战略新兴成指交易型开放式指数
证券投资基金
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年一月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华夏战略新兴成指ETF
场内简称 战略新兴（扩位证券简称：战略新兴ETF）
基金主代码 512770
交易代码 512770
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2018年7月13日
报告期末基金份额总额 187,767,789.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资策略、固定收益品种投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略等。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数（简称：新兴成指）收益率。
风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期 (2023年10月1日-2023年12月31日)
1.本期已实现收益 -40,292,137.56
2.本期利润 -20,707,060.94
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1103
4.期末基金资产净值 221,875,949.48
5.期末基金份额净值 1.1817
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -8.57% 1.20% -9.04% 1.22% 0.47% -0.02%
过去六个月 -18.15% 1.15% -19.35% 1.17% 1.20% -0.02%
过去一年 -24.10% 1.15% -26.50% 1.16% 2.40% -0.01%
过去三年 -44.33% 1.52% -49.22% 1.54% 4.89% -0.02%
过去五年 45.53% 1.56% 24.64% 1.59% 20.89% -0.03%
自基金合同生效起至今 18.17% 1.56% -10.80% 1.61% 28.97% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018年7月13日至2023年12月31日)
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
余昊 本基金的基金经理 2021-03-18 - 11年 硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心高级经理。2020年4月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2022年1月13日至2022年11月2日期间)、华夏中证四川国企改革
交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2022年1月13日至2022年11月2日期间)等。
鲁亚运 本基金的基金经理 2023-03-27 - 8年 硕士。曾任国泰基金管理有限公司研究员、银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任
基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉
尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和
流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行
了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制
度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有97次，均为指数量化投
资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中国战略新兴产业成份指数（简称“新兴成指”），中国战略新
兴产业成份指数选取节能环保、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造、新能源产
业、新材料产业、新能源汽车、数字创意产业、高技术服务业等领域具有代表性的100家上
市公司，采用自由流通股本加权方式，以反映中国战略新兴产业上市公司的走势。本基金主
要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。
4季度，全球经济复苏进展缓慢，美国整体表现较好，欧洲较为疲弱，新兴市场总体好
于预期但略有分化；发达市场政策利率已提升至历史高位，全球通胀明显降温，但核心CPI
仍存在一定韧性。国内方面，宏观调控政策持续发力显效，生产供给稳中有升，市场需求持
续改善，就业物价总体稳定，国民经济整体上延续了回升向好的态势。
市场方面，4季度，政策护航，万亿国债增发获批，汇金、国新投资增持ETF，提振投
资者信心，A股市场交易量环比回升，延续筑底格局；小盘风格相对于大盘风格仍然占优，
价值风格相对于成长风格表现略好。
基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者
日常申购、赎回、成份股调整和转融通证券出借等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认
为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括方正证券股份有限公司、海通
证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有
限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2023年12月31日，本基金份额净值为1.1817元，本报告期份额净值增长率为
-8.57%，同期业绩比较基准增长率-9.04%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.47%，与业绩比
较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生
的差异。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 219,621,523.94 98.34
其中：股票 219,621,523.94 98.34
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 108,710.32 0.05
其中：债券 108,710.32 0.05
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,671,941.80 1.20
8 其他资产 919,150.63 0.41
9 合计 223,321,326.69 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 458,325.00 0.21
C 制造业 167,649,867.88 75.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,411,591.00 1.54
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 28,584.21 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 4,594.05 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,681,506.51 8.87
J 金融业 12,818,351.52 5.78
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 2,761,738.00 1.24
M 科学研究和技术服务业 8,625,726.58 3.89
N 水利、环境和公共设施管理业 995,091.19 0.45
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 3,186,148.00 1.44
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 219,621,523.94 98.98
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 134,100 21,893,166.00 9.87
2 002594 比亚迪 65,316 12,932,568.00 5.83
3 300059 东方财富 912,988 12,818,351.52 5.78
4 002475 立讯精密 252,100 8,684,845.00 3.91
5 300760 迈瑞医疗 26,200 7,613,720.00 3.43
6 603259 药明康德 103,000 7,494,280.00 3.38
7 300124 汇川技术 107,449 6,784,329.86 3.06
8 300274 阳光电源 74,800 6,551,732.00 2.95
9 601012 隆基绿能 260,384 5,962,793.60 2.69
10 002415 海康威视 161,100 5,593,392.00 2.52
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 108,710.32 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 108,710.32 0.05
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110095 双良转债 1,030 108,710.32 0.05
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十
名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 17,778.13
2 应收证券清算款 901,372.50
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 919,150.63
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 189,767,789.00
报告期期间基金总申购份额 5,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 7,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 187,767,789.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
华夏战略新兴成指ETF联接 1 2023-10-01至2023-12-31 160,022,700.00 2,390,000.00 7,356,800.00 155,055,900.00 82.58%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等
情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2023年10月11日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公
告。
2023年10月12日发布华夏基金管理有限公司关于设立华夏股权投资基金管理（北京）
有限公司的公告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、
青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社
保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金
管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基
本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批
公募FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内
首批中日互通ETF基金管理人、首批商品期货ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理
人、首批纳入互联互通ETF基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管
理人、保险资金投资管理人、公募REITs管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的
公募基金公司，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金
管理公司之一。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，
投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇二四年一月十九日