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工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金更新的招募说明书

2023-11-30 06:04:59

工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金更新的招募

说明书

（2023年第2号）

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2019年10月14日证监许可【2019】1911号文注

册募集。本基金基金合同于2020年4月24日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会

出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识

本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）、

买卖基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资

的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投

资风险，由投资者自行负担。

本基金主要投资于上海黄金交易所的黄金现货合约，紧密跟踪黄金价格走势，基金净

值会因为国内黄金市场价格波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本

基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、

信用风险、流动性风险、黄金ETF基金特有的风险、与ETF运作相关的风险等。本基金为

交易型开放式基金，投资目标为紧密跟踪黄金现货价格走势，预期风险和预期收益水平与

黄金价格相似。

本基金采用现金认购/申购、赎回和黄金合约认购/申购、赎回两种方式办理本基金的

认/申购、赎回业务。本基金现金申购与赎回对价为现金替代、现金差额及其他对价，通过

上海证券交易所办理，使用证券账户进行申购赎回；黄金现货合约的申购与赎回对价包括

组合黄金现货合约、现金差额及其他对价，通过上海黄金交易所办理，投资者应同时具有

证券账户和黄金账户，并在办理申购赎回业务前完成账户备案手续。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对

本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2023年10月30日，有关财务数据和净值表现数据截

止日为2023年9月30日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。

重要提示 ........................................................................................................................................... 1

一、绪言 ......................................................................................................................................... 3

二、释义 ......................................................................................................................................... 3

三、基金管理人 ............................................................................................................................... 7

四、基金托管人 ............................................................................................................................. 17

五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 20

六、基金的募集 ............................................................................................................................. 26

七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 27

八、基金份额的折算与变更登记 ................................................................................................. 27

九、基金份额的上市交易 ............................................................................................................. 28

十、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 29

十一、基金的投资 ......................................................................................................................... 40

十二、基金的业绩 ......................................................................................................................... 48

十三、基金的财产 ......................................................................................................................... 48

十四、基金资产估值 ..................................................................................................................... 49

十五、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 54

十六、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 55

十七、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 56

十八、基金的信息披露 ................................................................................................................. 57

十九、风险揭示 ............................................................................................................................. 62

二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 68

二十一、基金合同的内容摘要 ..................................................................................................... 69

二十二、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................................. 69

二十三、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................. 69

二十四、其他应披露事项 ............................................................................................................. 71

二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ..................................................................................... 71

二十六、备查文件 ......................................................................................................................... 71

附件一............................................................................................................................................. 72

附件二............................................................................................................................................. 85

一、绪言

《工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”

或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、

《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以

下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以

下简称“《流动性风险管理规定》”）、《黄金交易型开放式证券投资基金暂行规定》及其他

有关法律法规以及《工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金

合同”）编写。

本招募说明书阐述了工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金的投资目标、策略、风险、

费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募

说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由工银瑞信基金管理有

限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，

或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金

合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基

金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认

和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲

了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金

2、基金管理人：指工银瑞信基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司

4、基金合同：指《工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》及对基金合同

的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《工银瑞信黄金交易型开放

式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金招募说

明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概

要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金份额发售公

告》

9、基金份额上市交易公告书：指《工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金份额

上市交易公告书》

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会

议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，

自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会

第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律

的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投

资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募

集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实

施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相

关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试

点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格

境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金

份额的申购、赎回、交易等业务

26、销售机构：指工银瑞信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定

的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销

售业务的机构

27、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人

指定的在募集期间代理本基金发售业务的机构

28、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管

理人指定的办理本基金申购、赎回业务的机构

29、登记结算业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易

型开放式基金登记结算业务实施细则》（及其不时修订）定义的基金份额的登记、存管、结

算及相关业务

30、登记结算机构：指办理本基金登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中国

证券登记结算有限责任公司

31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3

个月

34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

35、工作日：指上海证券交易所和上海黄金交易所的正常交易日

36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n指自然数

38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

40、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基

金业务实施细则》及其不时修订、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登

记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不

时修订和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定

41、ETF联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金

42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书规定的条件，以申购

赎回清单规定的对价向基金管理人申请购买基金份额的行为

44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要

求将基金份额兑换为申购赎回清单规定的对价的行为

45、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件

46、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合

黄金现货合约、现金替代、现金差额及其他对价

47、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应

交付给赎回人的组合黄金现货合约、现金替代、现金差额及其他对价

48、黄金现货合约：指《上海黄金交易所现货交易规则》（及其不时修订）规定的在上

海黄金交易所挂盘的黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等上海黄金交易所黄金现货

交易品种

49、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替

代部分或全部黄金现货合约的一定数量的现金

50、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的最小申购赎回单

位中的黄金现货合约市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额

根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

51、预估现金部分：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额

的估计值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结

52、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎回

的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍

53、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，

按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为

54、元：指人民币元

55、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其

他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

56、基金资产总值：指基金拥有的黄金现货合约、其他各类有价证券、银行存款本息、

基金应收申购款及其他资产的价值总和

57、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

58、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

59、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程

60、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站

（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

61、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协

议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产

支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

62、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

三、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：工银瑞信基金管理有限公司

住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

邮政编码：100033

法定代表人：赵桂才

成立日期：2005年6月21日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]93号

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务

组织形式：有限责任公司

注册资本：贰亿元人民币

联系人：朱碧艳

联系电话：400-811-9999

股权结构：中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%；瑞士信贷银行股份有限

公司占公司注册资本的20%。

存续期间：持续经营

（二）主要人员情况

1、董事会成员

赵桂才先生，硕士，高级经济师，现任工银瑞信基金管理有限公司党委书记、董事长、

法定代表人。1990年7月加入中国工商银行，先后在中国工商银行商业信贷部、营业部和

公司业务二部工作，先后任副处长、处长、副总经理。2013年1月至2016年1月，任工银

巴西执行董事、总经理；2016年1月至2020年12月，任工银租赁党委书记、执行董事、

总裁。2020年加入工银瑞信基金管理有限公司。

高翀先生，董事，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委副书记、总经理。2000

年7月至2021年7月，历任中国工商银行总行办公室副主任，资产管理部副总经理；中国

工商银行上海市分行副行长、党委委员。2021年加入工银瑞信基金管理有限公司。

杜海涛先生，董事，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。历任长城证券有

限责任公司债券（金融工程）研究员，宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理，招商

基金管理有限公司研究员、基金经理。2006年加入工银瑞信基金管理有限公司，现兼任工

银瑞信资产管理（国际）有限公司董事长。

洪贵路先生，董事，中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职董事。历任

农行监事会副处长、处长，中国工商银行监事会办公室处长、监事会办公室尽职监督处处长。

曾赴美国乔治华盛顿大学学习。

林清胜先生，董事，高级经济师，中国人民大学经济学博士，中国工商银行战略管理与

投资者关系部专家、专职董事。历任工行厦门同安支行行长、工行厦门分行国际业务部总经

理、总行国际结算单证中心副总经理、工行厦门分行专家。

黄敏女士（Min Huang)，董事，瑞士信贷资产管理亚太区主管。黄敏女士毕业于麻省理

工学院，自2006年加入瑞士信贷集团，先后担任瑞士信贷全球投资银行战略部助理副总裁、

亚太区投资银行战略部副总裁、中国区执行首席运营官、资产管理大中国区首席运营官、资

产管理中国区负责人。

田国强先生，独立董事，经济学博士。上海财经大学经济学院院长，上海财经大学高等

研究院院长，美国德州A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批人文社会科学长江

学者讲座教授，曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家，中国留美经济学会会长（1991-1992）。

2006年被《华尔街电讯》列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包

括经济理论、激励机制设计、中国经济等。

Alan H Smith先生，独立董事，法学学士，香港太平绅士，香港律师公会律师。历任

云顶香港有限公司副董事长，怡富控股有限公司董事长，香港大学法律专业讲师，恒生指数

顾问委员会委员，香港会德丰集团咨询委员会委员，香港医院管理局公积金计划受托人，香

港证监会程序复检委员会委员，香港政府经济顾问委员会发展局成员，香港联合交易所新市

场发展工作小组主席，曾被《亚洲金融》杂志评为“年度银行家”。

陈忠阳先生，独立董事，中国人民大学金融学博士，现任中国人民大学财政金融学院应

用金融系教授，金融风险管理工作室主任，中国国家风险管理标准化技术委员会委员、中国

银行业从业人员资格认证考试专家，曾任中国人民大学国际学院副院长。主要研究领域为金

融风险管理、金融监管。

2、监事会成员

Hans Urs Buchmann先生，监事，法学博士，现任瑞士信贷（香港）有限公司副董事长。

布克曼先生自1985年加入瑞士信贷，先后任瑞信第一波士顿中国区业务主管、瑞信金融服

务部中国区主管、瑞信一银行机构中国区企业银行部主管、瑞信企业及机构客户管理委员会

成员、瑞信亚太区企业与机构客户部副主席。

洪波女士，监事，硕士。ACCA非执业会员。2005年至2008年任安永华明会计师事务所

高级审计员；2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管；2009年加

入工银瑞信，现任法律合规部总经理，兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。

倪莹女士，监事，硕士。2000年至2009年任职于中国人民大学，历任副科长、科长，

校团委副书记。2009年至2011年就职于北京市委教工委，任干部处副调研员。2011年加入

工银瑞信，现任人力资源部总经理。

章琼女士，监事，硕士。2001年至2003年任职于富友证券财务部；2003年至2005年

任职于银河基金，担任注册登记专员。2005年加入工银瑞信，现任中央交易室总经理。

3、本基金基金经理

赵栩先生，硕士研究生；15年证券从业经验；2008年加入工银瑞信，曾任风险管理部

金融工程分析师，现任指数及量化投资部副总经理、基金经理。2011年10月18日至今，

担任上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2012年10月9日至今，

担任深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2012年10月9日至今，担任工银

瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2015年7月9日至2020

年7月27日，担任工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理；2015年7月9

日至2020年10月18日，担任工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金经理；2017

年12月25日至今，担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2018

年3月21日至今，担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；

2018年12月7日至今，担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；

2018年12月25日至今，担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基

金经理；2019年10月17日至今，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金

基金经理；2019年12月19日至今，担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基

金基金经理；2020年2月18日至今，担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金（自

2020年2月18日起，变更为产品工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基

金）基金经理；2020年4月24日至今，担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金

经理；2020年5月21日至今，担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金

经理；2020年6月1日至2022年3月31日，担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证

券投资基金基金经理；2020年7月24日至2022年4月26日，担任工银瑞信深证100交易

型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2020年9月28日至今，担任工银瑞信上证

科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年3月5日至今，担任工银

瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2021年6月18

日至2023年2月27日，担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金基金

经理；2022年6月30日至今，担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基

金基金经理；2022年7月13日至今，担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指

数证券投资基金基金经理；2023年4月27日至今，担任工银瑞信北证50成份指数证券投

资基金基金经理；2023年6月27日至今，担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放

式指数证券投资基金联接基金基金经理。

4、高级管理人员

赵桂才先生，董事长，简历同上。

高翀先生，总经理，简历同上。

朱碧艳女士，硕士，国际注册内部审计师，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、

督察长。1997年－1999年任中国华融信托投资公司证券总部债券部经理；2000年－2005

年任中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。2005年加入工银瑞信基

金管理有限公司，兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。

杜海涛先生，副总经理，简历同上。

赵紫英女士，博士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理。1989年8

月至2002年4月，任职于中国工商银行北京分行，历任国际业务部综合科科长、副总经理；

2002年5月至2005年6月，任职于中国工商银行牡丹卡中心，任市场营销部副总经理。2005

年加入工银瑞信基金管理有限公司，兼任工银瑞信投资管理有限公司董事。

郝炜先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理。2001年4月

至2005年6月，任职于中国工商银行资产托管部。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司，

兼任工银瑞信投资管理有限公司董事。

许长勇先生，硕士，高级经济师，金融风险管理师（FRM），现任工银瑞信基金管理有限

公司党委委员、副总经理。2005年6月加入中国工商银行，先后在总行信贷管理部、授信

业务部、公司金融业务部工作，先后担任副处长、处长。2017年加入工银瑞信基金管理有

限公司，兼任工银瑞信投资管理有限公司董事长。

王建先生，硕士，高级工程师，现任工银瑞信基金管理有限公司首席信息官。1996年7

月进入中国工商银行山东分行计算中心工作；2002年5月至2011年11月，历任中国工商

银行山东分行开发运行中心副主任、信息科技部副总经理、资深技术经理；2011年11月至

2016年8月，任中国工商银行山东分行信息科技部总经理；2016年8月至2022年6月，任

职于中国工商银行总行，先后任产品创新管理部总经理助理、产品创新管理部产品专家、金

融科技部产品专家。2022年加入工银瑞信基金管理有限公司。

李剑峰先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司首席投资官、养老金投资中心总经

理。2003年7月至2008年4月，任中央国债登记结算有限责任公司高级副经理。2008年加

入工银瑞信基金管理有限公司。

张波先生，双学士学位，现任工银瑞信基金管理有限公司首席营销官、战略客户部总经

理。1998年7月至2001年7月，任职于中国建设银行大连分行；2001年8月至2004年7

月，任华夏基金市场部高级经理；2004年8月至2005年6月，任天弘基金市场拓展部总经

理助理。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。

5、投资决策委员会成员

高翀先生，简历同上。

朱碧艳女士，简历同上。

杜海涛先生，投资决策委员会主任，简历同上。

李剑峰先生，简历同上。

欧阳凯先生，21年证券从业经验；曾任国泰君安固定收益证券研究部业务经理、业务

董事，中海基金基金经理；2010年加入工银瑞信，现任固定收益部总经理、资深投资总监、

基金经理。2010年8月16日至今，担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理；2011

年12月27日至2017年4月21日，担任工银瑞信保本混合型证券投资基金基金经理；2013

年2月7日至2017年2月6日，担任工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金(自2016

年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理；2013年6月26日

至2018年2月27日，担任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金基金经理；2013年7月4

日至2018年2月23日，担任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理；

2014年9月19日至2021年7月2日，担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金

基金经理；2015年5月26日至2018年6月5日，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型

证券投资基金基金经理。

修世宇先生，16年证券从业经验；博士；曾任民生人寿保险分析师。2012年加入工银

瑞信，现任研究部总经理、牵头权益投资部工作、基金经理。2014年10月22日至2018

年2月27日，担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理；2017年6月16

日至2018年12月17日，担任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金基金经理；2022年8

月22日至今，担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理；2022年9月9日

至今，担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理；2022年11月18日至今，担

任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。

杜洋先生，13年证券从业经验；2010年加入工银瑞信，现任研究部副总经理、投资总

监、基金经理。2015年2月16日至今，担任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金基

金经理；2016年11月2日至2018年10月12日，担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券

型证券投资基金基金经理；2017年1月25日至2018年6月11日，担任工银瑞信瑞盈半年

定期开放债券型证券投资基金基金经理；2018年3月22日至今，担任工银瑞信稳健成长混

合型证券投资基金基金经理；2018年11月14日至2021年1月18日，担任工银瑞信新能

源汽车主题混合型证券投资基金基金经理；2019年4月24日至2023年8月15日，担任工

银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理；2019年12月25日至2020年12月31

日，担任工银瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理；2021年4月2日至2023年8月

15日，担任工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理；2021年4月26

日至今，担任工银瑞信战略远见混合型证券投资基金基金经理；2022年1月13日至今，担

任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理；2022年11月18日至今，担任

工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金基金经理；2023年6月13日至今，担任工银

瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。

赵蓓女士，15年证券从业经验；曾任中再资产管理股份有限公司投资经理助理。2010

年加入工银瑞信，现任研究部副总经理、投资总监，基金经理。2014年11月18日至今，

担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理；2015年4月28日至今，担任工

银瑞信养老产业股票型证券投资基金基金经理；2016年2月3日至今，担任工银瑞信前沿

医疗股票型证券投资基金基金经理；2018年7月30日至2019年12月23日，担任工银瑞

信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理；2020年5月20日至2022年6月14日，担

任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理；2021年3月25日至今，

担任工银瑞信成长精选混合型证券投资基金基金经理。

林念先生，10年证券从业经验；博士；曾任光大证券宏观分析师。2014年加入工银瑞

信，现任专户投资部副总经理、基金经理。2016年9月27日至今，担任工银瑞信红利混合

型证券投资基金基金经理；2020年12月21日至今，担任工银瑞信全球精选股票型证券投

资基金基金经理；2022年3月4日至2023年9月22日，担任工银瑞信聚享混合型证券投

资基金基金经理；2022年8月1日至今，担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金

经理；2022年11月11日至今，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金

经理；2023年1月17日至今，担任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管

理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证

券投资；

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购对价、

赎回对价，编制申购赎回清单；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》

及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收

益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金

托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年

以上；

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能

够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理

成本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托

管人；

20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当

承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反

《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为

承担责任；

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管

理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后

30日内退还基金认购人，同时将已过户的黄金现货合约退还给投资人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（四）基金管理人承诺

1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限

制等全权处理本基金的投资。

2、本基金管理人不从事违反《证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效

措施，防止违反《证券法》行为的发生。

3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效

措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）办理黄金实物的出、入库业务；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交

易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益

冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先

得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审

议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项

进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基金投

资不再受相关限制，或以变更后的规定为准，不需要经基金份额持有人大会审议，但需提前

公告。

4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、

法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相

关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）其它法律法规以及国务院证券监督管理机构禁止的行为。

5、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取

利益。

（2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不

当利益。

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密以及尚未依法公开的基金投

资内容、基金投资计划等信息。

（4）不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。

（五）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，

并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度

的有效执行。

（3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金管理

人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

（4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

（5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济

效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2、内部控制的主要内容

（1）控制环境

公司董事会决定经营方针及发展战略，监督管理层履行职责及经营运作的合法合规情况；

董事会下设风险管理委员会、资格审查及薪酬委员会等专门委员会，按照法律法规、公司章

程的规定和董事会的授权行使职责。

公司管理层认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营

方针及发展战略，下设执行委员会，负责公司日常经营管理活动中的重要决策，执行委员会

下设投资决策委员会和风险管理委员会，就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议，投

资决策委员会是基金的最高投资决策机构。

公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合

理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事会和中国证监会报告。

（2）风险评估

a）董事会下设的风险管理委员会和督察长对公司内外部风险进行评估；

b）执行委员会下属的风险管理委员会负责对公司经营管理中的重大突发性事件和重大

危机情况进行评估，制定危机处理方案并监督实施；负责对基金投资和运作中的重大问题和

重大事项进行风险评估；

c）各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。

（3）控制活动

控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产

分离等政策、程序或措施。

控制活动体现为：自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线，

在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度、授权制度、资产分离制度等，在相关部门和相

关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度；风险管理、内控合规以及支持职能

部门为内部控制的第二道防线，对一道防线负有监督责任；稽核审计部门是内部控制的第三

道防线，通过专项稽核审计、内部控制有效性评价等工作，对第一道、第二道防线履职情况

进行独立客观的监督、评价。

（4）信息与沟通

公司建立双向的信息交流途径，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报

渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职

责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。公司根据组织架构和授权制度，建立了清

晰的业务报告系统。

（5）内部监控

内部监控由风险管理委员会、督察长、内控稽核部门在各自的职权范围内开展，检查、

评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督内部控制制度的执行情况，揭示公司

内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。

3、基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；

（2）上述关于内部控制的披露真实、准确；

（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：谷澍

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：34,998,303.4万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：秦一楠

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院

批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。

中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。

中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，

服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自

己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、

联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，

坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打

造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产

品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩

突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通

过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农

业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农

业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着

力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”

中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳

资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至

2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司

授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业

务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”

奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号；2020年被美国《环

球金融》评为中国“最佳托管银行”；2021年荣获全国银行间同业拆借中心首次设立的“银

行间本币市场优秀托管行”奖；2022年在权威杂志《财资》年度评选中首次荣获“中国最

佳保险托管银行”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成

立，目前内设风险合规部/综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客

户四部、系统与信息管理部、营运管理部、营运一部、营运二部，拥有先进的安全防范设施

和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近283名，其中具有高级职称的专家60名，服务团

队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和

高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到2023年9月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资

基金共831只。

（二）基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、

规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真

实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管

理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监

督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流

程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格

的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账

户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业

务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技

术系统完整、独立。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资

比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过

基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金

管理人进行提示；

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提

示有关基金管理人并报中国证监会。

五、相关服务机构

（一）基金销售机构

1、申购赎回代理证券公司

（1）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

法定代表人：贺青

联系人：黄博铭

电话：021－38676666

传真：021－38670666

客户服务电话：400-8888-666 / 95521

网址：http://www.gtja.com/

（2）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：谢欣然

电话：010-86451810

传真：010-65186399

客户服务电话：95587/4008-888-108

网址：www.csc108.com

（3）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦19楼

法定代表人：张纳沙

联系人：李颖

电话：0755－82130833

传真：0755－82133952

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

（4）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人：霍达

联系人：业清扬

电话：0755-82943666

传真：0755-82944669

客户服务电话：95565/0755-95565

网址：www.cmschina.com

（5）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦36楼

法定代表人：林传辉

联系人：陈姗姗

电话：020－66336146

传真：020-87554163

客户服务电话：95575或致电各地营业网点

网址：http://www.gf.com.cn/

（6）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：王一通

电话：010-60838888

传真：010-6083 6029

客户服务电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

（7）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

法定代表人：陈亮

联系人：辛国政

电话：010-80928123

传真：010-66568640

客户服务电话：4008-888-888、95551

网址：www.chinastock.com.cn

（8）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路689号

办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦

法定代表人：周杰

联系人：金芸、李笑鸣

电话：021－23219000

传真：021－23219100

客户服务电话：95553

网址：http://www.htsec.com/

（9）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人：杨玉成

联系人：王昊洋

电话：021-33389888

传真：021-33388224

客户服务电话：95523/400-889-5523

网址：www.swhysc.com

（10）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人：黄炎勋

联系人：陈剑虹

电话：0755－82825551

传真：0755－82558355

客户服务电话：95517

网址：http://www.essence.com.cn/

（11）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人：肖海峰

联系人：赵如意

电话：0532-85725062

传真：0532-85023750

客户服务电话：95548

网址：sd.citics.com

（12）浙商证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201号（邮编：310020）

办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号（邮编：310020）

法定代表人：吴承根

联系人：高扬

电话：0571－87902974

传真：0571－87901913

客户服务电话：95345

网址：http://www.stocke.com.cn/

（13）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

办公地址：深圳市福田区福田街益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

法定代表人：何之江

联系人：周驰

电话：021-58991896

传真：0755-82400862

客户服务电话：95511-8

网址：www.stock.pingan.com

（14）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：钱俊文

联系人：王一彦

电话：021-20333333

传真：021-50498825

客户服务电话：95531；400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

（15）华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋

联系人：谢国梅

电话：028-86150207

传真：028-86150100

客户服务电话：95584

网址：www.hx168.com.cn

（16）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005

室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005

室

法定代表人：王献军

联系人：王昊洋

电话：021-33389888

传真：021-33388224

客户服务电话：95523/400-889-5523

网址：www.swhysc.com

（17）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路86号

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

法定代表人：李峰

联系人：朱琴

电话：021-20315161

传真：021-20315125

客户服务电话：95538

网址：www.zts.com.cn

（18）华福证券有限责任公司

注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层，4层，5层

办公地址：上海市浦东新区滨江大道5129号N1座

法定代表人：苏军良

联系人：任婧

电话：021-20655181

传真：021-20655060

客户服务电话：95547

网址：http://www.hfzq.com.cn

（19）东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦16楼

法定代表人：戴彦

联系人：付佳

电话：021-23586603

传真：021-23586860

客户服务电话：95357

网址：http://www.18.cn

2、黄金现货合约申购赎回业务办理机构

（1）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路689号

办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦

法定代表人：周杰

联系人：金芸、李笑鸣

电话：021－23219000

传真：021－23219100

客户服务电话：95553

网址：http://www.htsec.com/

3、二级市场交易代理券商

包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定，

选择其他符合要求的机构销售本基金，详见基金管理人网站。

（二）基金注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

注册登记业务办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

电话：4008058058

传真：010-50938907

联系人：赵亦清

（三）律师事务所及经办律师

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

联系电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

经办律师：黎明、陈颖华

联系人：陈颖华

（四）会计师事务所及经办注册会计师

机构全称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

办公地址：北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

执行事务合伙人：毛鞍宁

经办注册会计师：王珊珊、马剑英

联系电话：（010）58153000

传真：（010）85188298

联系人：马剑英

六、基金的募集

（一）基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律

法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2019年10月14日证监许可【2019】

1911号文予以注册。

（二）基金类型

黄金ETF。

（三）基金的运作方式

交易型开放式。

（四）基金存续期间

不定期。

（五）基金份额初始发售面值、认购价格

基金份额的初始发售面值为人民币1.00元，按初始面值发售。

七、基金合同的生效

(一) 基金合同生效

本基金基金合同已于2020年4月24日正式生效。

(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作

日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理

人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、

与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

八、基金份额的折算与变更登记

（一）基金份额折算的时间

本基金存续期间，基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记。本

基金进行基金份额折算的，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。

（二）基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额

的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排请详见届时披露的份额折算公告。基金份额

折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整

后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基

金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金

份额享有权利并承担义务。如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办

理基金份额折算。

（三）基金份额折算的方法

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

（四）根据《工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》、《工银瑞信黄金交易

型开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定以及《关于工银瑞信黄金交易型开放式证券

投资基金基金份额折算的公告》，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）

以2020年5月19日为折算日对工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金进行了基金份额折

算。当日Au99.99 的收盘价为392.39元/克，本基金的基金资产净值为576,252,146.12元，

折算前基金份额总额为566,668,000.00份，折算前基金份额净值为1.0169元。

根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.25915879，折算后基金份额总额为

146,852,668.00份，折算后基金份额净值为3.9240元。折算后的基金份额采取截位法计算

保留到整数位。

基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人持有的基金份额进行了折算，并

由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年5月20日进行了变更登记。

投资者可以自2020年5月21日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后基金份额。

九、基金份额的上市交易

本基金于2020年5月29日开始在上海证券交易所上市交易。

（一）基金份额的上市

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金

上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：

1、基金募集金额不低于2亿元人民币（含网下黄金现货合约认购所募集的黄金现货合

约市值）；

2、基金份额持有人不少于1000人；

3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海证

券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日的3个工作日前发布基金份额上市交易公

告书。

（二）基金份额的上市交易

基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券

交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等

有关规定。

当基金投资的、在上海黄金交易所交易的黄金现货合约出现暂停交易、临时暂停交易等

情形时，基金可根据具体情况申请暂停交易。

（三）终止上市交易

基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并

报中国证监会备案：

1、不再具备本条第（一）款规定的上市条件；

2、基金合同终止；

3、基金份额持有人大会决定提前终止上市；

4、基金合同约定的终止上市的其他情形；

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布

基金份额终止上市公告。

除第2项外，本基金将自终止上市之日起由交易型开放式基金变更为非上市的开放式基

金。

（四）法律法规、监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。

（五）在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包

括境外交易所在内的其它证券交易所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。

（六）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功

能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

（七）基金份额参考净值的计算与公告

基金管理人在每一交易日开市前向中证指数有限公司提供当日的申购赎回清单，中证指

数有限公司在开市后根据现金申购赎回清单以及黄金现货合约的实时行情，计算并通过上海

证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

1、基金份额参考净值的计算公式为：

基金份额参考净值=

[现金申购赎回清单中黄金现货合约的数量与黄金现货合约最新成交价的乘积之和＋现

金申购赎回清单中的预估现金部分]/最小申购赎回单位对应的基金份额

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位。

3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法，并予以公告。

十、基金份额的申购与赎回

投资人在场内可以选择现金申购、赎回或黄金现货合约申购、赎回两种方式办理本基金

的申购、赎回业务。如无特指，本部分内容适用于场内现金申购、赎回业务和黄金现货合约

申购、赎回业务。

未来在条件允许的情况下，基金管理人可以开通本基金的场外申购、赎回等业务，场外

申购赎回的适用条件、业务办理时间、业务规则、申购赎回原则、申购赎回费用等相关事项

届时将另行约定并公告。

（一）申购和赎回场所

投资者应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理

机构提供的其他方式办理基金的申购和赎回。基金管理人将在开放申购、赎回业务之前公告

申购赎回代理机构的名单。基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理机构。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人办理现金申购、赎回业务的开放日为上海证券交易所、上海黄金交易所的共同交

易日，具体业务办理时间为开放日上海证券交易所的交易时间以及基金管理人接受办理现金

申购、赎回业务的其他时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的

规定公告暂停申购、赎回时除外。

投资人办理黄金现货合约申购、赎回业务的开放日为上海证券交易所和上海黄金交易所

的共同交易日，具体办理时间为上海证券交易所、上海黄金交易所的共同交易日的交易时间，

但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除

外。投资者在办理黄金现货合约申购、赎回业务前应申请办理账户备案，账户备案成功后则

具备办理黄金现货合约申购、赎回业务资格。若原账户备案信息发生变更，投资人应及时更

新账户备案信息，如因投资人未及时更新账户备案信息导致黄金现货合约申购、赎回业务失

败或处理迟延而造成的损失，由投资人自行承担。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所或上海黄金交易所交易时间变

更、登记结算机构的业务规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开

放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公

告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金自2020年5月29日起开始办理日常申购、赎回业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回。

（三）申购与赎回的原则

1、本基金采用“份额申购”和“份额赎回”的方式，即申购和赎回均以份额申请；

2、本基金现金申购与赎回对价为现金替代、现金差额及其他对价；本基金黄金现货合

约的申购与赎回对价包括组合黄金现货合约、现金差额及其他对价；

3、申购、赎回申请提交后不得撤销；

4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国

证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》

的规定；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合

法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可以调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价的组成，或增加新的申

购对价、赎回对价。

未来，在不违反法律法规且不影响基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可决定开

通场外份额申购、赎回，接受投资人以现金方式提出的申购、赎回申请，此事项无须召开基

金份额持有人大会审议。有关场外份额申购、赎回业务的具体规定由基金管理人届时制定并

公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规

则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请的提出

投资者必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申

购或赎回的申请。

投资者申购基金份额时，须根据申购赎回清单备足申购对价。基金份额持有人提交赎回

申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。否则所提交的现金申购、赎回申请不成立。

2、申购和赎回申请的确认

投资人交付申购对价，申购申请成立；登记结算机构确认基金份额时，申购生效。基金

份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记结算机构确认赎回时，赎回生效。

基金销售机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的

确认以登记结算机构的确认结果为准。投资人可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网

点查询有关申请的确认情况。投资人应及时查询有关申请的确认情况，否则如因申请未得到

登记结算机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。

3、申购和赎回的清算交收与登记

（1）现金方式申购与赎回的清算交收与登记

投资者T日提交的现金申购申请受理后，登记结算机构在T日为投资者办理基金份额登

记以及现金替代的交收，在T+1日办理现金差额的清算，并将结果发送给基金管理人、申购

赎回代理机构和基金托管人。基金管理人与申购赎回代理机构在T+2日办理现金差额的交收。

投资者T日提交的现金赎回申请受理后，登记结算机构在T日为投资者办理基金份额的

注销，在T+1日办理现金差额的清算，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理机构和基

金托管人。基金管理人与申购赎回代理机构在T+2日办理现金差额的交收。现金赎回替代款

的清算交收由基金管理人和申购赎回代理机构协商处理，正常情况下，该款项的清算交收于

T+7日（指开放日）内办理，但如果出现上海黄金交易所交易清算规则发生较大变化、基金

赎回数额较大或组合中的黄金现货合约因暂停交易、流动性不足等原因导致无法足额卖出，

则该款项的清算交收可延迟办理。

投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差

额和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代退补款未能按时足额交收的，

基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有

人或基金资产的损失。对于因申购赎回代理机构交收资金不足，导致投资人现金申购失败的

情形，按照申购赎回代理机构的相关规则处理。

登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调

整，基金管理人最迟于开始实施日的3个工作日前在指定媒介公告。

（2）黄金合约方式申购与赎回的清算交收与登记

以黄金现货合约方式进行申购赎回的过程中，涉及的基金份额、组合黄金现货合约、现

金差额及其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、

《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实

施细则》和参与各方相关协议的有关规定。

投资者T日提交的黄金现货合约申购申请受理后，上海黄金交易所在T日办理黄金现货

合约的交收，登记结算机构在T日为投资者办理基金份额的登记，并将结果发送给基金管理

人、申购赎回代理机构和基金托管人。基金管理人与申购赎回代理机构在T+1日办理现金差

额的交收。

投资者T日提交的黄金现货合约赎回申请受理后，登记结算机构在T日为投资者办理基

金份额的注销，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理机构和基金托管人。基金管理人

与申购赎回代理机构在T+1日办理现金差额的交收。正常情况下，由上海黄金交易所在T

日办理赎回的黄金现货合约的交收。

投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差

额。因投资者原因导致现金差额未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投

资者追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

基金管理人、上海黄金交易所、登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对黄金现货

合约交收、资金清算交收和份额登记的办理时间、方式以及处理规则进行调整，并最迟于开

始实施前按照《信息披露办法》在指定媒介公告。

（五）申购与赎回的数量限制

1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎

回单位为30万份（每份0.01克黄金）。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况、投资

人需求等因素对基金的最小申购赎回单位进行调整，并在调整生效前依照《信息披露办法》

的有关规定在指定媒介公告。

2、基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总

规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，基金管理人对单个投资

人累计持有的基金份额暂不设上限限制。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基

金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险

控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回份额的数量限制。

基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（六）申购和赎回的对价、费用及其用途

1、本基金现金申购与赎回对价为现金替代、现金差额及其他对价；本基金黄金现货合

约的申购与赎回对价包括组合黄金现货合约、现金差额及其他对价。

2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。

申购赎回清单由基金管理人编制。

3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照一定标准收取佣金，其

中包含上海证券交易所、上海黄金交易所、登记结算机构等收取的相关费用。黄金现货合约

过户费等相关费用按上海黄金交易所的相关规定执行。

4、T 日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1日内公告，计算公式为估值日基

金资产净值除以估值日基金份额总数。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算

或公告。T日的现金申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告，T日的黄金现货合约

申购赎回清单在上海黄金交易所开市前公告。未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则

发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单

计算和公告时间进行调整并提前公告。

（七）现金申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T 日现金申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的各黄金现货合约信

息、现金替代、T 日预估现金部分、T-1 日的现金差额、T-1日基金份额净值及其他相关内

容。

2、黄金现货合约相关内容

现金申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的黄金现货合约名称、代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书规定的原则，用于替

代全部或部分黄金现货合约的一定数量的现金。

（1）本基金现金替代只有1种类型：退补现金替代（标志为“退补”）。

退补现金替代是指当投资者申购或赎回基金份额时，允许使用现金作为该黄金现货合约

的替代，基金管理人按照申购、赎回清单要求，代理投资者买入或卖出黄金现货合约，并与

投资者进行相应结算。

（2）退补现金替代

本部分“T+N日”指T日后的第N个上海证券交易所和上海黄金交易所同时开放交易的

工作日。

1）适用情形：退补现金替代的黄金现货合约是指基金管理人认为需要在投资者现金申

购或赎回时代理投资者买入或卖出的黄金现货合约。

2）申购现金替代保证金：对于退补现金替代的黄金现货合约，申购现金替代保证金的

计算公式为：

替代金额=替代黄金现货合约数量×该黄金现货合约T日参考开盘价

申购现金替代保证金=替代金额×(1＋现金替代溢价比例)

收取现金替代溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在上海黄金交易

所买入相应的黄金现货合约，基金的实际买入价格（或实际结算价格）加上相关交易费用后

与申购时该黄金现货合约的参考开盘价有所差异。为便于操作，基金管理人在现金申购、赎

回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申

购现金替代保证金高于购入该部分黄金现货合约的实际结算成本，则基金管理人将退还多收

取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分黄金现货合约的实际结

算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

3）申购现金替代保证金和赎回对应的替代金额的处理程序

T日，基金管理人将在现金申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取申购

现金替代保证金和赎回对应的替代金额。

对于确认成功的T日申购申请，T+1日日终，基金管理人若已购入全部被替代的黄金现

货合约，则以申购现金替代保证金与被替代黄金现货合约的实际购入成本（注，含交易等各

项费用）的差额，确定基金应退还现金申购投资者或现金申购投资者应补交的款项；若未能

购入全部被替代黄金现货合约，则以申购现金替代保证金与所购入的部分被替代黄金现货合

约实际购入成本加上按照T+1日的收盘价（被替代黄金现货合约 T+1 日在上海黄金交易所

无交易的，取最近交易日的收盘价）计算的未购入的部分被替代黄金现货合约市值的差额，

确定基金应退还现金申购投资者或现金申购投资者应补交的款项。T+1日后的第1个上海证

券交易所和上海黄金交易所共同交易日，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机

构办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对以上交收日期进行相应调整。

对于确认成功的T日赎回申请，T+1日日终，基金管理人若已卖出全部被替代的黄金现

货合约，则以被替代黄金现货合约的实际卖出金额（注，扣除交易等各项费用），确定基金

应支付的现金替代金额；若未能卖出全部被替代黄金现货合约，则以已卖出部分的被替代黄

金现货合约实际卖出金额（注，扣除交易等各项费用）加上按照T+1日的收盘价（被替代黄

金现货合约 T+1 日在上海黄金交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算的未卖出部

分的被替代黄金现货合约市值，确定基金应支付的现金替代金额。T+7日（指开放日）内，

基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况，

基金管理人可以对以上交收日期进行相应调整。

上海证券交易所、登记结算机构和上海黄金交易所可因包括但不限于技术系统等情况，

对清算交收与登记的办理时间、方式等进行调整。本基金管理人将依据届时的相关调整进行

现金替代相关内容的清算交收办理时间、方式的调整。本基金管理人将在实施日前3个工作

日在指定媒介公告。

4、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申

购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。预估现金部分由申购赎回代

理机构预先冻结。

T日现金申购、赎回清单中公告T日预估现金部分，其计算公式为：

T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－现金申购、赎回清单

中退补现金替代黄金现货合约的数量与T日黄金现货合约预计开盘价的乘积之和

其中，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金

资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在T日后的第一个上海证券交易所交易日的现金申购、赎回清单中公告，

其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－现金申购、赎回清单中退补

现金替代黄金现货合约的数量与T日黄金现货合约收盘价的乘积之和

T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交

收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投

资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购

的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回

的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相

应的现金。

6、现金申购赎回清单的格式

现金申购赎回清单的格式举例如下：

以上申购赎回清单仅为示例，具体以实际公布的为准。

（八）黄金现货合约申购赎回清单的内容与格式

1、黄金现货合约申购、赎回清单的内容

T 日黄金现货合约申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的各黄金现

货合约信息、各黄金现货合约T日预估现金部分、各黄金现货合约T-1日的现金差额、T-1

日基金份额净值及其他相关内容。

2、黄金现货合约相关内容

黄金现货合约申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的黄金现货合约名称、代

码及数量。

3、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指为便于申购赎回代理机构预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资

金，由基金管理人计算的现金数额。预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结。预估现金

包括每1000克Au99.95合约预估现金，以及每1000克Au99.99合约预估现金。若可用于申

购赎回的黄金现货合约品种发生变更，则相应计算用于申购赎回的每一黄金现货合约的每

1000克预估现金。

T日黄金现货合约申购、赎回清单中公告T日预估现金部分，其计算公式为：

每1000克Au99.99合约的预估现金=[（T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-最小

申购赎回单位所对应的黄金现货数量（单位：克）×T日黄金现货合约Au99.99预计开盘价）

/最小申购赎回单位所对应的黄金现货数量（单位：克）]×1000

每1000 克Au99.95合约的预估现金=[（T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-最小

申购赎回单位所对应的黄金现货数量（单位：克）×T日黄金现货合约Au99.95预计开盘价）

/最小申购赎回单位所对应的黄金现货数量（单位：克）]×1000

其中，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金

资产净值”需扣减相应的收益分配数额。

预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

4、现金差额相关内容

现金差额包括每1000克Au99.95合约现金差额，以及每1000克Au99.99合约现金差额。

若可用于申购赎回的黄金现货合约品种发生变更，则相应计算用于申购赎回的每一黄金现货

合约的每1000 克现金差额。

现金差额的计算公式为：

每1000克 Au99.99 合约的现金差额=[（T 日最小申购赎回单位的基金资产净值-T日

最小申购赎回单位所对应的黄金现货数量（单位：克）×T 日黄金现货合约 Au99.99 的收

盘价）/T日最小申购赎回单位所对应的黄金现货数量（单位：克）]×1000

每1000克Au99.95合约的现金差额=[（T 日最小申购赎回单位的基金资产净值-T日最

小申购赎回单位所对应的黄金现货数量（单位：克）×T 日黄金现货合约 Au99.95 的收盘

价）/T日最小申购赎回单位所对应的黄金现货数量（单位：克）]×1000

T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的各黄金现货合约T日现金差额进

行资金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资

者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的

基金份额获得相应的现金。在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的

基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应

的现金。

5、黄金现货合约申购赎回清单的格式

黄金现货合约申购赎回清单的格式举例如下：

基本信息