广发海外多元配置人民币

(005557)公募QDII
+添加自选
1.1133 0.18%+0.0020
单位净值 [2020-09-24]
1.1133
累计净值 [2020-09-24]
  • 最近一月：0.60%
  • 最近一季：6.16%
  • 最近半年：34.44%
  • 今年以来：13.71%
  • 最近一年：20.70%
  • 最近两年：7.36%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.33%
  • 成立日期：2018-02-08
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.24亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：广发
基本信息
基金简称 广发海外多元配置人民币 基金全称 广发海外多元配置证券投资基金(QDII)
基金代码 005557 成立日期 2018-02-08
基金总份额(亿份) 0.20亿(2020-09-30) 基金规模(亿元) 0.24亿(2020-09-30)
基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 契约型开放式
基金类型 QDII 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 人民币计价的MSCI全球股票指数(MSCI World Index)收益率×40% +人民币计价的富时世界国债指数(FTSE World Government Bond Index)×60%
投资目标 本产品在控制风险与保持资产流动性的基础上,通过资产配置的理论选择海外ETF与主动管理基金作为主要投资标的,通过全球化的资产配置和组合管理,有效地分散投资风险;在降低组合波动性的同时,实现资产的长期增值。
投资风格 稳健成长型
投资范围 本基金的投资范围为已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家 或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数 基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
投资策略 (一)大类资产配置策略 本基金在大类资产配置层面将贯彻“自上而下”的分析框架,通过分析全球宏观经济环境形势和变化态势、市场趋势(将结合企业盈利状况、估值水平、流动性、投资主体行为以及市场情绪等因素进行综合判断)、以及政治与经济政策动向,分析、比较和把握股票、债券、大宗商品、另类资产和现金等大类资产的预期收益和风险特征;并结合资产配置理论以及金融工程的组合构建和分析方法,采用目标风险和战术调整相结合的方式,通过主要投资于境外公募基金,对各大类资产进行战略配置与调整。 本基金目标风险水平以本基金业绩比较基准为参考标准,将使用资产-目标风险配置模型来制定适应组合风险收益比的大类资产配置框架,以较为稳定的权益、固定收益,以及商品的比例来实现对目标风险的把控;在战略配置基础上对各大类资产的实际投资比例进行战术性调整和基于量化模型进行风险优化,以期达到平滑风险,降低短期回撤,规避负向事件,以及平衡各类资产的作用。 战术调整的依据包括对全球宏观经济形势以及经济周期变化的判断以及对各类资产短期风险的把握。此外,在遇到较大的申购赎回情况时,本产品会以短时降低偏离目标风险的方式应对申赎。 (二)标的基金投资策略 在体现本基金的资产配置策略框架下,本基金将主要在欧美和香港金融市场中进行标的基金选择,本基金的投资标的主要包括ETF,共同基金以及监管允许范围内的另类投资产品。 本基金通过定量分析策略和定性分析策略相结合的方式精选标的基金,定量分析将主要以基金的流动性、稳定性和收益性作为重要的选择指标,同时兼顾考虑基金所须承担的费率水平。 1、流动性 考察投资标的流动性的指标包括了标的共同基金或ETF的规模,日度和月度的平均申购和赎回量(或ETF的交易量)以及大额申购或赎回造成的价格或净值变化。 2、稳定性 考察稳定性的指标包括了所选标的之历史波动率、夏普比例、回撤幅度、对事件性因素的反应,以及市场承压表现等情况。 3、收益性 考察标的收益性的指标包括投资标的所能带来的股息、债利、持有期预期回报、汇率转换回报以及投资标的自身的资本增值潜力。 定性分析将结合基金公司、投资经理、投资决策流程、以及风险控制等因素进行考量,选择投研团队稳定、投研实力突出、公司风险内控制度完备和长期可查业绩良好的基金作为重点配置对象。 (三)金融衍生品投资策略 本基金可本着谨慎和风险可控的原则,适度投资于经中国证监会允许的各类 金融衍生产品,如期货、期权、权证、远期合约、掉期以及其他衍生工具。本基 金投资于金融衍生品主要是为了避险和增值、管理汇率风险,以便更好地实现基 金的投资目标。本基金投资于各类金融衍生品的全部敞口不高于基金资产净值的 100%。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。 此外,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金还可进行证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在经监管部门允许,并履行相应程序后,可调整和更新相关投资策略。