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国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书（更新）

2024-02-08 06:20:24

国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金

招募说明书（更新）

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

二〇二四年二月

一、绪言............................................................1

二、释义............................................................2

三、基金管理人......................................................8

四、基金托管人.....................................................16

五、相关服务机构...................................................20

六、基金的募集.....................................................26

七、基金合同的生效.................................................31

八、基金份额的申购与赎回...........................................33

九、基金的投资.....................................................44

十、基金的财产.....................................................52

十一、基金资产的估值...............................................56

十二、基金的收益与分配.............................................62

十三、基金的费用与税收.............................................64

十四、基金的会计和审计.............................................67

十五、基金的信息披露...............................................68

十六、侧袋机制.....................................................74

十七、风险揭示.....................................................77

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................84

十九、基金合同的内容摘要...........................................86

二十、托管协议的内容摘要..........................................103

二十一、对基金份额持有人的服务....................................119

二十二、其他应披露事项............................................121

二十三、招募说明书存放及其查阅方式................................123

二十四、备查文件..................................................124

重要提示

本基金根据中国证券监督管理委员会2023年2月15日《关于准予国金中债

1-5年政策性金融债指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2023]322号)的注

册，进行募集。

基金管理人保证《国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明

书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本

招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对

本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没

有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，

但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价

格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金的标的指数为中债-1-5年政策性金融债指数，编制方案如下：

中债-1-5年政策性金融债指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括

国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行在境内公开发行且上市流通

的待偿期0.5至5年(包含0.5年和5年)的政策性银行债，可作为投资该类债券

的业绩基准和标的指数。

样本选取方法：

1、债券种类：政策性银行债，包含扶贫专项债；不包含二级资本债、次级债

2、发行人：国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行

3、上市地点：全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所

4、托管余额/发行量：无限制

5、债券剩余期限：0.5年-5年(包含0.5年和5年)

6、债券币种：人民币

7、付息方式：附息式固定利率、利随本清

8、上市期限：无限制

9、含权债：不包含含权债

10、取价源：以中债估值为参考(价格偏离度参数为0.1%)，优先选取合理的最

优双边报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收

盘价，再无则直接采用中债估值价格。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中国债券信息网，网址：

http://yield.chinabond.com.cn/。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指

数编制机构停止服务、成份券违约等潜在风险，详见本招募说明书“风险揭示”章

节。本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后的信用风险、政

策性金融债流动性风险、投资集中度风险等。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资

人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑

自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行

为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的

投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、信用风险、流

动性风险、本基金的特定风险、操作和技术风险、未知价风险、合规性风险、本基

金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他

风险等。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程

序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关

章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋

账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机

制时的特定风险。

本基金为债券型基金，其长期平均预期风险与预期收益水平高于货币市场基金，

低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法和动态

优化的方式跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市

场相似的风险收益特征。

投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书、基金合同和基

金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的

风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不代表未来

表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书所载内容截止日为2024年1月22日，有关财务数据和净值表现

数据截止日为2023年12月31日。

一、绪言

《国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》（以下简称

“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金

法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、

《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险

管理规定》”）《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以

下简称“《指数基金指引》”）和其他相关法律法规的规定以及《国金中债1-5年

政策性金融债指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合

同》”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所

载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招

募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，本基金由基金管理人依照《基金

法》、基金合同及其他有关规定募集并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。

基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当

事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基

金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份

额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金

2、基金管理人：指国金基金管理有限公司

3、基金托管人：指上海银行股份有限公司

4、基金合同：指《国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》

及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国金中债1-5年

政策性金融债指数证券投资基金托管协议》及对托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《国金中债1-5年政策性金融债指数证券

投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金

基金份额发售公告》

8、基金产品资料概要：指《国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金

基金产品资料概要》及其更新

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《证券法》：指1998年12月29日经第九届全国人民代表大会常务委员

会第六次会议通过，经2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第

十一次会议《关于修改＜中华人民共和国证券法〉的决定》第一次修正，经2005

年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议第一次修订，经

2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议《关于修改

＜中华人民共和国文物保护法〉等十二部法律的决定》第二次修正，经2014年8

月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改＜中华人民

共和国保险法〉等五部法律的决定》第三次修正，并经2019年12月28日第十三

届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订的《中华人民共和国证

券法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会

第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届

全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于

修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投

资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实

施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的

修订

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》

修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修

订

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机

关对其不时做出的修订

16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日

实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关

对其不时做出的修订

17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局

19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务

的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合

法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体

或其他组织

22、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投

资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来

自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资

者和人民币合格境外机构投资者

23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律

法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额的

发售、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

26、销售机构：指国金基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会

规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协

议，办理基金销售业务的机构

27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投

资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、

代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

28、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为国金基金管理有

限公司或接受国金基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管

理的基金份额余额及其变动情况的账户

30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构

办理认购、申购、赎回、转换及转托管业务和定期定额投资等业务而引起的基金份

额变动及结余情况的账户

31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期

32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产

清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不

得超过3个月

34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开

放日

37、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数

38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

40、《业务规则》：指《国金基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规

范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人

和投资人共同遵守

41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请

购买基金份额的行为

42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请

购买基金份额的行为

43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定

的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规

定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理

人管理的其他基金基金份额的行为

45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持

基金份额销售机构的操作

46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购

日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内

自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加

上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请

份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%

48、元：指人民币元

49、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣

除相关费用后的余额

50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款

项及其他资产的价值总和

51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值

和基金份额净值的过程

54、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊

及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、

中国证监会基金电子披露网站）等媒介

55、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基

金份额持有人服务的费用

56、A类基金份额：指在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，且不从本类

别基金资产中计提销售服务费的基金份额

57、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取认购/

申购费用的基金份额

58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以

合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银

行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新

股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债

券等

59、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额

净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，

从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损

害并得到公平对待

60、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账

户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于

流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为

侧袋账户

61、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致

公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍

导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的

资产

62、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如

适用本基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。

三、基金管理人

一、基金管理人概况

名称：国金基金管理有限公司

成立日期：2011年11月2日

注册地址：北京市怀柔区府前街三号楼3-6

办公地址：北京市朝阳区景辉街31号院1号楼三星大厦51层

法定代表人：邰海波

组织形式：有限责任公司

联系电话：010-88005888

联系人：何新欣

注册资本：3.6亿元人民币

股权结构：

国金基金管理有限公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投

资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司、

苏州元道亨经济信息咨询中心（有限合伙）、苏州元道利经济信息咨询中心（有限

合伙）和苏州元道贞经济信息咨询中心（有限合伙），七家企业共同出资3.6亿元

人民币，出资比例分别为51%、19.5%、19.5%、5%、1.5%、1.9%、1.6%。

二、主要人员情况

1、董事会成员

纪路先生，董事长，硕士EMBA。历任博时基金管理有限公司研究员、金信证

券有限责任公司投资研究中心总经理、国金证券股份有限公司研究所总经理。现任

国金证券股份有限公司副总裁，国金基金管理有限公司董事长，国金证券（香港）

有限公司董事，国金财务（香港）有限公司董事，国金道富投资服务有限公司董事，

上海国金理益财富基金销售有限公司执行董事。

尹庆军先生，副董事长，硕士。历任中央编译局世界所助理研究员、办公厅科

研外事秘书，中央编译出版社出版部主任，博时基金管理有限公司人力资源部总经

理、董事会秘书、监事，国金基金管理有限公司（筹）拟任督察长，国金基金管理

有限公司督察长、总经理，北京千石创富资本管理有限公司董事长。现任国金基金

管理有限公司副董事长。

黄艳女士，董事，硕士，高级经济师。历任华夏银行苏州支行国际业务部职员，

苏州工业园区国有资产经营公司投资银行部职员，苏州工业园区地产经营管理公

司综合部副总经理、总经理，苏州工业园区地产经营管理公司总裁助理、副总裁。

现任苏州工业园区经济发展有限公司副总裁，国金基金管理有限公司董事。

江卓文先生，董事，硕士。历任佛山健全会计师事务所办事员，佛山华新包装

股份有限公司运营主管、办公室主任、证券事务代表，广州赛莱拉干细胞科技股份

有限公司证券事务代表，广东通力定造股份有限公司董事会秘书，广州中汇建元投

资合伙企业（有限合伙）投资经理。现任广东宝丽华新能源股份有限公司董事会秘

书，国金基金管理有限公司董事。

赵煜先生，董事，学士。历任上海浦东中软科技发展有限公司董事副总经理，

云南国际信托有限公司董事。现任国金证券股份有限公司董事，涌金投资控股有限

公司执行董事兼总经理，长沙涌金（集团）有限公司执行董事兼总经理，国金基金

管理有限公司董事。

邰海波先生，董事，学士。历任华夏证券股份有限公司资产管理部投资经理，

中国包装集团投资部经理，凯基管理咨询有限公司副总经理，元大证券（香港）有

限公司大中华区业务总监，国金证券股份有限公司股票销售交易部总经理。现任国

金基金管理有限公司董事、总经理，北京千石创富资本管理有限公司董事长，国金

基金管理有限公司上海分公司负责人。

张克东先生，独立董事，学士，注册会计师。历任煤炭工业部技术发展司、煤

炭科学研究总院科员、主任科员，中国国际经济咨询公司、中信会计师事务所咨询

员、项目经理，中信会计师事务所副主任，中天信会计师事务所副主任。现任信永

中和会计师事务所副总经理、合伙人，国金基金管理有限公司独立董事。

鲍卉芳女士，独立董事，硕士。历任湖北省郧阳地区法律顾问处律师，最高人

民检察院法纪厅书记员，北京市中银律师事务所律师，北京市博宇律师事务所律师，

北京市大成律师事务所律师，北京市同维律师事务所律师。现任北京市康达律师事

务所合伙人、律师，国金基金管理有限公司独立董事。

张勇先生，独立董事，硕士，高级经济师。历任中国建设银行北京分行二处副

处长，中国建设银行北京信托公司总经理，中国信达资产管理股份有限公司托管清

算部总经理，中国金谷国际信托有限责任公司董事长。现任国金基金管理有限公司

独立董事。

2、监事会成员

许强先生，监事会主席，硕士。历任苏州商品交易所交易部、交割部、信息部

总经理，中国华通物产集团经易期货经纪有限公司副总裁，苏州工业园区国有资产

经营公司投资银行部总经理，苏州工业园区地产经营管理公司投资部总经理。现任

苏州工业园区资产管理有限公司董事长、国金基金管理有限公司监事会主席。

郭小燕女士，监事，大专，注册会计师。历任广东宝丽华新能源股份有限公司

会计。现任广东宝丽华新能源股份有限公司财务经理。

刘容女士，职工代表监事，硕士。历任北大方正物产集团农产品部期货研究员

兼总办会助理，国金基金管理有限公司（筹）风险管理部风险分析师，国金基金管

理有限公司风险管理部风险分析师兼董事会秘书、合规风控部总经理助理、合规风

控部副总经理。现任国金基金管理有限公司合规风控部总经理、职工代表监事，北

京千石创富资本管理有限公司股东代表监事。

于晓莲女士，职工代表监事，学士。历任中国建设银行投资托管服务部基金会

计，国金基金管理有限公司（筹）清算部基金会计，国金基金管理有限公司基金清

算部副总经理。现任国金基金管理有限公司运营支持部副总经理、职工代表监事。

3、总经理及其他高级管理人员

邰海波先生，总经理，学士。简历请见上文。

张静女士，督察长，大专。历任上海第四纺织机械厂团委副书记，华西证券股

份有限公司上海营业部副总经理，国金证券股份有限公司审计稽核部总经理、董事

会审计委员会办公室主任，国金证券股份有限公司上海证券资产管理分公司副总

经理、总经理，国金证券股份有限公司上海证券自营分公司资深副总裁。现任国金

基金管理有限公司督察长，上海国金理益财富基金销售有限公司监事。

聂武鹏先生，副总经理，首席信息官，硕士。历任天虹商场股份有限公司培训

专员，TCL集团股份有限公司招聘及培训经理，深圳迅雷网络技术有限公司高级

招聘经理，国金基金管理有限公司（筹）综合管理部总经理助理兼人力资本经理，

国金基金管理有限公司总经理助理、运营总监兼运营支持部总经理、职工代表监事。

现任国金基金管理有限公司副总经理、首席信息官兼运营总监，北京千石创富资本

管理有限公司监事会主席。

林霄先生，副总经理，学士。历任新浪网技术（中国）有限公司华北销售部高

级客户经理、编辑，阳光保险集团股份有限公司电子商务部市场总监，安邦保险集

团股份有限公司电子商务部运营总监，国金基金管理有限公司市场营销部总经理、

互联网金融中心总经理、总经理助理兼网金总监。现任国金基金管理有限公司副总

经理兼财富管理部总监。

于涛先生，副总经理，博士。历任中国农业银行山东省分行公司信贷部高级经

理，大公国际评估有限公司工商企业评级部总经理，中债资信评估有限公司研究部

副总经理，银河基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员，融通基金管理有限

公司固定收益部债券高级研究员、信用债研究主管，安信证券股份有限公司资产管

理部高级债券投资经理，嘉实基金管理有限公司固定收益部高级债券基金经理，富

荣基金管理有限公司副总经理，国金基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投

资总监。现任国金基金管理有限公司副总经理兼固定收益投资总监。

4、基金经理

谢雨芮女士，硕士。历任国金证券股份有限公司担任研究所研究员助理，国金

基金管理有限公司基金交易部交易员、固定收益投资部基金经理助理。现任国金基

金管理有限公司固定收益投资部基金经理，兼任国金惠远纯债债券型证券投资基

金、国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金、国金中证同业存单AAA指

数7天持有期证券投资基金的基金经理。

5、投资决策委员会成员名单

投资决策委员会成员包括公司总经理邰海波先生，副总经理兼固定收益投资

总监于涛先生，交易总监兼基金交易部总经理詹毛毛先生，量化投资事业部总经理

姚加红先生，固定收益投资部总经理徐艳芳女士，主动权益投资部总经理兼权益投

资总监吕伟先生，主动权益投资部副总经理兼权益投资副总监陈恬先生，权益研究

部总经理张望先生，多资产投资部总经理杜哲先生，多资产投资部投资经理叶伟平

先生。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金

份额的发售、申购、赎回和登记事宜。

2、办理本基金备案手续。

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配

收益。

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。

6、编制基金定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报告。

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格。

8、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义

务。

9、按照规定召集基金份额持有人大会。

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。

11、以基金管理人名义，代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为。

12、中国证监会规定的其他职责。

四、基金管理人承诺

（一）基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺

建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为

的发生。

（二）基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风

险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

1、将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资。

2、不公平地对待其管理的不同基金资产。

3、承销证券。

4、将基金财产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款。

5、从事承担无限责任的投资。

6、利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益.

7、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。

8、侵占、挪用基金财产。

9、泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人

从事相关的交易活动。

10、玩忽职守，不按照规定履行职责。

11、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为

（三）基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。

（四）基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

1、越权或违规经营。

2、违反基金合同或托管协议。

3、故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益。

4、在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露。

5、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管。

6、玩忽职守、滥用职权。

7、泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金

投资内容、基金投资计划等信息。

8、除按基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资。

9、协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

10、违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场价格，

扰乱市场秩序。

11、贬损同行，以提高自己。

12、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分。

13、以不正当手段谋求业务发展。

14、有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象。

15、其他法律、行政法规禁止的行为。

（五）基金经理承诺

1、依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基

金份额持有人谋取最大利益。

2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益。

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相

关的交易活动。

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

（六）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务

过程和业务环节。

（2）独立性原则：设立独立的合规风控部，合规风控部保持高度的独立性和

权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。

（3）相互制约原则：各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的

机制，建立不同岗位之间的制衡体系。

（4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更

具客观性和操作性。

2、内部控制的体系结构

公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理

层对内部控制负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，合规风控

部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：

（1）董事会：负责制定公司的内部控制政策，对内部控制负完全的和最终的

责任。

（2）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；及时向董事会及/或董

事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告。

（3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方

案和基本的投资策略。

（4）风险控制委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控。

（5）合规风控部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并

为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的

环境中实现业务目标，并负责对投资事前及事中的风险监控，具体落实针对投研运

作的相关法律法规、公司制度及日常的投研风控决策，设置相应的投研风控措施，

并对各投资组合风险进行分析，对发现的异常及时向相关部门反馈，以作为调整投

资决策的依据。

（6）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门负责人对本

部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系

统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。

3、内部控制的措施

（1）建立、健全内控体系，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高

管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察

稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新。

（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到基

金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡

机制，从制度上减少和防范风险。

（3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确

自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。

（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：分别建立了公司营运风

险和投资风险控制委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作和投资有关的

风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层

次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。

（5）建立内部监控系统：建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投

资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。

（6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建

立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时

采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。

（7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当

的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。

4、基金管理人关于内部合规控制声明书

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。

（2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。

四、基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号

法定代表人：金煜

成立时间：1995年12月29日

组织形式：股份有限公司（中外合资、上市）

注册资本：人民币142.065287亿元

存续期间：持续经营

基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可[2009]814号

托管部门联系人：周直毅

电话：021－68475608

传真：021－68476901

上海银行成立于1995年12月29日，总部位于上海，是上海证券交易所主板

上市公司，股票代码601229。

上海银行以“精品银行”为战略愿景，秉持“精诚至上，信义立行”的核心价

值观，围绕高质量可持续发展目标，将数字化作为创新驱动、提升能级的核心力量，

加快转型发展，努力实现新的质变。

自成立以来，上海银行坚守金融企业初心使命，积极融入地方经济建设，助力

长三角一体化、京津冀协同、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等战略实施，服务上

海“五个中心”、“五个新城”、自贸区等创新发展，区域服务能级不断提升；着

力支持实体经济转型升级，在普惠、科创、绿色、民生等领域加大投入，打造“上

行惠相伴”、“绿树城银”等特色服务品牌，构建开放合作的创新服务平台，推出

“上行e链”、“智慧e疗”等专业服务体系，业务规模持续增长；不断服务人民

美好生活追求，深入建设“适老、为老、惠老”的养老金融服务模式、培育大财富

管理专业能力、助力满足场景化消费需求等，为客户提供不止于金融的综合服务。

目前，上海银行已在上海、宁波、南京、杭州、天津、成都、深圳、北京、苏

州设立一级分行，在无锡、绍兴、南通、常州、盐城、温州、前海、深汕特别合作

区、泰州等设立二级分行，分支机构布局覆盖长三角、京津冀、粤港澳、成渝等国

家战略实施区域。陆续设立了上银香港及其子公司上银国际、上银基金及其子公司

上银瑞金、上银理财，发起设立四家村镇银行，与携程共同设立尚诚消费金融，跨

境和综合经营布局完善。

上海银行自成立以来市场影响力不断提升，截至2023年9月末，上海银行总

资产30,591.14亿元，较上年末增长6.27%；2023年1-9月，实现营业收入392.73

亿元，实现归属于母公司股东的净利润173.45亿元。在英国《银行家》杂志2022

年公布的全球银行1000强榜单中，上海银行按一级资本位列第68位。

2、主要人员情况

上海银行总行下设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门，内设托管产

品部、托管运作部（内设系统管理团队）、行管运作部、稽核监督部，100%员工

拥有大学本科及以上学历，业务岗位人员均具有基金从业资格。

3、基金托管业务经营情况

上海银行于2009年8月18日获得中国证监会、中国银监会核准开办证券投

资基金托管业务，批准文号：中国证监会证监许可[2009]814号。

近年来，上海银行顺应市场发展趋势和监管导向，持续深化业务转型，把握市

场热点，积极拓展公募基金、银行理财、保险、资产证券化四大重点细分市场，大

力提升同业托管竞争力，保险托管规模突破1200亿元，公募基金托管规模突破2100

亿元。同时，上海银行持续探索并积极推进托管产品创新，为包括基金公司、证券

公司、信托公司、商业银行、保险公司、期货公司和私募投资机构等各类机构提供

资产托管服务，形成了托管产品及服务多元化发展的格局，资产托管规模超过2.4

万亿元，其中同业机构托管规模超过1.6万亿元。

截至2023年9月末，上海银行托管的公募证券投资基金已达144只，产品类

型涵盖了股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、ETF和ETF联接、QDII以

及FOF基金等，基金资产净值规模合计约2515.18亿元。

（二）基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

严格遵守国家有关法律法规、行业监管规章和上海银行有关规定，守法经营、

规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关

信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

上海银行基金托管业务内部风险控制组织结构是由总行风险管理部门和资产

托管部共同组成。托管业务风险控制纳入全行的风险管理体系；资产托管部配备专

职人员负责托管业务内控稽核工作，各业务部室在各自职责范围内实施具体的风

险控制措施。

3、内部控制的原则

（1）全面性原则：监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，

覆盖到资产托管部所有的部室、岗位和人员。

（2）独立性原则：资产托管部内设独立的稽核监督团队，保持高度的独立性

和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。

（3）相互制约原则：各业务部室在内部组织结构上形成相互制约，建立不同

岗位之间的制衡体系。

（4）审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险、审慎经营为前提，保证

托管资产的安全与完整；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在新设

机构或新增业务时，做到先期完成相关制度建设。

（5）有效性原则：内部控制体系应与所处的环境相适应，以合理的成本实现

内控目标，内部制度的制定应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管

理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任何人不

得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和

纠正。

4、内部控制制度及措施

（1）建立明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员

行为规范等一系列规章制度。

（2）建立托管业务前后台分离，不同岗位相互牵制的管理结构。

（3）专门的稽核监督人员组织各业务部室进行风险识别、评估，制定并实施

风险控制措施。

（4）托管业务操作间实施门禁管理和音像监控。

（5）定期开展业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签

订承诺书。

（6）制定完备的应急预案，并组织员工定期演练；建立异地灾备，保证业务

连续不中断。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、

《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资

组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基

金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金

管理人进行业务监督、核查。

基金托管人发现基金管理人有违反法律法规和基金合同的行为，应及时以书

面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形

式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，

督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠

正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通

知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者

违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会

报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行

政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并

及时向中国证监会报告。

五、相关服务机构

一、基金份额发售机构

（一）直销机构

1、国金基金管理有限公司直销中心

注册地址：北京市怀柔区府前街三号楼3-6

办公地址：北京市朝阳区景辉街31号院1号楼三星大厦51层

法定代表人：邰海波

联系人：肖娜

联系电话：010-88005819

客服信箱：service@gfund.com

客服电话：4000-2000-18

传真：010-88005816

网站：http://www.gfund.com

2、“国金基金”官方微信公众号

公众号名称：国金基金（微信号：gfund2011）

目前支付渠道：通联支付

客户服务电话：4000-2000-18

客户服务信箱：service@gfund.com

（二）其他销售机构

（1）宁波银行股份有限公司（仅限同业平台）

注册地址：宁波市鄞州区宁东路345号

邮政编码：315000

法定代表人：陆华裕

联系人：吴淞龙

电话：0574-87970732

客服电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

（2）国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云

联系人：陈瑀琦

电话：028-86692603

传真号码：028-86690126

客服电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

（3）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号

办公地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层

法定代表人：王常青

客服电话：95587/4008-888-108

网址：www.csc108.com

（4）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人：周易

客服电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

（5）兴业证券股份有限公司

住所地：福州市湖东路268号

法定代表人：杨华辉

客服电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

（6）德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

法定代表人：武晓春

客服电话：400 8888 128

网址：www.tebon.com.cn

（7）国新证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室

法定代表人：张海文

客服电话：95390

网址：https://www.crsec.com.cn/

（8）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座

法定代表人：其实

联系人：潘世友

客服电话：95021

网址：www.1234567.com.cn

（9）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号

法人代表：王珺

联系人：韩爱彬

客户服务电话：95188-8

网址：www.fund123.cn

（10）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路1号903室

办公地址：杭州市余杭区同顺街18号同花顺新大楼

法定代表人：吴强

客服电话：952555

网址：www.5ifund.com

（11）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路118号24层2405、2406

办公地址：北京市朝阳区建国路118号24层2405、2406

法定代表人：胡雄征

客服电话：400-6099-200

网址：www.yixinfund.com

（12）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401

法定代表人：王伟刚

电话：010-62680527

传真：010-62680827

联系人：王骁骁

网址：www.hcfunds.com

客服电话：400-619-9059

邮编：100052

（13）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦8楼

法定代表人：简梦雯

客服电话：400-799-1888

网址：www.520fund.com.cn

（14）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室

办公地址：上海市虹口区临潼路188号

法定代表：尹彬彬

客服电话：400-118-1188

网址：www.66liantai.com

（15）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经

济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人：王翔

客服电话：400-820-5369

网址：https://www.jiyufund.com.cn

（16）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室

办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层

法定代表人：肖雯

客服电话：020-89629066

网址：http://www.yingmi.cn/

（17）京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2

办公地址：北京市亦庄经济开发区京东大厦2号楼A座南塔19层

法定代表人：邹保威

电话：95118

传真：010-89189566

商务联系人：李丹

客服热线：95118

公司网站：http://jr.jd.com/

（18）博时财富基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层

办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19

层

法定代表人：王德英

客服电话：400-610-5568

网站：http://www.boserawealth.com

（19）北京坤元基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号院北京财富中心写字楼A座30层

3001B

联系电话：010-86340269

网址：www.kunyuanfund.com

（20）乾道基金销售有限公司

办公地址：北京市西城区平安里西大街28号楼中海国际中心6层607

网站：www.qiandaojr.com

客服电话：400-003-0358

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，

并在基金管理人网站公示。

二、登记机构

名称：国金基金管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区府前街三号楼3-6

办公地址：北京市朝阳区景辉街31号院1号楼三星大厦51层

法定代表人：邰海波

联系人：刘雪

联系电话：010-88005921

传真：010-88005876

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：黎明、陆奇

联系人：陆奇

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：010-58152145

传真：010-85188298

经办注册会计师：王珊珊、马剑英

六、基金的募集

一、本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、

基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已于2023年2月15日获中国证

监会证监许可[2023]322号文准予注册。

二、基金类型、运作方式、存续期及基金份额类别

本基金类型：债券型证券投资基金

本基金运作方式：契约型开放式

本基金存续期：不定期

基金份额的类别：

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等不同，将基金份额分为不

同的类别。其中A类基金份额为在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，且不

从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额为从本类别基金资

产中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额。

本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告各类基金份额

净值和各类基金份额累计净值。

根据基金实际运作情况，在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金

份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理

人在履行适当程序后可调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行

调整，并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，

不需要召开基金份额持有人大会。

三、标的指数

本基金标的指数为中债-1-5年政策性金融债指数。

四、基金份额的发售面值

本基金每份基金份额的初始面值为人民币1.00元。

五、基金的募集规模

本基金的最低募集份额总额为2亿份。本基金可设置首次募集规模上限，具

体募集上限及规模控制的方案详见招募说明书或基金份额发售公告。若本基金设

置首次募集规模上限，基金合同生效后不受此募集规模的限制。

六、募集方式

本基金通过各销售机构的基金销售网点或按基金管理人、销售机构提供的其

他方式公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人网

站。

七、募集期限

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售

公告。

自2023年5月15日至2023年5月26日，本基金同时对个人投资者、机构

投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其

他投资者进行发售（投资者具体业务办理时间以直销机构及其他销售机构的业务

办理规则为准）。

如果在此期间未达到本招募说明书规定的基金备案条件，基金可在募集期限

内继续销售，直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期

限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

八、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格

境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。基

金管理人有权对发售对象的范围予以进一步限定，具体发售对象见基金份额发售

公告以及基金管理人届时发布的相关公告。

九、募集场所

本基金通过销售机构办理基金销售业务的网点公开发售，详情见基金份额发

售公告。基金管理人可以根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

基金管理人有权对发售对象的范围予以进一步限定，具体发售对象见基金份额发

售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。

十、认购安排

（一）认购时间

投资者认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和基金销售机构确

定，请参见本基金的基金份额发售公告及销售机构的相关公告。

（二）认购程序

投资者可以通过各销售机构的基金销售网点办理基金认购手续。投资者开户

需提供销售机构要求提供的材料申请开立国金开放式基金账户。投资者认购所需

提交的文件和办理的具体手续由基金管理人和销售机构约定，详见本基金的基金

份额发售公告及销售机构的相关公告。

（三）认购的方式及确认

1、本基金认购采取金额认购的方式。

2、基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请

及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由于投资

人怠于查询而产生的任何损失由投资人自行承担。

3、投资者在募集期内可以多次认购基金份额，认购申请一经受理不得撤销。

4、若认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资者已支付的认购金额本

金退还投资者。

（四）认购的限额

1、投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。

2、在募集期内，投资者可多次认购，对单一投资者在认购期间累计认购金额

不设上限。

3、认购最低限额：投资者通过基金管理人电子直销交易系统（“国金基金”

官方微信公众号）和其他销售机构办理本基金认购的首次认购最低金额为1元（含

认购费，下同），追加认购的单笔认购最低金额为1元。各销售机构可根据自己的

情况调整首次最低认购金额和最低追加认购金额限制。投资者通过直销中心柜台

办理本基金认购的首次认购金额不得低于10,000元，单笔追加认购最低金额为

1,000元。

4、如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的

20%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金

管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述20%比例要求

的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以

基金合同生效后登记机构的确认为准。

5、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对认购

的金额等限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定予

以公告。

十一、认购费率及认购份额的计算

（一）认购费率

1、本基金具体认购费率如下：

A类基金份额：认购金额（M）认购费率

M＜100万元 0.40%

100万元≤M＜300万元 0.20%

300万元≤M＜500万元 0.10%

M≥500万元 1000元/笔

本基金A类基金份额在认购时收取认购费用，本基金C类基金份额不收取认

购费。

2、投资人重复认购，须按每笔认购所对应的费率档次分别计费。

3、基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等

募集期间发生的各项费用。

（二）认购份额的计算

认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由

此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

1、认购A类基金份额的计算公式为：

（1）认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

认购费用＝认购金额×认购费率/（1＋认购费率）

净认购金额＝认购金额-认购费用

认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值

（2）认购费用适用固定金额时，认购份额的计算方法如下：

认购费用＝固定金额

净认购金额＝认购金额－认购费用

认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值

举例说明：某投资者投资100,000.00元认购本基金A类基金份额，对应认购

费率为0.40%，假设在募集期间产生利息50.00元，则可得到的A类基金份额为：

认购费用=100,000.00×0.40%/（1+0.40%）=398.41元

净认购金额=100,000.00-398.41=99,601.59元

认购份额＝（99,601.59＋50.00）/1.00=99,651.59份

即：该投资者投资100,000.00元认购本基金A类基金份额，假设募集期间产

生利息50.00元，则可得到99,651.59份A类基金份额。

2、认购C类基金份额的计算公式为：

认购份额＝（认购金额+认购利息）/基金份额发售面值

举例说明：某投资者投资10,000.00元认购本基金C类基金份额，假设在募集

期间产生利息10.00元，则可得到的C类基金份额为：

认购份额=（10,000.00+10.00）/1.00=10,010.00份

即：该投资者投资10,000.00元认购本基金C类基金份额，假设募集期间产生

利息10.00元，则可得到10,010.00份C类基金份额。

十二、投资人对基金份额的认购

本基金的认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅

本基金的基金份额发售公告。

十三、募集期利息的处理方式

基金合同生效后，有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归

于基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

十四、募集资金的保管

基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得

动用。

十五、未来条件许可情况下的模式转换

若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF）并上

市交易后，则基金管理人在履行适当程序后有权决定将本基金转换为该基金的联

接基金，并相应修改《基金合同》。在遵守法律法规有关联接基金规定的前提下，

基金投资目标、投资范围和投资策略等条款中将增加投资目标ETF的相关内容，

同时相应变更基金名称、类别。此项调整经基金管理人与基金托管人协商一致，履

行适当程序后及时公告，而无需召开持有人大会审议。

七、基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，

基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金

募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并

在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监

会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得

中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在

收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将

基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同

期活期存款利息（税后）；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基

金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者

基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连

续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会

报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金

合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

四、基金存续期内政策性金融债发行人发生改制的处理方式

如果本基金投资的政策性金融债发行人、政策性银行发生改制，且可能对本基

金的投资运作或持有人利益产生较大影响的，在履行适当程序后，本基金可进行转

型或清盘。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

八、基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人

在基金管理人网站或相关文件中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机

构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供

的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构开通

电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

基金管理人在开放日为投资人办理基金份额的申购和赎回。开放日的具体办

理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理

人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他

特殊情况，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应

在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办

理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办

理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金

份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份

额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺

序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投

资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必

须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，否则所提交

的申购申请不成立。投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所

提交的赎回申请不成立。投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额

时，申购生效。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，

赎回生效。

投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款

项。在发生巨额赎回时或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付

办法参照基金合同有关条款处理。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统

故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素

影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或

赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效

性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售

网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无

效，则投资人已缴纳的申购款项本金退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果

为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。否则，由此

产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必

须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、投资者通过基金管理人直销中心柜台首笔申购本基金份额的最低限额为人

民币10,000元（含申购费,下同），追加申购单笔最低限额为人民币1,000元。投

资者通过基金管理人电子直销交易系统及其他销售机构首笔申购本基金份额的最

低限额为人民币1元，追加申购单笔最低限额为人民币1元。各销售机构可根据

自己的情况调整首次申购最低金额和追加申购最低金额限制。各销售机构对本基

金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受单笔最低申购金额的

限制。

3、基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少

于1份，但某笔交易类业务（如赎回、基金转换等）导致单个基金交易账户的基金

份额余额少于1份时，基金管理人有权对该部份剩余基金份额发起一次性自动全

部赎回。

4、投资人可多次申购，对单个投资者累计持有的基金份额不设上限限制。法

律法规、中国证监会另有规定的除外。

5、基金管理人可以对基金的总规模进行限制，具体限制请参见相关公告。

6、基金管理人可以规定单个投资人单日申购金额上限，具体规定请参见相关

公告。

7、基金管理人可以规定本基金单日的申购金额上限，具体规定请参见相关公

告。

8、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基

金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒

绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基

金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。

具体见基金管理人相关公告。

9、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份

额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介上公告。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、基金申购费率及基金申购份额的计算

申购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由

此产生的收益或损失由基金财产承担。

（1）A类基金份额申购费率及申购份额的计算

投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。申购费率具体如下表所示：

A类基金份额：申购金额（M）申购费率

M＜100万元 0.60%

100万元≤M＜300万元 0.40%

300万元≤M＜500万元 0.20%

M≥500万元 1000元/笔

1）申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

申购费用＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率）

净申购金额＝申购金额-申购费用

申购份额＝净申购金额/有效申购当日（T日）A类基金份额净值

2）申购费用适用固定金额时，申购份额的计算方法如下：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额＝净申购金额／有效申购当日（T日）A类基金份额净值

举例说明：某投资者投资100,000.00元申购本基金A类基金份额，对应的申

购费率为0.60%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0560元，则可得到的申购

份额为：

申购费用＝100,000.00×0.60%/（1+0.60%）=596.42元

净申购金额＝100,000.00-596.42=99,403.58元

申购份额＝99,403.58/1.0560=94,132.18份

即：该投资者投资100,000.00元申购本基金A类基金份额，对应的申购费率

为0.60%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0560元，则可得到94,132.18份A

类基金份额。

（2）C类基金份额申购费率及申购份额的计算

本基金C类基金份额不收取申购费，申购份额的计算方法如下：

申购份额＝申购金额/有效申购当日（T日）C类基金份额净值

举例说明：某投资人投资100,000.00元申购本基金C类基金份额，假设申购

当日C类基金份额净值为1.0400元，则可得到的申购份额为：

申购份额＝100,000.00/1.0400＝96,153.85份

即：该投资人投资100,000.00元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C

类基金份额净值为1.0400元，则可得到96,153.85份C类基金份额。

2、基金赎回费率及基金赎回金额的计算

投资者在赎回本基金A类、C类基金份额时，赎回费用由赎回基金份额的基

金份额持有人承担，A、C两类基金份额赎回费率相同，在基金份额持有人赎回基

金份额时收取，其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.50%的赎回费，

并将上述赎回费全额计入基金财产。具体费率如下：

持有期限（N）赎回费率

N＜7日 1.50%

N≥7日 0%

注：N为持有期限

赎回金额＝赎回份额×有效赎回当日（T日）该类基金份额净值

赎回费用＝赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额-赎回费用

计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基

金财产承担，产生的收益归于基金财产所有。

举例说明：某投资者在T日赎回10,000.00份A类或C类基金份额，持有期

限3日，对应的赎回费率为1.50%，假设赎回当日A类或C类基金份额净值为

1.1200元，则投资者可得到的净赎回金额计算如下：

赎回金额=10,000.00×1.1200=11,200.00元

赎回费用=11,200.00×1.50%＝168.00元

净赎回金额=11,200.00-168.00＝11,032.00元

即：投资人赎回本基金10,000份A类或C类基金份额，假设赎回当日A

类或C类基金份额净值是1.1200元，则其可得到的赎回金额为11,032.00元。

3、T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定披露。

遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

4、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类

基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留

到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产

承担。

5、A类基金份额的申购费用由投资者承担，并应在投资者申购A类基金份额

时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金C类基金份额不收取申购费。

6、基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率或

收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关

规定在规定媒介上公告。

7、在不违反法律法规和基金合同约定以及对基金份额持有人利益无实质性不

利影响情况下，基金管理人可以根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地

开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行

必要手续后，对投资者适当调整基金申购费率、赎回费率、销售服务费率等相关费

率。

8、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，

以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管

部门、自律规则的规定。

七、拒绝或暂停申购的情形及处理方式

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投

资人的申购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产

净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能

对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份

额的比例达到或者超过基金份额总数的20%，或者变相规避20%集中度的情形。

8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构因技术故障或异常情

况导致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法正常

运行。

9、当申购申请超过基金管理人设定的基金总规模限制、单个投资人单日申购

金额上限或本基金单日申购金额上限的。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂

停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停

申购公告。当发生上述第7、9项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对

该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。

如果法律法规、监管要求调整导致上述第7项内容取消或变更的，基金管理人在

履行适当程序后，可修改该项内容，不需召开基金份额持有人大会。如果投资人的

申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申

购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并公告。

八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产

净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管

理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或

延缓支付赎回款项时，基金管理人应及时报中国证监会备案，已确认的赎回申请，

基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，未支付部分可延期支付。若出现上

述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时

可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管

理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

九、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总

数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按

正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为

因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动

时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提

下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请

量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人

在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下

一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分

赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并

以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回

为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期

赎回处理。当出现巨额赎回时，基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的

业务规则及相关公告。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

（3）若基金发生巨额赎回且存在出现单个开放日内单个基金份额持有人超过

前一开放日基金总份额10%的赎回申请（“大额赎回申请人”）情形下，基金管理

人有权按照保护其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）利益的原则，优先确认小

额赎回申请人的赎回申请，具体措施为：如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全

部确认，则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%

的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确

认。如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认，则对全部未确认的赎回申

请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办

理。对该等赎回申请人当日未予确认的部分，在提交赎回申请时可以选择延期赎回

或取消赎回。选择取消赎回的，当日未获受理的赎回申请将被撤销。选择延期赎回

的，当日未获处理的赎回申请将自动转入下一个开放日继续赎回，延期的赎回申请

与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值

为基础计算赎回金额，以此类推，直至全部赎回为止。如赎回申请人在提交赎回申

请时未作明确选择，其未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人

认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回

款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募

说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，

并在两日内在规定媒介上刊登公告。

十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介

上刊登暂停公告。

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有

关规定，最迟于重新开放日在至少一家规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公

告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净值；也可以根据实际情况在暂停公

告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

十一、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基

金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关

规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前

告知基金托管人与相关机构。

十二、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在

上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，

或者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的划转主体。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐

赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团

体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金

份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记

机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规

定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十三、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十四、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另

行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金

额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投

资计划最低申购金额。

十五、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办

理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基

金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十六、基金份额的冻结、解冻及质押等业务

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被

冻结部分产生的权益按照我国法律法规以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。

在国家有权机关作出决定之前，被冻结的基金份额产生的权益（权益为现金红利部

分，自动转为基金份额）先行一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。

法律法规或基金合同另有规定的除外。

如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，

基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公

告。

十八、基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产生实

质性不利影响的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整

并提前公告。

九、基金的投资

一、投资目标

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总

回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

二、投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，

本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、

同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工

具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资股票等权益类资产，也不投资于信用债。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；

投资待偿期为1-5年（包含1年和5年）的标的指数成份券和备选成份券的比例

不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金保持不低于基金资产净值5％的现金

或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应

收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行

适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数

中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与

标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，

年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致偏离度或跟踪误

差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免偏离度或跟踪误差进一步扩大。

1、优化抽样复制策略

本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的成份券构成

为基础，综合考虑指数成份券流动性、基金日常申购赎回以及成份券交易特性及交

易惯例等情况进行优化，以保证对标的指数的有效跟踪。

2、替代性策略

当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券和备

选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其

他证券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以流动性为约束条

件，按照与被替代成份券久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，

控制替代组合与被替代成份券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

3、债券投资策略

本基金通过深入研究宏观经济发展状况，预测价格和利率变化趋势，在债券组

合久期调整及期限结构配置基础上，采取积极的投资策略，确定类属资产的最优配

置比例，并灵活运用多种投资策略，在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债

券市场的整体回报率及超额收益。

本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指数

编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内

部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资待偿期为1-

5年（包含1年和5年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现

金基金资产的80%；

（2）本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政

府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，

完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比

例限制；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券

的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规

定的比例限制；

（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券

回购到期后不得展期；

（6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值

的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（7）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保

持一致；

（8）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述（2）、（6）、（7）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、

基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之

外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个

交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有

规定的从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金

合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履

行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控

制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者

从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持

有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场

公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以

披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董

事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管

理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

五、标的指数与业绩比较基准

1、本基金的标的指数为中债-1-5年政策性金融债指数。

中债-1-5年政策性金融债指数隶属于中债总指数族分类，该指数成份券包括

国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行在境内公开发行且上市流通的

待偿期0.5至5年（包含0.5年和5年）的政策性银行债，可作为投资该类债券

的业绩基准和标的指数。

2、本基金的业绩比较基准为：中债-1-5年政策性金融债指数（全价）收益率

×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之

外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金

管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，

如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并或者终止基金合同等，并在

6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就

上述事项表决未通过的，基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理

人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利

益优先原则维持基金投资运作。

若出现指数更名等对基金投资无实质性影响的标的指数变更情形，则无需召

开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致并履行适当程序后，

相应更换基金名称和业绩比较基准。

六、风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均预期风险与预期收益水平高于货币市场基

金，低于混合型基金、股票型基金。

本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法和动态优化的方式跟踪标的指数

的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

七、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份

额持有人的利益；

2、有利于基金财产的安全与增值；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人

牟取任何不当利益。

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务

所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额

持有人大会审议。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩

比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现

和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。

九、基金投资组合报告

本报告期为2023年10月1日至2023年12月31日止。

1、报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 163,464,459.04 99.78

其中：债券 163,464,459.04 99.78

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 329,227.04 0.20

8 其他资产 37,250.65 0.02

9 合计 163,830,936.73 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无

2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 163,464,459.04 129.07

其中：政策性金融债 163,464,459.04 129.07

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 163,464,459.04 129.07

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1 210203 21国开03 100,000 10,480,098.36 8.27

2 230305 23进出05 100,000 10,401,693.15 8.21

3 230203 23国开03 100,000 10,366,520.55 8.19

4 220203 22国开03 100,000 10,298,794.52 8.13

5 230404 23农发04 100,000 10,296,262.30 8.13

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

无

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

无

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1）本期国债期货投资政策

本基金报告期内未参与国债期货投资。

2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无

3）本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资。

10、投资组合报告附注

1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资范围不包括股票。

3）其他资产构成

序号名称金额（元）

1 存出保证金 23,581.95

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 13,668.70

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 37,250.65

4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无

5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无

6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

无

十、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

（一）本基金合同生效日为2023年5月25日，基金合同生效以来（截至2023

年12月31日）的基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较如

下表所示：

国金中债1-5年政策性金融债A

阶段净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

2023年10月1日至2023年12月31日 0.91% 0.06% 0.61% 0.04% 0.30% 0.02%

2023年7月1日至2023年12月31日 1.22% 0.05% 0.27% 0.04% 0.95% 0.01%

2023年5月25日（基金合同生效日）至2023年12月31日 1.40% 0.05% 0.54% 0.04% 0.86% 0.01%

国金中债1-5年政策性金融债C

阶段净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

2023年10月1日至2023年12月31日 0.89% 0.06% 0.61% 0.04% 0.28% 0.02%

2023年7 1.18% 0.05% 0.27% 0.04% 0.91% 0.01%

月1日至2023年12月31日

2023年5月25日（基金合同生效日）至2023年12月31日 1.35% 0.05% 0.54% 0.04% 0.81% 0.01%

注：本基金的业绩比较基准为：中债-1-5年政策性金融债指数（全价）收益

率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。

（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

注：1、本基金A类份额、C类份额基金合同生效日为2023年5月25日，基

金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。

2、根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基

金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为2023年5月25日

至2023年11月24日，建仓期结束时本产品各项资产配置比例符合合同约定。

（三）其他指标

无

十一、基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及

其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户

以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、

基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金

托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的

财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其

他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因

进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的

债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基

金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基

金财产强制执行。

十二、基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规

定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的债券、货币市场工具、银行存款本息、应收款项、其他投资等资

产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计

准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日

有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或

负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的

重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最

近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为

基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限

制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征

考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折

价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值

时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取

得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进

行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）

估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构

未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近

交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件

的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公

允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种，选取第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价，具体的估值机构由基金管理人和基金托管人另行协

商约定；

（3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（2）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情

况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价

未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允

价值；对于不存在活跃市场或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允

价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的

相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方

估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资

人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长

待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估

值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率

没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估

值机构未提供估值价格的，按成本估值。

6、本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或

应付利息。

7、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利

息。

8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金

管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

9、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确

保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、

自律规则的规定。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按

国家最新规定估值。

11、如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通

知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计

问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金

管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日

该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由

此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净

值精度应急调整机制，具体可参见基金管理人届时发布的相关公告。国家另有规定

的，从其规定。

基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定

披露。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或

基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各

类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按

规定对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的

准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值

错误时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人或登记机构或销售机

构或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人

应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误

处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据

计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时

协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由

于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错

误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助

义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值

错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但

估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或

不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应

赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享

有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利

返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返

还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的

原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进

行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更

正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金

登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基

金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金

托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管

理人应当公告并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业

另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益

的原则进行协商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责

进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各

类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发

送给基金管理人，由基金管理人根据基金合同约定对基金净值予以公布。

九、特殊情形的处理

1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法第8项进行估值时，

所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、登记结算公司及第三方估值机构

等公司发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、

合理的措施进行检查，但未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金

管理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要

的措施减轻或消除由此造成的影响。

十、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的份额净值。

十三、基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已

实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收

益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若基金合同生效不满3个

月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金

红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本

基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日

的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服

务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基

金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

在不违反法律法规规定且不损害现有基金份额持有人利益的前提下，基金管

理人在履行适当程序后，可对上述基金收益分配原则进行调整，而无需召开基金份

额持有人大会。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益

分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在

规定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投

资者相应类别基金份额的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手

续费用时，手续费用由基金管理人或销售机构承担。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金侧袋机制实施期间，主袋账户份额满足基金合同分红条款的，可对主

袋账户份额进行收益分配，该分红条款不适用于侧袋账户份额，详见招募说明书的

规定。

十四、基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、本基金C类基金份额计提的销售服务费；

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、公证费、诉讼

费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金相关账户的开户及维护费用；

10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方

法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金

托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5

个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行

核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算

方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金

托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5

个工作日内从基金财产中一次性支取。

若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行

核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

3、基金销售服务费

基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有

人服务费等。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按

前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与

基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次

月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机

构。

若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行

核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规

定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基

金财产中列支；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应

待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，

详见招募说明书的规定或相关公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务

人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十五、基金的会计和审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；

基金首次募集的会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以

并入下一个会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会

计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并

以书面或托管协议约定的方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共

和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行

审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换

会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。

十六、基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露

的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大

会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人

组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完

整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息

披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金

投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息

披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为

准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持

有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利

益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说

明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及

基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；

基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运

作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作

监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明

的基金概要信息。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基

金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金

销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至

少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将

基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规

定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同

和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构

网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

（三）基金合同生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载基金合

同生效公告。

（四）基金净值信息

基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少

每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日

的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份

额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申

购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机

构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度

报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报

告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所

审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中

期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将

季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报

告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，

为保障其他投资者利益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他

重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份

额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流

动性风险分析等。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并

登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、基金合同终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务

所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事

项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人

变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负

责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三

十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重

大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务

相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，

或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方

式和费率发生变更；

16、任一类基金份额的基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零

点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、本基金调整基金份额类别的设置；

22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

24、基金推出新业务或服务；

25、本基金变更标的指数；

26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。

（八）澄清公告

在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可

能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持

有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。

（九）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并

将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十一）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和

招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书的规定。

（十二）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高

级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对

基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基

金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的

相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基

金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信

息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在

其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不

同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规

规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟相关信息披露的情形

当出现下列情形时，基金管理人和托管人可以暂停或延迟披露基金相关信息：

1、不可抗力；

2、发生基金合同约定的暂停估值的情形；

3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

十七、侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务

所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中华

人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基

础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启

用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回

申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；

同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并

根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回

外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账

户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主

袋账户总份额的10%认定。

三、实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投

资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金

管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资

组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

四、实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估

值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计

核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

五、实施侧袋机制期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，管理费、托管费和销售服务费按主袋账户基金资

产净值作为基数计提。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后

方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当

按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时

向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当

及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无

法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要

求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合

《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

七、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利

益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披

露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋

机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账

户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师

事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计

核算和年度报告披露等发表审计意见。

八、特定资产处置清算

基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处

置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。

九、侧袋的审计

基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，

如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与

基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利

影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大

会审议。

十八、风险揭示

本基金存在的主要风险有：

一、市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影

响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：

1、政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发

展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

2、经济周期风险：随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周

期性变化。基金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。

3、利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利

率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债

券，其收益水平会受到利率变化的影响。

4、购买力风险：基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通

货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。

5、再投资风险：该风险与利率风险互为消长。当市场利率下降时，基金所持

有的固定收益类金融工具价格会上涨，而基金将投资于固定收益类金融工具所得

的利息收入进行再投资将获得较低的收益率，再投资的风险加大；反之，当市场利

率上升时，基金所持有的固定收益类金融工具价格会下降，利率风险加大，但是利

息的再投资收益会上升。

二、管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影

响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。

因此，本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关

性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。

三、信用风险

本基金在交易过程中可能发生交收违约、所投资信用类品种的发行人违约、拒

绝支付到期本息、信用等级降低或者不能履行合约规定的其它义务等情况，从而导

致基金财产损失。

四、流动性风险

因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性

风险还包括由于本基金出现投资者大额赎回，致使本基金没有足够的现金应付基

金赎回支付的要求所引致的风险。

为应对投资者的赎回申请，基金管理人可采取各种有效管理措施，满足流动性

需求。但如果出现较大数额的赎回申请，基金资产变现困难时，基金面临流动性风

险。

（1）本基金的申购、赎回安排

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，办理基金份额申购和赎回等业

务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，

但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、

赎回时除外。本基金的申购、赎回安排请参见本招募说明书第八章相关约定。

（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目

标，本基金还可以投资于具有良好流动性的债券等金融工具。

本基金为债券指数基金，本基金的标的指数为中债-1-5年政策性金融债指数，

隶属于中债总指数族分类，该指数成份券包括国家开发银行、中国进出口银行、中

国农业发展银行在境内公开发行且上市流通的待偿期0.5至5年(包含0.5年和5

年)的政策性银行债。

指数成份券和备选成份券的选取标准，成份券和备选成份券发债主体为国家

开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行，债券有较高信用级别。债券在全

国银行间债券市场和交易所上市交易，具有较好流动性。上述资产均存在规范的交

易场所，运作时间长，市场透明度较高，运作方式规范，历史流动性状况良好，正

常情况下能够及时满足基金变现需求，保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况

下，上述资产可能出现流动性不足，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时

收到赎回款项。根据过往经验统计，绝大部分时间上述资产流动性充裕，流动性风

险可控，当遇到极端市场情况时，基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求，

及时启动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法权益。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决

定全额赎回或部分延期赎回。同时，如基金发生巨额赎回且本基金单个基金份额持

有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，基金管理

人有权对其采取延期办理赎回申请的措施，详细规则参见本招募说明书第八章相

关约定。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商一致，在确保投资者得到公平对待的前提下，

可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申

请进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。本基金

的流动性风险管理工具包括但不限于：

①延期办理巨额赎回申请；

②暂停接受赎回申请；

③延缓支付赎回款项；

④收取短期赎回费；

⑤暂停基金估值；

⑥摆动定价；

⑦实施侧袋机制；

⑧中国证监会认定的其他措施。

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户

进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效

隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，

并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制

时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户

份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变

现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，

基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在

基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定

资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管

理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制

后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需

考虑主袋账户资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露的

业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策

的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与基金托

管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回

款项支付等可能受到相应影响，基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约

定进行操作，全面保障投资者的合法权益。

五、本基金的特定风险

（一）标的指数风险

1、指数编制方法风险

标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现存

在差异，因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成

本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。

2、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份债券的平均回报率与

整个债券市场的平均回报率可能存在偏离。

3、标的指数波动的风险

标的指数成份债券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、

投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益

水平发生变化，产生风险。

4、标的指数计算出错的风险

指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异，从

而使基金收益发生变化。同时，中债金融估值中心有限公司不对指数的实时性、完

整性和准确性做出任何承诺。标的指数值可能出现错误，投资者若参考指数值进

行投资决策可能导致损失。

5、标的指数变更的风险

根据基金合同的规定，如发生导致标的指数变更的情形，本基金的投资组合将

进行调整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人需承担因标的指数变更所带来

的风险与成本。

6、跟踪误差控制未达约定目标的风险

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，

年化跟踪误差控制在4.0%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致

跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

7、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可

能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自相关

情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标

的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集

基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表

决未通过的，基金合同自动终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、

与其他基金合并或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金

管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有

人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导

致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

8、成份券违约风险

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，当标的指数成份券发生明

显负面事件面临违约风险时，可能出现导致本基金的跟踪偏离度和跟踪误差扩大

的风险。

（二）基金投资组合回报与标的指数回报偏离风险

基金在跟踪标的指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现

之间可能产生差异，主要影响因素可能包括：

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

1、由于标的指数调整成份债券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整

中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

2、由于标的指数成份债券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的

组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

3、由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合债券利息收入只在卖券

时和债券付息时才收到利息部分的现金，然后才可能进行这部分资金的再投资，因

此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪

偏离度。

4、由于成份债券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击

成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

5、由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的

存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

6、在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水

平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响

本基金对标的指数的跟踪程度。

7、其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别债券的持有比例与标的指数中

该债券的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪

成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，

由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（三）本基金主要投资于政策性金融债，可能面临以下风险：

1、政策性银行改制后的信用风险。若未来政策性银行进行改制，政策性金融

债的性质有可能发生较大变化，债券信用等级也可能相应调整，基金投资可能面临

一定信用风险。

2、政策性金融债的流动性风险。政策性金融债市场投资者行为具有一定趋同

性，在极端市场环境下，可能集中买进或卖出，增加流动性风险。

3、投资集中度风险。政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重大事

项变化，可能对基金净值表现产生较大影响。

六、操作和技术风险

基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中，可能因内部控制不到位或者

人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险，如越权交易、内幕交易、交易

错误和欺诈等。

此外，在开放式基金的后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响

交易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自

基金管理人、登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。

七、未知价风险

本基金基金资产净值可能受证券市场影响有所波动，产生未知价风险。

八、合规性风险

指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规或基金合同有关规定的风险。

九、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致

的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期

风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法

律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售

机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资

人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹

配检验。

十、其他风险

1、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、风险管理和内控制度建立

等方面不完善而产生的风险。

2、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险。

3、因金融市场危机、业务竞争压力可能产生的风险。

4、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，

从而带来风险。

5、其他意外导致的风险。

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议

生效后2日内在规定媒介公告。

二、基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基

金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的

因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理

人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召

开或就上述事项表决未通过的；

4、基金合同约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立

清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金

清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员

组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而

不能及时变现的，清算期限可相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，

清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份

额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中

国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案

后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报

告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低

期限。

二十、基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金

财产；

（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其

他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反

了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要

措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并

获得基金合同规定的费用；

（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；

（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实

施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供

服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎

回、转换、定期定额投资和非交易过户等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管

理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方

法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并披露基金净值信息，确定基

金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告

义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人

泄露，但依法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配

基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或

配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料不少于法律法规规定的最低年限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保

证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资

料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

通知基金托管人；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益

时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管

人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基

金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，

基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息（税后）

在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括

但不限于：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财

产；

（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其

他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合

同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应

呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户、

为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括

但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合

格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确

保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基

金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保

证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定外，不得利用

基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基金

合同及托管协议的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规

定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但依法向监管

机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问机构提供的除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金

份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同、托管协议的规定进行；如

果基金管理人有未执行基金合同、托管协议规定的行为，还应当说明基金托管人是

否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于法律

法规规定的最低年限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收、建立并保存基金份额持有人

名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会

或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规、基金合同和《托管协议》的规定监督基金管理人的投资

运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和

银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

（19）因托管人自身原因违反基金合同及《托管协议》导致基金财产损失时，

应承担赔偿责任，担任托管人期间的责任所导致的赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基

金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金

管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（三）基金份额持有人的权利和义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基

金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的

当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人

并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同

等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利

包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审

议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法

提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务

包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价

值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责

任；

（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）遵守基金管理人、基金托管人、基金销售机构和登记机构的相关交易及

业务规则；

（10）准确、真实、完整地提供相关国家机关、监管机构及基金管理人依法或

依规要求需要提供的信息，并及时补充或更新；

（11）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另

有约定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大

会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法

律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：

（1）终止基金合同；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额

持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人

大会的事项。

2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质

性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召

开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率，调低赎回费率或销售服务费率、变更收费方式；

（3）调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管和定期定

额投资计划等业务规则；

（4）增加或调整基金份额类别设置、停止现有基金份额的销售及对基金份额

分类办法、规则进行调整；

（5）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；

（6）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉

及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

（7）基金推出新业务或服务；

（8）按照法律法规和基金合同规定不需要召开基金份额持有人大会的其他情

形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理

人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提

出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书

面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内

召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管

人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理

人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收

到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人

代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内

召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持

有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收

到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人

代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内

召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基

金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报

中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理

人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益

登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理

有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中

说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系

方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行通知基金托管人到指定地点对表决意见

的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行通知基金管理人到指定地点对

表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管

理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托

管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机

构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代

表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有

人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同

时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和

会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有

效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。

若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份

额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以

后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金

份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权

益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形

式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯

开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。在同时符合以下条件时，

通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布