海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第4号)

海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金更

新招募说明书

(2023年第4号)

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经2021年5月8日中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1607

号文准予注册募集。本基金的基金合同于2021年6月17日正式生效。本基金类

型为交易型开放式。

本招募说明书是对原《海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基

金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明

书为准。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书

经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金

的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风

险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金标的指数为中证港股通科技指数。其编制方法如下：

1、指数样本空间

中证港股通综合指数样本

2、选样方法

（1）对样本空间内的证券，剔除过去一年日均成交金额不足1000万港元的

证券；

（2）在剩余证券中，选取通信、互联网、医疗器械、生物科技、电子、半

导体、新能源等行业的上市公司证券作为科技主题空间；

（3）在科技主题空间中，剔除过去两年营业收入增速连续为负以及过去两

年研发投入占营业收入的比例不足3%的证券，对各中证二级行业中市值排名前

三的证券豁免上述要求；

（4）在剩余证券中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名靠

前的50只证券作为指数样本，不足50只时，全部纳入。有关标的指数具体编制

方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动而波动，投资者根

据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资有风险，

投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要

等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、

经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特

有的非系统性风险，流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基

金管理风险，等等。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控

制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。本基金的

特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金的基金资产投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖

的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），

会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带

来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，

且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、

汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不

连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港

股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

本基金投资品种包含资产支持证券品种，由于资产支持证券一般都针对特

定机构投资人发行，且仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性

较差，且抵押资产的流动性较差，因此，持有资产支持证券可能给组合资产净

值带来一定的风险。另外，资产支持证券还面临提前偿还和延期支付的风险。

本基金将股指期货、国债期货纳入到投资范围当中，股指期货、国债期货

采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价、

指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货、国债期货采

用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强

制平仓，可能给投资带来重大损失。

本基金的投资范围包括股票期权，投资期权主要存在市场风险、流动性风

险、保证金风险、信用风险、操作风险等风险，极端情况下会给投资组合带来

较大损失。

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅

波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证

发行机制以及交易机制等相关的风险。

本基金为交易型开放式基金，投资目标为紧密跟踪标的指数“中证港股通

科技指数”，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。本基金属于股

票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金

为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指

数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩

也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者

自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的

投资风险，由投资者自行负责。

本招募说明书所载内容截止日为2023年12月20日,有关财务数据和净值表

现截止日为2023年9月30日。

本招募说明书所载的财务数据未经审计。

目录

第一部分绪言.................................................................................................................................5

第二部分释义.................................................................................................................................6

第三部分基金管理人...................................................................................................................13

第四部分基金托管人...................................................................................................................25

第五部分相关服务机构...............................................................................................................27

第六部分基金的募集...................................................................................................................35

第七部分基金合同的生效...........................................................................................................36

第八部分基金份额折算和变更登记...........................................................................................37

第九部分基金份额的上市交易...................................................................................................38

第十部分基金份额的申购与赎回...............................................................................................40

第十一部分基金的投资...............................................................................................................55

第十二部分基金的业绩...............................................................................................................68

第十三部分基金的财产...............................................................................................................70

第十四部分基金资产的估值.......................................................................................................71

第十五部分基金的收益分配.......................................................................................................79

第十六部分基金的费用与税收...................................................................................................81

第十七部分基金的会计与审计...................................................................................................83

第十八部分基金的信息披露.......................................................................................................84

第十九部分风险揭示...................................................................................................................92

第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................................................106

第二十一部分基金合同的内容摘要.........................................................................................109

第二十二部分基金托管协议的内容摘要.................................................................................126

第二十三部分对基金份额持有人的服务.................................................................................139

第二十四部分其他应披露事项.................................................................................................140

第二十五部分招募说明书的存放及查阅方式.........................................................................142

第二十六部分备查文件.............................................................................................................143

第一部分绪言

《海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以

下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基

金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办

法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动

性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券

投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）

及其他有关规定以及《海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基

金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基

金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，

投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说

明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供

未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合

同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合

同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份

额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同

及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权

利和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基

金

2、基金管理人：指海富通基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国银行股份有限公司

4、基金合同：指《海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金

基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《海富通中证港

股通科技交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效

修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《海富通中证港股通科技交易型开放式

指数证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券

投资基金基金份额发售公告》

8、基金产品资料概要：指《海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券

投资基金基金产品资料概要》及其更新

9、上市交易公告书：指《海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投

资基金上市交易公告书》

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文

件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、

通知等

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委

员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委

员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第

十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员

会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和

国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月2日颁布、同年10月1日实

施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决

定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1

日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机

关对其不时做出的修订

16、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

17、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指

数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”

18、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目

标类似，采用开放式运作方式的基金

19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

20、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会

21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担

义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

人

23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境

内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、

社会团体或其他组织

24、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构

投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使

用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机

构投资者和人民币合格境外机构投资者

25、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与

证券投资基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者

26、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者

和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基

金的其他投资人的合称

27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

资人

28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份

额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

29、销售机构：指直销机构和代销机构

30、直销机构：指海富通基金管理有限公司

31、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基

金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务

的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商

32、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由

基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构

33、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

由基金管理人指定的，在基金合同生效后代理办理本基金申购、赎回业务的证

券公司，又称为代办证券公司

34、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包

括投资人相关账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、基金

交易的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和

办理非交易过户等

35、登记机构：指中国证券登记结算有限责任公司

36、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条

件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面

确认的日期

37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金

财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最

长不得超过3个月

39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

41、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请

的开放日

42、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

43、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若

该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否

开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准）

44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

45、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型

开放式指数基金业务实施细则》（包括其不时修订）、中国证券登记结算有限责

任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证

券投资基金登记结算业务实施细则》（包括其不时修订）及中国证券登记结算有

限责任公司、上海证券交易所发布的其他相关规则、规定、通知及指南等

46、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

47、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

48、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书

规定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行为

49、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价

等信息的文件

50、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定

应交付的现金替代、现金差额及其他对价

51、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合

同和招募说明书规定应交付给赎回人的现金替代、现金差额及其他对价

52、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

53、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证港股通科技指数及

其未来可能发生的变更

54、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的

规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

55、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按基金合同约定的估

值方法计算的最小申购、赎回单位中的组合证券价值和现金替代之差；投资人

申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金

差额、申购或赎回的基金份额数计算

56、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投

资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

57、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证

券的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成

本及相关费用，则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被

替代成份证券的成本及相关费用，则投资人需向本基金补缴差额

58、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后

根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据、汇率数据计算，并

通过上海证券交易所发布的基金份额参考净值，简称IOPV

59、预估现金部分：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的

当日现金差额的预估值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结

60、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同的规定在基金资产净值不

变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为，并将基

金份额持有人的基金份额进行变更登记的行为

61、元：指人民币元

62、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、

银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的

节约

63、收益评价日：指基金管理人计算本基金基金份额净值增长率与标的指

数同期增长率差额之基准日

64、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日

基金份额净值之比减去1乘以100%（如期间基金份额发生折算，则采用剔除折

算因素的基金份额净值）

65、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一

日标的指数收盘值之比减去1乘以100%

66、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应

收申购款及其他资产的价值总和

67、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

68、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

69、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产

净值和基金份额净值的过程

70、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性

报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人

网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

71、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无

法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回

购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通

受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转

让或交易的债券等

72、港股通：指沪港通下的港股通和深港通下的港股通的统称。沪港通下

的港股通是指投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所在香港设立的证

券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖沪港通规定范围内的香港

联合交易所上市的股票；深港通下的港股通是指投资者委托内地证券公司，经

由深圳证券交易所在香港设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申

报，买卖深港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票

73、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务

平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期

归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

74、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观

事件

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：海富通基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803

室以及19层1901-1908室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803

室以及19层1901-1908室

法定代表人：杨仓兵

成立时间：2003年4月18日

电话：021-38650999

联系人：吴晨莺

注册资本：3亿元人民币

股权结构：海通证券股份有限公司51%、法国巴黎资产管理BE控股公司

49%。

二、主要人员情况

（一）董事会成员

杨仓兵先生，董事长。历任安徽省农业科学院计财科副科长，安徽示康药

业有限公司财务部经理，海通证券有限公司计划资金部资金科科长、计划资金

部总经理助理、计划资金部副总经理，上海海振实业发展有限公司总经理，海

通证券股份有限公司计划财务部副总经理、资金管理总部总经理。2016年10月

至2019年4月兼任海通证券资产管理有限公司董事。2018年5月至2019年3

月兼任海富通基金管理有限公司监事长。2019年3月至2019年4月任海富通基

金管理有限公司董事。2019年4月起任海富通基金管理有限公司董事长。

任志强先生，董事，总经理，硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研

究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理，华宝信托投资有限责任

公司研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总

裁助理兼董事会秘书，华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金

管理有限公司基金经理、投资总监、副总经理，华宝兴业资产管理（香港）有限

公司董事长。2017年6月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理

有限公司董事、总经理。

吴淑琨先生，董事，管理学博士。历任南京大学副教授，海通证券股份有

限公司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人

客户服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发

展部总经理。兼任海通恒信金融集团有限公司董事，海通恒信国际融资租赁股

份有限公司董事，上海海通证券资产管理有限公司董事。

苏晓光先生，董事，硕士。曾任港中旅（珠海）海洋温泉有限公司薪酬管理

经理。2007年12月加入海通证券股份有限公司，历任人力资源部绩效管理专员、

绩效管理部副经理、绩效管理部经理，现任海通证券股份有限公司人力资源部

总经理助理。兼任海通创意私募基金管理有限公司董事。

Vincent Trouillard-Perrot先生，董事，法国籍，硕士学位。1991年加入

法国巴黎银行。1999年8月至2011年7月在法巴集团亚太区担任过多项管理职

务，包括法巴私人银行香港及北亚区副总裁兼首席运营官、法巴资管日本有限

公司首席执行官及法巴资管亚洲有限公司（香港）的亚洲首席执行官兼APAC区

总监。2011年4月至2017年7月担任AlfredBerg资产管理公司（斯德哥尔摩）

集团首席执行官职务。2017年7月至2019年8月担任法巴资管（巴黎）关联公

司管理部副总监职务，2019年9月至今担任该部门总监职务，负责欧洲、拉美、

中东、非洲地区业务及部分合资公司的监督管理。2020年6月至今担任法巴资

产管理（巴黎）董事总经理职务，负责战略性参股及合资公司的监督管理。

何雅盈（HO,KELLY NGAR YING）女士，董事，中国香港，学士。自1997

年参加工作以来，分别在美国银行（亚洲）股份有限公司、施罗德投资管理有限

公司（香港）、法国巴黎财富管理等多家金融机构负责零售基金投资、私人银行

基金投资等相关业务。自2012年5月至2016年6月在安联投资担任副总裁职务，

负责产品开发、基金投资业务。2016年6月加入法国巴黎资产管理亚洲有限公

司，历任亚太区产品战略负责人职务，自2023年10月起任亚洲战略及合资企业

董事职务。兼任法巴海外投资基金管理（上海）有限公司董事，海富产业投资基

金管理有限公司董事。

王鸿祥先生，独立董事，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。自1983年

7月至1998年12月，在上海财经大学会计系执教，任至副教授。自1998年12

月加入申能（集团）有限公司，任副总会计师直至2016年。现任上海城投控股

股份有限公司独立董事，杭州立昂微电子股份有限公司独立董事。无不良诚信

记录。

杨文斌（Philip YOUNG Wen Binn）先生，独立董事，管理学硕士（MBA）。

历任美国大陆银行（芝加哥，台北）放贷经理，中华开发金控（台湾）资本市场

经理，国际投资信托（台湾）执行副总经理，美银信托（香港）副总经理，日本

野村资产管理（香港）投资总监，安泰人寿大中华地区投资总监，日本万通人寿

投资总监及常务董事，中国平安保险集团资产管理公司投资总监。2006年7月

至2009年4月任中国太平洋人寿保险股份有限公司与中国太平洋（集团）股份

有限公司投资总监。2009年4月至2012年11月任太平洋资产管理有限公司投

资总监。2015年12月至2021年12月任英大泰和人寿保险独立董事。2012年8

月至2021年8月任台湾全球人寿保险股份有限公司独立董事。现任奥玮管理咨

询资深顾问，香港大学客席副教授，台湾大学财金系兼任教授，华侨永亨银行

(中国)有限公司独立董事。无不良诚信记录。

刘正东先生，独立董事，法律硕士。历任上海市人民检察院铁路运输分院

助理检察员，上海市虹桥律师事务所律师。1998年11月至2022年2月任上海

市君悦律师事务所主任、高级合伙人、首席合伙人、合伙人会议主席。2022年

2月起任君合律师事务所合伙人。兼任国药控股股份有限公司独立非执行董事、

上海国有资本投资有限公司外部董事。因曾于2016年2月至2018年6月担任安

徽华信国际控股股份有限公司独立董事，属于华信国际信息披露违法行为的其

他直接责任人员，于2020年11月12日被中国证券监督管理委员会安徽监管局

警告，并处3万元罚款。

陈静女士，独立董事，硕士。历任中国海洋石油总公司财务部干部，中外

运-敦豪有限公司财务部经理，华盛顿普华会计师事务所（现普华永道）审计师，

世界银行集团华盛顿总部高级会计官员、高级金融官员，中国证监会规划委高

级顾问委员兼会计部副主任，中国投资有限责任公司财务部副总监、董事总经

理。2014年5月起至今任瑞士合众集团中国董事会成员。兼任宇信科技的独立

董事，中国保险资产管理业协会境外投资和对外开放专业委员会特别委员。无

不良诚信记录。

（二）监事会成员

曹志刚先生，监事长，经济学硕士。历任海通证券股份有限公司风险控制

总部（稽核部）二级部经理、稽核部总经理助理、稽核部副总经理，自2023年

6月起任稽核部总经理、职工监事。

Bruno Weill（魏海诺）先生，监事，法国籍，博士。历任巴黎银行东南亚

负责人、亚洲融资项目副经理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚

洲金融机构投行业务部负责人、零售部中国代表，南京银行副行长。现任法国

巴黎银行集团（中国）副董事长。

胡正万先生，监事，硕士。先后就职于成都机车车辆厂、四川省证券股份

有限公司、富国基金管理有限公司。2003年4月加入海富通基金管理有限公司，

历任基金会计、高级注册登记专员、注册登记负责人、基金运营副总监。2015

年7月起任海富通基金管理有限公司基金运营总监。

（三）其他高级管理人员

岳冲先生，督察长，硕士。2001年7月至2011年1月，任职于中国海关；

2011年1月至2018年10月，任职于中国证监会；2019年7月至2020年7月历

任太平基金管理有限公司副总经理、督察长。2020年8月起任海富通基金管理

有限公司督察长，兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。

魏峻先生，副总经理，经济学学士。1996年7月至2001年8月就职于交通

银行深圳分行，2001年8月至2019年11月历任招商银行总行同业银行部非银

行金融机构室经理、期货结算部总经理助理、同业客户部总经理助理。2019年

11月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理有限公司副总经理。

胡光涛先生，副总经理，博士。历任云南大学经济学院副教授，全国社会

保障基金理事会法规及监管部风险控制处处长、投资部委托投资处处长、投资

部（后更名为证券投资部）副主任、法规及监管部副巡视员。2015年11月至2017

年10月任海富通资产管理（香港）有限公司董事长，2016年7月至2020年7

月任海富通基金管理有限公司总经理助理。自2020年7月起任海富通基金管理

有限公司副总经理。2020年11月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董

事。

陶网雄先生，首席信息官，硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、

上海中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003年

4月加入海富通基金管理有限公司，2003年4月至2006年4月任公司财务部负

责人，2006年4月至2013年3月任财务总监。2013年4月至2020年5月任海

富通基金管理有限公司副总经理。2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理

有限公司董事。2020年5月起任海富通基金管理有限公司首席信息官。

（四）本基金的基金经理

纪君凯先生,硕士，持有基金从业人员资格证书。历任天风证券上海自营分

公司衍生品部投资研究、期权交易职位。2017年7月加入海富通基金管理有限

公司，历任投资经理、量化投资部基金经理助理。2020年6月至2023年7月任

海富通上证非周期ETF、海富通上证周期ETF的基金经理。2020年7月至2022

年12月兼任海富通量化前锋股票、海富通中证500增强基金经理。2023年8月

起任海富通中证100指数（LOF）、海富通中证港股通科技ETF基金经理。

杜晓海先生,硕士，持有基金从业人员资格证书。历任Man-Drapeau

Research金融工程师，American Bourses Corporation中国区总经理，海富通

基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定

量及风险管理总监、多资产策略投资部总监，现任海富通基金管理有限公司总

经理助理兼量化投资部总监。2016年6月起任海富通安颐收益混合（原海富通

养老收益混合）基金经理。2016年6月至2020年10月兼任海富通新内需混合

基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年4月至2018

年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月至2019年10月兼任海

富通富睿混合（现海富通沪深300增强）基金经理。2018年3月至2019年10

月兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月至2018年7月兼任海富通东财大

数据混合基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板

增强的基金经理。2018年4月至2020年10月兼任海富通量化前锋股票、海富

通稳固收益债券、海富通欣享混合的基金经理。2018年4月至2019年10月兼

任海富通欣益混合、海富通量化多因子混合的基金经理。2019年6月至2020年

10月兼任海富通研究精选混合基金经理。2020年1月至2022年8月兼任海富通

安益对冲混合基金经理。2020年3月至2021年7月兼任海富通中证500增强（原

海富通中证内地低碳指数）基金经理。2020年4月至2021年7月兼任海富通添

鑫收益债券基金经理。2020年5月至2023年10月兼任海富通富盈混合基金经

理。2020年6月起兼任海富通富泽混合基金经理。2021年7月起兼任海富通富

利三个月持有混合基金经理。2023年10月起兼任海富通中证港股通科技ETF基

金经理。

本基金历任基金经理为：陶意非先生，任职时间为2021年6月至2023年3

月。江勇先生，任职时间为2021年6月至2023年10月。

（五）投资决策委员会

本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员

会常设委员有：任志强，总经理；胡光涛，副总经理；周雪军，总经理助理兼

公募权益投资部总监；杜晓海，总经理助理兼量化投资部总监；王金祥，研究

部总监；陈轶平，固定收益投资总监兼债券基金部总监。投资决策委员会主席

由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的，则该基金经理出席会议。

（六）上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1.依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2.办理基金备案手续；

3.自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产；

4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

6.除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7.依法接受基金托管人的监督；

8.采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

编制申购、赎回清单；

9.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10.编制季度报告、中期报告和年度报告；

11.严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务；

12.保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或向审计、法律等

外部专业顾问提供的除外；

13.按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人

分配基金收益；

14.按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

15.依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16.按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料15年以上；

17.确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保

证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公

开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18.组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

19.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

通知基金托管人；

20.因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权

益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21.监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金

托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人

利益向基金托管人追偿；

22.当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任；

23.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为；

24.基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生

效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金加计银行同期活期存款利息

在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

25.执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26.建立并保存基金份额持有人名册；

27.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

四、基金管理人的承诺

1.基金管理人将严格遵守基金合同，按照招募说明书列明的投资目标、策

略及限制全权处理本基金的投资。

2.基金管理人不从事违反《基金法》的行为，建立健全内部控制制度，采取

有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）用基金资产承销证券；

（9）违反规定用基金资产向他人贷款或提供担保；

（10）用基金资产从事承担无限责任的投资；

（11）以基金资产向基金管理人、基金托管人出资；

（12）用基金资产从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交

易活动；

（13）法律、行政法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。

3.基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；

（4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人

从事相关的交易活动；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，

扰乱市场秩序；

（9）贬损同行，以提高自己；

（10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（11）以不正当手段谋求业务发展；

（12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（13）法律法规禁止的其他行为。

4.基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额

持有人谋取最大利益。

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人

谋取不当利益。

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动。

（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的内部控制制度

1.内部控制的原则

本基金管理人的内部控制遵循以下原则：

（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业

务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位员工；

（2）独立性原则：公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和

岗位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部和督察稽核部，

保持高度的独立性和权威性，分别履行风险管理和合规监察职责，并协助和配

合督察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查；

（3）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，任何制度的建立

都要以防范风险、审慎经营为出发点；

（4）有效性原则：公司内部管理制度具有高度的权威性，是所有员工严格

遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制

度或违反规章的权力；

（5）及时性原则：内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合，充分

利用电脑网络，建立电脑预警系统，保证监控的及时性；

（6）适时性原则：内部控制制度的制订应具有前瞻性，并且必须随着公司

经营战略、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的

改变及时进行相应的修改和完善；

（7）定量与定性相结合的原则：建立完备内部控制指标体系，使内部控制

更具客观性和操作性；

（8）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高

经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；

（9）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制

衡。

2.内部控制制度

公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制

指导意见》等相关法律法规的规定，按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性

原则，建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理

制度和部门业务规章等三部分有机组成。

（1）公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公

司各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲对内控目标、内控原则、控

制环境、内控措施等内容加以明确。

（2）公司基本管理制度包括风险管理制度、合规管理制度、稽核监察制度、

投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司

财务制度、资料档案管理制度、人力资源管理制度和紧急应变制度等。公司基

本管理制度的制定和实施需事先报经公司董事会批准。

（3）部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、

岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公

司相关部门依据公司章程和基本管理制度，并结合部门职责和业务运作的要求

拟定，其制定和实施需事先报经公司总经理办公会讨论通过和总经理批准。

公司致力于将国际资产管理行业成熟的专业经验同中国资产管理行业的实

际情况相结合，建立既符合国际规范又行之有效的内部控制机制。

3.完备严密的内部控制体系

公司建立独立的内部控制体系，董事会层面设立督察长，管理层设立独立

于其他业务部门的督察稽核部和风险管理部，通过风险管理制度、合规管理制

度和稽核监察制度三个层面构建独立、完整、相互制约、关注成本效益的内部

监督体系，对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反

馈，保障公司内部控制机制的严格落实。

风险管理制度由董事会下设的审计及风险管理委员会制定风险管理政策，

由管理层的风险管理委员会负责实施，由风险管理部专职落实和监督，公司各

业务部门制定审慎的作业流程和风险管理措施，全面把握风险点，将风险管理

责任落实到人，实现对风险的日常管理和过程中管理，防范、化解和控制公司

所面临的、潜在的和已经发生的各种风险。

合规管理制度由督察稽核部具体落实，通过对公司日常业务的各个方面和

各个环节的合法合规性进行评估及检查，监督公司及员工遵守国家相关法律法

规、监管规定、公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况，识别、防范和及

时杜绝公司内部管理及基金运作中的各种违规风险，提出并完善公司各项合规

管理制度，以充分维护公司客户的合法权益。

稽核监察制度在督察长的领导下严格实施，由督察稽核部协助和配合督察

长履行稽核监察职能，通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与执

行、基金营销、公司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑

系统等公司所有部门和工作环节，对公司自身经营、资产管理和内部管理制度

等的合法性、合规性、合理性和有效性进行监督、评价、报告和建议，从而保

护公司客户和公司股东的合法权益。

4.基金管理人关于内部控制制度的声明

基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制

制度是基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人

特别声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据市场的

变化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。

第四部分基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元

整

法定代表人：葛海蛟

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门信息披露联系人：许俊

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有

丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，

60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服

务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券

投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、

境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股

权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，

中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的

托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至2023年9月30日，中国银行已托管1061只证券投资基金，其中境内

基金1008只，QDII基金53只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指

数型、FOF、REITs等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，

基金托管规模位居同业前列。

（四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的

组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。

中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风

险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全

面、全程的风险管控。

2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控

制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和

“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020年，中国

银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。

中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安

全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法

规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金

管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理

人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或

者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管

理机构报告。

第五部分相关服务机构

一、基金份额发售机构

（一）申购赎回代理券商（简称“一级交易商”）

（1）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

法定代表人：周杰

办公地址：黄浦区中山南路888号

客户服务中心电话：95553或4008888001

联系人：李笑鸣

网址：www.htsec.com

（2）长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

法定代表人：王军

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

客户服务中心电话：4006666888

联系人：金夏

网址：www.cgws.com

（3）东海证券股份有限公司

注册地址：常州市延陵西路23号投资广场18层

法定代表人：钱俊文

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

客户服务中心电话：95531或4008888588

联系人：王一彦

网址：www.longone.com.cn

（4）东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层

法定代表人：李娟

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

客户服务中心电话：95309

联系人：汤漫川

网址：www.dxzq.net

（5）广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人：林传辉

办公地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦

客户服务中心电话：95575或致电各地营业网点

联系人：黄岚、马梦洁

网址：www.gf.com.cn

（6）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人：冉云

办公地址：成都市青羊区东城根上街95号

客户服务中心电话：95310

联系人：陈瑀琦、赵海帆

网址：www.gjzq.com.cn

（7）国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589号

法定代表人：徐丽峰

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼

客户服务中心电话：956080

联系人：占文驰

网址：www.gszq.com

（8）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

法定代表人：贺青

办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

客户服务中心电话：95521

联系人：朱雅葳

网址：www.gtja.com

（9）国投证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人：段文务

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

客户服务中心电话：95517

联系人：陈剑虹

网址：www.essence.com.cn

（10）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：张纳沙

办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦37楼

客户服务中心电话：95536

联系人：于智勇

网址：www.guosen.com.cn

（11）华福证券有限责任公司

注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层

法定代表人：苏军良

办公地址：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

客户服务中心电话：95547

联系人：陈家旭

网址：www.hfzq.com.cn

（12）华金证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区天目西路128号19层1902室

法定代表人：燕文波

办公地址：上海市浦东新区杨高南路759号30层

客户服务中心电话：4008211357

联系人：秦臻

网址：www.huajinsc.cn

（13）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

法定代表人：张伟

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

客户服务中心电话：95597

联系人：庞晓芸

网址：www.htsc.com.cn

（14）山西证券股份有限公司

注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：王怡里

办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

客户服务中心电话：95573

联系人：周密

网址：www.i618.com.cn

（15）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

法定代表人：何伟

办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

客户服务中心电话：4008918918

联系人：邵珍珍

网址：www.shzq.com

（16）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦

20楼2005室

法定代表人：王献军

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦

20楼2005室

客户服务中心电话：95523或4008895523

联系人：梁丽

网址：www.swhysc.com

（17）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：杨玉成

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

客户服务中心电话：95523或4008895523

联系人：陈宇

网址：www.swhysc.com

（18）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区金沙门路32号

法定代表人：吴坚

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

客户服务中心电话：95355或4008096096

联系人：魏馨怡

网址：www.swsc.com.cn

（19）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人：霍达

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦23楼

客户服务中心电话：95565/0755-95565

联系人：业清扬

网址：www.cmschina.com

（20）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

法定代表人：王晟

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

客户服务中心电话：95551或4008888888

联系人：辛国政

网址：www.chinastock.com.cn

（21）中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦

L4601-L4608

法定代表人：高涛

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座4层、18-21层

客户服务中心电话：95532

联系人：万玉琳

网址：www.ciccwm.com

（22）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路86号

法定代表人：王洪

办公地址：济南市市中区经七路86号

客户服务中心电话：95538

联系人：许曼华

网址：www.zts.com.cn

（23）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：王常青

办公地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层

客户服务中心电话：95587或4008888108

联系人：许梦园

网址：www.csc108.com

（24）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

法定代表人：肖海峰

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

客户服务中心电话：95548

联系人：刘晓明

网址：sd.citics.com

（25）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

客户服务中心电话：95548

联系人：王一通

网址：www.cs.ecitic.com

（26）中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001

室（部位：自编01号）

法定代表人：陈可可

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

客户服务中心电话：95548

联系人：陈靖

网址：www.gzs.com.cn

（二）二级市场交易代理券商

包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本

基金，并及时公告。

二、登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

电话：021-58872625

传真：010-68870311

联系人：刘永卫

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：陈颖华

经办律师：黎明、陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

法定代表人：李丹

经办注册会计师：朱宏宇、胡莲莲

电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：胡莲莲

第六部分基金的募集

本基金于2021年5月8日经中国证监会证监许可〔2021〕1607号文件准予

注册募集。由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信

息披露办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定募集。募集

期自2021年6月7日起至2021年6月10日止，共募集707,470,600.00份基金

份额，有效认购户数为11,100户。

第七部分基金合同的生效

本基金的基金合同已于2021年6月17日正式生效。

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以

披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中

国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并

或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。

若未来港股通相关政策出现重大调整导致本基金的投资目标、投资策略等

无法继续实施的，基金管理人可以在履行必要程序后终止基金合同。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额折算和变更登记

基金份额折算是指基金合同生效后，基金管理人根据基金运作的需要，在

基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净

值。

一、基金份额折算的时间

基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有

关规定进行公告。

二、基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金

份额的变更登记。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份

额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总

额的比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份

额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算

后的基金份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额

折算。

三、基金份额折算的方法

基金份额折算的具体方法在基金份额折算公告中列示。

第九部分基金份额的上市交易

一、基金份额上市

根据相关规定，本基金已于2021年7月2日起在上海证券交易所上市交易

（二级市场交易代码：513860）。

二、基金份额的上市交易

本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须遵照《上海证券交易所证

券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》，

以及《上海证券交易所交易规则》等有关规定。

三、终止上市交易

基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的

上市交易，并报中国证监会备案：

1、不再具备本部分第一条规定的上市条件；

2、基金合同终止；

3、基金份额持有人大会决定提前终止上市；

4、基金合同约定的终止上市的其他情形；

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2日内

发布基金终止上市公告。

若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交

易所终止上市的，本基金可由交易型开放式指数证券投资基金变更为跟踪标的

指数的非上市开放式指数基金，无需召开基金份额持有人大会。

四、基金份额参考净值的计算与公告

基金管理人可以计算或委托其他机构计算并发布基金份额参考净值(IOPV)，

供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。

1、基金份额参考净值计算公式为：

基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回

清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中

的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额（最新成交价按照汇率

公允价调整为人民币价格）。

汇率公允价包括但不限于中证指数有限公司在发布和计算境外指数产品中

采用的实时汇率价格、基金管理人与基金托管人商定的其他公允价格（如：中国

人民银行或国家外汇管理局或中国外汇交易中心正式对外发文后公布的北京时

间16:30的人民币兑主要外汇当日收盘价，如上述机构未正式发文规定公布上

述收盘价，则为中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价）等。

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位。

3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

五、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相

关规定内容进行调整的，本基金按照新规定执行，且此项调整无须召开基金份

额持有人大会。

六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易

的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能，无需召开基金

份额持有人大会。

七、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在与基

金托管人协商一致后，可申请在其他证券交易所同时挂牌交易，而无需召开基

金份额持有人大会审议。

第十部分基金份额的申购与赎回

基金合同生效后，本基金的申购赎回采用全现金替代，基金管理人代买代

卖的模式，申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价。未来在

上海证券交易所、香港联合交易所和登记机构系统允许的情况下，本基金可采

用股票申购赎回模式，申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差

额及其他对价，相关事项届时将另行约定并公告，无须召开基金份额持有人大

会。

一、申购和赎回场所

投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所或按申购赎回代理券商提供的

其他方式办理基金的申购和赎回。

基金管理人将在开始办理申购、赎回业务前公示申购赎回代理券商的名单，

并可依据实际情况增减、变更申购赎回代理券商。

在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人可以开通本

基金的场外申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行

公告。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、申购、赎回的开始时间

本基金可在基金份额上市交易之前开始办理申购，但在基金份额申请上市

期间基金可暂停办理申购。

本基金已于2021年7月2日开始办理申购、赎回业务。

2、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为上海证券

交易所的交易日，若该交易日非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况

决定本基金是否开放申购、赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基

金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、

赎回时除外。开放日的具体业务办理时间见相关公告。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易

时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行

相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

告。

三、申购与赎回的原则

（1）本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申

请。

（2）本基金的申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价。

（3）本基金的申购、赎回申请提交后不得撤销。

（4）本基金的申购、赎回应遵守《业务规则》的规定。

（5）办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确

保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

（6）基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的情况下，根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管

理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

告。

四、申购与赎回的程序

（1）申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的

具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价，基

金份额持有人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所

提交的申购、赎回申请不成立。

（2）申购和赎回申请的确认

投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求

的申购对价，则申购申请失败。如基金份额持有人持有的符合要求的基金份额

不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合

要求的赎回对价，则赎回申请失败。申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并

不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果

为准。投资者应及时通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商查询有关申请

的确认情况，否则，如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失，由投资者

自行承担。投资者申购的基金份额，清算交收完成后方可卖出和赎回。

（3）申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、现金替代、现金差额及其他对价

的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。

本基金申购业务采用实时逐笔全额结算（Real Time Gross Settlement，以

下简称RTGS）模式；赎回业务涉及的现金替代可采用代收代付处理；申购、赎

回业务涉及的现金差额和现金替代退补款可采用代收代付处理。

1）申购的清算交收

投资者T日现金申购后，如交易记录已勾单且申购资金足额的，登记结算

机构在T日日间实时办理基金份额及现金替代的交收；T日日间未进行勾单确认

或日间资金不足的，登记结算机构在T日日终根据资金是否足额办理基金份额

及现金替代的清算交收，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基

金托管人。基金管理人在T+1日内办理现金差额的清算，在T+2日内办理现金差

额的交收。

2）赎回的清算交收

投资者T日赎回申请受理后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金

份额的清算交收。基金管理人在T+1日内办理现金差额的清算，在T+2日内通过

登记结算机构的代收代付平台办理现金差额的交收。

赎回现金替代款将自有效赎回申请之日起7个开放日内划往基金份额持有

人账户。如遇本基金主要投资的证券市场休市或暂停交易、主要投资的证券市

场或港股通交易结算清算规则变更、交易所或登记机构有关申购赎回交易结算

规则发生改变、登记公司系统故障、交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系

统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的

因素影响业务处理流程，则赎回现金替代款的支付时间可相应顺延。在发生基

金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，赎回现金替代款的

支付办法参照基金合同有关条款处理。

对于因申购赎回代理券商交收资金不足，导致投资者申购失败的情形，按

照申购赎回代理券商的相关规则处理。

基金管理人、上海证券交易所和登记机构可在法律法规允许的范围内，对

清算交收和登记的办理时间、方式等进行调整。本基金管理人将按照相关法律

法规要求在规定媒介公告。

如果登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登

记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施

细则》的有关规定进行处理。如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现

不能正常履约的情形，则依据业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有

关规定进行处理。投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按

时足额支付应付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或

现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资

人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

五、申购和赎回的数量限制

（1）投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。最

小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整，本基金最小申购赎回单位为100

万份。

（2）基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总

规模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。

（3）基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定

请参见招募说明书或相关公告。

（4）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合

法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金

规模予以控制。基金管理人对单个投资人累计持有的基金份额暂不设上限限

制。

（5）基金管理人可根据市场情况，调整申购与赎回的数额限制或基金的最

小申购、赎回单位，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定

在规定媒介上公告。

六、申购和赎回对价、费用及其用途

（1）申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及

其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付

给赎回人的现金替代、现金差额及其他对价。

（2）申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份

额数额确定。申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上

海证券交易所开市前公告。

（3）投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过

0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

（4）本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍

五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收

市后计算，并在T+1日内公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发

售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算

或公告。

若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违

反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金份

额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。

七、申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内

各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净

值及其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将

公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，

用于替代本基金组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。

（1）现金替代分为两种类型：退补现金替代（标志为“退补”）和必须现

金替代（标志为“必须”）。

退补现金替代是指当投资者申购或赎回基金份额时，允许使用现金作为该

成份证券的替代，基金管理人按照申购赎回清单要求，代理投资者买入或卖出

证券，并与投资者进行相应结算。

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作

为替代，基金管理人按照固定现金替代金额与投资者进行结算。

（2）退补现金替代1）适用情形：退补现金替代的证券是指基金管理人认

为需要在投资者申购或赎回时代投资者买入或卖出的证券。

2）申购现金替代保证金：对于退补现金替代的证券，申购现金替代保证金

的计算公式为：

替代金额=替代证券数量×该证券T日预计开盘价×T-1日估值汇率

申购现金替代保证金＝替代金额×（1＋现金替代溢价比例）

收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在香港市场

买入组合证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人

在申购赎回清单中预先确定溢价率，并据此收取申购现金替代保证金。如果申

购现金替代保证金高于购入该部分证券的实际结算成本，则基金管理人将退还

多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分证券

的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整现金替代溢价比例，

具体的现金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。

3）申购现金替代保证金的处理程序

对于确认成功的T日申购申请，T日内基金管理人根据申购规模进行组合证

券的代理买入，通常情况下代理买入在T日接近收盘时点完成。T日日终，基金

管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本（包括买入价格与相关费用）

和未买入的被替代证券的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值

汇率；T日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价

的，取最后成交价）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券

数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。T

日后的第2个工作日内，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机构

办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。

如遇港股通临时停市、港股通交易每日额度或总额度不足等特殊情况，组

合证券的代理买入及结算价格可依次顺延至下一港股通交易日直至交易正常。

如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊

情况，可参照证券的估值价格，对结算价格进行调整，如果基金管理人认为该

证券复牌后的价格可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，

为了更好的维护持有人利益，该证券对应的现金替代款的清算交收可在其复牌

后按照实际交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等

重要权益变动，则进行相应调整。

4）赎回替代金额的处理程序

对于确认成功的T日赎回申请，T日内，基金管理人根据赎回规模进行组合

证券的代理卖出，通常情况下代理卖出在T日接近收盘时点完成。T日日终，基

金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额（扣除相关费用）和未卖

出的被替代证券的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率；

被替代证券T日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收

盘价的，取最后成交价）计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代

证券数量确定赎回替代金额。

T日后的第2个港股通交收日后的第2个工作日内，基金管理人将应支付的

赎回替代金额与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况，基金管理

人可以对交收日期进行相应调整。

如遇港股通临时停市等特殊情况，组合证券的代理卖出及结算价格可依次

顺延至下一港股通交易日直至交易正常。如遇证券长期停牌、流动性不足等可

能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况，可参照证券的估值价格，对结

算价格进行调整，如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动，

且可能对基金资产净值产生较大影响，为了更好的维护持有人利益，该证券对

应的现金替代款的清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办理。

在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行

相应调整。

5）未来如港股通的交易、结算规则发生改变，或上海证券交易所、登记机

构ETF申购赎回交易结算规则发生改变，或基金管理人与基金托管人之间的结

算相关安排发生改变，基金管理人可对退补现金替代处理规则进行调整，并按

规定公告。

（3）必须现金替代

1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除

的成份证券；或法律法规限制投资的证券；或基金管理人出于保护基金份额持

有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中

公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法

为申购赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价并按照T-1日估值汇率换

算或基金管理人认为合理的其他方法。

4、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先

冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先

冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为：

T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-（申购赎回

清单中必须现金替代成份证券的替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证

券的数量、T日预计开盘价以及T-1日估值汇率的乘积之和）

若T日为基金分红除息日，则预估现金需进行相应的调整。预估现金部分

的数值可能为正、为负或为零。

5.现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-（申购赎回清单中

必须现金替代成份证券的替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数

量、T日收盘价以及T日估值汇率的乘积之和）

T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资

金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为

正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，

则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金

差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额

为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购份额上限和赎回份额上限

申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资人的申购申请接受

后将使当日申购总份额超过申购份额上限，则投资人的申购申请失败。

赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资人的赎回申请接受

后将使当日赎回总份额超过赎回份额上限，则投资人的赎回申请失败。

7、申购赎回清单的格式

下列申购赎回清单仅为举例之用。基金管理人有权根据上海证券交易所的

规则及业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改，且予以公告，并在招募说

明书更新时予以调整。

T日申购赎回清单的格式举例如下：

基本信息

最新公告日期 2023-12-20

基金名称 海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金

基金管理公司名称 海富通基金管理有限公司

基金代码 513860

T－1日信息内容

现金差额（单位：元） 532.27

最小申购、赎回单位净值（单位：元） 450929.42

基金份额净值（单位：元） 0.4509

T日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） 133.47

现金替代比例上限 100%

申购上限 无

赎回上限 71000000

是否需要公布IOPV 是

最小申购、赎回单位（单位：份） 1000000

申购赎回的允许情况 允许申购和赎回

T日成份股票信息内容

证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购现金 赎回现金 替代金额

替代溢价比率 替代折价比率 (单位：人民币元)

00020 商汤-W 3824 退补 15.0% 0.0% 3,900.33

00175 吉利汽车 1150 退补 15.0% 0.0% 8,273.53

00241 阿里健康 1030 退补 15.0% 0.0% 3,883.32

00268 金蝶国际 530 退补 15.0% 0.0% 4,884.52

00285 比亚迪电 172 退补 15.0% 0.0% 5,137.69

00303 VTECH HO 34 退补 15.0% 0.0% 1,346.90

00522 ASMPT 63 退补 15.0% 0.0% 4,357.47

00700 腾讯控股 160 退补 15.0% 0.0% 45,432.00

00763 中兴通讯 144 退补 15.0% 0.0% 2,182.13

00819 天能动力 150 退补 15.0% 0.0% 868.79

00853 微创医疗 210 退补 15.0% 0.0% 1,526.12

00968 信义光能 1017 退补 15.0% 0.0% 3,778.74

00981 中芯国际 910 退补 15.0% 0.0% 16,947.30

00992 联想集团 1155 退补 15.0% 0.0% 10,791.83

01024 快手-W 581 退补 15.0% 0.0% 28,994.96

01066 威高股份 517 退补 15.0% 0.0% 3,418.16

01211 比亚迪股 209 退补 15.0% 0.0% 38,409.02

01302 先健科技 881 退补 15.0% 0.0% 1,813.22

01347 华虹半导 150 退补 15.0% 0.0% 2,431.52

01357 美图公司 507 退补 15.0% 0.0% 1,689.88

01415 高伟电子 49 退补 15.0% 0.0% 977.25

01530 三生制药 372 退补 15.0% 0.0% 2,351.08

01548 金斯瑞生 243 退补 15.0% 0.0% 4,481.23

01675 亚信科技 139 退补 15.0% 0.0% 1,089.89

01797 东方甄选 97 退补 15.0% 0.0% 2,809.08

01801 信达生物 307 退补 15.0% 0.0% 11,350.90

01810 小米集团 3341 退补 15.0% 0.0% 49,107.27

02015 理想汽车 242 退补 15.0% 0.0% 29,840.07

02121 创新奇智 54 退补 15.0% 0.0% 465.70

02252 微创机器 73 退补 15.0% 0.0% 1,309.65

02269 药明生物 811 退补 15.0% 0.0% 20,975.15

02333 长城汽车 442 退补 15.0% 0.0% 4,005.08

02357 中航科工 474 退补 15.0% 0.0% 1,389.95

02359 药明康德 77 退补 15.0% 0.0% 5,413.45

02382 舜宇光学 146 退补 15.0% 0.0% 9,499.94

03690 美团-W 588 退补 15.0% 0.0% 42,008.39

03888 金山软件 208 退补 15.0% 0.0% 4,621.88

03896 金山云 434 退补 15.0% 0.0% 798.37

06088 FIT HON 415 退补 15.0% 0.0% 419.50

06160 百济神州 236 退补 15.0% 0.0% 23,340.36

06606 诺辉健康 70 退补 15.0% 0.0% 1,357.82

06618 京东健康 243 退补 15.0% 0.0% 8,364.96

06699 时代天使 10 退补 15.0% 0.0% 489.95

09626 哔哩哔哩 55 退补 15.0% 0.0% 4,452.77

09688 再鼎医药 188 退补 15.0% 0.0% 4,014.82

09863 零跑汽车 170 退补 15.0% 0.0% 5,728.18

09868 小鹏汽车 251 退补 15.0% 0.0% 13,006.24

09926 康方生物 128 退补 15.0% 0.0% 5,181.40

09966 康宁杰瑞 110 退补 15.0% 0.0% 645.13

09969 诺诚健华 200 退补 15.0% 0.0% 1,233.06

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受申购申请；

2、因特殊情况（包括但不限于上海证券交易所或/和香港联合交易所及其他

相关交易所临时停市或者港股通临时停市），基金管理人无法计算当日基金资产

净值或无法进行证券交易；

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

4、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情

形；

5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益

时；

6、当日申购申请达到基金管理人设定的申购份额或净申购比例或基金总规

模上限时；

7、因异常情况，申购赎回清单无法编制、编制错误或无法公布，或基金管

理人在开市后发现基金份额参考净值计算错误；

8、相关证券交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异常情况无法办理

申购，或者因指数编制单位、相关证券交易市场等的异常情况使申购赎回清单

无法编制或编制不当。本项所称异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的

情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误

等；

9、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时；

10、在发生标的指数成份股上市公司重大行为、成份股市场价格异常波动

等异常情形时；

11、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场

价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请；

12、港股通每日额度不足；

13、港股通的业务规则发生重大变化时；

14、法律法规、中国证监会或上海证券交易所规定的其他情形。

发生上述除第5项和第6项情形以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定

暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登

暂停申购公告。

如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给

投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎

回对价：

1、不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受赎回申请；

2、因特殊情况（包括但不限于上海证券交易所或/和香港联合交易所及其他

相关交易所临时停市或者港股通临时停市），基金管理人无法计算当日基金资产

净值或无法进行证券交易；

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

4、因异常情况，申购赎回清单无法编制、编制错误或无法公布，或基金管

理人在开市后发现基金份额参考净值计算错误；

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂

停接受投资人的赎回申请；

6、当日赎回申请超过基金管理人根据市场情况设置的当日净赎回份额上限、

当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎

回份额上限；

7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请；

8、在发生标的指数成份股上市公司重大行为、成份股市场价格异常波动等

异常情形时；

9、港股通的业务规则发生重大变化时；

10、法律法规、中国证监会或上海证券交易所规定的其他情形。

发生上述第5项和第6项以外的暂停赎回情形之一且基金管理人决定暂停赎

回或延缓支付赎回对价时，基金管理人应报中国证监会备案并根据有关规定在

规定媒介上刊登相关公告，已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付，基金

份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂

停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、基金的非交易过户、冻结和解冻

登记机构可根据其业务规则受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业

务，并收取一定的手续费用。

十一、基金清算交收与登记模式的切换

基金合同生效后，若上海证券交易所针对跨市场/跨境交易型开放式指数证

券投资基金修改现有的清算交收与登记模式或者推出新的清算交收与登记模式，

在对存量基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，经履行有关程序后，本

基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式，无须召开持有人大会审

议。

十二、基金的质押

在条件许可的情况下，登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，办理

基金份额质押业务，并可收取一定的手续费

十三、其他

1、若本基金推出ETF联接基金，在本基金开放申购赎回之前，ETF联接基

金可通过特殊申购的方式用资产换购本基金份额，不收取申购费用。

在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许单个或多个投资者集

合其持有的资金或组合证券或个券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，

进行申购。

2、基金管理人可以在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。

3、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订

书面委托代理协议，并报中国证监会备案。

4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质

利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，基金

管理人应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

第十一部分基金的投资

一、投资目标

本基金采用被动指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，在严格控制基金的

日均跟踪偏离度和年化跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收

益。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于标的指数成

份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于国内依法

发行上市的非标的指数成份股（包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股

票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企

业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府

支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经

中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议

存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、国债期货、股指

期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须

符合中国证监会的相关规定。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资

产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；本基金每

个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金

后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权和国债期货的投资比例依照

法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监

管机构的相关规定执行。

三、投资策略

（一）股票投资策略

本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重

构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采

取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达

到紧密跟踪标的指数的目的。

特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动

性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）标的指数成份股进行配

股或增发；（5）标的指数成份股派发现金股息；（6）标的指数编制方法发生变

化；（7）其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控

制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范

围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

（二）债券投资策略

本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流

动性和收益性，构建本基金债券投资组合。

（三）资产支持证券投资策略

本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并

利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将通过对

资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，严格控制资产

支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

（四）股指期货投资

本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。

本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以

管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用

流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证

券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的

估值水平。

基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，

确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相

关岗位职责。

（五）国债期货投资策略

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和

风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理原则，以套期保

值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定

量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波

动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安

全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律

法规及中国证监会的规定。

（六）股票期权投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，在严格控制风险

的前提下，选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资，从而更好地实

现本基金的投资目标。

本基金投资股票期权，基金管理人将根据审慎原则，建立期权交易决策部

门或小组，授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项，以防范期权投资的

风险。

（七）融资及转融通证券出借

本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高

投资效率及进行风险管理。基金参与融资及转融通证券出借业务的风险控制原

则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照

中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。

（八）存托凭证投资策略

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原

则合理参与存托凭证的投资，以更好地实现本基金的投资目标。

（九）未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不

改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并

在招募说明书更新中公告。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资

产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在

评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（7）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：

本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金

资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过

基金持有的股票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期

货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交

易日基金资产净值的20%；

（8）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：

本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金

资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过

基金持有的债券总市值的30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政

府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金

合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债

期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

（9）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价

证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不

含质押式回购）等；

（10）每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约需缴纳的交易保

证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；

（11）本基金参与股票期权交易，应当遵守下列要求：

因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的

10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持

有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价

物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按

照行权价乘以合约乘数计算；基金投资期权符合基金合同约定的比例限制（如股

票仓位、个股占比等）、投资目标和风险收益特征；

（12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（13）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期；

（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净

值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人

之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受

限资产的投资；

（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范

围保持一致；

（17）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与

其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（18）本基金参与转融通证券出借业务的，应符合下列要求：

参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%，其中，出

借期限在10个交易日以上的出借证券纳入《流动性风险管理规定》所述流动性

受限证券的范围；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证

券总量的30%；最近6个月内基金日均资产净值不得低于2亿元；证券出借的平

均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境

内上市交易的股票合并计算；

（20）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资比例限制。

除上述第（2）、（15）、（16）、（18）项外，因证券/期货市场波动、上

市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限

制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基

金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使

基金投资不符合上述第（18）项的，基金管理人不得新增出借业务。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之

日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活

动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，

或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基

金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机

制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，

并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过

三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事

项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，

基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规

定执行。

五、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准即标的指数收益率，中证港股通科技指数收益率。

中证港股通科技指数由中证指数有限公司编制及发布，指数从港股通范围

内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券

作为指数样本，以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之

外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基

金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方

案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合

同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会

未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。若基金标的指数发

生变更，基金业绩比较基准随之变更，由基金管理人根据标的指数变更情形履

行适当程序。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管

理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有

人利益优先原则维持基金投资运作。

六、风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债

券型基金与货币市场基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中

证港股通科技指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益

特征相似。

本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融

工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险

之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易

规则等差异带来的特有风险。

七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保

护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

八、投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年12月

20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2023年9月30日，来源于《海富通中证港股

通科技交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告》。

1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 664,389,895.33 96.70

其中：股票 664,389,895.33 96.70

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 22,660,023.43 3.30

8 其他资产 3.91 0.00

9 合计 687,049,922.67 100.00

本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为664,389,895.33元，占

资产净值比例为97.24%。

2报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有指数投资的境内股票。

2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。

2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）

原材料 2,002,635.72 0.29

非日常生活消费品 219,464,643.33 32.12

日常消费品 19,165,016.93 2.80

医疗保健 140,716,199.38 20.59

工业 2,264,772.76 0.33

信息技术 157,578,708.48 23.06

通信服务 123,197,918.73 18.03

合计 664,389,895.33 97.24

以上分类采用国际通用的具有权威性的行业分类标准。

3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 01211 比亚迪股份 301,000 66,842,004.46 9.78

2 00700 腾讯控股 230,285 64,705,089.20 9.47

3 03690 美团－Ｗ 609,070 64,050,043.61 9.37

4 01810 小米集团－Ｗ 4,771,855 54,034,358.73 7.91

5 01024 快手－Ｗ 853,900 49,247,013.55 7.21

6 02269 药明生物 1,172,500 49,115,801.64 7.19

7 02015 理想汽车－Ｗ 338,500 42,958,435.52 6.29

8 06160 百济神州 351,434 34,699,534.64 5.08

9 09868 小鹏汽车－Ｗ 334,955 21,500,164.73 3.15

10 00981 中芯国际 1,056,063 19,429,955.57 2.84

3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票

投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。

本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以

管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用

流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证

券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的

估值水平。

基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，

确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相

关岗位职责。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和

风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理原则，以套期保

值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定

量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波

动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安

全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律

法规及中国证监会的规定。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

本报告期内本基金未投资国债期货。

11投资组合报告附注

11.1

报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之

外的股票。

11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 3.91

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3.91

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明

11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。

11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

第十二部分基金的业绩

基金业绩截止日为2023年9月30日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其

未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说

明书。

一、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2021年6月17日(基金合同生效日)至2021年12月31日 -30.99% 2.04% -27.58% 2.18% -3.41% -0.14%

2022年1月1日至2022年12月31日 -24.98% 2.96% -25.48% 3.00% 0.50% -0.04%

2021年6月17日(基金合同生效日)至2023年9月30日 -51.28% 2.41% -48.33% 2.45% -2.95% -0.04%

二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

（2021年6月17日至2023年9月30日）

本基金合同于2021年6月17日生效。按基金合同规定，本基金自基金合同

生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合

同第十四部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。

第十三部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收

的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券

账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金

托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户

相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由

基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以

其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻

结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不

得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等

原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产

所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作

不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担

的债务，不得对基金财产强制执行。

第十四部分基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、国债期货合约、股票期权

合约、资产支持证券、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负

债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值

日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该

资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价

值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表

明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，

确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价

值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或

使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该

限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债

所产生的溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允

价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输

入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估

值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂

牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重

大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市

价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发

生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因

素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三

方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的

情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市

场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值

日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技

术确定其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估

值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的

股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，

按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照

第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对

于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售

权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估

值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，

未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、股指期货合约、股票期权合约估值方法

（1）股指期货合约、股票期权合约一般以估值当日结算价格进行估值，估

值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交

易日结算价估值；

（2）国家有最新规定的，按其规定进行估值。

5、国债期货合约估值方法

国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的，且最近交易

日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。如法律法规今

后另有规定的，从其规定。

6、同一股票或债券同时在两个或两个以上市场交易的，按股票或债券所处

的市场分别估值。

7、本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相

关规定进行估值。

8、本基金参与融资等业务的，按照相关法律法规和监管部门的规定估值。

9、汇率：估值计算中涉及主要货币对人民币汇率的，将依据下列信息提供

机构所提供的汇率为基准：当日中国人民银行公布的人民币与主要货币的中间

价。主要外汇种类以中国人民银行或其授权机构最新公布为准。

若本基金现行估值汇率不再发布或发生重大变更，或市场上出现更为公允、

更适合本基金的估值汇率时，基金管理人与基金托管人协商一致后可根据实际

情况调整本基金的估值汇率，并及时报中国证监会备案，无需召开基金份额持

有人大会。

10、税收：对于按照中国法律法规和基金投资股票市场交易互联互通机制

涉及的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权

责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税

金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相

应的估值调整。

11、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。

12、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格

估值。

13、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关

的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，

按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。如由此给基金份额

持有人和基金造成损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起损失

的，由基金管理人负责赔付。

五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的

误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整

机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公

告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理

人对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错

误时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或

销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失

按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、

数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承

担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，

由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，

并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应

赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值

错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返

还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错

误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得

利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将

此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经

获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任

方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方

式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告，并报中国证监会备案。

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行

赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确

认后按以下条款进行赔偿：

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，

如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议

执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔

付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由

此给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付

赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按

照过错程度各自承担相应的责任。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新

计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，

以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，

由基金管理人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），

进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，

由基金管理人负责赔付。

（4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾

差，以基金管理人计算结果为准。

（5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场、外汇市场遇法定节假日或因其

他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值

时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，

基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的

基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结

果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第12项进行估值时，所造成的

误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于有关会计制度变化或不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、指

数编制单位及登记结算公司等第三方机构发送的数据错误等，基金管理人和基

金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，

由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，但基

金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

第十五部分基金的收益分配

一、基金收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：

1、基金收益分配采用现金方式；

2、每一基金份额享有同等分配权；

3、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率（经

估值汇率调整）达到1%以上时，可进行收益分配；

4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增

长率（经估值汇率调整）为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基

金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份

额净值低于面值；

5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法

律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原

则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒

介上公告。

二、基金收益分配数额的确定

1、在收益评价日，基金管理人计算基金份额净值增长率、标的指数同期增

长率。

基金收益评价日本基金基金份额净值增长率减去标的指数同期增长率达到

1%以上时，基金管理人可以进行收益分配。

基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净

值之比减去1乘以100.00%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘价

与基金上市前一日标的指数收盘价之比减去1乘以100.00%。精确到百分号内小

数点后2位，百分号内小数点后第3位四舍五入。

期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算上述指

标。

2、根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的可分配收益，

并确定收益分配比例及收益分配数额。

三、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的基金收益分配对象、分

配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

四、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

五、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

第十六部分基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金上市费及年费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货、期权等交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、证券账户开户费用、账户维护费用；

10、因投资港股通标的股票而产生的各项费用；

11、基金收益分配中发生的费用；

12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计

算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与

基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、

公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的

计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与

基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、

公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第3－12项费用，根据有关法规及相应协

议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支

付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、基金的标的指数许可使用费由基金管理人承担；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规

执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其

他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十七部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计

年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以托管协议约定的方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进

行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。

第十八部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于

信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有

人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法

人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法

律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确

性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金

信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信

息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证

基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信

息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文

字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信

息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文

文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民

币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确

基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金

投资者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息

披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信

息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并

登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每

年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规

定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更

的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基

金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三

日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公

告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料

概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要

登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金

托管协议登载在规定网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在

披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金

合同》生效公告。

（四）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

基金合同生效后，可以进行基金份额折算。基金管理人有权确定基金份额

折算日，并提前公告。

基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人

将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。

（五）基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市

交易三个工作日前将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交

易公告书提示性公告登载在规定报刊上。

（六）申购赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，

通过规定网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。

（七）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回且未上市交易前，

基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净

值。

在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后，基金管理人应当在不晚

于每个开放日/交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，

披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露

半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（八）基金定期报告，包括基金年度报告、中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将

年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基

金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会

计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，

将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者

决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、

报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形

除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

（九）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事

项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内，变动超过百分

之三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金

托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率

发生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

19、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项

时；

20、本基金变更标的指数；

21、基金份额停牌、复牌或终止上市交易；

22、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；

23、基金推出新业务或服务；

24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项

时；

25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。

（十）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金

份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄

清，并将有关情况立即报告上海证券交易所。

（十一）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公

告。

（十二）投资资产支持证券的信息披露

本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披

露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告

期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的

资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值

占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

（十三）基金投资股指期货的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书

（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、

风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既

定的投资政策和投资目标等。

（十四）投资于国债期货的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书

（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、

风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既

定的投资政策和投资目标等。

（十五）投资股票期权的信息披露

基金管理人应当在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，

包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股

票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

（十六）参与港股通交易的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书

（更新）等文件中披露参与港股通交易的相关情况。

（十七）投资非公开发行股票的信息披露

基金管理人在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会

规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及

总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

（十八）参与融资和转融通证券出借业务的信息披露

若本基金参与融资及转融通证券出借业务的，应当在季度报告、中期报告、

年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资及转融通证券

出借交易的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情

况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项

做详细说明。

（十九）投资于存托凭证的信息披露

本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。

（二十）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产

进行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站

上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（二十一）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门

及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信

息披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对

价、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等

公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确

认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基

金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需

要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介、基金上市

的交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的

专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后

10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律

法规规定将信息置备于各自住所和上海证券交易所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他

原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时；

3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

第十九部分风险揭示

一、市场风险

本基金投资于证券市场，由于整体政治、经济、社会等环境因素对证券价

格产生影响从而形成风险，主要包括：

1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变化对

证券市场产生一定影响，从而导致市场价格波动，影响基金收益而产生的风

险。

2、经济周期风险

经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证

券的基本面产生影响，从而影响证券的价格而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率的波动会直接导致债券市场的价格和收益率变动，同时也影

响到证券市场资金供求状况，以及拟投资债券的融资成本和收益率水平。上述

变化将直接影响证券价格和本基金的收益。

4、购买力风险

基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为通货

膨胀的影响而下降，从而使基金的实际投资收益下降。

5、债券收益率曲线变动风险

债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险。

6、再投资风险

市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率

上升带来的价格风险互为消长。

7、信用风险

信用风险指债券发行人或存款银行出现违约、拒绝支付到期本息，或由于

债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易

对手因违约而产生的证券交割风险。

二、基金管理风险

基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险，主要包括

以下几种：

1、管理风险

在基金管理运作过程中，由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、技

能等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的

判断而产生的风险。

2、交易风险

由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通，交易指令的

执行产生偏差或错误，或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令，

事后也未能及时通知相关人员或部门，导致基金利益的直接损失。

3、运营风险

由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪等情

况而无法正常完成基金的申购、赎回、注册登记、清算交收等指令而产生的操

作风险，或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生的操作风险。

4、道德风险

因业务人员道德行为违规产生的风险，如内幕交易，欺诈行为等。

三、流动性风险

1、本基金交易方式带来的流动性风险

（1）本基金最小申购、赎回单位设置较高，中小投资者只能在二级市场上

按交易价格卖出基金份额。

（2）基金将在上海证券交易所上市交易，但不保证市场交易一定活跃；基

金的交易可能因各种原因被暂停，当基金不再符合相关上市条件时，基金的上

市也可能被终止；此外本基金投资于香港市场，香港市场的突发性情况也可能

会对本基金的交易产生影响。

（3）尽管由于投资者可以进行申购、赎回，基金一般不会持续出现大幅折

溢价情况。但是，基金的二级市场交易价格受市场供求的影响，可能高于（称为

溢价）或低于（称为折价）基金份额净值。

2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资标的均在证监会及相关法律法规规定的合法范围之内，且一

般具备良好的市场流动性和可投资性。本基金投资范围的设定也合理、明确，

操作性较强。本基金为被动式指数基金，且本基金已依照指数权重进行了分散

投资，为基金平稳运作提供了良好的基础。

根据《流动性风险管理规定》的相关要求，本基金会审慎评估所投资资产的

流动性，并针对性制定流动性风险管理措施，因此本基金流动性风险也可以得

到有效控制。

3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

本基金为交易型开放式基金，将依据市场最新流动性情况，在申购赎回清

单中设定适当的每日赎回上限，以尽量规避大额赎回导致的流动性风险。如果

出现流动性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对

待的前提下，可实施备用的流动性风险管理工具，作为特定情形下基金管理人

流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于：

（1）暂停接受赎回申请

投资人具体请参见基金合同“第八部分基金份额的申购与赎回”中“八、

暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”和本招募说明书“十、基金份额的申购

与赎回”中的“九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”，详细了解本基金

暂停接受赎回申请的情形及程序。

在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成

基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。

（2）延缓支付赎回对价

投资人具体请参见基金合同“第八部分基金份额的申购与赎回”中“八、

暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”和本招募说明书“十、基金份额的申购

与赎回”中的“九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”，详细了解本基金

延缓支付赎回对价的情形及程序。

在此情形下，投资人收到赎回对价的时间将可能比一般正常情形下有所延

迟。

（3）暂停基金估值

投资人具体请参见基金合同“第十六部分基金资产估值”中“七、暂停估

值的情形”和本招募说明书“十三、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情

形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。

在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被

暂停接受，或被延缓支付赎回对价。

（4）中国证监会认定的其他措施。

同时基金管理人将时刻防范可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日

常监控，保护持有人的利益。实施备用流动性风险管理工具的决策程序依照基

金管理人流动性风险管理制度的规定办理。当实施备用的流动性风险管理工具

时，有可能无法按基金合同约定的时限支付赎回对价。

四、投资于本基金的特有风险

1、投资港股通标的股票的风险

本基金将会投资于法律法规规定范围内的香港联合交易所上市的股票。除

了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本

基金还面临汇率风险、香港市场风险、市场制度以及交易规则不同等境外证券

市场投资所面临的特有风险，包括但不限于：

（1）汇率风险

在现行港股通机制下，港股的买卖是以港币报价，以人民币进行支付，并

且资金不留港（港股交易后结算的净资金余额头寸以换汇的方式兑换为人民币），

故本基金每日的港股买卖结算将进行相应的港币兑人民币的换汇操作，本基金

承担港元对人民币汇率波动的风险，以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。

另外本基金对港股买卖每日结算中所采用的报价汇率可能存在报价差异，本基

金可能需额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失；同时根据港股通的规

则设定，本基金在每日买卖港股申请时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金，

该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例差异，以抵御该日汇率波动而带来

的结算风险，本基金将因此而遭遇资金被额外占用进而降低基金投资效率的风

险。

（2）香港市场风险

与内地A股市场相比，港股市场上外汇资金流动更为自由，海外资金的流

动对港股价格的影响巨大，港股价格与海外资金流动表现出高度相关性，本基

金在参与港股市场投资时受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系

统风险相对更大。加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机

制的存在，港股股价受到意外事件影响可能表现出比A股更为剧烈的股价波

动。

（3）香港交易市场制度或规则不同带来的风险

香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，在“内地与香港股票市场交

易互联互通机制”下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险：1）

港股市场实行T+0回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当日卖

出），同时对个股不设涨跌幅限制，因此每日涨跌幅空间相对较大；2）只有内

地与香港均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日；

3）香港出现台风、黑色暴雨或者香港联合交易所规定的其他情形时，香港

联合交易所将可能停市，投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；

出现内地证券交易所证券交易服务公司认定的交易异常情况时，内地证券交易

所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临

在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。

4）交收制度带来的基金流动性风险

由于香港市场实行T+2日（T日买卖股票，资金和股票在T+2日才进行交收）

的交收安排，本基金在T日（港股通交易日）卖出股票，T+2日（港股通交易日，

即为卖出当日之后第二个港股通交易日）才能在香港市场完成清算交收，卖出的

资金在T+3日才能回到人民币资金账户。因此交收制度的不同以及港股通交易

日的设定原因，本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账，而造成支付赎

回替代款日期比正常情况延后而给投资者带来流动性风险，同时也存在不能及

时调整基金资产组合中港股投资比例，造成比例超标的风险。

5）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险

香港联合交易所规定，在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时，上市

公司方可采取停牌措施。此外，不同于内地A股市场的停牌制度，香港联合交

易所对停牌的具体时长并没有量化规定，只是确定了“尽量缩短停牌时间”的

原则；同时与A股市场对存在退市可能的上市公司根据其财务状况在证券简称

前加入相应标记（例如，ST及*ST等标记）以警示投资者风险的做法不同，在香

港联合交易所市场没有风险警示板，香港联合交易所采用非量化的退市标准且

在上市公司退市过程中拥有相对较大的主导权，使得香港联合交易所上市公司

的退市情形较A股市场相对复杂。

因该等制度性差异，本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至

退市而给基金带来损失的风险。

（4）港股通制度限制或调整带来的风险

1）港股通额度限制

现行的港股通规则，对港股通设有每日额度上限的限制；本基金可能因为

港股通市场每日额度不足，在香港联合交易所开市前阶段，新增的买单申报将

面临失败的风险；在香港联合交易所持续交易时段或者收市竞价交易时段，当

日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。

2）港股通可投资标的范围调整带来的风险

现行的港股通规则，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并定期或

不定期根据范围限制规则对具体的可投资标的进行调整，对于调出在投资范围

的港股，只能卖出不能买入；本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而

不能再进行调出港股的买入交易风险及股价波动风险。

3）港股通交易日设定的风险

根据现行的港股通规则，只有内地与香港均为交易日且能够满足结算安排

的交易日才为港股通交易日，存在港股通交易日不连贯的情形（如内地市场因放

假等原因休市而香港市场照常交易但港股通不能如常进行交易），而导致基金所

持的港股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应而造成其价格

波动骤然增大，进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的风

险。

4）港股通下对公司行为的处理规则带来的风险

根据现行的港股通规则，本基金因所持港股通标的股票权益分派、转换、

上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通标的股票以外的香港联

合交易所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入；因港股通标的股票权

益分派或者转换等情形取得的香港联合交易所上市股票的认购权利在香港联合

交易所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通标的股票权益分

派、转换或者上市公司被收购等所取得的非香港联合交易所上市证券，可以享

有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述规则，利益得

不到最大化甚至受损的风险。

5）代理投票

由于中国证券登记结算有限责任公司是在汇总投资者意愿后再向香港中央

结算有限公司提交投票意愿，中国证券登记结算有限责任公司对投资者设定的

意愿征集期比香港中央结算有限公司的征集期稍早结束；投票没有权益登记日

的，以投票截止日的持有作为计算基准；投票数量超出持有数量的，按照比例

分配持有基数。

（5）法律和政治风险

由于香港市场适用不同法律法规的原因，可能导致本基金的某些投资行为

受到限制或合同不能正常执行，从而使得基金资产面临损失的可能性。此外，

香港市场可能会不时采取某些管制措施，如资本或外汇管制、没收资产以及征

收高额税收等，从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。

（6）会计制度风险

香港市场对上市公司日常经营活动的会计处理、财务报表披露等会计核算

标准的规定可能与境内存在一定差异，可能导致基金经理对公司盈利能力、投

资价值的判断产生偏差，从而给本基金投资带来潜在风险。

（7）税务风险

香港市场在税务方面的法律法规可能与境内存在一定差异，可能会要求基

金就股息、利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金，该行为会使基金

收益受到一定影响。此外，香港市场的税收规定可能发生变化，或者实施具有

追溯力的修订，从而导致基金向该市场所在地缴纳在基金销售、估值或者出售

投资当日并未预计的额外税项。

2、指数下跌风险

本基金采取指数化投资策略，被动跟踪标的指数。当指数下跌时，基金不

会采取防守策略，由此可能对基金资产价值产生不利影响。

3、跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过

2%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，

本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。以下因素可能导致基金投

资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率，并且使跟踪误差控制无法达

到约定目标：

（1）基金有投资成本、各种费用及税收，而指数编制不考虑费用和税收，

这将导致基金收益率落后于标的指数收益率，产生负的跟踪偏离度。

（2）指数成份股派发现金红利等因素将导致基金收益率超过标的指数收益

率，产生正的跟踪偏离度。

（3）当标的指数调整成份股构成，或成份股公司发生配股、增发等行为导

致该成份股在指数中的权重发生变化，或标的指数变更编制方法时，基金在相

应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异，而且会产生相应的交易

成本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（4）投资者申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求，在遭遇标的指

数成份股停牌、摘牌或流动性差等情形时，基金可能无法及时调整投资组合或

承担冲击成本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（5）在基金进行指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指

数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对基金收益产生影响，从

而影响基金跟踪偏离度和跟踪误差。

（6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合

中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不相同；因指数发布机

构指数编制错误等产生的跟踪偏离度与跟踪误差。

4、成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，基金可能因无法及时调

整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

5、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构

可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自

该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金

标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个

月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就

上述事项表决未通过的，本基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、

转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基

金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额

持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因

可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

6、基金合同终止的风险

本基金出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之

外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基

金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会

未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。故投资人将面临基金

合同将终止的风险。

7、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险

基金管理人可以委托其他机构计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投

资者交易、申购、赎回基金份额时参考。由于计算公式、汇率数据来源及来源

时间不同，IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，与投资者申购赎回的实

际结算价格也可能存在差异，IOPV计算还可能出现错误，投资者若参考IOPV进

行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。

8、投资人赎回失败的风险

基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，

由此可能导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无

法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回。

9、基金份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价目前包括现金替代、现金差额及其他对价。在组合证券变

现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的

价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。

10、基金管理人代理申赎投资人买券卖券的风险

因涉及香港市场股票的买卖，在投资人申购、赎回本基金时，本基金组合

证券中全部或部分证券需以一定数量的现金进行现金替代，并由基金管理人按

照招募说明书规定代理申赎投资人进行相关证券买卖，投资者人承受买入证券

的结算成本和卖出证券的结算金额的不确定性（含汇率波动风险）。按照目前的

证券代理买卖规则，正常情况下，对于T日确认成功的申购或赎回申请，基金

管理人正常情况下将在T日当天代理申赎投资人进行相关证券买卖，而对于当

天未买入或未卖出的部分证券，基金管理人将按该证券T日收盘价（折算为人民

币，若当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价

的，取最后成交价）进行结算，因此投资人需承受可能当天无法完成所有证券买

卖、未完成买卖部分按收盘价结算等风险；发生特殊情况时，基金管理人将调

整交收日期，存在交收日期变动的风险。此外，基金管理人可根据运作情况调

整代理申赎投资者买券卖券的相关规则，存在相关规则变动带来的风险。

11、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险

本基金收益分配原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的

指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为

前提，收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。

12、标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本

基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策可能改变，投资组合需随之

调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调

整带来的风险与成本。

13、第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

（1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、

暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。

（2）登记机构可能调整结算制度，对投资者基金份额、组合证券及资金的

结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险

还可能来自于证券交易所及其他代理机构。

（3）证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致

基金或投资者利益受损。

14、投资资产支持证券风险

本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资

产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本基金

管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有

人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风

险在内的各项风险。

15、参与融资及转融通证券出借业务的风险

本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：（1）流动

性风险，指面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回

款项的风险；（2）信用风险，指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法

支付相应权益补偿及借券费用的风险；（3）市场风险，指证券出借后可能面临

出借期间无法及时处置证券的市场风险；（4）其他风险，如宏观政策变化、证

券市场剧烈波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、业务规则调整、

信息技术不能正常运行等风险。

此外，本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务，可能存在

杠杆风险和对手方交易风险等融资业务特有风险。

16、投资股指期货风险

本基金投资于股指期货。投资于股指期货需承受市场风险、信用风险、流

动性风险、操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价格波

动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于

股指期货定价复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货

采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价

指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负

债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可

能给投资带来损失。

17、投资国债期货风险

国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当相应期限

国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货

采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被

强制平仓，可能给投资带来重大损失。

18、投资股票期权的风险

本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市场风险、管

理风险、流动性风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负

面影响和损失。

19、投资存托凭证的风险

本基金可投资于存托凭证，存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同

风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关

的特有风险，具体包括但不限于以下风险：

（1）与存托凭证相关的风险

1）存托凭证是新证券品种，由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内

发行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证

券持有人的权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境外基础证券。

2）基金买入或者持有红筹公司境内发行的存托凭证，即被视为自动加入存

托协议，成为存托协议的当事人。存托协议可能通过红筹公司和存托人商议等

方式进行修改，基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议作出额外修

改。

3）基金持有红筹公司存托凭证，不是红筹公司登记在册的股东，不能以股

东身份直接行使股东权利；基金仅能根据存托协议的约定，通过存托人享有并

行使分红、投票等权利。

4）存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，包括

但不限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存

托协议作出修改，更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化

可能仅以事先通知的方式，即对基金生效。基金可能无法对此行使表决权。

5）存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司

法冻结、强制执行等情形，基金可能存在失去应有权利的风险。

6）存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。

7）存托凭证退市的，基金可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基

础证券，基金持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让，

存托人无法继续按照存托协议的约定为基金提供相应服务等风险。

（2）与创新企业发行相关的风险

创新企业证券首次公开发行的价格可能高于公司每股净资产账面值，或者

高于公司在境外其他市场公开发行的股票或者存托凭证的发行价格或者二级市

场交易价格。

（3）与境外发行人相关的风险

1）红筹公司在境外注册设立，其股权结构、公司治理、运行规范等事项适

用境外注册地公司法等法律法规的规定；已经在境外上市的，还需要遵守境外

上市地相关规则。投资者权利及其行使可能与境内市场存在一定差异。此外，

境内股东和境内存托凭证持有人享有的权益还可能受境外法律变化影响。

2）红筹公司可能仅在境内市场发行并上市较小规模的股票或者存托凭证，

公司大部分或者绝大部分的表决权由境外股东等持有，境内投资者可能无法实

际参与公司重大事务的决策。

3）红筹公司存托凭证的境内投资者可以依据境内《证券法》提起证券诉讼，

但境内投资者无法直接作为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依

据当地法律制度提起证券诉讼。

（4）与交易机制相关的风险

1）境内外市场证券停复牌制度存在差异，红筹公司境内外上市的股票或者

存托凭证可能出现在一个市场正常交易而在另一个市场实施停牌等现象。

2）红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价格可能因基本面变化、第三方

研究报告观点、境内外交易机制差异、异常交易情形、做空机制等出现较大波

动，可能对境内证券价格产生影响。

3）在境内法律及监管政策允许的情况下，红筹公司现在及将来境外发行的

股票可能转移至境内市场上市交易，或者公司实施配股、非公开发行、回购等

行为，从而增加或者减少境内市场的股票或者存托凭证流通数量，可能引起交

易价格波动。

4）基金持有的红筹公司境内发行的证券，暂不允许转换为公司在境外发行

的相同类别的股票或者存托凭证；基金持有境内发行的存托凭证，暂不允许转

换为境外基础证券。

20、操作或技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素

造成操作失误或违反操作规程等原因可能引致风险，例如，申购赎回清单编制

错误、越权违规交易、欺诈行为、交易错误、IT系统故障等风险。

在基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差

错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能

来自基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证

券、期货登记机构等等。

21、退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人

大会决议提前终止上市，基金份额不能继续进行二级市场交易。

五、不可抗力

战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产有遭受损失的风险。基金管

理人、基金托管人、证券交易所、登记结算机构和销售机构等可能因不可抗力

无法正常工作，从而影响基金的各项业务按正常时限完成，使投资人和基金份

额持有人无法及时查询权益、进行日常交易以致利益受损。

第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

自决议生效后两日内在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金

管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未

成功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进

行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财

产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会

备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将

清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人按照法律法规规定的期限保

存。

第二十一部分基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包

括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融

通证券出借；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为

基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回等的业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包

括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分

别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价

的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信

息，编制申购赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露

及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或向审计、法律等

外部专业顾问提供的除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人

大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料15年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款

利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包

括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券/期货账户等投资所需

账户、为基金办理证券/期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包

括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同

的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账

管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外，

不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财

产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭

证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券/期货账户等投资所需账户，按

照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事

宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及

其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，

但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或向审计、法律等外部专业顾问

提供的除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回对价；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的

规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为，

还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）按照法律法规规定的年限保存基金托管业务活动的记录、账册、报表

和其他相关资料；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名

册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有

人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人

的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时，应承担赔

偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为

《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权

利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大

会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义

务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购款项、申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费

用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权

代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基

金份额拥有平等的投票权。

若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基

金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，本基金联接基金的基金

份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席或者委派代表出席本

基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，联接基金

持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有

人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人

所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方

法，保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一

参会份额拥有平等的投票权。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份

额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的

特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本

基金的基金份额持有人大会并参与表决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本

基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基

金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基

金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有

人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（5）变更基金类别；

（6）本基金与其他基金的合并；

（7）变更基金投资目标、范围或策略；

（8）变更基金份额持有人大会程序；

（9）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（10）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份

额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会；

（11）终止基金上市，但被上海证券交易所决定终止上市的除外；

（12）转换基金运作方式；

（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修

改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）调低除基金管理费、基金托管费外的其他费用；

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；

（4）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发

生变动而应当对基金合同进行修改；

（5）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不

涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

（6）调整有关认购、申购、赎回、交易、非交易过户、转托管、质押等业

务规则（包括申购赎回清单的调整、开放时间的调整等），或证券交易所和登记

机构调整上述业务规则；

（7）调整基金的申购赎回方式；

（8）调整申购对价、赎回对价组成，调整申购赎回清单的内容，调整申购

赎回清单计算和公告时间或频率；

（9）基金推出新业务或服务；

（10）基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类

办法及规则进行调整；

（11）调整基金收益分配原则；

（12）本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购赎回；

（13）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情

形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集；

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合；

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日

起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基

金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托

管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的

基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面

决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代

表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30

日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，

基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰；

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介

公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其

联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理

人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应

另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。

基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表

决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监

管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、

基金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额

持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现

场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的

3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新

召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少

于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。

通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连

续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托

管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会

议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人

经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公

告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项

重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三

分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表

出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见

的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明

符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采

用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，授权方式可以采用

网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列

明；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非

现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通

讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或

其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改

应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和

公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未

能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管

理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份

额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有

人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席

或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓

名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托

人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公

证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，

转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基

金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提

交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，

表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛

盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金

份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由

基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基

金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担

任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进

行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重

新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基

金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下

进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒

派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监

会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采

用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、

公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有

人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金

管理人、基金托管人均有约束力。

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或

监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接

对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规

规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理

人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，

自决议生效后两日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金

管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未

成功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进

行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财

产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会

备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将

清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人按照法律法规规定的期限保

存。

四、争议的处理

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议，如不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交上海

国际经济贸易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁

规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约

束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继

续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持

有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特

别行政区和台湾地区的有关规定）管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

第二十二部分基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人（或简称“管理人”）

名称：海富通基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室

以及19层1901-1908室

法定代表人：杨仓兵

成立时间：2003年4月18日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]48号

组织形式：有限责任公司

注册资本：3亿元人民币

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

存续期间：持续经营

（二）基金托管人（或简称“托管人”）

名称：中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：葛海蛟

成立时间：1983年10月31日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元

整

经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办

理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府

债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保险箱服

务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；

外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行

股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外

汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；

资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分

支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令

可发行或参与代理发行当地货币；经中国银行业监督管理委员会等监管部门批

准的其他业务；保险兼业代理（有效期至2021年8月21日）。

存续期间：持续经营。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进

行监督：

1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于标的指数成

份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于国内依法

发行上市的非标的指数成份股（包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股

票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企

业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府

支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经

中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议

存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、国债期货、股指

期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须

符合中国证监会的相关规定。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资

产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；本基金每

个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金

后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权和国债期货的投资比例依照

法律法规或监管机构的规定执行。

基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围及时提

供给基金托管人。海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金

管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，

并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监

督。

2、对基金投融资比例进行监督。

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资

产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在

评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

（6）本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部基金投资于同一原始权

益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（7）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：

本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金

资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过

基金持有的股票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期

货合约价值，合计（轧差计算）应当不低于基金资产净值的90%；在任何交易日

内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产

净值的20%；

（8）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：

本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金

资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过

基金持有的债券总市值的30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政

府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当占基金资

产净值的0-10%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金

额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

（9）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价

证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不

含质押式回购）等；

（10）每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约需缴纳的交易保

证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；

（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（12）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期；

（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净

值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人

之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受

限资产的投资；

（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范

围保持一致；

（16）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与

其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（17）本基金参与转融通证券出借业务的，基金管理人应当遵守审慎经营原

则，配备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完

善业务流程，有效防范和控制风险，基金托管人将对基金参与出借业务进行监

督和复核。基金参与转融通证券出借业务应符合下列要求：

参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%，其中，出

借期限在10个交易日以上的出借证券纳入《流动性风险管理规定》所述流动性

受限证券的范围；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证

券总量的30%；最近6个月内基金日均资产净值不得低于2亿元；证券出借的平

均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境

内上市交易的股票合并计算；

（19）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。

除上述第（2）、（14）、（15）、（17）项外，因证券/期货市场波动、上

市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限

制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基

金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使

基金投资不符合上述第（17）项的，基金管理人不得新增出借业务。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之

日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规定执行。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，

或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基

金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机

制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，

并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过

三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事

项进行审查。

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基

金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确

定、基金收益分配、相关信息披露登载基金业绩表现数据等进行复核。

（三）基金托管人在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理

人违反上述约定，应及时提示基金管理人，基金管理人收到提示后应及时核对

确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内，基金托管人有权

随时对提示事项进行复查。基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限

期内纠正的，基金托管人应及时向中国证监会报告。

（四）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定，

应当拒绝执行，及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监

会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法

规、本协议规定的，应当及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向

中国证监会报告。

（五）本基金参与转融通出借业务，基金管理人应当遵循审慎经营原则，配

备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务

流程，有效防范和控制风险。基金托管人将对基金参与出借业务将根据本协议

中第（17）条约定的比例和限额进行监督和复核。

（六）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限

于：在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举

证，提供相关数据资料和制度等。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人

遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人

履行本协议的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保

管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户、

复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办

理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账

管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资

信息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通

知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基

金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督

促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠

正的，基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。

3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相

关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基

金管理人并改正。

4、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产资金账户、证券账户和期货结算账户

等投资所需的相关账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管

理，确保基金财产的完整与独立。

5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管

基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任

何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人

保管期间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。

6、基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外

机构的基金资产，或交由证券公司负责清算交收的基金资产及其收益，由于该

等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产

等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。

7、除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人

托管基金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资和入账

基金募集期满或基金提前结束募集时，募集的基金份额总额、基金募集金

额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》、基金合同等有关规定

后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的

基金托管账户，同时在规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的

会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2

名以上中国注册会计师签字方为有效。

（三）基金的银行账户的开设和管理

1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户（也可称为“托管账

户”）。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收

支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款、支

付或收取现金差额、支付或收取现金替代、支付或收取现金替代退补款，均需

通过本基金的银行账户进行。

3、本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使

用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。

4、基金银行账户的管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规

定。

（四）基金进行定期存款投资的账户开设和管理

基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立

存款账户，基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开

立和账户相关信息变更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账

户变更所需的相关资料。

（五）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理

1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国

证券登记结算有限责任公司开设证券账户。

2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的

证券账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产

的管理和运用由基金管理人负责。

4、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算

备付金账户，用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券、

期货交易所进行证券、期货投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按

照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

5、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务

的，涉及相关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并

遵守上述关于账户开设、使用的规定。

（六）投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付

基金托管人应根据登记结算机构的结算通知或者基金管理人的指令办理本

基金因申购、赎回产生的现金替代、现金差额和现金替代多退少补款的结算。

（七）债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行

间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；由基金管理人负责向中国

人民银行报备，在上述手续办理完毕之后，基金托管人负责以基金的名义在中

央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债

券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。

（八）基金财产投资的有关有价凭证的保管

基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负

责妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。

（九）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管

基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的

重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同

正本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基

金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以

上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合

同由基金管理人与基金托管人按法律法规规定的期限各自保管。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算和复核

1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指

工作日基金资产净值除以该工作日基金份额总数后的价值。

2、基金管理人应每个工作日对基金财产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资

基金会计核算业务指引》、《企业会计准则》、监管部门有关规定及其他法律法

规的规定。基金资产净值和基金份额净值信息由基金管理人负责计算，基金托

管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的基金份额净值，

并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结

果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理

人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产

公允价值时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反

映公允价值的价格估值。

4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方

法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，

双方应及时进行协商和纠正。

5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内（含第四位）发生

差错时，视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理

人、基金托管人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；

当计价错误达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并

报中国证监会备案；当计价错误达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当

通知基金托管人，并及时进行公告，并报中国证监会备案。如法律法规或监管

机关对前述内容另有规定的，按其规定处理。

6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致该基金财产或

基金份额持有人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算

的净值数据正确，则基金托管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净

值数据也不正确，则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如

果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基金管理人及基

金托管人已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主张

返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔

偿金额，则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。

7、由于证券交易所、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或

由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、

合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，

基金管理人和基金托管人应免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积

极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方

经协商未能达成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外

予以公布，基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。

（二）基金会计核算

1、基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记

账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双

方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会

计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

2、会计数据和财务指标的核对

基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现

存在不符，双方应及时查明原因并纠正。

3、基金财务报表和定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的

编制，应于每月终了后5个工作日内完成；《基金合同》生效后，招募说明书的

信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书并登

载在规定网站上。招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新

一次；基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作

日内，更新基金产品资料概要并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网

点。基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。

基金终止运作的，基金管理人不再更新招募说明书和基金产品资料概要。基金

管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告

登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人

应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载

在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人应当

在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在

规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金合同生效不足

两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基

金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；

若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人

在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门

公章的复核意见书或进行电子确认，双方各自留存一份。如果基金管理人与基

金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权

按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

六、基金份额持有人名册的保管

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人委托中国证券登记结算有

限责任公司担任本基金的登记结算机构，基金份额持有人名册的编制及持续保

管义务由登记结算机构承担。基金份额持有人名册的内容至少应包括基金份额

持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记结算机构提

供，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于

20年，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管，则按

相关法律法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送

交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整

性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的

其他用途，并应遵守保密义务。

七、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，

其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应报中国证监会

备案。

（二）托管协议的终止

发生以下情况，本托管协议应当终止：

1、《基金合同》终止；

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金托管资格或因其

他事由造成其他基金托管人接管基金财产；

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金管理资格或因其

他事由造成其他基金管理人接管基金财产；

4、发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基

金的财产进行清算。

八、适用法律及争议解决方式

（一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别

行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。

（二）各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如

不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经

济贸易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进

行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。

除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继

续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持

有人的合法权益。

（三）除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规

定。

第二十三部分对基金份额持有人的服务

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构以及申购赎

回代理券商提供。本基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有

权增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

（一）投资者如果想查询基金净值、相关公告、基金产品与服务等信息，请

拨打本基金管理人全国统一客户服务电话（40088-40099）或登录本基金管理人

网站（www.hftfund.com）进行咨询、查询。

（二）投诉受理

投资者可以拨打海富通基金管理有限公司客户服务中心电话或致函，投诉

销售机构的人员和服务。

（三）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方

式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十四部分其他应披露事项

一、基金登记机构

（一）委托与更换程序

基金管理人委托中国证监会认定的机构办理本基金的登记业务。基金管理

人委托上述机构办理登记业务，应与其签订委托代理协议，以明确基金管理人

与其在投资人基金账户管理、基金份额登记过户、基金清算和交收、代理发放

红利、建立并保管基金份额持有人名册和非交易过户等事宜中的权利和义务，

保护基金投资人和基金份额持有人的合法权益。

登记机构的更换程序：

（1）提名：由基金管理人提名。

（2）备案：新任登记机构报中国证监会审查资格并备案后，原任登记机构

方可退任。

（3）公告：基金登记机构更换，由基金管理人在更换前30个工作日在指定

媒介上公告。

（4）交接：原基金登记机构应做出处理基金登记事务的报告，并与新任基

金登记机构完成业务移交手续，向新任基金登记机构提交完整的书面材料和电

子数据；新任基金登记机构与基金管理人核对全部基金份额持有人账户资料，

确保准确无误；在业务移交后，原基金登记机构仍有义务保留本基金正式移交

日之前的登记业务的全部资料和电子数据一年，并有义务在该期限内协助新任

基金登记机构处理有关问题，保障基金份额持有人的合法权益；如因原基金登

记机构业务移交产生的问题，原基金登记机构仍有协助解决之义务。

（二）基金管理人现时委托中国证券登记结算有限责任公司办理本基金的登记

业务。

（三）基金登记机构概况

基金登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

法定代表人：于文强

注册资本：200亿元

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

组织形式：有限责任公司

营业期限：长期

中国证券登记结算有限责任公司是经国务院同意、中国证券监督管理委员

会批准，在国家工商行政管理局注册登记的中国唯一的证券登记机构。由上海

证券交易所、深圳证券交易所共同出资组建，公司设在北京。

中国证券监督管理委员会是公司主管部门，公司业务接受中国证券监督管

理委员会的监管。

第二十五部分招募说明书的存放及查阅方式

基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，

在办公时间内可供免费查阅。投资人也可以直接登录基金管理人的网站

www.hftfund.com进行查阅。

第二十六部分备查文件

以下备查文件存放在基金管理人、基金托管人的住所，在办公时间可供免

费查阅。

一、中国证监会准予海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基

金募集注册的文件

二、《海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

三、《海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

四、基金管理人业务资格批件、营业执照

五、基金托管人业务资格批件、营业执照

六、关于申请募集注册海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资

基金之法律意见书

七、中国证监会要求的其他文件

查阅方式：投资人可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。