国联安中债信用债指数增强C

(001525)公募债券型指数型
+添加自选
1.2260 0.00%0.0000
单位净值 [2015-12-11]
1.2260
累计净值 [2015-12-11]
       
净值估算 [2024-10-11   ]
  • 最近一月：3.90%
  • 最近一季：5.60%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.59%
  • 成立日期：2015-07-09
  • 基金经理：李广瑜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.39亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：国联安
基本信息
基金简称 国联安中债信用债指数增强C 基金全称 国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金
基金代码 001525 成立日期 2015-07-09
基金总份额(亿份) --(2015-12-31) 基金规模(亿元) 0.30亿(2015-12-31)
基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金经理 李广瑜 运作方式 契约型开放式
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 0 最低赎回份额(份) 100
基金比较基准 95%×中债信用债总财富(3-5年)指数收益率+5%×活期存款利率(税后)
投资目标 本基金力争把债券资产的投资组合的平均剩余期限控制在中债信用债 总财富(3-5 年)指数成分券的平均剩余期限内,在控制信用风险的前提下, 精选备选成分券及样本外债券,将跟踪误差控制在一定范围之内并力争取 得超越业绩比较基准的收益。
投资风格 纯债型
投资范围 本基金主要投资于债券,包括国内依法发行上市的国债、金融债券、 次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 资产支持证券、债券回购以及中国证监会允许基金投资的其他债券品种(但 须符合中国证监会的相关规定)。此外,本基金也可投资于银行定期存款、 通知存款、大额存单等具有良好流动性的货币市场工具。本基金不直接在 二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新 股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投 资范围。
投资策略 本基金将对中债信用债总财富(3-5 年)指数采取抽样复制为主、增强 投资为辅的方式进行投资,通过将投资组合成分券的平均久期、信用等级 结构等特征保持在类似于中债信用债总财富(3-5 年)指数成分券组合的平 均久期、信用等级结构等对应特征的水平,以求获得与中债信用债总财富 (3-5 年)指数收益率高度相关的收益特性,并在此基础上适度调整,结合 数量化投资技术、个券深入研究、利率市场走势判断等,谋求基金投资组合在严格控制偏离风险及力争获得适度超额收益间的最佳匹配。 本基金抽样复制组合的债券选择,在 “平均久期盯住”、“信用等级结 构盯住”等标准的基础上,主要通过抽样优选标的指数成分券和通过灵活 选取关键特征类似的非成分券进行投资组合的构建。抽样优选标的指数成 分券主要是在综合考虑债券流动性、收益性、剩余久期、信用等级等因素 的情况下选择对标的指数走势影响较大且流动性较好的成分债券。灵活优 选关键特征类似的非成分券是当对标的指数走势影响较大的成分债券流动 性不足、价格严重偏离合理估值、单只成分券交易量不符合市场交易惯例 等市场因素时,本基金会根据市场情况,结合经验判断,选取关键特征和 相关成分券类似的非成分券或者非成分券组合进行替代。 本基金增强投资将根据国内外宏观经济形势、债券市场资金供求情况 以及市场利率走势来预测债券市场利率变化趋势,并对各债券品种收益率、 流动性、信用风险和久期进行综合分析,评定各品种的投资价值,力求在 较低风险下获得较高组合收益。 由于本基金投资策略并非完全被动复制标的指数,本基金组合中个券 权重和券种与标的指数成份券和券种间将存在一定差异。