创金合信中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

创金合信中证国有企业红利交易型开放

式指数证券投资基金

招募说明书

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

二零二五年九月

创金合信中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

目录

第一部分绪言.............................................................................................................1

第二部分释义.............................................................................................................2

第三部分基金管理人.................................................................................................8

第四部分基金托管人...............................................................................................21

第五部分相关服务机构...........................................................................................24

第六部分基金的募集...............................................................................................26

第七部分基金合同的生效.......................................................................................35

第八部分基金份额折算与变更登记.......................................................................36

第九部分基金份额的上市交易...............................................................................37

第十部分基金份额的申购与赎回...........................................................................39

第十一部分基金的投资...........................................................................................55

第十二部分基金的财产...........................................................................................63

第十三部分基金资产估值.......................................................................................64

第十四部分基金的收益与分配...............................................................................72

第十五部分基金的费用与税收...............................................................................74

第十六部分基金的会计与审计...............................................................................76

第十七部分基金的信息披露...................................................................................77

第十八部分风险揭示...............................................................................................86

第十九部分基金合同的变更、终止和基金财产的清算.......................................97

第二十部分基金合同的内容摘要.........................................................................100

第二十一部分基金托管协议的内容摘要.............................................................117

第二十二部分基金份额持有人服务.....................................................................133

第二十三部分其他应披露事项.............................................................................135

第二十四部分招募说明书存放及其查阅方式.....................................................136

第二十五部分备查文件.........................................................................................137

创金合信中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

重要提示

1、本基金经中国证监会2025年8月13日证监许可［2025］1736号文注册

募集。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证

监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、

市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为中证国有企业红利指数,编制方案如下：

（1）样本空间

中证全指指数样本空间中满足以下条件的A股和红筹企业发行的存托凭证：

1）实际控制人为国务院国资委、财政部、地方国资委、地方人民政府、地

方国有企业；

2）过去一年日均总市值排名在前80%；

3）过去一年日均成交金额排名在前80%；

4）过去三年连续现金分红且过去三年股利支付率均值和过去一年股利支付

率均大于0且小于1。

（2）选样方法

对样本空间内证券，按照过去三年平均现金股息率由高到低排名，选取排名

前100的证券作为指数样本。

（3）指数计算

指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000

其中，调整市值=∑（证券价格×调整股本数×权重因子）。调整股本数的

计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使

样本采用股息率加权，单个样本权重不超过10%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：

http://www.csindex.com.cn。

3、本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券

型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指

数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。

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投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考

虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。投

资本基金可能遇到的风险包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、

操作或技术风险、特有风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金

风险评价可能不一致的风险、基金管理人职责终止风险、不可抗力风险等。敬请

投资人详细阅读本招募说明书“风险揭示”章节，以便全面了解本基金运作过程

中的潜在风险。

本基金参与存托凭证的投资，有可能出现股价波动较大的情况，投资者有可

能面临价格大幅波动的风险。

本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与转融通证券出借业务，可能存

在流动性风险、市场风险和信用风险等转融通业务特有风险。

5、投资者投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交

易所证券投资基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要

使用本基金标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或

基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用本基

金标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立

深圳证券交易所A股账户。

6、投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说

明书》、《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资

目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力

相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

7、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业

绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

8、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

9、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投

资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

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第一部分绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资

基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办

法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动

性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券

投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）

和其他有关法律法规以及《创金合信中证国有企业红利交易型开放式指数证券投

资基金基金合同》编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书

所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本

招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他

有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，

应详细查阅基金合同。

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第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指创金合信中证国有企业红利交易型开放式指数证券投

资基金

2、基金管理人：指创金合信基金管理有限公司

3、基金托管人：指广发证券股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》：指《创金合信中证国有企业红利交易型开放式

指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《创金合信中证

国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何

有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《创金合信中证国有企业红利交易型开

放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《创金合信中证国有企业红利交易型开放式指数

证券投资基金基金份额发售公告》

8、基金产品资料概要：指《创金合信中证国有企业红利交易型开放式指数

证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

9、上市交易公告书：指《创金合信中证国有企业红利交易型开放式指数证

券投资基金上市交易公告书》

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

以及颁发机关对其不时做出的修订

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国

证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

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12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实

施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决

定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1

日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机

关对其不时做出的修订

17、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指

数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF”

18、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标

类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式

运作方式的基金

19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

23、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构

投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，

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经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资

者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者

24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法

律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务

27、销售机构：指创金合信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国

证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售

服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和办理申购赎回业务的

申购赎回代理券商

28、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由

基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构

29、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司

30、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

31、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为创金合信基金管

理有限公司或接受创金合信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本

基金登记机构为中国证券登记结算有限责任公司

32、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期

34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

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35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月

36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

39、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数

40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

42、《业务规则》：指上海证券交易所、登记结算机构、基金管理人及基金销

售机构的相关业务规则及其不时做出的修订

43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书及相关公

告的规定申请购买基金份额的行为

44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书及相关公

告的规定申请购买基金份额的行为

45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书及

相关公告规定的条件要求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的行为

46、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等

信息的文件

47、组合证券：指标的指数所包含的全部或部分证券

48、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应

交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

49、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说

明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

50、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证国有企业红利指数及

其未来可能发生的变更

51、完全复制法：指一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份

证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组

合，达到复制指数的目的

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52、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规

定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

53、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最

小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购、赎回时应支

付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的

基金份额数计算

54、预估现金部分：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当

日现金差额预估值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结

55、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的指数服务机构

根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交

易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称IOPV

56、最小申购、赎回单位：指申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、

赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

57、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不

变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为

58、基金的转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的

变更所持基金份额销售机构的操作

59、元：指人民币元

60、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

61、收益评价日：指基金管理人计算基金累计报酬率与业绩比较基准同期累

计报酬率差额之日

62、基金累计报酬率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份

额净值之比减去100%。期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始

日重新计算上述指标

63、业绩比较基准同期累计报酬率：指收益评价日标的指数收盘价与基金上

市前一日标的指数收盘价之比减去100%。期间如发生基金份额折算，则以基金

份额折算日为初始日重新计算上述指标

64、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

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款项及其他资产的价值总和

65、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

66、基金份额净值：指计算日基金份额的基金资产净值除以计算日基金份额

总数

67、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

68、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报

刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网

站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

69、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等

70、中国法律：指中华人民共和国法律。就基金合同而言，不包括香港特别

行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律

71、货币市场工具：指中国证监会、中国人民银行2015年12月17日颁布、

2016年2月1日实施的《货币市场基金监督管理办法》第四条规定的金融工具，

包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、

同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工

具、资产支持证券，以及法律法规、中国证监会或中国人民银行认可的其他具有

良好流动性的货币市场工具

72、存托凭证：指由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行、代表

境外基础证券权益的证券

73、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平

台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还

所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

74、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件

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第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：创金合信基金管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商

务秘书有限公司）

办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A

座36-38楼

法定代表人：钱龙海

设立日期：2014年7月9日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]651号

组织形式：有限责任公司

注册资本：2.6096亿元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：0755-23838973

联系人：吕阿鹏

股权结构

序号 股东名称 出资比例

1 第一创业证券股份有限公司 51.072961%

2 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 23.287094%

3 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 4.471950%

4 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 4.160791%

5 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 3.490956%

6 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 3.969957%

7 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 4.910331%

8 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 4.635960%

合计 100%

二、基金管理人主要人员情况

1、董事会成员基本情况

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钱龙海先生，董事长，硕士，国籍：中国。历任安徽省滁州学院企业管理系

教师，北京京放投资管理顾问公司总经理助理，佛山证券有限责任公司副总经理，

第一创业证券股份有限公司董事、总裁、党委书记、监事会主席，第一创业投资

管理有限公司董事、董事长，第一创业证券承销保荐有限责任公司董事，银华基

金管理股份有限公司董事、监事会主席，吉林省国家新材料产业创业投资有限责

任公司董事，深圳一创创盈投资管理有限公司执行董事、法定代表人，深圳一创

大族投资管理有限公司董事，深圳第一创业创新资本管理有限公司董事，深圳一

创新天投资管理有限公司董事，深圳第一创业元创投资管理有限公司董事，北京

第一创业圆创资本管理有限公司董事，深圳一创泰和投资管理有限公司董事，深

圳市第一创业债券研究院法定代表人、理事，深圳第一创业公益基金会副理事长，

现任首都经济贸易大学中国ESG研究院理事长，创金合信基金管理有限公司董事

长、法定代表人。

苏彦祝先生，董事，硕士，国籍：中国。历任南方基金管理有限公司研究员、

基金经理、投资部执行总监、投资部总监，第一创业证券股份有限公司副总裁兼

资产管理部总经理，现任创金合信基金管理有限公司董事、总经理。

黄先智先生，董事，硕士，国籍：中国。曾任第一创业证券股份有限公司资

产管理部高级投资助理、固定收益部投资经理、资产管理部产品研发与创新业务

部负责人兼交易部负责人。现任创金合信基金管理有限公司董事、副总经理。

屈婳女士，董事，硕士，国籍：中国。历任深圳市康哲药业有限公司法务专

员，第一创业证券股份有限公司法律合规部合规经理、自营业务及子公司业务合

规岗、固定收益与投资组负责人、法律合规部代理负责人和负责人等职务，第一

创业证券股份有限公司总裁业务助理、职工代表监事、董事会办公室负责人，第

一创业投资管理有限公司监事，深圳第一创业创新资本管理有限公司监事，北京

元富源投资管理有限责任公司监事，深圳证券期货业纠纷调解中心调解员，深圳

市创海富信资产管理有限公司董事，现任第一创业证券股份有限公司董事会秘书、

总裁办公室负责人，创金合信基金管理有限公司董事。

陈基华先生，独立董事，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任安徽省马鞍

山市职业教育中心教师，中国诚信证券评估有限公司经理，红牛维他命饮料有限

公司财务总监，ALJ（中国）有限公司财务总监，吉通网络通讯股份有限公司副

总裁、财务总监，中国铝业股份有限公司执行董事、副总裁、财务总监，农银汇

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理基金管理有限公司董事，中铝海外控股有限公司总裁，中国太平洋保险（集团）

有限公司副总裁，海南龙泽农业科技发展有限公司董事，北京鼎成金禾贸易有限

公司执行董事，北京中海石航空地面服务有限公司监事，北京南极方舟文化发展

有限公司执行董事，江苏众建富网络科技有限公司董事长，法定代表人，金菜地

食品股份有限公司董事，江苏沃田集团股份有限公司董事，黄山永新股份有限公

司独立董事，北京飞阁建筑工程有限公司监事，奥瑞金包装股份有限公司独立董

事，泰禾集团股份有限公司独立董事，北京厚基鼎成投资管理有限公司经理、财

务负责人，中铁高新工业股份有限公司独立董事，北京极意飞科技有限公司监事，

黄山京玺庄园有限公司执行董事、总经理、法定代表人，现任北京京玺庄园有限

公司执行董事、经理、财务负责人、法定代表人，北京厚基鼎成投资管理有限公

司执行董事、法定代表人，烟台京玺农业发展有限公司执行董事、总经理、法定

代表人，中粮包装控股有限公司独立董事，京玺庄园（烟台）有限公司执行董事、

总经理、法定代表人，海南京玺庄园有限公司执行董事、总经理、法定代表人，

北京厚基资本管理有限公司董事长、经理、财务负责人、法定代表人，中铁信托

有限责任公司独立董事，创金合信基金管理有限公司独立董事。

彭兴韵先生，独立董事，博士，国籍：中国。历任湖北证券公司研究所部门

主管，中国社会科学院财贸经济研究所金融研究室助理研究员，中国社会科学院

金融研究所货币理论与货币政策研究室主任，创金合信基金管理有限公司第一届

董事会独立董事，第一创业证券股份有限公司研究所首席经济学家，上海秦森园

林股份有限公司独立董事，长城国瑞证券股份有限公司独立董事，现任中国社会

科学院金融研究所货币理论与政策研究室研究员，浙江稠州商业银行股份有限公

司外部监事，创金合信基金管理有限公司独立董事。

潘津良先生，独立董事，研究生，国籍：中国。于1971年1月-1975年3

月服役，1975年4月起历任北京照相机总厂职工，北京经济学院劳动经济系教

师，北京市西城区委办公室干部、副总主任，北京市委办公厅副处长，北京市政

府体改办调研处、研究室处长，建设银行信托投资公司房地产业务部总经理、海

南代表处主任，海南建信投资管理有限公司总经理，信达信托投资公司总裁助理、

总裁办主任兼基金部总经理，信达投资有限公司总裁助理兼总裁办主任，中润经

济发展有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委委员、党委书记，名誉董

事长。现任创金合信基金管理有限公司独立董事。

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2、监事基本情况

宋明华先生，监事，硕士，国籍：中国，历任中国移动通信集团广东有限公

司深圳分公司成本会计、会计主管，第一创业证券股份有限公司运营管理部估值

核算岗、估值核算室负责人、交易管理负责人、代理资产管理运营部负责人，现

任第一创业证券股份有限公司资产管理运营部负责人、创金合信基金管理有限公

司监事会主席。

梁少珍女士，职工监事，硕士，国籍：中国。历任第一创业证券股份有限公

司深圳营业部柜台业务主管、经纪业务部营销管理和培训管理职员、东莞营业部

运营管理运营总监、资产管理部综合运营与服务主管等职务。2014年8月加入

创金合信基金管理有限公司，历任基金运营部总监助理、人力资源部流程质量管

理办公室总监助理、机构业务综合服务部统筹支持岗、财管服务研发部客服负责

人，现任客户陪伴服务部总监助理、公司职工代表监事。

郑晓敏女士，职工监事、硕士，国籍：中国。历任裕美（香港）制衣有限公

司人力资源部招聘专员、龙光工程建设有限公司人事行政部人事主管、展动力人

才资讯有限公司地产行业团队顾问、佳兆业集团控股有限公司人力资源部人力资

源经理，2016年9月加入创金合信基金管理有限公司，曾任人力资源与组织发

展部招聘管理与员工关系岗，现任人力资源与组织发展部总监助理、公司职工代

表监事。

3、高级管理人员基本情况

苏彦祝先生，总经理，简历同前。

梁绍锋先生，督察长，硕士，国籍：中国。历任中国国际贸易促进委员会深

圳分会法务主管，世纪证券有限责任公司合规专员，第一创业证券股份有限公司

法律合规部副总经理，现任创金合信基金管理有限公司督察长、兼董事会秘书。

黄先智先生，副总经理，简历同前。

黄越岷先生，副总经理，硕士，国籍：中国。历任佛山市计量所系统开发和

业务分析工程师，佛山市诚信税务师事务所副经理，第一创业证券股份有限公司

信息技术部总经理助理、清算托管部副总经理、资产管理部运营与客服负责人，

现任创金合信基金管理有限公司副总经理、兼任零售业务总部负责人。

刘逸心女士，副总经理，学士，国籍：中国。历任中国工商银行北京市分行

个人金融业务部项目经理，上投摩根基金管理有限公司北京分公司北方区域渠道

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业务总监，第一创业证券股份有限公司资产管理部市场部负责人，现任创金合信

基金管理有限公司副总经理、兼财务负责人、创金合信基金管理有限公司北京分

公司负责人、创金合信基金管理有限公司上海分公司负责人。

奚胜田先生，副总经理，博士，国籍：中国。历任南京信息工程大学教师，

江苏证券交易中心信息技术电脑部副经理，中信证券股份有限公司信息技术高级

程序员，第一创业证券股份有限公司信息技术中心总工程师、运营管理部负责人、

信息技术总监兼信息技术中心总经理、公司副总裁、分管零售经纪部、信息技术

中心、销售交易部、融资融券部、运营管理部、资产托管部等部门，现任创金合

信基金管理有限公司副总经理、兼信息技术负责人。

4、本基金基金经理

邵立夫先生，中国国籍，清华大学硕士研究生，2009年8月加入华泰联合

证券有限责任公司，任研究部分析师，2011年8月加入中信证券股份有限公司，

历任研究部、销售交易部高级分析师，2013年9月加入上海申银万国证券研究

所，任金融工程部高级分析师，2016年7月加入江苏汇鸿汇升投资管理有限公

司，任上海分公司投资部量化投资总监，2017年4月加入创金合信基金管理有

限公司，任指数与量化投资部总监助理、投资经理，2020年9月加入上海申九

资产管理有限公司，任量化投资部量化投资总监，2025年3月加入创金合信基

金管理有限公司，曾任投资经理，现拟任基金经理。

5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务

苏彦祝先生，创金合信基金管理有限公司董事、总经理；

董梁先生，创金合信基金管理有限公司首席量化投资官、量化指数部负责人；

黄弢先生，创金合信基金管理有限公司总经理助理，兼任权益投研总部、风

格策略投资部和绝对收益目标权益投资部负责人；

王一兵先生，创金合信基金管理有限公司总经理助理；

魏凤春先生，创金合信基金管理有限公司首席经济学家；

上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包

括但不限于：

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（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融

通证券出借业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构

或其他为基金提供服务的外部机构，并与选择的证券经纪机构签订相关协议，就

证券经纪机构应履行的异常交易监控等职责进行约定；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转托管和收益分配等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包

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括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购和赎回对价的方

法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定

基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露

及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露，但向监管机构、司法机构及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人

大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

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关资料不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反法律法规、《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基

金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

（24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，

基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基

金募集期结束后30日内退还基金认购人；募集期间网下股票认购所冻结的股票

应予以解冻；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合

同和中国证监会的有关规定。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及

有关法律法规，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

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（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守

国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有

关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事

相关的交易活动；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，

扰乱市场秩序；

（9）贬损同行，以抬高自己；

（10）以不正当手段谋求业务发展；

（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺

基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉

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尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投

资理念，规范基金运作。

5、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额

持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的

有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从

事相关的交易活动；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制制度概述

为加强内部控制，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金持有人利益，

公司结合自身的具体情况，建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体

系，并制定了科学完善的内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基

本管理制度、部门业务规章等部分组成。

内部控制大纲是公司经营管理的纲领性文件，是制定各项规章制度的基础和

依据，规定了公司内部控制的原则、目标、治理结构、内部控制制度体系、内部

控制环境、内部控制措施等。

基本管理制度包括但不限于风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、

信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管

理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。

部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、

岗位责任、操作守则等的具体说明。

2、内部控制原则

公司内部控制遵循以下原则：

（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业

务过程和业务环节，并适用于公司各项业务和全体员工；

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（2）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的

构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；

（3）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；

公司内部部门和岗位的设置必须权责分明；

（4）有效性原则：内部控制制度具有高度的权威性，应是所有员工严格遵

守的行动指南；执行内部控制制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或

违反规章的权力；

（5）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、

经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改

变及时进行修改和完善。

3、主要内部控制制度

（1）内部控制大纲

为保证公司规范、稳健运作，有效防止和化解公司经营过程中的风险，最大

程度保护投资者的合法权益，公司根据法律法规制定了内部控制大纲。

公司内部控制的目标是保证公司经营管理的合法合规性、保证基金份额持有

人、资产委托人的合法权益不受侵犯，实现公司稳健，持续发展，维护股东权益，

促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责；保护公司声

誉。公司实行内部控制的主要内容包括确立加强内部控制的指导思想，营造有利

于加强内部控制的文化氛围，健全公司治理结构，完善公司组织体系，对公司基

本业务的风险控制提出指导性要求，建立层次分明的制度体系并建立对制度本身

的管理，对公司内部控制的合理性、有效性实行持续检验。

（2）风险控制制度

公司建立了风险控制制度并按照四级风险管理体系进行内部管理：第一层级

为董事会及风险控制与审计委员会，第二层级为经营管理层及风险控制办公会，

第三层级为风险管理职能部门或岗位，第四层级为各部门。公司的风险控制采取

“自上而下”和“自下而上”相结合的理念。

公司风险控制的目标为：严格遵守国家有关法律、法规、行政规章、行业自

律规范和公司各项规章制度，自觉形成合规经营、规范运作的经营思想和经营风

格；建立有效的自有资产、公募基金和私募资产管理、投资顾问等业务风险管理

机制，将公司面临的各种风险严格控制在规定范围内，实现业务稳健、持续发展；

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不断提高产品风险的控制水平，保证客户合法权益不受侵犯；维护公司信誉，保

持公司的良好形象。

（3）监察稽核制度

监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节，为提高公司的合法合规运作

水平，加强公司内部风险控制，公司制定了监察稽核制度并设置督察长和合规与

风险管理部。

督察长负责组织指导公司的监察稽核工作，可根据履行职责的需要，有权参

加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调

阅公司相关文件、档案。对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况

进行内部监察、稽核，出具监察稽核报告，并按要求履行相关报送程序。如发现

公司运作中有违法违规行为，应当及时予以制止，重大问题应当报告中国证监会

及相关派出机构。

合规与风险管理部具体执行监察稽核工作，并协助督察长工作，具有独立的

检查权、独立的报告权、知晓权和督促整改权，具体负责开展合规管理工作；统

筹管理公司的法律事务；负责公司及业务的风险管理工作；调查处理公司、员工

的违法违规事件；负责公司的稽核审计工作；协助、配合监管机关调查处理相关

事项以及其他监察稽核工作。

（4）投资管理制度

为维护投资者的合法权益，规范公司受托管理资产的投资管理行为，科学、

高效、有序地开展投资管理业务，公司制定了投资管理制度。公司设立投资决策

委员会，负责对客户资产的投资管理工作进行研究、评估、决策，督导重大投资

决策的执行，并对总经理负责。

公司投资管理活动的目标为通过深入研究和积极管理，为投资者提供投资管

理服务，争取投资者的合法权益。投资管理活动的原则包括：坚持合法合规原则，

严格遵守法律法规、监管要求和公司相关规定，信守基金合同与资产管理合同的

约定；将维护投资者利益作为投资管理业务的最高准则，不得利用产品财产进行

利益交换为公司或第三人牟取不正当利益；投资运作体系的各环节权责明确、互

相协作、有限授权；投资过程各环节采取严格的风险识别、控制、防范措施；坚

持价值投资原则和长期投资原则；坚持责任投资原则，积极践行社会责任，主动

服务国家重大发展战略等。

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（5）内部会计制度

公司建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程，确保会计业务有章

可循；按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业

务的相互核查监督机制；为了确保基金资产的安全，公司严格规范基金清算交割

工作，并在授权范围内，及时准确地完成基金清算；强化会计的事前、事中、事

后监督和考核制度；为了防止会计数据的毁损、散失和泄密，制定了完善的档案

保管和财务交接制度。

4、基金管理人关于内部合规控制声明书

基金管理人确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是基金管理人董事会

及经营管理层的责任。基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，

并承诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

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第四部分基金托管人

一、基金托管人概况

1、基本情况

名称：广发证券股份有限公司（简称：广发证券）

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼

法定代表人：林传辉

成立时间：1994年1月21日

基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】510号

注册资本：人民币7,605,845,511元

存续期间：长期

联系人：罗琦

联系电话：020-66338888

广发证券是国内首批综合类证券公司，先后于2010年和2015年分别在深圳

证券交易所及香港联合交易所有限公司主板上市（股票代码：000776.SZ，

1776.HK）。截至2024年12月31日，公司共设立证券营业部330家。

广发证券具有完备的业务体系、均衡的业务结构，突出的核心竞争力。拥有

投资银行、财富管理、交易及机构和投资管理四大业务板块，具备全业务牌照。

公司锻造综合金融服务实力，主要经营指标连续多年稳居中国券商前列，在多项

核心业务领域中形成了领先优势，研究、资产管理、财富管理等位居前列。截至

2024年12月31日，集团总资产7,587.45亿元，归属于上市公司股东的所有者

权益为1,476.02亿元，2024年营业收入为271.99亿元，营业利润为114.68亿

元，归属于上市公司股东的净利润为96.37亿元。

2、主要人员情况

刘洋先生现任广发证券资产托管部总经理。曾就职于大成基金管理有限公司、

招商银行股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、上海银行股份有限公司、

美国道富银行。刘洋先生于2000年7月获得北京大学理学学士，并于2003年7

月获得北京大学经济学硕士学位。

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广发证券资产托管部主要人员均具备多年基金、证券、银行等金融机构从业

经历或会计师事务所审计经验，从业经验丰富，具备基金从业资格，熟悉基金托

管工作。资产托管部员工学历均在本科以上，专业背景涵盖了金融、法律、会计、

统计、计算机等领域，是一支诚实勤勉、积极进取的专业从业人员队伍。

3、基金托管业务经营情况

广发证券于2014年5月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格。广发

证券严格履行基金托管人的各项职责，不断加强风险管理和内部控制，确保基金

资产的完整性和独立性，切实维护基金份额持有人的合法权益，提供高质量的基

金托管服务。截至2024年12月31日，广发证券托管的公开募集证券投资基金

共75只。

二、基金托管人的风险管理原则和内部控制制度

广发证券开展基金托管业务遵循以下风险管理原则：

1、合规性原则。保持风险管理政策与监管部门要求相一致，并把监管规定

作为业务开展和风险管理应遵从的最基本要求。

2、全面性原则。资产托管业务风险管理应涵盖可能出现的所有风险类型，

应渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，风险控制应落实到业务涉及的所

有岗位、所有环节，包含事前风险控制、事中风险监控、事后风险报告和处理。

3、制衡性原则。资产托管业务各级业务部门和岗位的设置应当权责分明、

相互制约，建立不同部门、不同岗位之间的制衡体系。

4、独立性原则。公司的风险控制相关部门，包括合规与法律事务部、风险

管理部、稽核部等，均应保持高度的独立性，各自从独立的风险控制角度出发，

对资产托管业务的风险进行管理。

5、持续性原则。公司对资产托管业务开展持续的风险管理工作，根据实际

情况动态调整风控措施和风控手段，并通过顺畅的风险报告和传导机制，及时有

效地处理各种风险事项，确保风险管理政策和措施的贯彻实施。

广发证券根据相关法律法规和公司制度的相关要求，制定了完善的内部控制

制度，具体包括《广发证券资产托管业务管理办法》、《广发证券资产托管业务

信息披露管理规定》、《广发证券资产托管业务账户管理规定》、《广发证券资

产托管产品估值核算管理规定》、《广发证券资产托管业务资金清算管理规定》、

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《广发证券公募基金投资监督管理规定》、《广发证券资产托管部业务信息保密

与业务档案管理规定》、《广发证券资产托管业务应急管理规定》、《广发证券

资产托管部从业人员管理规定》、《广发证券股份有限公司资产托管业务公开募

集证券投资基金风险准备金管理规定》等，囊括了基金托管业务的账户管理、估

值核算、资金清算、投资监督、内部控制、风险管理、业务系统管理、保密和档

案管理、应急处理、从业人员管理等全部业务环节。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》等有关法律法规规定以及基金合同、基金托管协议相关约定，

基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、

基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金

到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、信息披露等进行监督。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》等有关法律法规规定或基金合同、

基金托管协议相关约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基

金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在

限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金

管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中

国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，

同时通知基金管理人限期纠正。

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第五部分相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、发售协调人

详见基金份额发售公告。

2、网下现金发售机构

创金合信基金管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前

海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A

座36-38楼

法定代表人：钱龙海

传真：0755-82769149

电话：0755-23838923

联系人：欧小娟

网站：www.cjhxfund.com

3、网上现金发售代理机构、网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机

构详见基金份额发售公告或基金管理人网站公示。

4、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金

合同》等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公

示。

二、登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

联系电话：010-50938600

传真：010-50938907

联系人：赵亦清

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三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：黎明、陈颖华

联系人：陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：（010）58153000、（0755）25028288

传真：（010）85188298、（0755）25026188

经办注册会计师：高鹤、林恩丽

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第六部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基

金合同》及其他有关规定，并经中国证监会2025年8月13日证监许可［2025］

1736号文注册。

一、基金基本情况

1、基金类型

股票型证券投资基金、指数基金

2、运作方式

交易型开放式

3、基金存续期限

不定期

二、募集期限

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售

公告。

三、募集方式和募集场所

本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。

投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。

网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券

交易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资者通过基金管理人及

其指定的发售代理机构以现金进行的认购；网下股票认购是指投资者通过基金管

理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。网上现金认购、网下现金认购

和网下股票认购的具体安排详见基金份额发售公告的相关规定。

投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业

场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。

基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参

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见基金份额发售公告。

基金管理人可以根据情况增减或变更发售代理机构，并在基金管理人网站公

示。

四、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合

格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

五、基金份额发售面值、认购价格

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，认购价格为人民币1.00元。

六、基金的最低募集份额总额和募集金额

本基金的最低募集份额总额为2亿份，最低募集金额（含网下股票认购所募

集的股票市值）为2亿元人民币。

七、基金开户

投资者认购本基金时需具有上海证券账户，上海证券账户是指上海证券交易

所A股账户（以下简称“上海A股账户”）或上海证券交易所证券投资基金账户

（以下简称“证券投资基金账户”）。

1、如投资者需新开立上海证券账户，则应注意：

（1）证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易，如

投资者需要使用标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认

购或基金份额的申购、赎回，则应开立和使用上海A股账户；如投资者需要使用

标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则应同时开立

上海证券账户和深圳证券交易所A股账户。

（2）开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少2个工作

日办理开户手续。

2、如投资者已开立上海证券账户，则应注意：

（1）如投资者未办理指定交易或指定交易不在办理本基金发售业务的证券

公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

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（2）当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投

资者在进行认购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

（3）使用专用席位的机构投资者无需办理指定交易。

八、认购费用

认购费用由投资人承担，认购费率如下表所示：

认购份额 认购费率

50万份以下 0.80%

50万份以上（含），100万份以下 0.50%

100万份以上（含） 每笔1000元

基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认

购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参

照上述费率结构收取一定的认购费用/佣金。

投资人申请重复现金认购的，须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。

基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募

集期间发生的各项费用。

九、网上现金认购

1、认购时间详见基金份额发售公告。

2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为

1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资人以上海证券账户在

认购时间内可多次提交认购申请，累计认购份额不设上限，但法律法规或监管要

求另有规定的除外。

3、通过发售代理机构进行网上现金认购，认购以基金份额申请，认购佣金

和认购金额的计算公式为：

认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率

（或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用）

认购金额＝认购价格×认购份额×（1+佣金比率）

（或若适用固定费用的，认购金额=认购价格×认购份额+固定费用）

例一：某投资者到某发售代理机构网点认购10,000份本基金基金份额，假

设该发售代理机构确认的佣金比率为0.80%，则需准备的认购资金金额计算如下：

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认购佣金＝1.00×10,000×0.80%＝80.00元

认购金额＝1.00×10,000×（1+0.80%）＝10,080.00元

即该投资者若通过该发售机构认购本基金10,000份，需准备10,080.00元

资金，一共可以得到10,000份基金份额。

4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认

购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为

准。

5、清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售

代理机构冻结相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送

发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资金划往预先开设的基金募集专户。

6、认购确认：基金合同生效后，投资人可以通过其办理认购的销售网点查

询认购确认情况。

十、网下现金认购

1、认购时间详见基金份额发售公告。

2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办

理网下现金认购的，单笔认购须为1000份或其整数倍并须遵循销售机构的相关

规定。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以

上（含5万份），超过部分须为1万份的整数倍。投资人在募集期内可多次认购，

累计认购份额不设上限，但法律法规或监管要求另有规定的除外。

3、认购金额的计算

（1）通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算：

认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率

（若适用固定费用的，认购费用=固定费用）

认购金额＝认购价格×认购份额×（1+认购费率）

（或若适用固定费用的，认购金额=认购价格×认购份额+固定费用）

净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格

例二：某投资者到本公司直销网点认购100,000份本基金基金份额，假设认

购资金募集期间产生的利息为2.00元，则需准备的认购资金金额及募集期间利

息折算的份额计算如下：

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认购费用＝1.00×100,000×0.80%＝800.00元

认购金额＝1.00×100,000×（1+0.80%）＝100,800.00元

净认购份额=100,000+2.00/1.00=100,002份

即投资者通过本公司直销网点认购本基金100,000份，需准备100,800.00

元资金，加上募集期间利息折算的份额后一共可以得到100,002份基金份额。

（2）通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代

理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点

办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定

的时间之后不得撤销。

5、清算交收：T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理

人于T＋2日内进行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先

开设的基金募集专户。募集期结束后，基金管理人将汇总的认购款项划往基金管

理人预先开设的基金募集专户。其中，现金认购款项在发售期内产生的利息将折

算为基金份额归投资人所有。

T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相

应的认购资金。各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请汇

总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申请。

之后，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人

将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

6、认购确认：基金合同生效后，投资人可以通过其办理认购的销售网点查

询认购确认情况。

十一、网下股票认购

1、认购时间详见基金份额发售公告，具体业务办理时间由基金管理人及其

指定发售代理机构确定。

2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是

标的指数成份股或已公告的备选成份股（具体名单以基金份额发售公告为准）。

单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数

倍。投资者应以A股账户认购，投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不

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设上限，但法律法规、监管要求或本基金发售规模控制方案另有规定的除外。

3、认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点

办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后如需撤销以销售机构

的规定为准。

4、特殊情形

（1）已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。

（2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股

的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在

网下股票认购日前公告限制认购规模的个股名单。

（3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申

报数量异常的个股，或长期停牌的个股，或其他基金管理人认为应当拒绝的情形，

基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

（4）根据法律法规规定本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认

购本基金。

5、清算交收：网下股票认购最后一日，发售代理机构将股票认购数据按投

资者证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人收到股票认购数据后初步确认

各成份股的有效认购数量。基金募集期结束后，登记机构根据基金管理人提供的

确认数据将投资者上海市场网下认购股票（指投资者以在上海证券交易所上市的

股票进行认购的）进行冻结，并将投资者深圳市场网下认购股票（指投资者以在

深圳证券交易所上市的股票进行认购的）过户至本基金的证券认购专户。以基金

份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以

基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加

相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，将上

海市场和深圳市场的股票过户至本基金的证券账户。基金合同生效后，登记机构

根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始

登记。

6.认购份额的计算公式：

投资者的认购份额=

n

（第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量）/1.00?

i?1

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其中，

（1）i代表投资者提交认购申请的第i只股票，n代表投资者提交的股票总

只数。如投资者仅提交了1只股票的申请，则n=1。

（2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证

券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍

五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计

算最近一个交易日的均价作为计算价格。

若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结

期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权

益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调

整：

1）除息：调整后的价格=网下股票认购期最后一日的均价–每股现金股利或

股息

2）送股：调整后的价格=网下股票认购期最后一日的均价/（1+每股送股比

例）

3）配股：调整后的价格=（网下股票认购期最后一日的均价+配股价×配股

比例）/（1+每股配股比例）

4）送股且配股：调整后的价格=（网下股票认购期最后一日的均价+配股价

×配股比例）/（1+每股配股比例+每股送股比例）

5）除息且送股：调整后的价格=（网下股票认购期最后一日的均价–每股现

金股利或股息）/（1+每股送股比例）

6）除息且配股：调整后的价格=（网下股票认购期最后一日的均价+配股价

×配股比例–每股现金股利或股息）/（1+每股配股比例）

7）除息、送股且配股：调整后的价格=（网下股票认购期最后一日的均价+

配股价×配股比例–每股现金股利或股息）/（1+每股配股比例+每股送股比例）

（3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收

的股票股数。其中：

1）对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为：

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n

max

q?(Cash??p q )?105%?w/pj j

j?1

max

其中，q为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，????为网上

现金认购和网下现金认购的合计申请数额，为除限制认购规模的个股和基pjqj

金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一

日的均价和认购申报数量乘积，?为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后

一日在标的指数中的权重（如认购期间有标的指数调整公告，则基金管理人根据

公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调整后的标的指数构成权

重，并以其作为计算依据），?为该股在网下股票认购期最后一日的均价。

如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上

限，则按照各投资者的认购申报数量同比例收取。

2）若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻

结期间发生司法执行，基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资者

的有效认购数量进行相应调整。

7、特别提示：投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，

并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

十二、认购申请的确认

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确

实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认

购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

十三、募集期的资金、利息及股票的处理方式

基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不

得动用。通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利

息，将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；

网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机

构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资

者基金份额。投资人以股票认购的，认购股票由登记机构予以冻结，该股票自认

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购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归认购投资人所有。

十四、募集期间的费用

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金

财产中列支。

十五、特别说明

如有相关法律法规变更，或证券交易所、登记机构更改与本基金发售相关的

规定，本基金从其规定。

十六、发行联接基金、增设新的份额类别或开通场外申购、赎回等相关业务

在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基

金管理人可根据基金发展需要，募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联

接基金，或为本基金增设新的份额类别，或开通场外申购、赎回等相关业务并制

定、公布相应的交易规则等，而无需召开基金份额持有人大会审议。

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第七部分基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，

基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金

认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及

招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收

到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得

中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基

金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，网下股票认购募集的股

票予以冻结，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同

期活期存款利息；网下认购所募集股票的解冻按照业务规则的规定处理。

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承

担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以

披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中

国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他

基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

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第八部分基金份额折算与变更登记

基金份额折算是指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的

前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。基金份额折算由基金

管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。

本基金存续期间，基金管理人可根据实际需要对基金份额进行折算，并根据

相关法规规定进行信息披露。

如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时，可对全

部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额

数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的

比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性不利影响的前

提下，无需召开基金份额持有人大会审议。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折

算。

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

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第九部分基金份额的上市交易

一、基金份额上市

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证

券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：

1、本基金募集金额（含募集的股票市值）不低于2亿元；

2、本基金场内基金份额持有人不少于1,000人；

3、上海证券交易所规定的其他条件。

基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在

上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金

份额上市交易公告书及其提示性公告。

二、基金份额的上市交易

本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易

规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放

式指数基金业务实施细则》等有关规定。

三、终止上市交易

基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上

市交易，并报中国证监会备案：

1、不再具备本部分第一条规定的上市条件；

2、基金合同终止；

3、基金份额持有人大会决定提前终止上市；

4、基金合同约定的终止上市的其他情形；

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起依照《信

息披露办法》的规定发布基金终止上市公告。

若因上述1、3、4、5项等原因使本基金终止上市的，本基金在履行适当程

序后将由交易型开放式指数基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式指数基金，

无需召开基金份额持有人大会审议。若届时，基金管理人已有跟踪该标的指数的

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指数基金，则基金管理人将本着维护投资人合法权益的原则，履行适当的程序后

与该指数基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数并及时公告。

四、基金份额参考净值的计算与公告

基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，基金管理人或其

委托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，

计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海

证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

1、基金份额参考净值计算公式为：

基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回

清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中

可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现

金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部

分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位。若上海

证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。

3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

五、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人

在与基金托管人协商一致后，可以申请本基金在包括境外交易所在内的其他证券

交易所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。

六、相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交

易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执

行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交

易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能，无需召开基金

份额持有人大会。

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第十部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申

购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。

基金管理人将在开始申购、赎回业务前在基金管理人网站公示申购赎回代理

券商的名单。基金管理人可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并在基

金管理人网站公示。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时

间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开

放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规

定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体

业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办

理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，

可暂停办理申购、赎回。

三、申购与赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；

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2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其

他对价；

3、申购、赎回申请提交后不得撤销；

4、申购赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可根据基金运作的实际情况，在法律法规允许、且对基金份额持

有人利益无实质性不利影响、不违背上海证券交易所、登记机构相关规则的情况

下，对上述原则进行调整，或依据法律法规、上海证券交易所或登记机构相关规

则及其变更调整上述规则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露

办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购和赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时

间内提出申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金；

投资人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金。投资人办理申购、

赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同

和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

2、申购和赎回的确认

基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要

求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未

能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回

对价，则赎回申请失败。

基金销售机构受理的申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。

申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。投资人可通过其办理申购、

赎回的申购赎回代理券商或以申购赎回代理券商规定的其他方式查询有关申请

的确认情况。

3、申购和赎回的清算交收与登记

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本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及

其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有

关规定。

对于本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、上海证券交易所上市的成份股

及其现金替代、非上海证券交易所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方式，

申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。

投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的

成份股的交收与基金份额的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的

交收与现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎

回代理券商、基金管理人和基金托管人。

基金份额持有人T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易

所上市的成份股的交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理现

金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发

送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应

付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额、现金

替代或现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该

投资人追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据

相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。

如果证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变更，则按最新规则办理，

并在招募说明书或相关公告中进行更新。

登记机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有

人实质利益的前提下，对申购和赎回的程序进行调整，并于开始实施前按照《信

息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。

五、申购与赎回的数额限制

1、本基金的最小申购、赎回单位为50万份，投资者申购、赎回的基金份额

须为最小申购、赎回单位的整数倍。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况

和投资者需求，在法律法规允许的情况下，调整最小申购、赎回单位。具体规定

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请参见更新的招募说明书或相关公告。

2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具

体规定请参见招募说明书或相关公告。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日或单笔

申购份额上限和净申购比例上限，具体规定请参见招募说明书或相关公告。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控

制，具体见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规

允许的情况下，调整上述规定申购和赎回的数量限制，或者新增基金规模控制措

施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介

上公告。

六、申购和赎回的对价、费用及其用途

1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现

金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人

应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据

申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

2、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五

入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后

计算，并在T+1日内公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外

的基金份额总数。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券

交易所开市前公告。申购赎回清单的内容与格式见本基金招募说明书。

若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，或实际情况需要，基金管

理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购对价、赎回对价组成、基金份额

净值、申购赎回清单计算和公告时间或频率进行调整并根据相关法规规定进行信

息披露。

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4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%

的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

七、申购赎回清单的内容和格式

1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各

成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值

及其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公

告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，

用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

（1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现

金替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代

（标志为“退补”）。

禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回基

金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购基金份额

时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该

成份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代适用于所有成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份

证券必须使用固定现金作为替代。

退补现金替代适用于非上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回

基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与

投资者进行退款或补款。

（2）可以现金替代

①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在

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申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。目前仅适用于中证国

有企业红利指数中的上海证券交易所上市的成份股。

②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代溢价比例）

其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。

如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规

定的参考价格为准。

收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用可以现金替代的证券，基金管理

人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最

新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购

现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该

部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额

低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整申购现金替代溢价比

例，具体的申购现金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。

③替代金额的处理程序

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比例，并据此收

取替代金额。

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，

基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券，实际买入被替代证券的

价格可能为T+2日内的任意成交价。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决

定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作，基金管理人可能不

买入被替代证券的情形包括但不限于市场流动性不足、技术系统无法实现以及基

金管理人认为不应买入的其他情形。

T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实

际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资

人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分

被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证

券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

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特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券

正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加

上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应

退还投资人或投资人应补交的款项。

若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个

交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），

基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和

基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定

投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比

例。现金替代比例的计算公式为：

n

第i只替代证券的数量?该证券参考价格??i 1

现金替代比例（%）??100%

申购基金份额?参考基金份额净值

其中：

“该证券参考价格”为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证

券交易所证券参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的证券参

考价格为准。

“参考基金份额净值”为本基金前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海

证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的

参考基金份额净值为准。

（3）必须现金替代

①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的

成份证券以及处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金

管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证

券。

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公

告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申

购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。

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（4）退补现金替代

①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于中证国有企业红利指数中的

非上海证券交易所上市的成份股；

②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1+申购

现金替代溢价比率）；

赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1-赎回

现金替代折价比率）。

③替代金额的处理程序

对退补现金替代而言，申购时收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用现

金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与

该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎

回清单中预先确定申购现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。如果预先收取

的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；

如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投

资者收取欠缺的差额。

对退补现金替代而言，赎回时扣除赎回现金替代折价的原因是，对于使用现

金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与

该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎

回清单中预先确定赎回现金替代折价比率，并据此支付替代金额。如果预先支付

的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；

如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投

资者收取多支付的差额。

基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整申购现金替代溢价比

例和赎回现金替代折价比例，具体的申购现金替代溢价比例和赎回现金替代折价

比例以申购赎回清单公告为准。

其中，调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成

份证券的调整后开盘参考价确定。

基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”

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的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、

实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管

理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内完

成上述交易。

时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交

者。先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。

实时申报的原则为：基金管理人在非上海证券交易所连续竞价期间，根据收

到的上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向非上海

证券交易所申报被替代证券的交易指令。

T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还

投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券

的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购

投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者

确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金

额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基

金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，

T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基

金应退还投资者或投资者应补交的款项。

T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实

际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或

申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购

入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2

日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资

者或申购投资者应补交的款项。

T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实

际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎

回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的

部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价

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计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回

投资者应补交的款项。

特例情况：若自T日起，非上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证

券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本

（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替

代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以

替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加

上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应

退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个

交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

不晚于T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易

日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券

商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

（5）基金管理人可根据运作情况调整代理申赎投资者买券卖券的相关规则

并按规定公告。

（6）未来上海证券交易所、登记结算机构有关申购赎回交易结算规则发生

改变，或基金管理人与基金托管人之间的结算相关安排发生改变等，基金管理人

可对上述相关现金替代处理规则进行调整，并按规定公告。

4、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先

冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分，其计算公式为：

T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎

回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证

券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金

替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中

禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和）

其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的

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指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计

算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分

配数额；若T日为基金最小申购、赎回单位调整生效日，则计算公式中的“T-1

日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后最小申购、赎回单位按

比例计算。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单

中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数

量与T日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T

日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘价

相乘之和）

T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资

金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正

数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则

投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额

为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，

则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购赎回清单的格式

申购赎回清单的格式举例如下：

基本信息

最新公告日期

基金名称 创金合信中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金

基金管理公司名称 创金合信基金管理有限公司

基金代码 xxxxxx

T－1日信息内容

现金差额（单位：元）

最小申购、赎回单位资产净值

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（单位：元）

基金份额净值（单位：元）

T日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元）

现金替代比例上限

申购上限

赎回上限

是否需要公布IOPV

最小申购、赎回单位（单位：份）

申购赎回的允许情况

T日成份股信息内容

证券代码 证券简称 证券数量（股） 现金替代标志 申购现金替代溢价比率 赎回现金替代折价比率 固定替代金额（单位：人民币元）

说明：此处为示例，以届时实际公布为准。

若上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购赎回清单的格

式进行调整，基金管理人将视情况对相关格式进行相应的调整，并按规定公告。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受申购。

2、因特殊情况（包括但不限于相关证券/期货交易所依法决定临时停市或交

易时间非正常停市），基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交

易。

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

4、因异常情况，申购赎回清单无法编制、编制错误或无法公布，或基金管

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理人在开市后发现基金份额参考净值计算错误。

5、基金管理人无法按时公布基金份额净值。

6、相关证券/期货交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构、证券经纪机

构等因异常情况无法办理申购。本项所称异常情况指无法预见并不可控制的情形，

包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。

7、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份

额持有人利益时。

8、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购份额上限，如果

一笔新的申购申请被确认成功，会使本基金当日申购份额超过申购赎回清单中规

定的申购份额上限时，该笔申购申请将被拒绝。

9、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人

利益的情形。

10、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。

11、当一笔新的申购申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人规定

的本基金总规模上限时；或使本基金单日申购份额或净申购比例超过基金管理人

规定的当日申购份额或净申购比例上限时；或该投资人累计持有的份额超过单个

投资人累计持有的份额上限时；或该投资人当日申购份额超过单个投资人单日或

单笔申购份额上限时。

12、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

13、其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

14、法律法规规定、中国证监会或上海证券交易所认定的其他情形。

发生除上述第7、8、11项以外的暂停申购情形且基金管理人决定暂停接受

投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公

告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投

资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

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发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

对价：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受赎回。

2、因特殊情况（包括但不限于相关证券/期货交易所依法决定临时停市或交

易时间非正常停市），基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交

易。

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

4、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限，如果

一笔新的赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规

定的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝。

5、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。

6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时，可暂停接受

基金份额持有人的赎回申请。

7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。

8、法律法规规定、中国证监会或上海证券交易所认定的其他情形。

发生除上述第4项以外的情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付

赎回对价时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金

管理人应足额支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务

的办理并公告。

十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒

介上刊登暂停公告。

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的

有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也

可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行

发布重新开放的公告。

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十一、其他申购赎回方式

1、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，

基金管理人可以根据具体情况，在履行适当程序后，开通本基金的场外申购赎回

等业务，场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。

2、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，集合申购业务的相关规则

由基金管理人制定并依照《信息披露办法》的有关规定及时公告。

3、在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式，并于

新的申购、赎回方式开始执行前按规定予以公告。

4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订

书面委托代理协议。

5、对于符合《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》要求

的特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无

实质性不利影响的情况下，安排专门的申购赎回方式，并于新的申购赎回方式开

始执行前另行公告。

十二、联接基金的特殊申购

若基金管理人推出以本基金为目标ETF的联接基金，本基金可根据实际情况

需要向本基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。具体见招募说明书或

相关公告。

十三、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论

在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资

人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书和协助执行通知书要求登

记机构将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组

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织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件

的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收

费。

十四、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十五、基金的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

十六、基金的质押

在条件许可的情况下，登记结算机构可依据相关法律法规及其业务规则，办

理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。

十七、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实

质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，并在

新的申购、赎回安排实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以

公告。

十八、基金清算交收与登记模式的调整或新增

本基金获批后，若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交

易型开放式指数证券投资基金调整现有的清算交收与登记模式、推出新的清算交

收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，基金管理人有权调整本基金的清算交

收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新

的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并对本基金的招募说明书予以更新，

无需召开基金份额持有人大会审议。

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第十一部分基金的投资

一、投资目标

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

二、投资范围

本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）。

为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票（包括主

板、创业板、科创板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、

债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、

金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期

融资券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同

业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存

托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，

因法律法规的规定而受限制的情形除外。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履

行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略

正常情况下，本基金主要采用完全复制法进行投资，力争将年化跟踪误差控

制在2%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内。

1、股票投资策略

通常情形下，本基金主要采取完全复制法进行投资，即完全按照标的指数的

成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额，进而形成股票投资组合，

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并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。

为了更好地实现投资目标，当出现特殊情形导致本基金无法有效复制和跟踪

标的指数时，基金管理人可以采用包括替代技术手段在内的优化复制法来构造股

票投资组合。替代是指通过投资其他成份股、非成份股或金融衍生品等金融工具

来构建对应的风险敞口。

以上特殊情形包括但不限于：1）投资组合规模较小，不适合采用完全复制

法；2）法律法规的限制；3）标的指数成份股因长期停牌等原因导致流动性不足；

4）标的指数的成份股发生分红、配股、增发等行为；5）标的指数编制方法发生

变化；6）基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响；7）

其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数

编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，

履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

2、存托凭证的投资策略

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则

合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差

的最小化。

3、固定收益品种投资策略

（1）债券投资策略

本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、

债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价

值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。

（2）可转换债券及可交换债券投资策略

可转换债券及可交换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性，结合了股

票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势，并有利于从资产整体配

置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从债券的内在债券价值（如票

面利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护条款的适用范围、期权价值的大小、

基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究，充分发掘投资价

值，并积极寻找各种套利机会，以获取更高的投资收益。

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（3）资产支持证券投资策略

本基金运用定量及定性的分析方法对资产支持证券的利率风险、资产池信用

风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，选择风险与

收益相匹配的更优品种进行配置。

4、衍生产品投资/交易策略

（1）股指期货交易策略。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目

的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易，以降低股票仓位调

整的交易成本，提高投资效率，从而更好地实现交易目标。

（2）股票期权投资策略。本基金参与股票期权交易应当按照风险管理的原

则，以套期保值为主要目的。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、

交易活跃的期权合约进行投资。

（3）国债期货交易策略。为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的

风险收益特性，本基金将本着谨慎的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前

提下，参与国债期货的交易。

5、融资、转融通证券出借业务投资策略

本基金将在法律法规允许的情况下，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，

适度参与融资与转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资

的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的

指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将在分析市场情况、出借证券

流动性等因素的基础上合理确定范围、期限和比例，力争为本基金份额持有人增

厚投资收益。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的比例不

低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的

交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括

结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

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（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（5）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%；

（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（9）本基金参与国债期货、股指期货交易，应遵循下列比例限制：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过本

基金资产净值的15%；

2）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证

券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不

含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质

押式回购）等；

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过本基

金持有的债券总市值的30%；

4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、

卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例

的有关约定；

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

6）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金

资产净值的10%；

7）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的

股票总市值的20%；

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8）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差

计算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；

9）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超

过上一交易日基金资产净值的20%；

（10）本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合：

1）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的

10%；

2）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应

持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等

价物；

3）未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值

按照行权价乘以合约乘数计算；

（11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产

的投资；

（12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（13）本基金基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（14）本基金若参与融资业务，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与

其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（15）本基金参与转融通证券出借业务，需遵守下列投资比例限制：

1）本基金参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%，

出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流

动性受限证券的范围；

2）本基金参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总

量的30%；

3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

4）本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照

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市值加权平均计算；

因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务。

（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（7）、（11）、（12）、（15）项外，因证券/期货市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基

金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人

应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更以后的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是法律法规和中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

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上（含三分之二）的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易

事项进行审查。

3、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求，

本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定的

条件和要求进行变更的，经与基金托管人协商一致，基金管理人可在履行适当程

序后对基金合同进行变更。

五、业绩比较基准

本基金的标的指数为中证国有企业红利指数。

本基金的业绩比较基准为中证国有企业红利指数收益率。本基金标的指数变

更的，相应更换基金名称和业绩比较基准，并在履行适当程序后及时公告。

中证国有企业红利指数从国有企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有

一定规模及流动性的100只上市公司证券作为指数样本，反映国有企业中高股息

率证券的整体表现。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之

外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指

数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中

国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基

金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大

会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理

人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人

利益优先原则维持基金投资运作。

六、风险收益特征

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基

金与货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标

的指数相似的风险收益特征。

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七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保

护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

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第十二部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及

其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

人、证券/期货经纪机构、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其

他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、证券/期货经纪机构和基金销

售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、证券/期货经

纪机构、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，

其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规规定

和《基金合同》的另有约定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，

不得对基金财产强制执行。

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第十三部分基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、国债期货、股指期货、

股票期权等各类有价证券和银行存款本息、应收款项、其它资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

（1）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值

日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计

量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值

日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允

价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

（2）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值

或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

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使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值

进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌

的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大

变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价

（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生

影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，

调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三

方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值；对于含

回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（不含当日）前行使回售权的，在回

售登记日至实际收款日期间选取第三方机构提供的相应品种对应的唯一估值全

价或推荐估值全价进行估值；回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按

长待偿期所对应的价格进行估值；

（4）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的

含转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净

价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，应采用第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值全价进行估值，若第三方估值机构未提供估值全价的，应

采用估值技术确定其公允价值。交易所上市的资产支持证券，应采用第三方估值

机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，若第三方估值机构未提供估值全

价的，应采用估值技术确定其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

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的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值；

（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的

情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场

报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的

公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定

其公允价值或选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行

估值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第

三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价估值。对于含

投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日前行使回售权的，在回售登记

日至实际收款日期间选取第三方估值机构提供的相应品种对应的唯一估值全价

或推荐估值全价进行估值，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的

影响；回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价

格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收

益品种，应采用估值技术确定其公允价值。

4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

5、国债期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最

近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

6、股指期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最

近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

7、股票期权合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最

近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

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8、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。

9、本基金参与融资业务，按照相关法律法规、监管部门和行业协会的相关

规定进行估值。

10、基金参与转融通证券出借业务的，应参照相关法律法规、监管部门和中

国证券投资基金业协会发布的相关规定进行估值，确保估值的公允性。

11、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的

误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机

制。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额的基金份额净值，并按

规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由

基金管理人按约定对外公布。

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六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错

误时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。对于因技术原因引起的差错，

若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

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得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告，并报中国证监会备案。

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行

赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认

后按以下条款进行赔偿：

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，

如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执

行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此

给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿

金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错

程度各自承担相应的责任。

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③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计

算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基

金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基

金管理人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），

进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由

基金管理人负责赔付。

（4）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业

另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益

的原则进行协商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值和基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管

人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净

值和基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果

复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按约定予以公布。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第11项进行估值时，所造成的误

差不作为基金份额净值估值错误处理。

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2、由于不可抗力，或证券/期货交易所、证券登记结算机构、指数编制机构、

证券/期货经纪机构或存款银行等第三方机构发送的数据错误、遗漏等原因，或

国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理

人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错

误或因前述原因未能避免或更正错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管

理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要

的措施消除或减轻由此造成的影响。

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第十四部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、本基金收益分配方式采用现金分红；

2、每一基金份额享有同等分配权；

3、在符合以下有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况

进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准：

（1）本基金可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供

分配利润进行评价，收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累

计报酬率或者基金可供分配利润金额大于0元时，基金管理人可进行收益分配，

累计报酬率计算方式详见招募说明书；若《基金合同》生效不满3个月可不进行

收益分配；

（2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基

于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额

净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基

金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每月进行1次收益分配；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记结

算机构对收益分配另有规定的，从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影

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响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收

益分配原则和支付方式进行调整。

四、基金相对业绩比较基准的超额收益率的计算

在收益评价日，基金管理人计算基金累计报酬率、业绩比较基准同期累计报

酬率：

基金累计报酬率=（收益评价日基金份额净值÷基金上市前一日基金份额净

值－1）*100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计

算）

业绩比较基准同期累计报酬率=（收益评价日标的指数收盘值÷基金上市前

一日标的指数收盘值－1）*100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算

日为初始日重新计算）

基金相对业绩比较基准的超额收益率=基金累计报酬率-业绩比较基准同期

累计报酬率

五、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额、分配

方式等内容。

六、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

七、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

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第十五部分基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监

会另有规定的除外；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的投资标的交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的相关账户开户费用、账户维护费用；

9、基金上市初费及年费、登记结算费用、IOPV计算与发布费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.45%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.45%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、

公休日或不可抗力等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算

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方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可

抗力等，支付日期顺延。

3、上述“基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议

规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从

基金财产中列支；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

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第十六部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计

年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等以双方认

可的方式进行核对并确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进

行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

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第十七部分基金的信息披露

一、信息披露的基本要求

本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《流动性风险管理规定》、

《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的

披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非

法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信

息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证

基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信

息资料。

三、信息披露义务人公开披露基金信息的禁止行为

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、信息披露文本规范

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本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息

披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本

为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基

金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资

者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息

发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载

在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新

一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定

网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品

资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登

载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、

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基金合同和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金

销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议

登载在网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金

合同》生效公告。

（四）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

基金建仓期结束后，基金管理人确定基金份额折算日，并应当依照《信息披

露办法》的有关规定将基金份额折算日公告登载于规定媒介上。

基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应

当依照《信息披露办法》的有关规定将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。

（五）基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交

易3个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易

公告书提示性公告登载在规定报刊上。

（六）基金净值信息

《基金合同》生效后，在基金份额上市交易前且开始办理基金份额申购或者

赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额

累计净值。

在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应

当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，

披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年

度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（七）基金份额申购、赎回对价

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申

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购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售

机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（八）申购赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通

过规定网站、基金销售机构网站或营业网点以及其他媒介公告当日的申购赎回清

单。

（九）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，并将

年度报告登载于规定网站上，将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师

事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，并

将中期报告登载在规定网站上，将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。

报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，

为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的

其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内

持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露

基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

（十）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并作出清算报告。清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计

师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书后登载在规定网站上，并将清算

报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十一）临时报告

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本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、基金终止上市交易、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际

控制人；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负

责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

三十；

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发

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生变更；

16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

19、本基金推出新业务或服务；

20、基金交易停牌或复牌；

21、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大

事项时；

22、基金变更标的指数；

23、基金份额的折算及变更登记；

24、本基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（十二）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，

并将有关情况立即报告基金上市交易的证券交易所。

（十三）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十四）投资资产支持证券的信息披露

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露本基金持有的资产支持证

券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券

明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露本基金持有的资产支持证券总额、资产

支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排

序的前10名资产支持证券明细。

（十五）参与股指期货、国债期货交易的信息披露

本基金参与股指期货交易后，基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报

告、基金年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露本基金股指期

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货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股

指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标等。

本基金参与国债期货交易的，基金管理人应在基金季度报告、基金中期报告、

基金年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露本基金国债期货交

易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期

货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标。

（十六）投资股票期权的信息披露

本基金投资股票期权后，基金管理人应在定期信息披露文件中披露本基金股

票期权交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，

并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策

和投资目标等。

（十七）参与融资业务的信息披露

本基金参与融资业务，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定

期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资业务的情况，包括投资策略、

业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。

（十八）参与转融通证券出借业务的信息披露

本基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应在季度报告、中期报告、年

度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与转融通证券出借交易

情况，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做

详细说明。

（十九）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、

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基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披

露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息和基金

上市交易的证券交易所网站，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资

者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不

得从基金财产中列支。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于各自住所及基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、

复制。

八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信

息：

1、不可抗力；

2、发生暂停估值的情形；

3、基金投资所涉及的证券交易市场、期货交易市场遇法定节假日或因其他

原因暂停营业时；

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4、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其它情形。

九、法律法规或监管部门对信息披露另有规定的，从其规定。

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第十八部分风险揭示

本基金的投资运作中可能出现的风险包括证券市场风险、流动性风险、信用

风险、管理风险、操作或技术风险、特有风险、本基金法律文件风险收益特征表

述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、基金管理人职责终止风险、不可

抗力风险等。

（一）证券市场风险

1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家经济政策的变化会对证券市场产生影

响，导致证券市场价格波动而产生的风险。

2、经济周期风险

随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化，本基金

的投资品种可能发生价格波动，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

3、利率风险

利率的变化直接影响着债券的价格和收益率，同时也影响到证券市场资金供

求关系，并在一定程度上影响上市公司的盈利水平，上述变化将在一定程度上影

响本基金的收益。

4、购买力风险

本基金的利润将主要采取现金形式来分配，而通货膨胀将使现金购买力下降，

从而影响基金所产生的实际收益率。

（二）流动性风险

指在开放式基金运作过程中，可能会发生基金管理人未能以合理价格及时变

现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。

1、基金申购、赎回安排

投资人具体参见基金合同“第八部分基金份额的申购与赎回”和本招募说

明书“第十部分基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）。

为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票（包括主

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板、创业板、科创板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、

债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、

金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期

融资券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同

业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基

金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。中证国有企业红利指数从

国有企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的100只上

市公司证券作为指数样本。通常情况下，标的指数成份股流动性较好，但不排除

在特定市场环境下标的指数成份股出现流动性较差的情况，基金管理人将根据市

场情况，基于对个股的基本面研究和投资经验，对投资组合进行优化，保持投资

组合的流动性，降低投资组合的流动性风险。

3、申购、赎回安排

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金

管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝

大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具

体申购、赎回安排详见本招募说明书“第十部分基金份额的申购与赎回”。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

本基金可能实施备用的流动性风险管理工具，以更好地应对流动性风险。基

金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法

律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进

行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不

限于：（1）暂停接受赎回申请；（2）延缓支付赎回对价；（3）暂停基金估值，当

前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后应当

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暂停基金估值，并采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金申购赎回申请的措施。

当基金管理人实施流动性风险管理工具时，可能对投资者具有一定的潜在影

响，包括但不限于不能申购本基金、赎回申请不能确认等。提示投资者了解自身

的流动性偏好、合理做好投资安排。

4、对ETF基金份额持有人而言，ETF可在二级市场进行买卖，因此也可能

面临因市场交易量不足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。

（三）信用风险

基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒

绝支付到期本息，都可能导致基金资产损失和收益变化，从而产生风险。

（四）管理风险

在基金管理运作过程中，管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影

响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。

（五）操作或技术风险

基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中，可能因内部控制不到位或者

人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致的风险，如越权交易、内幕交易、

交易错误和欺诈等。

在开放式基金的后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而导致基金

份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、登

记机构、证券经纪机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。

此外，基金还面临会计风险，其主要包括：基金数据维护风险、基金数据接

收风险、基金估值风险等。

（六）特有风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整

个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、

投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收

益水平发生变化，产生风险。

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3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调

整中产生跟踪偏离度与跟踪误差；

（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中

的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差；

（3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资

组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差；

（4）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费

用的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度和跟踪误差；

（5）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数

的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从

而影响本基金对标的指数的跟踪程度；

（6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合

中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、

对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变

动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

4、跟踪误差控制未达约定目标的风险

在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年

跟踪误差不超过2%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差

超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

5、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可

能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自相关

情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方

式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人

大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基

金合同自动终止。投资人将面临转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金

合同等风险。

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自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理

人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人

利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致

指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

6、成份股停牌或退市的风险

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，当标的指数成份股停牌或

发生明显负面事件面临退市时，可能出现导致本基金的跟踪偏离度和跟踪误差扩

大的风险。

7、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价

控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在

不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

8、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险

基金管理人或者基金管理人委托的指数服务机构计算并通过上海证券交易

所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算也可能出现错误。投资者

若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。

9、基金退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大

会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

10、投资者申购失败的风险

本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置

现金替代比例上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停，

临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。

另外，本基金的申购赎回清单中，基金管理人可设定申购份额上限，以对当

日的申购总规模进行控制，可能存在因达到当日申购规模上限而导致后续申购失

败的风险。

11、基金份额持有人赎回失败的风险

基金份额持有人在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的

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赎回对价，可能导致赎回失败的情形。

基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，

由此可能导致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法

按照新的最小申购、赎回单位全部赎回。

另外，本基金的申购赎回清单中，基金管理人可设定赎回份额上限，以对当

日的赎回总规模进行控制，可能存在因达到当日赎回规模上限而导致后续赎回失

败的风险。

12、基金份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。在组合证

券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后

的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。

13、申购赎回清单差错风险

如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、

数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，投资者利益将受损，申

购赎回的正常进行将受影响。

14、退补现金替代方式的风险

本基金“退补现金替代”方式不同于其他现金替代方式，可能给申购和赎回

投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。

极端情况下，如果使用“退补现金替代”证券的权重增加，该方式带来的不确定

性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。基金管理人不对

“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，现金替代退补款

的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯联络

或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对“退补现金

替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。

15、申购赎回清单标识设置风险

基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标识设置时，将充分考虑由此引

发的市场套利等行为对基金份额持有人可能造成的利益损害。但基金管理人不能

保证极端情况下申购赎回清单标识设置的完全合理性。

16、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险

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当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时，基于本基金的

特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后可能存在基金份额净

值低于面值的风险。

17、第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、

暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。

（2）登记机构可能调整结算制度，对投资者基金份额、组合证券及资金的

结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来风险。同样的风险还可能来自于

证券交易所及其他代理机构。

（3）证券交易所、登记机构、基金托管人及其他服务机构可能违约，导致

基金或投资者利益受损的风险。

18、本基金投资存托凭证的风险

本基金参与存托凭证的投资，有可能出现股价波动较大的情况，投资者有可

能面临价格大幅波动的风险。

（1）发行企业可能尚处于初步发展阶段，具有研发投入规模大、盈利周期

长等特点，可能存在公司发行并上市时尚未盈利，上市后仍持续亏损的情形，也

可能因重大技术、相关政策变化出现经营风险，导致存托凭证价格波动；

（2）存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基

本相当，但并不等同于直接持有境外基础证券，存托凭证存续期间，其项目内容

可能发生重大变化，包括更换存托人、主动退市等，导致投资者面临较大的政策

风险、不可抗力风险；

（3）存托凭证的未来交易活跃程度、价格决定机制、投资者关注度等均存

在较大不确定性。同时，存托凭证交易框架中涉及发行人、存托机构、托管机构

等多个主体，其交易结构及原理更为复杂。本基金管理人将本着谨慎和控制风险

的原则进行存托凭证投资。

19、参与转融通证券出借业务风险

本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：

（1）流动性风险

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面临大额赎回时，可能因证券出借原因，无法及时收回出借证券、无法及时

变现支付赎回对价的风险。

（2）信用风险

证券出借对手方可能无法及时归还证券，无法支付相应权益补偿及借券费用

的风险。

（3）市场风险

证券出借后，可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；

（4）其他风险，如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出现重大

事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。

20、与投资金融衍生品相关的特定风险

本基金将股指期货、国债期货、股票期权纳入到投资范围中，股指期货、国

债期货和股票期权作为金融衍生品，具备一些特有的风险点。

（1）参与股指期货、国债期货交易的特定风险

1）期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行

情时，微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时，期货采用每日无

负债结算制度，如出现极端行情，市场持续向不利方向波动导致保证金不足，在

无法及时补足保证金的情形下，保证金账户将被强制平仓，可能给基金净值带来

重大损失。

2）期货合约价格与标的价格之间的价格差的波动所造成的基差风险。因存

在基差风险，在进行金融衍生品合约展期的过程中，基金资产可能因基差异常变

动而遭受展期风险。

3）第三方风险。包括对手方风险和连带风险。

①对手方风险。基金管理人运用基金资产投资于金融衍生品合约，会尽力选

择资信状况优良、风险控制能力强的经纪商，但不能杜绝因所选择的经纪商在交

易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。

②连带风险。为基金资产交易金融衍生品进行结算的交易所或登记公司会员

单位，或该会员单位下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补

足，或因其他原因导致相关交易场所对该会员下的经纪账户强行平仓时，基金资

产可能因相关交易保证金头寸被连带强行平仓而遭受损失。

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（2）投资股票期权的特定风险

投资股票期权所面临的主要风险是股票期权价格波动带来的市场风险；因保

证金不足、备兑证券数量不足或持仓超限而导致的强行平仓风险；股票期权具有

高杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动可能会使投资人权益遭受较大损失；

包括对手方风险和连带风险在内的第三方风险；以及各类操作风险。

21、参与融资业务的主要风险

（1）市场风险

1）可能放大投资损失的风险：融资业务具有杠杆效应，它在放大投资收益

的同时也必然放大投资风险。将股票作为担保品进行融资交易时，既需要承担原

有的股票价格下跌带来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同时还须支

付相应的利息和费用，由此承担的风险可能远远超过普通证券交易。

2）利率变动带来的成本加大风险：在从事融资交易期间，如中国人民银行

规定的同期贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为

利率的上调而增加，将面临融资成本增加的风险。

3）强制平仓风险：融资交易中，投资组合与证券公司间除了普通交易的委

托买卖关系外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信

托关系和担保关系。证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产负债

情况实时监控，在一定条件下可以对投资组合担保资产执行强制平仓,且平仓的

品种、数量、价格、时机将不受投资组合的控制，平仓的数额可能超过全部负债，

由此给投资组合带来损失。

4）外部监管风险：在融资交易出现异常或市场出现系统性风险时，监管部

门、证券交易所和证券公司都将可能对融资交易采取相应措施，例如提高融资保

证金比例、维持担保比例和强制平仓的条件等，以维护市场平稳运行。这些措施

将可能给本金带来杠杆效应降低、甚至提前进入追加担保物或强制平仓状态等潜

在损失。

（2）流动性风险

融资业务的流动性风险主要指当基金不能按照约定的期限清偿债务，或上市

证券价格波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓维持担保比例，且

不能按照约定的时间追加担保物时面临强制平仓的风险。

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（3）信用风险

信用风险主要指交易对手违约产生的风险。一方面，如果证券公司没有按照

融资合同的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交易期间，证

券公司融资业务资格、融资业务交易权限被取消或被暂停，证券公司可能无法履

约，则投资组合可能会面临一定的风险。

22、未知价风险

本基金基金资产净值可能受证券市场影响有所波动，产生未知价风险。

23、投资资产支持证券的风险

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动

性风险、信用风险等风险，本基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产

支持证券投资。

（1）与基础资产相关的风险主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预

测风险等与基础资产相关的风险。

（2）与资产支持证券相关的风险主要包括资产支持证券信用增级措施相关

风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资

产支持证券相关的风险。

（3）其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、

技术风险和操作风险。

（七）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一

致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长

期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相

关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因

此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不

同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险

之间的匹配检验。

（八）基金管理人职责终止风险

因违法经营或者出现重大风险等情况，可能发生基金管理人被依法取消基金

管理资格或依法解散、依法撤销或被依法宣告破产等情况，在基金管理人职责终

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止情况下，投资人面临基金管理人变更或基金合同终止的风险。

基金管理人职责终止涉及基金管理人、临时基金管理人、新任基金管理人之

间责任划分的，相关基金管理人应对各自履职行为依法承担责任。

（九）不可抗力风险

1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，

可能导致基金资产的损失。

2、因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身

控制能力的因素出现，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。

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第十九部分基金合同的变更、终止和基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生

效，并自决议生效后按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数

编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，

基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监

督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

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估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对清算报告

进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告。基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后，

报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会

备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清

算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

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基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最

低期限。

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第二十部分基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务

（一）基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金的基金份额持有人

和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人

作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利

包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务

包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价及法律法规和《基金合

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同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

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（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融

通证券出借业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构

或其他为基金提供服务的外部机构，并与选择的证券经纪机构签订相关协议，就

证券经纪机构应履行的异常交易监控等职责进行约定；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转托管和收益分配等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购和赎回对价的方

法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定

基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

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（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露，但向监管机构、司法机构及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反法律法规、《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基

金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

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（24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，

基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基

金募集期结束后30日内退还基金认购人；募集期间网下股票认购所冻结的股票

应予以解冻；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括

但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定及时足额获得基金托管费以及法律法规规定或监

管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账户

等投资所需账户，为基金办理证券/期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括

但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

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基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基

金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、司

法机构或审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果

基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取

了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法

律法规规定的最低期限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回对价的现金部分；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人

大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》、《托管协议》的规定监督基金管理人的

投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配；

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（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，

并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿

责任不因其退任而免除；

（20）按照《基金合同》规定监督基金管理人的投资运作，基金管理人因违

反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追

偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

鉴于本基金和本基金的联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以

凭所持有的联接基金的份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有

人大会表决。在计算参会份额和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表

决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，

联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额

占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份

额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特

定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基

金的基金份额持有人大会并参与表决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本

基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金

份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份

额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议

召开或召集本基金份额持有人大会。

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本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构，如今后设立基金份额持有人

大会的日常机构，日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但

法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份

额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止

上市的除外；

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，

不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率或收费方

式、调整基金份额类别；

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（3）因相应的法律法规、证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变

动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）在法律法规和中国证监会允许范围内，调整有关基金认购、申购、赎

回、非交易过户、转托管等业务的规则（包括但不限于申购赎回清单的调整、开

放时间的调整、申购对价/赎回对价组成的调整等）；

（6）基金管理人履行适当程序后，基金推出新业务或服务；

（7）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情

形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复，基金

托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之

日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自

收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持

有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复，代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基

金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是

否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人

决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金

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管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30

日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基

金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、授权方式（包括但不限于纸质授权、电话授权、短信授权及网

络授权方式等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式及投票方式（包括但不限

于以纸质表决票投票、网络投票及短信投票等）、委托的公证机关及其联系方式

和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见

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的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机构允许以及基金合同约定的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出具的委托人

的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通

知的规定；

（2）经核对，到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在

权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表

的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以

在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审

议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在

权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的

三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通

讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连

续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托

管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会

议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经

通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

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（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之

一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具

表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具表决意见的代理人，同时提交的有关证明文件、受托出具表决意见的代理人

出具的委托人的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话

或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式

进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书

面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中

列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

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在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定

和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能

主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人

授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有

人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为

该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基

金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人至少提前30日公布提案，在所通知的

表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在

公证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另

有规定或基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托

管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面

符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视

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为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金

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份额持有人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过

条件之日。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用

通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公

证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

（九）其他

本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件

等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则

修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公

告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生

效，并自决议生效后按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基

金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数

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编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，

基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监

督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对清算报告

进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而

不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

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财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告。基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后，

报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会

备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清

算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。

四、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切

争议，《基金合同》当事人应尽量通过协商途径解决。如经友好协商未能解决的，

任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，根据该院当时有效的仲裁规则进

行仲裁。仲裁的地点在深圳市。仲裁裁决是终局性的，对各方当事人均有约束

力，仲裁费用、律师费由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。

争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、

勤勉、尽责地履行《基金合同》规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，不含香港、澳门特别行政

区和台湾地区的法律）管辖并从其解释。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

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第二十一部分基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：创金合信基金管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前

海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A

座36-38楼

邮政编码：518000

法定代表人：钱龙海

成立时间：2014年7月9日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监许可［2014］651号

组织形式：有限责任公司

注册资本：2.6096亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

（二）基金托管人

名称：广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼

法定代表人：林传辉

成立日期：1994年01月21日

批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行广东省分行粤银管字【1991】

第133号

注册资本：760584.551100万元人民币

存续期间：长期

基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】510号

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组织形式：股份有限公司

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财

务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资

基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应通过管理人公司邮箱或双方共同认

可的其他方式向基金托管人提供投资监督联系方式。基金托管人接收基金管理人

投资监督联系方式以及向基金管理人发送投资监督提示邮件的邮箱地址为：

compliance_zctg@gf.com.cn。

本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）。

为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票（包括主

板、创业板、科创板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、

债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、

金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期

融资券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同

业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存

托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，

因法律法规的规定而受限制的情形除外。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履

行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

投资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

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（1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的比例不

低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的

交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括

结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（5）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%；

（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（9）本基金参与国债期货、股指期货交易，应遵循下列比例限制：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过本

基金资产净值的15%；

2）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证

券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不

含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质

押式回购）等；

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过本基

金持有的债券总市值的30%；

4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、

卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例

的有关约定；

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额

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不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

6）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金

资产净值的10%；

7）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的

股票总市值的20%；

8）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差

计算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；

9）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超

过上一交易日基金资产净值的20%；

（10）本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合：

1）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的

10%；

2）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应

持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等

价物；

3）未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值

按照行权价乘以合约乘数计算；

（11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产

的投资；

（12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（13）本基金基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（14）本基金若参与融资业务，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与

其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（15）本基金参与转融通证券出借业务，需遵守下列投资比例限制：

1）本基金参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%，

出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流

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动性受限证券的范围；

2）本基金参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总

量的30%；

3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

4）本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照

市值加权平均计算；

因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务。

（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（7）、（11）、（12）、（15）项外，因证券/期货市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基

金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人

应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更以后的规定为准。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本基

金投资禁止行为进行监督。为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用

于下列投资或者活动：

1、承销证券；

2、违反规定向他人贷款或者提供担保；

3、从事承担无限责任的投资；

4、买卖其他基金份额，但是法律法规和中国证监会另有规定的除外；

5、向其基金管理人、基金托管人出资；

6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

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基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上（含三分之二）的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易

事项进行审查。基金管理人和基金托管人应在基金投资运作之前相互提供关联方

名单和关联交易证券名单。如各方关联方名单和关联交易证券名单发生变化的，

基金管理人和基金托管人应确保不影响基金托管人履行投资监督职责，及时将变

化情况以书面形式通知对方。

法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求，本基

金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定的条件

和要求进行变更的，经与基金托管人协商一致，基金管理人可在履行适当程序后

对基金合同进行变更。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

管理人参与银行间债券市场进行监督。本基金参与银行间债券交易前，须向基金

托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定

各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供

的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券

市场交易对手名单进行更新，如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债

券市场交易对手名单，应向基金托管人说明理由，在与交易对手发生交易前3

个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被

确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未

结算的交易，仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制，

按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造

成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的相应法律责任及损失。基金托管

人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交易对手不

履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交

易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人

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不承担由此造成的相应损失和责任。如基金管理人未提供名单，视为可与全市场

交易对手进行交易。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

管理人投资银行存款进行监督。

基金投资银行存款的，基金管理人应确定符合条件的所有存款银行的名单，

并及时提供给基金托管人，基金托管人对基金投资银行存款的交易对手是否符合

有关规定进行监督。基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，

建立投资制度、审慎选择存款银行，做好风险控制；并按照基金托管人的要求配

合基金托管人完成相关业务办理。若基金管理人未向基金托管人提供存款银行名

单的，可视为基金管理人认可所有银行。

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、

基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进

行监督和核查。

如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在

宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中

国证监会。

（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

投资流通受限证券进行监督。

1、基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通

受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

2、流通受限证券，包括由《上市公司证券发行注册管理办法》规范的非公

开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交

易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市

证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不

明确的证券。

本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中

央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间

债券市场交易的证券。

本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责

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相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产

生的流通受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责

任与损失，及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管

理人承担。

3、在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、

风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动

性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比例，

避免基金出现流动性风险。基金管理人应当将上述规章制度提交给基金托管人。

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险

采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基

金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人

应按照基金合同的约定进行处理。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风

险，基金托管人不承担相应责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使

基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。

在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人

提供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）：

拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期、

基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通

受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息

的真实、完整。

基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因市场出

现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险，基金

托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改，并做出

书面说明。否则，基金托管人经事先书面告知基金管理人，有权拒绝执行其有关

指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担相应责任，并

有权报告中国证监会。

如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送

了虚假的数据，导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应依法承担

相应法律后果。除基金托管人未能依据《基金合同》及本协议履行职责外，因投

资流通受限证券产生的损失，基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述

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损失。

（八）基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守谨慎经营的原则，

配备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务

流程，有效防范和控制风险，基金托管人将对基金参与转融通证券出借业务进行

监督与复核。

（九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中

违反法律法规和《基金合同》的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠

正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通

知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托

管人的合理疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限

内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促

基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，

基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生

效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定

的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。

（十）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》

和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人

应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证；对基

金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应

积极配合提供相关数据资料和制度等。

（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监

会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人

无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、

欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍

不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括

基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的托管账户和证券账户等投资所需

账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指

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令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分

账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等

违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式

通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并

以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期

限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，

督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不

限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时

间内答复基金管理人并改正。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正

当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈

等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改

正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、证券经纪机构的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的

合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的托管账户和证券账户等投资所需账

户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管

理，确保基金财产的完整与独立。

5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照《基金合同》和本协议的约定

保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。

6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人

确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托

管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基

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金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人在及时履行通知

义务后对此不承担相应责任，但应予以必要的协助与配合。

7、除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人

托管基金财产。

（二）基金募集期间及募集资金及股票的验资

1、基金募集期间的资金应存于基金管理人或其委托的登记机构在具有托管

资格的商业银行开设的基金认购专户。该账户由基金管理人或其委托的登记机构

开立并管理。网下股票认购募集的股票予以冻结，在基金募集行为结束前，任何

人不得动用。

2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额

（含网下股票认购所募集的股票市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运

作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金和股票划入基

金托管人开立的基金托管账户和相应的证券账户，同时在规定时间内，聘请符合

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）规定的会计师事务所进行验

资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计

师签字方为有效。

3、若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理

人按规定办理退款、股票解冻及返还等事宜，基金托管人应提供充分协助。

（三）基金托管账户的开立和管理

1、基金托管人应负责本基金的托管账户的开设和管理。

2、基金托管人可以本基金的名义在商业银行开设本基金的托管账户，并根

据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管

人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回对价、

支付基金收益、收取申购对价，均需通过本基金的托管账户进行。

3、基金托管账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基

金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

4、基金托管账户应符合相关法律法规的有关规定。

（四）基金证券账户和证券资金账户的开立和管理

1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与

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基金联名的证券账户。

2、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不

得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金管理人以基金名义在基金管理人选择的证券经纪机构营业网点开立

证券资金账户。证券经纪机构根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立相关

资金账户并按照该证券经纪机构开户的流程和要求与基金管理人签订相关协议。

4、交易所证券交易资金采用第三方存管模式，即用于证券交易结算资金全

额存放在基金管理人为基金开设证券资金账户中，场内的证券交易资金清算由基

金管理人所选择的证券公司负责。基金托管人不负责办理场内的证券交易资金清

算，也不负责保管证券资金账户内存放的资金。

5、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务，

涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定，

则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。

（五）债券托管专户的开设和管理

根据基金管理人的要求，《基金合同》生效后，基金托管人根据中国人民银

行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规

定，以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有

限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金

管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。回购主协议的签署与

托管人无关。全国银行间同业拆借市场的交易资格由基金管理人以基金的名义申

请，银行间债券市场准入备案由基金管理人和基金托管人共同负责。

（六）其他账户的开立和管理

1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和《基金合同》

的规定，在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。

2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办

理。

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人

负责妥善保管，保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托

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管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在

基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金

托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管

理人、基金托管人保管。除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金

有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金

托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大

合同扫描件发送给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。

重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低期限。对于无法取得二份以上的

正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同复印件或扫描件，未经

双方协商一致，合同原件不得转移。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算及复核程序

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的

余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差

计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。

法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额的基金份额净值，并按

规定公告。

2、复核程序

基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额的基金份额净值结果

发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。

（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理

1、估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、国债期货、股指期货、

股票期权等各类有价证券和银行存款本息、应收款项、其它资产及负债。

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2、估值方法

基金管理人与基金托管人应按照《基金合同》约定的估值方法进行估值。

3、特殊情形的处理

基金管理人与基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理特殊情况。

（三）基金份额净值错误的处理方式

基金管理人与基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理估值错误。

（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停基金估值；

4、法律法规规定、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。

（五）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（六）基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地

设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方

法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找

到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

（七）基金财务报表与报告的编制和复核

1、财务报表的编制

基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度

报表的编制，基金管理人应于每月终了后5个工作日内完成。季度报告应在每个

季度结束之日起15个工作日内编制完毕并予以公告；中期报告在会计年度半年

终了后两个月内编制完毕并予以公告；年度报告在会计年度结束后三个月内编制

完毕并予以公告。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定

的会计师事务所审计。《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制

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当期季度报告、中期报告或者年度报告。

2、报表复核

基金管理人在上述财务报表完成后，将报表提供给基金托管人复核，基金托

管人应在收到后进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基

金托管人之间的上述文件往来均以邮件的方式或双方商定的其他方式进行。

基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金

托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双

方无法达成一致，以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基

金管理人提供的报告上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复

核意见书，双方各自留存一份，或由基金托管人进行电子确认。如果基金管理人

与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有

权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备

案。

（八）基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和

编制结果。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，

包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会

权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持

有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金托管人

保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金

份额持有人名册，基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。

基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日

和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生

效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发

生日后十个工作日内提交。

基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限不少于

法律法规规定的最低期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于

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基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人

由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相

应的责任。

七、争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、

调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，仲裁地点为深圳

市，按照该院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方当事人

均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费、律师费由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续

忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额

持有人的合法权益。

本协议受中国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行

政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。

八、托管协议的变更、终止

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其

内容不得与基金合同的规定有任何冲突。

（二）基金托管协议终止的情形

1、基金合同终止；

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理

权；

4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。

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第二十二部分基金份额持有人服务

如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请及时通过下述方式

联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解本招募说明书，并同

意全部内容。

对基金份额持有人的服务主要由基金管理人及销售机构提供，以下是基金管

理人提供的主要服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，

有权在符合法律法规的前提下，增加和修改相关服务项目。如因系统、第三方或

不可抗力等原因，导致下述服务无法提供，基金管理人不承担任何责任。

一、电子渠道服务

1、信息查询服务

机构投资者通过基金管理人网站，个人投资者通过基金管理人网站或微信公

众号，可享有场外基金交易查询、账户查询和基金信息查询服务。

2、网上交易服务

个人投资者可通过创金合信基金微信公众号、创金合信基金APP办理开户、

认购/申购、赎回及信息查询等业务。

3、信息资讯服务

投资人可以利用基金管理人网站等获取基金和基金管理人的各类信息，包括

基金的法律文件、基金公告、定期报告和基金管理人最新动态等各类最新资料。

二、客户服务中心电话服务

1、自助语音服务：7×24小时。投资者可以通过客服热线的IVR自动语音

或人工服务查询账户信息和产品净值信息。

2、人工服务：工作日9:00-11:30,13:00-17:00。投资人可以通过该热线获

得投资咨询、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。

三、投诉处理服务

基金管理人呼叫中心提供电话投诉、信件和电子邮件投诉等多种投诉渠道。

客户投诉实行分级管理、限期处理。呼叫中心负责跟踪投诉处理的全过程，并将

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处理结果答复客户。

四、基金份额持有人交易资料的寄送及发送服务

1、电子对账单

基金管理人提供场外交易电子邮件对账单、场外交易手机短信对账单服务，

基金管理人将以电子邮件或手机短信方式向定制的个人投资者定期发送，资料

（含电子邮件地址及手机号码）不详的除外。

2、登记机构和基金管理人不提供投资人的场内交易（本基金是否支持场内

交易，请以本基金基金合同和招募说明书相关条款为准）对账单服务（含纸质及

电子对账单）。投资人可到交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、网

上服务等渠道查询。

五、各类讲座、推介会、座谈会和巡回路演

基金管理人定期或不定期举办各类讲座、推介会、座谈会和巡回路演，及时

与投资者分享国内外经济和市场最新动态，介绍公司旗下基金的最新信息。

六、基金经理座谈会

基金管理人不定期举办基金经理座谈会，邀请机构客户与基金经理进行沟通，

与投资者分享基金投资理念，分析国内外经济形势、金融政策及投资机会。

七、基金管理人客户服务联络方式

客户服务热线：400-868-0666（国内免长途话费）

基金管理人网址：www.cjhxfund.com

电子信箱：cjkf@cjhxfund.com

微信公众号：创金合信基金（CJKeFu）

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第二十三部分其他应披露事项

本基金暂无其他应披露事项。

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第二十四部分招募说明书存放及其查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构的住所，投

资人可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，

但应以招募说明书正本为准。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

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第二十五部分备查文件

（一）中国证监会准予创金合信中证国有企业红利交易型开放式指数证券投

资基金注册的文件；

（二）《创金合信中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金合

同》；

（三）《创金合信中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金托管协

议》；

（四）法律意见书；

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照；

（七）中国证监会要求的其他文件。