路博迈中国机遇混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）

路博迈中国机遇混合型证券投资基金

招募说明书（更新）

（2023年第1号）

基金管理人：路博迈基金管理（中国）有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二零二三年十二月

重要提示

路博迈中国机遇混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2023年4

月18日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2023】830号《关于准予路

博迈中国机遇混合型证券投资基金注册的批复》），基金合同于2023年6月16日

生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资

价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投

资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括：因证券市场价格波动产

生的市场风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，由于交易

对手违约产生的信用风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风

险，本基金的特定风险等等。本基金为混合型基金，其预期风险及预期收益水平

理论上高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金前，应认真阅读本招募说明书、基

金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和

产品特性，自主判断基金的投资价值，并根据自身的投资目的、投资期限、投资

经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适；投资者应充分考

虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、

数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现

的各类风险。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金

资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

若基金资产投资于港股，会面临内地与香港股票市场交易互联互通（以下简

称“港股通”）机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来

的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，

且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇

率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯

可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不

能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险请查阅本招募说明书的

“风险揭示”章节的具体内容。

为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能面

临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。

本基金可投资于科创板，若本基金投资于科创板股票，会面临科创板机制下

因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创

板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应

程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等

有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办

理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用

侧袋机制时的特定风险。

基金管理人依据相关法律、法规等，经尽职调查、进行了充分的评估论证、

履行了必要的决策程序，现将份额登记、估值核算等业务委托给基金服务机构—

—国泰君安证券股份有限公司负责日常运营；基金管理人需定期了解基金服务机

构的人员配备情况、业务操作的专业能力、业务隔离措施、软硬件设施等基本运

作情况，以保证满足业务发展的实际需求；如前述提供份额登记、估值核算的基

金服务机构以独资或者控股方式成立具有独立法人资格的基金服务机构，经基金

管理人同意，可直接由该新设立的基金服务机构担任本基金的服务机构，但基金

管理人应发布相关公告。除前述另有规定外，基金服务机构发生变更的，基金管

理人需另行发布相关公告。若基金份额持有人不同意基金管理人变更基金服务机

构的，自公告之日起10日内可以赎回其持有的全部基金份额，若基金份额持有人

自公告之日起10日后继续持有全部或部分基金份额的，视为其同意基金管理人变

更基金服务机构。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并

不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉

的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金

管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基

金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但

在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达

到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

基金投资者及基金份额持有人承诺其知悉《中华人民共和国反洗钱法》、《金

融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《中国人民银行关于加强开户管理及

可疑交易报告后续控制措施的通知》、《中国人民银行关于落实执行联合国安理会

相关决议的通知》等反洗钱相关法律法规的规定，将严格遵守上述规定，不会违

反任何前述规定；承诺用于基金投资的资金来源不属于违法犯罪所得及其收益；

承诺出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，积极履行反洗钱职责，不

借助本业务进行洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动。基金投资者及基金份额持有人

承诺，其不属于联合国、中国有权机关或其他司法管辖区有权机关制裁名单内的

企业或个人，不位于被联合国、中国有权机关或者其他司法管辖区有权机关制裁

的国家和地区。

出于反洗钱、制裁、反恐怖融资、非居民金融账户涉税信息尽职调查与信息

报送等相关的合规要求，本基金基金管理人有权对可购买本基金的投资者资质予

以规定并不时调整，具体见《业务规则》、基金份额发售公告以及基金管理人届时

发布的开放申购或赎回公告或其他相关公告。如已持有本基金基金份额，但不再

满足本基金的投资者资质要求或基金合同约定的其他条件或出现基金合同约定情

形的，基金管理人有权依据基金合同的约定对相应基金份额予以强制赎回或采取

其他相应控制措施，提请投资者关注。

基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，致力于投资者个人信息的保护。

基金管理人承诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息，包

括通过基金管理人直销、销售机构或场内经纪机构购买路博迈基金管理（中国）

有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机构投资者信息

中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息，也将遵守上述承诺

进行处理。

详情请关注基金合同第七部分“基金合同当事人及权利义务”的相关内容及

基金管理人官方网站（www.nbchina.com）不时披露的个人信息处理相关政策。

本基金本次更新招募说明书主要对本基金的管理费率、托管费率、基金管理

人信息相关事项进行更新，本次更新自2023年12月1日起生效。本招募说明书

相关信息更新截止日为2023年11月23日，有关财务数据和净值表现更新截止

日为2023年9月30日（财务数据未经审计）。

目录

重要提示............................................................1

第一部分前言......................................................6

第二部分释义......................................................7

第三部分基金管理人...............................................13

第四部分基金托管人...............................................24

第五部分相关服务机构.............................................29

第六部分基金的募集...............................................31

第七部分基金合同的生效...........................................32

第八部分基金份额的申购与赎回.....................................33

第九部分基金的投资...............................................48

第十部分基金的业绩...............................................64

第十一部分基金的财产.............................................65

第十二部分基金资产的估值.........................................66

第十三部分基金的收益与分配.......................................74

第十四部分基金的费用与税收.......................................76

第十五部分基金的会计与审计.......................................79

第十六部分基金的信息披露.........................................80

第十七部分侧袋机制...............................................88

第十八部分风险揭示...............................................91

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................101

第二十部分基金合同的内容摘要....................................103

第二十一部分基金托管协议的内容摘要..............................124

第二十二部分对基金份额持有人的服务..............................142

第二十三部分其他应披露事项......................................144

第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式..........................145

第二十五部分备查文件............................................146

第一部分前言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中

华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售

机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基

金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法

律法规的规定，以及《路博迈中国机遇混合型证券投资基金基金合同》（以下简称

“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了路博迈中国机遇混合型证券投资基金的投资目标、策略、

风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前

应仔细阅读本招募说明书、基金产品资料概要等。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由路博

迈基金管理（中国）有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提

供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有本基金基金份

额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及

其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和

义务，应详细查阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指路博迈中国机遇混合型证券投资基金

2、基金管理人：指路博迈基金管理（中国）有限公司

3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》：指《路博迈中国机遇混合型证券投资基金基金合

同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《路博迈中国机遇

混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《路博迈中国机遇混合型证券投资基金招

募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《路博迈中国机遇混合型证券投资基金基金产品资

料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《路博迈中国机遇混合型证券投资基金基金份额发

售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第

三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全

国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修

改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投

资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施

的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的

修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》

修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的

修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的

《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10

月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关

对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员

会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构

投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用

来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投

资者和人民币合格境外机构投资者

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律

法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务

24、销售机构：指路博迈基金管理（中国）有限公司以及符合《销售办法》和

中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金

销售服务协议，办理基金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和交收业务，具体内容包括投

资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和交收、

代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为路博迈基金管理

（中国）有限公司或接受路博迈基金管理（中国）有限公司委托代为办理登记业

务的机构

27、基金服务机构：指从事基金的销售、销售支付、份额登记、估值等基金服

务业务的机构。销售机构、登记机构亦为本基金的基金服务机构。其中，国泰君安

证券股份有限公司作为本基金的基金服务机构，为本基金提供份额登记、估值与

核算等服务

28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管

理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务而引起基金的

基金份额变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开

放日

36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数

37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若本

基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人有权决定本基

金暂停办理基金份额的申购、赎回等业务，并按规定进行公告）

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》：指《路博迈基金管理（中国）有限公司开放式基金业务规

则》及基金管理人不时于其网站披露的相关规则及公示信息，是规范基金管理人

所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同

遵守

40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加

上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请

份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

47、元：指人民币元

48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行

存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款

项及其他资产的价值总和

50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

53、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报

刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网

站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以

合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银

行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新

股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的

债券以及法律法规或中国证监会规定的其他流动性受限资产，如未来法律法规变

动，基金管理人在履行适当程序后，可对前述流动性受限资产范围进行调整

55、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份

额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投

资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益

不受损害并得到公平对待，如未来法律法规变动，基金管理人在履行适当程序后，

可对前述摆动定价机制的定义进行调整

56、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件

57、港股通标的股票：指内地投资者委托内地证券公司，经由内地证券交易

所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合

交易所”）进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票

58、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基

金份额持有人服务的费用

59、基金份额分类：指本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不

同，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额分

设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值

60、A类基金份额：在投资者认购或申购时收取认购费或申购费，但不从本类

别基金财产中计提销售服务费的，称为A类基金份额

61、C类基金份额：在投资者认购或申购时不收取认购费或申购费，而从本类

别基金财产中计提销售服务费的，称为C类基金份额

62、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门

账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，

属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账

户称为侧袋账户

63、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公

允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导

致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资

产

64、信用衍生品：指符合证券交易所或银行间市场相关业务规则，专门用于

管理信用风险的信用衍生工具

65、信用保护买方：亦称信用保护购买方，指接受信用风险保护的一方

66、信用保护卖方：亦称信用保护提供方，指提供信用风险保护的一方

67、名义本金：亦称交易名义本金，指为一笔信用衍生品交易提供信用保护

的金额，各项支付和结算以此金额为计算基准

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：路博迈基金管理（中国）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号30层11单元

办公地址：中国上海市静安区石门一路288号香港兴业中心2座705-710室

成立日期：2021年7月22日

法定代表人：阎小庆

客户服务电话：400-875-5888

注册资本：人民币30,000万元

股权结构：

股东名称 出资比例

路博迈投资顾问有限公司 （Neuberger Berman Investment Advisers LLC） 100%

二、主要人员情况

1、董事会成员

PATRICK SONG LIU先生：董事长，英国牛津大学工商管理硕士学位。于2017

年加入路博迈，负责监督管理并带领业务发展。现任路博迈基金管理（中国）有限

公司董事长，兼任路博迈海外投资管理（上海）有限公司董事及董事会主席，路博

迈信息咨询（上海）有限公司董事及董事会主席、总经理及法定代表人。曾任路透

伦敦全球战略总监和市场营销机构全球总监；路透香港亚太资产管理及研究总监；

景顺投资管理有限公司首席代表；景顺长城基金管理有限公司常务副总裁；德意

志投资香港有限公司大中华区董事总经理；海富通基金管理有限公司高级战略顾

问及董事、总经理等多个职位。

阎小庆先生：董事，上海财经大学货币银行学硕士学位、比利时布鲁塞尔自

由大学工商管理硕士。于2019年加入路博迈集团，负责集团在中国业务相关的管

理和整体业务战略的规划和实施。现任路博迈基金管理（中国）有限公司的总经

理、法定代表人。曾任歌斐资产管理有限公司管理合伙人；海富通基金管理有限

公司副总经理；比利时富通基金管理公司上海代表处首席代表；法国农业信贷银

行上海分行欧洲及台湾团队主管等多个职位。

Ping Ru（汝平）先生：董事，美国卡内基梅隆大学信息网络(金融类)硕士、

美国德雷塞尔大学物理学博士。于2017年加入路博迈投资管理（上海）有限公司

及路博迈海外投资管理（上海）有限公司担任首席投资官及投资负责人。现任路

博迈基金管理（中国）有限公司副总经理、基金经理，负责投资管理等相关事务。

曾任摩根士丹利投资管理公司执行董事及高级投资组合经理；摩根士丹利华鑫基

金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、上海富诚海富通资产管理有限公

司及银河基金管理有限公司担任总监等多个职务。

许亦先先生：董事，美国华盛顿大学金融学、经济学双学士。于2017年加入

路博迈亚洲有限公司、路博迈投资管理（上海）有限公司及路博迈海外投资管理

（上海）有限公司担任机构业务总监。现任路博迈基金管理有限公司副总经理，

负责中国地区的业务增长、机构业务发展。曾任摩根基金(亚洲)有限公司副总裁

（中国机构业务）；德意志投资香港有限公司中国业务总监等多个职务。

魏晓雪女士：董事，复旦大学投资学硕士。于2022年10月加入路博迈基金

管理（中国）有限公司。现担任路博迈基金管理（中国）有限公司副总经理、权益

CIO、基金经理，分管公募股票投资部和研究部，兼公募股票投资部总经理及研究

部总经理。曾任西南证券高级客户经理；鹏远（北京）管理咨询上海分公司研究

员；光大保德信基金管理有限公司总经理助理、研究总监及基金经理。

Jason Christopher Davenant Henchman先生：董事，英国伦敦大学法律系学

士、律师执业资格。于2010年加入路博迈亚洲有限公司担任亚太区总法律顾问。

现担任欧洲、中东和非洲以及拉丁美洲的首席行政官，兼任路博迈基金管理（中

国）有限公司董事。曾任富达国际有限公司亚太区机构业务部法律顾问、总经理

及营运总经理；美盛资产管理香港有限公司亚太区法律及合规主管等多个职位。

于研女士：独立董事，上海财经大学世界经济系国际金融硕士、金融学博士。

兼任上海财经大学商学院和金融学院教授。曾任上海财经大学国际商学院讲师、

金融学院副教授。

张少锋先生：独立董事，东北财经大学金融学硕士。曾任中国建设银行股份

有限公司海南省分行行长；深圳市商业银行股份有限公司（现名为平安银行股份

有限公司）总行个人银行及电子银行部门总经理；上海浦东发展银行股份有限公

司总行电子渠道部总经理、东亚银行（中国）有限公司总行零售银行总监及副行

长。

李权先生：独立董事，英国伯明翰大学工业管理硕士、英国阿斯顿大学战略

管理博士。曾任国民西敏银行北亚区首席经济师；苏格兰皇家银行首席代表、行

长及中国区首席执行官；澳新银行行长、中国区首席执行官及非执行董事。

2、监事

刘铮女士：监事会主席，美国加利福尼亚大学戴维斯分校学校法学专业硕士。

于2018年加入路博迈投资管理（上海）有限公司担任亚太区副总法律顾问。现任

路博迈基金管理（中国）有限公司法律合规部总经理。曾任瀚一律师事务所律师、

君合律师事务所律师、平安资产管理有限责任公司法律合规部副总监。

冯桔女士：职工监事，武汉大学新闻学硕士。于2020年加入路博迈投资管理

（上海）有限公司担任市场营销总监。现任路博迈基金管理（中国）有限公司市场

部总经理。曾任第一财经日报编辑、海富通基金营销总监、江信基金渠道总监、东

吴基金机构业务部副总经理等多个职务。

Andrew Steven Komaroff先生：监事，美国纽约斯坦福法学院博士。现任路

博迈集团首席营运官，兼任路博迈基金管理（中国）有限公司监事。曾任麦肯锡管

理顾问；Ripplewood Holdings首席投资官；The Equavant Group执行副总裁。

Heather Phyl Zuckerman女士：监事，纽约大学博士。现任路博迈集团首席

人力官，兼任路博迈基金管理（中国）有限公司监事。曾任Shearman&Sterling助

理；The Equavant Group总法律顾问。

3、高级管理人员

阎小庆先生：总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）

Ping Ru（汝平）先生：副总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）

许亦先先生：副总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）

魏晓雪女士：副总经理、权益CIO。（简历请参见上述董事会成员介绍）

林海中先生：督察长，美国德克萨斯大学工商管理硕士。于2020年加入路

博迈投资管理（上海）有限公司担任督察长、路博迈海外投资管理（上海）有限

公司担任首席合规官。现任路博迈基金管理（中国）有限公司督察长，负责公司

在中国的法律合规事务；列席董事会、经营决策会议等重要会议等。曾任中国证

监会基金监管部监管五处处长；国泰基金管理有限公司督察长；鼎信汇金（北

京）投资管理有限公司、金百临（上海）投资管理有限公司总经理等多个职务。

陈溯先生：首席信息官，上海第二工业大学学士。于2018年加入路博迈投

资管理（上海）有限公司担任信息技术总监。现任路博迈基金管理（中国）有限

公司首席信息官，负责监管中国所有的IT基础设施和商业IT，包括一些中国交

易/市场数据系统。曾任上海惠普有限公司信息技术支持团队负责人、项目经

理；GLG格盛企业管理咨询（上海）有限公司、达帛商务咨询（上海）有限公司

信息技术系统分析师；King乐王数码科技（上海）有限公司（实际停止经营）

担任信息技术经理；培腾司商务咨询（上海）有限公司信息技术服务交付经理、

项目经理等多个职务。

郭嘉令先生：财务负责人，财务会计专业本科。于2023年加入路博迈，现

任路博迈基金管理（中国）有限公司财务负责人兼财务部总经理。在加入路博迈

前，曾任职于海通证券股份有限公司担任会计经理；海富通基金管理有限公司担

任总账会计、高级会计经理、财务部负责人，其拥有近20年国内公募行业从业

经历，具备全面的财会专业理论知识和丰富的企业财务管理经验。

赵大年先生：风控负责人，中国科学院理学硕士。于2023年加入路博迈，

现任路博迈基金管理（中国）有限公司风控负责人兼风险管理部总经理。在加入

路博迈之前，曾任职于光大保德信基金管理有限公司，担任风险控制专员、风险

管理部副总监、总监、量化投资部总监兼基金经理等职务，负责公司风险管理体

系建设、投资与运营风险管理、量化投资与研究等业务。

4、本基金基金经理

魏晓雪女士：基金经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）

5、投资决策委员会

本公司采取集体投资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下：

阎小庆先生，总经理

Ping Ru（汝平）先生，副总经理，分管公募固收投资部和交易部

魏晓雪女士，副总经理、权益CIO，分管公募股票投资部和研究部，兼公募股

票投资部总经理及研究部总经理

周平先生，量化投资部总经理

魏丽女士，公募固收投资部总经理

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行以

下职责：

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金

份额的发售、申购、赎回、估值核算和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配

收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为；

12、法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

四、基金管理人和基金经理的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、行政法规、规章、基金

合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违

反现行有效的有关法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行

为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立

健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关

规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金

投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相

关的交易活动；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰

乱市场秩序；

（9）贬损同行，以抬高自己；

（10）以不正当手段谋求业务发展；

（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律、行政法规和基金合同的规定，本着谨慎勤勉的原则为基

金份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，

泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交

易活动；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人的风险管理体系

本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、操作风

险和声誉风险四大类。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管

理体系。

1、风险管理原则

基金管理人风险管理体系的构建遵循以下基本原则：

（1）健全性原则。风险控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机

构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则。基金管理人通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控

程序，维护内控制度的有效执行。

（3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，

公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

（4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经

济效益，以合理的控制成本达到最佳的风险控制效果。

2、风险管理组织架构

本基金管理人建立了由董事会、公司管理层、风险管理部门、业务职能部门

组成的风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。

公司各部门或岗位之间的监督制约，构成风险控制的第一道监控防线；由公

司总经理负责，风险管理委员会、投资决策委员会、督察长、法律合规部和风险管

理部构成风险控制的第二道监控防线；在董事会领导下，风险控制委员会负责内

部控制和风险管理的决策，构成了风险控制的第三道监控防线。

董事会对维持有效的公司风险管理框架承担最终责任。董事会对风险管理的

责任包括制定业务战略和风险管理目标、审阅重大事件和决策的风险评估、审批

重大风险解决方案、审批公司风险管理制度以及审阅风险管理报告。

公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，负责风险管理政策的制定和落

实，组织开展风险管理工作。管理层下设风险管理委员会，根据公司风险管理总

体策略组织实施风险应对方案。

风险管理部门对公司的风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，包

括制定公司风险管理制度和流程、实施定量和定性的风险评估、提出风险防范和

控制建议、负责公司管理层风险管理决策的落实情况以及组织推动风险管理文化

建设。

业务职能部门从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施，执行风险

管理程序，定期评估风险，并对风险管理的有效性负责。

3、风险管理内容

本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险分析、风险对应、风险报告、风

险监控、风险管理体系的评价等内容。

（1）风险识别是指对外部和内部的各种风险因素进行辨别。

（2）风险分析是指对风险的重大程度进行评估，评价风险发生的可能性。

（3）风险应对是指在风险识别过程中，针对业务流程中的主要风险点，建立

相应的控制措施。

（4）风险报告是指将风险事件及处置、风险评估情况以一定程序和形式进行

报告的过程。

（5）风险监控是指采取适当的措施，对风险指标进行系统和有效的监控，实

现以合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。

（6）风险管理体系的评价是指定期对风险管理系统的安全性、合理性、适用

性和成本与效益进行分析、检查、评估和修正，以提高风险管理的有效性。

六、基金管理人的内部控制制度

基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，并制定

了科学完善的内部控制制度。

1、内部控制基本原则

（1）健全性原则：内部控制应当包括各项业务、各个部门或机构和各级人员，

并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护

内控制度的有效执行。

（3）独立性原则：基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基金

资产、自有资产、其它资产的运作分离。

（4）相互制约原则：基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。

（5）成本效益原则：基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，

提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2、内部控制主要内容

（1）投资管理业务

基金投资严格遵循基金管理人投资决策管理相关制度的规定。基金经理的投

资权限必须符合基金合同对投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限

制的要求，以及有关公平交易的基金管理人制度和规则。

1）研究业务控制主要内容包括：

①研究工作应保持独立、客观。

②建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法。

③建立投资对象备选库制度，研究部门根据基金合同要求，在充分研究的基

础上建立和维护备选库。

④建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道。

⑤建立研究报告质量评价体系。

2）投资决策业务控制主要内容包括：

①投资决策应当严格遵守法律法规的有关规定，符合基金合同所规定的投资

目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。

②健全投资决策授权制度，明确界定投资权限，严格遵守投资限制，防止越

权决策。

③投资决策应当有充分的投资依据，重要投资要有详细的研究报告和风险分

析支持，并有决策记录。

④建立投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策。

⑤建立科学的投资管理业绩评价体系，包括投资组合情况、是否符合基金产

品特征和决策程序、基金绩效归属分析等内容。

3）基金交易业务控制主要内容包括：

①基金交易实行集中交易制度，基金经理不得直接向交易员下达投资指令或

者直接进行交易。

②基金管理人建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安

全设施。

③投资指令应当进行审核，确认其合法、合规与完整后方可执行，如出现指

令违法违规或者其他异常情况，应当及时报告相应部门与人员。

④基金管理人执行公平的交易分配制度，确保不同投资者的利益能够得到公

平对待。

⑤建立完善的交易记录制度，每日投资组合列表等应当及时核对并存档保管。

⑥建立科学的交易绩效评价体系。

（2）信息披露

基金管理人建立健全信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整、

及时。基金管理人设立了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、

组织、审核和发布工作，以此加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律

法规的规定，同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办

法。

（3）信息技术系统

基金管理人根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，

严格制定信息系统的管理制度。信息技术系统的设计和开发符合法律法规的规定

及国家和金融行业软件工程标准。

基金管理人制定了严格的信息系统授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内

外网分离制度等管理措施，确保系统安全运行。基金管理人建立电子信息数据的

即时保存和备份制度，重要数据实行异地备份并且长期保存。信息技术部门定期

进行审计、故障排除和灾难恢复，确保信息技术系统的稳定性和可靠性。

（4）会计系统控制

基金管理人依据法律法规及业务的要求建立会计制度，并针对各个风险控制

点建立严密的会计系统控制。

基金管理人明确职责划分，在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责，严禁

需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程；采取适当的会计控制措施，以确保

会计核算系统的正常运转；采取合理的估值方法和科学的估值程序，公允反映投

资组合所投资的有价证券在估值时点的价值；规范基金清算交割工作，在授权范

围内，及时准确地完成基金清算，确保基金资产的安全；建立会计档案保管制度，

确保档案真实完整。

（5）监察稽核控制

基金管理人设立督察长，对董事会负责，经董事会聘任，是公司的合规负责

人。根据合规管理工作需要和董事会授权，就内部控制制度的执行情况独立地履

行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情

况。

基金管理人设立法律合规部开展合规管理工作，对督察长负责，开展监察稽

核工作，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营管

理活动的有效运行。

董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律、法规和公司内

部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。

3、基金管理人关于内部控制制度的声明

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风险

控制制度。

第四部分基金托管人

一、基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)

住所：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：陈四清

注册资本：人民币35,640,625.7089万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

二、主要人员情况

截至2023年6月，中国工商银行资产托管部共有员工212人，平均年龄34

岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级

技术职称。

三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托

管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内

部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资

产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、

高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中

最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保

障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、

证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证

券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产

品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户

提供个性化的托管服务。截至2023年6月，中国工商银行共托管证券投资基金

1353只。自2003年以来，中国工商银行连续二十年获得香港《亚洲货币》、英国

《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券

报》等境内外权威财经媒体评选的93项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国

内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

四、基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产

托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手

抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理

工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培

育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来

做。从2005年至今共十六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的

ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方

对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认

可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，

达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手

段。

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法

经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控

制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有

人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察

部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业

务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门

风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内

部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律

规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施

具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，

并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和

监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部

门、岗位和人员。

（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照

“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章

制度。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资

产和其他委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修

改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控

制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制

度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确

的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列

规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员

独立、业务制度和管理独立、网络独立。

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略

的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资

产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，

督促职能管理部门改进。

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控

防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”

的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过

进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控

制理念。

（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营

销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益

最大化目的。

（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风

险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风

险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据

传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于

数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。

为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间

演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾

难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总

经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产

托管业务健康、稳定地发展。

（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下

每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管

部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员

工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内

部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把

风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年

努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操

作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过

程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。

资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调

规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随

着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管

部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业

务生存和发展的生命线。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对

基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银

行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费

用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基

金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金

合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关

基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管

理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期

内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理

人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证

监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时

通知基金管理人限期纠正。

第五部分相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、直销机构：路博迈基金管理（中国）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号30层11单元

办公地址：中国上海市静安区石门一路288号香港兴业中心2座705-710室

法定代表人：阎小庆

成立日期：2021年7月22日

客户服务电话：400-875-5888

公司网站：www.nbchina.com

直销网点地址：中国上海市静安区石门一路288号香港兴业中心2座705-710

室

基金管理人暂未开通网上交易，投资者可通过基金管理人指定的销售机构或

至基金管理人的直销网点购买本基金。除技术条件允许且经基金管理人认可外，

基金管理人的直销柜台交易仅接受机构投资者，个人投资者可通过基金管理人指

定的销售机构购买本基金。

2、其他销售机构

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基

金，并在基金管理人网站公示。

二、登记机构

名称：路博迈基金管理（中国）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号30层11单元

办公地址：中国上海市静安区石门一路288号香港兴业中心2座705-710室

法定代表人：阎小庆

成立日期：2021年7月22日

联系电话：400-875-5888

三、基金服务机构

名称：国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市静安区新闸路669号19楼

法定代表人：贺青

成立日期：1999年8月18日

联系人：丛艳

联系电话：021-38677336

四、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

联系人：陈颖华

经办律师：吕红、陈颖华

五、审计基金财产的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8楼

办公地址：中国上海市静安区南京西路1266号恒隆广场二期写字楼25楼

合伙事务执行人：邹俊

经办注册会计师：王国蓓、钱茹雯

电话：021-2212 2888

联系人：钱茹雯

第六部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办

法》等有关法律法规以及基金合同的规定，经中国证监会2023年4月18日证监

许可【2023】830号文件准予注册募集。

一、基金的类型、运作方式及存续期间

1、基金类型：混合型证券投资基金

2、基金运作方式：契约型开放式

3、存续期间：不定期

二、基金的募集

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的有效认购户

数为11,788户，净销售金额为人民币432,689,383.30元，折合基金份额

432,689,383.30；募集资金在基金合同生效前产生的利息共计人民币86,993.52

元，折合86,993.52份基金份额归基金份额持有人所有，合计募集份额为

432,776,376.82份。

三、基金份额的类别

本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为

不同的类别。在投资者认购或申购时收取认购费或申购费，但不从本类别基金财

产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购或申购时不收取认购

费或申购费，而从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，

本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净

值。基金份额净值计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日该类别基金

份额总数。

投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可决

定增加新的基金份额类别、取消某基金份额类别或对基金份额分类办法及规则进

行调整等事宜，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但调整实施前基金管理

人需及时公告。

第七部分基金合同的生效

一、基金备案的条件

根据有关规定，本基金满足《基金合同》生效条件，《基金合同》于2023年6

月16日正式生效。自《基金合同》生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人

或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；

连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人应当及时通知基金托管人，并终止

基金合同，本基金将根据第十九部分的约定进入清算程序并终止，无需召开基金

份额持有人大会审议。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。销售机构的具体信息将由基金管

理人在本招募说明书“第五部分相关服务机构”或其他相关公告中列明或在其网

站公示。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其

他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工

作日为非港股通交易日，则基金管理人有权决定本基金暂停办理基金份额的申购、

赎回等业务，并按规定进行公告），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要

求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时

间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应

的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具

体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办

理时间在赎回开始公告中规定。触发基金合同约定的强制赎回情形的，基金管理

人可相应启动强制赎回，不受前述赎回办理开始时间的限制。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转

换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别

基金份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金

份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、除指定赎回外，赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的

先后次序进行顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投

资者的合法权益不受损害并得到公平对待；

6、基金管理人有权对可购买本基金的投资者资质予以规定并不时调整，具体

见《业务规则》以及基金管理人届时发布的相关公告。本基金仅接受符合相关资

质条件的基金投资者持有本基金基金份额。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、本基金销售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合

格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

基金管理人有权对可购买本基金的投资者资质予以规定并不时调整，具体见

《业务规则》，以及基金管理人届时发布的相关公告。

若基金份额持有人出现不符合或不遵守基金合同第七部分关于基金份额持有

人义务的第(6)条的要求或基金份额持有人不符合基金管理人规定的投资本基金

的基金投资者资质条件时，基金管理人或销售机构或其授权的第三方将可能采取

相关措施，包括但不限于：(a)不接受该基金份额持有人对基金份额进一步的申购

申请；(b)对基金份额持有人持有的基金份额进行强制赎回。

若基金份额持有人出现不再满足相关法律法规或基金管理人规定的基金份额

持有人条件，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收居民或受限于《非居民

金融账户涉税信息尽职调查管理办法》或相关法律法规及其他有关规定的任何报

告或扣缴义务、不再符合或遵守《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

或相关法律法规或其他有关规定、违反反洗钱、制裁及打击恐怖融资、反贪污贿

赂及其他金融犯罪等法律法规要求，基金管理人有权不接受该基金份额持有人对

基金份额进一步的申购申请并对该基金份额持有人持有的基金份额进行强制赎回

（基金管理人不会向基金投资者披露违反反洗钱要求等事项的具体细节）。

对于未向基金管理人或其委托的基金销售机构提供反洗钱、反恐怖融资及《非

居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》等相关尽职调查所需信息的基金投资

者，基金管理人或销售机构将不接受该基金投资者对基金份额的认购或申购申请；

对于未向基金管理人或销售机构提供上述尽职调查所需信息的基金份额持有人，

基金管理人或销售机构将采取措施包括但不限于：(a)不接受该基金份额持有人对

基金份额进一步的申购申请；(b)对该基金份额持有人持有的基金份额进行强制赎

回（基金管理人不会向基金投资者披露违反反洗钱要求等事项的具体细节）。基

金管理人或销售机构有权根据反洗钱规则的要求，根据基金投资者的具体情况采

取相应的控制措施。

基金投资者属于联合国、中国有权机关或其他司法管辖区有权机关制裁名单

内的企业或个人或位于被联合国、中国有权机关或者其他司法管辖区有权机关制

裁的国家和地区，基金管理人或销售机构将不接受该基金投资者对基金份额的认

购或申购申请。

如基金投资者或基金份额持有人不符合基金管理人规定的投资本基金的基金

投资者资质条件或违反基金合同第一部分“前言”第十三条下承诺的情形或未能

提供《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》或相关法律法规或其他有关

规定所需信息及/或文件或因基金份额持有人可能为非中国税收居民或受限于《非

居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》或相关法律法规及其他有关规定的任

何报告或扣缴义务而损害基金管理人(或其授权的第三方)、本基金或本基金的其

他基金份额持有人，本基金及基金管理人(或其授权的第三方)保留采取任何措施

及/或就全部损失进行追偿的权利，包括但不限于拒绝接受投资人或基金份额持有

人的认购/申购申请、向基金份额持有人提起诉讼/仲裁、对基金份额持有人持有

的基金份额进行强制赎回，并且基金份额持有人不可以就本基金或以本基金名义

为遵守任何适用法律法规、财政或税收要求(无论是否为法定的)而采取上述措施

或进行上述追偿过程中产生的任何形式的损害或责任向本基金及基金管理人(或

其授权的第三方)提出任何要求或追偿，若基金份额持有人有严重违反法律法规的

行为，有关金融主管部门可依据相关法律法规进行处罚，涉嫌犯罪的，移送司法

机关进行处理。

2、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。

3、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，投资人交

付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，必须持有足够的基金份额余额，否则所提交

的赎回申请不成立。基金份额持有人在规定的时间内递交赎回申请，赎回成立；

基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人

将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、

通讯系统故障、银行数据交换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交收规则

限制或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎

回款项的支付时间可相应顺延。

在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

4、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或

赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性

进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售机构

柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，

则申购款项本金无息退还给投资人。

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间

进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机

构确实接收到申请。申购和赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的

确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任

何损失由投资人自行承担。

五、申购和赎回的数量限制

1、基金管理人规定，本基金单笔最低申购金额为人民币10元（含申购费），

追加申购不设最低金额限制。投资者通过销售机构申购本基金时，除需满足基金

管理人最低申购金额限制外，当销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，

投资者还应遵循相关销售机构的业务规定。

直销中心单个账户首次申购的最低金额为人民币50,000元（含申购费），追

加申购的最低金额为单笔人民币1,000元（含申购费）；已在直销中心有该基金认

购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。

在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对最低申购限额及交易级差有其

他规定的，需要同时遵循该销售机构的相关规定。投资者当期分配的基金收益转

购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本

基金申购的最低金额。

2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于1

份基金份额，投资人全额赎回时不受该限制。基金份额持有人赎回时或赎回后在

销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1份的，基金管理人发起强制赎回剩

余份额，赎回所有份额。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，

以各销售机构的业务规定为准。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参

见更新的招募说明书或相关公告。

4、基金管理人可以规定单个投资者单日或单笔申购金额上限，具体规定请参

见更新的招募说明书或相关公告。

5、基金管理人可以规定本基金的总规模限额、单日申购金额限制和单日净申

购比例上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

6、单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金

运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超

过50%的除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基

金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒

绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体见基金管理人相关公告。

8、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份

额的数量限制，或者新增基金申购或赎回的控制措施。基金管理人必须在调整实

施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

六、申购费用和赎回费用

1、本基金C类基金份额不收取申购费，A类基金份额的申购费用由申购A类

基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登

记等各项费用。

2、申购费率

本基金对通过直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户与除此之外的

其他投资人实施差别化的申购费率，投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分

别计算。本基金C类基金份额不收取申购费，而是从本类别基金财产中计提销售

服务费。

养老金客户指全国社会保障基金、基本养老保险基金、可以投资基金的地方

社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个人税收递延型商业养老保

险、养老目标证券投资基金、养老理财产品等。如将来出现可以投资基金的享受

税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金

管理人可将其纳入养老金客户范围。

（1）养老金客户的申购费率

通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率

见下表：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 0.15%

100万元≤M＜500万元 0.10%

500万元≤M＜1000万元 0.03%

M≥1000万元 1000元/笔

（2）其他投资者的申购费率

除上述养老金客户外，其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下

表：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 1.50%

100万元≤M＜500万元 1.00%

500万元≤M＜1000万元 0.30%

M≥1000万元 1000元/笔

A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主

要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

3、赎回费率

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的

基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少

于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期不少于30

日但少于90日的投资人收取的赎回费，将赎回费总额的75%计入基金财产；对持

续持有期不少于90日但少于180日的投资人收取的赎回费，将赎回费总额的50%

计入基金财产；未归入基金财产的部分用于支付市场推广、销售、登记费和其他

必要的手续费。本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分

段设定如下：

（1）A类基金份额赎回费率如下：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7日 1.50%

7日≤N＜30日 0.75%

30日≤N＜180日 0.50%

180日≤N 0

（2）C类基金份额赎回费率如下：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7日 1.50%

7日≤N＜30日 0.50%

30日≤N 0

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应

于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上

公告。

5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，

以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管

部门、自律规则的规定。

6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有

人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投

资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门

要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的销售费率。

七、申购份额与赎回金额的计算

1、本基金申购份额的计算

（1）A类基金份额

A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

申购费用适用比例费率时：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额?净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

申购费用适用固定金额时：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

（2）C类基金份额

申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值

（3）申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类别基金份额净值，有效份

额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生

的收益或损失由基金财产承担。

例4：某投资者（非养老金客户）投资40,000元申购本基金A类基金份额，

则对应的申购费率为1.50%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，则其

可得到的申购份额为：

净申购金额=40,000/（1+1.50%）=39,408.87元

申购费用=40,000-39,408.87=591.13元

申购份额=39,408.87/1.0400=37,893.14份

即：该投资者（非养老金客户）投资40,000元申购本基金A类基金份额，假

设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，可得到37,893.14份A类基金份额。

例5：某投资者（养老金客户）投资2,000,000元通过基金管理人直销中心申

购本基金A类基金份额，则对应的申购费率为0.10%，假设申购当日A类基金份

额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为：

净申购金额=2,000,000/（1+0.10%）=1,998,002.00元

申购费用=2,000,000-1,998,002.00=1,998.00元

申购份额=1,998,002.00/1.0400=1,921,155.77份

即：该投资者（养老金客户）投资2,000,000元通过基金管理人直销中心申

购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元，可得到

1,921,155.77份A类基金份额。

例6：某投资者投资40,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类

基金份额为1.0400元，则其可得到的C类基金份额为：

申购份额=40,000/1.0400=38,461.54份

即：该投资者投资40,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基

金份额净值为1.0400元，可得到38,461.54份C类基金份额。

2、本基金赎回金额的计算

赎回金额的计算方法如下：

赎回总金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类别基金份额净值并扣除

相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数

点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例7：某投资者赎回10,000份A类基金份额，持有期限为6日，对应的赎回

费率为1.50%，假设赎回当日A类基金份额净值为1.2500元，其获得的净赎回金

额计算如下：

赎回总金额＝10,000×1.2500=12,500.00元

赎回费用=12,500.00×1.50%＝187.50元

净赎回金额=12,500.00-187.50＝12,312.50元

即：该投资者赎回10,000份A类基金份额，持有期限为6日，假设赎回当日

A类基金份额净值为1.2500元，则其获得的净赎回金额为12,312.50元。

3、本基金基金份额净值的计算

本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位

四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当

天收市后计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适

当延迟计算或公告。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市或港股通临时暂停，导致基金管理

人无法计算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能

对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日基金资产净值50％以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份

额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。

8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资

者单日或单笔申购金额上限的。

9、基金参与港股通交易且港股通交易每日额度不足，或者发生证券交易服务

公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务，或者

发生其他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行正常交易的情形。

10、基金管理人、基金托管人、基金服务机构的异常情况导致基金销售系统、

基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

11、基金投资者未向基金管理人提供法律法规要求的反洗钱、反恐怖融资等

尽职调查等事项所需的基金投资者信息。

12、基金投资者未向基金管理人提供《非居民金融账户涉税信息尽职调查管

理办法》及相关法律法规要求的尽职调查等事项所需的基金投资者信息、有效税

收居民身份声明文件及证明文件。

13、基金投资者可能为非中国税收居民或受限于《非居民金融账户涉税信息

尽职调查管理办法》或相关法律法规及其他有关规定的任何报告或扣缴义务。

14、基金投资者不符合或不遵守《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办

法》或相关法律法规及其他有关规定。

15、基金投资者属于联合国、中国有权机关或其他司法管辖区有权机关制裁

名单内的企业或个人或位于被联合国、中国有权机关或者其他司法管辖区有权机

关制裁的国家和地区。

16、基金投资者不符合基金管理人规定的投资本基金的基金投资者资质条件。

17、法律法规规定、基金合同约定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、9、10、17项暂停申购情形之一且基金管理人决

定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登

暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项

本金将无息退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申

购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时暂停，导致基金管

理人无法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管

理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50％以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一（第4项除外）且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎

回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管

理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申

请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所

述情形，按基金合同的相关条款处理。受限于销售机构的规则，基金份额持有人

在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况

消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总

数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按

正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为

因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动

时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提

下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申

请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投

资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动

转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受

理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，

无优先权并以下一开放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，

直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回

部分作自动延期赎回处理。

（3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放

日基金总份额的10%，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出10%的赎

回申请实施延期办理，即自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；

而对该单个基金份额持有人10%以内（含10%）的赎回申请与其他投资者的赎回申

请按前述条款处理，即基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总

份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按

单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未

能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期

赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回

的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。

基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调整前述比例及处理

规则，并在规定媒介上进行公告。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人

认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎

回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方

法，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介

上刊登暂停公告。

2、上述暂停情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1个估值日的

各类基金份额净值。

3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有

关规定，在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在

暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时可不再另行发布重新开放的公

告。

十二、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基

金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相

关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提

前告知基金托管人与相关机构。

十三、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论

在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资

人，或按法律法规或有权机关规定的方式处理。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会

团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基

金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金

登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构

的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十四、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十五、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另

行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款

金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额

投资计划最低申购金额。

十六、基金份额的冻结、解冻和质押

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额

被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配

与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。

如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，

且对基金份额持有人利益无实质性不利影响并履行适当程序的条件下，基金管理

人可制定相应的业务规则并开展相关业务。

十七、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，本基金的基金份额可以依照法律法规

规定和基金合同约定在中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行转让，

具体规则由基金管理人另行规定，并在业务实施前依照《信息披露办法》的有关

规定在规定媒介上公告。

十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

若本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见本招募说明书“侧

袋机制”部分的规定或相关公告。

十九、依据基金合同的约定，基金管理人对基金份额持有人持有的基金份额

进行强制赎回的，依据本章节关于份额赎回的规定执行。在不违反相关法律法规

且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可根据具体情

况对上述申购和赎回以及相关业务的安排进行补充和调整并提前公告，无需召开

基金份额持有人大会审议。

第九部分基金的投资

一、投资目标

在严格风险控制的基础上，通过深入的个股研究出发，挑选有长期发展潜力

的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

股票（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通

标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、

政府支持债券、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资

券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的

债券）、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、国债期货、股指期货、股票期权、

银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具以

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相

关规定）。本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资

业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中，

港股通标的股票最高投资比例不得超过股票资产的50%；每个交易日日终，在扣

除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资

产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履

行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略

本基金为偏股混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略、股票及港股通

标的股票投资策略、债券投资策略、可转换债券（含分离交易可转债）和可交换债

券投资策略、流动性管理策略、衍生产品投资策略、以及参与融资业务的投资策

略。

1、资产配置策略

基金管理人将以“自上而下”角度、以资产配置思路来构建组合。在资产配置

层面将重点关注各类资产的未来收益变化情况，根据不同资产的收益做第一层面

的配置，关注较为长期的影响资产收益波动的关键力量。

2、股票及港股通标的股票投资策略

（1）行业配置策略

在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法，通过对国内外

宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整

的深入研究，在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上，综合考虑

行业景气度、行业持续成长性、行业竞争格局、行业估值水平等因素，对各行业的

投资价值进行综合评估，从而确定并动态调整股票资产在各行业之间的配置。

（2）个股选择策略

本基金将通过自下而上的研究方式，结合定性、定量和ESG分析，深入挖掘

上市公司的投资价值，精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。具体包

括以下几个方面：

1）定量分析：本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估

值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标，对目标上市公司

的价值进行深入挖掘，并对上市公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析，

为个股选择提供依据。

2）定性分析：本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定，

还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、

公司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素，

给予股票一定的折溢价水平，并最终决定股票合理的价格区间。根据上述定性定

量分析的结果，本基金进一步从价值和成长两个维度对备选股票进行评估。对于

价值被低估且成长性良好的股票，本基金将重点关注；对于价值被高估但成长性

良好，或价值被低估但成长性较差的股票，本基金将通过深入的调研和缜密的分

析，有选择地进行投资。

3）ESG分析：在评估股票资产时，本基金还考虑对公司财务状况或经营业绩

有重大影响的ESG因素（包括环境、社会和治理等因素）。环境因素可指碳排放、

环境污染和环境政策等因素；社会因素可指社会责任、产品质量和员工健康与安

全等因素；而治理因素可指公司治理、信息披露、反腐败政策和薪酬激励等因素。

在评估过程中，将ESG评价情况纳入股票资产投资参考。

（3）股票投资组合的构建与调整

筛选出目标上市公司股票后，本基金在组合构建、管理过程中，将分析投资

组合在风格（成长、价值）与行业上的配置比例，进行相对均衡的配置，从而分散

风险。

1)在行业配置上，本基金不过度集中或偏重于某几个行业，而是结合基金管

理人丰富全面的行业研究经验，以业绩基准为参照标的，均衡配置及覆盖市场多

数行业，并根据基金规模和仓位的变化对行业的分散度进行动态调整，保证行业

配置不过分偏离业绩基准。通过制定基金内部制度和投资决策管理机制对基金的

操作形成指导和约束，定期确定不同阶段行业配比基准，以使得基金的风险收益

比更加合理，有效规避风险。

2)在风格配置上，不进行过度偏倚，以业绩基准为参照，并随市场风格切换

进行渐进式的动态调整，成长与价值并重，大盘蓝筹和中小市值风格兼具，调整

时也不过分激进并控制幅度，仍然保持不同风格的合理分散化配比，追求最佳的

风险收益比。

（4）港股通标的股票投资策略

本基金将通过港股通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者

(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注：

1）A股稀缺性行业个股，包括优质中资公司、A股缺乏投资标的的行业；

2）具有持续领先优势或核心竞争力的公司，这类公司应具有良好成长性或为

市场龙头；

3）与A股同类公司相比具有估值优势的公司。

3、债券投资策略

本基金将通过对宏观经济运行情况、国家货币及财政政策、资本市场资金环

境等重要因素的研究和预测，利用公司研究开发的多因子模型等数量工具，优化

基金资产在信用债、利率债、可转换债券以及货币市场工具等各类固定收益类金

融工具之间的配置比例。

（1）信用债投资策略

本基金通过对信用债券（包含资产支持证券，下同）发行人基本面的深入调

研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等评估结果，选取优质的信

用债券进行投资，并采取分散化投资策略，严格控制组合整体的违约风险水平。

本基金在评估信用债券的同时也参考对公司财务状况或经营业绩有重大影响的

ESG因素（包括环境、社会和治理等因素）。

（2）组合久期配置策略

本基金将根据宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素确定组合的整体

久期，有效的控制整体资产风险，并根据市场利率变化动态积极调整债券组合的

平均久期及期限分布，以有效提高投资组合的总投资收益。如果预期利率下降，

本基金将增加组合的久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，如果

预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，以减小债券价格下降带来的风险。

（3）骑乘策略

本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券收益率曲线比较陡峭

时，也即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也

即收益率水平处于相对高位的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会

缩短，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，对应的将是债券价格的走高，

而这一期间债券的涨幅将会高于其他期间，力求获得价差收益即资本利得收入。

（4）息差策略

本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。

该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下，通过正回购将所获得的资金投

资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。

（5）资产支持证券投资策略

本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差

定价管理等策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，进行资产支持证券产

品的投资。本基金将特别注重资产支持证券品种的信用风险和流动性管理，本着

风险调整后收益最大化的原则，确定资产支持证券类别资产的合理配置比例，保

证本金相对安全和基金资产流动性，以期获得长期稳定收益。

4、可转换债券（含分离交易可转债）和可交换债券投资策略

可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、

分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司

基本面进行深入分析研究的基础上，综合考虑可转换债券的债性和股性，利用可

转换公司债券定价模型进行估值分析，选择具有较高投资价值的可转换债券进行

投资。此外，本基金可根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果，参与可转债

新券的申购。

可交换债券在换股期间可用于交换发行人持有的其他上市公司的股票，可交

换债券同时具有股性和债性，其中债性与可转换债券类似，即选择持有可交换债

券至到期以获取票面价值和票面利息，股性的分析则需关注目标公司的股票价值。

本基金通过对可交换债券的债券部分价值及对目标公司股票投资价值分析，筛选

投资价值较高的可交换债券进行投资。

5、流动性管理策略

本基金在严谨深入的研究分析基础上，综合考量宏观经济形势、市场资金面

走向、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等，确定各类货

币市场工具的配置比例并进行积极的流动性管理。

根据对市场资金面的预期以及基金申购赎回的情况、季节性资金流动情况和

日历效应等因素，基金管理人动态调整并有效分配本基金的现金流，在充分保证

本基金流动性的前提下力争获取较高收益。

6、衍生产品投资策略

（1）国债期货投资策略

为有效控制债券投资的系统性风险，本基金将结合对宏观经济形势和证券趋

势的判断，通过对债券市场进行定性和定量的分析，根据风险管理的原则，以套

期保值为目的，适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。在国债期货投资

过程中，本基金将对国债期货和现货基差、国债期货的流动性水平等指标进行跟

踪监控。

（2）股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑

选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，并考虑股指期货的风险收益特征，通

过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，降低投资组合的整

体风险。

（3）股票期权投资策略

本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，结合

投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与

股票期权交易的投资时机和投资比例。

（4）信用衍生品投资策略

本基金投资信用衍生品，按照风险管理原则，以风险对冲为目的，对所投资

的资产组合进行风险管理。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策

略，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时，

本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理，合理分

散交易对手方、创设机构的集中度，对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能

力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。

（5）本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允

许本基金投资其他金融衍生产品，本基金在履行适当程序后，将按届时有效的法

律法规和监管机构的规定，制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策，

在充分评估金融衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。

7、融资投资策略

本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资交易。本基金

将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比

例。若相关融资业务法律法规发生变化，本基金将遵从其最新规定，以符合上述

法律法规和监管要求的变化。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金股票投资占基金资产的比例为60%~95%，其中，港股通标的股

票最高投资比例不得超过股票资产的50%；

（2）每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证

金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其

中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在内地和香港同

时上市的A+H股合并计算）不超过基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在

内地和香港同时上市的A+H股合并计算），不超过该证券的10%；完全按照有关

指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；

（5）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（6）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债

券回购到期后不得展期；

（7）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期

的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可

流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可

流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比

例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比

例限制；

（8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

资；

（9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围

保持一致；

（10）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（11）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（12）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（13）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

（14）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（15）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（16）本基金参与股指期货交易和国债期货交易，应当遵守下列要求：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有

价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含

质押式回购）等；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金

资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基

金持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指

期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金所持有的

股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合

同》关于股票投资比例的有关约定；

3）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金

资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基

金持有的债券总市值的30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合

约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券（不

含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧

差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（17）本基金参与股票期权，应当遵循以下要求：

1）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的

10%；

2）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持

有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；

3）未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按

照行权价乘以合约乘数计算；

（18）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与

其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（19）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品，持有的信用衍生品

的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的100%；

（20）本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不

得超过基金资产净值的10%；

因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合（19）、（20）规定比例限制的，基金管理人应在3个月之

内进行调整；

（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（8）、（9）、（15）、（19）、（20）项情形之外，因证券、期货市

场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资

比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但

中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基

金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开

始。

如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的

规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制性规定，如适用于本基金，

基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定

为准。

五、业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中证800指数收益率*70%+中债新综合财富(总值)指数

收益率*20%+恒生指数收益率(经人民币汇率调整)*10%

中证800指数是由中证指数有限公司以沪深300指数为基础，构建了包括大

盘、中盘、小盘、大中盘、中小盘和大中小盘指数在内的规模指数体系，它的成份

股是由中证500和沪深300成份股一起构成，覆盖了大部分流通市值。中证800

指数综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况，具有权威性，适合作

为本基金A股投资业绩比较基准。

中债新综合财富(总值)指数是指由中央国债登记结算有限责任公司编制，隶属

于中债总指数族，该指数成份券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外剩

余的所有公开发行的可流通债券，是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况

的宽基指数，是中债指数应用最广泛指数之一，适合作为本基金债券投资业绩比

较基准。

恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，是反映香港股市价幅趋势最有影

响的一种股价指数，适合作为本基金港股投资的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或上述业绩比较基准指数停止编制或更改名称，

或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现

更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，基金管理人可以根据本基金的投资范

围和投资策略，确定变更基金的比较基准或其权重构成。经基金管理人与基金托

管人协商一致，在按照监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公

告，无需召开基金份额持有人大会。

本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照，不决定也不必然反映

本基金的投资策略。

六、风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险及预期收益水平理论上高于货币市场基金

和债券型基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通

机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额

持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人

牟取任何不当利益。

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金

份额持有人大会审议。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩

比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现

和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的

规定。

九、投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，复核了本投资组

合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自本基金2023年第3季度报告，所载数据自2023

年7月1日起至9月30日，本报告中所载数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 237,403,457.00 72.93

其中：股票 237,403,457.00 72.93

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 20,258,334.16 6.22

其中：债券 20,258,334.16 6.22

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 63,653,613.82 19.55

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,413,201.02 1.05

8 其他资产 811,494.33 0.25

9 合计 325,540,100.33 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 6,062,400.00 1.87

B 采矿业 3,264,300.00 1.01

C 制造业 176,036,015.00 54.27

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 18,124,700.00 5.59

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 21,116,842.00 6.51

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 12,486,000.00 3.85

N 水利、环境和公共设施管理业 313,200.00 0.10

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 237,403,457.00 73.19

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 688169 石头科技 65,000 19,198,400.00 5.92

2 600572 康恩贝 3,300,000 18,645,000.00 5.75

3 002705 新宝股份 1,050,000 18,511,500.00 5.71

4 002271 东方雨虹 630,000 16,808,400.00 5.18

5 601233 桐昆股份 1,000,000 14,750,000.00 4.55

6 605377 华旺科技 660,000 14,744,400.00 4.55

7 000651 格力电器 360,000 13,068,000.00 4.03

8 601137 博威合金 860,000 13,029,000.00 4.02

9 601688 华泰证券 800,000 12,648,000.00 3.90

10 300887 谱尼测试 600,000 12,486,000.00 3.85

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 10,084,301.37 3.11

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,174,032.79 3.14

其中：政策性金融债 10,174,032.79 3.14

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 20,258,334.16 6.25

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 190208 19国开08 100,000 10,174,032.79 3.14

2 019703 23国债10 100,000 10,084,301.37 3.11

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度参与

股指期货投资。基金管理人充分考虑选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，

并考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资

组合的投资效果，降低投资组合的整体风险。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

本基金国债期货投资策略将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合

对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货

和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

11、投资组合报告附注

11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年

内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查、或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投

资决策程序说明

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 811,494.33

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 811,494.33

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项

之间可能存在尾差。

第十部分基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金业绩数据为截至2023年9月30日的数据，本报告中所列数据未经审

计。各报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较如下：

1、路博迈中国机遇混合A

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 -1.06% 0.44% -3.40% 0.72% 2.34% -0.28%

自2023年6月16日（基金合同生效日）至2023年9月30日 -0.11% 0.43% -5.18% 0.72% 5.07% -0.29%

2、路博迈中国机遇混合C

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 -1.21% 0.44% -3.40% 0.72% 2.19% -0.28%

自2023年6月16日（基金合同生效日）至2023年9月30日 -0.28% 0.43% -5.18% 0.72% 4.90% -0.29%

第十一部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款

项以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管

理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金

财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金服务机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人和基金服务机构以其自有的财产承担其

自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。

除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，

不得对基金财产强制执行。

第十二部分基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规

定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、债券、国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约、信

用衍生品、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在与其委托的基金服务机构确定相关金融资产和金融负债的公允

价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值

日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计

量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值

日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允

价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值

或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值

进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值：

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌

的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变

化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收

盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响

证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整

最近交易市价，确定公允价格；

（2）在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），

选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构

由基金管理人与基金托管人另行协商约定；

（3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的

债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后

经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债

券（税后）应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大

变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，

确定公允价格；

交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的

估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估

值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情

况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活

跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本应对市场报价进行调整，

确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用

估值技术确定公允价值；

（4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的

相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三

方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投

资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按

照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未

提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间

市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、存款的估值方法

持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利

息收入。

5、回购的估值方法

本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应

付利息。

6、同业存单的估值方法

本基金投资同业存单，采用估值日第三方估值机构提供的估值价格数据进行

估值。

7、期货合约（包括股指期货合约和国债期货合约）以估值日的结算价估值。

估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交

易日结算价估值。

8、股票期权合约按照法律法规、监管机构、行业协会等规定的估值方法进行

估值。

9、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。

10、信用衍生品按第三方估值机构提供的当日的估值价格进行估值，但基金

管理人依法应当承担的估值责任不因委托而免除；选定的第三方估值机构未提供

估值价格的，依照有关法律法规及《企业会计准则》要求采用合理估值技术确定

公允价值。

11、估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供

的汇率为基准：当日中国人民银行或授权机构公布的人民币与港币的中间价或其

他能反映公允价值的汇率。

12、对于按照中国法律法规和基金投资港股通标的股票涉及的境外交易场所

所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；

对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异

的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。

13、本基金参与融资等业务的，按照相关法律法规和监管部门的规定估值。

14、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

15、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。

16、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按

国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金净值信息的计算结果按规定对外予以公布。基金托管人不承担

基金管理人未接受基金托管人的复核意见进行信息披露的责任。

五、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日

该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。

基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，

从其规定。

基金管理人或其委托的基金服务机构于每个工作日计算基金资产净值及各类

基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人或其委托的基金服务机构应每个工作日对基金资产估值。但基

金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人或其委托

的基金服务机构每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基

金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估

值错误时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人或基金服务机构或投

资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当

对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处

理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。对于如果由于基金服务机构过错造成估值错

误，导致其他当事人遭受损失的，基金管理人依法应当承担的责任不因委托而免

除。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时

协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但

估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或

不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任

方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事

人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得

利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的

原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进

行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更

正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金

登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，

通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金

托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管

理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔

偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后

按以下条款进行赔偿：

①若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此

给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿

金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错

程度各自承担相应的责任。

②如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计

算和核对，尚不能达成一致时，相关方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如

果最后仍无法达成一致，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持

有人和基金造成的损失，非基金托管人原因造成的，与基金托管人无关。

③由于一方提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），另一方

在采取必要合理措施并履行正常程序后仍不能发现该错误，进而导致基金份额净

值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由提供错误信息的一方

负责赔偿。

（4）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另

有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的

原则进行协商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人或其委托的基金服务机构负

责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人或其委托的基金服务机构应于每

个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金

托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理

人对基金净值按规定予以公布。

九、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

十、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第14项进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、登记结算公司、存款银行

及第三方估值机构等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规

则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采

取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估

值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应

当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

第十三部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已

实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金

红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，

本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对其持有的本基金A

类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式，同一投资者持有的同一类

别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式

不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各

类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

在不违反法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可调整基金收益的分配

原则，不需召开基金份额持有人大会。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益

分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投

资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登

记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投

资的计算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

第十四部分基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的基金销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用（但法律法规、中国证监会

另有规定除外）；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、产品审计询证费、律师费、公

证费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货等交易结算费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的账户开户费用、账户维护费用；

10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

11、与基金投资运作相关的增值税及其他税费；

12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费

用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据，以协商一致的方式自动按照双方约定的时间、

按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇

法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据，以协商一致的方式自动按照双方约定的时间、

按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇

法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率

为0.60%。销售服务费计提的计算公式如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人

根据与基金管理人核对一致的财务数据，以协商一致的方式自动按照双方约定的

时间、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。

若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第4－12项费用，根据有关法规及相应协议

规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但

应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管

理费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十五部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方，基金托管人承担复核责任；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会

计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年

度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会

计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人或其委托的基金服务机构就基金的会计核算、

报表编制等进行核对并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》规

定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换

会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

第十六部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流

动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露

的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律法规和中国证监会规定的自

然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息

披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金

投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资

料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金

信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文

文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金

份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者

重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说

明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及

基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重

大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定

网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。

基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督

等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明

的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，

基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及

基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管

理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概

要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日

前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登

载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、

《基金合同》和托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金

销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、托管协议登载在规

定网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金

合同》生效公告。

（四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应

当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日

的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份

额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年

度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额

申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销

售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，

为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的

其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内

持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流

动性风险分析等。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的规

定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务

所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事

项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人

变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负

责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，

或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方

式和费率发生变更；

16、任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、本基金调整份额类别设置；

22、基金推出新业务或新服务；

23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

24、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

25、《基金合同》生效后，连续30、40、45个工作日出现基金份额持有人数

量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的；

26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。

（八）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。

（九）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十）清算报告

基金合同出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基

金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定

网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十一）投资国债期货的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露国债期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险

指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交

易政策和交易目标等。

（十二）投资股指期货的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险

指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交

易政策和交易目标等。

（十三）投资股票期权的信息披露

基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包

括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权

交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

（十四）投资资产支持证券的信息披露

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、

资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持

证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前

10名资产支持证券明细。

（十五）投资港股通标的股票的信息披露

基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报告

和招募说明书（更新）等文件中披露港股通标的股票的投资情况。法律法规或中

国证监会另有规定的，从其规定。

（十六）投资信用衍生品的信息披露

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书

（更新）等文件中详细披露信用衍生品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等，

并充分揭示投资信用衍生品对基金总体风险的影响，以及是否符合既定的投资目

标及策略。

（十七）参与融资业务的信息披露

若本基金参与融资业务，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告

等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资业务情况，包括投资策

略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。

（十八）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同

和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（十九）中国证监会规定的其他信息

当相关法律法规关于上述信息披露的规定发生变化时，基金管理人将按最新

规定进行信息披露。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法律法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回

价格、基金定期报告、更新的招募说明书、更新的基金产品资料概要、基金清算报

告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子

确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资

者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不

得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟披露基金信息的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2、不可抗力；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商

确认后暂停估值的；

4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

九、法律法规或中国证监会对信息披露另有规定的，从其规定。

第十七部分侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《证

券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基

础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；

同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，

并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回

外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋

账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日

主袋账户总份额的10%认定。

三、实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、

投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基

金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投

资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

四、实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估

值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户基金净值信息。侧袋账户

的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

五、实施侧袋账户期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，基金管理费和基金托管费等费用按主袋账户基金

资产净值作为基数计提。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后

方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取基金管理费。

六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应

当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，

及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应

当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产

无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规

要求及时发布临时公告。侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管

理人应及时聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意

见。

七、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者

利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。

启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和

估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。处置特定资产的临

时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人支付的款

项、相关费用发生情况等重要信息。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息

披露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂

停披露侧袋账户的基金份额净值和累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账

户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计

师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会

计核算和年度报告披露等发表审计意见。

八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的

部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法

律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金托

管人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召

开基金份额持有人大会审议。

第十八部分风险揭示

一、市场风险

市场风险是指证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度

等各种因素的影响而变化，导致收益水平存在的不确定性。市场风险主要包括：

1、政策风险

因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生

变化，导致市场价格波动而产生风险。

2、经济周期风险

随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资

于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着

股票和债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和

股票，其收益水平会受到利率变化的影响。

4、上市公司经营风险

上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行

业竞争、人员素质、技术更新、新产品研究开发等，这些都会导致企业的盈利发生

变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用

于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散

这种非系统风险，但不能完全规避。

5、信用风险

主要是指债务人的违约风险，若债务人经营不善，资不抵债，债权人可能会

损失掉大部分的投资，这主要体现在企业债中。

6、购买力风险

基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而

导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。

7、波动性风险

波动性风险主要存在于可转换债券的投资中，具体表现为可转换债券的价格

受到其相对应股票价格波动的影响，同时可转换债券还有信用风险与转股风险。

转股风险指相对应股票价格跌破转股价，不能获得转股收益，从而无法弥补当初

付出的转股期权价值。

二、管理风险

在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会

影响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。

三、流动性风险

开放式基金要随时应对投资者的赎回，如果基金资产不能迅速转变成现金，

或者变现为现金时对基金资产净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水

平。尤其是在发生巨额赎回时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位

调整的困难，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。

1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

（1）投资市场的流动性风险

本基金主要投资于国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、债券、资产

支持证券、债券回购、信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权、银行存款、

同业存单、货币市场工具等投资品种。上述资产均在规范的交易场所、运作时间

长，市场透明度较高，运作方式规范，历史流动性状况良好，正常情况下能够及时

满足基金变现需求，保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况下（包括但不限

于市场剧烈动荡、成交量萎缩、交易系统非正常运行、大规模停牌等），上述资产

可能出现流动性不足，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款

项或影响基金收益水平。根据过往经验统计，绝大部分时间上述资产流动性充裕，

流动性风险可控，当遇到极端市场情况时，基金管理人会按照基金合同及相关法

律法规要求，及时启动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法权益。

（2）投资行业的流动性风险

在股票投资层面，本基金将采用定性分析和定量分析相结合的方法精选估值

合理且成长性良好的上市公司进行投资，以此构建股票组合。此外，本基金在组

合构建上，还将注重组合在行业和个股上的相对分散。

在债券投资方面，本基金通过对宏观经济运行情况、国家货币及财政政策、

资本市场资金环境等重要因素的研究和预测，利用公司研究开发的多因子模型等

数量工具，优化基金资产在信用债、利率债、可转换债券以及货币市场工具等各

类固定收益类金融工具之间的配置比例。

因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活，在综合考虑宏观因素及

行业基本面的前提下进行配置，不以投资于某单一行业为投资目标，行业分散度

较高，受到单一行业流动性风险的影响通常较小。

（3）投资资产的流动性风险

本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以降低基金的流动性

风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金为开放式基金，为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在

遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品

种，防范流动性风险。同时，结合市场流动性特点，本基金将合理安排组合流动

性，统筹考虑投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征，以确定本基金在不

同投资品种的配置比例，确保流动性充裕。

2、本基金申购、赎回安排

投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申购和赎回业务。为切实保护存

量基金份额持有人的合法权益，遵循基金份额持有人利益优先原则，本基金管理

人将合理控制基金份额持有人集中度，审慎确认申购赎回业务申请，包括但不限

于：

（1）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

（2）本基金管理人对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回

费，并全额计入基金财产。

（3）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。

（4）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请、赎回申请或延缓支付赎回款项。

具体措施详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”。

3、巨额赎回情形下流动性风险管理措施

当本基金出现巨额赎回情形时，本基金管理人经内部决策，并与基金托管人

协商一致后，将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整，以应对

流动性风险，保护基金份额持有人的利益，包括但不限于：

（1）延缓办理巨额赎回申请；

（2）暂停接受赎回申请；

（3）延缓支付赎回款项；

（4）中国证监会认可的其他措施。

具体措施详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商一致，在确保投资者得到公平对待的前提下，

可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回

申请进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。

当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回

申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，可综合运用包括

延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回

费、暂停基金估值、摆动定价、侧袋机制等流动性风险管理工具，投资者将面临无

法办理申购业务、其赎回申请被拒绝或延期办理、赎回款项延缓支付，或面临赎

回成本或申购成本较高等的风险。

本基金实施备用的流动性风险管理工具包括但不限于：

（1）延期办理巨额赎回申请；

（2）暂停接受赎回申请；

（3）延缓支付赎回款项；

（4）收取短期赎回费；

（5）暂停基金估值；

（6）摆动定价；

（7）侧袋机制；

（8）中国证监会认定的其他措施。

四、特有风险

（1）股指期货投资风险

本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具

有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受

较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保

证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

（2）国债期货投资风险

本基金可投资国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流

动性风险等。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化

的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的

波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为

两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头

寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，

是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

（3）股票期权投资风险

本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市场风险、管理

风险、交易对手风险、流动性风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来

一定的负面影响和损失。

（4）本基金可投资港股通标的股票，投资风险包括：

1）本基金将通过“港股通”投资于香港市场，在市场环境、市场进入、投资

额度、可投资对象、税务政策、市场制度等方面都有一定的限制，而且此类限制可

能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，

从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。

2）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，此外，在港股通下参与香港

股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险：

①股价较大波动的风险。香港市场实行T+0回转交易，且证券交易价格并无

涨跌幅上下限的规定，因此每日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能表现出比A股

更为剧烈的股价波动。

②只有内地和香港两地均为交易日的交易日才为港股通交易日，在内地开市

香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的

流动性风险。

③无法进行交易的风险。香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情

形时，联交所将可能停市，投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；

出现境内证券交易服务公司认定的交易异常情况时，境内证券交易服务公司将可

能暂且提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务期间无法进行港

股通交易的风险。

④港股通制度下对公司行为的处理规则带来的风险。投资者因港股通股票权

益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通股票以外

的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，证券交易所另有规定的

除外；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利

在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转

换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不

得通过港股通买入或卖出。

⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意

愿，中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没

有权益登记日的，以投票截止日的持有作为计算基准；投票数量超出持有数量的，

按照比例分配持有基数。

⑥汇率风险。投资港股通标的股票还面临汇率风险，汇率波动可能对基金的

投资收益造成影响。

⑦资产分配。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选

择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必

然投资港股。

⑧港股通额度限制。现行的港股通规则，对港股通设有每日额度上限的限制；

本基金可能因为港股通市场每日额度不足，而不能买入看好的投资标的进而错失

投资机会的风险。

（5）资产支持证券投资风险

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有低流动性、高收益的特征，

并存在一定的投资风险。资产支持证券的投资与基金资产密切相关，因此会受到

特定原始权益人破产风险及现金流预测风险等的影响；当本基金投资的资产支持

证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时调整持仓的风险；此外当资产

支持证券相关的发行人、管理人、托管人等出现违规违约时，本基金将面临无法

收取投资收益甚至损失本金的风险。

（6）信用衍生品投资风险

本基金可投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险，偿付风

险，交易对手风险以及价格波动风险。流动性风险是信用衍生品交易转让过程中，

因无法找到交易对手或交易对手较少，导致难以将其以合理价格变现的风险。偿

付风险是在信用衍生品的存续期内，由于不可控制的市场及环境变化，创设机构

可能出现经营状况不佳，或创设机构的现金流与预期发生一定的偏差，从而影响

信用衍生品结算的风险。交易对手风险是由于交易对手违约导致的风险。价格波

动风险是由于创设机构或所受保护债券主体经营情况或利率环境出现变化，引起

信用衍生品交易价格波动的风险。

（7）投资科创板股票的风险

本基金可投资于科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等

差异带来的特有风险，包括但不限于科创板股票股价波动较大的风险、科创板股

票退市的风险、科创板股票流动性较差的风险以及科创板股票股价同向波动的风

险。

（8）投资北京证券交易所股票的风险

本基金可投资于北京证券交易所的股票，可能会面临北交所上市公司经营风

险、股价波动较大的风险、流动性较差的风险、退市风险、投资集中风险、专板风

险以及监管规则变化的风险。

（9）参与融资交易风险

本基金可参与融资交易，融资交易的风险主要包括流动性风险、信用风险等，

这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的防范融资交

易所面临的各类风险，基金管理人将遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资策

略和风险管理制度，有效防范和控制风险，切实维护基金财产的安全和基金份额

持有人利益。

（10）自动终止的风险

基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者

基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当及时通知基金托管人，并终

止基金合同，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金

份额持有人大会审议。因而，基金合同存在着自动终止的风险。

（11）受到强制赎回等相应措施的风险

出于反洗钱、制裁、反恐怖融资、非居民金融账户涉税信息尽职调查与信息

报送等相关的合规要求，本基金基金管理人有权对可购买本基金的投资者资质予

以规定并不时调整，具体见《业务规则》以及基金管理人届时发布的相关公告。如

已持有本基金基金份额，但不再满足本基金的投资者资质要求或基金合同约定的

其他条件或出现基金合同约定情形的，基金管理人有权依据基金合同的约定对相

应基金份额予以强制赎回或采取其他相应控制措施。因而，基金投资人或基金份

额持有人面临基金份额可能按照基金合同的约定被强制赎回、追加认购/申购被拒

绝、因违反法律法规承担相应法律责任等风险。

（12）证券经纪商交易结算模式的风险

本基金采用证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证

券经营机构进行场内交易和结算，该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使

用效率降低的风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险、无法完成当日估值

等风险。

（13）委托基金服务机构提供份额登记、估值与核算等事项的外包风险

基金管理人将本基金份额登记、估值与核算等事项外包给国泰君安证券股份

有限公司办理，届时因基金服务机构不符合金融监管部门规定的资质要求或因服

务机构经营风险、技术系统故障、操作失误等，可能使得运营服务事项发生差错，

给本基金运营带来风险。

（14）投资新股的风险

本基金可投资于境内新发行的股票，可能的股票上市后一定时间内（即锁定

期）不得直接卖出，从而产生无法及时变现的流动性风险，同时也存在锁定期内

二级市场价格低于持有成本的价格风险等风险。

五、操作或技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造

成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、

交易错误、IT系统故障等风险。

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或

者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技

术风险可能来自基金管理人、基金服务机构、销售机构、证券、期货交易所、证券

登记结算机构等等。

六、交易对手风险

交易对手风险是交易对手履行义务的能力的不确定性产生的风险。如果交易

对手方无法全面履行它的交易承诺，本基金要承受经济损失或其它不利后果。此

类交易承诺可包括支付，交易结算，履行金融合约或递交抵押品。

七、合规性风险

指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法

规及基金合同有关规定的风险。

在遵守国家法律法规的前提下，基金管理人及本基金可能受制于境外法律法

规及其他相关规定，对基金投资和运作等方面造成影响，而产生的相关风险。

八、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致

的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长

期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关

法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构对同一产品所采用的评价方法

也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可

能存在差异；销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运作情况等适

时调整对本基金的风险评级。投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成

风险承受能力与产品风险之间的匹配检验，及时关注销售机构对于本基金风险评

级的调整情况，谨慎做出投资决策。

九、启用侧袋机制的风险

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户

进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有

效隔离并化解风险。当基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额

净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧

袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧

袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，

最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的

估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以

主袋账户资产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金

不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特

定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，对于

特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制

后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

十、其他风险

1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，

可能导致基金管理人、基金托管人、基金服务机构等机构无法正常工作，从而导

致基金资产的损失。

2、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理

人自身直接控制能力之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

3、其他意外导致的风险。

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，

并自表决通过之日起生效，决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定

媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基

金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基

金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而

不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理

费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》

规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并

公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内

由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网

站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的期限。

第二十部分基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金

合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金

合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别的每份基金份额具有

同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包

括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审

议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法

提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包

括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件及《业务规

则》；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价

值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新和补

充，并保证其真实性；

（4）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务

规则；

（5）向基金管理人或其委托的销售机构提供法律法规规定的或基金管理人根

据其内部制度要求的真实、准确、完整、充分的信息资料及身份证明文件，配合基

金管理人或其委托的销售机构进行的尽职调查及反洗钱工作，并同意基金管理人

在遵守法律法规的前提下授权相关第三方为反洗钱、制裁、反恐怖融资、非居民

金融账户涉税信息尽职调查与信息报送等相关的尽职调查之目的、识别基金投资

者是否符合基金管理人规定的投资本基金的基金投资者资质条件之目的查阅该等

信息资料及身份证明文件；

（6）按《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》及相关法律法规及其

他有关规定的要求，向基金管理人或销售机构或其授权的第三方真实、及时、准

确、完整、充分地提供有效税收居民声明文件及证明文件，并在税收居民或其他

情况于前述资料发生变更的30天内提供有效的税收居民声明文件及证明文件，配

合基金管理人或销售机构或其委托第三方完成《非居民金融账户涉税信息尽职调

查管理办法》及相关法律法规及其他有关规定要求的尽职调查及信息报送工作；

（7）出现不符合或不遵守上述第(6)条的要求或基金份额持有人不符合基金

管理人规定的投资本基金的基金投资者资质条件时，基金份额持有人持有的基金

份额将可能被基金管理人进行强制赎回；

（8）出现不再满足相关法律法规或不符合基金管理人规定的投资本基金的基

金投资者资质条件时，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收居民或受限于

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》或相关法律法规及其他有关规定

的任何报告或扣缴义务、不再符合或遵守《非居民金融账户涉税信息尽职调查管

理办法》或相关法律法规或其他有关规定、违反反洗钱、制裁及打击恐怖融资、反

贪污贿赂及其他金融犯罪等法律法规要求或违反第一部分“前言”第十三条下承

诺的情形，基金管理人将有权对该基金份额持有人持有的基金份额进行强制赎回

（基金管理人不会向基金投资者披露违反反洗钱要求等事项的具体细节）等相应

控制措施；

（9）知悉基金管理人将根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

等法律法规的规定定期向国家税务总局等相关监管机构报送非居民金融账户涉税

信息；

（10）知悉并同意基金管理人在遵守法律法规的前提下及在必要的情况下，

有权向相关接收方（包括但不限于会计师事务所、律师、份额登记机构等第三方

服务机构）提供本基金合同第七部分“基金合同当事人及权利义务”中“基金管

理人的权利”第（24）条所述的信息；如果基金投资者拒绝提供该等信息的，基金

管理人及基金管理人委托的销售机构（如有）有权拒绝该等基金投资者的认购/申

购申请。基金投资者依据《基金合同》取得基金份额，即表示基金投资者自愿接受

上述安排；

（11）知悉并持续关注基金管理人官方网站（www.nbchina.com）不时披露的

个人信息处理相关政策；

（12）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（13）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（14）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有

限责任；

（15）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（16）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（17）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但

不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并

管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准

的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人

违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并

采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并

获得《基金合同》规定的费用；

（10）自行或委托其他符合条件的机构办理基金估值核算业务；

（11）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（12）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申

请；

（13）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（14）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基

金提供服务的外部机构；

（17）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎

回、转换和非交易过户等的业务规则；

（18）若本基金的证券交易模式采用“券商结算”的，委托证券经纪商在证券

交易所进行各类证券交易、证券交收，以及相关证券交易的资金交收等证券经纪

服务。证券经纪服务的相关权利、义务，由基金管理人与证券经纪商或其他相关

服务机构签订《证券经纪服务协议》进行约定；

（19）若基金份额持有人出现不符合或不遵守基金份额持有人义务的第（6）

条的要求或基金份额持有人不符合基金管理人规定的投资本基金的基金投资者资

质条件时，基金管理人或销售机构或其授权的第三方将可能采取相关措施，包括

但不限于：(a)不接受该基金份额持有人对基金份额进一步的申购申请；(b)对基

金份额持有人持有的基金份额进行强制赎回；

（20）若基金份额持有人出现不再满足相关法律法规或基金管理人规定的基

金份额持有人条件，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收居民或受限于《非

居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》或相关法律法规及其他有关规定的任

何报告或扣缴义务、不再符合或遵守《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办

法》或相关法律法规或其他有关规定、违反反洗钱、制裁及打击恐怖融资、反贪污

贿赂及其他金融犯罪等法律法规要求，基金管理人有权不接受该基金份额持有人

对基金份额进一步的申购申请并对该基金份额持有人持有的基金份额进行强制赎

回（基金管理人不会向基金投资者披露违反反洗钱要求等事项的具体细节）；

（21）对于未向基金管理人或其委托的基金销售机构提供反洗钱、反恐怖融

资及《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》等相关尽职调查所需信息的

基金投资者，基金管理人或销售机构将不接受该基金投资者对基金份额的认购或

申购申请；对于未向基金管理人或销售机构提供上述尽职调查所需信息的基金份

额持有人，基金管理人或销售机构将采取措施包括但不限于：(a)不接受该基金

份额持有人对基金份额进一步的申购申请；(b)对该基金份额持有人持有的基金

份额进行强制赎回（基金管理人不会向基金投资者披露违反反洗钱要求等事项的

具体细节）。基金管理人或销售机构有权根据反洗钱规则的要求，根据基金投资者

的具体情况采取相应的控制措施；

（22）基金投资者属于联合国、中国有权机关或其他司法管辖区有权机关制

裁名单内的企业或个人或位于被联合国、中国有权机关或者其他司法管辖区有权

机关制裁的国家和地区，基金管理人或销售机构将不接受该基金投资者对基金份

额的认购或申购申请；

（23）如基金投资者或基金份额持有人不符合基金管理人规定的投资本基金

的基金投资者资质条件或违反第一部分“前言”第十三条下承诺的情形或未能提

供《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》或相关法律法规或其他有关规

定所需信息及/或文件或因基金份额持有人可能为非中国税收居民或受限于《非居

民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》或相关法律法规及其他有关规定的任何

报告或扣缴义务而损害基金管理人(或其授权的第三方)、本基金或本基金的其他

基金份额持有人，本基金及基金管理人(或其授权的第三方)保留采取任何措施及

/或就全部损失进行追偿的权利，包括但不限于拒绝接受投资人或基金份额持有人

的认购/申购申请、向基金份额持有人提起诉讼/仲裁、对基金份额持有人持有的

基金份额进行强制赎回，并且基金份额持有人不可以就本基金或以本基金名义为

遵守任何适用法律法规、财政或税收要求(无论是否为法定的)而采取上述措施或

进行上述追偿过程中产生的任何形式的损害或责任向本基金及基金管理人(或其

授权的第三方)提出任何要求或追偿，若基金份额持有人有严重违反法律法规的行

为，有关金融主管部门可依据相关法律法规进行处罚，涉嫌犯罪的，移送司法机

关进行处理；

（24）基金管理人为履行法律、法规、监管规定等要求（包括但不限于反洗

钱、投资者适当性、税收居民身份调查等方面的要求）或公司内部控制制度的要

求，有权收集基金投资者及其最终控制人的相关信息；

（25）基金管理人或其委托的销售机构或其授权的第三方将遵守《非居民金

融账户涉税信息尽职调查管理办法》及相关法律法规就基金份额持有人（及消极

非金融机构的控制人）为非中国税收居民的金融账户资料（包括账户持有人名称、

现居地址、出生地点及出生日期（适用于个人及控制人）、税务居民国（地区）、居

民国（地区）纳税人识别号、账户余额、投资收入等信息）将可能每年被报送至国

家税务总局，继而与相应的税收居民国（地区）的主管机构进行信息交换；

（26）基金管理人有权在遵守法律法规的前提下及在必要的情况下，向相关

接收方（包括但不限于会计师事务所、律师、份额登记机构等第三方服务机构）提

供第（24）条所述的信息，并将要求接收方不得将该等信息用于违法违规之目的；

基金投资者（及其控制人）拒绝提供该等信息的，基金管理人及基金管理人委托

的销售机构（如有）有权拒绝该等基金投资者的认购/申购申请。基金投资者依据

《基金合同》取得基金份额，即表示基金投资者自愿接受上述安排；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但

不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回、估值核算和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管

理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合

《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基

金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报

告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露，但因监管机构、司法机构等有权机关的要求，或因审计、法律等外部

专业顾问提供服务需要提供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人

分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料不低于法律法规规定的期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金

托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人

利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生

效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息

在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）按照法律法规的反洗钱要求，对投资人履行必要的反洗钱合规审查工

作；

（28）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但

不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保

管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准

的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金

合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情

形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账户等

投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但

不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合

格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确

保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基

金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保

证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需

账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交

割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规

定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、司法机

关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况

除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金

份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基

金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了

适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法

律法规规定的期限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大

会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责

任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利

益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另

有约定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。若未来本基金份额持有人大会

成立日常机构，则按照届时有效的法律法规的规定执行。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法

律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，提高销售服务费率；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额

持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持

有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无

实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，

不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、调低销售服务

费率；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改

不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）增加、减少或调整基金份额分类办法及规则；

（6）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关基金申购、赎回、转托

管、基金交易、非交易过户等业务规则；

（7）在履行适当程序后，本基金推出新业务或新服务；

（8）调整基金的申购赎回方式；

（9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他

情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金

管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提

出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书

面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内

召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托

管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管

理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自

收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有

人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日

内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持

有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自

收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有

人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日

内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日

报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金

管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益

登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理

有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中

说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系

方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决

意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到

指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书

面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管

理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的

计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代

表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有

人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会

同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》

和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有

效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。

若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份

额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以

后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金

份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权

益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形

式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。

通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续

公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则

为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管

人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议

通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通

知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有

人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；

若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的

基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金

份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基

金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含

三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合

法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或

其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行

表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人授权他人代为出席会议并

表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议

通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、

法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持

有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和

公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基

金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额

持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓

名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截

止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机

关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决

权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特

别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或《基金

合同》另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止

《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面

符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视

为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审

议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人

应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份

额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份

额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人

或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣

布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基

金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场

公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，

可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新

清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结

果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大

会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日后依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议

时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人

和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关

基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人

持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基

金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记

日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之

一）；

4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于

在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会

召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人

大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权

他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含

50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之

一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分

之二以上（含三分之二）通过。

侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户

的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户

内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份

额无表决权。

侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内

容为准，本节没有规定的适用本部分的相关规定。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决

条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管

规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人根据新颁布的

法律法规或监管规则协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调

整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同解除和终止的事由、程序

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，

并自表决通过之日起生效，决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定

媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基

金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基

金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而

不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理

费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》

规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并

公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内

由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网

站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的期限。

四、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际

仲裁中心），根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市，仲裁裁

决是终局性的并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败

诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地

履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别

行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的

办公场所和营业场所查阅。

第二十一部分基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：路博迈基金管理（中国）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号30层11单元

法定代表人：阎小庆

设立日期：2021年7月22日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2021]3094号

组织形式：有限责任公司（外国法人独资）

注册资本：人民币30,000万元

存续期限：持续经营

（二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）

法定代表人：陈四清

电话：（010）66105799

传真：（010）66105798

联系人：郭明

成立时间：1984年1月1日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币34,932,123.46万元

批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职

能的决定》（国发[1983]146号）

存续期间：持续经营

经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承

兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理

销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投

资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际

金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券

投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管理服务；开放

式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承

诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币

兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、

代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇

金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售

汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照

基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对

基金实际投资进行监督，对存在合理疑义的事项进行核查。

1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金

投资范围、投资对象进行监督。

本基金将投资于以下金融工具：

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

股票（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通

标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、

政府支持债券、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资

券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的

债券）、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、国债期货、股指期货、股票期权、

银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具以

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相

关规定）。本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融

资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资

工具。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投

融资比例进行监督：

（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资组合比例为：

股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中，港股通标的股票最高投资比例不得

超过股票资产的50%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴

纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内

的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履

行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下

投资限制：

1）本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中，港股通标的股票最

高投资比例不得超过股票资产的50%；

2）每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金

后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中

现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在内地和香港同时

上市的A+H股合并计算）不超过基金资产净值的10%；

4）本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证

券（同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股合并计算），不超过该证券的10%；

完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比

例限制；

5）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，

本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

6）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资

产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回

购到期后不得展期；

7）本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部开放式基金（包括开放式基

金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得

超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理且由基金托管人托管的全

部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股

票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证

监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

资；

9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开

展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保

持一致；

10）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

11）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%；

12）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

13）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10%；

14）本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益

人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

15）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金

持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报

告发布之日起3个月内予以全部卖出；

16）本基金参与股指期货交易和国债期货交易，应当遵守下列要求：

①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有

价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不

含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押

式回购）等；

②本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金

资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金

持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货

合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金所持有的股票

市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关

于股票投资比例的有关约定；

③本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金

资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金

持有的债券总市值的30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的

成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券（不含到

期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计

算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

17）本基金参与股票期权，应当遵循以下要求：

①因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的

10%；

②开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持

有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；

③未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照

行权价乘以合约乘数计算；

18）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其

他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

19）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品，持有的信用衍生品的

名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的100%；

20）本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得

超过基金资产净值的10%；

因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合19）、20）规定比例限制的，基金管理人应在3个月之内

进行调整。

（3）法规允许的基金投资比例调整期限

除第2）、8）、9）、15）、19）、20）项外，因证券、期货市场波动、证券

发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上

述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规

定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当符合基金合同的约

定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定

为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行

适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

基金管理人知晓基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发

等因素影响，基金管理人应为托管人系统调整预留所需的合理必要时间。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投

资禁止行为进行监督：

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资。

如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基金，

基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。

4、基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场投资进行监督。

基金管理人参与银行间市场交易,应按照审慎的风险控制原则评估交易对手

资信风险，并自主选择交易对手。基金托管人发现基金管理人与银行间市场的丙

类会员进行债券交易的，可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金管理人，

经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。

基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以DVP(券款兑付)的

交易结算方式进行交易。

5、关于银行存款投资

本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的

支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存

款银行信用风险并自主选择存款银行，基金托管人对此不予监督。

6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通

受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

（2）流通受限证券与上文所述的流动性受限资产范围并不完全一致，包括由

《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售

部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或

其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受

限证券。

（3）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关

问题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督。基金托管人认为

可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人该风险的消除或防范措施进行书

面说明，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损

失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。

如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。

如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担相应责任。如果基金托管人没有切

实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确

定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据

等进行监督和核查。

（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、

《基金合同》、基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限

期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基

金托管人发出回函，进行解释或举证。

在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。

基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报

告中国证监会。

对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，

基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，

应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。

对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资

指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，应

当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内

答复基金托管人并改正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，对基金托管

人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提

供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时

通知基金管理人限期纠正。

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管

人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

（四）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保

护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会

计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召

开基金份额持有人大会审议。

基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、

特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体规则

依照相关法律法规的规定、基金合同及招募说明书的约定执行。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限

于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结

算账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净

值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、

无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反

《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以

书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以

书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进

行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的

违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义

务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行

业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资

料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理

人并改正。

基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理

人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人和证券经纪机构的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行

运用、处分、分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户

等投资所需账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他

业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。

5、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理

人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达

基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给

基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人

对此不承担责任。

（二）募集资金的验证

募集期内销售机构按销售与服务协议的约定，将认购资金划入基金管理人或

其委托的基金服务机构在具有托管资格的商业银行开设的“基金募集专户”。该

账户由基金管理人或其委托的基金服务机构开立并管理。基金募集期满或停止募

集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、

《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请符合《中华人民共和国证券法》

（以下简称“《证券法》”）规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具

的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。验资

完成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金

开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。

若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规

定办理退款事宜。

（三）基金的银行账户的开立和管理

基金托管人以基金托管人、产品或基金托管人与产品联名等监管部门要求的

名义，在其营业机构开设资产托管专户，保管基金的银行存款。该账户的开设和

管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的资

产托管专户进行。

资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的

任何银行账户进行本基金业务以外的活动。

资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂

行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》

以及银行业监督管理机构的其他规定。

（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。

交易所证券交易采用第三方存管模式，基金管理人为基金财产在证券经纪机

构开立证券交易资金账户，用于基金财产证券交易结算资金的存管、记载交易结

算资金的变动明细以及场内证券交易清算，并与基金托管人开立的托管账户建立

第三方存管关系。

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使

用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

（五）债券托管账户的开立和管理

《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银

行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的

名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银

行间债券市场债券托管自营账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及

资金的清算。

（六）其他账户的开设和管理

在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合

同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基

金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立

有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

（七）存款投资账户的开立和管理

基金财产开展定期存款等银行存款投资前应按基金名义完成银行存款投资账

户开立手续，配合向基金托管人提供开户、变更等办理人员身份证明信息。开户

资料须预留基金托管人印鉴，基金管理人与基金托管人各自妥善保管预留印鉴，

当发生预留印鉴变更时，及时通知对方完成变更。如银行存款账户停止使用，投

资管理人应联系基金托管人应及时办理销户手续。

（八）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人

存放于基金托管人的保管库；属于基金托管人实际有效控制下的有价凭证在基金

托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管

人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的有价凭证不承担保管责任。如非

基金托管人原因导致存款证实书遗失、灭失、污损或被盗，晚于兑付日到达存款

行导致无法兑付或延迟兑付的，基金管理人应推进后续处理，基金托管人积极配

合完成相关事项。存款证实书不得进行担保、质押、背书、转让或用于可能导致存

款资金损失的其他用途。

基金管理人应在相关投资协议中明确存款本息资金回款路径为基金资产托管

专户。在疫情等不可抗力影响下，如无法正常办理存款证实书出入库手续，存款

本息资金到期应按协议约定返回基金资产托管专户，避免资金回款风险，疫情缓

解后及时补办出入库手续。

基金管理人应及时与基金托管人办理存款证实书入库保管。如存款证实书要

素与存款协议不符，基金托管人拒绝办理入库，基金管理人应更正。发生疫情或

自然灾害等不可抗力延误的，基金管理人应及时向基金托管人书面说明，并采取

措施积极推动存款证实书入库事宜。

存款到期前，基金管理人应及时与基金托管人办理存款证实书出库。如需提

前支取，基金管理人应出具提前支取说明函。如需部分提前支取，应办理存款证

实书置换，置换后新存款证实书除金额、编号外，其他要素与原存款证实书一致。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托

管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基

金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基

金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后及时通过专人送

达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金

管理人和基金托管人各自文件保管部门，保存期限不少于法律法规规定的期限。

五、基金资产净值计算与复核

（一）基金资产净值的计算

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值

是指计算日各类基金资产净值除以该计算日该类基金份额后的数值。各类基金份

额净值的计算均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可

以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人或其委托的基金服务机构应于每工作日对基金资产估值。但基金

管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金

合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金

信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管

人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、各类

基金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结

果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值信息予

以公布。

根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审

查基金管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，

就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达

成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。基金

托管人不承担基金管理人未接受基金托管人的复核意见进行信息披露的责任。

（二）基金资产估值方法

1、估值对象

基金所拥有的股票、债券、国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约、信

用衍生品、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

2、估值方法

具体估值方法详见《基金合同》“第十四部分资金资产估值”的约定。

3、特殊情况的处理

由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、登记结算公司、存款银行及第

三方估值机构等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变

更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必

要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错

误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积

极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

（三）估值差错处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估

值错误时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人或登记机构或基金服

务机构或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的

责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估

值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。对于如果由于基金服务机构过错造

成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，基金管理人依法应当承担的责任不因

委托而免除。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时

协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但

估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或

不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任

方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事

人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得

利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的

原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进

行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更

正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金

登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，

通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金

托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管

理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔

偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后

按以下条款进行赔偿：

①若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此

给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿

金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错

程度各自承担相应的责任。

②如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计

算和核对，尚不能达成一致时，相关方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如

果最后仍无法达成一致，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持

有人和基金造成的损失，非基金托管人原因造成的，与基金托管人无关。

③由于一方提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），另一

方在采取必要合理措施并履行正常程序后仍不能发现该错误，进而导致基金份额

净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由提供错误信息的一

方负责赔偿。

（4）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另

有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的

原则进行协商。

（四）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同

一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，

对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双

方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时

查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，

暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理

人的账册为准。

（五）基金定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编

制，应于每月终了后5个工作日内完成。

基金管理人在季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告；在上

半年结束之日起两个月内完成中期报告编制并公告；在每年结束之日起三个月内

完成年度报告编制并公告。《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不

编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

基金管理人在10个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报

告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后2个工作日内进行复核，并将复核

结果书面通知基金管理人。基金管理人在35个工作日内完成中期报告，在中期报

告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后5个工作日

内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在35个工作日内完

成年度报告，在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管

人在收到后10日内复核，并将复核结果书面通知基金管理人。

基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和

基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为

准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具

加盖托管业务部门公章的复核意见书（相关各方各自留存一份）或进行电子确认。

如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，

基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报

中国证监会备案。

基金托管人在对财务会计报表、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后，

需盖章确认或出具相应的复核确认书或进行电子确认，以备有权机构对相关文件

审核时提示。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基

金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6

月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包

括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保

管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。

保管方式可以采用电子或文档的形式。基金份额登记机构的保存期限不低于法律

法规规定的最低年限。

基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基

金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6

月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必

须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份

额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、《基金合同》

终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作

日内提交。

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备

份，保存期限不少于法律法规规定的期限。基金托管人不得将所保管的基金份额

持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，

应按有关法规规定各自承担相应的责任。

七、争议解决方式

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好

协商可以解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），根

据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是终局性

的并对相关各方均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、

勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合

法权益。

本协议受中国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和

台湾地区法律）管辖并从其解释。

八、托管协议的变更与终止

（一）托管协议的变更与终止

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的

托管协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的

变更报中国证监会备案。

2、基金托管协议终止的情形

发生以下情况，本托管协议终止：

（1）《基金合同》终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金

资产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金

管理权；

（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

第二十二部分对基金份额持有人的服务

对于基金份额持有人，基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务，并将

根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容

如下：

一、基金份额持有人交易信息查询服务

1、基金交易确认查询服务：基金投资者在交易申请被受理的2个工作日后，

可以到销售网点查询该项交易的确认信息，或者通过基金管理人客服电话进行查

询。

2、基金对账单服务：基金管理人将以电子邮件的形式向通过直销渠道购买基

金的投资者发送对账单。通过代销渠道购买基金的投资者可根据与销售机构约定

的方式接收对账单。

二、客户服务中心电话服务

客户服务中心人工服务负责接听投资者热线来电；帮助投资者查询账户、基

金、交易等相关信息；记录投资者投诉及建议并及时的反馈给相关部门处理。人

工客服时间为工作日上午9：30–11：30，下午14：00–17：00。

三、投资者持续信息服务

基金管理人作为直销机构，依据法律法规向通过直销渠道购买本基金的投资

者提供持续信息服务，具体提供范围及方式以公司与投资者的约定为准。

四、网站服务

基金份额持有人可以通过基金管理人网站（www.nbchina.com）享受理财资讯、

信息披露等服务。

五、投诉受理服务

基金份额持有人可以通过基金管理人客服电话、书信、传真、电子邮件等方

式对基金管理人、销售机构所提供的服务进行投诉。基金管理人受理投诉后，将

及时做出回应。

六、基金管理人客户服务联络方式

联系地址：中国上海市静安区石门一路288号香港兴业中心2座705-710室

联系电话：400-875-5888

七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，可通过上述方式联

系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十三部分其他应披露事项

以下信息披露事项已通过规定信息披露媒介进行公开披露。

序号 公告事项 披露日期

1 路博迈中国机遇混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 2023年5月13日

2 路博迈中国机遇混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 2023年5月13日

3 路博迈中国机遇混合型证券投资基金基金份额发售公告 2023年5月13日

4 路博迈中国机遇混合型证券投资基金基金合同 2023年5月13日

5 路博迈中国机遇混合型证券投资基金托管协议 2023年5月13日

6 路博迈中国机遇混合型证券投资基金招募说明书 2023年5月13日

7 路博迈中国机遇混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2023年5月13日

8 路博迈中国机遇混合型证券投资基金基金合同生效公告 2023年6月17日

9 路博迈基金管理（中国）有限公司关于董事长和总经理变更的公告 2023年7月8日

10 路博迈基金管理（中国）有限公司关于公司法定代表人变更的公告 2023年7月28日

11 路博迈基金管理（中国）有限公司关于路博迈中国机遇混合型证券投资基金参加部分销售机构费率优惠活动的公告 2023年9月12日

12 路博迈中国机遇混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 2023年9月12日

13 路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下基金新增上海利得基金销售有限公司并参与其费率优惠活动的公告 2023年9月12日

14 路博迈基金管理（中国）有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023年9月16日

15 路博迈中国机遇混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023年10月25日

16 路博迈基金管理（中国）有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 2023年10月25日

17 路博迈基金管理（中国）有限公司关于调低路博迈中国机遇混合型证券投资基金的基金费率并修订基金合同等法律文件的公告 2023年10月28日

第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机

构的住所，供公众查阅、复制。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述

文件的复制件或复印件，但应以基金备查文件正本为准。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

第二十五部分备查文件

以下备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所，在办公时间可供

免费查阅。

（一）中国证监会准予路博迈中国机遇混合型证券投资基金募集注册的文件

（二）《路博迈中国机遇混合型证券投资基金基金合同》

（三）《路博迈中国机遇混合型证券投资基金托管协议》

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照

（六）关于申请募集注册路博迈中国机遇混合型证券投资基金之法律意见书

（七）中国证监会要求的其他文件

路博迈基金管理（中国）有限公司

2023年12月1日