长城稳健增利债券型证券投资基金招募说明书更新（2024年第2号）

长城稳健增利债券型证券投资基金招募说明

书更新（2024年第2号）

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年一月

长城稳健增利债券型证券投资基金于2008年5月16日经中国证券监督管理委员会证

监许可【2008】706号文批准发起设立。基金合同于2008年8月27日生效。

重要提示

（一）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监

会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质

性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

（二）投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金产品资料概

要和基金合同。

（三）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨

慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

（四）本基金本次更新招募说明书系由于增加基金份额类别而进行相应更新，上述内容

更新截止日为2024年1月18日。除另有说明外，本招募说明书所载其他内容截止日为

2023年12月5日，有关财务数据和净值表现截止日为2023年9月30日，财务数据未经审

计。

目录

一、绪言...........................................................................................................................................3

二、释义...........................................................................................................................................4

三、基金管理人.............................................................................................................................10

四、基金托管人.............................................................................................................................20

五、相关服务机构.........................................................................................................................22

六、基金的募集与基金合同的生效.............................................................................................24

七、基金份额的申购与赎回.........................................................................................................25

八、基金的投资管理.....................................................................................................................34

九、基金的业绩.............................................................................................................................45

十、基金的财产.............................................................................................................................48

十一、基金资产的估值.................................................................................................................49

十二、基金的收益分配.................................................................................................................54

十三、基金的费用与税收.............................................................................................................56

十四、基金的会计与审计.............................................................................................................60

十五、基金的信息披露.................................................................................................................61

十六、侧袋机制.............................................................................................................................66

十七、风险揭示.............................................................................................................................68

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................................................................73

十九、基金合同的内容摘要.........................................................................................................76

二十、基金托管协议的内容摘要.................................................................................................89

二十一、对基金份额持有人的服务.............................................................................................98

二十二、其他应披露事项.............................................................................................................99

二十三、招募说明书的存放及查阅方式...................................................................................101

二十四、备查文件.......................................................................................................................102

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作管理办法》”)、《证券投资基金销售管理办

法》(以下简称“《销售管理办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理

规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）等有关法律法规及《长城稳健增利债券型证券

投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了长城稳健增利债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费

率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募

说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，

或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基

金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的

承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他规定享有权利、承担义务。基金投资人欲

了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，

可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机

制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请

基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的风险。

二、释义

在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：

基金或本基金 指长城稳健增利债券型证券投资基金

基金管理人或本基金管理人 指长城基金管理有限公司

基金托管人或本基金托管人 指中国建设银行股份有限公司

基金合同或本基金合同 指《长城稳健增利债券型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

托管协议或本托管协议 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长城稳健增利债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

招募说明书 指《长城稳健增利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

基金产品资料概要 指《长城稳健增利债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

基金份额发售公告 指《长城稳健增利债券型证券投资基金份额发售公告》

法律法规 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

《基金法》 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施，并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订

《销售办法》 指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订

《信息披露办法》 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机

关对其不时作出的修订

《运作办法》 《流动性风险规定》 指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

中国证监会 指中国证券监督管理委员会

银行业监督管理机构 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

基金合同当事人 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

个人投资者 指年满18周岁，合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军人证件等有效身份证件的中国公民，以及中国证监会批准的其他可以投资基金的自然人

机构投资者 指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》规定的条件，经中国证监会批准投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构

投资人 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的合称

基金份额持有人 指依基金合同或招募说明书合法取得基金份额的投资人

基金销售业务 指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

销售机构 指直销机构和代销机构

直销机构 指长城基金管理有限公司

代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得

基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

基金销售网点 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点

注册登记业务 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等

注册登记机构 指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为长城基金管理有限公司或接受长城基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构

基金账户 指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

基金交易账户 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖长城稳健增利债券型证券投资基金基金份额的变动及结余情况的账户

基金合同生效日 指基金募集期结束后达到成立条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并收到其书面确认的日期

基金合同终止日 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，按照基金合同规定的程序终止基金合同的日期

基金募集期限 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月

存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限

工作日 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

T日 指销售机构确认的投资人有效申请工作日

T+n日 指自T日起第n个工作日(不包含T日)

开放日 指基金管理人办理基金份额申购、赎回或其他业务的日期

交易时间 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段，具体时间见基金份额发售公告

业务规则 指长城基金管理有限公司开放式基金业务规则，是规范基

金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记运作方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

认购 指在基金募集期间，投资人申请购买基金份额的行为

申购 指在基金存续期内，投资人申请购买基金份额的行为

赎回 指基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理人购回基金份额的行为

基金转换 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效的业务规则在本基金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为

转托管 指基金份额持有人在同一基金的不同销售机构之间实施的所持基金份额销售机构变更的操作

巨额赎回 本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10％时

元 指人民币元

基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值

基金份额净值 流动性受限资产 指基金份额的资产净值 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

基金资产估值 摆动定价机制 基金份额类别 销售服务费 侧袋机制 特定资产 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 指根据申购费用、销售服务费用收取方式等事项的不同将本基金基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，并分别计算和公告基金份额净值。投资人申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，包括A类和D类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用的基金份额，包括C 类和E类基金份额。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，具体费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示 指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产

指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

不可抗力 指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易

三、基金管理人

（一）基金管理人情况

1.名称：长城基金管理有限公司

2.住所：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、

38层、39层

3.办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单

元、38层、39层

4.法定代表人：王军

5.组织形式：有限责任公司

6.设立日期：2001年12月27日

7.电话：0755-29279188传真：0755-29279000

8.联系人：崔金宝

9.客户服务电话：400-8868-666

10.注册资本：壹亿伍仟万元

11.股权结构：

持股单位 占总股本比例

长城证券股份有限公司 47.059%

东方证券股份有限公司 17.647%

中原信托有限公司 17.647%

北方国际信托股份有限公司 17.647%

合计 100%

（二）基金管理人主要人员情况

1、董事、监事及高管人员介绍

（1）董事

王军先生，董事长，本科，现任长城证券股份有限公司董事长。1999年加入中国华能

集团有限公司，任职于集团财务部。2018年11月出任长城基金管理有限公司董事长。

邱春杨先生，董事、总经理、首席信息官、投资决策委员会主任，博士。2001年3月

至2002年10月任职于南方证券资产管理部；2002年11月至2020年7月任职于广发基金

管理有限公司（含广发基金筹备期），历任研究发展部产品设计小组组长、机构理财部副总

经理、金融工程部总经理、产品总监、公司副总经理和督察长职务。2020年7月出任长城

基金管理有限公司总经理。

曾贽先生，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司副总裁。曾任职于深圳市汇凯进

出口有限公司、深圳市华新股份有限公司。1999年3月加入长城证券，历任债券业务部总

经理助理、固定收益部总经理助理（主持工作）、固定收益部销售交易部总经理（主持固定

收益部工作）、固定收益部总经理、公司固定收益总监、公司总裁助理等职务，2019年3

月至今任公司党委委员，2019年6月至今任公司副总裁。

苗伟民先生，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司人力资源部总经理。曾任职于

交银施罗德基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、民生证券股份有限公司、民生证

券投资有限公司等单位。2014年1月加入长城证券，先后就职于资产管理部、董事会办公

室、四川分公司、人力资源部等，历任董事会办公室战略管理部经理，四川分公司副总经

理（主持工作）、总经理等职务，2023年4月至今任人力资源部总经理。

魏磊先生，董事，硕士，现任中原信托有限公司总经理助理。曾任河南农业大学讲师，

2006年起历任中原信托有限公司风控经理、部门总经理、公司总经理助理。

朱静女士，董事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工董事、战略发展总部总经理、

工会办事机构主任，东方金融控股（香港）有限公司董事、总经理，上海东证期货有限公司

董事，东证国际金融集团有限公司董事，诚泰融资租赁（上海）有限公司董事。自1992年

7月至1995年5月任西安矿山机械厂职员，1995年5月至1999年2月任上海财通国际投

资管理有限公司证券管理部经理、副总经理，1999年3月至2015年2月历任东方证券股份

有限公司经纪业务总部职员、业务规划董事、运行资深主管、总经理助理，营运管理总部

总经理助理、副总经理，董事会办公室副主任，自2015年2月起担任东方证券股份有限公

司战略发展总部总经理，2019年4月起兼任东方金融控股（香港）有限公司总经理，2021

年9月起兼任东方证券股份有限公司工会办事机构主任。

张文栋先生，董事，硕士，现任北方国际信托股份有限公司副总经理。曾任职于深圳

新产业投资股份有限公司，2003年10月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务二部总

经理、北方国际信托股份有限公司业务总监、运营总监、副总经理。

万建华先生，独立董事，博士，高级经济师，现任上海市互联网金融行业协会会长，

通联支付网络服务股份有限公司董事长。曾任中国人民银行资金管理司宏观分析处处长；

招商银行总行常务副行长；长城证券董事长；招商证券董事长；中国银联总裁；上海国际

集团总裁；国泰君安证券董事长等职务。

唐纹女士，独立董事，本科，现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师，中国

国际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长，中国华能集团香港公司副总经理、党委书

记。

温子健先生，独立董事，硕士，现已退休。曾任人民日报记者，深圳证券时报社有限

公司社长兼总编辑。

汪建中先生，独立董事，本科，现已退休。曾任招商银行党委委员、副行长。

（2）监事

吴礼信先生，监事会主席，硕士，现任长城证券股份有限公司董事会秘书。曾任职于

安徽省地矿局三二六地质队、深圳中达信会计师事务所、大鹏证券有限责任公司、第一创

业证券有限责任公司。2003年4月加入长城证券，历任会计核算部总经理、财务管理中心

副总经理、财务部总经理、公司财务总监等职务，2015年3月至今任公司董事会秘书。

丁艳女士，监事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工监事、稽核总部总经理，上

海东方证券资本投资有限公司董事，东方证券承销保荐有限公司监事。曾任职于中国人民

银行上海分行/总部，2017年1月起历任东方证券股份有限公司稽核总部总经理助理、副总

经理、总经理。

黄魁粉女士，监事，硕士，现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002年7月进

入中原信托有限公司，曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服务

中心工作。

张浩楠先生，监事，硕士，现任北方国际信托股份有限公司资产管理部副总经理（主持

工作）。2018年7月进入北方国际信托股份有限公司，2021年9月起历任风险控制部副总

经理、法律事务部副总经理、资产管理部副总经理（主持工作）。

赵永强先生，职工监事，本科，现任长城基金管理有限公司运行保障部总经理。2004

年7月加入华润（深圳）有限公司任职财务会计；2008年4月加入中国平安保险（集团）

股份有限公司，任职于资金部、财务部；2010年4月加入长城基金管理有限公司，任职于

运行保障部。

崔金宝先生，职工监事，本科，现任长城基金管理有限公司综合管理部副总经理（主持

工作）。2002年8月至2013年9月任职于华能临沂发电有限公司财务部，2013年9月至

2019年10月任职于华能山东发电有限公司财务部。2019年10月加入长城基金管理有限公

司，任综合管理部副总经理；2021年9月起主持综合管理部工作。

徐涛国先生，职工监事，硕士，现任长城基金管理有限公司现金管理部基金经理。

2008年8月加入长城基金管理有限公司。

向玲女士，职工监事，本科，现任长城基金管理有限公司监察稽核部业务主管。曾任

职于安永华明会计师事务所，2016年10月加入长城基金管理有限公司。

（3）高级管理人员

王军先生，董事长，简历同上。

邱春杨先生，董事、总经理、首席信息官，简历同上。

杨建华先生，副总经理、投资总监兼权益投资一部总经理、投资决策委员会委员、基

金经理，硕士。曾任职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、

长城证券股份有限公司。2001年10月加入长城基金管理有限公司，历任基金管理部基金经

理助理、研究部总经理、公司总经理助理。

车君女士，副总经理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司，1993年起任

职于中国证监会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务。

2011年12月加入长城基金管理有限公司，历任督察长兼监察稽核部总经理。

张勇先生，副总经理、固定收益投资总监、债券投资部总经理、投资决策委员会委员、

基金经理，硕士。2001年起历任南京银行股份有限公司信贷员、交易员；2003年起历任博

时基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理、固定收益部副总经理；2015年起

任九泰基金管理有限公司绝对收益部总经理兼执行投资总监；2019年5月加入长城基金管

理有限公司，历任固定收益部总经理、公司总经理助理。

何小乐女士，副总经理兼董事会秘书，硕士。2003年起任职于中国农业银行四川省分

行，2005年起任职于花旗银行（中国）有限公司成都分行，2010年起历任弘俊投资管理有

限公司分析师、投资经理、管理合伙人。2018年4月加入长城基金管理有限公司，历任董

事会办公室主任、公司总经理助理、营销策划部总经理。

祝函先生，督察长，硕士。2005年起历任中国证监会深圳证监局副主任科员、主任科

员，2014年起任职深圳德威德佳投资有限公司合规总监，2016年起历任中天国富证券有限

公司副总经理、首席风险官、监事会主席，2022年任职世纪证券有限责任公司副总经理。

2023年6月加入长城基金管理有限公司。

2、本基金基金经理简历

魏建先生,硕士。2008年7月-2020年2月曾就职于博时基金管理有限公司。2020年3

月加入长城基金管理有限公司，历任固定收益部研究员，自2021年6月至2021年11月任

“长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2020年7月至2022年7月

任“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2020年7月至2023

年1月任“长城久稳债券型证券投资基金”基金经理。自2020年7月至今任“长城稳健增

利债券型证券投资基金”、“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理，自2021年6

月至今任“长城悦享回报债券型证券投资基金”基金经理，自2021年11月至今任“长城

恒利纯债债券型证券投资基金”基金经理，自2021年11月至今任“长城悦享增利债券型

证券投资基金”基金经理，自2021年12月至今任“长城信利一年定期开放债券型发起式

证券投资基金”基金经理，自2022年6月至今任“长城瑞利纯债债券型证券投资基金”基

金经理，自2022年11月至今任“长城聚利纯债债券型证券投资基金”基金经理，自2022

年12月至今任“长城永利债券型证券投资基金”基金经理。

“长城稳健增利债券型证券投资基金”历任基金经理如下：刘海先生自2008年8月至

2009年9月任基金经理，王定元先生自2009年9月至2010年10月任基金经理，钟光正先

生自2010年2月至2011年11月任基金经理,史彦刚先生自2011年11月至2016年5月任

基金经理，蔡旻先生自2015年5月至2020年7月担任基金经理。

3、本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下：

邱春杨先生，投资决策委员会主任，公司总经理、首席信息官。

杨建华先生，投资决策委员会委员，公司副总经理、投资总监兼权益投资一部总经理、

基金经理。

张勇先生，投资决策委员会委员，公司副总经理、固定收益投资总监、债券投资部总

经理、基金经理。

马强先生，投资决策委员会委员，公司总经理助理、多元资产投资部总经理、基金组

合投资部总经理、基金经理。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1、基金管理人的权利

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金

财产；

（2）依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

（3）发售基金份额；

（4）依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（5）在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、

非交易过户、转托管等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基

金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式；

（6）根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同

或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及

时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

（7）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；

（8）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；

（9）自行担任或选择、更换登记结算机构，获取基金份额持有人名册，并对登记结算

机构的代理行为进行必要的监督和检查；

（10）选择、更换代销机构，并依据销售代理协议和有关法律法规，对其行为进行必要

的监督和检查；

（11）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

（12）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（13）依法召集基金份额持有人大会；

（14）法律法规和基金合同规定的其他权利。

2、基金管理人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办

理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理

的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证

券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取

利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

（9）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基

金合同等法律文件的规定；

（10）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（12）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（14）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金

合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

（15）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

（16）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金

托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（17）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

（18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行

为；

（19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担

赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金

托管人追偿；

（22）按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；

（23）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人；

（24）执行生效的基金份额持有人大会决议；

（25）不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

（26）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；

（27）法律法规、国务院证券监督管理机构和基金合同规定的其他义务。

（四）基金管理人承诺

1、基金管理人承诺

基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理

办法》、《信息披露管理办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取

有效措施，防止违法行为的发生。

2、基金管理人的禁止性行为

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

（五）基金经理承诺

1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

大利益；

2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

3、不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，不

泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金

投资计划等信息；

4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（六）基金管理人的内部控制制度

健全、完善的内部风险控制制度是规范公司行为，有效防范经营风险，实现公司持续、

稳健发展的主要保证，也是公司经营管理水平的重要标志。为此，公司建立高效运行、控

制严密、科学合理、切实有效的风险控制制度。

1、风险控制的目标

公司风险控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、

健康发展的基金管理实体。具体目标是：

（1）确保国家法律法规、行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行；

（2）建立符合现代企业制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决策机制、执行机

制和监督机制；

（3）不断提高基金管理的效率和效益，在有效控制风险的前提下，努力实现基金份额

持有人利益最大化；

（4）努力将各种风险控制在规定的范围内，保障公司发展战略和经营目标的全面实施，

维护公司股东的合法权益；

（5）建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度。

2、建立风险控制制度的原则

公司按照合法、合规、稳健的要求，制定明确的经营方针，建立合理的经营机制。在

建立风险控制制度时应严格遵循以下原则：

（1）全面性原则：风险控制制度应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗

透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；

（2）审慎性原则：内部风险控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、

内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；

（3）独立性原则：公司风险控制的检查、评价部门应当独立于风险控制的建立和执行

部门；风险控制委员会、合规审查委员会、督察长和监察稽核部、风险管理部应保持高度

的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行评价和检查；

（4）有效性原则：风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章，具有高度

的权威性，成为所有员工严格遵守的行动指南；执行风险控制制度不能存在任何例外，公

司任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力；

（5）适时性原则：内部风险控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环

境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善；

（6）防火墙原则：公司基金投资、研究策划、市场开发等相关部门，应当在空间上和

制度上适当分离，以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应制定严

格的批准程序。

3、风险控制的主要内容

（1）确立加强内部风险控制的指导思想，确定风险控制的目标和原则；

（2）建立层次分明、权责明确的风险控制体系；

（3）建立公司风险控制程序；

（4）对公司内部风险进行全面、系统的评估，制定风险控制计划；

（5）确定公司风险控制的路径和措施；

（6）保障风险控制制度的持续性和有效性，制定可行的风险控制制度的评价和检查机

制。

4、风险控制体系

公司根据基金管理的业务特点设置内部机构，并在此基础上建立层层递进、严密有效

的多级风险防范体系：

（1）一级风险防范

一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。

董事会下设风险控制与审计委员会，负责公司内部控制的监督、审查和公司的审计工

作。对公司内部控制制度的有效性进行评价，对公司经营管理和基金业务运作的合法合规

性进行监督检查，协助董事会建立并有效维持公司内部控制系统，对公司经营中的风险进

行研究、分析和评估，并提出风险防范措施和建议，保证公司的规范健康发展。风险控制

与审计委员会的基本职能为：

①协助董事会建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制组织体系和制度体系。

②审查、评价公司基金投资管理制度、市场营销管理制度、风险管理制度等各项内部

控制制度的合法合规性、合理性和有效性。

③检查和评价公司管理和资产经营、基金管理和资产经营中对国家有关法律法规、中

国证监会部门规章以及基金合同的遵守和执行情况，并出具评估意见或改正方案；

④定期或不定期听取公司主要经营管理人员关于风险管理工作的汇报；

⑤检查和评价公司各项内部控制制度的执行情况并提出改进意见；

⑥评估公司管理和基金管理中存在或潜在的风险，检查和评价公司各项业务风险控制

工作的有效性，并提出改进意见；

⑦检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序，与外部审计机构进行交流；

⑧对公司内部控制和风险管理工作进行考核；

⑨董事会安排的其他事项。

公司设督察长。督察长作为风险控制与审计委员会的执行机构，对董事会负责，按照

中国证监会的规定和风险控制与审计委员会的授权进行工作。

（2）二级风险防范

二级风险防范是指在公司投资决策委员会和监察稽核部、风险管理部层次对公司的风

险进行的预防和控制。

投资决策委员会在总经理的领导下，研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略，

对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性

的目的。其在风险控制中主要职责为：

①研究并确立公司的基金投资理念和投资方向；

②决定基金资产在现金、债券和股票中的分配比例；

③审核基金经理提出的投资组合方案，对其运作过程中的风险进行评估和控制；

④批准基金经理拟订的投资原则，对基金经理做出投资授权；

⑤对超出投资决策委员会执行委员及基金经理权限的投资项目作出决定。

监察稽核部、风险管理部在总经理的领导下，独立于公司各业务部门和各分支机构，

对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。其在风险控制中主要

职责是：

①根据各项风险的产生环节，和相关的业务部门一起，共同制定对风险的事前防范和

事后审查方案；

②就各部门内部风险控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告及建议职能；

③调查公司内部的违规案件，协助监管机构处理相关事宜；

④对基金运作和公司内部管理进行日常监督与稽核，并向总经理汇报。

（3）三级风险防范

三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。

公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险

控制措施，达到：

①一线岗位双人双职双责，互相监督；直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支票、

业务用章接触的岗位，实行双人负责；属于单人、单岗处理的业务，强化后续的监督机制；

②相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。关键部门和相关岗位之间建立重要业务凭

据顺畅传递的渠道，各部门和岗位分别在自己的授权范围内承担各自的职责，将风险控制

在最小范围内。

5、基金管理人关于内部合规控制声明书

（1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

（2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。

四、基金托管人

一、基金托管人情况

（一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：田国立

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：王小飞

联系电话：(021)6063 7103

（二）主要人员情况

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险业务处、

理财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运

营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等12个职能处室，在北

京、上海、合肥设有托管运营中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外

部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客

户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切

实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，

中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、

社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产

品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2022年年

末，中国建设银行已托管1270只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和

业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、《财资》、《环

球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算

有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）

“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的2017年度“最佳托管系统实施

奖”、2019年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021年度“中国最佳数字化资产托管

银行”、以及2020及2022年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022年度，荣

获《环球金融》“中国最佳次托管银行”，并作为唯一中资银行获得《财资》“中国最佳

QFI托管银行”奖项。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规

章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证

基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的

合法权益。

（二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管

业务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负

责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

（三）内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位

职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；

业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、

存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，

实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止

人为事故的发生，技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

（一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自

行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对

基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投

资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人

对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

（二）监督流程

1、每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况

进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核

实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。

2、收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。

3、通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解

释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。

五、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

（1）长城基金管理有限公司直销中心

住所：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38

层、39层

办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、

38层、39层

法定代表人：王军

电话：0755-29279128

传真：0755-29279124

联系人：余伟维

客户服务电话：400-8868-666

网址：www.ccfund.com.cn

（2）长城基金管理有限公司网上直销系统

网上直销系统包括基金管理人网上交易平台

（https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/）、长城基金管家（手机APP）和基金管理人

指定的电子交易平台。个人投资者可以登录基金管理人网上交易平台、长城基金管家（手机

APP）和基金管理人指定的电子交易平台，在与基金管理人达成网上交易相关协议、接受基

金管理人相关服务条款、了解基金网上交易业务规则后，通过基金管理人网上直销系统办

理开户、申购、赎回等业务。

2、代销机构

本基金销售机构及联系方式请查阅本基金管理人网站上的公示信息。

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并

及时在网站上公示。

（二）基金登记机构

名称：长城基金管理有限公司

住所（办公地址）：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层

DEF单元、38层、39层

法定代表人：王军

电话：0755-29279188

传真：0755-29279000

联系人：阳雄

客户服务电话：400-8868-666

（三）律师事务所与经办律师

律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦28/31/33/36/37层

负责人：张学兵

电话：0755-33256666

传真：0755-33206888

联系人：刘洪蛟

（四）会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所（办公地址）：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人：Tony Mao毛鞍宁

电话：0755-25028023

传真：0755-25026023

联系人：昌华

六、基金的募集与基金合同的生效

（一）基金的募集

本基金经中国证券监督管理委员会2008年5月16日证监许可【2008】706号文核准，

由管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律、

法规及基金合同募集，募集期自2008年7月18日至2008年8月22日，共募集

1,289,552,072.36份基金份额，募集户数为11,556户。

（二）基金合同的生效

本基金的基金合同已于2008年8月27日正式生效。

（三）基金的类型和运作方式

基金的类型：债券型。

基金的运作方式：契约型开放式。

（四）基金存续期限

不定期。

（五）发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者以及合格境外

机构投资者。

（六）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额

基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于

5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续20个工作日达

不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当向中国证

监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。

七、基金份额的申购与赎回

（一）申购与赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说

明书或者基金管理人网站披露并不时更新的销售机构名录中列明。基金管理人可根据情况

变更或增减代销机构。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方

式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳

证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或

本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情

况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在

申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在

赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者

转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份

额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

（三）申购与赎回的数额限制

1、本基金每笔申购最低金额为1元(含申购费)。投资人通过销售机构申购本基金时，

当销售机构设定的最低申购金额高于该申购金额限制时，除需满足基金管理人规定的前述

最低申购金额限制外，还应遵循销售机构的业务规定。

2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请不得低于10份，全额赎回时不

受该限制。投资者每个交易账户不设最低基金份额余额限制。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停

基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。

4、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和

赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒

介上公告。

（四）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为

基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在

新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（五）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的交易时间内提出申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回

申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。

2、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T

日)，并在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日

到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

3、申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购

不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金

退还给投资人。

投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生

巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

（六）申购费用和赎回费用

1、本基金的申购费用

本基金A类、D类基金份额在申购时收取申购费用，投资者可以多次申购本基金，A类、

D类基金份额申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金C类、E类基金份额不收取申购费

用。

本基金对通过直销柜台申购本基金A类、D类基金份额的养老金客户与除此之外的其他

投资者实施差别的申购费率。具体如下：

（1）申购费率

1）A类基金份额申购费率

申购金额（含申购费） 申购费率

100万元以下 0.8%

100万元（含）-300万元 0.5%

300万元（含）-500万元 0.3%

500万元以上（含） 每笔1000元

注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的申购本基金

A类基金份额的其他投资者。

2）D类基金份额申购费率

申购金额（含申购费） 申购费率

100万元以下 0.9%

100万元（含）-300万元 0.6%

300万元（含）-500万元 0.4%

500万元以上（含） 每笔1000元

注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的申购本基金

D类基金份额的其他投资者。

（2）特定申购费率

1）A类基金份额特定申购费率

申购金额(含申购费) 特定申购费率

100万元以下 0.16%

100万元(含)－300万元 0.10%

300万元(含)－500万元 0.06%

500万元以上(含) 每笔1000元

2）D类基金份额特定申购费率

申购金额(含申购费) 特定申购费率

100万元以下 0.18%

100万元(含)－300万元 0.12%

300万元(含)－500万元 0.08%

500万元以上(含) 每笔1000元

注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金A类、D类基金份额的养

老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的

补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企

业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金

养老金产品。

如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的

前提下可将其纳入养老金客户范围。

本基金A类、D类基金份额的申购费用由A类、D类基金份额申购人承担，归基金管理

人及代销机构所有，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。

2、本基金的赎回费用

本基金的赎回费用按持有时间的增加而递减，各类基金份额的赎回费率如下：

（1）A类基金份额赎回费率

持续持有期 赎回费率

1－6天 1.5%

7－29天 0.3%

30天－1年 0.1%

1年(含)－2年 0.05%

2年(含)以上 0

注：上表中，1年按365天计算。

（2）C类基金份额赎回费率

持续持有期 赎回费率

1－6天 1.5%

7－29天 0.1%

30天(含)以上 0

（3）D类基金份额赎回费率

持续持有期 赎回费率

1－6天 1.5%

7天(含)以上 0

（4）E类基金份额赎回费率

持续持有期 赎回费率

1－89天 1.5%

90天(含)以上 0

（5）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份

额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。对A类、C类、

D类基金份额持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费，不低于赎回费总额的25%应归

基金财产；对E类基金份额持续持有期长于7日（含）但少于30日的投资人收取的赎回费

中不低于总额的75%计入基金财产，对E类基金份额持续持有期长于30日（含）但少于60

日的投资人收取的赎回费中不低于总额的50%计入基金财产，对E类基金份额持续持有期长

于60日（含）的投资人收取的赎回费中不低于总额的25%计入基金财产。其余用于支付注

册登记费和其他必要的手续费。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费

率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人

定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要

手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后，采用摆动定价

机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部

门、自律规则的规定。

（七）申购份额与赎回金额的计算

1、基金申购份额的计算

（1）本基金A类、D类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，

净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率），对于500万元（含）以上的申购，净申购金

额＝申购金额－固定申购费金额

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份数＝净申购金额/T日该类基金份额净值

（2）本基金C类、E类基金份额的申购份额计算方法如下：

申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值

2、基金赎回金额的计算

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，

赎回总额＝赎回份数×T日该类基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额－赎回费用

3、基金份额净值计算公式

T日基金份额净值＝T日收市后的该基金资产净值／T日该基金份额的余额数量

本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，

由此产生的误差在基金财产中列支。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1

日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金

份额将分别计算基金份额净值并单独公告。

4、申购份额余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额

净值，有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此

误差产生的收益或损失由基金财产承担。

5、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份

额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到

小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

（八）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基金资产净值50%以

上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性

时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利

益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。

5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例

达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时，基金管理人有权对该等申购申请进

行部分确认或拒绝接受该等申购申请。

6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业

绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、6、7项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定

媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝的申购款项

将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

4、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基金资产净值50%以

上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性

时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回

款项。

5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申请，基金

管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量

的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的该类基金份额净值

为依据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超

过20个工作日，并在指定媒介上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受

理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予

以公告。

（十）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回

或部分延期赎回。

(1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程

序执行。

(2)部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资

人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当

日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10％的前提下，可对其余赎回申请延期办

理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日

受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消

赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取

消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申

请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类

推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分

作自动延期赎回处理。

(3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份

额的20%，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出20%的赎回申请实施延期办理，

而对该单个基金份额持有人20%以内（含20%）的赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申

请，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回

或部分延期赎回。所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下

一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。具体

见相关公告。

(4)暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂

停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工

作日，并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书

规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在

指定媒介上刊登公告。

（十一）其它暂停申购和赎回的情形及处理方式

1、为了更好的保护投资人，当基金管理人认为出现可能有损现有基金份额持有人利益

需要暂停基金申购、赎回申请的，应当报中国证监会备案。基金管理人应当立即在指定媒

介上刊登暂停公告。

2、发生《基金合同》或招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为

需要暂停基金申购、赎回申请的，应当报中国证监会备案。基金管理人应当立即在指定媒

介上刊登暂停公告。

（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在

规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重

新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。

3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，

基金管理人应提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个

开放日的各类基金份额净值。

4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1

次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2日在指定媒介上连续刊

登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的各类基金份额净值。

（十三）基金的转换

基金转换是指基金份额持有人可按规定申请将所持有的本基金份额转换为本基金管理

人管理并在同一注册登记人登记的其它开放式基金份额。基金转换收取相应费用，费用详

情请参见本招募说明书第十三部分“基金的费用与税收”。

（十四）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记结算机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非

交易过户以及登记结算机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况

下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基

金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执

行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然

人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记结算机构要求提供的相关资料，

对于符合条件的非交易过户申请按基金登记结算机构的规定办理，并按基金登记结算机构

规定的标准收费。

（十五）转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构

可以按照规定的标准收取转托管费。

（十六）定期定额投资

“定期定额投资”是指投资者可通过本基金的销售机构提交申请，约定每月扣款时间、

扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动

完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

本基金管理人已通过本招募说明书“五、相关服务机构”中的“（一）基金份额发售机

构”中列明的销售机构及本基金管理人网站上公示的销售机构为投资者提供本基金的定期

定额投资服务，具体业务开通情况及办理程序请查阅相关公告并遵循各销售机构的规定。

（十七）基金的冻结和解冻

基金登记结算机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记

结算机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

（十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部

分的规定或相关公告。

八、基金的投资管理

（一）投资目标

本基金主要投资对象为具有高信用等级的固定收益类金融工具,部分基金资产可以适度

参与二级市场权益类金融工具投资，并运用固定比例投资组合保险策略对权益类组合资产

的风险进行有效管理，在组合投资风险可控和保持资产流动性的前提下尽可能提高组合收

益。同时根据市场环境变化，采用积极主动的组合动态调整策略，力争获得超越业绩比较

基准的长期稳定收益。

（二）投资范围

本基金投资的债券包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债和可转换债（含分离

交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持债券；投资于大额存

单、债券回购、债券远期交易以及法律、法规或监管部门允许基金投资的其它固定收益类

投资工具及其衍生工具。

除此以外，本基金可参与一级市场新股申购（含增发新股），二级市场股票（含存托凭

证）和权证投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金组合资产中固定收益类资产所占比不低于基金资产的80%，权益类资产所占比

占比不超过基金资产的20%，且本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于

基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

（三）投资策略

1、动态资产配置策略及固定比例投资组合保险策略（constant proportion portfolio

insurance,CPPI）

本基金在组合投资管理中，将基金资产分为收益资产和风险资产，收益资产主要投资

于固定收益类金融工具，风险资产主要投资于权益类金融工具，以收益资产的预期收益作

为风险资产的安全垫。建立和运用严格的动态资产数量模型，在确定风险资产暴露预算

（Equity Risk Budget）的基础上对收益资产和风险资产的投资比例进行即时调整。即用

收益资产的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损。

在收益资产和风险资产的配置上，通过对远期利率、极端市场价格等参数的预测，计

算风险资产组合中不同类属资产可能发生的最大亏损，据此得到不同类属资产的可放大倍

数。根据风险资产投资的盈亏状况，动态调整风险资产和安全资产的权重。

通过这种定量化的资产类属配置达到一定资产的相对安全，并获取权益类投资市场阶

段性机会，从而提高整体投资组合的收益，同时限定和规避组合的下行风险（Down Risk）。

2、收益资产投资策略

本基金将综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策以及债券市场资金供求关系的

基础上，主动判断市场利率变化趋势，确定和动态调整收益资产的平均久期，并根据收益

最优化的原则，通过量化模型确定组合中收益类别资产[1]的合理配置。

本基金投资组合中收益资产的超额收益主要来源于久期管理策略、收益率曲线策略、

个券选择、以及把握市场低效或失效情况下的交易机会。

（1）久期管理策略

本基金建立了债券分析框架和量化模型，预测利率变化趋势，确定投资组合的目标平

均久期，实现久期管理。

本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分，通过“自上而下”对宏观经济

形势、财政与货币政策、以及债券市场资金供求等因素的分析，主动判断利率和收益率曲

线可能移动的方向和方式，并据此确定收益资产组合的平均久期。当预测利率和收益率水

平上升时，建立较短平均久期或缩短现有收益资产组合的平均久期；当预测利率和收益率

水平下降时，建立较长平均久期或增加现有收益资产组合的平均久期。

本基金建立的分析框架包括宏观经济指标和货币金融指标，分析金融市场中各种关联

因素的变化，从而判断债券市场趋势。宏观经济指标有GDP、CPI/PPI、固定资产投资、进

出口贸易；货币金融指标包括货币供应量M1/2、新增贷款、新增存款、超额准备金率。宏

观经济指标和货币金融指标将决定央行货币政策，央行货币政策通过调整利率、调整存款

准备金率、公开市场操作、窗口指导等方式，带来市场利率变动；同时，央行货币政策对

金融机构的资金流也将带来明显的影响，从而引起债券需求变动。本基金在对市场利率变

动和债券需求变动进行充分分析的基础上，选择建立和调整最优久期收益资产组合。

（2）收益率曲线策略

本基金将在确定收益资产组合平均久期的基础上，根据利率期限结构的特点，以及收

益率曲线斜率和曲度的预期变化，遵循风险调整后收益率最大化配比原则，建立最优化的

债券投资组合，例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等。

（3）个券选择策略

本基金将通过对个券基本面和估值的研究，选择经信用风险或预期信用风险调整后收

益率较高的个券，收益率相同情况下流动性较高的个券以及具有税收优势的个券。

在个券基本面分析方面，本基金重点关注：信用评级良好的个券，预期信用评级上升

的个券和具有某些特殊优势条款的个券。在个券估值方面，本基金将重点关注估值合理的

个券，信用利差充分反映债券发行主体的风险溢价要求的个券，经风险调整后的收益率与

市场收益率曲线比较具有相对优势的个券。

（4）把握市场低效或失效状况下的交易机会

在市场低效或无效状况下，本基金将根据市场实际情况，积极运用各类套利以及优化

策略对收益资产投资组合进行管理与调整，捕捉交易机会，以获取超额收益。

a)新券发行溢价策略

在特殊市场环境下新券发行利率可能远高于市场合理收益率，在发行时认购新券可能

获得超额收益。

b)信用利差策略

不同信用等级的债券存在合理的信用利差，由于短期市场因素信用利差可能暂时偏离

均衡范围，将会出现短期交易机会。通过把握这样的交易机会可能获得超额收益。

c)套利策略

套利策略包括跨市场套利和跨期限套利。

跨市场套利是指利用同一只债券类投资工具在不同市场（主要是银行间市场与交易所市

场）的交易价格差进行套利，从而提高收益资产组合的投资收益。

跨期限套利是指当短期回购利率低于长期回购利率时，可通过短期融资、长期融券实

现跨期限套利。

（5）中小企业私募债券投资策略

基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、

风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、流

动性风险等各种风险。

本基金投资于单只中小企业私募债券的比例不得超过本基金资产净值的10%。未来法

律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，本基

金投资不再受相关限制。

在中小企业私募债券选择时，本基金将采用公司内部债券信用评级系统对信用评级进

行持续跟踪，防范信用风险。在此基础上，本基金重点关注中小企业私募债券的发行要素、

担保机构等发行信息对债项进行增信。

本基金将根据相关法律法规要求披露中小企业私募债券的投资情况。

3、风险资产投资策略

本基金风险资产投资于权益类金融工具，即占比不超过20%的基金资产可适度参与中

国A股二级市场股票和权证投资，以及一级市场新股申购或增发新股等，并可持有因在一

级市场申购或增发新股所形成的股票或权证，持有因可转债转股所形成的股票及该股票派

发的权证或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。

本基金风险资产在二级市场重点投资于具备内生性增长基础或具备外延式扩张能力的

价值创造型企业。在股票选择方面，充分发挥“自下而上”的主动选股能力，结合对宏观

经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司内生性增长动力的判断，选择具备外延式扩

张能力的优势上市公司，结合财务与估值分析，深入挖掘盈利预期稳步上升、成长性发生

根本变化且价值低估的上市公司，构建股票投资组合，同时将根据行业、公司状况的变化，

基于估值水平的波动，动态优化股票投资组合

本基金风险资产的权证投资策略主要体现为深入分析权证标的证券基本面，在合理估

值的基础上，结合期权定价模型选择市场定价合理的权证进行投资。具体包括价值发现策

略、杠杆策略、波动性溢价策略、买入保护性认沽权证策略等。

本基金风险资产的新股申购策略主要体现在从上市公司基本面、估值水平、市场环境

三方面选择新股申购的参与标的、参与规模和新股或权证的卖出时机。通过深入分析新股

上市公司的基本情况，结合新股发行当时的市场环境，根据可比公司股票的基本面因素和

价格水平预测新股在二级市场的合理定价及其发行价格，指导新股询价，在有效识别和防

范风险的前提下，获取较高的低风险收益。

对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合

的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。

随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，本基金将在遵循该产品

风险收益特征的前提下，积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富投资标的以

及组合投资策略。

（四）投资决策依据及程序

1、决策依据

（1）国家有关法律、法规和基金合同的规定；

（2）宏观经济环境、国家政策和市场周期分析；

（3）上市公司财务品质和管理能力，以及对公司盈利增长能力的预测。

2、投资决策程序

（1）固定收益部定期对宏观经济、市场、行业、投资品种和投资策略等提出分析报告，

为投资决策委员会和基金经理提供投资决策依据；对于可能对证券市场造成重大影响的突

发事件，及时提出评估意见及决策建议；

（2）固定收益部负责建立和维护公司固定收益投资对象库，提供各券种的基本面情况

及投资要点分析；

（3）基金经理在对经济形势和市场运作态势进行分析后，在固定收益投资对象库的基

础上拟定下一阶段基金投资持仓比例，明确投资组合的平均久期，在“既定久期风险调整

后收益率最大化”的原则下，对个券基本面进行分析，最终确定重点持券券种，做出资产

配置提案和重点券种投资方案，报投资决策委员会讨论；

（4）投资决策委员会在基金经理上报的资产配置提案的基础上，进行讨论并确定下一

阶段的资产配置和重点券种投资决定，会议决定以书面形式下达给基金经理；

（5）根据投资决策委员会确定的资产配置决议和重点券种投资决定，基金经理负责在

固定收益投资对象库中选择拟投资的券种，并制定投资组合方案；

（6）在基金经理权限内的投资，由基金经理自主实施；超过基金经理权限的，根据规

定须报经投资决策委员会执行委员或投资决策委员会批准的，须经批准后实施；

（7）固定收益部负责开发基金投资组合的分析评价体系及其他辅助分析统计工具，对

本基金投资组合进行定期跟踪分析，为基金经理和投资决策委员会提供决策支持。

3、交易指令的下达和执行

（1）基金经理以电子口令形式或书面形式向集中交易室下达交易指令；

（2）集中交易室主管组织交易员根据有关规定对投资指令的合规性、合理性和有效性

进行检查，确保投资指令合法、合规，同时拟定交易计划；

（3）交易员准确及时执行；

（4）集中交易室主管组织、监督交易员完成交易；

（5）集中交易室及时反馈市场信息，保持与基金经理的有效沟通。

4、投资风险的监控和管理

（1）风险管理部负责组织实施监控措施，通过交易系统检查包括投资集中度、投资组

合比例、投资禁止、投资限制、投资权限等交易情况，对投资风险进行日常监管。确保投

资目标实现以及投资限制的执行；

（2）集中交易室主管有权修正交易员的交易行为；

（3）风险控制与审计委员会成员、投资总监、集中交易室主管以及监察稽核人员实施

监督；

（4）基金绩效评估和风险管理岗位定期出具基金绩效评估和风险管理报告。基金经理

根据有关意见对投资组合进行调整。

（五）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算公司发布的中国债券总指数。

本基金管理人认为选择该业绩比较基准体现了基金产品本身的投资特征，体现了目标

客户群的风险收益偏好，且该指数合理、透明、公开，具有较好的市场接受度。

若未来市场发生变化导致本业绩基准不再适用，本基金管理人可以根据当时市场状况

和基金投资范围及投资策略的要求调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经

基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示。

本基金由于上述原因变更业绩比较基准应经投资决策委员会批准后，报中国证监会核

准，基金管理人将在调整前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

（六）风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于货币市场

基金。本基金为中等风险、中等收益基金产品。

本基金不低于80%的基金资产投资于固定收益类投资品种，与较激进型的股票型基金

相比，属于较低风险度的债券基金品种；同时为获得权益类投资市场的阶段性机会以提高

整个基金投资组合的收益，本基金不高于20%的基金资产可视市场时机适度投资二级市场

股票和权证，也可参与一级市场新股申购或增发新股，以此获得较高的债券组合的平均收

益。故其风险和预期收益水平低于股票型基金、高于货币市场基金，并略高于没有权益类

投资策略的债券型基金。

（七）建仓期

本基金管理人自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的

有关约定。

（八）投资限制

1、组合限制

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基

金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：

（1）本基金组合资产中固定收益类资产占比不低于基金资产的80%，权益类资产占比

不超过基金资产的20%；

（2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其

中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款；

（3）本基金投资于单只中小企业私募债券的比例不得超过本基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10％；

（5）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报

的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（6）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%；

（7）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

（8）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；

（9）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5%；

（10）本基金在银行间同业市场债券回购融入资金额不得超过基金资产净值的40%；

（11）本基金必须投资于信用评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起三

个月内予以全部卖出；

（12）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（13）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支

持证券发行规模的10%；

（14）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10%；

（15）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，

不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（16）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开

放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本

基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公

司可流通股票的30%；

（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不

符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易

的股票合并计算；

（20）如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定

为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限

制。

除上述第（2）、（11）、（17）、（18）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基

金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合

上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在10个

交易日内增加10亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人

履行相关程序后可将调整时限从10个交易日延长到3个月。法律法规如有变更，从其变更。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。除投资资产配置比例外，基金托管人对基金的投资比例的监督与检查自本基

金合同生效之日起开始。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

(1)承销证券；

(2)向他人贷款或者提供担保；

(3)从事承担无限责任的投资；

(4)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票

或者债券；

(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托

管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

(8)依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动；

(9)法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限

制。

（九）基金的融资、融券

本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

（十）基金管理人代表基金行使股东权利或债务权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的

利益；

2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

（十一）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有

人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以

依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基

准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付

等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

[1]本基金所列收益类别资产：现金类（银行存款、清算备付金、证券清算款等）、债

券（国债、央行票据、金融债、投资级以上的公司债、企业债和次级债、可转换债含分离交

易可转债、短期融资券、资产支持债券等）、银行定期存款、大额存单、债券回购、债券远

期交易以及法律、法规或监管部门允许基金投资的其它固定收益类投资工具及其衍生工具。

十、投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月12日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2023年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 390,060,133.74 99.80

其中：债券 390,060,133.74 99.80

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 756,536.11 0.19

8 其他资产 11,047.02 0.00

9 合计 390,827,716.87 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

2.2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

3.1、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 19,877,978.02 6.34

2 央行票据 - -

3 金融债券 60,827,267.75 19.41

其中：政策性金融债 60,827,267.75 19.41

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 86,133,856.07 27.49

6 中期票据 223,221,031.90 71.24

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 390,060,133.74 124.49

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 210303 21进出03 200,000 20,404,284.15 6.51

2 101900689 19衡阳城投MTN001 200,000 20,396,153.01 6.51

3 210207 21国开07 200,000 20,279,770.49 6.47

4 230206 23国开06 200,000 20,143,213.11 6.43

5 239941 23贴现国债41 200,000 19,877,978.02 6.34

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

无。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

无。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

9.1、本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂

不参与国债期货交易。

9.2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

9.3、本期国债期货投资评价

无。

10、投资组合报告附注

10.1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编

制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

10.2、基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

10.3、其他资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 应收证券清算款 -

2 存出保证金 492.41

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 10,554.61

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,047.02

10.4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

10.5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

10.6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

九、基金的业绩

过往一定阶段本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

(截止2023年09月30日)

长城稳健增利A

时间段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

自基金合同生效日至2008年12月31日 8.40% 0.32% 11.52% 0.31% -3.12% 0.01%

2009年1月1日至2009年12月31日 5.56% 0.27% -1.24% 0.10% 6.80% 0.17%

2010年1月1日至2010年12月31日 4.16% 0.23% 1.92% 0.10% 2.24% 0.13%

2011年1月1日至2011年12月31日 -4.28% 0.25% 5.72% 0.11% -10.00% 0.14%

2012年1月1日至2012年12月31日 7.13% 0.13% 2.51% 0.07% 4.62% 0.06%

2013年1月1日至2013年12月31日 1.17% 0.43% -2.10% 0.11% 3.27% 0.32%

2014年1月1日至2014年12月31日 11.30% 0.14% 11.23% 0.15% 0.07% -0.01%

2015年1月1日至2015年12月31日 12.74% 0.09% 8.03% 0.11% 4.71% -0.02%

2016年1 2.11% 0.09% 1.30% 0.12% 0.81% -0.03%

月1日至2016年12月31日

2017年1月1日至2017年12月31日 2.34% 0.07% -1.19% 0.09% 3.53% -0.02%

2018年1月1日至2018年12月31日 1.41% 0.13% 9.63% 0.11% -8.22% 0.02%

2019年1月1日至2019年12月31日 1.89% 0.07% 4.36% 0.08% -2.47% -0.01%

2020年1月1日至2020年12月31日 2.65% 0.05% 3.07% 0.15% -0.42% -0.10%

2021年1月1日至2021年12月31日 5.00% 0.03% 5.69% 0.08% -0.69% -0.05%

2022年1月1日至2022年12月31日 1.50% 0.05% 3.37% 0.09% -1.87% -0.04%

2023年1月01日至2023年9月30日 3.97% 0.05% 3.19% 0.06% 0.78% -0.01%

自基金合同生效日至2023年9月30日 90.57% 0.18% 90.40% 0.12% 0.17% 0.06%

长城稳健增利C

时间段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

自基金份额增设日 2.98% 0.05% 2.24% 0.16% 0.74% -0.11%

至2020年12月31日

2021年1月1日至2021年12月31日 4.79% 0.03% 5.69% 0.08% -0.90% -0.05%

2022年1月1日至2022年12月31日 1.19% 0.05% 3.37% 0.09% -2.18% -0.04%

2023年1月1日至2023年9月30日 3.74% 0.04% 3.19% 0.06% 0.55% -0.02%

自基金份额增设日至2023年9月30日 13.29% 0.05% 15.25% 0.10% -1.96% -0.05%

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤

勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行

或存款类金融机构，本基金不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

十、基金的财产

(一)基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其

他资产的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券交易清算资

金的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户，以本基金的

名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销

售机构和登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产处分

基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产，并由基金托管人保

管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益

归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及

其他基金合同约定的费用。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权

人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清

算的，基金财产不属于其清算财产。

除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。非因基金

财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

十一、基金资产的估值

(一)估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需

要对外披露基金净值的非营业日。

(二)估值方法

1、股票估值方法：

(1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近

交易日的收盘价估值。

(2)发行未上市股票的估值：

①首次发行未上市的股票，按成本计量。

②送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在证券交易所

挂牌的同一股票的市价估值。

③首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同

一股票的市价估值。

④非公开发行有明确锁定期的流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公

允价值。

(3)本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

(4)在任何情况下，基金管理人如采用本项第(1)－(3)小项规定的方法对基金资产进行

估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第(1)－(3)

小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体

情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；

(5)国家有最新规定的，按其规定进行估值。

2、债券估值方法：

(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按

最近交易日的收盘价估值；

(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的应

收利息得到的净价进行估值，估值日没有交易的，以最近交易日的收盘净价估值；

(3)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，按成本确定公允价值；

(4)发行未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的

情况下，按成本进行后续计量；

(5)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术

确定公允价值；

(6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值；

(7)中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值

的情况下，按成本估值；

(8)在任何情况下，基金管理人如采用本项第(1)－(7)小项规定的方法对基金资产进行

估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第(1)－(7)

小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人在综合考虑

市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值，基金管

理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；

(9)国家有最新规定的，按其规定进行估值。

3、权证估值方法：

(1)基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值日

在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估

值。

未上市交易的权证采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的

情况下，按成本计量，因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值。

(2)在任何情况下，基金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值，

均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第(1)小项规定的方

法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基

金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

(3)国家有最新规定的，按其规定进行估值。

4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后，对本基

金采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。

5、如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相

关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明

原因，双方协商解决。

6、根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。

本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相

关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净

值的计算结果对外予以公布。

(三)估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。

(四)估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个开放日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当

日该类基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值精确到0.0001元，小数点后第5位四

舍五入。国家另有规定的，从其规定。

每工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每工作日对基金资产估值后，

将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外

公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

(五)估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当某一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为该类基金

份额净值错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1.差错类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机

构、或投资人自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由

于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿，承担赔偿责

任。

上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平

不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可

抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当

事人仍应负有返还不当得利的义务。

2.差错处理原则

(1)差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进行

更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差

错，给当事人造成损失的，由差错责任方对直接损失承担赔偿责任；若差错责任方已经积

极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔

偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。

(2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对差错的

有关直接当事人负责，不对第三方负责。

(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应

对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事

人的利益损失(“受损方”)，则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额

的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当

事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经

获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

(5)差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金财产损失时，基金托

管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金财产损失时，基

金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金

财产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿；追偿过程中产生的有

关费用，应列入基金费用，从基金资产中支付。

(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法规、基金合同

或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基

金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和

遭受的损失。

(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。

3.差错处理程序

差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

(1)查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责任

方；

(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；

(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；

(4)根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的，由基金注册登记机

构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。

4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下：

(1)基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报

中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。

(3)因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，应由基金管理人

先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。

(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管

理人计算结果为准。

(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

(六)暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评

估基金资产的；

4、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，

应当暂停估值；

5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

(七)基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金

托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和

各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基

金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

(八)特殊情形的处理

1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(4)项、债券估值方法的第(8)项或权

证估值方法的第(2)项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，或国家会

计政策变更、市场规则变更等，本基金管理人和本基金托管人虽然已经采取必要、适当、

合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，本基金管理人

和本基金托管人可以免除赔偿责任。但本基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造

成的影响。

(九)实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账

户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。

十二、基金的收益分配

(一)基金收益的构成

1.买卖证券差价；

2.基金投资所得红利、股息、债券利息；

3.银行存款利息；

4.已实现的其他合法收入；

5.持有期间产生的公允价值变动。

因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。

(二)基金净收益

基金净收益为基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。

(三)基金收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：

1.本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基

金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；

3.本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%；

4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；

5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或

将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人

不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；同一基金账户的不同基金交易账户对本

基金各类别份额设置的分红方式相互独立、互不影响；

6.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

7.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；

8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

(四)收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比

例、分配方式、支付方式等内容。

(五)收益分配的时间和程序

1.基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，在2日内在指定媒介公

告；

2.在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金

托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。

（六）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

十三、基金的费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）销售服务费；

（4）基金财产拨划支付的银行费用；

（5）基金合同生效后的基金信息披露费用；

（6）基金份额持有人大会费用；

（7）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

（8）基金的证券交易费用；

（9）在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具

体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

（10）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法

规另有规定时从其规定。

3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数

据，自动在月初5个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出

具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管

理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

（2）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数

据，自动在月初5个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出

具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管

理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

（3）销售服务费

本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为

0.3%，E类基金份额销售服务费年费率为0.1%。C类基金份额的销售服务费按前一日C类基

金份额基金资产净值的0.3%年费率计提。E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份

额基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：

H=E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数

H为该类基金份额每日应计提的销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数

据，自动在月初5个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出

具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管

理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

（4）除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法

规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费用

本基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式等，请见本招募说明书

“基金份额的申购与赎回”中列明的相关内容。

2、赎回费用

本基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式，以及赎回费计入基金财

产的比例等，请见本招募说明书“基金份额的申购与赎回”中列明的相关内容。

3、转换费用

(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具

体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由

基金份额持有人承担。

转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财

产所有。

①如转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费

转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率

转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)

转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差

转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值

基金转换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差

例：某投资者持有本基金A类基金份额10万份，持有期为100天，决定转换为长城久

泰沪深300指数证券投资基金A类基金份额，假设转换当日转出基金（本基金A类基金份

额）份额净值是1.1850元，转入基金（长城久泰沪深300指数证券投资基金A类基金份额）

份额净值是1.5800元，转出基金对应赎回费率为0.1%，申购补差费率为0.7%，则可得到

的转换份额及基金转换费为：

转出金额＝100,000×1.1850＝118,500元

转出基金赎回费＝118,500×0.1%＝118.50元

转入总金额＝118,500－118.50＝118,381.50元

转入基金申购费补差＝118,381.50－118,381.50/（1+0.7%）＝822.91元

转入净金额＝118,381.50－822.91＝117,558.59元

转入份额＝117,558.59/1.5800＝74,404.17份

基金转换费＝118.50＋822.91＝941.41元

②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率

基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

例：某投资者持有长城久泰沪深300指数证券投资基金A类基金份额10万份，持有期

为100天，决定转换为本基金A类基金份额，假设转换当日转出基金（长城久泰沪深300指

数证券投资基金A类基金份额）份额净值是1.5800元，转入基金（本基金A类基金份额）

份额净值是1.1850元，转出基金对应赎回费率为0.5%，申购补差费率为0，则可得到的转

换份额及基金转换费为：

转出金额＝100,000×1.5800＝158,000元

转出基金赎回费＝158,000×0.5%＝790元

转入总金额＝158,000－790＝157,210元

转入基金申购费补差＝0

转入净金额＝157,210－0＝157,210元

转入份额＝157,210/1.1850＝132,666.66份

基金转换费＝158,000×0.5%＝790元

(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金)，以转入总金额对

应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基

金申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为0。

(3)转出基金赎回费计入转出基金基金资产的标准参见各基金招募说明书的约定。

(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书

规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照

本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基

金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定

期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手

续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

（三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发

生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

（四）基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销

售服务费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。

（五）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋

账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

（六）基金的税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、基金的会计与审计

(一)基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日，如果基金首次募集的会计年

度，基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制

基金会计报表；

7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。

(二)基金的审计

1、基金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师

对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管

理人、基金托管人相互独立。

2、会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所，经基金托管人(或

基金管理人)同意后可以更换。就更换会计师事务所，基金管理人应当依照《信息披露办法》

的有关规定在指定媒介上公告。

十五、基金的信息披露

基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其

他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人以保护基金份额持有人

利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息

的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基

金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。基金管理人、

基金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时

间内通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和指定互联网网站(以下简

称“指定网站”)等媒介披露。

本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2.对证券投资业绩进行预测；

3.违规承诺收益或者承担损失；

4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5.登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6.中国证监会禁止的其他行为。

本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务

人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

公开披露的基金信息包括：

（一）招募说明书、基金产品资料概要

招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。

基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的3

日前，将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后，基金招募说明书的

信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指

定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终

止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要

信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在

三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网

点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运

作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

（二）基金合同、托管协议

基金管理人应在基金份额发售的3日前，将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；

基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。

（三）基金份额发售公告

基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定，就基金份额发售的具体

事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。

（四）基金合同生效公告

基金管理人将在基金合同生效的次日在指定媒介上登载基金合同生效公告。

（五）基金净值信息公告

1、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至

少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值；

2、在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，

通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额净值和基金

份额累计净值；

3、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和

年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

（六）基金份额申购、赎回价格公告

基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申

购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金销售机构网站

或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（七）基金年度报告、中期报告、基金季度报告

1.基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告

登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务

会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计；

2.基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报

告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上；

3.基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度

报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上；

4.基金合同生效不足2个月的，本基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或

者年度报告。

5.基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风

险分析等。

6.报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障

其他投资者的权益，基金管理人应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”

项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品

的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

（八）临时报告与公告

在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大

影响的事件时，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和

指定网站上:

1.基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2.基金合同终止、基金清算；

3.转换基金运作方式、基金合并；

4.更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

5．基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金

托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7.基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

8.基金募集期延长；

9.基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生

变动；

10.基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管

人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

11.涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁；

12.基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处

罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重

大行政处罚、刑事处罚；

13.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人

或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大

关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14.基金收益分配事项；

15.管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率

发生变更；

16.某一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值0.5%；

17.本基金开始办理申购、赎回；

18.本基金发生巨额赎回并延期办理；

19.本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20.本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21.本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；

22.基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

23.调整本基金份额类别设置；

24.基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大

影响的其他事项或中国证监会或本基金合同规定的其他事项。

（九）澄清公告

在本基金合同存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基

金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相

关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证

监会。

（十）基金份额持有人大会决议

（十一）基金投资中小企业私募债券

1.基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，在指定媒介披露所

投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。

2.本基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文

件中披露中小企业私募债券的投资情况。

（十二）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并

作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示

性公告登载在指定报刊上。

（十三）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说

明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（十四）中国证监会规定的其他信息

（十五）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理

人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容

与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金

管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、

更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复

核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理

人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关

报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公

共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露

同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提

供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的

前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关

规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，

应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

（十六）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将

信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

十六、侧袋机制

（一）侧袋机制的实施条件和程序

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有

人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以

依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中华人民共和

国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认

基金份额持有人的相应侧袋账户份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋

账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，

基金管理人按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋

账户运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、

赎回规定适用于主袋账户份额。

3、基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回。巨额赎回

按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。

（三）实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、

组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项

投资运作指标和基金业绩指标时应当以主袋账户资产为基准。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启动后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调

整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

（四）实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露

主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算

应符合《企业会计准则》的相关要求。

（五）实施侧袋账户期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，主袋账户的管理费、托管费和销售服务费按主袋账户基金

资产净值作为基数计提。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，

有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基

金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份

额持有人支付对应款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当及时向

侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处

置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（七）侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生

重大影响的事项后，基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式

和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金

暂停披露侧袋账户份额净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进

展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同时注明不作为特定资产最

终变现价格的承诺。

（八）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如

将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人

协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直

接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

十七、风险揭示

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于货币市场

基金。本基金为中等风险、中等收益基金产品。

本基金不低于80%的基金资产投资于固定收益类投资品种，与较激进型的股票型基金

相比，属于较低风险度的债券基金品种；同时为获得权益类投资市场的阶段性机会以提高

整个基金投资组合的收益，本基金不高于20%的基金资产可视市场时机适度投资二级市场

股票和权证，也可参与一级市场新股申购或增发新股，以此获得较高的债券组合的平均收

益。故其风险和预期收益水平低于股票型基金、高于货币市场基金，并略高于没有权益类

投资策略的债券型基金。

（一）证券市场风险

证券市场受各种因素的影响所引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险。引起市场

风险的主要因素有：

1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策、股权分置改革与非流通股流通政策等国家经济政策

及资本市场政策的变化会对证券市场产生影响，导致证券市场价格波动而产生的风险。

2、经济周期风险

宏观经济运行的周期性波动将会通过证券市场反映出来，对证券市场的收益水平产生

影响，从而产生风险。

3、利率风险

利率的变化直接影响债券的价格和收益率，同时也影响证券市场资金供求关系，并在

一定程度上影响上市公司的盈利水平，上述变化将在一定程度上影响本基金的收益。

4、上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争

及人员素质等都会导致公司盈利发生变化。如果本基金所投资的上市公司盈利下降，其股

票价格可能会下跌，或上市公司能够用于分配的利润减少，导致本基金投资收益减少。虽

然本基金将通过分散化投资来降低这种非系统风险，但不能完全规避。

5、购买力风险

本基金的收益将主要采取现金形式分配，而通货膨胀将使现金购买力下降，从而影响

基金收益所产生的实际收益率。

（二）流动性风险

流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。

流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。

1、基金申购、赎回安排

本基金的申购、赎回安排详细规则参见本招募说明书“七、基金份额的申购与赎回”

章节。

2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金投资的债券包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债和可转换债（含分离

交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持债券；投资于大额存

单、债券回购、债券远期交易以及法律、法规或监管部门允许基金投资的其它固定收益类

投资工具及其衍生工具。除此以外，本基金可参与一级市场新股申购（含增发新股），二级

市场股票（含存托凭证）和权证投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，

基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。标的资产大部分为标准化金融工

具，均存在规范的交易场所，运作时间长，市场透明度较高，运作方式规范，历史流动性

状况良好，正常情况下能够及时满足基金变现需求，保证基金按时应对赎回要求。极端市

场情况下，上述资产可能出现流动性不足，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时

收到赎回款项。根据过往经验统计，绝大部分时间上述资产流动性充裕，流动性风险可控。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

当本基金出现巨额赎回情形时，本基金管理人经内部决策，并与基金托管人协商一致

后，将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整，以应对流动性风险，保护

基金份额持有人的利益，包括但不限于：

1）延缓办理巨额赎回申请；

2）暂停接受赎回申请；

3）延缓支付赎回款项；

4）中国证监会认可的其他措施。

具体措施参见本招募说明书“七、基金份额的申购与赎回”中“（十）巨额赎回的情形

及处理方式”的相关内容。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律

法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，

作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于：

1）延期办理巨额赎回申请

具体措施参见本招募说明书“七、基金份额的申购与赎回”中“（十）巨额赎回的情形

及处理方式”的相关内容。

如基金管理人决定延期办理巨额赎回申请，基金份额持有人的部分或全部赎回申请可

能被拒绝，且基金份额持有人完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的

基金份额净值不同。

2）暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项

具体措施参见本招募说明书“七、基金份额的申购与赎回”中“（九）暂停赎回或延缓

支付赎回款项的情形”的相关内容。

若基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项，投资者将面临无法赎回或

部分赎回款项的到账时间晚于基金合同约定的正常情形下的时限。

3）收取短期赎回费

对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入

基金财产。

若投资者在持续持有本基金7日以内申请赎回，则需支付1.5%的赎回费率，这将增加

投资本基金的交易成本。

4）暂停基金估值

当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值

技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

暂停基金估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。

如本基金出现上述情形，则投资者将没有可供参考的基金份额净值，并可能被暂停接

受申购赎回申请，或被延缓支付赎回款项。

5）摆动定价

当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可采用摆动定价机制，以确保基金估

值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则规定。

当本基金采用摆动定价时，通过调整基金份额净值的方式，可以将基金调整投资组合

的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的

不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

6）实施侧袋机制

投资人具体请参见招募说明书“第十六部分侧袋机制”，详细了解本基金侧袋机制的

情形及程序。

5、实施侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置

清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险，

但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回

和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在

启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应

特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启

用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户

资产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金不披露侧袋账户份

额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区

间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价格，

基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账

户份额存在暂停申购的可能。

（三）管理风险

1、在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、技能、经验及判断等主观因素会影响

其对相关信息、经济形势及证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平；

2、基金管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。

（四）其它风险

1、操作风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失

误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系

统故障等风险。

2、技术风险

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而

影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公

司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。

3、法律风险

由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致基金资

产的损失。

4、其它风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基

金资产的损失。金融市场危机、行业竞争及代理商违约等超出基金管理人自身直接控制能

力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

5、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的

共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及

与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东

在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行

使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；

因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；

存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内

可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风

险。

6、本基金资产有可能投资于科创板股票。科创板股票在发行、上市、交易、退市等方

面的规则与其他板块存在差异，基金投资科创板股票的风险包括但不限于：

1）科创板企业退市风险

科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快，退市情形更多，且

不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节。一旦所投资的科创板股票进入退市流程，

将面临退出难度较大、成本较高的风险。

2）市场风险

科创板企业相对集中于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生

物医药等高新技术和战略新兴产业领域，大多数企业为初创型公司，上市门槛略低于A股

其他板块，企业未来盈利、现金流、估值等均存在不确定性，个股投资风险加大。此外，

科创板企业普遍具有前景不确定、业绩波动大、风险高的特征，市场可比公司较少，估值

与发行定价难度较大。

同时，科创板竞价交易较主板设置了更宽的涨跌幅限制（上市后的前5个交易日不设

涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%）、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，可能

导致较大的股票价格波动。

3）流动性风险

科创板投资门槛较高，由此可能导致整体流动性相对较弱。此外，科创板股票网下发

行时，获配账户存在被随机抽中设置一定期限限售期的可能，由此可能导致基金面临无法

及时变现及其他相关流动性风险。

4）集中度风险

科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能

存在高集中度状况，整体存在集中度风险。

5）监管规则变化的风险

科创板股票相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则，可能根

据市场情况进行修改完善，或者补充制定新的法律法规和业务规则，导致基金投资运作产

生相应调整变化。

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)基金合同的变更

1、基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的，应召开基金份额

持有人大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。

(1)转换基金运作方式；

(2)变更基金类别；

(3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略；

(4)变更基金份额持有人大会程序；

(5)更换基金管理人、基金托管人；

(6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费。但根据适用的相关规定提

高该等报酬标准或销售服务费的除外；

(7)本基金与其他基金的合并；

(8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；

(9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同

意变更后公布，并报中国证监会备案：

(1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费率和其他应由基金承担的费用；

(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式；

(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；

(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化；

(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会备案，并自生效之日

起2日内在指定媒介公告。

(二)本基金合同的终止

有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在6

个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在6

个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；

4、中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算组

(1)基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进

行基金清算。

(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资

格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的

工作人员。

(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组

可以依法进行必要的民事活动。

2、基金财产清算程序

基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金

财产清算程序主要包括：

(1)基金合同终止后，发布基金财产清算公告；

(2)基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；

(3)对基金财产进行清理和确认；

(4)对基金财产进行估价和变现；

(5)聘请律师事务所出具法律意见书；

(6)聘请会计师事务所对清算报告进行审计；

(7)将基金财产清算结果报告中国证监会；

(8)参加与基金财产有关的民事诉讼；

(9)公布基金财产清算结果；

(10)对基金剩余财产进行分配。

3、清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算

费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

4、基金财产按下列顺序清偿：

(1)支付清算费用；

(2)交纳所欠税款；

(3)清偿基金债务；

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

5、基金财产清算的公告

基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清

算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货

相关业务资格的会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报

中国证监会备案并公告，基金财产清算组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报

告提示性公告登载在指定报刊上。

6、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

十九、基金合同的内容摘要

（一）基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

1、基金管理人的权利

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为：

（1）自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金

财产；

（2）依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

（3）发售基金份额；

（4）依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（5）在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、

非交易过户、转托管等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基

金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式；

（6）根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同

或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及

时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

（7）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；

（8）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；

（9）自行担任或选择、更换注册登记机构，获取基金份额持有人名册，并对注册登记

机构的代理行为进行必要的监督和检查；

（10）选择、更换代销机构，并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规，对其行为

进行必要的监督和检查；

（11）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

（12）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（13）依法召集基金份额持有人大会；

（14）法律法规和基金合同规定的其他权利。

2、基金管理人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为：

（1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理

的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证

券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取

利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

（9）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基

金合同等法律文件的规定；

（10）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（12）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（14）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金

合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

（15）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

（16）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金

托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（17）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

（18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行

为；

（19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担

赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金

托管人追偿；

（22）按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；

（23）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人；

（24）执行生效的基金份额持有人大会决议；

（25）不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

（26）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；

（27）法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

3、基金托管人的权利

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为：

（1）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

（2）监督基金管理人对本基金的投资运作；

（3）自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产；

（4）在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；

（5）根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或

有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时

呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

（6）依法召集基金份额持有人大会；

（7）按规定取得基金份额持有人名册资料；

（8）法律法规和基金合同规定的其他权利。

4、基金托管人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为：

（1）安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基

金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取

利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基

金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

（8）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理

人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金

合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（9）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

（10）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（11）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（12）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值和基金份额申购、

赎回价格；

（13）按照规定监督基金管理人的投资运作；

（14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额

持有人大会；

（17）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而

免除；

（18）基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；

（19）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（20）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监

督管理机构，并通知基金管理人；

（21）执行生效的基金份额持有人大会决议；

（22）不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

（23）建立并保存基金份额持有人名册；

（24）法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

5、基金份额持有人的权利

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起

诉讼；

（9）法律法规和基金合同规定的其他权利。

同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。

6、基金份额持有人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为：

（1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；

（2）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

（3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

（4）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；

（5）执行生效的基金份额持有人大会决议；

（6）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理人、基金

托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利；

（7）法律法规和基金合同规定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会

1、基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。

基金份额持有人持有的每一基金份额具有同等的投票权。

2、召开事由

（1）当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基金份额

10%以上(含10%，下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，

下同)提议时，应当召开基金份额持有人大会：

1)终止基金合同；

2)转换基金运作方式；

3)变更基金类别；

4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略；

5)变更基金份额持有人大会程序；

6)更换基金管理人、基金托管人；

7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费，但法律法规要求提高该等

报酬标准或销售服务费的除外；

8)本基金与其他基金的合并；

9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；

10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

（2）出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需

召开基金份额持有人大会：

1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费率和其他应由基金承担的费用；

2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式；

3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；

4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化；

5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

3、召集人和召集方式

（1）除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。

基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。

（2）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面

提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管

人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不

召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。

（3）代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，

应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否

召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，

应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上

的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应

当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代

表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。

（4）代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大

会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上的基金份额持有人有

权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前30日向中国证监会备案。

（5）基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人

应当配合，不得阻碍、干扰。

4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

（1）基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地

点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前30日在指

定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：

1)会议召开的时间、地点和出席方式；

2)会议拟审议的主要事项；

3)会议形式；

4)议事程序；

5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日；

6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效

期限等)、送达时间和地点；

7)表决方式；

8)会务常设联系人姓名、电话；

9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

10)召集人需要通知的其他事项。

（2）采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，

并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及

其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意

见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对

书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理

人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒

不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决效力。

5、基金份额持有人出席会议的方式

（1）会议方式

1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。

2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席，现场开

会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，如基金管理人或基金托管人拒不派代

表出席的，不影响表决效力。

3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。

4)会议的召开方式由召集人确定。

（2）召开基金份额持有人大会的条件

1)现场开会方式

在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：

①对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，全部有效凭证所对应的基金份额

应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%，下同)；

②到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人

持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件符合有关法律法规

和基金合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资

料相符。

2)通讯开会方式

在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：

①召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公

告；

②召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督

人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；

③召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额

持有人的书面表决意见，如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的，不影响表决

效力；

④本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基

金份额占权益登记日基金总份额的50%以上；

⑤直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的

持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并

与注册登记机构记录相符。

6、议事内容与程序

（1）议事内容及提案权

1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。

2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的基

金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份

额持有人大会审议表决的提案。

3)对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：

关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超

出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不

符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人

提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将

其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人

可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的

程序进行审议。

4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10％以上的基金份额持有人提交基金份额持

有人大会审议表决的提案，基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的

提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，

其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。

5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修

改，应当在基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则，会议的召开日期应当顺延并

保证至少与公告日期有30日的间隔期。

（2）议事程序

1)现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，

确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法执业的律师

见证后形成大会决议。

大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主持大会的情

况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大

会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生

一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。

召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、

身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。

2)通讯方式开会

在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日

期后第2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。

如监督人经通知但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有效。

（3）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

7、决议形成的条件、表决方式、程序

（1）基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。

（2）基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1)一般决议

一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权过半数通过方为有

效，除下列2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过；

2)特别决议

特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含

三分之二)通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终

止基金合同必须以特别决议通过方为有效。

（3）基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（4）采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合

法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模煳不清或相互矛

盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

（5）基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

（6）基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、

逐项表决。

8、计票

（1）现场开会

1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有人大会的

主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额

持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自

行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有

人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员

共同担任监票人；但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席，则大会主持人可自

行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。

2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票结

果。

3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清点；如大会主

持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结

果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并

公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

（2）通讯方式开会

在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票人在监督人派

出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督人经通知

但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票，并由公证机关对其计票

过程予以公证。

9、基金份额持有人大会决议的生效与公告

（1）基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日起5日

内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。

（2）生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管

人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有

人大会决议。

（3）基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒介公告。如果采用通讯

方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证

员姓名等一同公告。

10、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份

额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大

会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表

决权符合该等比例：

（1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额

10%以上（含10%）；

（2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关

基金份额的二分之一（含二分之一）；

（3）通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所

持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

（4）在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益

登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个

月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一

以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

（5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）

选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

（6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上

（含二分之一）通过；

（7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以

上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

11、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。

（三）基金合同解除和终止的事由、程序

1、基金合同的变更

(1)基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的，应召开基金份额

持有人大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。

1)转换基金运作方式；

2)变更基金类别；

3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略；

4)变更基金份额持有人大会程序；

5)更换基金管理人、基金托管人；

6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费。但根据适用的相关规定提

高该等报酬标准或销售服务费的除外；

7)本基金与其他基金的合并；

8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；

9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同

意变更后公布，并报中国证监会备案：

1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费率和其他应由基金承担的费用；

2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式；

3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；

4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化；

5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

(2)关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会备案，并自生效之

日起2日内在指定媒介公告。

2、本基金合同的终止

有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：

(1)基金份额持有人大会决定终止的；

(2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在6

个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

(3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在6

个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；

(4)中国证监会规定的其他情况。

3、基金财产的清算

(1)基金财产清算组

①基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进

行基金清算。

②基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资

格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的

工作人员。

③基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组

可以依法进行必要的民事活动。

(2)基金财产清算程序

基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金

财产清算程序主要包括：

①基金合同终止后，发布基金财产清算公告；

②基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；

③对基金财产进行清理和确认；

④对基金财产进行估价和变现；

⑤聘请会计师事务所对清算报告进行审计；

⑥聘请律师事务所出具法律意见书；

⑦将基金财产清算结果报告中国证监会；

⑧参加与基金财产有关的民事诉讼；

⑨公布基金财产清算结果；

⑩对基金剩余财产进行分配。

(3)清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算

费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

(4)基金财产按下列顺序清偿：

①支付清算费用；

②交纳所欠税款；

③清偿基金债务；

④按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款①－③项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

(5)基金财产清算的公告

基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清

算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货

相关业务资格的会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报

中国证监会备案并公告，基金财产清算组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报

告提示性公告登载在指定报刊上。

(6)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

（四）争议解决方式

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事

人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有

权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效

的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，

仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基

金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本基金合同受中国法律管辖。

（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记

机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。

二十、基金托管协议的内容摘要

（一）托管协议当事人

1、基金管理人

名称：长城基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、

38层、39层

办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、

38层、39层

法定代表人：王军

成立日期：2001年12月27日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2001]55号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.5亿元

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的

其他业务

2、基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

邮政编码：100032

法定代表人：田国立

成立日期：2004年09月17日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据

承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融

债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；

代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门

批准的其他业务。

（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对

象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金

托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对

基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进

行核查。

本基金投资的债券包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债和可转换债（含分离

交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持债券；投资于大额存

单、债券回购、债券远期交易以及法律、法规或监管部门允许基金投资的其它固定收益类

投资工具及其衍生工具。

除此以外，本基金可参与一级市场新股申购（含增发新股），二级市场股票（含存托凭

证）和权证投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金组合资产中固定收益类资产占比不低于基金资产的80%，权益类资产占比不超

过基金资产的20%，且本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产

净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进

行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

（1）本基金组合资产中固定收益类资产占比不低于基金资产的80%，权益类资产占比

不超过基金资产的20%；

（2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其

中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款；

（3）本基金投资于单只中小企业私募债券的比例不得超过本基金资产净值的10%；

（4）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报

的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（5）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%；

（6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5%；

（8）本基金在银行间同业市场债券回购融入资金额不得超过基金资产净值的40%；

（9）本基金必须投资于信用评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起三

个月内予以全部卖出；

（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（11）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支

持证券发行规模的10%;

（12）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10%；

（13）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金(包括开放式基金以

及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司

可流通股票的15%；本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上

市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不

符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易

的股票合并计算；

（17）如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律

法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

除上述第（2）、（9）、（14）、（15）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金

规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上

述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在10个

交易日内增加10亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人

履行相关程序后可将调整时限从10个交易日延长到3个月。法律法规如有变更，从其变更。

除投资资产配置比例外，基金托管人对基金的投资比例的监督与检查自本基金合同生效之

日起开始。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有

人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以

依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基

准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十五条第

九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁

止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定，基金管理

人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关

系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交

易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。

若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金

从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发

生，如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时，基金托管人有权向中国证

监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易，基金托管人事前无法阻止该关联交易的发

生，只能进行事后结算，基金托管人不承担由此造成的损失，并向中国证监会报告。

4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间

债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及

行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易

对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市

场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手

名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更

新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行

结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式

的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协

商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并

负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何

法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担

违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相

关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如

基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基

金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

5、本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托

管人就相关事项签订补充协议，明确基金投资流通受限证券的比例。基金管理人应制订严

格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。

基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比

例等的情况进行监督。

6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、各

类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信

息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

7、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、

基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期

纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知

后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义

进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定

期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对

基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

8、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对

基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改

正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本

托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相

关数据资料和制度等。

9、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和

其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失由

基金管理人承担。

10、基金投资中小企业私募债券，基金管理人应根据审慎原则，制定严格的投资决策

流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风

险、流动性风险等各种风险。

基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，如发现异

常情况，应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助乙方的监督和

核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、流动性风险，基金托管人不承担任

何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基

金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。

11、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知

基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻

挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，

情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

（三）基金管理人对基金托管人的业务核查

1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安

全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产

净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金

投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执

行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合

同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人

收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，

并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行

复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限

于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基

金管理人并改正。

3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基

金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠

对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节

严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

（四）基金财产的保管

1、基金财产保管的原则

（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

（2）基金托管人应安全保管基金财产。

（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。

（5）基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，

如有特殊情况双方可另行协商解决。

（6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账

日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基

金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事

人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。

（7）除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

2、基金募集期间及募集资金的验资

（1）基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基

金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

（2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份

额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产

的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券

相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2

名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

（3）若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理

退款等事宜。

3、基金银行账户的开立和管理

（1）基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理

人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。

（2）基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基

金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行

本基金业务以外的活动。

（3）基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

（4）在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基

金资产的支付。

4、基金证券账户的开立和管理

（1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开

立基金托管人与基金联名的证券账户。

（2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和

基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任

何账户进行本基金业务以外的活动。

（3）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和

运用由基金管理人负责。

（4）基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付

金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，

基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中

国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

（5）若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品

种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关

于账户开立、使用的规定执行。

5、债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的

有关规定，在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户，并代表基金进行银行间

市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回

购主协议。

6、其他账户的开立和管理

（1）因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基

金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。

（2）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库，

也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深

圳分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证

的购买和转让，由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机

构实际有效控制的证券不承担保管责任。

8、与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署

的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另

有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度

审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金

管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以

加密方式将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。

重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。

（五）基金资产净值计算与复核

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。

各类基金份额净值是指该类基金份额的基金资产净值除以该类基金份额总数，各类基

金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，国家另有规定的，从其

规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，经基金托管人复核，

按规定公告。

2、复核程序

基金管理人每开放日对基金资产进行估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管

人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

3、根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。

本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相

关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金资产净

值的计算结果对外予以公布。

（六）基金份额持有人名册的登记与保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额

持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托

管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年。如不能妥善保管，则按相关法

规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管

人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将

所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

（七）争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不

能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，

按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对

当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

（八）托管协议的修改与终止

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得

与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。

2、基金托管协议终止出现的情形

（1）基金合同终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

（4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

二十一、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，基金管理人将根据基金份额持

有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

（一）账单服务

1、基金份额持有人可登录本基金管理人网站账户查询系统查阅对账单。

2、基金份额持有人可通过网站、电话等方式向本基金管理人定制对账单。基金管理人

根据基金份额持有人的对账单定制情况，向账单期内发生交易或账单期末仍持有本公司旗

下基金份额的持有人定期或不定期发送对账单，但由于基金份额持有人未详实填写或未及

时更新相关信息（包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等）导致基金管理

人无法送出的除外。

（二）客户服务中心（Call Center）电话服务

1、24小时自动语音应答服务，为投资者提供基金净值查询、基金账户查询、基金信

息查询等服务。

2、工作时间由专门客服人员为投资者提供全面业务咨询（包括公司信息、基金信息、

基金投资指南等）及投诉受理等服务。

公司网站：www.ccfund.com.cn

客服邮箱：support@ccfund.com.cn

客服电话：400-8868-666

二十二、其他应披露事项

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 长城基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗的风险提示公告 在证监会规定报刊和网站披露 2023-01-19

2 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 在证监会规定报刊和网站披露 2023-02-06

3 长城稳健增利债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资公告 在证监会规定报刊和网站披露 2023-03-02

4 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 在证监会规定报刊和网站披露 2023-04-10

5 长城稳健增利债券型证券投资基金收益分配公告 在证监会规定报刊和网站披露 2023-04-13

6 长城稳健增利债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限额公告 在证监会规定报刊和网站披露 2023-06-19

7 长城基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 在证监会规定报刊和网站披露 2023-07-01

8 长城稳健增利债券型证券投资基金收益分配公告 在证监会规定报刊和网站披露 2023-07-07

9 长城稳健增利债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限额公告 在证监会规定报刊和网站披露 2023-07-28

10 长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 在证监会规定报刊和网站披露 2023-08-18

11 长城基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 在证监会规定报刊和网站披露 2023-09-04

12 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 在证监会规定报刊和网站披露 2023-09-16

13 长城基金管理有限公司关于旗下基金开展线上直销系统费率优惠活动的公告 在证监会规定报刊和网站披露 2023-11-07

14 长城基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗的风险提示公告 在证监会规定报刊和网站披露 2023-11-23

15 在本报告期内刊登的其他公告

二十三、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构的办

公场所以及相关网站，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复

印件，但应以正本为准。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

二十四、备查文件

（一）中国证监会批准长城稳健增利债券型证券投资基金设立的文件

（二）《长城稳健增利债券型证券投资基金基金合同》

（三）《长城稳健增利债券型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会规定的其他文件

长城基金管理有限公司

2024年1月18日