华宝中证港股通互联网交易型开放式指数
证券投资基金
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2024年1月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月01日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝中证港股通互联网ETF
场内简称 港股互联网ETF
基金主代码 513770
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2022年2月9日
报告期末基金份额总额 2,349,068,939.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。 本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股。 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
业绩比较基准 中证港股通互联网指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023年10月1日-2023年12月31日）
1.本期已实现收益 -4,342,332.76
2.本期利润 -166,043,240.39
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0702
4.期末基金资产净值 1,589,979,072.09
5.期末基金份额净值 0.6769
注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -9.60% 1.90% -9.80% 1.91% 0.20% -0.01%
过去六个月 -10.38% 1.94% -10.43% 1.95% 0.05% -0.01%
过去一年 -23.00% 2.01% -23.65% 2.03% 0.65% -0.02%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 -32.31% 2.78% -33.30% 2.85% 0.99% -0.07%
注：（1）基金业绩基准：中证港股通互联网指数收益率；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至2022年08月09日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
丰晨成 本基金基金经理 2022-02-09 - 15年 硕士。2009年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理产品经理、数量分析师、投资经理助理、投资经理等职务。2015年11月起任华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年4月至2021年1月任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2018年8月至2020年11月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理，2020年11月起任华宝中证1000
指数证券投资基金基金经理，2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022年9月至2023年3月任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理，2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
周晶 本基金基金经理、公司总经理助理、国际业务部总经理 2022-02-09 - 20年 博士。先后在德亚投资(美国)、华宝基金、汇丰证券(美国)从事风控、投资分析等工作。2011年6月再次加入华宝基金管理有限公司，先后担任策略部总经理、首席策略分析师、海外投资部总经理等职务，现任公司总经理助理兼国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金经理，2014年9月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理，2015年9月至2017年8月任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金经理，2016年3月起任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理，2016年6月起任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理，2017年4月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理，2018年3月至2023年3月任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理，2018年10月起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019年11月起任华宝致远混合型证券投资基金（QDII）基金经理，2020年11月至2023年11月任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理，2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022年9月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理，2023年4月起任华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金经理，2023
年5月起任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝中证港股通互
联网交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规
定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份
额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度美国核心CPI的显著回落暗示美联储加息周期结束，美债利率冲高后显著回落，美股
及新兴市场大多数股指都经历了先抑后扬的走势，尽管国内经济继续显现边际企稳迹象，但投资
者反应偏平淡，同时较弱的CPI、PPI等通胀数据反映下游需求收缩压力，内生需求边际偏缓。虽
然地产、降息等逆周期调节政策落地、稳增长政策继续加码，下游仍受制于内需不足、价格表现
疲弱，经济需求端修复仍待更多政策支持。尽管互联网头部公司的财报符合预期，但是在部分股
东减持以及12月下旬游戏新规征求意见引发市场情绪的明显反应，使得指数创新低。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-9.60%，业绩比较基准收益率为-9.80%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,583,753,851.33 97.62
其中：股票 1,583,753,851.33 97.62
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 7,940,892.52 0.49
8 其他资产 30,713,902.42 1.89
9 合计 1,622,408,646.27 100.00
注：1、此处股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值，两者
在金额上可能不相等。
2、通过港股通交易机制投资的港股公允价值为1,583,753,851.33元，占基金资产净值的比例为
99.61%。
3、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等
项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”
指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票投资。
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票投资。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
通讯 889,261,107.67 55.93
科技 461,422,213.98 29.02
公用事业 - -
非必须消费品 73,574,579.03 4.63
必须消费品 132,235,214.60 8.32
能源 - -
金融 27,260,736.05 1.71
房地产 - -
医疗保健 - -
工业 - -
材料 - -
合计 1,583,753,851.33 99.61
注：本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01810 小米集团-W 17,795,900 251,581,207.77 15.82
2 03690 美团-W 3,130,410 232,337,208.30 14.61
3 00700 腾讯控股 854,900 227,459,987.54 14.31
4 01024 快手-W 3,851,300 184,802,123.30 11.62
5 00268 金蝶国际 5,610,510 57,859,975.52 3.64
6 06618 京东健康 1,610,100 57,050,998.54 3.59
7 09626 哔哩哔哩-W 670,860 56,903,815.73 3.58
8 03888 金山软件 2,390,300 52,203,917.75 3.28
9 00241 阿里健康 12,882,000 49,497,446.41 3.11
10 00020 商汤-W 43,363,000 45,583,844.72 2.87
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 30,713,902.42
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 30,713,902.42
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 2,344,568,939.00
报告期期间基金总申购份额 238,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 233,500,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 2,349,068,939.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比例达到或者超过20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%）
机构 1 20231120~20231203 454,337,100.00 17,870,700.00 53,550,600.00 418,657,200.00 17.82
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况。 在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金合同；
华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；
华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2024年1月19日