华安中证银行交易型开放式指数证券投资
基金
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2024年1月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安中证银行ETF
场内简称 银行股(扩位简称:银行ETF指数基金)
基金主代码 516210
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021年9月3日
报告期末基金份额总额 222,431,000.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 1、组合复制策略 2、替代性策略 3、股指期货投资策略 4、债券投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、融资及转融通证券出借业务投资策略 7、存托凭证投资策略
业绩比较基准 中证银行指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023年10月1日-2023年12月31日）
1.本期已实现收益 -1,516,801.09
2.本期利润 -14,744,799.12
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0648
4.期末基金资产净值 199,150,945.91
5.期末基金份额净值 0.8953
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -6.72% 0.63% -6.59% 0.64% -0.13% -0.01%
过去六个月 -2.13% 0.82% -5.25% 0.83% 3.12% -0.01%
过去一年 -2.83% 0.89% -7.27% 0.92% 4.44% -0.03%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 -10.47% 1.01% -17.73% 1.08% 7.26% -0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
苏卿云 指数与量化投资部副总监、本基金的基金经理 2021年9月3日 - 16年 硕士研究生，16年证券、基金行业从业经历。曾任上海证券交易所基金业务部经理。2016年7月加入华安基金，任指数与量化投资部ETF业务负责人。2016年12月至2021年3月，担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年6月至2018年11月，担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年10月至2020年6月，同时担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理，2017年10月起，同时担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年12月至2022年3月，同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2021年3月，同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月至2021年3月，同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018
年11月起，同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月至2022年12月，同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月至2021年8月，同时担任华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月至2020年10月，同时担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年7月至2020年6月，同时担任华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月，同时担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起，同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理（2023年6月由华安中证银行指数型证券投资基金转型而来）。2021年5月至2022年7月，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年9月起，同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（2023年8月由华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金转型而来）、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月起，同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月起，同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月起，同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理（2023年6月由华安中证全指证券公司指数型证券投资基金转型而来）。2022年4月至2023年11月，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2022年5月起，同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起，同时担任华安中债1-5年国开
行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起，同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月至2023年11月，同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月起，同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年6月起，同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年9月起，同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月起，同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从
行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规
定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情
形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金
管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部
纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研
究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保
各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合
的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立
性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资
组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，
公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市
场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的
投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行
业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则
按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且
以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市
场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需
求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资
组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理
部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗
下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公
司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公
平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估
值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合
临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执
行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基
金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对
各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析
系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与
的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的
次数为1次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年四季度，随着宏观政策效应持续显现，国内需求逐步恢复，工业生产加快回升，工
业企业效益持续改善。工业企业利润增长明显加快。1—11月份，全国规模以上工业企业利润同
比下降4.4%，降幅较1—10月份收窄3.4个百分点，延续3月份以来逐月收窄走势，利润降幅
年内首次收窄至5%以内。今年以来宏观政策坚持稳字当头、稳中求进，稳健的货币政策精准有
力，强化逆周期和跨周期调节，综合运用利率、准备金、再贷款等工具，切实服务实体经济，有
效防控金融风险，为经济回升向好创造适宜的货币金融环境。在经济稳步复苏、货币流动性合理
充裕的背景下，我国银行业保持平稳发展态势，信贷资产质量较为稳定，拨备和资本保持在充足
水平，但净息差略有收窄。
本基金跟踪的中证银行指数，按照中证行业分类方法选择银行二级行行业的上市公司，以反
映银行板块的整体表现。
投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截止2023年12月31日，本基金份额净值为0.8953元，本报告期份额净值增长率为-6.72%，
同期业绩比较基准增长率为-6.59%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 197,256,763.72 98.93
其中：股票 197,256,763.72 98.93
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,110,661.90 1.06
8 其他资产 19,284.22 0.01
9 合计 199,386,709.84 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 197,256,763.72 99.05
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 197,256,763.72 99.05
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,053,700 29,313,934.00 14.72
2 601166 兴业银行 1,279,900 20,747,179.00 10.42
3 601398 工商银行 3,084,700 14,744,866.00 7.40
4 601328 交通银行 2,418,100 13,879,894.00 6.97
5 600919 江苏银行 1,615,100 10,805,019.00 5.43
6 601288 农业银行 2,809,500 10,226,580.00 5.14
7 600016 民生银行 2,184,600 8,170,404.00 4.10
8 000001 平安银行 853,800 8,017,182.00 4.03
9 601988 中国银行 1,855,000 7,401,450.00 3.72
10 002142 宁波银行 348,700 7,012,357.00 3.52
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指
数，实现投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
2023年11月27日，招商银行因办理经常项目资金收付未对交易单证的真实性及其与外汇收
支的一致性进行合理审查等违法违规事项，被国家外汇管理局深圳市分局（深外管检〔2023〕42
号）没收违法所得人民币89.03万元，罚款人民币475万元。2023年12月13日，招商银行因未
按规定承担小微企业押品评估费等违法违规事项，被国家金融监督管理总局深圳监管局（深金罚
决字〔2023〕81号）罚款160万元。
2023年2月6日，江苏银行因违反账户管理规定、违反流通人民币管理规定等违法违规事项，
被中国人民银行（银罚决字〔2023〕1号）给予警告，没收违法所得42元，罚款773.6万元的行
政处罚。2023年8月10日，江苏银行因报送的互联网保险业务数据不真实、未按规定披露互联
网保险信息，被国家金融监督管理总局江苏监管局（苏金罚决字〔2023〕2号）给予警告，处16
万元罚款的行政处罚。
2023年8月15日，农业银行因农户贷款发放后流入房地产企业、农村个人生产经营贷款贷
后管理不到位等违法违规行为，被国家金融监督管理总局（金罚决字〔2023〕8号）没收违法所得
并处罚款合计4420.184584万元，其中，对总行罚款1760.092292万元，没收违法所得60.092292
万元，对分支机构罚款2600万元。2023年11月17日，农业银行因办理经常项目资金收付，未
对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查等违法违规事项，被国家外汇管理局
北京市分局（京汇罚[2023]32号）给予警告，没收违法所得1,418,524.70元人民币，并处553万
元人民币罚款。2023年11月16日，农业银行因流动资金贷款被用于固定资产投资等违法违规事
项，被国家金融监督管理总局（金罚决字〔2023〕21号）没收违法所得并处罚款合计2710.9738
万元。
2023年2月16日，民生银行因小微企业贷款风险分类不准确、小微企业贷款资金被挪用于
房地产领域等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2023〕2号）给予
对民生银行总行罚款6670万元，没收违法所得2.462万元，对民生银行分支机构罚款2300万元，
共计罚款8970万元，没收违法所得2.462万元的行政处罚。2023年8月2日，民生银行因规避
委托贷款监管，违规利用委托债权投资业务向企业融资等违法违规事项，被国家金融监督管理总
局（金罚决字〔2023〕7号）给予罚款合计4780万元的行政处罚。
2023年7月7日，平安银行因违反账户管理规定、违反反假货币业务管理规定等违法违规事
项，被中国人民银行（银罚决字〔2023〕55号）给予警告，没收违法所得1848.67元，罚款3492.5
万元的行政处罚。2023年12月12日，平安银行因考评机制不当、贷款业务操作不规范、小微企
业划型不准确，被国家金融监督管理总局深圳监管局（深金罚决字〔2023〕69号）罚款170万元。
2023年2月16日，中国银行因小微企业贷款风险分类不准确、小微企业贷款资金被挪用于
房地产领域等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2023〕5号）给予
对总行罚款1600万元，对分支机构罚款1680万元，合计罚款3280万元的行政处罚。2023年11
月29日，中国银行因违反账户管理规定等违法违规事项，被中国人民银行（银罚决字〔2023〕93
号）给予警告，没收违法所得37.340315万元，罚款3664.2万元。
2023年1月9日，宁波银行因违规开展异地互联网贷款业务、互联网贷款业务整改不到位、
资信见证业务开展不审慎、资信见证业务整改不到位、贷款“三查”不尽职、新产品管理不严格
等问题，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2023〕1号）给予罚款人民币220万元的行政处罚。
2023年9月8日，宁波银行因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的
一致性进行合理审查等违法违规事项，被国家外汇管理局宁波市分局（甬外管罚〔2023〕8号）给
予警告，合计处罚款670万元，没收违法所得183.02万元的行政处罚。2023年11月27日，宁
波银行因消费者个人信息管理不到位、贷款“三查”不尽职、押品管理不到位，被国家金融监督
管理总局宁波监管局（甬金罚决字〔2023〕26号）给予罚款合计100万元的行政处罚。2023年11
月27日，宁波银行因监管标准化数据与1104数据交叉核验不一致等违法违规事项，被国家金融
监督管理总局宁波监管局（甬金罚决字〔2023〕24号）给予罚款合计520万元的行政处罚。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 19,284.22
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 19,284.22
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 223,931,000.00
报告期期间基金总申购份额 12,300,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 13,800,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 222,431,000.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比例达到或者超过20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%）
联接基金 1 20231001~20231231 1 93,145,600.00 1 4,000,000.00 1 5,550,000.00 1 91,595,600.00 8 6.14
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
2、《华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
3、《华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所
免费查阅。
华安基金管理有限公司
2024年1月19日