博时中证国新央企现代能源交易型
更新招募说明书
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
【重要提示】
博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金根据2023年6月20日中国
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
本基金的标的指数为中证国新央企现代能源指数，编制方案如下：
1、指数名称和代码
指数名称：中证国新央企现代能源指数
指数简称：央企现代能源
指数代码：932037
2、指数基日和基点
该指数以2016年12月30日为基日，以1000点为基点。
3、样本选取方法
（1）样本空间
同中证全指指数的样本空间
（2）可投资性筛选
过去一年日均成交金额排名位于样本空间前90%。
（3）选样方法
1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，选取属于国资委央企名录，以及实
2）对上述待选样本，选取业务涉及绿色能源产业、化石能源产业和能源输配产业的上
绿色能源产业：风电、光伏、水电、核电、新能源金属材料以及相关专业服务等；
化石能源产业：煤炭、石油与天然气、化石能源电力、化石能源机械、化石能源基建业
能源输配产业：输变电设备、电网及自动化、输配电基础设施及相关配套技术等；
3）根据市值和中证碳中和评价，在上述现代能源主题证券中合计选取50只证券作为指
对绿色能源产业和能源输配产业，按照过去一年日均总市值由高到低排名，分别选取
（4）指数计算
指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000
其中，调整市值＝Σ(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除
（5）指数样本和权重调整
1）定期调整
指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五
权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一
2）临时调整
特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：
证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同
若本基金资产投资于股票期权，可能会面临价格波动风险、市场流动性风险、强制平仓
本基金按照基金份额初始面值1.00元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净
因折算、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资
本基金因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，
基金存续期内，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保
投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金
本招募说明书（更新）所载内容截止日2023年11月10日，有关财务数据和净值表现
目录
【重要提示】...........................................................................................................2
第一部分绪言......................................................................................................7
第二部分释义......................................................................................................8
第三部分基金管理人..........................................................................................14
第四部分基金托管人..........................................................................................25
第五部分相关服务机构......................................................................................28
第六部分基金的募集与基金合同的生效................................................................39
第七部分基金份额折算与变更登记.....................................................................40
第八部分基金份额的上市交易............................................................................41
第九部分基金份额的申购与赎回........................................................................43
第十部分基金的投资..........................................................................................56
第十一部分基金的业绩........................................................................................69
第十二部分基金的财产......................................................................................70
第十三部分基金资产的估值...............................................................................71
第十四部分基金的收益与分配............................................................................77
第十五部分基金的费用与税收............................................................................79
第十六部分基金的会计与审计............................................................................81
第十七部分基金的信息披露...............................................................................82
第十八部分风险揭示..........................................................................................89
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................................98
第二十部分基金合同的内容摘要.......................................................................100
第二十一部分基金托管协议的内容摘要............................................................116
第二十二部分对基金份额持有人的服务............................................................134
第二十三部分其他应披露的事项........................................................................135
第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式.....................................................137
第二十五部分备查文件.....................................................................................138
第一部分绪言
《博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称
本招募说明书阐述了博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金的投
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
第二部分释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1.基金或本基金：指博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金
2.基金管理人：指博时基金管理有限公司
3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4.基金合同：指《博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《博时中证国新央企现代能源
6.招募说明书或本招募说明书：指《博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券
7.基金产品资料概要：指《博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金
8.基金份额发售公告：指《博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金
9.上市交易公告书：指《博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基
10.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
11.《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
12.《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公
13.《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施，并
14.《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
15.《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
16.《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公
17.业务规则：指上海证券交易所、登记机构、基金管理人及销售机构的相关业务规则
18.中国证监会：指中国证券监督管理委员会
19.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局
20.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
21.个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
22.机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
23.合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
24.人民币合格境外机构投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
25.投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格
26.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
27.发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人
28.申购、赎回代理券商：指基金管理人指定的，在基金合同生效后代理办理本基金申
29.直销机构：指博时基金管理有限公司
30.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务
31.销售机构：指直销机构与代销机构
32.登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责
33.登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者账户
34.基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理
35.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
36.基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3
37.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39.T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
40.T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
41.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日42.开放时间：
43.认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
44.申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎回
45.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书的规定，将基
46.申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文
47.申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合
48.赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应
49.组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
50.标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证国新央企现代能源指数及其未来
51.完全复制法：指跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按照
52.现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替
53.现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及相
54.现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎
55.最小申购、赎回单位：指本基金申购、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的
56.基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托其他机构在交易时间内根据申
57.预估现金部分：指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请
58.元：指人民币元
59.基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
60.基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定将投资人的基金份额进行变更登记
61.收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额
62.基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值
63.标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收
64.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他
65.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
66.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
67.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
68.规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息
69.交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务
70.联接基金：指将绝大部分基金财产投资于博时中证国新央企现代能源交易型开放式
71.流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
72.转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证
73.特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与证券投资基
74.中国法律：指中华人民共和国法律，就基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳
75.不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
第三部分基金管理人
一、基金管理人概况
名称：博时基金管理有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
办公地址：广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
法定代表人：江向阳
成立时间：1998年7月13日
注册资本：2.5亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：王济帆
联系电话：（0755）83169999
博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批
公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投
公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事
二、主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
江向阳先生，博士。中共党员，南开大学国际金融博士，清华大学金融媒体EMBA。
余志良先生，会计师。本科毕业于厦门大学会计学系，获管理学学士学位，研究生毕业
马伯寅先生，博士。分别于1997年7月、2001年7月、2010年1月在北京大学法学院
高阳先生，中共党员，经济学硕士，CFA，总经理。1998年7月至2000年2月在中国
赵文武先生，中共党员，硕士。1991年10月至2009年4月，于合肥百货大楼股份有
方瓯华先生，复旦大学硕士，中级经济师。2009年起，加入交通银行，历任交行上海
姜立军先生，1955年生，会计师，工商管理硕士（MBA）。1974年12月参加工作，历
赵如冰先生，1956年生，教授级高级工程师，国际金融专业经济学硕士研究生。赵如
宋子洲先生，1960年生，中国保险资产管理业协会金融科技委员会主任委员。历任中
2、基金管理人监事会成员
张日忠先生，硕士，会计师、英国特许会计师。先后在中央财经大学获得学士学位、在
蒋伟先生，硕士。2011年3月至2017年5月就职于中国长城资产管理公司，分别任办
赵兴利先生，硕士。1987年至1995年就职于天津港务局计财处。1995年至2012年5
严斌先生，硕士。1997年7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工作。
黄健斌先生，工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限
车宏原先生，工学硕士。1985年至1989年在四川大学计算机系学习，获得学士学位。
3、高级管理人员
江向阳先生，简历同上。
吴慧峰先生，硕士，副总经理、财务负责人、董事会秘书。1996年至2023年先后在中
王德英先生，硕士，副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、
徐卫先生，硕士，副总经理。1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、
孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时
4、本基金基金经理
杨振建先生，博士。2013年至2015年在中证指数有限公司工作（期间借调中国证监会
5、投资决策委员会成员
公司董事长江向阳先生。
公司首席资产配置官黄健斌先生。
公司首席基金经理过钧先生。
公司首席投资官兼权益投研一体化总监、权益投资四部总经理、境外投资部总经理、基
权益投资三部总经理兼权益投资三部投资总监蔡滨先生。
公司董事总经理兼年金投资部总经理、投资总监杨帆先生。
指数与量化投资部投资总监赵云阳先生。
行业研究部总经理魏立先生。
宏观策略部总经理兼固定收益研究部研究总监王申先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
2、办理基金备案手续；
3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合《基
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制季度报告、中期报告和年度报告；
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存
17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人能
18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为
23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26、建立并保存基金份额持有人名册；
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，
4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
五、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
六、基金管理人的内部控制制度
1、风险管理的原则
（1）全面性原则
公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。
（2）独立性原则
公司设立独立的监察部，监察部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控
（3）相互制约原则
公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间
（4）定性和定量相结合原则
建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。
2、风险管理和内部风险控制体系结构
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险
（1）董事会
负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。
（2）风险管理委员会
作为董事会下的专业委员会之一，风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件，即
（3）督察长
独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报
（4）监察法律部
监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风
（5）风险管理部
风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理
（6）业务部门
风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责
3、风险管理和内部风险控制的措施
（1）建立内控结构，完善内控制度
公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰
（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制
建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同
（3）建立、健全岗位责任制
建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领
（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序
建立了评估风险的委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司
（5）建立有效的内部监控系统
建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能出现的各
（6）使用数量化的风险管理手段
采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、
（7）提供足够的培训
制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，
第四部分基金托管人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：王小飞
联系电话：(021)60637103
（二）主要人员情况
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险业务处、理
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章
（二）内部控制组织结构
中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业
（三）内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
（一）监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自
（二）监督流程
1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进
2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释
第五部分相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、申赎代办券商
(1)国泰君安证券股份有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址： 上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人： 贺青
联系人： 钟伟镇
电话： 021-38676666
传真： 021-38670666
客户服务电话： 95521/4008888666
网址： https://www.gtja.com
(2)中信建投证券股份有限公司
注册地址： 北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址： 北京市朝阳门内大街188号
法定代表人： 王常青
联系人： 陈海静
电话： 010-65608231
传真： 010－65182261
客户服务电话： 4008888108/95587
网址： http://www.csc108.com/
(3)国信证券股份有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址： 深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦37楼
法定代表人： 张纳沙
联系人： 于智勇
电话： 0755-81981259
传真： 0755-82133952
客户服务电话： 95536
网址： http://www.guosen.com.cn/
(4)招商证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址： 深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼
法定代表人： 霍达
联系人： 业清扬
电话： 0755-83081954
传真： 0755-83734343
客户服务电话： 4008888111；95565
网址： http://www.cmschina.com/
(5)广发证券股份有限公司
注册地址： 广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址： 广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人： 林传辉
联系人： 黄岚
电话： 020－87555888
传真： 020－87555305
客户服务电话： 95575、020-95575或致电各地营业网点
网址： http://www.gf.com.cn/
(6)中信证券股份有限公司
注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址： 北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人： 张佑君
联系人： 杜杰
电话： 010-60833889
传真： 010－84865560
客户服务电话： 400-889-5548/95548
网址： http://www.cs.ecitic.com/
(7)中国银河证券股份有限公司
注册地址： 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
办公地址： 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
法定代表人： 陈亮
联系人： 辛国政
电话： 010-80928123
客户服务电话： 4008-888-888或95551
网址： http://www.chinastock.com.cn/
(8)海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路98号
办公地址： 上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人： 周杰
联系人： 李笑鸣
电话： 021-23219275
传真： 021－63602722
客户服务电话： 95553
网址： http://www.htsec.com/
(9)申万宏源证券有限公司
注册地址： 上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址： 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人： 杨玉成
联系人： 陈宇
电话： 021-33388999
传真： 021-33388224
客户服务电话： 95523或4008895523
网址： www.swhysc.com
(10)兴业证券股份有限公司
注册地址： 福州市湖东路268号
办公地址： 上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层
法定代表人： 杨华辉
联系人： 乔琳雪
电话： 021-38565547
传真： 021－38565783
客户服务电话： 4008888123/95562
网址： http://www.xyzq.com.cn/
(11)安信证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
办公地址： 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
法定代表人： 黄炎勋
联系人： 刘志斌
电话： 0755-82558266
客户服务电话： 95517
网址： http://www.essence.com.cn/
(12)湘财证券股份有限公司
注册地址： 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址： 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人： 林俊波
联系人： 孙越
电话： 021-38784580-8920
客户服务电话： 95351
网址： http://www.xcsc.com
(13)万联证券股份有限公司
注册地址： 广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
办公地址： 广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层
法定代表人： 王达
联系人： 丁思
电话： 020-83988334
客户服务电话： 95322
网址： http://www.wlzq.cn
(14)华泰证券股份有限公司
注册地址： 南京市江东中路228号
办公地址： 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区益田路5999号基金大厦
法定代表人： 张伟
电话： 0755-22660831
客户服务电话： 95597
网址： http://www.htsc.com.cn/
(15)山西证券股份有限公司
注册地址： 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址： 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人： 侯巍
联系人： 郭熠
电话： 0351－8686659
传真： 0351－8686619
客户服务电话： 4006661618
网址： http://www.i618.com.cn/
(16)中信证券（山东）有限责任公司
注册地址： 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址： 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人： 肖海峰
联系人： 赵如意
电话： 0532-85725062
客户服务电话： 95548
网址： sd.citics.com
(17)东兴证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
办公地址： 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人： 魏庆华
联系人： 郑旷怡
电话： 010-66559039
传真： 010-66555133
客户服务电话： 95309
网址： http://www.dxzq.net
(18)东吴证券股份有限公司
注册地址： 江苏省苏州市翠园路181号
办公地址： 江苏省苏州市星阳街5号
法定代表人： 范力
联系人： 陆晓
电话： 0512-62938521
传真： 0512－65588021
客户服务电话： 4008601555
网址： http://www.dwjq.com.cn
(19)东方证券股份有限公司
注册地址： 上海市中山南路318号2号楼22层－29层
办公地址： 上海市中山南路318号2号楼21层－29层
法定代表人： 金文忠
联系人： 朱琼玉
电话： 021-63325888
传真： 021－63326729
客户服务电话： 95503
网址： http://www.dfzq.com.cn
(20)方正证券股份有限公司
注册地址： 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
办公地址： 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
法定代表人： 施华
联系人： 胡创
电话： 010-56437060
传真： 0731-85832214
客户服务电话： 95571
网址： http://www.foundersc.com
(21)光大证券股份有限公司
注册地址： 上海市静安区新闸路1508号
办公地址： 上海市静安区新闸路1508号
法定代表人： 刘秋明
联系人： 李芳芳
电话： 021-22169089
传真： 021－22169134
客户服务电话： 4008888788；95525
网址： http://www.ebscn.com/
(22)中信证券华南股份有限公司
注册地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人： 陈可可
联系人： 郭杏燕
电话： 020-88836999
传真： 020-88836984
客户服务电话： 95548
网址： http://www.gzs.com.cn
(23)东北证券股份有限公司
注册地址： 长春市生态大街6666号
办公地址： 长春市生态大街6666号
法定代表人： 李福春
联系人： 安岩岩
电话： 0431-85096517
传真： 0431-85096795
客户服务电话： 95360
网址： http://www.nesc.cn
(24)国联证券股份有限公司
注册地址： 无锡市县前东街168号
办公地址： 江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702室
法定代表人： 姚志勇
联系人： 祁昊
电话： 0510-82831662
传真： 0510-82830162
客户服务电话： 95570
网址： http://www.glsc.com.cn
(25)浙商证券股份有限公司
注册地址： 浙江省杭州市江干区五星路201号
办公地址： 浙江省杭州市江干区四季青街道五星路201号浙商证券5楼
法定代表人： 吴承根
联系人： 沈高亮
电话： 0571-87902239
传真： 0571－87901913
客户服务电话： 95345
网址： http://www.stocke.com.cn/
(26)平安证券股份有限公司
注册地址： 广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址： 广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人： 何之江
联系人： 王阳
电话： 021-38632136
传真： 0755－82400862
客户服务电话： 0755-22628888/95511-8
网址： http:www.stock.pingan.com
(27)华安证券股份有限公司
注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址： 安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座
法定代表人： 章宏韬
联系人： 孙懿
电话： 0551-65161821
传真： 0551－65161672
客户服务电话： 95318
网址： http://www.hazq.com/
(28)东海证券股份有限公司
注册地址： 江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址： 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人： 钱俊文
联系人： 王一彦
电话： 021-20333333
传真： 021-50498825
客户服务电话： 95531;4008888588
网址： http://www.longone.com.cn
(29)恒泰证券股份有限公司
注册地址： 内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
法定代表人： 祝艳辉
联系人： 熊丽
电话： 0471－4972675
客户服务电话： 956088
网址： http://www.cnht.com.cn/
(30)国盛证券有限责任公司
注册地址： 江西省南昌市新建区子实路1589号
办公地址： 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大厦
法定代表人： 周军
联系人： 占文驰
电话： 0791－86283372
传真： 0791－6289395
客户服务电话： 956080
网址： https://www.gszq.com/
(31)申万宏源西部证券有限公司
注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人： 王献军
联系人： 梁丽
电话： 0991-2307105
传真： 010-88085195
客户服务电话： 95523或4008895523
网址： www.swhysc.com
(32)中泰证券股份有限公司
注册地址： 济南市市中区经七路86号
办公地址： 山东省济南市市中区经七路86号证券大厦2309
法定代表人： 王洪
联系人： 张峰源
电话： 021-20315719
客户服务电话： 95538
网址： www.zts.com.cn
(33)德邦证券股份有限公司
注册地址： 上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址： 上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人： 武晓春
联系人： 刘熠
电话： 021-68761616
传真： 021-68767981
客户服务电话： 4008888128
网址： http://www.tebon.com.cn
(34)西部证券股份有限公司
注册地址： 陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
办公地址： 西安市新城区东新街319号
法定代表人： 徐朝晖
联系人： 张吉安
电话： 029-87211668
传真： 029-87406117
客户服务电话： 95582
网址： http://www.west95582.com/
(35)华福证券有限责任公司
注册地址： 福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址： 福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人： 黄金琳
联系人： 王虹
电话： 021-20655183
传真： 0591－87383610
客户服务电话： 95547
网址： http://www.hfzq.com.cn
(36)中国中金财富证券有限公司
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址： 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人： 高涛
联系人： 万玉琳
电话： 0755-82026907
传真： 0755-82026539
客户服务电话： 4006008008/95532
网址： http://www.china-invs.cn/
(37)江海证券有限公司
注册地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人： 孙名扬
联系人： 王金娇
电话： 0451-87765732
传真： 0451－82287211
客户服务电话： 4006662288
网址： http://www.jhzq.com.cn
(38)国金证券股份有限公司
注册地址： 四川省成都市东城根上街95号
办公地址： 四川省成都市东城根上街95号
法定代表人： 冉云
联系人： 贾鹏
电话： 028-86690057、028-86690058
传真： 028-86690126
客户服务电话： 4006-600109/95310
网址： http://www.gjzq.com.cn
(39)华创证券有限责任公司
注册地址： 贵州省贵阳市
办公地址： 贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦
法定代表人： 陶永泽
联系人： 郭佳来
电话： 021-60762618
传真： 021-60762700
客户服务电话： 4008666689
网址： http://www.hczq.com/
二、登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：于文强
电话：0755-25946013
传真：0755-25987122
联系人：严峰
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人：廖海
电话：021-51150298
传真：021-51150398
联系人：刘佳
经办律师：廖海、刘佳
四、会计师事务所和经办注册会计师
本基金的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人：毛鞍宁
联系电话：（010）58153000
传真电话：（010）85188298
经办注册会计师：蒋燕华、朱燕
联系人：朱燕
本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：沈兆杰
经办注册会计师：薛竞、沈兆杰
第六部分基金的募集与基金合同的生效
一．基金的募集
基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定
本基金募集期自2023年7月17日至2023年7月21日期间，基金份额共募集
本基金的运作方式为交易型开放式，存续期间为不定期。
二、基金合同的生效
本基金的基金合同已于2023年7月27日正式生效。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
第七部分基金份额折算与变更登记
基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。
一、基金份额折算的时间
基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
二、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生
如果基金份额折算过程中发生不可抗力等特殊情形，基金管理人可延迟办理基金份额折
三、基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
第八部分基金份额的上市交易
一、基金上市
本基金已于2023年8月9日起在上海证券交易所上市交易（代码561790）。
二、基金份额的上市交易
基金份额在上海证券交易所的上市交易应遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证
三、终止上市交易
基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并
1、不再具备本部分第一条规定的上市条件；
2、基金合同终止；
3、基金份额持有人大会决定终止上市；
4、基金合同约定的终止上市的其他情形；
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起依照《信息披露办法》
若因上述1、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，
四、基金份额参考净值的计算与公告
基金管理人在每一个交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购、赎回清单，基金
（1）基金份额参考净值的计算公式：
基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回
（2）基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。
（3）上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算方法及保留的小
五、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适
六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功
七、相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交易的规则
第九部分基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎
基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况
在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开通申购赎
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于2023年8月9日开放日常申购、赎回业务。
三、申购与赎回的原则
1、“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额申请；
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；
3、申购、赎回申请提交后不得撤销；
4、申购、赎回应遵守业务规则及其他相关规定；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据申购、赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办
投资人交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资人在提交赎回
2、申购和赎回申请的确认
基金投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对
申购、赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购、
基金投资人申购的基金份额当日起可卖出，投资人赎回获得的股票当日起可卖出。
如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基
3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的
投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理上海证券交易所上市的成
如果登记机构、基金管理人、申购赎回代理券商之间在清算交收时发现不能正常履约的
投资人应按照基金合同的约定和申购、赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差
基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方
本基金获批后，若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对跨市场交易型
五、申购和赎回的数额限制
1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
本基金的最小申购赎回单位为100万份。
基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购赎
2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体规定详见申购、
3、基金管理人可以规定投资人每个交易账户的最低基金份额余额，具体规定请参见更
4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见更新的
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人
基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定数量或比例等限
六、申购与赎回的对价和费用
1、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。
2、申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所
3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取
4、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产
5、基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计
七、申购赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数
2、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购
3、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书规定的原则，用于替
现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允
禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该
可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用
必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用
退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该
（1）关于可以现金替代
1）适用情形：出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金管理人认
2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代溢价比例）
其中，“该证券参考价格”定义为“该证券前一交易日除权除息后的收盘价”。
如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价
收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在该部分证
3）替代金额的处理程序如下：
T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。
在T日后被替代的部分证券有正常交易的2个交易日（即T＋2日）内，基金管理人将
T＋2日日终，若基金管理人已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的
特殊情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达20日而该部分证券的正常交
若现金替代日（T日）后至T＋2日（在特殊情况下则为T日起的第20个正常交易日）
T＋2日后的第1个市场交易日（在特殊情况下则为T日起的第21个市场交易日），基
4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使
现金替代比例（%）＝×100%
公式中，“该证券参考价格”的确定原则与可以现金替代情况下，替代金额的计算公式
（2）关于必须现金替代
1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除的成份证券以及
2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的
（3）关于退补现金替代
1）适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于中证国新央企现代能源指数中深圳证
2）替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1+申购现金替代溢
赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1-赎回现金替代折
3）替代金额的处理程序
对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，
对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券，
基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次
时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺
实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收到的上海证券
T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投
对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基金
T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本
T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入
特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日
若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期
T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人
（4）预估现金部分相关内容
预估现金部分是指，为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申
T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分，其计算公式为：
T日预估现金部分＝T—1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须
其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证
预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
（5）现金差额相关内容
T日现金差额在T＋1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金
T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T＋1日公告的T日现金差额进行资金的清算
（6）申购赎回清单的格式
基本信息
最新公告日期 20XX年月日
基金名称 博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称 博时基金管理有限公司
一级市场基金代码 XXXXXX
T－1日内容信息
现金差额（单位：元） XXXX.XX
最小申购、赎回单位净值（单位：元） XXXX.XX
基金份额净值（单位：元） X.XXXX
T日内容信息
最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） XXXX.XX
现金替代比例上限 无
申购上限 无
赎回上限 无
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 1,000,000
申购赎回的允许情况 申购、赎回皆允许
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量（股） 现金替代标志 申购现金替代溢价比率 赎回现金替代折价比率 替代金额（单位：人民币元）
若上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购赎回清单的格式进行调整，
八、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金管理人无法受理或办理基金份额持有人的申购申请；
2、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时；
4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购、赎回清单、基金份额净值或者IOPV
5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；
6、相关证券/期货交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购；
7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或
8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
9、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、4、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资
九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形及处理方式
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价：
1、因不可抗力导致基金管理人无法受理或办理基金份额持有人的赎回申请；
2、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时；
4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单、基金份额净值或者IOPV计算
5、相关证券/期货交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回；
6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形；
7、本基金当日总赎回份额达到基金管理人所设定的上限；
8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
9、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，基金管理人应按
十、基金份额折算
为提高交易便利或根据需要（如变更标的指数），基金管理人可向登记机构申请办理基
十一、基金份额拆分与合并
基金成立后，在法律法规规定的范围内，在基金管理人与基金托管人协商一致的情况下，
基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改变基金份
十二、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，如对基金份额持有人无实质性不利影响，基金管
十三、基金的非交易过户、冻结、解冻等其他业务
基金的登记机构可依据其业务规则，受理基金的非交易过户、冻结与解冻等业务，并收
十四、联接基金的特殊申购
若基金管理人推出以本基金为目标ETF的联接基金，本基金可根据实际情况需要向本基
十五、其他
1、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经履行相
在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购方式，并于新的申购方式开始执行
2、基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同的规定开展其他服务，双方
3、对于符合《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》要求的特定机构
第十部分基金的投资
一、投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的
二、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的
本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%；本
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在与基金托管人协商一
三、投资策略
1、组合复制策略
本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指
在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均
当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、
2、债券（除可转换债券）投资策略
本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要，选取到期日在
3、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券
4、可转换债券、可交换债券投资策略
在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下，本基金着重对可转换债
可交换债券在换股期间用于交换的股票是发行人持有的其他上市公司(以下简称“目标
5、金融衍生品投资策略
（1）股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下，根据风险管理原则，以套期保值为目的，适度参与股指
（2）股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结
（3）国债期货投资策略
本基金投资国债期货，以套期保值为目的，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货
6、融资和转融通证券出借
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资和转融通证券出借业务。
7、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究
未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下，相应调整和
四、投资管理流程
1、投资决策依据
有关法律法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责做出
3、投资管理程序
研究、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合监控与调整各环节的相互
（1）研究支持。基金管理人的研究部依托公司整体研究平台，整合外部信息包括券商
（2）投资决策。基金管理人的投资决策委员会依据研究部提供的研究报告，定期或遇
（3）组合构建。结合研究报告，基金经理主要采取完全复制法，即按照标的指数的成
（4）交易执行。基金管理人的交易部负责本基金的具体交易执行，交易部同时履行一
（5）投资绩效评估。本基金管理人定期和不定期对本基金的投资绩效进行评估，并撰
（6）组合监控与调整。基金经理根据标的指数的每日变动情况，结合成份股等的基本
（7）指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，根据环境的变化和基金实际投资的需
五、投资组合管理
1、投资组合的构建
基金管理人构建基金投资组合的过程主要分为三个步骤：确定目标组合、制定建仓策略，
（1）确定目标组合。基金管理人主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成
（2）制定建仓策略。基金经理依据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素所做
（3）逐步调整组合。基金经理在规定时间内，采取适当的手段和措施，对实际投资组
本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基
2、投资组合的日常管理
本基金投资组合的日常管理内容主要包括以下几个方面：
（1）标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析。跟踪分析标的指数成份股公司行为
（2）标的指数的跟踪与分析。跟踪分析标的指数的调整等变化，确定标的指数的变化
（3）每日申购赎回情况的跟踪与分析。跟踪分析每日基金申购赎回信息，分析这些信
（4）投资组合持有证券、现金头寸及流动性分析。基金经理跟踪分析每日基金实际投
（5）投资组合调整。使用数量化投资分析模型，寻找出将实际投资组合调整为所追求
（6）基金每日申购赎回清单的制作。基金经理以T－1日标的指数成份股的构成或者实
3、投资组合的定期管理
本基金投资组合的定期管理内容主要包括以下几个方面：
（1）每月
每月末，根据基金合同中关于基金管理费和基金托管费等的支付要求，及时检查组合中
每月末，基金经理对投资策略、投资组合表现及跟踪误差等进行分析，分析最近组合与
（2）每半年
根据标的指数的编制规则与指数调整公告，基金经理依据投资决策委员会的决策，在标
六、标的指数与业绩比较基准
本基金的标的指数：中证国新央企现代能源指数。
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证国新央企现代能源指数收益率。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
七、风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货
本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证国新央企现代能源指数，其风险收益
八、投资限制与禁止行为
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
（7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
（10）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（11）本基金参与融资的，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价
（12）本基金参与转融通证券出借交易应当符合以下要求：
1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证
2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；
3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
（13）本基金参与股指期货、国债期货交易的，应当依据下列标准建构组合：
1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；
2）在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金
3）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值
4）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易
5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当
（14）本基金投资股票期权应当符合以下要求：
基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；
（15）本基金投资流通受限证券，基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制
（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因
（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易
（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除第（2）、（7）、（12）、（16）、（17）条外，因证券/期货市场波动、证券发行
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在与基金托管
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行
九、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额
2、不谋求对上市公司的控股；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
十、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，
本投资组合报告所载数据截至2023年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。
1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 753,661,577.17 97.20
其中：股票 753,661,577.17 97.20
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 20,118,880.85 2.59
8 其他各项资产 1,602,995.93 0.21
9 合计 775,383,453.95 100.00
2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 147,433,108.00 19.09
C 制造业 131,353,470.90 17.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 341,569,413.20 44.24
E 建筑业 55,019,047.00 7.13
F 批发和零售业 22,147.02 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 65,308,323.59 8.46
J 金融业 5,690,206.00 0.74
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 7,265,861.46 0.94
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 753,661,577.17 97.61
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 600900 长江电力 3,495,900 77,748,816.00 10.07
2 600406 国电南瑞 2,712,077 60,180,988.63 7.79
3 601985 中国核电 6,363,100 46,450,630.00 6.02
4 600905 三峡能源 9,651,000 46,131,780.00 5.97
5 601600 中国铝业 5,349,261 33,593,359.08 4.35
6 601088 中国神华 829,200 25,871,040.00 3.35
7 600938 中国海油 1,214,000 25,663,960.00 3.32
8 601669 中国电建 4,648,700 24,870,545.00 3.22
9 601857 中国石油 3,043,600 24,287,928.00 3.15
10 600886 国投电力 2,006,760 23,619,565.20 3.06
4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
11投资组合报告附注
11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国神华能源股份有限公司在报告编制前一年
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部
11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外
11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 398,189.64
2 应收证券清算款 1,161,135.17
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 43,671.12
8 其他 -
9 合计 1,602,995.93
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十一部分基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
期间 ①净值增长率 ②净值增长率标准差 ③业绩比较基准收益率 ④业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④
2023.07.27-2023.09.30 -4.08% 0.62% -2.97% 0.70% -1.11% -0.08%
第十二部分基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
第十三部分基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需
二、估值对象
基金所拥有的股票（含存托凭证）、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、
（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并
（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收
（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除外），选取
（3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收
交易所上市实行全价交易的固收品种（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上
（5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
（2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难
（3）流通受限的股票，指在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价确定公允价值，估值当日无结算
6、本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。
7、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
8、基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，
9、本基金参与融资及转融通证券出借业务的，应参照法律法规及行业协会的相关规定
10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
五、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中
（3）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另有通行做
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10项进行估值时，所造成的误差不作为基
2、由于不可抗力原因，或证券/期货交易所、指数编制机构及登记结算公司等机构发送
第十四部分基金的收益与分配
一、基金收益分配原则
1、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红；
2、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以上
3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关、证券交易所、登记机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经
二、基金收益分配比例及金额的确定原则
1、在收益评价日，基金管理人计算基金份额净值增长率、标的指数同期增长率。
基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金份额净值增长率－标的指数
基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比
期间如发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经拆分或合并调整后的
收益评价日日期以本基金日后相关公告为准。
2、根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的份额可分配收益，并确定
3、根据前述可供分配利润及收益分配比例计算收益分配金额。
三、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式
四、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》
五、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
第十五部分基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的证券、期货、期权交易费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监会另有规
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金银行汇划费用、账户开户及维护费用、场内注册登记费用、IOPV计算与发布费
8、基金上市初费及年费；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理
上述“一、基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、指数许可使用费；
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数
如果指数许可使用费的计算方法、费率、支付方式和费用承担方等发生调整，本基金将
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
第十六部分基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立且符合《中华人民共和国证券
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事
第十七部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同、基金托管协议
1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金份额
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定报刊和规定网站上登载《基金
（四）基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易的3个工
（五）基金份额折算日和折算结果公告
基金管理人确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定将基金份额折算
基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人将基金份额折
（六）基金净值信息
《基金合同》生效后，在基金份额上市交易前且开始办理基金份额申购或者赎回前，基
在基金份额上市交易或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度
（七）基金份额申购、赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过规定网站、
（八）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告（含资产组合
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
（九）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》编制临时报告书，
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、基金合同终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过50%；
11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动
12、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
15、基金收益分配事项；
16、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%；
18、本基金开始办理申购、赎回；
19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
20、本基金变更标的指数；
21、基金份额停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市交易；
22、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；
23、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
24、连续30个工作日、40个工作日及45个工作日出现基金份额持有人数量不满二百
25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
（十）澄清公告
在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份
（十二）清算报告
基金终止运作的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出清算报告。
（十三）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十四）基金投资资产支持证券的信息披露
本基金投资资产支持证券的，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的
（十五）基金投资股指期货、国债期货、股票期权的信息披露
基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等定期报告和招募说明
（十六）参与融资和转融通证券出借业务的信息披露
本基金参与融资和转融通证券出借业务的，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年
（十七）中国证监会规定的其他信息
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力或者其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
第十八部分风险揭示
本基金管理人在总结、借鉴基金管理人旗下已有开放式基金（包括ETF基金）风险管理
投资于本基金的主要风险包括以下几个方面：
一、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场
二、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理
三、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
1、由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪
2、由于标的指数成份股发生送配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生
3、成份股派发现金红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标的
4、由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲
5、由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使
6、在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术
7、其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的
四、流动性风险
1、本基金交易方式带来的流动性风险
①本基金最小申购、赎回单位设置较高，中小投资者只能在二级市场上按交易价格卖出
②基金将在上海证券交易所上市交易，但不保证市场交易一定活跃；基金的交易可能因
③尽管由于投资者可以进行申购、赎回，基金一般不会持续出现大幅折溢价情况。但是，
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括依法发行上市的股票（包括存托凭
3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金属于开放式基金的一种特殊类型，在申赎机制方面为投资者提供了场内交易以及
五、标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标
六、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，可能存在不同于基金份额净值的情
七、基金份额参考净值决策和基金份额参考净值计算错误的风险
基金管理人或基金管理人委托其他机构在交易时间内根据申购、赎回清单和组合证券内
八、退市风险
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前
九、投资人申购失败的风险
本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代
十、投资人赎回失败的风险
投资人在提出场内份额赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导
十一、退补现金替代方式的风险
本基金在申购赎回环节的“退补现金替代”方式，该方式不同于现有其他现金替代方式，
基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，现金替
十二、基金场内份额赎回对价的变现风险
本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股
十三、第三方机构服务的风险
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
1、申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，
2、登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份额、组合证券
3、证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投资人
十四、股指期货投资风险
1、杠杆风险
股指期货投资具有高杠杆特性，因此会放大基础资产所产生的盈利或损失，加大本基金
2、基差风险
基差是指股票指数现货价格与股指期货价格之间的差额。若本基金运作中出现基差波动
3、合约展期风险
本基金所投资的期货合约主要包括股指期货当月和近月合约。当基金所持有的合约临近
4、模型风险
股指期货合约属于虚拟投资品种，投资过程中需要通过模型进行风险定价，当投资人员
十五、国债期货投资风险
本基金的一部分资产将可能投资于国债期货，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及
十六、资产支持证券（ABS）的风险
资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础
十七、新股申购风险
本基金可参与新股申购，新股发行政策、新股发行机制等影响新股发行的因素变动将会
十八、股票期权风险
流动性风险：由于股票期权合约众多，交易较为分散，股票期权市场的流动性一般较期
价格风险：股票期权买方的价格风险即为他所付出的权利金，风险具有确定性。股票期
操作风险：操作风险是指由于管理不善或者制度执行出现问题等原因所导致的风险。股
十九、融资交易及转融通证券出借业务的主要风险
1、流动性风险
出借人在出借证券后，除与借入人协商一致可提前了结的情形外，其他情形无法在合约
2、交易对手违约风险
存在由于交易对手违约而导致证券到期不能按时或足额归还、相应权益补偿和借券费用
3、市场风险
转融通出借收益按照证券当日收市后市值、融出日（或展期日）费率和实际出借天数计
4、提前或延迟了结风险
证券出借期间，如发生标的证券范围调整、标的证券暂停交易、标的证券对应的上市公
5、跟踪误差风险
对于指数型组合，当组合发生大额赎回或市场大幅波动时，存在由于转融通出借证券无
6、杠杆效应放大风险
投资者通过融资及转融通证券出借业务可以扩大交易额度,利用较少资本来获取较大利
7、担保能力及限制交易风险
单只或全部证券被暂停融资及转融通证券出借业务、投资者账户被暂停或取消融资及转
8、强制平仓风险
投资者在从事融资交易及转融通证券出借业务期间,如果不能按照约定的期限清偿债务,
9、操作风险
融资交易和转融通业务具体实施过程中，在投资决策、交易等环节，可能面临由于操作
10、法律合规风险
在融资交易和转融通证券出借过程中，存在由于标的证券价格波动导致组合合规指标超
二十、投资于存托凭证的风险
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同
二十二、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
二十三、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的
二十四、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：
1、基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
2、停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二
3、若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将
4、在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以
二十五、成份股退市的风险
标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基
二十六、管理风险与操作风险
基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控
相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作
二十七、技术风险
在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障或差
二十八、自动清算的风险
基金存续期内，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
二十九、不可抗力
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照《基金合
3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
5、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上，法律法规或监管规则另有
第二十部分基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购款项和/或认购股票、申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资和转融通证券出借
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服
（16）在符合有关法律、法规、相关证券交易所及登记机构相关业务规则的规定及基金
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知基
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料20年以上，法律法
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配
（16）按照法律法规和《基金合同》和托管协议的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表
若以本基金为目标ETF，且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和基金托管人
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持
本基金份额持有人大会不设日常机构。
（一）召开事由
1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外；
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式或调整基金份额类别设置、
（3）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
（5）基金管理人、相关证券交易所和登记机构等调整有关基金申购、赎回、交易、转
（6）基金推出新业务或服务；
（7）在不违反法律法规的情况下，本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购
（8）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；调整申购赎回清单的内容，
（9）进行基金份额的拆分与合并；
（10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或持有
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有
若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意
3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，本基金亦可采用网络、
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》在规定媒介上公告。如果
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照《基金合
3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
5、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上，法律法规或监管规则另有
四、争议的处理
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿
争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守基金管理人和基金托管人的职责，各自
《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和
五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式
本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和登记机构办
第二十一部分基金托管协议的内容摘要
托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：博时基金管理有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
办公地址：广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
邮政编码：518040
法定代表人：江向阳
成立时间：1998年7月13日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】26号
组织形式：有限责任公司
注册资本：2.5亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。
（二）基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码：100033
法定代表人：田国立
成立日期：2004年09月17日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的
本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%；本
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在与基金托管人协商一
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资、融资
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
（2）每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金
（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
（6）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的
（7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
（10）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（11）本基金参与融资的，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价
（12）本基金参与转融通证券出借交易应当符合以下要求：
1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证
2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；
3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
（13）本基金参与股指期货、国债期货交易的，应当依据下列标准建构组合：
1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；
2）在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金
3）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值
4）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易
5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当
（14）本基金投资股票期权应当符合以下要求：
基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；
（15）本基金投资流通受限证券，基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制
（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因
（17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易
（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除第（2）、（7）、（12）、（16）条外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在与基金托管
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托管协议第十
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人投资
基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投资流通受
1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相关工作的
本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金，若有最新监管政策根据最新政
2.基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有
3.本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提
（1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
（2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
（4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会规定媒介
本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能进行及时调
5.本基金参与转融通出借业务，管理人应当遵循审慎经营原则，配备技术系统和专业人
7.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计
（六）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、
（七）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管
（八）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。
5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另
6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期
7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募
2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额（含网下股票
3.若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人或相关机构
（三）基金银行账户的开立和管理
1.基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理人
2.基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
4.在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资
5.管理人应于托管产品到期后及时完成收益兑付、费用结清及其他应收应付款项资金划
（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与基金联名的
2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用
证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金管理人先行垫付,待托管产品启
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金
5.账户注销时，由基金管理人依据中国证券登记结算公司相关规定，委托有交易关系
6.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
（五）债券托管专户的开设和管理
《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆
（六）其他账户的开立和管理
1.在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、
五、基金资产净值计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个工作日
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》
（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理
1.估值对象
基金所拥有的股票（含存托凭证）、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合
2.估值方法
（1）证券交易所上市的有价证券的估值
1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收
2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除外），选取估
3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利
交易所上市实行全价交易的固收品种（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值
4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市
5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以
（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的
2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以
3）流通受限的股票，指在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发
（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品
（4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
（5）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价确定公允价值，估值当日无结
（6）本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。
（7）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
（8）基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，
（9）本基金参与融资及转融通证券出借业务的，应参照法律法规及行业协会的相关规
（10）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人
（11）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
3.特殊情形的处理
基金管理人、基金托管人按估值方法的第(10)项进行估值时，所造成的误差不作为基金
由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、指数编制机构及登记结算公司等机构发
（三）基金份额净值错误的处理方式
1.当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为基金份额净值错误；
2.错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证
3.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管
(1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方
(2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托管
(3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，
(4)由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导
5.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理
6.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另有通行做法，
（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形
1．基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2．因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3．当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
4．法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（五）基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
（六）基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录
（七）基金财务报表与报告的编制和复核
1.财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。
2.报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，
3.财务报表的编制与复核时间安排
(1)报表的编制
基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在每个季度结束之日
(2)报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复核
基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。
（八）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持
在基金托管人要求或编制中期报和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、
本协议受中国法律（不含港澳台立法）管辖。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与
（二）托管协议终止的情形
1.《基金合同》终止；
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；
4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
（三）基金财产的清算
1.基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
2.在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》
3.基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中
4.基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现
5.基金财产清算程序：
(1)《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认；
(3)对基金财产进行估值和变现；
(4)制作清算报告；
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告；
(7)对基金剩余财产进行分配。
6.基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变
7.清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
8.基金财产清算剩余资产的分配：
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
9.基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
10.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律规定的最低限制。
第二十二部分对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代理券商提供。
基金管理人提供的服务内容如下：
一、客户服务电话
客户服务中心自动语音系统提供每周七天、每天24小时的自动语音服务和查询服务，
博时一线通：95105568（免长途话费）
二、网上客户服务中心
网上客户服务为投资人提供查询服务、资讯服务以及在线咨询的平台。登陆网站后，投
基金管理人网址：www.bosera.com
电子邮箱：service@bosera.com
三、客户投诉处理
投资者可以通过博时基金网站、客服中心IVR自动语音留言、客服中心电话人工坐席、
如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金管理人。
第二十三部分其他应披露的事项
（一）、2023年10月25日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于旗下基金投
（二）、2023年10月16日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基
（三）、2023年9月28日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金
（四）、2023年8月22日，我公司公告了《博时基金管理有限公司旗下基金在兴业银
（五）、2023年8月9日，我公司公告了《博时中证国新央企现代能源交易型开放式
（六）、2023年8月4日，我公司公告了《博时中证国新央企现代能源交易型开放式
（七）、2023年8月3日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于与银联商务股
（八）、2023年7月29日，我公司公告了《博时中证国新央企现代能源交易型开放式
（九）、2023年7月28日，我公司公告了《博时中证国新央企现代能源交易型开放式
（十）、2023年7月25日，我公司公告了《关于博时中证国新央企现代能源交易型开
（十一）、2023年7月22日，我公司公告了《关于博时中证国新央企现代能源交易型
（十二）、2023年7月4日，我公司公告了《博时中证国新央企现代能源交易型开放
第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人的住所和基金上市交易的
投资人还可以直接登录基金管理人的网站（www.bosera.com）查阅和下载招募说明书。
第二十五部分备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。
（一）中国证监会准予博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金注册
（二）《博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三）《博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）基金管理人业务资格批件、营业执照
（五）基金托管人业务资格批件、营业执照
（六）法律意见书
（七）中国证监会要求的其他文件
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
博时基金管理有限公司
2023年11月30日