招商基金管理有限公司招商中证机器人指数型发起式证券投资基金招募说明书

招商基金管理有限公司

招商中证机器人指数型发起式证券

投资基金招募说明书

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

招商中证机器人指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国

证券监督管理委员会2023年12月12日《关于准予招商中证机器人指数型发起

式证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2023〕2828号文）注册公开募集。

招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募

说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，中国证监会

对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判

断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真阅读基金招募说明

书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，

自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或

低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专

业的财务意见。

本基金标的指数为中证机器人指数。

1、样本空间

同中证全指指数的样本空间

2、选样方法

（1）对样本空间内证券，按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除

排名后20%的证券；

（2）对样本空间内剩余证券，选取为机器人生产提供软件和硬件的上市公

司作为待选样本，包括但不限于：系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、

自动化设备制造商、底层自动化零部件商以及其他与机器人相关的公司；

（3）从待选样本中选出所有机器人主题公司的证券，并按照过去一年日均

总市值由高到低排名，选取排名前100的证券作为指数样本，不足100只时全部

纳入。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址：

www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投

资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受

能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括证券市场风险、

流动性风险、信用风险、管理风险、本基金特定风险、启用侧袋机制的风险、风

险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。本基

金的具体风险详见“风险揭示”章节。

本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品，金融衍生品是

一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对

挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、

流动性风险、操作风险和法律风险等。

本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产

支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。

本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现

较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

本基金的投资范围包括债券回购，债券回购为提升基金组合收益提供了可能，

但也存在一定的风险。如发生债券回购交收违约，质押券可能面临被处置的风险，

因处置价格、数量、时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。

《基金合同》生效之日起满三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，

《基金合同》自动终止并按其约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会

审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续《基金合同》期限。如届

时有效的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补

充的，则本基金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。因此本基金有

面临自动清算的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应

程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等

有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办

理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用

侧袋机制时的特定风险。

投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中

出现的各类风险。

投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及基金产品资料概要等基

金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投

资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩

并不构成对本基金业绩表现的保证。

《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应

当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上。基金招募说明书

其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管

理人可以不再更新基金招募说明书。

目录

重要提示........................................................................................................................1

一、绪言....................................................................................................................5

二、释义....................................................................................................................6

三、基金管理人..........................................................................................................12

四、基金托管人..........................................................................................................25

五、相关服务机构......................................................................................................30

六、基金的募集..........................................................................................................32

七、基金合同的生效..................................................................................................38

八、基金份额的申购、赎回及转换..........................................................................40

九、基金的投资..........................................................................................................54

十、基金的财产..........................................................................................................63

十一、基金资产估值..................................................................................................64

十二、基金的收益与分配..........................................................................................71

十三、基金费用与税收..............................................................................................73

十四、基金份额的登记..............................................................................................76

十五、基金的会计与审计..........................................................................................78

十六、基金的信息披露..............................................................................................79

十七、侧袋机制..........................................................................................................87

十八、风险揭示..........................................................................................................90

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算................................................100

二十、基金合同的内容摘要....................................................................................103

二十一、托管协议的内容摘要................................................................................131

二十二、对基金份额持有人的服务........................................................................153

二十三、其他应披露事项........................................................................................155

二十四、招募说明书的存放及查阅方式................................................................156

二十五、备查文件....................................................................................................157

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基

金法》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以

下简称《指数基金指引》）等相关法律法规和《招商中证机器人指数型发起式

证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说

明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供

未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合

同是约定基金合同当事人之间权利、义务关系的法律文件。基金投资人自依基

金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基

金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基

金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有

人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指招商中证机器人指数型发起式证券投资基金

2、基金管理人：指招商基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》：指《招商中证机器人指数型发起式证券投资基

金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《招商中证机器

人指数型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《招商中证机器人指数型发起式证券投

资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《招商中证机器人指数型发起式证券投资基金基

金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《招商中证机器人指数型发起式证券投资基金基

金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国

证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实

施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的

修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10

月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关

对其不时做出的修订

15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日

实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关

对其不时做出的修订

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局

18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构

投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进

行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格

境外机构投资者

22、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基

金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中

依法具有基金经理资格者，包括但可能不限于本基金的基金经理，下同）等人员

的资金

23、发起式基金：指按照《运作办法》及中国证监会规定的条件募集、募集

资金中发起资金不少于规定金额且发起资金认购的基金份额持有期限不少于三

年的证券投资基金

24、发起资金提供方：以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金

份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管

理人员或基金经理等人员

25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起

资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的

合称

26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

27、基金销售业务：指为投资人开立基金交易账户，宣传推介基金，办理基

金份额发售、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及提供基金交易账户信

息查询等活动

28、销售机构：指招商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

协议，办理基金销售业务的机构

29、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

30、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为招商基金管理有

限公司或接受招商基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

31、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

32、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份

额变动及结余情况的账户

33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期

34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月

36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

39、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数

40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

42、《业务规则》：指本基金登记机构办理登记业务的相应规则

43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

46、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管

理人管理的其他基金基金份额的行为

47、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

48、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

49、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额）超过上一日基金总份额的10%

50、元：指人民币元

51、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

款项及其他资产的价值总和

53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

56、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报

刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网

站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

57、基金份额类别：指本基金根据是否收取认购费、申购费、销售服务费的

不同，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额。两类基金份

额分设不同的基金代码，并分别计算、公布基金份额净值

58、A类基金份额：指在投资人认购、申购时收取认购费、申购费，但不从

该类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

59、C类基金份额：指在投资人认购、申购时不收取认购费、申购费，而是

从该类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

60、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及

基金份额持有人服务的费用

61、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账户

进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于

流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称

为侧袋账户

62、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准

备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确

定性的资产

63、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等

64、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净

值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，

从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损

害并得到公平对待

65、转融通证券出借业务：指本基金以一定的费率通过证券交易所综合业务

平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称“证券金融公司”）出借证券，证

券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

66、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件

三、基金管理人

（一）基金管理人概况

公司名称：招商基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号

设立日期：2002年12月27日

注册资本：人民币13.1亿元

法定代表人：王小青

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号

电话：（0755）83199596

传真：（0755）83076974

联系人：赖思斯

股权结构和公司沿革：

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字

[2002]100号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册

资本金为人民币十三亿一千万元（RMB1,310,000,000元），股东及股权结构为：

招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）持有公司全部股权的55%，招

商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）持有公司全部股权的45%。

2002年12月，公司由招商证券、ING Asset Management B.V.（荷兰投资）、

中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共

同投资组建，成立时注册资本金人民币一亿元，股东及股权结构为：招商证券持

有公司全部股权的40%，INGAsset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部

股权的30%，中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有

限责任公司各持有公司全部股权的10%。

2005年4月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，公司注册

资本金由人民币一亿元增加至人民币一亿六千万元，股东及股权结构不变。

2007年5月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，招商银行

受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公

司及招商证券分别持有的公司10％、10％、10％及3.4%的股权；ING Asset

Management B.V.（荷兰投资）受让招商证券持有的公司3.3％的股权。上述股权

转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有公司全部股权的33.4%，

招商证券持有公司全部股权的33.3%，INGAsset Management B.V.（荷兰投资）

持有公司全部股权的33.3%。同时，公司注册资本金由人民币一亿六千万元增加

至人民币二亿一千万元。

2013年8月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，INGAsset

Management B.V（.荷兰投资）将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行、11.7%

股权转让给招商证券。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银

行持有全部股权的55％，招商证券持有全部股权的45％。

2017年12月，经公司股东会审议通过并经报备中国证监会，公司股东招商

银行和招商证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后，

公司注册资本金由人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元，股东及股

权结构不变。

公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日。招商银行始

终坚持“因您而变”的经营服务理念，已成长为中国境内最具品牌影响力的商业

银行之一。2002年4月9日，招商银行在上海证券交易所上市（股票代码：

600036）；2006年9月22日，招商银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。

招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司，经过多年创业发

展，已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月17日，招商证

券在上海证券交易所上市（代码600999）；2016年10月7日，招商证券在香港

联合交易所上市（股份代号：6099）。

公司以“为投资者创造更多价值”为使命，秉承诚信、理性、专业、协作、

成长的核心价值观，努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌

的资产管理公司。

（二）主要人员情况

1、董事会成员

王小青先生，复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业

银行江苏省海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司

基金管理部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。

2004年4月至2005年4月在天一证券有限责任公司工作。2005年4月至2007

年8月历任中国人保资产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总

经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历

任中国人保资产管理有限公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书记，投委

会主任委员等职。2020年3月加入招商基金管理有限公司，历任公司党委书记、

董事、总经理、董事长等职。2021年9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董

事长。2021年10月至2023年7月任招商银行股份有限公司行长助理。2021年

11月起兼任招商信诺资产管理有限公司董事长。2023年1月起任招商银行股份

有限公司党委委员。2023年2月起兼任招商银行股份有限公司深圳分行党委书

记、行长。2023年7月起任招商银行股份有限公司副行长。现任公司党委书记、

董事长。

王金宝先生，理学硕士。1988年7月至1995年4月担任同济大学数学系教

师，1995年4月起在招商证券股份有限公司工作，历任证券营业部经理，上海

总部副总经理，上海办事处负责人，投资部总经理，固定收益部总经理，股票销

售交易部总监、联席总经理，机构客户部董事总经理，机构业务总部总经理兼机

构业务一部总经理，金融市场投资总部总监兼债券业务创新部总经理、上海自贸

试验区分公司总经理，现任招商证券财富管理及机构业务总部总监。2003年4月

至2008年6月担任博时基金管理有限公司监事会监事，2008年7月至2020年

12月担任博时基金管理有限公司董事会董事，2020年10月至今兼任招商证券国

际有限公司董事。现任公司董事。

徐勇先生，复旦大学法学博士。1990年7月至1992年9月在上海钢铁汽车

运输股份有限公司工作。1998年4月至2009年3月在上海市政府办公厅工作。

2009年3月至2014年3月历任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、纪

委副书记，上海分公司党委书记、副总经理、总经理。2014年3月至2015年7

月历任太保安联健康保险股份有限公司筹备组副组长、党委委员、副总经理。2015

年7月至2022年5月历任长江养老保险股份有限公司党委委员、副总经理、常

务副总经理、副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理。2022年6月加入招

商基金管理有限公司，现任公司党委副书记、董事、总经理。

何玉慧女士，加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大National

Trust Company和Ernst&Young，1995年4月加入香港毕马威会计师事务所，2015

年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务

主管合伙人。目前兼任建信金融科技有限公司、南顺（香港）集团、星展银行(中

国)有限公司的独立董事，同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审裁处成员。

现任公司独立董事。

张思宁女士，博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国金融学院

国际金融系助教、讲师。1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管

部副处长、处长、副主任，中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任，

中国证监会创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、

局长。2014年6月至2017年4月历任中国证监会创新部主任、打非局局长。

2017年5月起任证通股份有限公司董事长。目前兼任百联集团有限公司外部董

事。现任公司独立董事。

陈宏民先生，博士研究生，1982年9月至1985年9月担任上海新联纺织品

进出口公司职工大学教师。1991年3月加入上海交通大学安泰经济与管理学院，

历任讲师、副教授、教授，系主任、研究所所长、副院长。1993年4月至1994

年6月于加拿大不列颠哥伦比亚大学作博士后研究。2009年2月至2015年3月

兼任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司独立董事。1994年12月起任上海交通大

学安泰经管学院教授，目前兼任上海交通大学行业研究院副院长、中国管理科学

与工程学会副理事长、上海市人民政府参事、《系统管理学报》杂志主编、上海

唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

2、监事会成员

周语菡女士，硕士研究生，先后就读于中国人民大学及加州州立大学索诺玛

分校。自2008年3月至2014年9月以及自2002年3月至2005年9月任招商

局中国基金有限公司执行董事；自2008年2月至2014年5月以及自2002年2

月至2005年7月任招商局中国投资管理有限公司董事总经理；2014年7月起任

招商证券股份有限公司监事会主席。现任公司监事会主席。

彭家文先生，中南财经大学国民经济计划学专业本科，武汉大学计算机软件

专业本科。2001年9月加入招商银行股份有限公司。历任招商银行计划资金部

经理、高级经理，计划财务部总经理助理、副总经理。2011年11月起任零售综

合管理部副总经理、总经理。2014年6月起任招商银行零售金融总部副总经理、

副总裁。2016年2月起任招商银行零售金融总部副总裁兼招商银行零售信贷部

总经理。2017年3月起任招商银行郑州分行行长。2018年1月至2023年11月

任招商银行资产负债管理部总经理。2023年2月至2023年11月任招商银行行

长助理。2023年11月起任招商银行副行长。现任公司监事，并兼任招银金融租

赁有限公司董事、招银国际金融有限公司董事、招银国际金融控股有限公司董事、

招银理财有限责任公司董事、招商信诺人寿保险有限公司董事、招联消费金融有

限公司董事、招银云创信息技术有限公司董事。

罗琳女士，厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资

银行部，历任项目经理、高级经理、业务董事；2002年起加入招商基金管理有限

公司，历任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、市场推

广部总监、公司首席市场官兼银行渠道业务总部总监、渠道财富管理部总监，现

任公司首席营销官兼市场支持与管理部部门总监，公司监事。

鲁丹女士，中山大学国际工商管理硕士。先后就职于华菱集团（湘潭钢铁公

司）信息技术部、美的集团股份有限公司制冷事业部、翰威特管理咨询有限公司、

倍智人才管理咨询有限公司；2014年4月加入招商基金管理有限公司，现任公

司业务总监兼人力资源部总监、公司监事，兼任招商财富资产管理有限公司董事。

李扬先生，中央财经大学经济学硕士。2002年加入招商基金管理有限公司，

历任基金核算部高级经理、副总监、总监，现任产品运营官兼产品管理部总监、

公司监事。

3、公司高级管理人员

徐勇先生，总经理，简历同上。

欧志明先生，副总经理，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。

2002年加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理；2003年4月至2004年7月

于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工作；2004年7月加入招商基金管

理有限公司，曾任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长，现任公司副总

经理、首席信息官、董事会秘书，兼任招商财富资产管理有限公司董事及博时基

金（国际）有限公司董事。

杨渺先生，副总经理，经济学硕士。2002年起先后就职于南方证券股份有限

公司、巨田基金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经

理。2005年加入招商基金管理有限公司，历任高级数量分析师、投资经理、投资

管理二部(原专户资产投资部)负责人及总经理助理，现任公司副总经理。

潘西里先生，督察长，法学硕士。1998年加入大鹏证券有限责任公司法律

部，负责法务工作；2001年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职

主管；2003年2月加入中国证券监督管理委员会深圳监管局，历任副主任科员、

主任科员、副处长及处长；2015年加入招商基金管理有限公司，现任公司督察

长。

董方先生，副总经理，工商管理硕士。曾任职于深圳市赛格东方实业发展公

司和交通银行股份有限公司深圳分行。2001年5月起任职于招商银行股份有限

公司，曾任总行资产管理部副总经理、总行财富管理部副总经理、总行财富平台

部副总经理。2023年8月加入招商基金管理有限公司，现任招商基金管理有限

公司党委委员、副总经理。

孙明霞女士，副总经理，工学硕士。曾在人力资源和社会保障部工作，2016

年6月加入招商基金管理有限公司任总经理助理，现任招商基金管理有限公司党

委委员、副总经理、北京分公司总经理，兼任招商财富资产管理有限公司董事。

4、本基金基金经理介绍

许荣漫女士，硕士。2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作，任

咨询顾问；2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任品牌推广经理、

研究员、高级研究员，现任招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理（管理

时间：2021年3月25日至今）、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基

金经理（管理时间：2021年4月22日至今）、招商上证消费80交易型开放式指

数证券投资基金联接基金基金经理（管理时间：2021年4月22日至今）、招商

中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2021年8月

4日至今）、招商中证光伏产业指数型证券投资基金基金经理（管理时间：2021

年12月4日至今）、招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基

金经理（管理时间：2022年1月20日至今）、招商中证生物科技主题交易型开

放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2022年3月5日至今）、招商中证

全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2022年3月

5日至今）、招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金

经理（管理时间：2022年5月9日至今）、招商中证电池主题交易型开放式指数

证券投资基金联接基金基金经理（管理时间：2022年7月12日至今）、招商中

证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2022

年7月14日至今）、招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基

金经理（管理时间：2023年3月15日至今）、招商中证全指医疗器械交易型开

放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（管理时间：2023年6月20日

至今）。拟任本基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

公司的投资决策委员会由如下成员组成：徐勇、杨渺、裴晓辉、王景、朱红

裕、于立勇、马龙。

徐勇先生，简历同上。

杨渺先生，简历同上。

裴晓辉先生，总经理助理兼固定收益投资部和国际业务部部门负责人。

王景女士，总经理助理兼投资管理一部部门负责人。

朱红裕先生，公司首席研究官。

于立勇先生，公司首席配置官兼投资管理四部部门负责人。

马龙先生，公司首席固定收益投资官。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

（三）基金管理人职责

根据《基金法》，基金管理人必须履行以下职责：

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度、中期和年度基金报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回及转换价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为；

12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

1、本基金管理人承诺不得从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、

《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》等法律法

规及规章的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为

的发生。

2、基金管理人的禁止行为：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人禁止利用基金财产从事以下投资或活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

4、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守

国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息；

（8）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易；

（9）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

5、本基金管理人承诺履行诚信义务，如实披露法规要求的披露内容。

6、基金经理承诺：

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额

持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋

取利益；

（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。

（五）内部控制制度

1、内部控制的原则

健全性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、成本效益原则。

2、内部控制的组织体系

公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对

公司从决策层到管理层和操作层的全面监督和控制。具体而言，包括如下组成部

分：

（1）监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和

公司管理层的行为行使监督权。

（2）董事会风险控制委员会：风险控制委员会作为董事会下设的专门委员

会之一，负责决定公司各项重要的内部控制制度并检查其合法性、合理性和有效

性，负责决定公司风险管理战略和政策并检查其执行情况，审查公司关联交易和

检查公司的内部审计和业务稽查情况等。

（3）督察长：督察长负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司

内部风险控制情况，并负责组织指导公司监察稽核工作。督察长发现基金和公司

存在重大风险或隐患，或发生督察长依法认为需要报告的其他情形以及中国证监

会规定的其他情形时，应当及时向公司董事会和中国证监会报告。

（4）风险管理委员会：风险管理委员会是总经理办公会下设的负责风险管

理的专业委员会，主要负责对公司经营管理中的重大问题和重大事项进行风险评

估并作出决策，并针对公司经营管理活动中发生的重大突发性事件和重大危机情

况，实施危机处理机制。

（5）监察稽核部门：监察稽核部门负责对公司内部控制制度和风险管理政

策的执行情况进行合规性监督检查，向公司风险管理委员会和总经理报告。

（6）各业务部门：风险控制是每一个业务部门和员工最首要的责任。各部

门的主管在权限范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。员工根据国

家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。

3、内部控制制度概述

（1）内控制度概述

公司内控制度由内部控制大纲、公司基本制度、部门管理办法和业务管理办

法组成。

其中，公司内控大纲包括《内部控制大纲》和《法规遵循政策（风险管理制

度）》，它们是各项基本管理制度的纲要和总揽，是对公司章程规定的内控原则的

细化和展开。

公司基本制度包括投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、监察

稽核制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度、人力资源管

理制度和危机处理制度等。部门管理办法在公司基本制度基础上，对各部门的主

要职责、岗位设置、岗位责任进行了规范。业务管理办法对公司各项业务的操作

进行了规范。

（2）风险控制制度

内部风险控制制度由一系列的具体制度构成，具体包括内部控制大纲、法规

遵循政策、岗位分离制度、业务隔离制度、标准化作业流程制度、集中交易制度、

权限管理制度、信息披露制度、监察稽核制度等。

（3）监察稽核制度

公司设立相对独立的内部控制组织体系和监察稽核部门。监察稽核部门的职

责是依据国家的有关法律法规、公司内部控制制度在所赋予的权限内按照所规定

的程序和适当的方法对监察稽核对象进行公正客观的检查和评价，包括调查评价

公司内控制度的健全性、合理性和有效性、检查公司执行国家法律法规和公司规

章制度的情况、进行日常风险控制的监控工作、执行公司内部定期不定期的内部

审计、调查公司内部的违法案件等。

4、内部控制的五个要素

内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部

监控。

（1）控制环境

公司致力于树立内控优先和风险控制的理念，培养全体员工的风险防范意识，

营造一个浓厚的风险控制的文化氛围和环境，使全体员工及时了解相关的法律法

规、管理层的经营思想、公司的规章制度并自觉遵循，使风险意识贯穿到公司各

个部门、各个岗位和各个业务环节。

（2）风险评估

公司对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析，发现风险，并将风险

进行分类，找出风险分布点，并对风险进行分析和评估，找出引致风险产生的原

因，采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。落实责任人，并不断

完善相关的风险防范措施。

（3）控制活动

公司控制活动主要包括组织结构控制、操作控制和会计控制等。

A．组织结构控制

各部门的设置体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制衡的原

则。基金投资管理、基金运作、市场营销部等业务部门有明确的授权分工，各部

门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成了权责分明、严密有

效的三道监控防线：

a.以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理

分工、职责明确，并有相应的岗位说明书和岗位责任制，对不相容的职务、岗位

分离设置，使不同的岗位之间形成一种相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊

或差错发生的风险。

b.各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道监控防线：公司在相

关部门、相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理凭据传递和信

息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。

c.以督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施

监督反馈的第三道监控防线。

B．操作控制

公司设定了一系列的操作控制的制度手段，如标准化业务流程、业务、岗位

和空间隔离制度、授权分责制度、集中交易制度、保密制度、信息披露制度、档

案资料保全制度、客户投诉处理制度等，控制日常运作和经营中的风险。

C.会计控制

公司确保基金资产与公司自有财产完全分开，分账管理，独立核算；公司会

计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上进行严格区分。公司

对所管理的不同基金以及本基金下分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和

基金资产的完整和独立。

（4）信息沟通

即指及时地实现信息的流动，如自下而上的报告和自上而下的反馈。

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息

交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保

证信息及时送达适当的人员进行处理。

公司制定管理和业务报告制度，包括定期报告制度和不定期报告制度。定期

报告制度按照每日、每月、每年度等不同的时间频次进行报告。

a.执行体系报告路线：各业务人员向部门负责人报告；部门负责人向分管领

导、总经理报告；

b.监督体系报告路线：公司员工、各部门负责人向监察稽核部门报告，监察

稽核部门向总经理、督察长分别报告；

c.督察长定期出具监察报告，报送董事会及其下设的风险控制委员会和中国

证监会；如发现重大违规行为，应立即向董事会和中国证监会报告。

（5）内部监控

督察长和监察稽核部门人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵

循内部控制制度，保证制度有效地实施。公司监事会、董事会风险控制委员会、

督察长、风险管理委员会、监察稽核部门对内部控制制度持续地进行检验，检验

其是否符合规定要求并加以充实和改善，及时反映政策法规、市场环境、技术等

因素的变化趋势，保证内控制度的有效性。

四、基金托管人

（一）基金托管人概况

名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：陈四清

注册资本：人民币35,640,625.7089万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

（二）主要人员情况

截至2023年9月，中国工商银行资产托管部共有员工212人，平均年龄34岁，

95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技

术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托

管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和

内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行

资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、

高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中

最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会

保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、

证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证

券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产

品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户

提供个性化的托管服务。截至2023年9月，中国工商银行共托管证券投资基金1365

只。自2003年以来，本行连续二十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、

香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权

威财经媒体评选的95项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优

良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

（四）基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产

托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一

手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管

理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心

培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作

来做。从2005年至今共十六次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的

ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方

对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证

明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国

际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法

经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监

控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持

有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监

察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部

各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务

部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作

的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关

法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内

实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，

并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序

和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的

部门、岗位和人员。

（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按

照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规

章制度。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金

资产和其他委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时

修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和

控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控

制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明

确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系

列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、

人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策

略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查

资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，

督促职能管理部门改进。

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互

控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为

本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并

通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范

与控制理念。

（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务

营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效

益最大化目的。

（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部

风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行

风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数

据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基

于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演

练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订

时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在

发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在

总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资

产托管业务健康、稳定地发展。

（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至

下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产

托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每

位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制

的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持

把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多

年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业

务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项

业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。

资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调

规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随

着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管

部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业

务生存和发展的生命线。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人

对基金的投资范围和投资对象、基金投资比例、基金投资禁止行为、基金参与银

行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金

费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载

基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基

金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有

关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金

管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限

期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管

理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国

证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时

通知基金管理人限期纠正。

五、相关服务机构

（一）基金销售机构

1、直销机构：招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

招商基金官网交易平台

交易网站：www.cmfchina.com

客服电话：400-887-9555（免长途话费）

电话：（0755）83076995

传真：（0755）83199059

联系人：李璟

招商基金机构业务部

地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话：（010）56937404

联系人：贾晓航

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

电话：（021）38577388

联系人：胡祖望

地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼

电话：（0755）83190401

联系人：张鹏

招商基金直销交易服务联系方式

地址：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客

户服务部直销柜台

电话：（0755）83196359 83196358

传真：（0755）83196360

备用传真：（0755）83199266

联系人：冯敏

2、非直销销售机构

具体非直销销售机构见基金份额发售公告。基金管理人可根据有关法律法

规规定调整销售机构。

（二）登记机构

名称：招商基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人：王小青

电话：（0755）83196445

传真：（0755）83196436

联系人：宋宇彬

（三）律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人：廖海

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

经办律师：刘佳、张雯倩

联系人：刘佳

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼

执行事务合伙人：付建超

电话：021-61418888

传真：021-63350177

经办注册会计师：吴凌志、江丽雅

联系人：吴凌志、江丽雅

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露

办法》、《业务规则》、《流动性风险管理规定》等有关法律、法规、规章及《基金

合同》，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】2828号文注册准予公开

募集。

（一）基金类别、运作方式、存续期间、发起资金的来源、基金份额类别

1、基金类别：股票型证券投资基金

2、基金运作方式：契约型开放式

3、存续期间：不定期

4、发起资金的来源

本基金发起资金来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金以及基

金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金提供方认购本基金的

总金额不少于1000万元。本基金发起资金提供方认购的基金份额持有期限不少

于3年，法律法规或监管机构另有规定的除外。

5、基金份额类别

本基金根据是否收取认购费、申购费、销售服务费的不同，将基金份额分为

不同的类别。在认购、申购时收取认购费、申购费，但不从该类别基金资产中计

提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在认购、申购时不收取认购费、

申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份

额。

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，

本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之

间不得互相转换。

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可调

整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费、变更收费方式或调整基

金份额类别设置、停止某类基金份额的销售、增加新的基金份额类别等，此项调

整无需召开基金份额持有人大会，但调整实施前基金管理人需及时公告。

（二）募集期限

本基金的募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月，具体发售时间见本

基金的基金份额发售公告。

（三）募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合

格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基

金的其他投资人。

（四）募集场所

投资者应当在基金管理人及其指定的销售机构办理基金发售业务的营业场

所或按基金管理人、销售机构提供的方式办理基金份额的认购。

基金管理人及其指定的销售机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，

请参见基金份额发售公告。

基金管理人可以根据情况调整其他销售机构。

（五）募集上限

本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1000万份，基金募集金额

不少于1000万元，其中，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于1000万

元，且持有期限不少于3年。

本基金可设置募集规模上限，具体规模上限及规模控制的方案详见基金份额

发售公告或其他公告。

法律法规和监管机构另有规定的除外。

（六）募集方式

本基金包括直销和非直销销售两种途径，直销销售由招商基金管理有限公司

进行，非直销销售通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额

发售公告以及基金管理人网站公示。

（七）基金面值、认购费用、认购价格及计算公式

1、基金面值

本基金基金份额初始面值为人民币1.00元。

2、认购价格

本基金按初始面值发售，认购价格为每份基金份额人民币1.00元。

3、认购费率

本基金分为A、C两类基金份额，其中A类基金份额收取认购费用，C类基

金份额不收取认购费用。本基金A类基金份额的认购费率按认购金额进行分档。

投资人在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。

本基金A类基金份额认购费率见下表：

认购金额（M） 认购费率

M＜100万元 1.00%

100万元≤M＜300万元 0.60%

300万元≤M＜500万元 0.30%

M≥500万元 1000元/笔

A类基金份额的认购费用由A类基金份额的认购人承担，不列入基金财产，

主要用于本基金募集期间发生的市场推广、销售、登记等各项费用。

4、认购份额的计算

（1）对于认购本基金A类基金份额的投资者，认购份额的计算公式为：

认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）

认购费用=认购金额－净认购金额

认购份额=（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额初始面值

认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额－认购费用

认购份额=（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额初始面值

（2）对于认购本基金C类基金份额的投资者，认购份额的计算公式为：

认购份额=（认购金额＋认购资金利息）/基金份额初始面值

本基金认购份额的计算包括认购金额和认购金额在基金募集期间产生的利

息（具体数额以本基金登记机构计算并确认的结果为准）折算的基金份额。认购

费用以人民币元为单位，认购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点后第3

位开始舍去，舍去部分归基金财产。

例一：某投资者（非特定投资人）投资100,000元认购本基金A类基金份额，

且该认购申请被全额确认，认购费率为1.00%，假定基金募集期产生的利息为

50.00元，则其的认购份额为：

认购金额=100,000元

净认购金额=100,000.00/（1+1.00%）=99,009.90元

认购费用=100,000.00－99,009.90=990.10元

认购份额=（99,009.90+50.00）/1.00=99,059.90份

即投资者（非特定投资人）选择投资100,000元认购本基金A类基金份额，

假定基金募集期产生的利息为50.00元，则其可得到99,059.90份A类基金份额。

例二：某投资者投资100,000元认购本基金C类基金份额，且该认购申请被

全额确认，假定基金募集期产生的利息为50.00元，则可认购基金份额为：

认购金额=100,000.00元

认购份额=（100,000.00+50.00）/1.00=100,050.00份

即投资者选择投资100,000元认购本基金C类基金份额，假定基金募集期产

生的利息为50.00元，则其可得到100,050.00份C类基金份额。

基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，详

见基金管理人发布的相关公告。

（八）投资人对基金份额的认购

1、认购的时间和程序

认购时间安排、投资人认购时应提交的文件和办理的手续、认购的方式及确

认等均在本基金基金份额发售公告中详细列明，请参见基金份额发售公告及销售

机构相关公告。

2、认购的限制

（1）本基金采用金额认购方式，投资人认购时，需按销售机构规定的方式

全额缴款。

（2）投资人在基金募集期内可以多次认购基金份额，A类基金份额的认购

费按每笔认购申请单独计算，认购申请一经受理不得撤销。

（3）投资人通过非直销销售机构认购，单个基金账户首次单笔最低认购金

额为1元（含认购费），追加认购单笔最低金额为1元（含认购费），具体认购金

额由各非直销销售机构制定和调整。通过本基金管理人官网交易平台认购，单个

基金账户首次单笔最低认购金额为1元（含认购费），追加认购单笔最低金额为

1元（含认购费）。通过本基金管理人直销柜台认购，单个基金账户的首次单笔最

低认购金额为50万元（含认购费），追加认购单笔最低金额为1元（含认购费）。

（4）基金募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制，但需满足本基金

关于募集上限和法律法规关于投资者累计持有基金份额上限的相关规定。

（5）投资者在T日规定时间内提交的认购申请，通常可在T+2日后（包括

该日）到原认购网点查询认购申请的受理情况。

（6）基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表

销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认

购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

（九）募集期资金的存放和认购资金利息的处理方式

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集结束前任何人不得

动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人

所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金

财产中列支。

（十）未来条件许可情况下的基金模式转换

若将来本基金管理人推出跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金

（ETF），则基金管理人可在履行适当程序后使本基金调整为该交易型开放式指

数基金（ETF）的联接基金模式运作并相应修改《基金合同》，届时无须召开基金

份额持有人大会。

七、基金合同的生效

（一）基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起三个月内，在发起资金提供方认购本基金的金

额不少于1000万元人民币，且承诺持有期限自基金合同生效日起不少于3年的

条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止

基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，验资报告需对发起资金提供方

及其持有的基金份额进行专门说明。基金管理人自收到验资报告之日起10日内，

向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取

得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。

基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公

告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为

结束前，任何人不得动用。

（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同

期活期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承

担。

（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效之日起满三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，

《基金合同》自动终止并按其约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会

审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续《基金合同》期限。如届

时有效的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补

充的，则本基金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

《基金合同》生效满三年后继续存续的，在基金存续期内，连续20个工作

日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，

基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基

金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、

转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份

额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

八、基金份额的申购、赎回及转换

（一）申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。

直销及非直销销售机构请参见本招募说明书“相关服务机构”及相关公告。

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基

金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎

回。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时

间变更、新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开

放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规

定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体

业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办

理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

3、转换业务的开始时间

本基金管理人在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基

金之间的转换服务。转换业务开通时间由基金管理人届时另行公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基

金份额申购、赎回或转换的价格。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请受理当日收市后计算的各类基

金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人持有基金份额登记日期的先后

次序进行顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（四）申购、赎回及转换的有关限制

1、基金申购的限制

原则上，投资者通过各销售机构和本基金管理人官网交易平台首次申购和追

加申购的单笔最低金额均为1元（含申购费）；通过本基金管理人直销柜台申购，

首次单笔最低申购金额为50万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为1元

（含申购费）。实际操作中，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况

调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵

循销售机构的相关规定。

投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

2、基金赎回的限制

通过各销售机构及本基金管理人官网交易平台赎回的，每次赎回基金份额均

不得低于1份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构或本基金管理人官网

交易平台保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作

中，以各销售机构及基金管理人官网交易平台的具体规定为准。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将

参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

3、基金转换的限制

基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构转换的，转出的基金份

额不得低于1份。

通过本基金管理人官网交易平台转换的，每次转出份额不得低于1份。留存

份额不足1份的，只能一次性赎回，不能进行转换。

4、投资者投资招商基金“定期定额投资计划”时，每期扣款金额最低不少

于10元。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体见基金管理人相关公告。

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介上公告。

（五）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。

投资者在申购基金份额时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在

提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无

效而不予受理。

投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理

规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为

准。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申

购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，

赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将通过基金登记机构及其相关基

金销售机构在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。遇证券/期货交易所或交易

市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人

及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作

日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停接受赎回申请或延缓支付赎

回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，

并提前公告。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的

有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销

售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或

无效，则申购款项本金退还给投资人。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，

则依规定执行。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表

销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。

对于申购、赎回申请及基金份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法

权利，否则，由于投资人的过错产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定，从其规定。

基金管理人可在法律法规允许的范围内、在不对基金份额持有人利益造成损

害的前提下，对上述业务的办理时间、方式等规则进行调整。基金管理人应在新

规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（六）申购、赎回及转换的费用

1、申购费用

本基金分为A、C两类基金份额，其中A类基金份额收取申购费用，C类基

金份额不收取申购费用。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。

投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金A类基金份额的申购费率见下表：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 1.20%

100万元≤M＜300万元 0.80%

300万元≤M＜500万元 0.40%

M≥500万元 1000元/笔

本基金A类基金份额申购费用由A类基金份额的申购人承担，不列入基金

资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

A类基金份额申购费用的计算方法：

（1）申购费用为比例费率时：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额－净申购金额

（2）申购费用为固定金额时：

净申购金额=申购金额－固定申购费金额

申购费用=固定申购费金额

申购费用以人民币元为单位，计算结果均按舍去尾数方法，保留到小数点后

第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金财产。

2、赎回费用

本基金A类基金份额和C类基金份额均收取赎回费。

本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示：

持续持有期 赎回费率

7天以内 1.50%

7天（含）以上 0.00%

赎回费用的计算方法：赎回费用=赎回份额×赎回受理当日A类基金份额净

值×赎回费率

赎回费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第2位，小数点后第

3位开始舍去，舍去部分归基金财产。

A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，在

基金份额持有人赎回A类基金份额时收取。对A类基金份额持有人收取的赎回

费全额计入基金财产。如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依

新法规进行修改，不需召开持有人大会。

本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示：

持续持有期 赎回费率

7天以内 1.50%

7天（含）以上 0.00%

赎回费用的计算方法：赎回费用=赎回份额×赎回受理当日C类基金份额净

值×赎回费率

赎回费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第2位，小数点后第

3位开始舍去，舍去部分归基金财产。

C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在

基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人收取的赎回

费全额计入基金财产。如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依

新法规进行修改，不需召开持有人大会。

3、转换费用

（1）各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。

（2）每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根据相

关法律法规及基金合同、招募说明书的规定收取。

（3）每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换

时，收取转入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额

所对应的申购费率（费用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基

金转换时，不收取申购补差费用。

（4）基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费

用。

（5）持有人对转入份额的持续持有期自转入确认之日算起。

4、基金管理人官网交易平台交易

www.cmfchina.com网上交易，详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网

交易平台及基金管理人公告。

5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内、在不违反法律法规且对基金

份额持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率

或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，且对

现有基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计

划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门

要求履行必要手续后，基金管理人可以在法律法规允许的范围内适当调低本基金

的申购费率和赎回费率，并进行公告。

7、基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，

详见基金管理人发布的相关公告。

8、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及

监管部门、自律规则的规定。

（七）申购份额、赎回金额的计算

1、申购份额的计算方式：某类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申

购金额在扣除申购费用后除以申请当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额

单位为份，申购份额的计算结果均按舍去尾数方法，保留到小数点后2位，舍去

部分归基金财产。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

（1）本基金A类基金份额申购份额的计算方式：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

（注：对于适用固定金额申购费的申购，净申购金额=申购金额－固定申购

费金额）

申购费用=申购金额－净申购金额

申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值

（2）本基金C类基金份额申购份额的计算方式：

申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值

例一：某投资者（非特定投资人）投资101,200元申购本基金A类基金份额，

且该申购申请被全额确认，对应的申购费率为1.20%，假定申购当日A类基金份

额净值为1.2000元，则可得到的申购份额为：

申购金额=101,200元

净申购金额=101,200/（1+1.20%）=100,000.00元

申购费用=101,200－100,000=1,200.00元

申购份额=100,000/1.2000=83,333.33份

即投资者（非特定投资人）选择投资101,200元申购本基金A类基金份额，

假定申购当日A类基金份额净值为1.2000元，可得到83,333.33份A类基金份

额。

例二：某投资者投资100,000元申购本基金C类基金份额，且该申购申请被

全额确认，假定申购当日C类基金份额净值为1.2500元，则可得到的申购份额

为：

申购份额=100,000/1.2500=80,000.00份

即投资者选择投资100,000元申购本基金C类基金份额，假定申购当日C类

基金份额净值为1.2500元，可得到80,000.00份C类基金份额。

2、赎回金额的计算方式：某类基金份额的赎回总额为按实际确认的有效赎

回份额乘以申请当日该类基金份额的基金份额净值的金额，赎回金额为赎回总额

扣除赎回费用的金额，赎回金额单位为元，计算结果保留到小数点后2位，小数

点后第3位开始舍去，舍去部分归基金财产。

基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，其中：

赎回总额=赎回份额×T日该类基金份额的基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额－赎回费用

例：某投资者赎回10,000份A类基金份额且持续持有期小于7天，赎回费

率为1.50%，假设赎回申请当日的A类基金份额净值是1.0680元，则可得到的

赎回金额为：

赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00元

赎回费用=10,680.00×1.50%=160.20元

赎回金额=10,680.00－160.20=10,519.80元

即：投资者赎回10,000份A类基金份额且持续持有期小于7天，假设赎回

当日A类基金份额净值是1.0680元，则其可得到的赎回金额为10,519.80元。

3、基金份额净值的计算

T日某类基金份额净值=T日闭市后的该类基金份额的基金资产净值/T日该

类基金份额的余额数量

本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位

四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额的基金

份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经

履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。如相关法律法规以及中国证监会另有

规定，则依规定执行。

（八）申购、赎回的登记

投资者T日申购基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资者登记权益并

办理登记手续，投资者自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。

投资者T日赎回基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资者办理扣除权

益的登记手续。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，

但不得实质影响投资者的合法权益，基金管理人最迟于开始实施前依照《信息披

露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（九）拒绝或暂停申购、赎回的情形和处理方式

1、发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

（1）因不可抗力导致基金无法正常运作。

（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

（3）证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值。

（4）接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益

时。

（5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他

可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

（6）基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的异常情况导致基金

销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

（7）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基

金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。

（8）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场

价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

（9）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（8）、（9）项暂停申购情形之一且

基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规

定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项

本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业

务的办理。

2、发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付

赎回款项：

（1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

（3）证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值。

（4）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

（5）发生继续接受某笔或某些赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的

情形时。

（6）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场

价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

（7）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述除第（4）项外的情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或

延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申

请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，未支付部分可延期支付。若

出现上述第（4）项所述情形，按基金合同的相关条款处理。在暂停赎回的情况

消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

（十）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额）超过上一日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额10%的前提

下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申

请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分，投

资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动

转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受

理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，

无优先权并以下一开放日相应类别的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类

推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能

赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

（3）当本基金出现巨额赎回时且基金管理人决定部分延期赎回的，在单个

基金份额持有人赎回申请超过上一日基金总份额10%的情形下，基金管理人认

为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人

的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，可以

对该基金份额持有人的赎回申请超过上一日基金总份额10%的部分进行延期办

理。对于其余当日未延期办理的赎回申请，应当按单个账户未延期办理的赎回申

请量占未延期办理的赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额。对于未能

赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎

回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，

当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请

一并处理，无优先权并以下一开放日相应类别的基金份额净值为基础计算赎回金

额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，

投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额

的限制。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管

理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支

付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或招募

说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方

法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。

（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒

介上刊登暂停公告。

2、暂停申购或赎回结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照

《信息披露办法》的有关规定，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告；

也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另

行发布重新开放的公告。

（十二）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并

提前告知基金托管人与相关机构。

（十三）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论

在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资

人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

（十四）基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

如果出现基金管理人、登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能限

制或其它合理原因，可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。

（十五）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另

行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购

金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定

额投资计划最低申购金额。

（十六）基金份额的冻结、解冻和其他业务

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，

被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法

律法规或监管部门另有规定的除外。

如相关法律法规允许，并在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的

情形下，基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制

定和实施相应的业务规则。

（十七）基金份额的转让

根据届时有效的有关法律法规和政策的规定，本基金可以以除申购、赎回以

外的其他交易方式进行转让。

（十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋

机制”章节或届时发布的相关公告。

九、基金的投资

（一）投资目标

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束与数量化的风险管

理手段，谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较

基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4.00%。

（二）投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券（含

存托凭证，下同）。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于非成份券（包括主板、

创业板及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行

票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、

次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离

交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、

债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银

行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中

国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券

出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的股票、存托凭证资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于

标的指数成份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日

日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，

基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资

产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指

期货、国债期货和股票期权的投资比例遵循国家相关法律法规。

如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程

序后，以变更后的规定为准。

（三）投资策略

1、大类资产配置策略

本基金管理人主要按照中证机器人指数成份券组成及其权重构建股票投资

组合，并根据指数成份券及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于标的指

数成份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终

在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现

金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包

括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

2、股票投资策略

（1）股票投资组合构建

本基金采用完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份券组成及其权重构

建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异，若出现较为

特殊的情况（例如成份券停牌、成份券流动性不足以及其他影响指数复制效果的

因素），本基金将采用替代性的方法构建组合，使得跟踪组合尽可能近似于全复

制组合，以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应

符合投资于标的指数成份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%

的投资比例限制。

（2）股票投资组合的调整

本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证机器人指数成份券组成及其

权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例

限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对其进行实时调整，以保证基

金净值增长率与中证机器人指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。

1）定期调整

根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。

2）不定期调整

A．当成份券发生配送股、增发、临时调入及调出等情况而影响成份券在指

数中权重的行为时，本基金将根据各成份券的权重变化及时调整股票投资组合；

B．根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟

踪标的指数；

C．根据法律法规和基金合同的规定，成份券在标的指数中的权重因其他特

殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求

降低跟踪误差。

3、债券投资策略

本基金采用的债券投资策略包括：久期策略、期限结构策略、个券选择策略

和相对价值判断策略等，对于可转换债券和可交换债券等特殊品种，将根据其特

点采取相应的投资策略。

（1）久期策略

根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济

因素，对未来利率走势做出预测，并确定本基金投资组合久期的长短。

（2）期限结构策略

根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、

投资者对未来利率的预期等因素，对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测，

收益率曲线的变动趋势包括：向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲

线陡峭转折、曲线正蝶式移动、曲线反蝶式移动，并根据变动趋势及变动幅度预

测来决定信用投资产品组合的期限结构，然后选择采取相应的期限结构策略。

（3）个券选择策略

通过分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因

素，预测收益率曲线的变动趋势，并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素

进行分析，综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上，构建模拟组合，并

比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况，确定风险、收益匹配最佳的组合。

（4）相对价值判断策略

根据对同类债券的相对价值判断，选择合适的交易时机，增持相对低估、价

格将上升的债券，减持相对高估、价格将下降的债券。

（5）可转换债券和可交换债券投资策略

可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵

御下行风险、获取股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券和可交换债

券条款和标的公司基本面进行深入分析研究的基础上，利用定价模型进行估值分

析，投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券和可交换债券，获取稳健

的投资回报。

4、衍生品投资策略

（1）股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择

流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，实现管理市场风

险和改善投资组合风险收益特性的目的。

（2）国债期货投资策略

本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将

根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运

作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的

分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，

谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。

（3）股票期权投资策略

本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，选择股票期权作为本

基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风

险、实现保值和锁定收益。

5、资产支持证券投资策略

在控制风险的前提下，本基金对资产支持证券从五个方面综合定价，选择低

估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素

和提前还款因素。而当前的信用因素是需要重点考虑的因素。

6、存托凭证投资策略

在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基

于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

7、参与融资及转融通证券出借业务策略

为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金

可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基

金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，

达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将在分析市

场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的

基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借

业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要

求的变化。

未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投

资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后，相应调整或更新投

资策略，并在招募说明书更新中公告。

（四）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金的股票、存托凭证资产投资比例不低于基金资产的90%，其中

投资于标的指数成份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证

券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应

在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（8）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过

基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超

过基金持有的股票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期

货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交

易日基金资产净值的20%；

（9）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过

基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超

过基金持有的债券总市值的30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的

政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基

金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国

债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

（10）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价

证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不

含质押式回购）等；

（11）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期

权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期

日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申

购款等；

（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净

值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资

产的投资；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（14）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（15）本基金参与融资业务的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股

票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（16）本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：

1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以

上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；

3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

4）本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照

市值加权平均计算。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致

使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务；

（17）本基金参与股票期权交易的，遵守以下投资限制：基金因未平仓的期

权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购

期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全

额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约

面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计

算；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述（6）、（11）、（12）、（13）、（16）情形之外，因证券/期货市场波动、

证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性

限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基

金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开

始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以

变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金

管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

（五）标的指数与业绩比较基准

本基金的标的指数：中证机器人指数

本基金业绩比较基准为：中证机器人指数收益率×95%+中国人民银行人民币

活期存款利率（税后）×5%

中证机器人指数从沪深市场中选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集

成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司证券作

为指数样本，以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之

外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基

金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方

案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同

等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成

功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理

人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人

利益优先原则维持基金投资运作。

（六）风险收益特征

本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，其风险收益特征与标的指数所表征

的市场组合的风险收益特征相似。

（七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保

护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

（八）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金

份额持有人大会审议。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业

绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变

现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节

的规定。

十、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项

以及其他资产的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，

不得对基金财产强制执行。

十一、基金资产估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债

期货合约、股票期权合约以及银行存款本息、应收款项和其它投资等资产及负债。

（三）估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值

日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计

量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值

日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允

价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值

或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值

进行调整并确定公允价值。

（四）估值方法

1、证券交易所上市的股票品种的估值：

（1）交易所上市的股票品种，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘

价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发

行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；

如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的

重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市

价，确定公允价格。

（2）交易所上市不存在活跃市场的股票品种，采用估值技术确定公允价值。

2、处于未上市期间的股票品种应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。

（2）首次公开发行未上市的股票品种，采用估值技术确定公允价值。

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种选取第三方估值基准服务机

构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，涉税处理应根据相关法律、法规的

规定执行。

4、已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种选取第三方估值基准服务机构

提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。

对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际

收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推

荐估值全价进行估值，同时将充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。

回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行

估值。

5、对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含

转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价进行估值；

实行净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全

价进行估值。

6、对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当

前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价

值。

7、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

8、本基金投资股指期货、国债期货等合约，一般以估值当日结算价进行估

值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最

近交易日结算价估值。

9、本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。

10、本基金投资同业存单，采用估值日第三方估值机构提供的估值价格数据

进行估值。

11、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。

12、本基金参与融资及转融通证券出借业务的，按照相关法律法规、监管部

门和行业协会的相关规定进行估值。

13、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

14、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

15、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。

16、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算，并担任基金会计责任方。

就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达

成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

（五）估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当

日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五

入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规

定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定

公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将基金净值信息结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人

对外公布。

（六）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当任一类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内（含第

4位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的

0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到

该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。

（七）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其它情形。

（八）基金净值的确认

用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责

进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金净值信息并发

送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由

基金管理人对基金净值信息予以公布。

（九）特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第14项进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、期货公司、登记结算公司、

存款银行发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人

和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该

错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。

但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影

响。

（十）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停披露侧袋账户的基金净值

信息。

十二、基金的收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行

收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行

收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，

本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准

日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基

金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每

份基金份额享有同等分配权；

5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2

位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；

6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在不违反法律法规

的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人

大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（六）基金收益分配中发生的费用

收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当

投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金

登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再

投资的计算方法等有关事项遵循《业务规则》的相关规定。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧

袋机制”章节的规定。

十三、基金费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的基金销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货、股票期权交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金相关账户的开户及维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起3个工作日内

向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于3个工作日内从基

金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使

无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起3个工作日内

向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于3个工作日内从基

金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付

的，顺延至最近可支付日支付。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费

率为0.30%。本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份

额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说

明。

销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×0.30%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付，由基金管理人于次月首日起3个工作日内

向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于3个工作日内从基

金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人分别支付给各个基金销售机构。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付

日支付。

上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协

议规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中

支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金的标的指数许可使用费，本基金的标的指数许可使用费由基金管理

人承担；

4、《基金合同》生效前的相关费用；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

（四）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但

应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管

理费，其他费用详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定或相关公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十四、基金份额的登记

（一）基金的份额登记业务

本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容

包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算

和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。

（二）基金登记业务办理机构

本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构

办理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理人签订委托代

理协议，以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、

清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权

利和义务，保护基金份额持有人的合法权益。

（三）基金登记机构的权利

基金登记机构享有以下权利：

1、取得登记费；

2、建立和管理投资者基金账户；

3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等；

4、在法律法规允许的范围内，对登记业务的办理时间进行调整，并依照有

关规定于开始实施前在规定媒介上公告；

5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

（四）基金登记机构的义务

基金登记机构承担以下义务：

1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务；

2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业

务；

3、妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明

细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得

少于20年；

4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对

投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律

法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外；

5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供

其他必要的服务；

6、接受基金管理人的监督；

7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

十五、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计

年度；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进

行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

十六、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息

披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监会规

定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信

息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”，包括基金管理人网站、

基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资

者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）公开披露采用的语言

本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息

披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本

为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金产品资料概要、基金托管协议

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确

基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投

资者重大利益的事项的法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息

发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载

在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新

一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金

运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供

简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定

网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品

资料概要。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日

前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登

载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、

《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，其中基金产品资料概要还应当

登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基

金托管协议登载在规定网站上。

3、基金合同生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定报刊和规定网站

上登载《基金合同》生效公告。

基金合同生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管

理人员、基金经理等投资管理人员以及基金管理人股东认购的基金份额、承诺持

有的期限等情况。

4、基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应

当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日

的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份

额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

5、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金

销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

6、基金定期报告，包括年度报告、中期报告和季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师

事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。

基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、基

金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有本基

金的份额、期限及期间的变动情况。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决

策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告

期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

7、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应在2日内编制临时报告书，并

登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）基金合同终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师

事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值

等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实

际控制人；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理

人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百

分之三十；

（11）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托

管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

（14）基金收益分配事项；

（15）基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提

标准、计提方式和费率发生变更；

（16）任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五；

（17）本基金开始办理申购、赎回；

（18）本基金发生巨额赎回并延期办理；

（19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

（20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（21）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项

时；

（22）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

（23）基金推出新业务或服务；

（24）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的和基金合同约定的其他事项。

8、澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。

9、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

10、清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并作出清算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定

的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当

将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

11、投资股指期货的相关公告

基金管理人应在基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明

书（更新）等文件中披露的股指期货交易情况，应当包括投资政策、持仓情况、

损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对本基金总体风险的影响以及

是否符合既定的投资政策和投资目标等。

12、投资国债期货的相关公告

基金管理人应在基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明

书（更新）等文件中披露的国债期货交易情况，应当包括投资政策、持仓情况、

损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及

是否符合既定的投资政策和投资目标等。

13、投资股票期权的相关公告

基金管理人应当在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，

包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票

期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

14、投资资产支持证券的相关公告

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持

证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的

前10名资产支持证券明细。基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有

的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的

资产支持证券明细。

15、投资非公开发行股票的相关公告

基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会规

定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成

本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

16、参与融资和转融通证券出借业务的相关公告

本基金参与融资和转融通证券出借业务，基金管理人应当在季度报告、中期

报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资和转融

通证券出借业务交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其

管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易

事项做详细说明。

17、实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同

和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。

18、中国证监会规定的其他信息

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金份额申购

赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报

告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子

确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊，单只基金

只需选择一家报刊。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的

基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当自中国证监会

规定之日起，按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的

信息。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资

者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不

得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后十年。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。

（八）暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信

息：

1、不可抗力；

2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

3、基金合同约定的暂停估值的情形；

4、法律法规、中国证监会规定或基金合同约定的情况。

十七、侧袋机制

（一）侧袋机制的实施条件、实施程序

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金

份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在

地中国证监会派出机构备案。

启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有

账户份额为基础，确认相应侧袋账户持有人名册和份额。

（二）侧袋机制实施期间的基金运作安排

1、基金份额的申购与赎回

（1）侧袋账户

侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金

份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申

请将被拒绝。

（2）主袋账户

基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，

并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相

关公告中规定。

对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎回

申请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对侧袋

机制启用后的主袋账户提交的申购申请。基金管理人应依法向投资者进行充分披

露。

2、基金的投资

侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋

账户资产为基准。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投

资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操

作。

3、基金的费用

侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。

基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特

定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人

承担。

4、基金的收益分配

侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，

基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。

5、基金的信息披露

（1）基金净值信息

侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基

金份额累计净值。

（2）定期报告

侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行

编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于：报告期内

的特定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间

并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格

的承诺。

（3）临时报告

基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可

能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。

启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和

估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。

处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账

户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。

侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人

将在每次处置变现后按规定及时发布临时公告。

6、特定资产处置清算

基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则制定变现方案，将侧袋账

户资产处置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应及时向

侧袋账户对应的基金份额持有人支付已变现部分对应的款项。

7、侧袋的审计

基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见，具体如下：

基金管理人应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得符合

《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所的专业意见。

基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内，聘请于侧袋机制启用日发

表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专

项审计意见，内容应包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。

会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期间基金侧袋机制运行

相关的会计核算和年报披露，执行适当程序并发表审计意见。

当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理人应参照基金清算报告的相关要

求，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审

计并披露专项审计意见。

（三）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则

的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管

理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无

实质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金

份额持有人大会审议。

十八、风险揭示

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分

散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供

固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资

所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能

面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规

风险等。

巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎

回申请超过上一日本基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有

的全部基金份额。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，

投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。

一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。投资人应当认真阅

读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险

收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金

是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金管理人建议基金投资者在选择本基金之前，通过正规的途径，如：招商

基金客户服务热线（4008879555），招商基金公司网站（www.cmfchina.com）或

者通过其他非直销销售机构，对本基金进行充分、详细的了解。在对自己的资金

状况、投资期限、收益预期和风险承受能力做出客观合理的评估后，再做出是否

投资的决定。投资者应确保在投资本基金后，即使出现短期的亏损也不会给自己

的正常生活带来很大的影响。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期

定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。

但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，

也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金管理人提请投资人特别注意，因基金份额拆分、分红等行为导致基金份

额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金

投资收益。因基金份额拆分、分红等行为导致基金份额净值调整至1元初始面

值，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍

有可能低于初始面值。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构

成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原

则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资

人自行负担。

（一）证券市场风险

证券市场受各种因素的影响所引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险。

引起市场风险的主要因素有：

1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家经济政策的变化会对证券市场产生影

响，导致证券市场价格波动而产生的风险。

2、经济周期风险

随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化，本基金

的投资品种可能发生价格波动，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

3、利率风险

利率的变化直接影响着债券的价格和收益率，同时也影响到证券市场资金供

求关系，并在一定程度上影响上市公司的盈利水平，上述变化将在一定程度上影

响本基金的收益。

4、上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、

行业竞争、人员素质等都会导致公司盈利发生变化。如果本基金所投资的上市公

司盈利下降，其股票价格可能会下跌，或能够用于分配的利润减少，导致本基金

投资收益减少。

5、购买力风险

本基金的利润将主要采取现金形式来分配，而通货膨胀将使现金购买力下降，

从而影响基金所产生的实际收益率。

（二）流动性风险

流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现

的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支

付所引致的风险。

由于开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的

要求。由于我国证券市场波动性大，在市场下跌时可能出现交易量急剧减少的情

况，如果在这时出现较大数额赎回申请，则基金资产可能会变现困难，基金可能

面临流动性风险。

1、基金申购、赎回安排

本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“基金份额的申购、赎回及转换”

章节。

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资市场主要为证券/期货交易所、全国银行间债券市场等流动性

较好的规范型交易场所，主要投资对象为本基金的标的指数成份券或备选成份券、

具有良好流动性的存托凭证、债券和货币市场工具等，综合评估在正常市场环境

下本基金的流动性风险适中。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或

巨额赎回份额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时，如本基

金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比

例以上的，基金管理人有权对其采取部分延期赎回的措施。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者赎回需求的

情形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金

合同的规定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，

作为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施，包括但不限于：

（1）延期办理巨额赎回申请

投资人具体请参见本招募说明书“基金份额的申购、赎回及转换”章节中

“巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。

当本基金出现上述情形时，本基金可能无法及时满足所有投资人的赎回申请，

投资人收到赎回款项的时间也可能晚于预期。

（2）暂停接受赎回申请

投资人具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”章节中“暂停接受

赎回申请或延缓支付赎回款项的情形”，详细了解本基金暂停接受赎回申请的情

形及程序。

在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基

金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。

（3）延缓支付赎回款项

投资人具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”章节中“暂停接受

赎回申请或延缓支付赎回款项的情形”和“巨额赎回的情形及处理方式”，详细

了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。

在此情形下，投资人收到赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。

（4）收取短期赎回费

本基金对持续持有期限少于7天的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将

上述赎回费全额计入基金财产。

（5）暂停基金估值

投资人具体请参见本招募说明书“基金资产估值”章节中“暂停估值的情

形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。

在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延

期办理或被暂停接受，或被延缓支付赎回款项。

（6）摆动定价

当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整

投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金

份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

（7）中国证监会认定的其他措施。

对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决

策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与基

金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、

赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理人将严格依照法律法规及基金合同

的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。

（三）信用风险

基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒

绝支付到期本息，都可能导致基金资产损失和收益变化，从而产生风险。

（四）管理风险

在基金管理运作过程中，管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影

响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。

（五）本基金特定风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份券的平均回报率与整

个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、

投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收

益水平发生变化，产生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

由于标的指数调整成份券或变更编制方法、标的指数成份券发生配股或增发

等行为导致成份券在标的指数中的权重发生变化、成份券派发现金红利、新股市

值配售、成份券摘牌、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基

金运作相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

4、跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控

制在4.00%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过

上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

5、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可

能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情

形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指

数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集

基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表

决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，

与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金

管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持

有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能

导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

6、成份券停牌的风险

标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份券停牌时，基金

可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

7、标的指数变更的风险

根据基金合同的约定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不

宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，

基金的投资组合随之调整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人需承担投资

组合调整所带来的风险与成本。

8、股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险

金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其

评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场

风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠

杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风

险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风

险。

股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行

情时，股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用

每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平

仓，可能给投资带来重大损失。

国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当相应期限国

债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用

每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平

仓，可能给投资带来重大损失。

本基金参与股票期权交易以套期保值为主要目的，投资股票期权的主要风险

包括价格波动风险、市场流动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败

风险、交易违约风险等。影响期权价格的因素较多，有时会出现价格较大波动，

而且期权有到期日，不同的期权合约又有不同的到期日，若到期日当天没有做好

行权准备，期权合约就会作废，不再有任何价值。此外，行权失败和交收违约也

是股票期权交易可能出现的风险，期权义务方无法在到期日备齐足额资金或证券

用于交收履约，会被判为交收违约并受罚，相应地，行权投资者就会面临行权失

败而失去交易机会。

9、本基金的投资范围包含资产支持证券，可能带来以下风险：

（1）信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易

过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造

成基金财产损失。

（2）利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，

一般而言，如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金

损失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降

的风险。

（3）流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产

支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流

动性风险。

（4）提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从

而使基金资产面临再投资风险。

10、参与融资和转融通证券出借业务的风险

本基金可根据法律法规的规定参与融资，可能存在杠杆风险和对手方交易风

险等融资业务特有风险。

本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：（1）流动性

风险：面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的

风险；（2）信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权

益补偿及借券费用的风险；（3）市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及

时处置证券的市场风险。

11、存托凭证的投资风险

本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现

较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与

境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风

险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；

存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以

及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在

境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风

险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

12、债券回购风险

债券回购为提升基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。例如：回

购交易中，交易对手在回购到期时不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金资

产损失的风险；回购利率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投

资总量放大，进而放大基金组合风险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放

大的同时，也放大了基金组合的波动性（标准差），基金组合的风险将会加大；

回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成损失的可能性也就越大。

如发生债券回购交收违约，质押券可能面临被处置的风险，因处置价格、数量、

时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。

13、若基金管理人将来推出追踪同一标的指数的交易型开放式指数基金

（ETF），在不改变本基金投资目标的前提下，本基金可变更为该ETF的联接基金。

投资者还有可能面临《基金合同》相应修改的风险。

14、《基金合同》生效之日起满三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿

元，《基金合同》自动终止并按其约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人

大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续《基金合同》期限。

如届时有效的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改

或补充的，则本基金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。因此本基

金有面临自动清算的风险。

（六）启用侧袋机制的风险

当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基

金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。启用侧袋机制时持有基金份额的持

有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额

不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确

定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可

能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以

主袋账户资产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金

不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特

定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，对于

特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制

后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

（七）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不

一致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长

期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相

关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因

此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不

同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险

之间的匹配检验。

（八）其他风险

1、操作风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造

成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、

交易错误、IT系统故障等风险。

2、技术风险

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或

者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可

能来自基金管理公司、登记机构、销售机构、证券/期货交易所、证券登记结算

机构等等。

3、法律风险

由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导

致基金资产的损失。

4、其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可

能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等

超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有

人利益受损。

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，经履行适当程

序，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备

案，自表决通过之日起生效，自生效后方可执行，自决议生效后依照《信息披

露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金

管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成

功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监

督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类

基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法规

规定的最低期限。

二十、基金合同的内容摘要

（一）基金合同当事人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申

请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资或转融

通证券出借业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商或

其他为基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换和非交易过户等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度、中期和年度基金报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外

部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

3、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括

但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，

为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

4、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括

但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基

金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但应监管机构、司

法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的

情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见，说明基

金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金

管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适

当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期

限不低于法律法规规定的最低期限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人

大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿

责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

5、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利

包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

6、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务

包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息

披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于3年，法律法规或监管机

构另有规定的除外；

（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或本基金合同

另有约定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会未设立日常机构，若未来本基金份额持有人大会成立

日常机构的，则按照届时有效的法律法规的规定执行。

一）召开事由

1、除法律法规和中国证监会另有规定或本基金合同另有约定外，当出现或

需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份

额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，

不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费、变更收费

方式或调整基金份额类别设置；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、

转换、非交易过户、转托管等业务规则；

（6）停止某类基金份额的销售、增加新的基金份额类别等；

（7）基金推出新业务或服务；

（8）若将来本基金管理人推出跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金

（ETF），则基金管理人可在履行适当程序后使本基金调整为该交易型开放式指

数基金（ETF）的联接基金模式运作并相应修改《基金合同》；

（9）按照法律法规和《基金合同》规定不需要召开基金份额持有人大会的

其他情形。

二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60

日内召开；基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复，基金托管

人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起

60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复，代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基

金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是

否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人

决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开，并告知基金管理人，基

金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集或在规定时间内未

能作出书面答复的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持

有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法

自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、

干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见

的计票效力。

四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或会议通知等相关公告中指定的其他形式在表决截止日以前送达至召集人

指定的地址。通讯开会应以书面方式或会议通知等相关公告中指定的其他形式进

行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连

续公布相关提示性公告；

（2）会议召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集

人，则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基

金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理

人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人

所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公

告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项

重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分

之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出

具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话

或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式

进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书

面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七）条规定程序确定和

公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次

基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份

额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

机关监督下形成决议。

六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或本

基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终

止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面

符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视

为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议

时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人

和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关

基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人

持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关

基金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登

记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分

之一）；

4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大

会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有

人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授

权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上

（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持

人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过。

侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户

的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一类别账户内

的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额

无表决权。

侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内

容为准，本节没有规定的适用上文相关约定。

十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决

条件等内容，凡是直接引用法律法规或监管规定的部分，如将来法律法规或监管

规定修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提

前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会

审议。

（三）基金的收益与分配

一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行

收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行

收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，

本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准

日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基

金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每

份基金份额享有同等分配权；

5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2

位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；

6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在不违反法律法规

的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人

大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

六）基金收益分配中发生的费用

收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当

投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金

登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再

投资的计算方法等有关事项遵循《业务规则》的相关规定。

七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。

（四）基金费用与税收

一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的基金销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货、股票期权交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金相关账户的开户及维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起3个工作日内

向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于3个工作日内从基

金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使

无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起3个工作日内

向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于3个工作日内从基

金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付

的，顺延至最近可支付日支付。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费

率为0.30%。本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份

额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说

明。

销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×0.30%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付，由基金管理人于次月首日起3个工作日内

向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于3个工作日内从基

金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人分别支付给各个基金销售机构。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付

日支付。

上述“一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议

规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支

付。

三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金的标的指数许可使用费，本基金的标的指数许可使用费由基金管理

人承担；

4、《基金合同》生效前的相关费用；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但

应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管

理费，其他费用详见招募说明书的规定或相关公告。

五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

（五）基金的投资

一）投资目标

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束与数量化的风险管

理手段，谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较

基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4.00%。

二）投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券（含

存托凭证，下同）。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于非成份券（包括主板、

创业板及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行

票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、

次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离

交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、

债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银

行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中

国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券

出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的股票、存托凭证资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于

标的指数成份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日

日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，

基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资

产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指

期货、国债期货和股票期权的投资比例遵循国家相关法律法规。

如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程

序后，以变更后的规定为准。

三）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金的股票、存托凭证资产投资比例不低于基金资产的90%，其中

投资于标的指数成份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证

券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应

在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（8）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过

基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超

过基金持有的股票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期

货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交

易日基金资产净值的20%；

（9）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过

基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超

过基金持有的债券总市值的30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的

政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基

金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国

债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

（10）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价

证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不

含质押式回购）等；

（11）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期

权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期

日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申

购款等；

（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净

值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资

产的投资；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（14）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（15）本基金参与融资业务的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股

票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（16）本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：

1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以

上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；

3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

4）本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照

市值加权平均计算。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致

使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务；

（17）本基金参与股票期权交易的，遵守以下投资限制：基金因未平仓的期

权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购

期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全

额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约

面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计

算；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述（6）、（11）、（12）、（13）、（16）情形之外，因证券/期货市场波动、

证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性

限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基

金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自本基金合同生效之日起

开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，

以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基

金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

（六）基金净值信息的计算方法和公告方式

一）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

二）估值方法

1、证券交易所上市的股票品种的估值：

（1）交易所上市的股票品种，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘

价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发

行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；

如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的

重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市

价，确定公允价格。

（2）交易所上市不存在活跃市场的股票品种，采用估值技术确定公允价值。

2、处于未上市期间的股票品种应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。

（2）首次公开发行未上市的股票品种，采用估值技术确定公允价值。

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种选取第三方估值基准服务机

构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，涉税处理应根据相关法律、法规的

规定执行。

4、已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种选取第三方估值基准服务机构

提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。

对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际

收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推

荐估值全价进行估值，同时将充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。

回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行

估值。

5、对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含

转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价进行估值；

实行净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全

价进行估值。

6、对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当

前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价

值。

7、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

8、本基金投资股指期货、国债期货等合约，一般以估值当日结算价进行估

值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最

近交易日结算价估值。

9、本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。

10、本基金投资同业存单，采用估值日第三方估值机构提供的估值价格数据

进行估值。

11、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。

12、本基金参与融资及转融通证券出借业务的，按照相关法律法规、监管部

门和行业协会的相关规定进行估值。

13、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

14、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

15、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。

16、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算，并担任基金会计责任方。

就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达

成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

三）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应

当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日

的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份

额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

（七）基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规

规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，经履行适当

程序，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备

案，自表决通过之日起生效，自生效后方可执行，自决议生效后依照《信息披

露办法》的有关规定在规定媒介公告。

二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金

管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成

功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监

督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类

基金份额比例进行分配。

六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法规

规定的最低期限。

（八）争议的处理和适用的法律

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议，如经友好协商未能解决的，应提交深圳国际仲裁院，根据该院届时有效的仲

裁规则进行仲裁，仲裁的地点为深圳，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有

约束力。

争议处理期间，《基金合同》当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、

尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港特别行

政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。

（九）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

二十一、托管协议的内容摘要

（一）基金托管协议当事人

一）基金管理人

名称：招商基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人：王小青

设立日期：2002年12月27日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字

[2002]100号

组织形式：有限责任公司

注册资本：13.1亿元人民币

经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的

其他业务

存续期限：持续经营

联系电话：（0755）83199596

传真：（0755）83076974

联系人：赖思斯

二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）

法定代表人：陈四清

电话：（010）66105799

传真：（010）66105798

联系人：郭明

成立时间：1984年1月1日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币35,640,625.71万元

批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职

能的决定》（国发[1983]146号）

存续期间：持续经营

经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据

承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；

代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理

证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政

府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融

债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管

理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见

证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；

外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；

外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、

代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银

行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基

金投资范围、投资对象进行监督。

本基金将投资于以下金融工具：

本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券（含

存托凭证，下同）。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于非成份券（包括主板、

创业板及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行

票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、

次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离

交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、

债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银

行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中

国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券

出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投

资工具。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金

投融资比例进行监督：

（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比

例为：本基金的股票、存托凭证资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资

于标的指数成份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易

日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金

后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金

资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股

指期货、国债期货和股票期权的投资比例遵循国家相关法律法规。

如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程

序后，以变更后的规定为准。

（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以

下投资限制：

（1）本基金的股票、存托凭证资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投

资于标的指数成份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（8）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过

基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超

过基金持有的股票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期

货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交

易日基金资产净值的20%；

（9）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过

基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超

过基金持有的债券总市值的30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的

政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基

金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国

债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

（10）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价

证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不

含质押式回购）等；

（11）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期

权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期

日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申

购款等；

（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净

值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资

产的投资；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（14）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（15）本基金参与融资业务的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股

票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（16）本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：

1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以

上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；

3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

4）本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照

市值加权平均计算。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致

使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务；

（17）本基金参与股票期权交易的，遵守以下投资限制：基金因未平仓的期

权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期

权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额

现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面

值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算。

除上述（6）、（11）、（12）、（13）、（16）情形之外，因证券/期货市场波动、

证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性

限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基

金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开

始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以

变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金

管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金

份额持有人大会审议。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于

主袋账户。

侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金

投资禁止行为进行监督：

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

4、基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场投资进行监

督。

基金管理人参与银行间市场交易,应按照审慎的风险控制原则评估交易对手

资信风险，并自主选择交易对手。基金托管人发现基金管理人与银行间市场的丙

类会员进行债券交易的，可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金管理人，

基金管理人应及时向基金托管人提供可行性说明。基金管理人应确保可行性说明

内容真实、准确、完整。基金托管人不对基金管理人提供的可行性说明进行实质

审查。基金管理人同意，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，

基金托管人不承担责任。

基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以DVP(券款兑付)的

交易结算方式进行交易。

5、关于银行存款投资

本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的

支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存

款银行信用风险并据此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的

损失，基金托管人不承担相应责任。基金托管人的职责仅限于督促基金管理人履

行先行赔付责任。

6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流

通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

（2）流通受限证券，包括非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等

在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原

因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经

基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制

制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的

流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额

度和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发

至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上

述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

（4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律

法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、

发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本

占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占基金资产净值的比例、资金

划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资

指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时

间进行审核。

（5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有

关问题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管

理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，

有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补

充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具

的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令，

并及时通知基金管理人。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不

承担相应责任，并有权报告中国证监会。

如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。

如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担相应责任。如果基金托管人没有切

实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。

7、基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营原则，配

备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流

程，有效防范和控制风险。基金托管人将对基金参与出借业务的投资比例进行监

督和复核。

二）投资监督范围的调整

因法律法规、监管要求导致本基金投资事项调整的，基金管理人应提前通知

基金托管人，并与基金托管人协商一致更新投资监督范围。基金管理人知晓基金

托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因素影响，基金管理人

应为托管人系统调整预留所需的合理必要时间。

三）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确

定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据

等进行监督和核查。

四）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基

金合同》、本协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基

金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发

出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证。

在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。

基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报

告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而

致使投资者遭受的损失。

对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，

基金托管人发现该投资指令违反相关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，

应当视情况暂缓或拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。

对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投

资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，

应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内

答复基金托管人并改正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，对基金托管

人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提

供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时

通知基金管理人限期纠正。

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管

人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

（三）基金管理人对基金托管人的业务核查

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限

于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所

需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管

理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、

无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反

《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面

形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面

形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复

查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规

事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有权利要

求基金托管人赔偿基金及基金管理人因此所遭受的损失。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行

业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。基金托管人应当就基金管理人

的疑义进行解释或举证。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资

料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理

人并改正。

基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理

人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

（四）基金财产的保管

一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的有效指令，不得自

行运用、处分、分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账

户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其

他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。

5、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管

理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到

达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此

给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管

人应当予以必要的协助，在及时履行通知职责后对此不承担相应责任。

二）募集资金的验证

募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理

人在具有托管资格的商业银行开设的招商基金管理有限公司基金认购专户。该账

户由基金管理人开立并管理。基金募集期满或基金停止募集时，发起资金认购金

额及发起资金提供方承诺持有期限符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，

由基金管理人聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，

出具验资报告，验资报告需对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明，出具

的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签名有效。验资

完成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金

开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。

若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按

规定办理退款事宜，基金托管人应提供充分的协助。

三）基金的银行账户的开立和管理

基金托管人以基金托管人、基金或基金托管人与基金联名等监管部门要求的

名义，在其营业机构开设资产托管专户，保管基金的现金资产。该账户的开设和

管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的资

产托管专户进行。

资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的

任何银行账户进行本基金业务以外的活动。

资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂

行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及

银行业监督管理机构的其他规定。

四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责

任公司开设证券账户。

基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基

金证券交易资金账户，用于证券清算。

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使

用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

五）债券托管账户的开立和管理

1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国

银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金

的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开

设银行间债券市场债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管人负责基金的债

券的后台匹配及资金的清算。

2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市

场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。

六）存款投资账户的开立和管理

基金财产开展定期存款等银行存款投资前，基金管理人应以基金名义开立银

行存款账户，该账户仅限向托管账户划拨存款本金及利息资金。开户时基金管理

人须向存款银行预留基金托管人印鉴，如基金托管人需变更预留印鉴，基金管理

人应通知并配合存款银行办理变更手续。

基金管理人应按照双方约定，事先向基金托管人提供办理开户、存入、支取、

变更等存款业务所需的经办人员身份证明信息等材料。如需在存款银行开通网上

银行、电话银行、手机银行等功能，需经基金管理人、基金托管人双方确认同意。

如需停止使用银行存款账户，基金管理人应联系基金托管人及时办理销户手

续。

七）其他账户的开设和管理

在本协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》

约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管

理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。

该账户按有关规则使用并管理。

八）存款证实书等实物证券的保管

基金管理人应将基金财产投资的有关实物证券交由基金托管人保管。属于基

金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的毁损、灭失，由此

产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控

制或保管的证券不承担保管责任。

基金投资银行存款的，由存款银行向基金管理人开具存款证实书，基金管理

人与基金托管人应遵守以下特别约定：

1、基金财产在开展银行存款投资业务前，基金管理人应根据基金托管人的

要求，提供办理存款证实书出入库手续所需的经办人员身份信息等相关材料。如

基金托管人对相关材料有异议，基金托管人有权拒绝办理并不承担相应责任，基

金管理人应采取措施核实并更正信息。

2、基金管理人应通知存款银行及时与基金托管人办理存款证实书入库保管

手续。如存款证实书要素与存款协议不符，在基金管理人与存款银行核实更正前，

基金托管人有权拒绝办理入库手续。因发生自然灾害等不可抗力情况导致入库延

误的，基金管理人应及时向基金托管人书面说明，并采取措施积极推动存款证实

书入库，在完成入库前，由存款证实书持有方履行保管责任。

3、存款到期前，基金管理人应及时与基金托管人办理存款证实书出库手续。

如需提前支取，基金管理人应出具提前支取说明函。如需部分提前支取，应办理

存款证实书置换，置换后新存款证实书除金额、编号、存款证实书开具日期外，

其他核心要素与原存款证实书一致。

4、存款到期后，如因自然灾害等不可抗力导致无法正常办理存款证实书出

库手续的，基金管理人应在与存款银行的存款协议中就上述情况作出相应安排，

并明确存款银行应将支取后的存款本息全部划转回基金资产托管专户。

5、如存款证实书因非基金托管人原因出现毁损、灭失，或晚于存款到期日

到达存款行等情形，导致存款无法被按时支取的，基金管理人应及时采取补救措

施，基金托管人不承担相关责任，但应给予必要配合。存款证实书仅作为存款证

实，不得设立担保或用于任何可能导致存款资金损失的其他用途。

九）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金

托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与

基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和

基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内

通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应

存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门，保管期限不低于法律法规规

定的最低期限。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权

业务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。

（五）基金资产净值计算和会计核算

一）基金资产净值的计算

1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值

是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量

计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大

额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或基

金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会

计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息

由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日

交易结束后计算当日的基金净值信息，并以双方认可的方式发送给基金托管人。

基金托管人对净值计算结果复核确认后以双方认可的方式发送给基金管理人，由

基金管理人对基金净值信息予以公布。

二）基金资产估值方法

1、估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债

期货合约、股票期权合约以及银行存款本息、应收款项和其它投资等资产及负债。

2、估值方法

本基金的估值方法为：

（1）证券交易所上市的股票品种的估值：

1）交易所上市的股票品种，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）

估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机

构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如

最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重

大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，

确定公允价格。

2）交易所上市不存在活跃市场的股票品种，采用估值技术确定公允价值。

（2）处于未上市期间的股票品种应区分如下情况处理：

1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。

2）首次公开发行未上市的股票品种，采用估值技术确定公允价值。

3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

（3）已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种选取第三方估值基准服务

机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，涉税处理应根据相关法律、法规

的规定执行。

（4）已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种选取第三方估值基准服务机

构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。

对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际

收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推

荐估值全价进行估值，同时将充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。

回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行

估值。

（5）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的

含转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价进行估值；

实行净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全

价进行估值。

（6）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在

当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允

价值。

（7）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别

估值。

（8）本基金投资股指期货、国债期货等合约，一般以估值当日结算价进行

估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用

最近交易日结算价估值。

（9）本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。

（10）本基金投资同业存单，采用估值日第三方估值机构提供的估值价格数

据进行估值。

（11）持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提利

息。

（12）本基金参与融资及转融通证券出借业务的，按照相关法律法规、监管

部门和行业协会的相关规定进行估值。

（13）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

（14）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。

（15）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，

以确保基金估值的公平性。

（16）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算，并担任基金会计责任方。

就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达

成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

三）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当任一类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内（含第

4位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）各类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的

0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到

该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。

四）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同

一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，

对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双

方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时

查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，

暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管理

人的账册为准。

五）基金招募说明书、定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编

制，应于每月终了后5个工作日内完成。

在《基金合同》生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重

大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金对招募说明书、基金产品

资料概要并登载在规定网站上；基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发

生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更

新招募说明书。基金管理人在每季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编

制并公告；在上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制并公告；在会计年度

结束之日起三个月内完成年度报告编制并公告。

基金管理人在7个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报

告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后7个工作日内进行复核，并将复核

结果书面通知基金管理人。基金管理人在一个月内完成中期报告，在中期报告完

成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后一个月内进行复

核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在一个半月内完成年度报告，

在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后一

个半月内复核，并将复核结果书面通知基金管理人。

基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和

基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为

准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具

加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。如果基金管理人

与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有

权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后，

需盖章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。

六）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停披露侧袋账户的基金净值

信息。

（六）基金份额持有人名册的保管

基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基

金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年

6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须

包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和

保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名

册。保管方式可以采用电子或文档的形式。基金份额登记机构的保存期限不低于

法律法规规定的最低期限。

基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：

《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、

每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册

的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日

的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、《基

金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后

十个工作日内提交。

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备

份，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。基金托管人不得将所保管的基金

份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务，法律法

规或监管部门另有规定的，从其规定。

若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名

册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。

（七）托管协议的变更、终止与基金财产的清算

一）托管协议的变更与终止

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管

协议，其内容不得与《基金合同》的约定有任何冲突。

2、基金托管协议终止的情形

发生以下情况，经履行相关程序后，本协议终止：

（1）《基金合同》终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资

产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管

理权；

（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

二）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监

督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不

能及时变现的，清算期限相应顺延。

5、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

6、基金财产按下列顺序清偿：

(1)基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用；

(2)交纳所欠税款；

(3)清偿基金债务；

(4)按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

三）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

四）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法规

规定的最低期限。

（八）争议解决方式

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好

协商可以解决的，应提交深圳国际仲裁院，根据该院届时有效的仲裁规则进行仲

裁，仲裁的地点为深圳，仲裁裁决是终局性的并对相关双方均有约束力。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、

勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议约定的义务，维护基金份额持有人的合

法权益。

本协议受中国法律（为本协议之目的，在此不包括中国香港、中国澳门特别

行政区和中国台湾地区法律）管辖并从其解释。

二十二、对基金份额持有人的服务

本基金管理人承诺向基金份额持有人提供下列服务。同时，基金管理人有权

根据投资人的需要和市场的变化，对以下服务内容进行相应调整。

（一）网上开户与交易服务

客户持有指定银行的账户，通过招商基金网上交易平台，可以实现在线开户

交易。

招商基金网址：www.cmfchina.com

（二）资料的寄送服务

1、本基金管理人将按照份额持有人的定制情况，提供纸质、电子邮件或短

信方式对账单。客户可通过招商基金客户服务热线或者网站进行账单服务定制或

更改。服务费用由本基金管理人承担，客户无需额外承担费用。

2、由于交易对账单记录信息属于个人隐私，如果客户选择邮寄方式，请务

必预留正确的通讯地址及联系方式，并及时进行更新。本基金管理人提供的资料

邮寄服务原则上采用邮政平信邮寄方式，并不对邮寄资料的送达做出承诺和保证；

也不对因邮寄资料出现遗漏、泄露而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。

3、电子邮件对账单经互联网传送，可能因邮件服务器解析等问题无法正常

显示原发送内容，也无法完全保证其安全性与及时性。因此招商基金管理公司不

对电子邮件或短信息电子化账单的送达做出承诺和保证，也不对因互联网或通讯

等原因造成的信息不完整、泄露等而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。

4、根据客户的需求，本基金管理人可提供如资产证明书等其它形式的账户

信息资料。

（三）信息发送服务

基金份额持有人可以通过招商基金管理公司网站、客户服务热线提交信息定

制申请，基金管理人通过手机短讯或E-MAIL方式发送基金份额持有人定制的信

息。可定制的信息包括：基金净值、投研观点、公司最新公告提示等，基金公司

还将根据业务发展的实际需要，适时调整定制信息的内容。

除了发送基金份额持有人定制的各类信息外，基金公司也会定期或不定期向

预留手机号码及EMAIL地址的基金份额持有人发送基金分红、节日问候、产品

推广等信息。如基金份额持有人不希望接收到该类信息，可以通过招商基金客户

服务热线取消该项服务。

（四）网络在线服务

基金份额持有人通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录招商基金网站，

可享有账户查询、信息定制、资料修改、理财刊物查阅等多项在线服务。

招商基金网址：www.cmfchina.com

招商基金电子邮箱：cmf@cmfchina.com

（五）招商基金客服热线电话服务

招商基金客户服务热线提供全天候24小时的自动语音查询服务。基金份额

持有人可进行基金账户余额、交易情况、基金份额净值等信息的查询。

招商基金客户服务热线提供每周六天（法定节假日除外），每天不少于7小

时的人工咨询服务。基金份额持有人可通过该热线享受业务咨询、信息查询、信

息服务定制、资料修改、投诉建议等专项服务。

招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

（六）客户投诉受理服务

基金份额持有人可以通过直销和非直销销售机构网点柜台的意见簿、基金公

司网站、客户服务热线、书信及电子邮件等不同的渠道对基金公司和销售网点提

供的服务进行投诉。

对于工作日期间受理的投诉，原则上是及时回复，对于不能及时回复的投诉，

基金公司将在承诺的时限内进行处理。对于非工作日提出的投诉，将在顺延的工

作日当日进行处理。

二十三、其他应披露事项

无。

二十四、招募说明书的存放及查阅方式

（一）招募说明书的存放地点

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的住所，并刊登在基金管理

人的网站上。

（二）招募说明书的查阅方式

投资人可在办公时间免费查阅本招募说明书，也可按工本费购买本招募说明书的

复印件，但应以本基金招募说明书的正本为准。

二十五、备查文件

投资者如果需了解更详细的信息，可向基金管理人、基金托管人或销售机构

申请查阅以下文件：

（一）中国证监会准予招商中证机器人指数型发起式证券投资基金注册的文

件；

（二）《招商中证机器人指数型发起式证券投资基金基金合同》；

（三）《招商中证机器人指数型发起式证券投资基金托管协议》；

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照；

（六）律师事务所法律意见书；

（七）中国证监会要求的其他文件。

招商基金管理有限公司

2023年12月29日