中科沃土沃安中短利率C
(007034)公募债券型
1.0738
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
1.2375
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：6.89%
- 最近三年：8.24%
- 成立以来：16.83%
- 成立日期：2019-03-18
- 基金经理：田钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中科沃土
基本信息
| 基金简称 | 中科沃土沃安中短利率C | 基金全称 | 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007034 | 成立日期 | 2019-03-18 |
| 基金总份额(亿份) | 0.15亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.40亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 中科沃土基金管理有限公司 | 基金托管人 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 田钊 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债1-3年政策性金融债指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金通过重点投资中短期利率债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法发行上市的国债、央行票据、政策性金融债、债券回购、同业存单、银行存款、现金。本基金不参与股票、权证等资产的投资,同时本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种以及可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、债券投资策略 本基金以中短期利率债为主要投资标的。本基金债券投资将采取利率预期与久期管理策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略。 (1)利率预期与久期管理策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,即通过对收益率曲线形状变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (3)骑乘策略 本基金应用骑乘策略,基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整。当收益率曲线比较陡峭时,即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平相对较高的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑来获得资本利得收益。 (4)息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资收益的目的。该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 | ||