建信渤泰债券型证券投资基金招募说明书（更新）

建信渤泰债券型证券投资基金

招募说明书（更新）

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：渤海银行股份有限公司

二〇二四年二月

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会2022年9月2日证监许可【2022】2032

号文注册募集。本基金的基金合同于2023年2月7日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资

价值、市场前景和收益等做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风

险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投

资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的

各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形

成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回

基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风

险，本基金的特定风险等。

本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市

场基金，低于股票型基金和混合型基金。

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、

《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，

并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自

身的风险承受能力相适应。投资者承诺不使用贷款、发行债券等筹集的非自有资

金投资本基金。

本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板、存托凭证及其他依法

发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联

合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、经中国证监会依法核准或注

册的公开募集的基金（不可投资于QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其

他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金（全市场的股

票型ETF除外））、债券（包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、

公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、

短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存

单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、衍生工具（国债期

货、信用衍生品）、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工

具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金对被投资基金的评估具有一定的主观性，将在基金投资决策中给基金

带来一定的不确定性的风险。被投资基金的波动会受到宏观经济环境、行业周期、

基金经理管理能力和基金管理人自身经营状况等因素的影响。因此，本基金整体

表现可能受所投资基金的影响

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所

面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏

损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金的基金资产如投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标

的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大

的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能

表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收

益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休

市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性

风险）等。本基金投资于港股的具体风险详见本招募说明书的“风险揭示”章节。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金

资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%。各类债券

的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履

行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不

构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”

原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，

由投资者自行负责。

本基金本次系基金经理变更而对招募说明书内容做出更新。本招募说明书有

关财务数据和净值表现截止日为2023年6月30日（财务数据未经审计）。

目录

第一部分前言...............................................................................................................................1

第二部分释义...............................................................................................................................2

第三部分基金管理人...................................................................................................................8

第四部分基金托管人.................................................................................................................17

第五部分相关服务机构.............................................................................................................21

第六部分基金份额的发售.........................................................................................................25

第七部分基金合同的生效.........................................................................................................30

第八部分基金份额的申购与赎回.............................................................................................31

第九部分基金的投资.................................................................................................................43

第十部分基金的业绩.................................................................................................................60

第十一部分基金的财产.............................................................................................................61

第十二部分基金资产估值.........................................................................................................62

第十三部分基金的收益与分配.................................................................................................70

第十四部分基金费用与税收.....................................................................................................72

第十五部分基金的会计与审计.................................................................................................75

第十六部分基金的信息披露.....................................................................................................76

第十七部分侧袋机制.................................................................................................................84

第十八部分风险揭示.................................................................................................................87

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................................................99

第二十部分《基金合同》的内容摘要...................................................................................101

第二十一部分《托管协议》的内容摘要...............................................................................119

第二十二部分对基金份额持有人的服务...............................................................................144

第二十三部分其他应披露事项...............................................................................................147

第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式.......................................................................148

第二十五部分备查文件...........................................................................................................149

第一部分前言

《建信渤泰债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称

“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、

《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险

管理规定》”）和其他有关法律法规的规定以及《建信渤泰债券型证券投资基金基

金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。

本招募说明书阐述了建信渤泰债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、

费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细

阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明

书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解

释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信

息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份

额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同

及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利

和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指建信渤泰债券型证券投资基金

2、基金管理人：指建信基金管理有限责任公司

3、基金托管人：指渤海银行股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》：指《建信渤泰债券型证券投资基金基金合同》

及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议或《托管协议》：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建

信渤泰债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《建信渤泰债券型证券投资基金招募说

明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《建信渤泰债券型证券投资基金基金份额发售公

告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会

第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二

届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关

于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国

证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实

施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》

修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的

修订

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外

机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）

及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境

外的机构投资者

20、人民币合格境外机构投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币合

格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括颁布机关对其不时做出的

修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境

外法人

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和

人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金

的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指建信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国

证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

服务协议，办理基金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为建信基金管理有

限责任公司或接受建信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份

额变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日，但

若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据

实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公

告为准

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》：指《建信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》，

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管

理人和投资人共同遵守

39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%

46、元：指人民币元

47、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

48、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入

扣除相关费用后的余额

49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、证券投资基金、银行存款

本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

53、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报

刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网

站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

54、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由境内证券交易所设立的

证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交

易所上市的股票

55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等

56、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份

额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投

资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益

不受损害并得到公平对待

57、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件

58、基金产品资料概要：指《建信渤泰债券型证券投资基金基金产品资料概

要》及其更新

59、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门

账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，

属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账

户称为侧袋账户

60、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致

公允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍

导致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的

资产

61、A类基金份额：指在投资人认购/申购时收取认购/申购费用但不从本类

别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类

别

62、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/

申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别

63、基金份额类别：指根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用收取

方式等不同将本基金基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，

并分别计算和公告基金份额净值

64、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及

基金份额持有人服务的费用

65、信用衍生品：指符合证券交易所或银行间市场相关业务规则，专门用于

管理信用风险的信用衍生工具

66、信用保护买方：亦称信用保护购买方，指接受信用风险保护的一方

67、信用保护卖方：亦称信用保护提供方，指提供信用风险保护的一方

68、名义本金：亦称交易名义本金，指一笔信用衍生品交易提供信用风险保

护的金额，各项支付和结算以此金额为计算基准

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：建信基金管理有限责任公司（简称：建信基金管理公司）

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

设立日期：2005年9月19日

法定代表人：生柳荣

联系人：郭雅莉

电话：010-66228888

注册资本：人民币2亿元

建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准

设立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美国信安金融

服务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。

本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资

者的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及

选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权

利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。

董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会

由9名董事组成，其中3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公

司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营

管理人员的监督和奖惩权。

公司设监事会，由5名监事组成，其中包括3名职工代表监事。监事会向

股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。

二、主要人员情况

1、董事会成员

生柳荣先生，董事，现任建信基金管理有限责任公司董事长。厦门大学经济

学博士。历任中国建设银行厦门市分行和总行金融市场部、资产负债管理部等部

门主要负责人，现任中国建设银行首席财务官兼资产负债管理部总经理。2023

年9月兼任建信基金管理有限责任公司党委书记，9月26日兼任建信基金管理

有限责任公司董事长。

张军红先生，执行董事，现任建信基金管理有限责任公司总裁。毕业于国家

行政学院行政管理专业，获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处

科员、副主任科员、主任科员，总行零售业务部主任科员，总行个人银行业务部

个人存款处副经理、高级副经理，总行行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、

秘书、高级经理，总行投资托管服务部总经理助理、副总经理，总行投资托管业

务部副总经理，总行资产托管业务部副总经理。2017年3月出任建信基金管理

有限责任公司监事会主席，2018年4月起任建信基金管理有限责任公司总裁。

陈昕先生，董事，现任中国建设银行个人金融部（消费者权益保护部）副总

经理。毕业于成都科技大学计算机软件专业，硕士研究生学历，高级工程师。1991

年7月加入中国建设银行，先后在建行贵阳市中心支行、国泰证券公司贵州营业

部、建行贵阳市花溪区支行、贵阳市南明区支行、贵阳市分行、贵阳河滨支行、

贵阳京瑞支行、贵州省分行、贵阳朝阳支行、总行产品与质量管理部、总行产品

创新与管理部、贵州省分行担任职务。2018年2月任总行创新与管理部副总经

理，2020年3月至今，任总行个人金融部（消费者权益保护部）副总经理。

赵乐峰先生，董事，现任信安金融集团中国区助理副总裁。1989年毕业于

美国堪萨斯州（恩波里拉）州立大学企管财经专业硕士。历任中国信托商业银行

（中国台湾）业务规划副主管，华信银行（中国台湾）零售金融主管，荷银光华

投信（中国台湾）总经理特别助理，富邦投信（中国台湾）营销企划及银行渠道

主管、英国保诚投信（中国台湾）营销长、卜峰正大集团中国区副总经理、银华

基金管理公司市场总监、诺亚财富控股公司首席投资策略师、建信基金管理有限

责任公司总裁特别助理。

陈惠燕女士，董事，现任信安亚洲区财务总监。1993年毕业于新加坡南洋

理工大学，获学士学位。2001年毕业于悉尼理工大学，获硕士学位。2002年至

2021年，在英国保诚集团旗下翰亚投资公司工作，历任亚洲总部财务部经理、

财务部高级经理、财务部副总监和财务总监。

王志平先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司党委副书记、工会

主席。毕业于湘潭矿业学院，获工学学士学位。历任北京市水利局机械处干部，

人事部办公厅办公室干部、科员，国务院稽查特派员总署稽查特派员助理兼秘书，

国有重点大型企业监事会科员级专职监事、副科员级专职监事、主任科员，国务

院国资委企业分配局主任科员、配套改革处副处长、分配调控处副处长、调研员，

中国华电集团资本控股有限公司总经理助理，中国华电集团资本控股有限公司党

委委员、副总经理。

张然女士，独立董事，现任中国人民大学商学院会计系教授。2006年获美

国科罗拉多大学立兹商学院工商管理博士学位，国家青年长江学者、全国会计领

军人才、中国会计学术研究会副秘书长，2006年至2019年执教于北京大学光华

管理学院，现任中国人民大学商学院会计系教授。

史亚萍女士，独立董事，现任北京美库领珩管理有限公司首席运营官。1994

年毕业于对外经济贸易大学，获国际金融硕士；1996年毕业于耶鲁大学研究生

院，获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证

券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司、中

金资本等多家金融机构担任管理职务。

邱靖之先生，独立董事，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)常务

副主任会计师、主任会计师、首席合伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业，

获EMBA学位，全国会计领军人才，中国注册会计师，注册资产评估师，高级会

计师，澳洲注册会计师。1999年10月加入天职国际会计师事务所，现任常务副

主任会计师、主任会计师、首席合伙人。

2、监事会成员

何杏森女士，监事，2018加入信安信托(亚洲)有限公司,现任信安国际（亚

洲）有限公司大中华地区首席法律顾问。1996年获香港大学法学学士学位，2004

年获美国杜克大学法学硕士学位。拥有香港、英格兰和威尔斯以及美国纽约州律

师从业资格。曾任职香港证券及期货事务监察委员会法规执行部,其后在富兰克

林邓普顿、骏利资产管理、荷兰银行、瑞士信贷（香港）、柏瑞投资亚洲有限

公司、嘉实国际资产管理等多家金融机构担任法律顾问及法务部主管。

李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公司

正厂级咨询。1992年获北京工业大学工业会计专业学士，2009年获中央财经大

学会计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司，中进会计师事务所，中瑞华恒信

会计师事务所。2004年加入中国华电集团，历任中国华电集团财务有限公司计

划财务部经理助理、计划财务部副经理、财务部经理，中国华电集团资本控股有

限公司企业融资部经理、机构与风险管理部经理、机构与战略研究部总经理。

王涛先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司交易部总经理，学士

学位。曾任长盛基金管理有限公司业务运营部基金会计。2005年8月加入建信

基金管理有限责任公司，历任基金运营部总经理助理、副总经理，交易部执行总

经理、总经理。

刘颖女士，职工监事，ACCA资深会员，现任建信基金管理有限责任公司审

计部总经理。1997年毕业于中国人民大学会计系，获学士学位；2010年获香港

中文大学工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师，华夏基

金管理有限公司基金运营部高级经理。2006年12月加入建信基金管理有限责任

公司，历任监察稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副总

经理、内控合规部副总经理兼内控合规部审计部（二级部）总经理、审计部总经

理。

姜黎女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司财务管理部副总经理。

2005年7月毕业于中央财经大学金融学专业，获硕士学位。曾任普华永道会计

师事务所高级审计员。2008年5月加入建信基金管理有限责任公司，历任基金

运营部财务管理专员，财务管理部财务主管、资深财务专员、总经理助理、副总

经理。

3、公司高管人员

张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）。

张力铮先生，副总裁。1988年7月加入中国建设银行，先后在总行建筑经

济部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部、集团客户部等部门工作，2012

年6月起历任建行北京市分行党委委员、副行长，总行投资托管业务部副总经理，

公司业务部副总经理等职务。2023年2月加入建信基金管理有限责任公司，任

党委委员，2023年3月17日起任副总裁。

宫永媛女士，副总裁、财务负责人，博士。2001年7月加入中国建设银行，

先后在建总行个人银行业务部、个人金融部、个人存款与投资部任职，2015年

11月起任个人存款与投资部资深副经理。2018年6月加入建信基金管理有限责

任公司，任纪委书记、党委委员；2022年12月起任建信基金管理有限责任公司

党委委员；2023年2月起任建信基金管理有限责任公司党委委员、副总裁；2023

年12月起任建信基金管理有限责任公司党委委员、副总裁、财务负责人。

吴曙明先生，副总裁、督察长，硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省

物资贸易总公司工作；1999年7月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金

融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任

科员、机构业务部高级副经理等职；2006年3月加入建信基金管理有限责任公

司，担任董事会秘书，并兼任综合管理部总经理。2015年8月6日起任建信基

金管理有限责任公司督察长，2016年12月23日起任建信基金管理有限责任公

司副总裁，2017年11月起任党委委员。

4、督察长

吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。

5、基金经理

尹润泉先生，硕士。2011年12月毕业于加州大学洛杉矶分校金融工程专业。

曾任华安财保资产管理有限责任公司投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司

高级投资经理。2021年8月加入建信基金固定收益投资部担任基金经理。2021

年10月15日起任建信双息红利债券型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券

投资基金的基金经理；2022年1月20日起任建信汇益一年持有期混合型证券投

资基金的基金经理；2023年2月7日起任建信渤泰债券型证券投资基金的基金

经理。

胡泽元先生，博士。2017年7月毕业于中国人民大学金融学专业，同年7

月加入建信基金，历任初级研究员、研究员、高级研究员、基金经理助理兼研究

员等职务。2023年2月9日起任建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基

金的基金经理；2023年5月19日起任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金

经理；2024年1月29日起任建信渤泰债券型证券投资基金的基金经理。

6、投资决策委员会成员

张军红先生：总裁。

乔梁先生：投研总监。

李菁女士：固定收益投资部高级基金经理。

陶灿先生：权益投资部执行总经理。

陈建良先生：固定收益投资部总经理。

邵卓先生：权益投资部副总经理。

姜锋先生：权益投资部副总经理。

黎颖芳女士：固定收益投资部高级基金经理。

7、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施

其他法律行为；

12、中国证监会规定的其他职责。

四、基金管理人承诺

1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规，并建立健全内部

控制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规行为的发生；

2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额

持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋

取利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人

员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。

（2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持

高度的独立性与权威性。

（3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过

切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。

（4）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对

工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。

（5）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部

门，在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格

的批准程序和监督处罚措施。

（6）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并且必

须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、

政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。

2、内部控制的主要内容

（1）控制环境

公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管理人在

董事会下设立了审计与风险控制委员会，负责对公司在经营管理和基金业务运作

的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估，对公司监察稽核制度的有效性进

行评价，监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评价公司的财务表现，保

证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了

有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会，就基

金投资等发表专业意见及建议。另外，在公司高级管理层下设立了风险管理委员

会，负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究，制定相应的控制制度，

并实行相关的风险控制措施。

此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金

运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，

发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

（2）风险评估

公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产

生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程

度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。

（3）操作控制

公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又

相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授

权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互

核对、相互牵制。

各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约

的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制

度。

在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，

每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完

整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。

（4）信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信

息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，

保证信息及时送达适当的人员进行处理。

（5）监督与内部稽核

基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能，

检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度

的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险，及时提出改进意见，

促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定期不定

期出具监察稽核报告。

3、基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会

及管理层的责任。

（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。

（3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控

制制度。

第四部分基金托管人

（一）基金托管人概况

1、基本情况

名称：渤海银行股份有限公司（简称“渤海银行”）

住所：天津市河东区海河东路218号

办公地址：天津市河东区海河东路218号

法定代表人：李伏安

成立时间：2005年12月30日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币壹佰柒拾柒亿陆仟贰佰万元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2010]893号

联系人：阮劲松

联系电话：022-58316243

发展概况：

渤海银行于2005年12月30日成立、2006年2月正式对外营业、2020年7

月16日登陆香港联交所主板，是《中国商业银行法》2003年修订以来，唯一一

家全新成立的全国性股份制商业银行。在12家同类银行中最为年轻，具有显着

的后发优势，也是中国唯一一家外资银行参与发起设立的全国性股份制商业银

行。

作为最年轻的全国性股份制银行，渤海银行在业内较早意识到“数字化转型

是商业银行实现战略转型的关键推动力”，并率先开启“线上化、数据化、智能

化”的“三步走”模式，以金融科技为驱动，扎实推进数字化转型进程。焕新发

布的手机银行6.0版本，利用开放银行技术将金融服务内嵌到客户生产生活场

景，并针对性打造少儿财商教育品牌“渤学多财”，开启线上财商教育共学共赢

促成长的崭新局面，不断扩容渤海银行“大财富”版图。

在零售银行转型的过程中，数字化也是渤海银行实现差异化发展的重要手

段。该行的特色化分群服务利用基于客户细分的客户标签和洞察、渠道整合协同、

产品灵活组合拼装的数字化中台能力，服务“渤仔”、“渤锐”、“渤达”、“渤泰”

四个特色化的客群，支持细分市场的定位，助推零售战略目标“生态银行”的加

速实现。

在服务国家战略和实体经济上，渤海银行相继出台《落实稳住经济大盘28

条举措》和立足天津经济发展特色细化的《助力天津地区经济稳增长22项举措》。

合计50条举措按照“全面顶格、能出尽出、精准高效”的总体原则，逐项对照

国务院部署，结合行业及自身实际，全面强化金融服务效能，进一步加大助企纾

困力度，推动政策精准滴灌、直达主体，助力实体经济爬坡过坎。其中，针对小

微企业和个体工商户减免优惠收费项目达到59项，仅天津地区每年的降费规模

就达到近亿元。

在信贷业务结构持续优化的同时，渤海银行始终高度重视并坚持绿色金融发

展理念，加大对节能减排、循环经济、清洁能源等节能环保企业和项目信贷支持

力度，着力支持碳减排投融资活动，推进碳中和债、绿色债、绿色特定资产支持

贷款等绿色创新产品落地，撬动更多金融资源向绿色低碳产业倾斜，切实推动绿

色金融向纵深发展。

截至2022年12月31日，渤海银行资产规模实现新突破，同比增长4.85%

至16594.60亿元；开业机构进驻全国25个省市自治区、5个副省级城市和香港

特别行政区，网点总数达到356家。伴随着数字化战略的加速落地与整体业绩的

企稳，渤海银行长期投资价值逐步得到显现：继获纳入恒生综合指数后，接连获

标普、穆迪等国际权威机构给出的投资级评级，彰显出市场对渤海银行经营发展

情况的长期持续看好。

2、主要人员情况

屈宏志先生，男，1969年8月出生，高级经济师，金融学硕士研究生学历，

管理学博士学位。曾任职于中国建设银行，曾任中国建设银行天津市分行资产保

全部兼法律事务部总经理、南开支行行长、和平支行行长，天津市分行行长助理、

副行长、党委委员，江苏省分行副行长、党委副书记。现任渤海银行党委副书记、

执行董事、行长。

靳超先生，男，1979年生，高级经济师，北京师范大学世界经济专业博士

研究生毕业，经济学博士。曾任中国工商银行北京王府井支行行长助理，党委委

员、副行长，北京市分行国际业务部副总经理、投资银行部副总经理；平安银行

上海自贸区分行党委委员、副行长兼风险总监，党委书记、行长，福州分行党委

书记、行长。现任渤海银行副行长。

渤海银行总行设托管业务部，下设市场营销、产品及业务推动、托管运营中

心、稽核监督、需求与运维、基金业务外包服务六个团队，配备有人员70余人。

部门全体人员均具备本科以上学历，取得基金从业资格人员占比90%以上。

3、基金托管业务经营情况

渤海银行于2010年6月29日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基

金托管业务，2011年5月3日获得中国保监会核准开办保险资金托管业务。渤

海银行始终秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，严格履行资产托管人职责，为投

资者和金融资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，并依据不同客户的

需求，提供个性化的托管服务和增值服务，获得了合作伙伴一致好评。

目前，渤海银行托管业务已涵盖信托计划保管、商业银行理财产品托管、证

券投资基金托管、基金管理公司特定客户资产管理托管、证券公司客户资产管理

托管、期货公司客户资产管理托管、私募投资基金托管、保险资金托管、客户资

金托管、资管运营外包服务等业务品种。

(二)基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

作为基金托管人，渤海银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监

管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健

运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保

护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

渤海银行设有风险控制委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管

业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置了稽核监督团队，配备了

专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使稽核监督工作的

职权和能力。

3、内部控制制度及措施

托管业务部具备全面、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、

岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员

具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控

制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；

业务操作区专门设置，封闭管理，全程监控；业务信息由专职人员负责，防止泄

密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运

作。利用业内普遍使用的基金监控系统，严格按照现行法律法规以及基金合同规

定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，

并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所

提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人

对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2、监督流程

（1）每工作日按时通过基金监控系统，对各基金投资运作比例控制指标进

行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基

金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

（2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象

及交易对手等内容进行合法合规性监督。

（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各

基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显着性等方面进行评价，报送中

国证监会。

（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理

人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

第五部分相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及网上交易平台。

（1）直销柜台

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人：生柳荣

联系人：郭雅莉

电话：010-66228800

（2）网上交易平台

投资者可以通过基金管理人网上交易平台办理基金的认购、申购、赎回、定

期投资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。

基金管理人网址：www.ccbfund.cn。

2、其他销售机构

（1）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区金融大街25号

法定代表人：田国立

客服电话：95533

网址：www.ccb.com

（2）宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人：陆华裕

客户客服电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

（3）渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河东区海河东路218号

办公地址：天津市河东区海河东路218号

法定代表人：王锦虹

客服电话：95541

网址：www.cbhb.com.cn

（4）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

通信地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503

法定代表人：王翔

客户服务电话：021-65370077

公司网站：https://www.jiyufund.com.cn/

（5）中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

客服电话：95558

公司网址：www.citics.com

（6）中信证券（山东）有限责任公司

地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

法定代表人：陈佳春

客服电话：0532-96577

公司网址：http://sd.citics.com/

（7）中信证券华南股份有限公司

地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人：胡伏云

客服电话：95396

公司网址：http://www.gzs.com.cn

（8）中信期货有限公司

地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

法定代表人：张皓

客服电话：400-990-8826

公司网址：https://www.citicsf.com/e-futures/

（9）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

法定代表人：王春峰

客服电话：4006515988

网址：www.bhzq.com

（10）东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

法定代表人：戴彦

客户服务热线：95357

网址：www.18.cn

（11）海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路98号

法定代表人：周杰

客户服务电话：400-8888-001，（021）962503

网址：www.htsec.com

二、基金份额登记机构

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人：生柳荣

联系人：郑文广

电话：010-66228888

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：陆奇

经办律师：黎明、陆奇

四、审计基金资产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人：毛鞍宁

联系电话：（010）58153000

传真：（010）85188298

联系人：王珊珊

经办注册会计师：王珊珊、贺耀

第六部分基金份额的发售

一、基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》

及其他法律法规的有关规定募集。

本基金募集申请已经中国证监会2022年9月2日证监许可【2022】2032号

文注册。

二、基金类型

债券型证券投资基金

三、基金的运作方式

契约型开放式

四、基金存续期间

不定期

五、基金份额类别

本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式等不同，将基

金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用但不从本类别

基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为A类

基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回

时根据持有期限收取赎回费用的，称为C类基金份额。

本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金

A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类别基

金份额净值＝该计算日该类别基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该

类别基金份额总数。

投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。

基金管理人可根据基金实际运作情况，在对基金份额持有人利益无实质不利

影响的情况下，经与基金托管人协商一致，增加新的基金份额类别，或取消某基

金份额类别，或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告，不需召开基金份额

持有人大会审议。

六、基金份额发售面值

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

本基金A类基金份额的具体认购费率按招募说明书及基金产品资料概要的

规定执行。C类基金份额不收取认购费。

七、发售时间

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售

公告。

八、发售方式

通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份

额发售公告以及基金管理人网站公示。

九、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合

格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允

许购买证券投资基金的其他投资人。

十、认购安排

1、认购时间：本基金向个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和

人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金

的其他投资人同时发售，具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规及本基金

基金合同，在基金份额发售公告中确定并披露。

2、投资人认购应提交的文件和办理的手续：详见基金份额发售公告及销售

机构发布的相关公告。

3、认购原则和认购限额：认购以金额申请。投资人认购基金份额时，需按

销售机构规定的方式全额缴付认购款项。其他销售机构每个基金交易账户每次认

购金额不得低于10元人民币，其他销售机构另有规定最低单笔认购金额高于10

元的，从其规定。本基金管理人直销柜台、网上交易平台每个基金交易账户首次

认购金额不得低于10元人民币，单笔追加认购最低金额为10元人民币。

4、募集期内，基金管理人可设置单个投资人的累计认购金额限制，具体见

基金管理人届时发布的相关公告。

5、如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的

50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基

金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例

要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份

额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

6、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，A类基金份额认购费用按每

笔A类基金份额认购申请单独计算，但已受理的认购申请不允许撤销。

7、基金管理人可以对本基金的募集规模上限进行限制，具体限制和处理方

法请参看相关公告。

十一、认购费用

募集期投资人可以多次认购本基金，认购费用按累计认购金额确定认购费

率，以每笔认购申请单独计算费用。基金投资人认购本基金A类基金份额时收

取认购费用。C类基金份额不收取认购费。

费用种类 认购金额（M） 认购费率

A类基金份额 认购费率 M＜100万元 0.60%

100万元≤M＜200万元 0.40%

200万元≤M＜500万元 0.20%

M≥500万元 每笔1000元

C类基金份额 认购费率 0

A类基金份额基金认购费用由认购本基金A类基金份额的投资人承担，不

列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发

生的各项费用。

十二、募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人

所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。

十三、基金认购份额的计算

A类基金份额的认购份额计算方法为：

（1）认购费用适用比例费率时，计算方法为：

净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额发售面值

（2）认购费为固定金额时，计算方法为：

认购费用＝固定金额

净认购金额＝认购金额－认购费用

认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额发售面值

C类基金份额的认购份额计算方法为：

认购份额＝（认购金额＋认购资金利息）/基金份额发售面值

上述计算结果均保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由

此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资人投资5万元认购本基金A类基金份额，如果认购期内认购资

金获得的利息为5元，则可得到的A类认购份额为：

净认购金额＝50,000/（1＋0.60%）＝49,701.79元

认购费用＝50,000－49,701.79＝298.21元

认购份额＝（49,701.79＋5）/1.0000＝49,706.79份

即：某投资人投资5万元认购本基金A类基金份额，如果认购期内认购资

金获得的利息为5元，则其可得到49,706.79份本基金A类基金份额。

例：某投资人投资5万元认购本基金C类基金份额，如果认购期内认购资

金获得的利息为5元，则可得到的C类认购份额为：

认购份额＝（50,000＋5）/1.0000＝50,005.00份

即：某投资人投资5万元认购本基金C类基金份额，如果认购期内认购资

金获得的利息为5元，则其可得到50,005.00份本基金C类基金份额。

十四、认购申请的确认

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确

实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请

及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

十五、募集资金

基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不

得动用。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金

财产中列支。

十六、募集结果

截至2023年2月3日，基金募集工作已经顺利结束。经安永华明会计师事

务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的净认购金额为人民币278,285,681.77

元。本次募集认购资金在募集期间产生的利息共计人民币178,879.88元。本次

募集有效认购户数为3,961户，按照每份基金份额初始面值人民币1.00元计算，

募集期募集资金及利息结转的基金份额共计278,464,561.65份，已全部计入投

资者基金账户，归投资者所有。本次募集所有资金已全额划入本基金在基金托管

人渤海银行股份有限公司开立的建信渤泰债券型证券投资基金托管专户。

第七部分基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，

基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金

募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并

在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监

会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得

中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人

在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应

将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得

动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同

期活期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承

担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以

披露；连续50个工作日出现前述情形的，则直接进入基金财产清算程序并终止

《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人

在招募说明书、其他相关公告中或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况

变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资人应当在销售机构办

理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购

与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且该工

作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申

购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律

法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时

间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应

的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办

理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办

理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金

份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份

额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺

序赎回；

5、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、

处理规则等，在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体

规定为准；

6、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在

提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成

立。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，投资人交

付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交

的赎回申请不成立。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机

构确认赎回时，赎回生效。

基金份额持有人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内

支付赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数

据交换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交收规则限制或其他非基金管理

人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述情形

消失的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项

的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的

有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及

时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不

成立或无效，则申购款项退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果

为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

因投资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、

基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内对上述申购和赎回申请的确认时

间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒

介上公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、其他销售机构网点每个基金交易账户单笔申购最低金额为10元人民币，

其他销售机构另有规定的，从其规定；本基金管理人直销柜台每个基金交易账户

首次最低申购金额、追加单笔申购最低金额均为10元人民币；通过本基金管理

人网上交易平台申购本基金时，单笔最低申购金额、定期定额投资最低金额均为

10元人民币。

2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于10份基金

份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足

10份的，在赎回时需一次全部赎回。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请

参见更新的招募说明书或相关公告。

4、基金管理人可以规定本基金的总规模上限、当日申购金额上限，具体规

定请参见更新的招募说明书或相关公告。

5、基金管理人可以规定单个投资人当日申购金额上限，具体规定请参见更

新的招募说明书或相关公告。

6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体见基金管理人相关公告。

7、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规

定在规定媒介上公告。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、申购费用

投资人在申购A类基金份额时支付申购费用。C类基金份额不收取申购费

用。投资人可以多次申购本基金，申购费用按每日累计申购金额确定申购费率，

以每笔申购申请单独计算费用。

（1）本基金A类基金份额的申购费率如下：

费用种类 申购金额（M） 申购费率

申购费率 M＜100万元 0.80%

100万元≤M＜200万元 0.50%

200万元≤M＜500万元 0.30%

M≥500万元 每笔1000元

本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，

不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

（2）C类基金份额申购费

本基金C类基金份额申购费率为0。

2、赎回费

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基

金份额时收取，并按照持有期限的不同将赎回费按照不同比例计入基金财产，赎

回费用的其余部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

A类、C类基金份额赎回费:

本基金A类、C类基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份

额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金A类、C类基金份额的赎回费率如下：

费用种类 持有期限（N） 赎回费率

A类基金份额 赎回费率 N 1.50%

7 日≤N＜30 日 0.10%

N≥30 日 0.00%

C类基金份额 赎回费率 N＜7日 1.50%

N≥7日 0.00%

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。对于持有期少于7日的基金

份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于持有期7日以上（含7

日）的基金份额所收取的赎回费，将不少于赎回费用的25%归入基金财产。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介

上公告。

4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及

监管部门、自律规则的规定。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对存量基金份

额持有人利益无实质性不利影响的情形下，根据市场情况制定基金促销计划，定

期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履

行相关手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率并另行公告。

七、申购份额与赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算

本基金的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费）。

A类基金份额申购份额的计算方式如下：

（1）申购费用适用比例费率时，计算方法为：

净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值

（2）申购费用为固定金额时，计算方法为：

申购费用＝固定金额

净申购金额＝申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值

C类基金份额申购份额的计算方式如下：

申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值

上述计算结果均按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益

或损失由基金财产承担。

例：某投资人投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基

金份额净值为1.0500元，则可得到的A类基金份额为：

净申购金额=50,000/（1+0.80%）=49,603.17元

申购费用=50,000-49,603.17=396.83元

申购份额=49,603.17/1.0500=47,241.11份

即：投资人投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日的A类基

金份额净值为1.0500元，则其可得到47,241.11份A类基金份额。

例：某投资人投资5万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类

基金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：

申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份

即：投资人投资5万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基

金份额净值为1.0500元，则其可得到47,619.05份C类基金份额。

2、赎回金额的计算

在基金份额持有人赎回本基金份额时收取赎回费用，基金份额持有人的赎回

金额为赎回总金额扣减赎回费用。赎回金额的计算方法如下：

赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

赎回金额=赎回总金额-赎回费用

赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后

两位；赎回总金额结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位；由此产生的收

益或损失由基金财产承担。

例：某投资人赎回本基金10,000份A类基金份额，持有时间为20日，赎

回适用费率为0.10%，假设赎回当日A类基金份额净值为1.1480元，则其可得

赎回金额为：

赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480.00元

赎回费用＝11,480.00×0.10%＝11.48元

赎回金额＝11,480.00－11.48＝11,468.52元

即：投资人赎回本基金10,000份A类基金份额，持有时间为20日，赎回

适用费率为0.10%，假设赎回当日A类基金份额净值为1.1480元，则可得到的

赎回金额为11,468.52元。

例：某投资人赎回本基金10,000份C类基金份额，假设持有期大于30日，

则赎回适用费率为0，假设赎回当日C类基金份额净值为1.1480元，则其可得

赎回金额为：

赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480.00元

赎回费用＝11,480.00×0＝0元

赎回金额＝11,480.00－0＝11,480.00元

即：投资人赎回本基金10,000份C类基金份额，假设赎回当日C类基金份

额净值为1.1480元，持有期大于30日，赎回适用费率为0，则可得到的赎回金

额为11,480.00元。

3、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各

类基金份额净值。本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5

位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日各类基金份额的基金

份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程

序，可以适当延迟计算或公告。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作；

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请；

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

基金资产净值；

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形；

6、申购申请超过基金管理人设定的单日净申购比例上限、单一投资者单日

或单笔申购金额上限的情形；

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金

份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形；

8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请；

9、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统

或基金会计系统无法正常运行；

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述（第4、6、7项除外）暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停

接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申

购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项将退还

给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项；

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资

产净值；

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回；

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时；

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请；

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金

管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；

如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配

给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合

同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受

理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的

办理并公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎

回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%

的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户

赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部

分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，

将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日

未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并

处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此

类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未

能赎回部分作自动延期赎回处理。

（3）若本基金发生巨额赎回且在单个基金份额持有人超过上一开放日基金

总份额20%以上的赎回申请的情形下，基金管理人有权对于该基金份额持有人

当日超过上一开放日基金总份额20%以上的那部分赎回申请进行延期办理，对

于该基金份额持有人其余赎回申请部分，基金管理人根据前段“（1）全额赎回”

或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。

但是，如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理

的部分赎回申请将被撤销。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管

理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支

付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方

法，并依据《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒

介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上

刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净

值。

3、如果发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的

时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登

重新开放申购或赎回的公告，并公告最近1个工作日的各类基金份额净值；也可

以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发

布重新开放的公告。

十二、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并

提前告知基金托管人与相关机构。

十三、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户或者按

照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情

况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十四、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十五、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另

行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款

金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定

额投资计划最低申购金额。

十六、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、

冻结方式按照基金登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产

生的权益按照法律法规及国家有权机关的要求以及基金登记机构业务规定来处

理。

十七、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构

办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十八、其他业务

在相关法律法规允许的条件下，基金登记机构可依据其业务规则，受理基金

份额质押等业务，并收取一定的手续费用。

十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见本招募说明书“侧袋

机制”部分的规定或相关公告。

第九部分基金的投资

一、投资目标

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基

金资产的长期稳定回报。

二、投资范围

本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板、存托凭证及其他依法

发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联

合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、经中国证监会依法核准或注

册的公开募集的基金（不可投资于QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其

他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金（全市场的股

票型ETF除外））、债券（包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、

公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、

短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存

单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、衍生工具（国债期

货、信用衍生品）、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工

具（但须符合中国证监会的相关规定）。法律法规或中国证监会以后允许基金投

资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的

80%，本基金对可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、股票、存托

凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的

20%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金持有

其他基金，其市值不超过基金资产净值的10%；每个交易日日终在扣除国债期

货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府

债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应

收申购款等。

计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：

1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合

型基金；

2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资

产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行

适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略

（一）大类资产配置策略

本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，通过自上而

下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估

值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的

相对投资价值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益类资

产和权益类资产的配置比例，并依据各因素的动态变化进行及时调整。

（二）债券投资策略

本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势

和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水

平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定

组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组

合管理，以获取较高的投资收益。

1、利率预期策略与久期管理

本基金通过对GDP、CPI、国际收支等国民经济运行指标进行深入的研究，

分析宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内

的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和

判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。

（1）利率预期策略

债券积极投资策略的关键是对未来利率走向的预测。通过对利率的科学预测

和对债券投资组合久期的正确把握，可以提高投资收益。久期越长，利率变动所

引起价格变化越大，久期越短，利率变动所引起价格变化越小。如果预计利率会

下跌，债券价格会上涨，则应该加大长久期债券的比例，以实现收益的最大化。

相反，如果预计利率会上涨，债券价格会下跌，则应该增加组合中久期较短债券

的比例，以尽可能减少利率上涨带来的损失。

（2）收益率曲线配置策略

收益率曲线配置策略是根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合

期限结构。要运用收益率曲线配置策略，必须先预测收益率曲线变动的方向，然

后根据收益率曲线形状变动的情景分析，构建组合的期限结构。

（3）骑乘策略

骑乘策略是一种基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的债券投资

管理策略。该策略是指当收益率曲线比较陡峭时，即相邻期限利差较大时，可以

买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平相对较高的债券，随着

持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，此时债券的收益率水平将会较投资

期初有所下降，通过债券收益率的下滑来获得资本利得收益。

2、类属配置策略

类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管

理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上，通过情景分析和

历史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行间市场

和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进

而确定具有最优风险收益特征的资产组合。

3、信用债券投资策略（含资产支持证券，下同）

信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都

会对信用债个券的利差水平产生重要影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、

国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变

化趋势；另一方面，本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅，即采

用内外结合的信用研究和评级制度，研究债券发行主体企业的基本面，以确定企

业主体债的实际信用状况。具体而言，本基金的信用策略主要包括信用债券趋势

判断、信用利差分析、持有期收益情景模拟和信用债券精选策略四个方面。本基

金投资的信用债的主体或者债项评级不低于AA+级。其中投资于信用评级为AA+

的信用债占持仓信用债比例不超过50%；投资于信用评级为AAA的信用债占持

仓信用债比例不低于50%。

上述信用评级为债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用

评级依照主体信用评级，本基金投资的信用债若无债项评级的，参照评级机构出

具的主体信用评级。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构

出具的债券信用评级。本基金持有信用债期间，如果其信用评级下降不再符合前

述标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。

本基金信用债券投资遵循以下流程：

（1）信用债券趋势判断

本基金将通过着眼于经济走势、资金利率、信用债供求等影响信用债市场趋

势的因素来分析未来一段时间内信用债市场中不同品种、不同信用等级债券的收

益率变化情况，判断信用债走势。

（2）信用利差分析

在信用债券趋势判断的基础上，本基金将进一步分析和判断信用利差未来可

能发生的变化。其基本理念是，在历史利差经验数据的基础上，从上述影响因素

入手，对比当前状况与历史情况，判断信用利差所处的位置以及合理位置，若最

终分析结果认为利差将变动，则积极主动进行资产调整组合，把握投资机会或规

避损失。

（3）持有期收益情景模拟

持有期收益情景模拟是根据信用利差和基准利率的分析，假设数种可能发生

的情景并赋予各个情景不同的收益率曲线形态和收益率变化，得出在不同情景下

各类信用债的持有期收益，根据该模拟结果挑选较优的组合配置方案，为投资决

策提供参考。

（4）信用债精选策略

本基金将借助公司内部的行业研究员的专业研究能力，并综合参考外部权

威、专业研究机构的研究成果，采用定量分析与定性分析相结合的分析方法对发

债主体企业进行深入的基本面分析，并结合债券的发行条款，确定信用债的实际

信用风险状况及其信用利差水平，挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差收

益相对较大的优质品种。定量分析主要用于分析财务状况、产销数据、融资能力

等方面；定性分析主要用于分析行业前景、竞争地位、股东背景、管理能力、偿

债支持等。

（三）股票投资策略

本基金坚持“自下而上”的个股选择策略，通过广泛选择投资标的，多维度

认可标的价值，重点研究具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力

强的上市公司，同时结合定量分析和多种价值评估方法进行多角度投资价值分

析。

（1）定性选取具备竞争力优势的上市公司

本基金定性分析的因素包括：a、公司所处的产业链地位；b、公司创新能

力；c、公司的品牌形象和市场美誉度；d、公司的治理结构；e、公司财务状况

等。

（2）定量分析

本基金对按上述步骤定性筛选出来的股票，进一步进行定量分析。本基金采

取的指标包括：市值排名、净资产收益率、净资产与市值比率（B/P）、每股盈

利/每股市价（E/P）、年现金流/市值（C/P）、销售收入/市值（S/P）、过去2年

主营业务收入复合增长率、过去2年每股收益复合增长率等。

（3）股票价值评估

针对股票所属产业特点的不同，本基金将采取不同的股票估值模型，在综合

考虑股票历史的、国内的、国际相对的估值水平的基础上，对企业进行相对价值

评估。

（4）港股通标的股票投资策略

本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场，将综

合比较并选择港股市场中符合本基金投资目标的优质股票进行投资。

本基金可投资存托凭证，本基金将结合宏观经济状况、市场估值、发行人基

本面情况等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，精选出具有比较优势

的存托凭证进行投资。

（四）国债期货投资策略

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风

险水平。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，

在风险可控的前提下，参与国债期货的投资。管理人将按照相关法律法规的规定，

结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。本基

金构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、

套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，严控风险，最大限度保证基金资产安全。

国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。

（五）可转换债券及可交换债券投资策略

可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵

御下行风险、获取股票价格上涨收益的特点。可转换债券和可交换债券的价值主

要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值，本基金管理人将对可转换债券

和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债

券进行投资。

（六）基金投资策略

针对基金投资，本基金主要投资于全市场的股票型ETF及基金管理人旗下

的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金。计入权益类资产的混合型基金需

符合下列两个条件之一：

1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合

型基金；

2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资

产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。

本基金将结合定量分析与定性分析，从基金分类、长期业绩、归因分析、基

金经理、基金管理人五大维度对基金进行综合评判和打分，并从中甄选出运作合

规、风格清晰、中长期收益良好、业绩波动性较低的优秀基金作为投资标的。此

外，本基金还将根据资产配置方案，综合基金持有成本、流动性和相关法律的要

求，从基金池中进一步选出合适的标的构建组合。

（七）信用衍生品投资策略

本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，根据风险管理的原

则，以风险对冲为目的，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资

金额、期限等。同时，本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机

构的风险管理，合理分散交易对手方、创设机构的集中度，对交易对手方、创设

机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管

理。

未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明

书更新中公告。

四、投资限制

（1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，本基金对可转

换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、股票、存托凭证、股票型基金、

混合型基金等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%，其中投资于

港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；其中，计入上述权益类资产的

混合型基金需符合下列两个条件之一：

1）基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合

型基金；

2）根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资

产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。

（2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，

保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，

现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券（不含本基金所投资的基金份额，同

一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算），其市值不超过基金资产净

值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（不含本基金

所投资的基金份额，同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算），不

超过该证券的10％；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过

基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1

年，债券回购到期后不得展期；

（11）本基金参与国债期货交易依据下列标准建构组合：

1）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产

净值的15%；

2）在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的

债券总市值的30%；

3）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、

卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例

的有关约定；

4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

（12）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（13）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开

放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公

司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发

行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（14）本基金主动投资于流动性受限资产（含封闭运作基金、定期开放基

金等）的市值合计不得超过资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票

停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基

金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易

对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范

围保持一致；

（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与

境内上市交易的股票合并计算；

（17）本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比例

不超过基金资产净值的10%；

（18）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品，不得持有合约类

信用衍生品，持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值

的100%；本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不

得超过基金资产净值的10%；因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规

模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，

基金管理人应当在3个月内进行调整；

（19）本基金管理人管理的全部基金（ETF联接基金除外）持有单只基金

不得超过被投资基金净资产的20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披

露的规模为准；

（20）本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金

和中国证监会认定的其他基金份额；

（21）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于1年，

最近定期报告披露的基金净资产应当不低于1亿元；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（14）、（15）、（18）、（19）项外，因证券/期货市场波动、

证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符

合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证

监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金投资不符合前款第（19）项规定的比例的，基金管理人应当在20

个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定

的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在此期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合

同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会

认定的其他基金份额；

（7）持有基金中基金、其他投资范围包含基金的基金和本基金基金经理管

理的其他基金；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

五、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深300

指数收益率×10%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×5%。

中债综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的

范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市

场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），能够很

好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势，适合作为本基金债券投资的业

绩比较基准。恒生综合指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中

的50家上市股票为成份股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反

映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。沪深300指数由中证指数有限

公司编制，由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只股票组成，综

合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现。

本基金管理人认为，该业绩比较基准能够忠实地反映本基金的风险收益特

征。

如果今后法律法规发生变化，或指数编制单位停止编制该指数、更改指数名

称，或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出

现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，本基金管理人经与基金托管人协商一

致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召

开基金份额持有人大会。

六、风险收益特征

本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市

场基金，低于股票型基金和混合型基金。本基金的基金资产如投资于港股，会面

临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特

有风险。

七、关联交易

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循

基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机

制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并

按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分

之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行

审查。

八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保

护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

九、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业

绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变

现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分

的规定。

十、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年7月18

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2023年6月30日止，本报告中财务资料未经

审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 26,578,423.04 7.45

其中：股票 26,578,423.04 7.45

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 322,012,274.46 90.31

其中：债券 322,012,274.46 90.31

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 7,495,926.45 2.10

8 其他资产 492,461.68 0.14

9 合计 356,579,085.63 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为

981,539.91元，占期末基金资产净值比例为0.35%。

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 806,133.00 0.28

C 制造业 22,899,378.13 8.05

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 536,200.00 0.19

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 340,352.00 0.12

G 交通运输、仓储和邮政业 564,480.00 0.20

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 450,340.00 0.16

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 25,596,883.13 9.00

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占 基金资产净值比例（%）

Materials材料 - -

Consumer Staples日常生活消费品 - -

Consumer Discretionary非日常消费品 - -

Energy能源 - -

Financials金融 - -

Health Care医疗保健 - -

Industrials工业 - -

Real Estate房地产 - -

Information Technology信息技术 706,384.20 0.25

Telecommunication Services通讯服务 275,155.71 0.10

Utilities公用事业 - -

合计 981,539.91 0.35

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

（1）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600522 中天科技 150,900 2,400,819.00 0.84

2 600487 亨通光电 146,000 2,140,360.00 0.75

3 300316 晶盛机电 21,200 1,503,080.00 0.53

4 000568 泸州老窖 6,700 1,404,119.00 0.49

5 603966 法兰泰克 103,100 1,302,153.00 0.46

6 000657 中钨高新 104,910 1,016,577.90 0.36

7 300358 楚天科技 65,100 971,943.00 0.34

8 002130 沃尔核材 113,500 921,620.00 0.32

9 600690 海尔智家 37,900 889,892.00 0.31

10 688425 铁建重工 180,188 866,704.28 0.30

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 19,296,602.74 6.78

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 91,574,489.33 32.19

5 企业短期融资券 10,138,042.74 3.56

6 中期票据 173,900,903.07 61.13

7 可转债（可交换债） 27,102,236.58 9.53

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 322,012,274.46 113.19

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明

细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 102102121 21华电股MTN005 200,000 20,650,380.27 7.26

2 102281923 22江苏广电MTN001(科创票据) 200,000 20,515,456.44 7.21

3 102281755 22渝高速MTN003(乡村振兴) 200,000 20,397,473.97 7.17

4 102280026 22外滩MTN001 200,000 20,374,710.14 7.16

5 185152 21海控02 200,000 20,374,475.62 7.16

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证

券投资明细

无。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资

明细

无。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明

细

无。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

无。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

（3）本期国债期货投资评价

无。

10、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查

和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出该基金的基金合同规定的投资范围。

（3）其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 67,861.69

2 应收证券清算款 424,400.15

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 199.84

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 492,461.68

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 113050 南银转债 1,397,174.24 0.49

2 111000 起帆转债 1,292,541.95 0.45

3 123149 通裕转债 1,130,221.46 0.40

4 127043 川恒转债 1,076,659.93 0.38

5 113530 大丰转债 943,016.95 0.33

6 118023 广大转债 941,412.77 0.33

7 110077 洪城转债 918,192.57 0.32

8 113563 柳药转债 873,680.61 0.31

9 110088 淮22转债 846,779.00 0.30

10 127045 牧原转债 818,430.72 0.29

11 113051 节能转债 808,385.30 0.28

12 123150 九强转债 788,071.07 0.28

13 123144 裕兴转债 770,031.33 0.27

14 110085 通22转债 625,456.42 0.22

15 127074 麦米转2 610,806.94 0.21

16 113044 大秦转债 607,615.02 0.21

17 123169 正海转债 595,647.19 0.21

18 127066 科利转债 592,169.58 0.21

19 123127 耐普转债 578,937.62 0.20

20 113605 大参转债 574,559.83 0.20

21 123071 天能转债 572,898.99 0.20

22 110082 宏发转债 559,552.97 0.20

23 123099 普利转债 557,060.55 0.20

24 127073 天赐转债 556,220.43 0.20

25 110086 精工转债 552,641.55 0.19

26 113045 环旭转债 539,353.83 0.19

27 128119 龙大转债 518,716.83 0.18

28 128144 利民转债 511,490.27 0.18

29 127070 大中转债 493,250.37 0.17

30 111004 明新转债 374,656.79 0.13

31 123164 法本转债 297,639.69 0.10

32 128142 新乳转债 288,711.73 0.10

33 110090 爱迪转债 278,949.53 0.10

34 113063 赛轮转债 278,451.99 0.10

35 127012 招路转债 277,381.64 0.10

36 113027 华钰转债 277,190.61 0.10

37 113644 艾迪转债 272,864.22 0.10

38 127020 中金转债 271,191.53 0.10

39 113024 核建转债 265,014.96 0.09

40 123156 博汇转债 257,279.37 0.09

41 113053 隆22转债 256,100.88 0.09

42 123114 三角转债 252,761.61 0.09

43 128042 凯中转债 244,715.49 0.09

44 127077 华宏转债 234,777.54 0.08

45 110074 精达转债 229,182.24 0.08

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第十部分基金的业绩

基金业绩截止日为2023年6月30日。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在

作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信渤泰债券A

阶 段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①—③ ②—④

自基金合同成立－2023年6月30日 0.47% 0.12% 0.22% 0.14% 0.25% -0.02%

建信渤泰债券C

阶 段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①—③ ②—④

自基金合同成立－2023年6月30日 0.31% 0.12% 0.22% 0.14% 0.09% -0.02%

第十一部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指本基金拥有的各类有价证券及票据价值、证券投资基金、

银行存款本息和基金应收款项以及其他资产所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独

立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，

不得对基金财产强制执行。

第十二部分基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、基金份额、债券、国债期货、信用衍生品、

资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值

日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计

量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值

日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允

价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值

或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事

件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对

估值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘

价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发

行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；

如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的

重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市

价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三

方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的

情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场

报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的

公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定

其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第

三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含

投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的

按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构

未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期

间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估

值。

5、本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日

无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算

价估值。

6、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

7、本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的价格数据估值；

选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

8、基金份额的估值

（1）非上市基金的估值

境内非货币市场基金按其估值日的份额净值估值。

（2）上市基金的估值

1）ETF基金按其估值日的收盘价估值；

2）境内上市开放式基金（LOF）按其估值日的份额净值估值

3）境内上市定期开放式基金、封闭式基金按其估值日的收盘价估值。

（3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交

易等特殊情况，基金管理人根据以下原则进行估值：

1）以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率

一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；

2）以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场

环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境

发生了重大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现

行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值；

3）如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，

基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比

例、持仓份额等因素合理确定公允价值。

（4）当基金管理人认为所投资基金按上述第（1）至第（3）项进行估值存

在不公允时，应与基金托管人协商一致采用合理的估值技术或估值标准确定其公

允价值。

9、信用衍生品按第三方估值机构提供的当日估值价格进行估值，但基金管

理人依法应当承担的估值责任不应委托而免除；选定的第三方估值机构未提供估

值价格的，依照有关法律法规及《企业会计准则》要求采用合理估值技术确定公

允价值。

10、汇率：本基金外币资产价值计算中，涉及港币对人民币汇率的，应当

以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。

11、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。

12、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。

13、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，

以确保基金估值的公平性。

14、税收：对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互

通机制涉及的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将

按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳

税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相

应的估值调整。

15、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核责任，

因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍

无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公

布。若基金托管人计算的净值数据正确，则基金托管人对该损失不承担责任；若

基金托管人计算的净值数据也不正确，则基金托管人也应承担未正确履行复核义

务相应的责任。

五、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当

日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，

由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度

应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定

公告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，

将基金资产净值和各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无

误后，由基金管理人按约定对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估

值错误时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任

方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事

人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得

利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行

复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基

金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给

基金管理人，由基金管理人按规定对基金份额净值予以公布。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第12项进行估值时，所造成的

误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或证券、期货交易所或登记结算公司等机构发送的

数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措

施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和

基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施

消除或减轻由此造成的影响。

十、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

第十三部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余

额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配；若基金合

同生效不满3个月，本基金可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选

择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准

日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面

值；

4、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权，由于本基金A类基金

份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的

可供分配利润将有所不同；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，

基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，此项调整不需要召开基

金份额持有人大会，但应于调整实施日前在规定媒介上公告。

本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信

息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当

基金份额持有人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用

时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份

额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

第十四部分基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的基金销售服务费；

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券/期货等交易、结算费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的账户开户费用、账户维护费用；

10、基金投资其他基金产生的其他基金的费用（包括但不限于申购费、赎

回费、销售服务费），但法律法规禁止从基金财产中列支的除外；

11、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

12、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费

用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理

费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金管理人管理的

其他基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.50%年费率

计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值扣除基金资产中本基金管理人管理的其他基金

份额所对应资产净值后的剩余部分；若为负数，则E取0。

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与

基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次

月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公

休日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取

托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管人托

管的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.05%的

年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值扣除基金资产中本基金持有的基金托管人托管

的其他基金份额所对应资产净值的剩余部分；若为负数，则E取0。

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与

基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次

月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付

日期顺延。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费

率为0.40%。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为前一日C类基金份额基金资产净值

C类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由

基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前

5个工作日内从基金财产中一次性划付到由基金管理人开立的TA清算账户中，

基金管理人根据与销售机构签订的代销协议中约定的付款周期分别划付给销售

机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延至最近可支付日支付。

上述“一、基金费用的种类”中第4－12项费用，根据有关法规及相应协

议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、基金管理人运用本基金财产申购自身管理的基金的（ETF除外），应当

通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书

约定应当收取，并计入基金财产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。

五、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户资产有关的费用可以从侧袋账户中列

支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得

收取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

六、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十五部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方，基金托管人承担复核责任；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度

披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以托管协议约定的方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进

行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

第十六部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披

露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非

法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信

息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证

基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息

资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金

信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文

文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额

持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大

利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生

重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规

定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。

基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，

基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及

基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管

理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概

要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、基金合同提示性公告登载在

规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金

合同和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售

机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在网

站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

（三）基金合同生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载基金

合同生效公告。

（四）基金净值信息

基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至

少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日

的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金

份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申

购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金销售

机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师

事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报

告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决

策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告

期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有

关规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、基金合同终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托

管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、申购费、赎回费、销售服务费等费用计提标准、计

提方式和费率发生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项

时；

22、本基金推出新业务或服务；

23、本基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

24、调整基金份额类别设置；

25、本基金连续30、40、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的；

26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定或基金合同约定的其他事项。

（八）澄清公告

在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可

能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持

有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。

（九）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并按照《信

息披露办法》予以公告。

（十）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，

并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十一）基金投资国债期货的信息披露

基金管理人应当在基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说

明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益

情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符

合既定的投资政策和投资目标等。

（十二）基金投资资产支持证券的信息披露

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总

额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明

细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持

证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的

前10名资产支持证券明细。

（十三）基金投资港股通标的股票的相关公告

基金管理人应当在基金年度报告、中期报告和季度报告等定期报告和招募说

明书等文件中披露本基金投资港股通标的股票的投资情况。若法律法规或中国证

监会另有规定时，从其规定。

（十四）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同

和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（十五）基金投资信用衍生品的信息披露

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书

（更新）等文件中详细披露信用衍生品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等，

并充分揭示投资信用衍生品对基金总体风险的影响，以及是否符合既定的投资目

标及策略。

（十六）基金投资于存托凭证的信息披露

本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。

（十七）基金投资基金份额的信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露所持基金的以下相关情况并揭示相关风险，包括（1）投资政

策、持仓情况、损益情况、净值披露时间等。（2）交易及持有基金产生的费用，

包括申购费、赎回费、销售服务费、管理费、托管费等，招募说明书中应当列明

计算方法并举例说明。（3）本基金持有的基金发生的重大影响事件，如转换运作

方式、与其他基金合并、终止基金合同以及召开基金份额持有人大会等。（4）本

基金投资于基金管理人以及基金管理人关联方所管理基金的情况。

（十八）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，

对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、

基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披

露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。基金管理

人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并

保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信

息：

1、不可抗力；

2、发生暂停估值的情形；

3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

第十七部分侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件和程序

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中

华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额

为基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，

按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账

户份额的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转

换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎

回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申

购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。

3、基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回。

巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户

总份额的10%认定。

三、实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、

投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时应当以主袋账户资产为基

准。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启动后20个交易日内完成对主袋账户投

资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操

作。

四、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应

当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，

及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应

当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产

无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规

要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人及时聘请符合

《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

五、实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估

值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。侧

袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

六、实施侧袋账户期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，主袋账户的管理费、托管费、销售服务费按主

袋账户基金资产净值作为基数计提；侧袋账户的托管费根据法律法规按侧袋账户

资产净值为基数计提，法律法规对侧袋账户的计提基数等另有规定的，从其规定。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现

后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

七、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者

利益产生重大影响的事项后，基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息

披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧

袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资

产处置进展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同时注明

不作为特定资产最终变现价格的承诺。基金定期报告中的基金会计报表仅需针对

主袋账户进行编制。会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基

金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。

第十八部分风险揭示

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分

散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能

够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基

金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自

身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一

种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资

人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资

人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般

来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基

金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投

资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期

定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方

式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得

收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示

其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的

保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，

基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎

回基金，基金销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

本基金在认购期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资

人按1.00元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破1.00元，从

而遭受损失的风险。

投资于本基金的主要风险包括：

一、市场风险

证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的

影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：

1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变化对证

券市场产生一定影响，从而导致市场价格波动，影响基金收益而产生的风险。

2、经济周期风险

经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券

的基本面产生影响，从而影响证券的价格而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率的波动会直接导致债券市场的价格和收益率变动，同时也影响

到证券市场资金供求状况，以及拟投资债券的融资成本和收益率水平。上述变化

将直接影响证券价格和本基金的收益。

4、购买力风险

基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为通货膨

胀的影响而下降，从而使基金的实际投资收益下降。

二、信用风险

指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、

拒绝支付到期本息，导致基金财产损失。

三、债券收益率曲线变动风险

债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的

久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

四、再投资风险

再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这

与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）互为消长。具体为当

利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得

较少的收益率。

五、流动性风险

指本基金可能会发生基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付

投资者赎回款项的风险。

本基金的主要流动性风险及其管理方法如下：

（1）基金申购、赎回安排

具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”和本招募说明书

“第八部分基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。投

资者应当了解自身的流动性偏好，并评估是否与本基金的流动性风险相匹配。

（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具；本基金投资于具有较高流动

性的投资品种，通过合理配置组合等方式，积极防范流动性风险；本基金主动投

资流动性受限资产的市值合计占比等，皆严格遵守相关法律法规规定的比例限

制。因此，本基金拟投资市场及资产的流动性良好。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

当本基金发生巨额赎回情形时，基金管理人可以采用以下流动性风险管理措

施：

①延期办理巨额赎回申请；

②延缓支付赎回款项；

③暂停赎回；

④摆动定价；

⑤中国证监会认定的其他措施。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照

法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等

进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施，包括但不限

于：

①延期办理巨额赎回申请

具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的“九、巨额

赎回的情形及处理方式”，详细了解本基金延期办理巨额赎回申请的情形及程序。

在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被延期办理，同时投资人完成基

金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。

②暂停接受赎回申请

具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停

赎回或延缓支付赎回款项的情形”及“九、巨额赎回的情形及处理方式”，详细

了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。

③延缓支付赎回款项

投资人具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的“八、

暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”，详细了解本基金延缓支付赎回款项的情

形及程序。在此情形下，投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有

所延迟。

④暂停基金估值

投资人具体请参见基金合同“第十四部分基金资产估值”中的“七、暂停

估值的情形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。在此情形下，投资人没

有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延期办理或被暂停接受，或被

延缓支付赎回款项。

⑤摆动定价

当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，

以确保基金估值的公平性。当基金采用摆动定价时，投资者申购或赎回基金份额

时的基金份额净值，将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的

冲击成本能够分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人

利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

⑥实施侧袋机制

具体请参见招募说明书“侧袋机制”部分，详细了解本基金实施侧袋机制的

情形及程序。

⑦中国证监会认定的其他措施。

（5）实施侧袋机制期间的风险

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户

进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有

效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额

净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用

侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额

和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确

定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定

资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人

在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特

定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基

金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机

制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需

考虑主袋账户资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露

的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

六、管理风险

在基金管理运作过程中，可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有

误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水

平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。

七、操作或技术风险

指相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素

造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺

诈、交易错误、IT系统故障等风险。

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或

者差错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可

能来自基金管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等

等。

八、合规性风险

指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反

法规及基金合同有关规定的风险。

九、人才流失风险

基金管理人主要业务人员的离职等可能会在一定程度上影响工作的连续性，

并可能对基金运作产生影响。

十、本基金特有的风险

1、本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%。各类债

券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益

会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的

影响，可能存在所选投资标的的特性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低

于预期的风险。此外，本基金还需承担股票投资风险。股票投资收益会受宏观经

济、市场偏好、行业波动和公司自身经营状况等因素的影响，造成本基金的收益

低于其它基金。

本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场和固定收益类产品的深入研

究，持续优化组合配置，以控制特定风险。

2、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场股票的风险

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括内地与香港股票市场

交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所（以下简称：“香港

联交所”或“联交所”）上市的股票，除与其他投资于内地市场股票的基金所面

临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标

的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限于：

（1）市场联动的风险

与内地A股市场相比，港股市场上外汇资金流动更为自由，海外资金的流

动对港股价格的影响巨大，港股价格与海外资金流动表现出高度相关性,本基金

在参与港股市场投资时受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统

风险相对更大。

（2）股价波动的风险

港股市场实行T+0回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当

日卖出），同时对个股不设涨跌幅限制，加之香港市场结构性产品和衍生品种类

相对丰富以及做空机制的存在；港股股价受到意外事件影响可能表现出比A股

更为剧烈的股价波动，本基金持仓的波动风险可能相对较大。

（3）汇率风险

在现行港股通机制下，港股的买卖是以港币报价，以人民币进行支付，并且

资金不留港（港股交易后结算的净资金余额头寸以换汇的方式兑换为人民币），

故本基金每日的港股买卖结算将进行相应的港币兑人民币的换汇操作，本基金承

担港元对人民币汇率波动的风险，以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。

另外本基金对港股买卖每日结算中所采用的报价汇率可能存在报价差异，本

基金可能需额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失；同时根据港股通的规

则设定，本基金在每日买卖港股申请时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金，

该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例差异，以抵御该日汇率波动而带来的

结算风险，本基金将因此而遭遇资金被额外占用进而降低基金投资效率的风险。

（4）港股通额度限制

现行的港股通规则，对港股通设有总额度以及每日额度上限的限制；本基金

可能因为港股通市场总额度或每日额度不足，而不能买入看好之投资标的进而错

失投资机会的风险。

（5）港股通可投资标的范围调整带来的风险

现行的港股通规则，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并定期或不

定期根据范围限制规则对具体的可投资标的进行调整，对于调出在投资范围的港

股，只能卖出不能买入；本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而不能及

时买入看好的投资标的，而错失投资机会的风险。

（6）港股通交易日设定的风险

根据现行的港股通规则，只有沪港两地均为交易日且能够满足结算安排的交

易日才为港股通交易日，存在港股通交易日不连贯的情形。

如内地市场因放假等原因休市而香港市场照常交易但港股通不能如常进行

交易，将导致基金所持的港股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场

反应而造成其价格波动骤然增大，进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出

现波动增大的风险。

如在内地市场开市而香港市场休市的情形下，港股通也不能正常交易，本基

金所持港股将不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险等。

（7）交收制度带来的基金流动性风险

由于香港市场实行T+2日（T日买卖股票，资金和股票在T+2日才进行交

收）的交收安排，本基金在T日（港股通交易日）卖出股票，T+2日（港股通

交易日，即为卖出当日之后第二个港股通交易日）才能在香港市场完成清算交收，

卖出的资金在T+3日才能回到人民币资金账户。因此交收制度的不同以及港股

通交易日的设定原因，本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账，而造成支

付赎回款日期比正常情况延后而给投资者带来流动性风险，同时也存在不能及时

调整基金资产组合中A股和港股投资比例，造成比例超标的风险。

（8）港股通下对公司行为的处理规则带来的风险

根据现行的港股通规则，本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公

司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证

券，只能通过港股通卖出，但不得买入；因港股通股票权益分派或者转换等情形

取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，

但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联

交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。

本基金存在因上述规则，利益得不到最大化甚至受损的风险。

（9）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险

香港联交所规定，在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时,上市公司方

可采取停牌措施。此外，不同于内地A股市场的停牌制度，联交所对停牌的具

体时长并没有量化规定，只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则；同时与A

股市场对存在退市可能的上市公司根据其财务状况在证券简称前加入相应标记

(例如，ST及*ST等标记)以警示投资者风险的做法不同，在香港联交所市场没

有风险警示板,联交所采用非量化的退市标准且在上市公司退市过程中拥有相对

较大的主导权，使得联交所上市公司的退市情形较A股市场相对复杂。

因该等制度性差异，本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退

市而给基金带来损失的风险。

（10）港股通规则变动带来的风险

本基金是在港股通机制和规则下参与香港联交所证券的投资，受港股通规则

的限制和影响；本基金存在因港股通规则变动而带来基金投资受阻或所持资产组

合价值发生波动的风险。

（11）其他可能的风险

除上述显着风险外，本基金参与港股通投资，还可能面临的其他风险，包括

但不限于：

①除因股票交易而发生的佣金、交易征费、交易费、交易系统费、印花税、

过户费等税费外，在不进行交易时也可能要继续缴纳证券组合费等项费用，本基

金存在因费用估算不准而导致账户透支的风险；

②在香港市场，部分中小市值港股成交量则相对较少，流动较为缺乏，本基

金投资此类股票可能因缺乏交易对手而面临个股流动性风险；

③在本基金参与港股通交易中若香港联交所与内地交易所的证券交易服务

公司之间的报盘系统或者通信链路出现故障，可能导致15分钟以上不能申报和

撤销申报的交易中断风险；

④存在港股通香港结算机构因极端情况下无法交付证券和资金的结算风险；

另外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能面临以下风险：（一）因结

算参与人未完成与中国结算的集中交收，导致本基金应收资金或证券被暂不交付

或处置；（二）结算参与人对本基金出现交收违约导致本基金未能取得应收证券

或资金；（三）结算参与人向中国结算发送的有关本基金的证券划付指令有误的

导致本基金权益受损；（四）其他因结算参与人未遵守相关业务规则导致本基金

利益受到损害的情况。

3、投资资产支持证券风险

本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产

支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本基金管理

人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注

包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的

各项风险。

4、国债期货投资风险

本基金投资于国债期货，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及面广，主

要包括：利率波动原因造成的市场价格风险、宏观因素和政策因素变化而引起的

系统风险、市场和资金流动性原因引起的流动性风险、交易制度不完善而引发的

制度性风险等。

5、投资存托凭证的风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所

面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏

损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境

外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风

险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；

存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以

及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在

境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风

险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

6、《基金合同》自动终止风险

《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元的，则直接进入基金财产清算程序并终止《基

金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。投资人面临《基金合同》自动终

止的风险。

7、信用衍生品投资风险

为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品。信用衍生品的投资可能面

临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。

（1）流动性风险

信用衍生品在交易转让过程中因无法找到交易对手或交易对手较少，导致难

以将信用衍生品以合理价格变现的风险。

（2）偿付风险

在信用衍生品存续期间，由于不可控制的市场及环境变化，创设机构可能出

现经营状况不佳或创设机构的现金流与预期发生一定偏差，从而影响信用衍生品

结算的风险。

（3）价格波动风险

由于创设机构或所受保护的债券主体经营状况或利率环境发生变化，引起信

用衍生品价格出现波动的风险。

8、基金投资其他基金的风险

针对基金投资，本基金主要投资于全市场的股票型ETF及基金管理人旗下

的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金。其中，计入权益类资产的混合型

基金需符合下列两个条件之一：

1）基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合

型基金；

2）根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资

产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。

本基金对被投资基金的评估具有一定的主观性，将在基金投资决策中给基金

带来一定的不确定性的风险。被投资基金的波动会受到宏观经济环境、行业周期、

基金经理管理能力和基金管理人自身经营状况等因素的影响。因此，本基金整体

表现可能受所投资基金的影响。

本基金除了承担投资其他基金的管理费、托管费和销售费用（其中申购本基

金基金管理人自身管理的其他基金（ETF除外）应当通过直销渠道申购且不收取

申购费、赎回费（不包括按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入

基金财产的赎回费用）、销售服务费等）外，还须承担本基金本身的管理费、托

管费和销售费用（其中不收取基金财产中持有本基金管理人管理的其他基金部分

的管理费、本基金托管人托管的其他基金部分的托管费），因此，本基金最终获

取的回报与直接投资于其他基金获取的回报存在差异。

十一、其他风险

（1）在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后，如果投资于这

些工具，基金可能会面临一些特殊的风险；

（2）因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险；

（3）因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面

不完善而产生的风险；

（4）因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

（5）对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险；

（6）战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益

水平，从而带来风险；

（7）其他意外导致的风险。

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自

决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

二、基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、基金合同约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成

立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基

金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的

人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限

制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最

低期限。

第二十部分《基金合同》的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基

金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的

当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事

人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利

包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务

包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限

责任；

（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（二）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基

金财产；

（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的

其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违

反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取

必要措施保护基金投资人的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得基金合同规定的费用；

（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券、基金所产

生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或

者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金

提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换、非交易过户和定期定额投资等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确

定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报

告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，

不向他人泄露，但向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人

分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他

相关资料不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并

且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公

开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会并通知基金托管人；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权

益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金

托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益

向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关

基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施

其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生

效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息

在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（三）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括

但不限于：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金

财产；

（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的

其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金

合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，

应按现行有效的法律法规规定、金融管理部门以及中国证券投资基金业协会的要

求进行备案、报送；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需的其

他账户，为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括

但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定外，不得利用

基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基

金合同、托管协议的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事

宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规

定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向审计、

法律等外部专业顾问提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，

说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基

金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当

的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法

律法规规定的最低期限；

（12）从基金管理人或其委托的基金登记机构处接收并保存基金份额持有

人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益

和赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大

会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监

会和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责

任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，

基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基

金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

（一）召开事由

1、除法律法规和中国证监会另有规定或基金合同另有约定外，当出现或需

要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止基金合同；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金

份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书

面要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持

有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修

改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或调整收费方式；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；

（4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不

涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）本基金推出新业务或服务；

（6）基金管理人、销售机构、基金登记机构等调整有关基金认购、申购、

赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；

（7）基金管理人调整基金份额类别设置、增加新的基金份额类别、停止现

有基金份额类别的销售等或对基金份额分类办法及规则进行调整；

（8）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情

形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管

理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基

金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管

人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基

金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定

之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代

表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前

30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，

基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定报刊

和规定网站上公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决

意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同

和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相

符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通

讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公

布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基

金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金

管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之

一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具

书面意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他

人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见

的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明

符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采

用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式由会议召集

人确定并在会议通知中列明。

4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与

非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通

讯方式开会的程序进行。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、

决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律

法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大

会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定

和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能

主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人

授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有

人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作

为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持

基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，

转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与

其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人，表面

符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾

的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额

总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为

准。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议

时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

（九）、基金管理人代表本基金出席本基金投资的基金的基金份额持有人大

会并参与表决的特别约定

本基金持有的基金召开基金份额持有人大会时，基金管理人应当代表本基金

基金份额持有人的利益参与所持有基金的基金份额持有人大会，并在遵循本基金

基金份额持有人利益优先原则的前提下行使相关投票权利。基金管理人需将表决

意见事先征求基金托管人的意见，并将表决意见在定期报告中予以披露。

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为同意本基金管理人代表本基

金的基金份额持有人提议召开或召集本基金所持基金的基金份额持有人大会。

法律法规另有规定的，从其规定。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内

容被取消或变更的，基金管理人在履行适当程序并公告后，可直接对本部分内容

进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

（十一）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例均指主袋份额持有

人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相

关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有

人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关

基金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登

记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分

之一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大

会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有

人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授

权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上

（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持

人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

三、基金合同解除和终止的事由、程序

（一）基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自

决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（二）基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、基金合同约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成

立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基

金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的

人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限

制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最

低期限。

四、争议的处理

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经

友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员

会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终

局性的并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承

担。

争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不含台湾、香港、澳门地区法

律）管辖并从其解释。

五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。

1、基金合同经基金管理人、基金托管人双方盖公章或合同专用章以及双方

法定代表人或授权代表签字或盖章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会

办理基金备案手续，并经中国证监会书面确认后生效。

2、基金合同的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备

案并公告之日止。

3、基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有

人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。

4、基金合同正本一式三份，除上报有关监管机构一份外，基金管理人、基

金托管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。

5、基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

第二十一部分《托管协议》的内容摘要

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：建信基金管理有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人：生柳荣

成立日期：2005年9月19日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会、中国证监会证监基金字

[2005]158号

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务

（依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币2亿元

存续期限：持续经营

（二）基金托管人

名称：渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河东区海河东路218号

办公地址：天津市河东区海河东路218号

邮政编码：300012

法定代表人：李伏安

成立日期：2005年12月30日

批准设立机关和批准设立文号：原中国银行业监督管理委员会银监复

[2005]337号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2010】893号

组织形式：股份有限公司

注册资本：17,762,000,000元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；

办理票据承兑与贴现；发行金融证券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买

卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；

从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及保险兼业代理；提供

保管箱服务；从事衍生产品交易业务；证券投资基金托管、保险资金托管业务；

证券投资基金销售业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资

范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准

的，基金管理人应提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基

金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义

的事项进行核查。

本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板、存托凭证及其他依法

发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联

合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、经中国证监会依法核准或

注册的公开募集的基金（不可投资于QDII基金、香港互认基金、基金中基金、

其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金（全市场的

股票型ETF除外））、债券（包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、

公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票

据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同

业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、衍生工具（国

债期货、信用衍生品）、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金

融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。法律法规或中国证监会以后允许基

金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投

资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产

的80%，本基金对可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、股票、存

托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产的投资比例合计不超过基金资

产的20%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金

持有其他基金，其市值不超过基金资产净值的10%；每个交易日日终在扣除国

债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内

的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证

金、应收申购款等。

计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：

1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混

合型基金；

2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资

产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履

行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资

比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

（1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，本基金对股

票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产的投资比例不超过基金

资产的20%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；其

中，计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：

1）基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合

型基金；

2）根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资

产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。

（2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，

保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其

中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券（不含本基金所投资的基金份额，同

一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算），其市值不超过基金资产

净值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（不含本基金

所投资的基金份额，同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算），

不超过该证券的10％；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1

年，债券回购到期后不得展期；

（11）本基金参与国债期货交易依据下列标准建构组合：

1）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产

净值的15%；

2）在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的

债券总市值的30%；

3）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、

卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例

的有关约定；

4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

（12）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（13）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放

期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司

可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行

的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（14）本基金主动投资于流动性受限资产（含封闭运作基金、定期开放基金

等）的市值合计不得超过资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停

牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基

金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范

围保持一致；

（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境

内上市交易的股票合并计算；

（17）本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比例不

超过基金资产净值的10%；

（18）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品，不得持有合约类信

用衍生品，持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值

的100%；本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不

得超过基金资产净值的10%；因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规

模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例

的，基金管理人应当在3个月内进行调整；

（19）本基金管理人管理的全部基金（ETF联接基金除外）持有单只基金不

得超过被投资基金净资产的20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露

的规模为准；

（20）本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和

中国证监会认定的其他基金份额；

（21）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于1年，最

近定期报告披露的基金净资产应当不低于1亿元；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（14）、（15）、（18）、（19）项外，因证券/期货市场

波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资

比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，

但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、基金规模变动等基金管

理人之外的因素致使基金投资不符合前款第（19）项规定的比例的，基金管理

人应当在20个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律

法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日

起开始。

如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后

的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理

人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协

议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式

对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的

证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，

遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和

评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的

同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，

并经过三分之二以上的独立董事通过，基金管理人董事会应至少每半年对关联

交易事项进行审查。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理

人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托

管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债

券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人

应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人

监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基

金管理人可以不定期对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新

名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议

进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手

名单及结算方式的，应及时通知基金托管人。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进

行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷，基金托管人不承担

由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管

理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以

对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银

行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管

理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时

提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

（五）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投

资业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务。基金管

理人根据法律、法规、监管部门的规定，制定了经公司董事会批准的基金投资

中期票据相关制度(以下简称“《制度》”)，以规范对中期票据的投资决策流

程、风险控制。基金管理人《制度》的内容与本协议不一致的，以本协议的约定

为准。基金管理人应在基金首次投资中期票据前，与基金托管银行签订风险控

制补充协议。

1.基金投资中期票据应遵循以下投资限制：

1)中期票据属于固定收益类证券，基金投资中期票据应符合法律、法规及

《基金合同》中关于该基金投资固定收益类证券的相关比例及期限限制；

2)基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合

计不超过该期证券的10%。

2.基金托管人对基金管理人流动性风险处置的监督职责限于：

基金托管人对基金投资中期票据是否符合比例限制进行事后监督，如发现

异常情况，应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助

基金托管人的监督和核查。基金管理人接到通知后应及时核对并向基金托管人

说明原因和解决措施。基金托管人有权随时对所通知事项进行复查,督促基金

管理人改正。基金管理人违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应按现行

有效的法律法规规定、金融管理部门以及中国证券投资基金业协会的要求进行

备案、报送。

3.如因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外

的因素，基金管理人投资的中期票据超过投资比例的，基金托管人有权要求基

金管理人在10个交易日内将中期票据调整至规定的比例要求。

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产

净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确

定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数

据等进行监督和核查。

（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违

反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等

方式通知基金管理人限期纠正，并及时按现行有效的法律法规规定、金融管理

部门以及中国证券投资基金业协会的要求进行备案、报送。基金管理人应积极

配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工

作日及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行

解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上

述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改

正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管

人应按现行有效的法律法规规定、金融管理部门以及中国证券投资基金业协会

的要求进行备案、报送。

（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和

本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人

应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金

托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金

监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法

律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金

管理人，由此造成的损失由基金管理人承担，并及时按现行有效的法律法规规

定、金融管理部门以及中国证券投资基金业协会的要求进行备案、报送。

（十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时按现行有效的法

律法规规定、金融管理部门以及中国证券投资基金业协会的要求进行备案、报

送，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果按现行有效的法律法规规

定、金融管理部门以及中国证券投资基金业协会的要求进行备案、报送。基金

管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取

拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告

仍不改正的，基金托管人应按现行有效的法律法规规定、金融管理部门以及中

国证券投资基金业协会的要求进行备案、报送。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括

基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需

账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、根

据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分

账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等

违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知

基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日及时核对并以书面

形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及

时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基

金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：

提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答

复基金管理人并改正。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正

当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段

妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管

理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金财产的债

权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债

权债务，不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，

其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。

2.基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产

等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。

3.基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的

合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。非因基

金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

4.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账

户。

5.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完

整与独立。

6.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管

基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。

7.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人

确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托

管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失

的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对基金管

理人的追偿行为应予以必要的协助与配合，但对基金财产的损失不承担任何责

任。

8.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管

基金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1.基金募集期间应将募集的资金存入专门账户，该账户由基金管理人开立。

2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、

基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应

将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时

间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。

出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字并加盖会计师

事务所公章方为有效。

3.若基金募集期限届满或基金停止募集时，未能达到基金合同生效的条件，

由基金管理人按规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。

（三）基金银行账户的开立和管理

1.基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

2.基金托管人应以本基金名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据

基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人

保管和使用。

3.基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基

金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

4.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

5.在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账

户办理基金资产的支付。

（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司

为本基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。

2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得出借或未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账

户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产

的管理和运用由基金管理人负责。

4.基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算

备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级

法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的

收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其

他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金

托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

（五）债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责

任公司的有关规定，以本基金名义在中央国债登记结算有限责任公司、银行间清

算所股份有限公司开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。

基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议，协议正本由基金

管理人保存。

（六）其他账户的开立和管理

1.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规

定开立，在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有

关规定使用并管理。

2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办

理。

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人

的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中

心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，

由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际

有效控制的证券不承担保管责任，但基金托管人应妥善保管保管凭证。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表

基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人

保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大

合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生

的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的

原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后不低于法律法规规定的最低期限。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章

的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。

五、基金资产净值计算、估值和会计核算

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1．基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该

类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，由

此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应

急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定

公告。

2.复核程序

基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将各类基金份额的基金份额

净值结果以双方约定的方式提交给基金托管人，经基金托管人复核无误后，以约

定的方式将复核结果提交给基金管理人，由基金管理人依据基金合同和有关法律

法规对外公布。

3.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的

会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按

照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理

1．估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、基金份额、债券、国债期货、信用衍生品、

资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

2．估值方法

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）

估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机

构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如

最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重

大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，

确定公允价格；

2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估

值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情

况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报

价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公

允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其

公允价值。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估

值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提

供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照

第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于

含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权

的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机

构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市

期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

（4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别

估值。

（5）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当

日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结

算价估值。

（6）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

（7）本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的价格数据估值；

选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

（8）基金份额的估值

1）非上市基金的估值

境内非货币市场基金按其估值日的份额净值估值。

2）上市基金的估值

a）ETF基金按其估值日的收盘价估值；

b）境内上市开放式基金（LOF）按其估值日的份额净值估值

c）境内上市定期开放式基金、封闭式基金按其估值日的收盘价估值。

3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易

等特殊情况，基金管理人根据以下原则进行估值：

a）以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率

一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；

b）以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场

环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境

发生了重大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现

行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值；

c）如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，

基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比

例、持仓份额等因素合理确定公允价值。

（d）当基金管理人认为所投资基金按上述第（1）至第（3）项进行估值存

在不公允时，应与基金托管人协商一致采用合理的估值技术或估值标准确定其公

允价值。

（9）信用衍生品按第三方估值机构提供的当日估值价格进行估值，但基金

管理人依法应当承担的估值责任不应委托而免除；选定的第三方估值机构未提供

估值价格的，依照有关法律法规及《企业会计准则》要求采用合理估值技术确定

公允价值。

（10）汇率：本基金外币资产价值计算中，涉及港币对人民币汇率的，应当

以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。

（11）其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。

（12）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。

（13）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，

以确保基金估值的公平性。

（14）税收：对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互

通机制涉及的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将

按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳

税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相

应的估值调整。

（15）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

3、特殊情形的处理

基金管理人、基金托管人按估值方法的第（12）项进行估值时，所造成的误

差不作为基金份额净值错误处理。

（三）基金份额净值估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生

估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金

托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的

0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到

基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案；前述内

容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

（2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行

赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认

后按以下条款进行赔偿：

A.本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，

如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执

行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

B.若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而

且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值

出错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付

赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照

基金管理费和基金托管费的比例各自承担相应的责任。

C.如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新

计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以

基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由

基金管理人负责赔付。

D.由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额

等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损

失，由基金管理人负责赔付。

（3）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及注册登记结算公司发

送的数据错误，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施

进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、

基金托管人可免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施

减轻或消除由此造成的影响。

（4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾

差，以基金管理人计算结果为准。

（5）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定处理。如果

行业另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进

行协商。

（四）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（五）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（六）基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金

托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。基金托管人按规定制作

相关账册并与基金管理人核对。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在

分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账

的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

（七）基金财务报表与报告的编制和复核

1.财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2.报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核

对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全

一致。

3.财务报表的编制与复核时间安排

1)报表的编制

基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；《基金合

同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个

工作日内，更新基金产品资料概要并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业

网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。

基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。基金管理人、基金托

管人应当在每年结束之日起三个月内，完成基金年度报告的编制及复核，将年度

报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度

报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审

计。基金管理人、基金托管人应当在上半年结束之日起两个月内，完成基金中期

报告的编制及复核，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登

载在规定报刊上。基金管理人、基金托管人应当在季度结束之日起15个工作日

内，完成基金季度报告的编制及复核，将季度报告登载在规定网站上，并将季度

报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审

计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报

告或者年度报告。

2)报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托

管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共

同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。

基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。

（八）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基

金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管

理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于法律法规规定

的最低期限。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。法律法规另有规定或有

权机关另有要求的除外。

在基金托管人要求或编制中期报和年报前，基金管理人应将有关资料送交基

金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基

金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用

途，并应遵守保密义务。

七、争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、

调解不能解决的，可采用以下方式：

任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有

效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局的，对当事人均有

约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间，本托管协议双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职

责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护

基金份额持有人的合法权益。

本协议受受中国法律（为本托管协议之目的，不含台湾、香港、澳门地区法

律）管辖并从其解释。

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）本托管协议的变更程序

本托管协议双方当事人经协商一致，可以对本托管协议进行修改。修改后的

新托管协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应

由管理人报中国证监会备案。

（二）基金托管协议终止出现的情形

1.基金合同终止；

2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理

权；

4.发生法律法规、监管部门或基金合同规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

1.基金财产清算小组

1)自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金

管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期

货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产

清算小组可以聘用必要的工作人员。

3)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基

金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

2.基金财产清算程序

基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清

算。基金财产清算程序主要包括：

1)基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

2)对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3)对基金财产进行估值和变现；

4)制作清算报告；

5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

6)将清算报告报中国证监会备案并公告；

7)对基金剩余财产进行分配。

基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不

能及时变现的，清算期限相应顺延。

3.清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

4.基金财产清算剩余资产的分配：

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

5.基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

6.基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最

低期限。

第二十二部分对基金份额持有人的服务

基金管理人秉承“基金份额持有人利益重于泰山”的经营宗旨，不断完善客

户服务体系。基金管理人承诺为客户提供以下服务，并将随着业务发展和客户需

求的变化，积极增加服务内容，努力提高服务品质，为客户提供专业、便捷、周

到的全方位服务。

一、客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费用）

1、自助语音服务

客户服务中心提供每周7天，每天24小时的自动语音服务，内容包括：基

金净值查询、账户信息查询、基金管理人信息查询、基金信息查询等。

2、人工咨询服务

客户服务中心提供每周一至每周五，9：00～17：00的人工电话咨询服务。

3、客户留言服务

投资人可通过客户留言服务将其疑问、建议及联系方式告知基金管理人客服

中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。

二、订制对账单服务

投资者可以通过基金管理人客户服务电话、电子邮箱、传真、信件等方式订

制对账单服务，登记机构和基金管理人不寄送场内投资者的对账单。基金管理人

在准确获得投资者邮寄地址、手机号码及电子邮箱的前提下，将为已订制账单服

务的投资者提供电子邮件、短信和纸质对账单：

1、电子邮件对账单

电子对账单是通过电子邮件向基金份额持有人提供交易对账的一种电子化

的账单形式。电子对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额市值、

期间交易明细、分红信息等。基金管理人在每月度结束后10个工作日内向每位

预留了有效电子邮箱并成功订制电子对账单服务的持有人发送电子对账单。

2、短信对账单

短信对账单是通过手机短信向基金份额持有人提供份额对账的一种电子化

的账单形式。短信对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额市值等。

基金管理人在每月度结束后10个工作日内向每位预留了有效手机号码并成功定

制短信对账单服务的持有人发送短信对账单。

3、纸质对账单

如投资者因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单，可拨打本公司客服热

线400-81-95533（免长途话费）按"0"转人工服务，提供姓名、开户证件号码或

基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话，客服人员核对信息无误后，将15

个工作日内为投资者免费邮寄纸质对账单。

4、对账单补寄

投资者提出补寄需求后，基金管理人将于15个工作日内安排寄出。

三、网站服务（www.ccbfund.cn）

1、信息查询：客户可通过网站查询基金净值、产品信息、建信资讯、基金

管理人动态及相关信息等。

2、账户查询：投资人可通过网上“账户查询”服务查询账户信息，查询内

容包括份额查询、交易查询、分红查询、分红方式查询等；同时投资人还可通过

“账户查询修改”、“查询密码修改”自助修改基本信息及查询密码。

3、投资流程：直销客户可了解直销柜台办理各项业务的具体流程。

4、单据下载：直销客户可方便快捷地下载各类直销表单。

5、销售网点：客户可全面了解基金的销售网点信息。

6、常见问题：汇集了客户经常咨询的一些热点问题，帮助客户更好地了解

基金基础知识及相关业务规则。

7、客户留言：通过网上客户留言服务，可将投资人的疑问、建议及联系方

式告知客服中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。

四、短信服务

若投资人准确完整地预留了手机号码（小灵通用户除外），可获得免费手机

短信服务，包括产品信息、基金分红提示、公司最新公告等。未预留手机号码的

投资人可拨打客服电话或登陆基金管理人网站添加后定制此项服务。

五、电子邮件服务

若投资者准确完整的预留了电子邮箱地址，可获得免费电子邮件服务，包括

产品信息、公司最新公告等。未预留电子邮箱地址的投资者可拨打客服电话或登

录基金管理人网站添加后订制此项服务。

六、微信、易信服务

基金管理人通过官方微信、易信等即时通讯服务平台为投资者提供理财资讯

及基金信息查询等服务。投资者可在微信、易信中搜索“建信基金”或者“ccbfund”

添加关注。

投资者通过基金管理人官方微信、易信可查询基金净值、产品信息、分红信

息、理财资讯等内容。已开立建信基金账户的投资者，将微信、易信账号与基金

账号绑定后可查询基金份额、交易明细等信息。

七、密码解锁/重置服务

为保证投资人账户信息安全，当拨打客服电话或登陆基金管理人网站查询个

人账户信息，输入查询密码错误累计达6次账户即被锁定。此时可致电客服电话

转人工办理查询密码的解锁或重置。

八、客户建议、投诉处理

投资人可以通过网站客户留言、客服中心自动语音留言、客服中心人工坐席、

书信、传真等多种方式对基金管理人提出建议或投诉，客服中心将在两个工作日

内给予回复。

九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式

联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十三部分其他应披露事项

自2022年12月12日至2023年8月31日，本基金的临时公告刊登《上海

证券报》和基金管理人网站www.ccbfund.cn等规定媒介。

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 建信基金管理有限责任公司关于新增宁波银行易管家平台为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2023-08-29

2 关于新增东方财富证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2023-08-23

3 关于新增海通证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2023-08-22

4 关于新增海通证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2023-07-07

5 建信基金管理有限责任公司关于新增上海基煜为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告 指定报刊和/或公司网站 2023-06-07

6 建信渤泰债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 指定报刊和/或公司网站 2023-04-28

7 关于更新建信基金旗下公募基金产品适当性风险等级评定结果的公告 指定报刊和/或公司网站 2023-02-15

8 建信渤泰债券型证券投资基金基金合同生效公告 指定报刊和/或公司网站 2023-02-08

9 关于建信渤泰债券型证券投资基金调整募集期的公告 指定报刊和/或公司网站 2023-01-13

10 建信渤泰债券型证券投资基金基金份额发售公告 指定报刊和/或公司网站 2022-12-12

投资者可通过《上海证券报》和基金管理人网站www.ccbfund.cn等规定媒介查阅

上述公告。

第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、销售机构的住所，投资人可

在办公时间免费查阅，也可按工本费购买本招募说明书的复制件或复印件。投资

人按上述方式所获得的文件或其复印件。基金管理人和基金托管人应保证文本的

内容与所公告的内容完全一致。

第二十五部分备查文件

1、中国证监会准予建信渤泰债券型证券投资基金注册的文件

2、《建信渤泰债券型证券投资基金基金合同》

3、《建信渤泰债券型证券投资基金托管协议》

4、关于申请募集注册建信渤泰债券型证券投资基金之法律意见书

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

存放地点：基金管理人、基金托管人处。

查阅方式：投资人可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

建信基金管理有限责任公司

二〇二四年二月