创金合信中证500指数增强A

(002311)公募股票型指数型
+添加自选
1.0486 1.85%+0.0193
单位净值 [2024-04-26]
1.2692
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-25   ]
  • 最近一月：3.18%
  • 最近一季：6.24%
  • 最近半年：-0.19%
  • 今年以来：-0.76%
  • 最近一年：-9.42%
  • 最近两年：5.64%
  • 最近三年：-13.04%
  • 成立以来：23.25%
  • 成立日期：2015-12-31
  • 基金经理：董梁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.40亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：创金合信
基本信息
基金简称 创金合信中证500指数增强A 基金全称 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金
基金代码 002311 成立日期 2015-12-31
基金总份额(亿份) 2.01亿(2023-12-31) 基金规模(亿元) 4.40亿(2023-12-31)
基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 董梁 运作方式 契约型开放式
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) 0 最低赎回份额(份) 10
基金比较基准 中证500指数收益率×95%+ 一年期人民币定期存款利率(税后)×5%
投资目标 本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
投资风格 股票型
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。 1、股票投资策略 本基金股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础框架,并根据预先设定的风险预算、交易成本、投资限制等时机情况的需要进行组合优化。即,本基金股票组合的构建包括多因子模型和投资组合优化两个部分。 (1)多因子模型 多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下,股票收益可分解为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子,并进而根据因子收益的预测,形成股票超额收益的预测结果。本基金根据国内证券市场的实际情况,在实证检验的基础上,寻找适合国内市场的因子组合。本基金所采用的多因子模型主要运用包括价值、质量、动量、市场预期等类型的基本因子,并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论,对多因子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上,基金管理人将根据市场环境的变化,综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判,适时调整各因子类别的具体组合及权重。 (2)投资组合优化模型 在形成股票投资组合的具体结构时,本基金将采取基于风险预算框架、结合交易成本控制的投资组合优化模型。具体而言,根据多因子模型的超额收益预测结果,基金管理人将综合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交易成本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素,通过主动投资组合优化器,构建风险调整后的最优投资组合。 2、债券投资策略 本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 3、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 4、衍生产品投资策略 (1)权证投资策略。权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 (2)股指期货投资策略。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。 (3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 5、中小企业私募债投资策略 本基金在控制信用风险的基础上,采取分散化投资的方式进行中小企业私募债的投资。基金管理人将紧密跟踪研究发债企业的基本面情况,适时调整投资组合,控制投资风险。 6、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。