回

投资人确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项，即按照赎回时间顺序，

以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差

额，确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。

对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，

T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基

金应退还投资人或投资人应补交的款项。

T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实

际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资人

或申购投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与

所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照

T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购

投资人或申购投资人应补交的款项。

T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实

际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资人或

赎回投资人应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖

出的部分被替代证券实际卖出收入（即卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日

收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资

人或赎回投资人应补交的款项。

特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正

常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包

括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代

证券价值的差额，确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的款项，以

替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（即卖出价格扣除交易费

用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确

定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。

若T日至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除

息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金

管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金

托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

4、预估现金部分

预估现金部分指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金

差额的预估值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结。

T日预估现金部分在T日申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回

清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券

的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替

代成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中禁

止现金替代成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和）

其中，“该证券调整后T 日开盘参考价”主要根据中证指数有限公司提供

的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。若T日为基金分红除息日，则计

算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配

数额。若T日为最小申购赎回单位调整生效日，则计算公式中的“T-1日最小申

购赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后最小申购赎回单位所对应的基金

份额按比例计算。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额

现金差额指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购

赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差，T日现金差额在T+1日的申购赎回

清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中

必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量

与该证券T日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与

该证券T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该

证券T日收盘价相乘之和）

T日投资人申购、赎回的基金份额，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金

的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为

正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负

数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如

现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金

差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购赎回清单的格式

下列申购赎回清单仅为举例之用。基金管理人有权根据上海证券交易所的

规则及业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改，并在招募说明书更新时予

以调整。

申购赎回清单的格式举例如下

基本信息（示例）

最新公告日期 T日

基金名称 华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金

基金管理公司名称 华富基金管理有限公司

一级市场基金代码

T-1日信息内容

现金差额（单位：元）

最小申购、赎回单位净值（单位：元）

基金份额净值（单位：元）

T日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元）

现金替代比例上限

申购上限

赎回上限

是否需要公布IOPV

最小申购、赎回单位（单位：份）

申购赎回的允许情况

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量（股） 现金替代标志 申购现金替代溢价比率 赎回现金替代折价比率 替代金额（单位：人民币元）

XX XX XX XX XX% XX% -

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作；

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请；

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值；

4、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情

形；

5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益

时；

6、如果一笔新的基金份额申购申请被确认成功，会使本基金当日申购份额

超过申购赎回清单中规定的申购份额上限时，该笔申购申请将被拒绝；

7、相关证券交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异常情况无法办理

申购，或者指数编制机构、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法

编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包

括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等；

8、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单或开市后发现IOPV

计算错误、申购赎回清单编制错误；

9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请；

10、法律法规规定、中国证监会或上海证券交易所认定的其他情形。

发生除上述第5、6项以外的情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申

购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登相关公告。如果投

资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在

暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，并予以公

告。

九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎

回对价：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价；

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价；

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值；

4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金

管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请；

5、如果一笔新的基金份额赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额

超过申购赎回清单中规定的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝；

6、相关证券交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异常情况无法办理

赎回，或者指数编制机构、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法

编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包

括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等；

7、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单或开市后发现IOPV

计算错误、申购赎回清单编制错误；

8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应该延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请；

9、法律法规规定、中国证监会或上海证券交易所认定的其他情形。

发生除上述第5项以外的情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延

缓支付赎回对价时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登相关公

告。已接受的赎回申请，基金管理人应当足额支付。在暂停赎回的情况消除

时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、其他申赎方式

1、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况

下，基金管理人可开放集合申购即允许多个或单个投资人集合其持有的组合证

券或单券共同构成最小申购赎回单位或其整数倍进行申购。基金管理人有权制

定集合申购业务的相关规则。

2、基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同的规定开展其他

服务，双方需签订书面委托代理协议。

3、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提

下，基金管理人在与基金托管人协商一致后，基金管理人可以根据具体情况履

行适当程序后开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回的具体办理方

式等相关事项届时将另行公告。

4、对于符合《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》要求

的特定机构投资者，基金管理人可安排专门的申购方式，并于新的申购方式开

始执行前另行公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的范围内且在不影响基金份额持有人实质

利益的前提下，根据市场情况对上述申购赎回方式或申购赎回对价组成进行补

充和调整，并在调整实施前在规定媒介进行公告。

6、若基金管理人推出以本基金为目标ETF 的联接基金，本基金可根据实际

情况需要向本基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。

十一、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人

通过中国证监会认可的证券交易所以外的交易场所或者交易方式进行份额转让

的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转

让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办

理基金份额转让业务。

十二、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情

形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。

无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额

的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继

承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会

或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人

持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必

须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按

基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十三、联接基金的投资

本基金的联接基金可投资于本基金，与本基金跟踪同一标的指数。

十四、基金份额的冻结、解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以

及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结

的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法

律法规或监管机构另有规定的除外。

十五、基金清算交收与登记模式的调整或新增

若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式指

数证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式或调

整现有申购、赎回方式，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式

及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎

回方式，届时将发布公告予以披露并对本基金的基金合同和招募说明书予以更

新，无须召开基金份额持有人大会审议。

第十一部分 基金的投资

一、投资目标

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证稀有金属主题指数。在正常市

场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝

对值控制在0.20%以内，年跟踪误差控制在2%以内。

二、投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上

市的非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股

票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换

债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）

等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括银行定期存款、银行协议存

款、银行通知存款等）、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资

产比例不低于基金资产净值的90%，且投资于标的指数成份股和备选成份股的资

产比例不低于非现金基金资产的80%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照

法律法规或监管机构的规定执行。

三、标的指数

中证稀有金属主题指数及其未来可能发生的变更

四、投资策略

（一）股票投资策略

本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金股

票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因

特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量

发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照

标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽

量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪

偏离度的绝对值不超过 0.20%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则

调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取

合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指

数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的

原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

（二）股指期货投资策略

在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用股票指数期货等相关金融

衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效

率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选

择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作

用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

（三）债券投资策略

本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测

未来利率变动走势，基于本基金流动性管理的需要投资于政府债券、央行票据

和金融债等固定收益类品种，以保证基金资产流动性，并降低组合跟踪误差。

此外，本基金可投资于可转换债券和可交换债券 ，因为可转换债券和可交

换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，且具有抵御下行风险、分享

股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证

券有着较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资，并采用期权定价模

型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。

（四）资产支持证券投资策略

本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业

景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条

款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流

动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和

把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流

动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收

益。

（五）参与转融通证券出借业务策略

为更好的实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基

金可根据投资管理的需要，参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情

况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况、组合风险

收益情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。

若相关转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，

以符合上述法律法规和监管要求的变化。

五、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资

产净值的90%，且投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金

基金资产的80%；

（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资

产净值的20%；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不

得超过该资产支持证券规模的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原

始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（3）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在

评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（4）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合：

在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净

值的10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之

和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期

日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回

购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有

的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成

交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期

货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中

现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金所持有的股票市

值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于

股票投资比例的有关约定；

（5）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（6）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（7）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期；

（8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净

值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限

资产的投资；

（9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范

围保持一致；

（10）本基金参与转融通证券出借业务应当遵守下列限制：

1）最近6个月内，日均基金资产净值不得低于2亿元；

2）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以

上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

3）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的

30%；

4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平

均计算；

5）因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金投资不符合以上规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业

务；

（11）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第（3）、（8）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、上市

公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制

等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金

管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日

起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活

动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵

循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评

估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同

意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并

经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交

易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

六、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为中证稀有金属主题指数收益率。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动

之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，

基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决

方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金

合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会

未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管

理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有

人利益优先原则维持基金投资运作。

七、风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债

券型基金与货币市场基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中

证稀有金属主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收

益特征相似。

八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保

护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

九、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现

和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

本投资组合报告所载数据取自本基金2023年第3季度报告，所载数据截至

2023年09月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 101,245,089.22 99.25

其中：股票 101,245,089.22 99.25

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 649,545.89 0.64

8 其他资产 112,745.33 0.11

9 合计 102,007,380.44 100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 11,479,431.74 11.29

C 制造业 88,517,704.40 87.05

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,214,990.00 1.19

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 101,212,126.14 99.54

1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 23,260.66 0.02

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 3,246.72 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,455.70 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 32,963.08 0.03

1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十

名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 000792 盐湖股份 746,100 12,803,076. 00 12.59

2 002466 天齐锂业 142,100 7,805,553.0 0 7.68

3 600111 北方稀土 344,900 7,515,371.0 0 7.39

4 603799 华友钴业 185,414 6,954,879.1 4 6.84

5 002460 赣锋锂业 153,917 6,864,698.2 0 6.75

6 603993 洛阳钼业 965,014 5,703,232.7 4 5.61

7 688122 西部超导 61,881 2,831,674.5 6 2.78

8 002738 中矿资源 77,376 2,817,260.1 6 2.77

9 002497 雅化集团 157,500 2,359,350.0 0 2.32

10 000629 钒钛股份 630,600 2,320,608.0 0 2.28

1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五

名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 301419 阿莱德 115 4,910.50 0.00

2 301358 湖南裕能 107 3,899.08 0.00

3 301382 蜂助手 89 3,348.18 0.00

4 301408 华人健康 178 3,246.72 0.00

5 301281 科源制药 80 3,182.40 0.00

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持

证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投

资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资

明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

无。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.10.3 本期国债期货投资评价

无。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，江西赣锋锂业集团股份有限公司

曾出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对

上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要

求。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出

现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、

处罚的情形。

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外

的股票。

1.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 11,438.25

2 应收证券清算款 63,499.16

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 37,807.92

8 其他 -

9 合计 112,745.33

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明

1 301382 蜂助手 3,348.18 0.00 新股流通受 限

2 301281 科源制药 3,182.40 0.00 新股流通受 限

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾

差。

第十二部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其

未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说

明书。

（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

2021.08.11-2021.12.31 -2.38% 2.54% -0.69% 2.74% -1.69% -0.20%

2022.1.1-2022.12.31 -25.19% 2.32% -25.96% 2.34% 0.77% -0.02%

2023.1.1-2023.9.30 -22.25% 1.40% -22.96% 1.40% 0.71% 0.00%

2021.8.11-2023.9.30 -43.22% 2.09% -43.36% 2.14% 0.14% -0.05%

注：本基金业绩比较基准=中证稀有金属主题指数收益率。

（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩

比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为2021年8月11日到2022年2月11日，建仓期结束时各项

资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富中证稀有

金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定。

第十三部分 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收

的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券

账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金

托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户

相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由

基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以

其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻

结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得

被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等

原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产

所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作

不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担

的债务，不得对基金财产强制执行。

第十四部分 基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、债券、股指期货合约和银行存款本息、资产支持证

券、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业

会计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估

值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于

该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允

价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据

表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调

整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价

值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或

使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该

限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债

所产生的溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足

够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公

允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察

输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事

件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对

估值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的非固定收益品种的估值

交易所上市的非固定收益品种，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收

盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证

券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘

价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响

证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调

整最近交易市价，确定公允价格。

2、交易所市场交易的固定收益品种的估值

（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有

规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，

具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定；

（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换

债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，

且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券

收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境

发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最

近交易市价，确定公允价格；

交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供

的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估

值；

（3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，估值日不存在活跃市场时

采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，应持

续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。

3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估

值；

（2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技

术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股

票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售

期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股

票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。

5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日

无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结

算价估值。

6、全国银行间市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，选取估值

日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金

管理人与基金托管人另行协商约定。

7、基金参与转融通证券出借业务的，应参照相关法律法规和行业协会的相

关规定进行估值，确保估值的公允性。

8、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事

项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关

的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意

见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误

差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机

制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公

告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值

后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金

管理人按规定对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值

错误时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或

销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接经

济损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、

数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避

免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差

错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该

差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承

担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失

的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极

协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承

担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确

保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负

责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返

还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错

误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得

利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将

此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经

获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任

方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方

式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告，通知基金托管人，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下，基金管理

人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

八、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计

算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当

日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计

算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值信息予

以公布。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、指数编制机构或

登记机构等第三方机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然

已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的

基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、

基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

第十五部分 基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券/期货等交易、结算费用；

7、基金的银行汇划费用、账户开户及维护费用；

8、基金上市初费及年费、注册登记费用、IOPV计算与发布费用、收益分配

中发生的费用；

9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费

用。

本基金标的指数许可使用费将由本基金管理人承担，不从基金财产中列

支。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与

基金托管人核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休

假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算

方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与

基金托管人核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日

期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议

规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、基金的指数许可使用费；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规

执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其

他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十六部分 基金的收益与分配

一、基金收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权；

2、本基金收益分配方式为现金分红；

3、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到

1%以上时，可进行收益分配。在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长

率和标的指数同期增长率的计算方法如下：基金份额净值增长率为收益评价日

基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生

基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率

为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以

100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；

4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增

长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以

弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；

5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法

律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基

金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

二、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比

例、分配方式等内容。

三、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信

息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

四、基金收益分配中发生的费用

收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

第十七部分 基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计

年度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披

露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表

进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

第十八部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有

人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法

人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法

律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确

性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金

信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及

《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，

并保证基金投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露

的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文

字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金

信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中

文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民

币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额

持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金重大利益

的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息

披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息

发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登

载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年

更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更

的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定

网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更

的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基

金产品资料概要。

5、基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日

前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告

登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概

要、基金合同和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载

在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管

协议登载在规定网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在

披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

（三）基金合同生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载基金

合同生效公告。

（四）基金净值信息

基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前且未上市交易的，

基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净

值。

在开始办理基金份额申购或者赎回或基金上市交易后，基金管理人应当在

不晚于每个开放日/交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业

网点披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露

半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额折算日和折算结果公告

基金管理人确定基金份额折算日后至少应提前2个工作日将基金份额折算日

公告登载于规定媒介上。

基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人

应在3个工作日内将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。

（六）基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市

交易的三个工作日前将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市

交易公告书提示性公告登载在规定报刊上。

（七）申购赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，

通过网站、申购赎回代理机构以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。

（八）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将

年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基

金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的

会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，

将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报

告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊

上。

基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期

报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者

决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、

报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形

除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。

（九）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告

书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、基金终止上市交易、基金合同终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事

项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际

控制人；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；基金管理

人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百

分之三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金

托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股

东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销

的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率

发生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

19、本基金变更标的指数；

20、本基金停复牌；

21、本基金推出新业务或服务；

22、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；

23、发生涉及基金申购、赎回事项调整，或潜在影响投资人赎回等重大事

项时；

24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。

（十）澄清公告

在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息

可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄

清，并将有关情况立即报告基金上市交易的证券交易所。

（十一）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公

告。

（十二）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产

进行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站

上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十三）基金投资股指期货的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书

（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情

况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符

合既定的投资政策和投资目标等。

（十四）参与转融通证券出借业务的信息

基金管理人应在基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说

明书（更新）等文件中披露参与转融通证券出借业务情况，包括投资策略、业

务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内因参与转融通证

券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。

（十五）基金投资资产支持证券的信息披露

本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披

露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告

期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的

资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值

占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

（十六）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门

及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信

息披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定和基金合同

的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎

回对价、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报

告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电

子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信

息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露

的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需

要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市

交易的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当

一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投

资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影

响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当

符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，

该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的

专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10

年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律

法规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查

阅、复制。

第十九部分 风险揭示

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债

券型基金与货币市场基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中

证稀有金属主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收

益特征相似。

本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有

风险及其他风险等。

一、市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素

的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：

1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区

发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周

期性变化。基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而

产生风险。

3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。

利率直接影响着债券和股票的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。

基金投资于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。

4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能

力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利

发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者

能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样

化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。

5、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为

通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。

6、信用风险。主要是指债务人的违约风险，若债务人经营不善，资不抵

债，债权人可能会损失掉大部分的投资，这主要体现在企业债中。

7、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线

非平行移动有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投

资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）

互为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入

进行再投资时，将获得较少的收益率。

二、基金管理风险

基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险，主要包括

以下几种：

1、管理风险

在基金管理运作过程中，由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、技

能等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的

判断而产生的风险。

2、交易风险

由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通，交易指令的

执行产生偏差或错误，或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令，

事后也未能及时通知相关人员或部门，导致基金利益的直接损失。

3、运营风险

由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪等情

况而无法正常完成基金的申购、赎回、注册登记、清算交收等指令而产生的操

作风险，或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生的操作风险。

4、道德风险

因业务人员道德行为违规产生的风险，如内幕交易，欺诈行为等。

三、本基金特有的风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与

整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状

况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使

基金收益水平发生变化，产生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调

整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（2）由于标的指数成份股发生送配股、增发等行为导致成份股在标的指数

中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误

差。

（3）成份股派发现金红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收

益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。

（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资

组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费

的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数

的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，

从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合

中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖

空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的

现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误

差。

4、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价

控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存

在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

5、IOPV计算错误和参考IOPV决策的风险

上海证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎

回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算也可

能出现错误。投资人若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承

担后果。

6、投资人申购失败的风险

本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设

置现金替代比例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在因个别成份股涨

停，临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风

险。

7、投资人赎回失败的风险

基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，

由此可能导致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法

按照新的最小申购赎回单位全部赎回。

8、基金份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现

过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价

值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。

9、退补现金替代方式的风险

本基金在申购赎回环节的“退补现金替代”方式，不同于现有其他现金替

代方式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本基金

二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替代”证券的

权重增加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于

相对较高水平。

基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和

保证，现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。

若因技术系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实

时申报”原则对“退补现金替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影

响。

10、申购赎回清单差错风险

如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名

单、数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，将会使投资人利

益受损或影响申购赎回的正常进行。

11、第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

（1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、

暂停或终止，由此影响对投资人申购赎回服务的风险。

（2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份

额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。

同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。

（3）证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致

基金或投资人利益受损的风险。

12、基金退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人

大 会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

13、标的指数变更的风险

基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更

本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将相应进行调

整。届时，基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金

的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风

险与成本。

14、资产支持证券投资风险

本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资

产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。基金管

理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人

关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险

在内的各项风险。

15、投资股指期货的风险。本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种

金融衍生品，主要存在以下风险：

（1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。

（2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。

（3）基差风险：是指股指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波

动所造成的风险。

（4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货

合约头寸所要求的保证金而带来的风险。

（5）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因

此产生更大的收益波动。

（6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。

（7）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏

漏，或者系统出现故障等原因造成损失的风险。

16、参与转融通证券出借业务的风险

本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：

（1）流动性风险，指面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时

变现支付赎回对价的风险；

（2）信用风险，指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应

权益补偿及借券费用的风险；

（3）市场风险，指证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场

风险；

（4）其他风险，如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出现重大

事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。

17、 跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控

制在2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上

述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

18、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构

可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自

该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金

标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月

内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上

述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换

运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基

金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额

持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因

可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

19、成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能

面临如下风险：

1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影

响本基金二级市场价格的折溢价水平。

3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该

部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“第十部分 基金份额的

申购与赎回”之“七、申购赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响

投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖

出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回

清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法

赎回全部或部分ETF份额的风险。

四、流动性风险

本基金的流动性风险主要体现在基金管理人未能以合理价格及时变现基金

资产以支付投资人赎回对价的风险。

1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金为开放式基金，投资人可以在本基金的申购、赎回开放日申请申购

或赎回本基金。但在极端的、特殊的市场情况下可能无法满足投资人的日常申

购及赎回申请。

本基金为被动投资指数基金。在投资方向与投资比例方面，本基金投资于

标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于

非现金基金资产的80%，与此同时，本基金严格控制流通受限资产的投资比例。

本基金为ETF，不同于其他的开放式基金采用现金赎回的方式，其赎回对价包括

组合证券、现金替代、现金差额及其他对价，这将降低本基金因应对日常赎回

的需要而变现基金资产的压力。但在极端的、特殊的市场情况下，若证券投资

基金行业普遍面临流动性风险，本基金所投资的证券投资基金的流动性风险也

将在一定程度上影响本基金的应对赎回能力。

2、本基金申购、赎回安排

详见本招募说明书“第十部分 基金份额的申购与赎回”。

3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

（1）暂停赎回或延缓支付赎回对价

详见本招募说明书“第十部分 基金份额的申购与赎回”。

（2）暂停基金估值

当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且

采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金

申购赎回申请的措施。

当基金管理人采取上述流动性风险管理工具时，基金份额持有人将面临无

法及时赎回所持有的基金份额或无法及时获得赎回对价的风险，其他投资者也

可能面临无法及时办理申购的风险。

五、其他风险

1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；

2、因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产

生的风险；

3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；

5、因业务竞争压力可能产生的风险；

6、不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风

险；

7、其他意外导致的风险。

六、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一

致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资

比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金

的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）

根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也

不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可

能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力

与产品风险之间的匹配检验。

第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决

议生效后两日内在规定媒介公告。

二、基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金

管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未

成功召开或就上述事项表决未通过的；

4、基金合同约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立

清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基

金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监

会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续

忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有

人的合法权益。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书

后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证

监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当

将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法

规规定的期限。

第二十一部分 《基金合同》的内容摘要

一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

（一） 基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基

金财产；

（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的

其他费用；

（4）发售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违

反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采

取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得基金合同规定的费用；

（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的

利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转

融通证券出借业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或

者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机

构或其他为基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申

购、赎回等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分

别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方

法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确

定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报

告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，

不向他人泄露，但向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人

分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他

相关资料不少于法律法规规定的期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并

且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估

价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会并通知基金托管人；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权

益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金

托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利

益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关

基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施

其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生

效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（二） 基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括

但不限于：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金

财产；

（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的

其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金

合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情

形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账

户，为基金办理证券/期货交易等资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括

但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同

的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账

管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定外，不得利

用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭

证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基

金合同及托管协议的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割

事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规

定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、司

法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供

的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回对价；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，

说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同及托管协议的规定

进行；如果基金管理人有未执行基金合同及托管协议规定的行为，还应当说明

基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于

法律法规规定的期限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名

册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益

和赎回对价的现金部分；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大

会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和基金合同及托管协议的规定监督基金管理人的投资

运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会，并通知基金管理人；

（19）因违反基金合同及托管协议导致基金财产损失时，应承担赔偿责

任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义

务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利

益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（三）基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，

基金投资者投资人自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和

基金合同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为

基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利

包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开或者自行召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务

包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购款项或股票、申购对价、赎回对价及法律法规和《基金

合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限

责任；

（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权

代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基

金份额拥有平等的投票权。

若以本基金为目标基金，且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人

和基金托管人一致的联接基金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关

性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席

本基金的基金份额持有人大会或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会

并参与表决。在计算参会份额和票数时，联接基金持有人持有的享有表决权的

参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接

基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总

份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为

本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份

额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的

特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本

基金的基金份额持有人大会并参与表决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本

基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基

金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基

金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有

人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

本基金基金份额持有人大会不设日常机构。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止基金合同；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求调

整该等报酬标准的除外；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略，但法律法规和中国证监会另有规定

的除外；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份

额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书

面要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终

止上市的情形除外；

（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持

有人大会的事项。

2、在不违反法律法规规定和基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质

性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不

需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；

（3）因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记机构的相关业务规则发

生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不

涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化；

（5）基金管理人、相关证券交易所和登记机构等调整有关基金认购、申

购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则（包括但不限于申购赎回

清单的调整、开放时间的调整等）；

（6）基金推出新业务或服务；

（7）基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类

办法及规则进行调整；

（8）本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购赎回；

（9）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情

形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管

理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日

起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基

金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托

管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的

基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面

决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代

表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30

日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，

基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其

联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理

人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应

另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监

督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影

响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监

管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额

持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现

场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合

同和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议

通知载明的形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书

面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公

布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金

托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管

理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公

告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项

重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三

分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代

表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他

人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意

见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证

明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采

用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式由会议召

集人确定并在会议通知中列明。

4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与

非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和

通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信

或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修

改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额

持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改

应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确

定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大

会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代

表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基

金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基

金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一

名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金

托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出

的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓

名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托

人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定

外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本

基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提

交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，

表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛

盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金

份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知

为准。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由

基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基

金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担

任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进

行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重

新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基

金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督

下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人

拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定

在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会

决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有

人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金

管理人、基金托管人均有约束力。

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、

表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相

关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修

改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

（一）基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规

规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理

人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决

议生效后两日内在规定媒介公告。

（二）基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金

管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未

成功召开或就上述事项表决未通过的；

4、基金合同约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立

清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基

金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监

会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续

忠实、勤勉、尽责地履行本基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持

有人的合法权益。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书

后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证

监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当

将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法

规规定的期限。

四、争议解决方式

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如

经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委

员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决

是终局性的并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费、律

师费由败诉方承担。

争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、

勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳

门特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的

办公场所和营业场所查阅。

第二十二部分 《托管协议》的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：华富基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层

办公地址：上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼

法定代表人: 赵万利

成立时间： 2004年4月19日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】47号

注册资本：2.5亿元人民币

组织形式：有限责任公司

存续期间：持续经营

（二）基金托管人

名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号（邮政编码：200120）

办公地址：上海市长宁区仙霞路18号（邮政编码：200336）

法定代表人：任德奇

成立时间：1987年3月30日

批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第81 号文和中国人民

银行银发［1987］40号文

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结

算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债

券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银

行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经

国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。

注册资本：742.63亿元人民币

组织形式：股份有限公司

存续期间：持续经营

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，

对基金的投资范围、投资对象进行监督。

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上

市的非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股

票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换

债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）

等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括银行定期存款、银行协议存

款、银行通知存款等）、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资

产比例不低于基金资产净值的90%，且投资于标的指数成份股和备选成份股的资

产比例不低于非现金基金资产的80%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照

法律法规或监管机构的规定执行。

2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，

对基金投资、融资比例进行监督。

根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定：

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资

产净值的90%，且投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金

基金资产的80%；

（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资

产净值的20%；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不

得超过该资产支持证券规模的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原

始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（3）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在

评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（4）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合：

在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净

值的10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之

和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期

日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回

购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有

的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成

交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期

货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中

现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金所持有的股票市

值和买入、 卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于

股票投资比例的有关约定；

（5）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（6）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（7）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期；

（8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净

值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限

资产的投资；

（9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范

围保持一致；

（10）本基金参与转融通证券出借业务应当遵守下列限制：

1）最近6个月内，日均基金资产净值不得低于2亿元；

2）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以

上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

3）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的

30%；

4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平

均计算；

5）因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金投资不符合以上规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业

务；

（11）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第（3）、（8）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、上市

公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制

等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金

管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金

合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开

始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。

3.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基

金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向本基金的基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，

遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和

评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同

意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并

经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交

易事项进行审查。

在基金合同生效后2个工作日内，基金管理人和基金托管人应相互提供与本

机构有控股关系的股东或者与本机构有其他重大利害关系的公司名单，以上名

单发生变化的，应及时予以更新并通知对方。

如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基

金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。

4.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基

金管理人参与银行间债券市场进行监督。

（1）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金

管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。

基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交

易对手的名单。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名

单。基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行

更新。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或书面回函确认，新名单自基

金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未

结算的交易，仍应按照协议进行结算。

（2）基金管理人参与银行间市场交易时，有责任控制交易对手的资信风

险，由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追

偿。

5.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基

金管理人银行存款业务进行监督。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立对账机制，确保基金银

行存款业务账目及核算的真实、准确。

（2）基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另

行签订书面协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达

与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付，以及存款证实书的开立、传递、保

管等流程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有

人的合法权益。

（3）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复

核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职

责。

（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金

法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付

结算等的各项规定。

6.基金托管人对基金投资流通受限证券的监督。

（1）基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流

通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

（2）流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致,包括由

《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配

售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息

或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流

通受限证券。

（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经

基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控

制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准

的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投

资额度和投资比例控制情况。基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个

工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审

核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方

式确认收到上述资料。

（4）基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律

法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文

件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总

成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资

金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投

资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的

时间进行审核。

（5）基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核，基金托管

人认为上述资料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通

受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理

人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权

利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产

损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。

如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解

决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。

7.基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基

金投资其他方面进行监督。

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对

基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入

确认、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现

数据等进行监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的

业绩表现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并

有权在发现后报告中国证监会。

（三）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时

间内答复并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法

规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关

数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及

其他有关法规、《基金合同》和本协议规定的行为，应及时以书面形式通知基金

管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以电话或书面形式向

基金托管人反馈，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。

在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。

基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人有

权报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同

时通知基金管理人在限期内纠正。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，

或者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并有权

向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政

法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理

人，并有权向中国证监会报告。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人

对基金托管人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管

人是否安全保管基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账

户等投资所需账户，是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基

金份额净值，是否根据基金管理人指令办理清算交收，是否按照法规规定和

《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金

托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供

基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。

基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资

产、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违

反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的，应及时以书面形式通知

基金托管人在限期内纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对

基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，

督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内

纠正的，基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国

证监会报送基金监督报告的，基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度

等。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同

时通知基金托管人在限期内纠正。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1.基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的指令，不得自行运

用、处分、分配基金的任何资产，非因基金财产本身承担的债务，不得对基金

财产强制执行。

2.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金财产的债

权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的

债权债务，不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责

任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。

3.基金托管人按照规定开立基金财产的银行存款账户、证券账户和债券托

管账户等投资所需账户，基金管理人和基金托管人按照规定开立期货资金账

户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其

他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，独立核算，确保基金财产

的完整和独立。

5.对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，

应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基

金资产没有到达基金银行存款账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取

措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿

基金的损失。基金托管人对此不承担任何责任。

（二）基金募集资产的验证

基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额

（含网下股票认购所募集的股票市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、

《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基

金托管人为基金开立的基金资金账户，认购股票按照交易所和登记机构的规则

和流程办理股票的冻结与过户，最终将投资人申请认购的股票过户至基金证券

账户；同时在规定时间内，基金管理人应聘请符合《中华人民共和国证券法》

规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2

名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人在相

关机构的协助下按规定办理退款、证券退还等事宜。

（三）基金的银行存款账户的开立和管理

1.基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。

2.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户，并

根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金

托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎

回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行存款账户进行。

3.本基金银行存款账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。

基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户；

亦不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。

4.基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行

资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管

资产的资金结算汇划业务。

5.基金银行存款账户的管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

（四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责

任公司开立证券账户。

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不

得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超

买。基金证券账户资产的管理和运用由基金管理人负责。

基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结

算备付金账户即资金交收账户，用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基

金的名义在基金托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账

户。

（五）债券托管账户的开立和管理

1.基金合同生效后，基金管理人负责向中国人民银行进行报备，基金托管

人在备案通过后在中央国债登记结算有限责任公司及银行间市场清算所股份有

限公司以本基金的名义开立债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券及

资金的清算。基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交

易，由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。

2.基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议，协议正

本由基金管理人保存。

3.基金管理人代表基金签订中国银行间市场金融衍生产品交易主协议（凭

证特别版），协议正本由基金管理人保存。

（六）期货相关账户的开立和管理

基金管理人、基金托管人应当按照相关规定开立期货资金账户，在中国金

融期货交易所获取交易编码。期货资金账户名称及交易编码对应名称应按照有

关规定设立。

基金托管人已取得期货保证金存管银行资格，基金管理人授权基金托管人

办理相关银期转账业务。

（七）基金投资银行存款账户的开立和管理

存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件

上加盖预留印鉴（须包括基金托管人印章）及基金管理人公章。

本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议/存

款确认单据，明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方

式、存款到期指定收款账户等细则。

为防范特殊情况下的流动性风险，存款协议中应当约定提前支取条款。

（八）其他账户的开立和管理

若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他

投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，由基金管理人协助基金

托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账

户按有关规则使用并管理。

（九）基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保

管

实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转

让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以

外机构实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。

银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。

基金托管人只负责对存款证实书进行保管，不负责对存款证实书真伪的辨

别，不承担存款证实书对应存款的本金及收益的安全保管责任。

（十）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托

管人、基金管理人保管，相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外，

基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以

上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件，基金管

理人应及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执

行。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授

权业务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得

转移。

五、基金资产净值计算与会计核算

（一）基金资产净值及基金份额净值的计算与复核

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

基金管理人应每估值日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、

《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及其他法律、法规的规

定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计

算，基金托管人复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金

资产净值，以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核

后，将复核结果反馈给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值予以公布。

本基金按以下方法估值：

1、证券交易所上市的非固定收益品种的估值

交易所上市的非固定收益品种，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收

盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证

券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘

价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响

证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调

整最近交易市价，确定公允价格。

2、交易所市场交易的固定收益品种的估值

（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有

规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，

具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定；

（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换

债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，

且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券

收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境

发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最

近交易市价，确定公允价格；

交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供

的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估

值；

（3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，估值日不存在活跃市场时

采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，应持

续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。

3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估

值；

（2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技

术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股

票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售

期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股

票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。

5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日

无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结

算价估值。

6、全国银行间市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，选取估值

日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金

管理人与基金托管人另行协商约定。

7、基金参与转融通证券出借业务的，应参照相关法律法规和行业协会的相

关规定进行估值，确保估值的公允性。

8、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事

项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关

的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意

见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布，由此给基金份

额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起

的损失，由基金管理人负责赔付，基金托管人不负责赔付。

（二）净值差错处理

当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人

和基金造成损失的，由基金管理人对基金份额持有人或者基金先行支付赔偿

金。基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后

按以下条款进行赔偿。

1.如采用本协议第八章“基金资产净值及基金份额净值的计算与复核”中

估值方法的第1－8、10、11进行处理时，若基金管理人净值计算出错，基金托

管人在复核过程中没有发现，且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规

的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，

由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责

任；

2.如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新

计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，

以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失

以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责

赔付，基金托管人不负赔偿责任；

3.基金管理人、基金托管人按估值方法的第9项进行估值时，所造成的误差

不作为基金资产估值错误处理。

由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、指数编制机构或登记机构

等第三方机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取

必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产

估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管

人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

针对净值差错处理，如果法律法规或中国证监会有新的规定，则按新的规

定执行；如果行业有通行做法，在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提

下，双方应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原

则。

（三）基金会计制度

按国家有关部门制定的会计制度执行。

（四）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一

记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，

对双方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方

对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

（五）会计数据和财务指标的核对

双方应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人

和基金托管人必须及时查明原因并纠正，确保核对一致。若当日核对不符，暂

时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理

人的账册为准。

（六）基金定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的

编制，应于每月终了后5个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求

公告。季度报告的编制，应于每季度结束后15个工作日内完成；基金招募说明

书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日

内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要并登载在规定网站上，基金产品

资料概要还应登载在基金销售机构网站或营业网点；基金招募说明书、基金产

品资料概要的其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止

运作的，基金管理人不再更新招募说明书和基金产品资料概要。中期报告在上

半年结束后的2个月内公告；年度报告在每年结束后3个月内公告。如果基金合

同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度

报告。

基金管理人在月初3个工作日内完成上月度报表的编制，以约定方式将有关

报表提供基金托管人；基金托管人收到后在2个工作日内进行复核，并将复核结

果及时书面或以双方约定的其他方式通知基金管理人。对于季度报告、中期报

告、年度报告、更新招募说明书、基金产品资料概要等，基金管理人和基金托

管人应在上述监管部门规定的时间内完成编制、复核及公告。基金托管人在复

核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明

原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准。如果基金管理人与基

金托管人不能于应当发布公告之日前就相关报表达成一致，基金管理人有权按

照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备

案。

基金托管人对上述报告复核完毕后，可以出具复核确认书（盖章）或以其

他双方约定的方式确认，以备有权机构对相关文件审核检查。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份

额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，

基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，基金登记机构保存

期不少于20年，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保

管，则按相关法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资

料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和

完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以

外的其他用途，并应遵守保密义务。

七、适用法律与争议解决方式

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应通过

友好协商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、

调解不成的，任何一方当事人均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员

会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决

是终局的，并对相关各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费

用、律师费由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠

实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务，维护基金份额持有

人的合法权益。

本协议受中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政

区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）基金托管协议的变更

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，

其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议，应报中国证

监会备案。

（二）基金托管协议的终止

1.《基金合同》终止；

2.基金托管人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金托管资格或因其

他事由造成其他基金托管人接管基金财产；

3.基金管理人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金管理资格或因其

他事由造成其他基金管理人接管基金管理权；

4.发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

1.基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进

行基金清算。

2.基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监

会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续

忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有

人的合法权益。

3.基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4.基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5.基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而

不能及时变现的，清算期限相应顺延。

6.清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

7.基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

8.基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；清算报告应当经符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书后

报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监

会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将

清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

9.基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法

规规定的期限。

第二十三部分 对基金份额持有人的服务

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、申购赎回代理机构提供。

基金管理人提供的主要服务内容如下：

1、客户服务电话

投资人拨打客户服务电话可通过自动语音或人工座席获得基金信息查询、

账户信息查询、传真对账单、建议投诉等全面的服务。

客户服务电话：400-700-8001

客户服务传真：021－68887997

2、基金管理人网站: www.hffund.com

基金管理人网站为投资人提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议、在

线咨询等服务栏目，力争为投资人提供全方位的专业服务。

3、投诉处理

投资人可以通过呼叫中心或基金管理人网站，以电子邮件、信件、传真来

访等形式，进行投诉，所有渠道的投诉设有专人登记，专人处理；普通投诉一

个工作日内答复，重大投诉五个工作日内答复。若规定时间内无法处理完毕

的，应及时答复进展状况。

4、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述客户

服务电话与基金管理人取得联系。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本

招募说明书。

第二十四部分 其他应披露事项

公告日期 标题

2023-10-25 华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金2023年第三季度报告

2023-09-14 华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

2023-09-14 华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告

2023-09-14 华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

2023-09-13 华富基金管理有限公司旗下部分ETF增加一级交易商的公告

2023-09-07 华富基金管理有限公司澄清公告

2023-08-30 华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告

2023-08-09 关于华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金新增长江证券股份有限公司为一级交易商的公告

2023-07-21 华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金2023年第二季度报告

2023-07-03 华富基金管理有限公司旗下部分ETF增加一级交易商的公告

2023-04-21 华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金2023年第一季度报告

2023-03-31 华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金2022年度报告

2023-01-20 华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金2022年第四季度报告

2023-01-01 华富基金管理有限公司关于旗下基金2022年度最后一日基金份额净值及基金份额累计净值的公告

2022-11-29 华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

2022-11-29 华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

2022-11-18 华富基金管理有限公司关于暂停北京中期时代基金销售有限公司办理相关销售业务的公告

2022-10-31 关于华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金新增华金证券股份有限公司为一级交易商的公告

第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律

法规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查

阅、复制，也可按工本费购买本招募说明书的复制件或复印件。投资人按上述

方式所获得的文件或其复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查

阅。基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

第二十六部分 备查文件

1、中国证监会准予华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金

注册的文件

2、《华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

3、《华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

4、关于申请募集注册华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基

金之法律意见书

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

存放地点：基金管理人、基金托管人处。

查阅方式：投资人可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

华富基金管理有限公司

2023年11月28日