广发中证500交易型开放式指数证券投资基金
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年一月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1
月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发中证500ETF
场内简称 广发500
基金主代码 510510
交易代码 510510
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年4月11日
报告期末基金份额总额 1,763,038,319.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。
业绩比较基准 中证500指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中证500指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
注：本基金的扩位证券简称为“中证500ETF基金”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期 (2023年10月1日-2023年12月31日)
1.本期已实现收益 -94,511,910.79
2.本期利润 -142,233,290.69
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0819
4.期末基金资产净值 2,942,041,731.23
5.期末基金份额净值 1.6687
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实
现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -4.63% 0.86% -4.60% 0.86% -0.03% 0.00%
过去六个月 -9.05% 0.85% -9.49% 0.86% 0.44% -0.01%
过去一年 -5.97% 0.82% -7.42% 0.82% 1.45% 0.00%
过去三年 -10.43% 1.07% -14.73% 1.08% 4.30% -0.01%
过去五年 41.16% 1.27% 30.26% 1.29% 10.90% -0.02%
自基金合同生效起至今 66.87% 1.53% 57.95% 1.56% 8.92% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
广发中证500交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年4月11日至2023年12月31日)
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘杰 本基金的基金经理；广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理；广发创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）的基金 2014-04-01 - 20年 刘杰先生，工学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至
经理；广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理；广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理；广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理；广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理；广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理；广发北证50成份指数型证券投资基金的基金经理；广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理；广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理；广发深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；指数投资部总经理助理 2018年11月30日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2020年2月28日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021
年9月16日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月20日至2021年11月17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月6日至2021年11月17日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年5月9日至2022年4月28日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日至2023年2月22日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日至2023年2月22
日)、广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）基金经理(自2021年8月11日至2023年3月7日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月6日至2023年12月13日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从
业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权
制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，
中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配
投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程
进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究
及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有19次，
均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关基金经
理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年4季度，A股延续了3季度趋势，同样经历了震荡向下行情，沪深
300指数下跌7.00%，中证500指数下跌4.60%，创业板指数下跌5.62%，北证
50上涨33.46%。在国内因素方面，4季度国内经济呈现弱企稳、波折式修复状
态，市场情绪也摇摆不定；从9月份到11月份，进出口数据逐步转正好转，显
示国内经济运行持续恢复向好，未来随着价格因素改善，或将助力企业盈利持续
修复；另外，随着市场生态逐步优化，北交所对资金的吸引力越来越强，市场各
方主体参与积极性显著提高，4季度北证50大涨。在国际因素方面，4季度美国
经济数据和通胀数据均有所降温，美联储在议息会议中也传达了偏鸽派的态度，
市场预期美联储2024年3月首次降息，全年降息100BP，整体预期较为乐观。
在此背景下，美元指数和美债长端利率均出现了比较明显的回落，这也推动以美
股为代表的风险资产录得较好表现。
本基金的标的指数是中证500指数，主要采用完全复制法来跟踪标的指数。
作为ETF基金，本基金秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申
购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。报告期内，本
基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。本基金跟踪误差来源主
要是申购赎回和成份股调整等因素。
中证500指数有着高波动、高收益的特征。就中长期表现而言，中证500指
数收益相较大部分的市场宽基指数存在一定优势；就短期表现而言，其往往被誉
为“反弹急先锋”，值得投资者关注。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为-4.63%，同期业绩比较基准收益率
为-4.60%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,907,350,558.66 98.04
其中：普通股 2,901,529,160.80 97.85
存托凭证 5,821,397.86 0.20
2 固定收益投资 210,006.44 0.01
其中：债券 210,006.44 0.01
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 36,747,853.85 1.24
7 其他资产 21,118,232.03 0.71
8 合计 2,965,426,650.98 100.00
注：（1）上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含
可退替代款估值增值。
（2）本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为
289,787,327.00元，占基金资产净值比例9.85%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 19,830,624.93 0.67
B 采矿业 112,577,046.60 3.83
C 制造业 1,833,642,257.70 62.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 94,815,233.05 3.22
E 建筑业 23,291,541.93 0.79
F 批发和零售业 88,140,957.78 3.00
G 交通运输、仓储和邮政业 53,987,208.61 1.84
H 住宿和餐饮业 4,801,728.58 0.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 218,914,089.08 7.44
J 金融业 263,917,432.09 8.97
K 房地产业 36,513,501.39 1.24
L 租赁和商务服务业 25,938,449.44 0.88
M 科学研究和技术服务业 26,634,654.68 0.91
N 水利、环境和公共设施管理业 15,573,843.00 0.53
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 8,047,800.00 0.27
Q 卫生和社会工作 21,966,909.30 0.75
R 文化、体育和娱乐业 41,674,566.77 1.42
S 综合 17,077,959.73 0.58
合计 2,907,345,804.66 98.82
注：上述行业分类的数据已包含存托凭证。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 300502 新易盛 324,800 16,019,136.00 0.54
2 002422 科伦药业 538,020 15,629,481.00 0.53
3 002028 思源电气 280,184 14,580,775.36 0.50
4 300418 昆仑万维 385,885 14,432,099.00 0.49
5 600157 永泰能源 10,062,425 13,785,522.25 0.47
6 000988 华工科技 457,936 13,628,175.36 0.46
7 002463 沪电股份 609,052 13,472,230.24 0.46
8 601058 赛轮轮胎 1,139,574 13,389,994.50 0.46
9 601555 东吴证券 1,828,621 13,367,219.51 0.45
10 000975 银泰黄金 885,407 13,281,105.00 0.45
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 210,006.44 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 210,006.44 0.01
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(％)
1 127102 浙建转债 2,100 210,006.44 0.01
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 （买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
IC2401 IC2401 17.00 18,485,120.00 -60,600.00 买入的股指期货是现货股票指数的对应期货品种，相关性较高，用期货进行较小比例的现货股票替代，能够较好地实现流动性管理以及降低调仓成本等，也能保持整体持仓风险特征前后一致。
IC2402 IC2402 5.00 5,423,400.00 7,400.00 买入的股指期货是现货股票指数的对应期货品种，相关性较高，用期货进
行较小比例的现货股票替代，能够较好地实现流动性管理以及降低调仓成本等，也能保持整体持仓风险特征前后一致。
IC2403 IC2403 5.00 5,414,600.00 7,280.00 买入的股指期货是现货股票指数的对应期货品种，相关性较高，用期货进行较小比例的现货股票替代，能够较好地实现流动性管理以及降低调仓成本等，也能保持整体持仓风险特征前后一致。
公允价值变动总额合计(元) -45,920.00
股指期货投资本期收益(元) -834,835.41
股指期货投资本期公允价值变动(元) -71,920.00
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金是ETF基金，主要投资标的指数的成份股及备选成份股，同时可以
投资股指期货。 本基金投资股指期货，可以更好地进行流动性管理。本基金尽
量选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，利用股指期货的杠杆作用，降低股
票仓位频繁调整带来的交易成本和跟踪误差，力争更好地跟踪标的指数。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，思源电气股份有限公司在报告
编制日前一年内曾受到海事局的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合
同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出
现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股
票库的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,008,003.85
2 应收证券清算款 16,976,094.71
3 应收股利 512.00
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 133,621.47
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,118,232.03
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 002463 沪电股份 2,915,416.00 0.10 转融通流通受限
2 300418 昆仑万维 2,666,620.00 0.09 转融通流通受限
3 600157 永泰能源 1,757,984.00 0.06 转融通流
通受限
4 002028 思源电气 1,706,912.00 0.06 转融通流通受限
5 000988 华工科技 1,499,904.00 0.05 转融通流通受限
6 002422 科伦药业 1,353,730.00 0.05 转融通流通受限
7 000975 银泰黄金 1,300,500.00 0.04 转融通流通受限
8 601058 赛轮轮胎 1,183,225.00 0.04 转融通流通受限
9 601555 东吴证券 1,090,652.00 0.04 转融通流通受限
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,833,038,319.00
报告期期间基金总申购份额 288,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 358,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 1,763,038,319.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基
金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 1 20231001-20231231 1,467,065,421.00 313,494,000.00 350,588,900.00 1,429,970,521.00 81.11%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响； 2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险； 3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理； 4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形； 5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较大话语权。 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发中证500交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
2.《广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3.《广发中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
4.法律意见书
5.基金管理人业务资格批件、营业执照
6.基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
9.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二四年一月十九日