农银汇理彭博1-3年利率债指数
(008216)公募债券型指数型
1.0156
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
1.1406
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：8.41%
- 成立以来：12.68%
- 成立日期：2019-12-27
- 基金经理：郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
基本信息
| 基金简称 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 基金全称 | 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008216 | 成立日期 | 2019-12-27 |
| 基金总份额(亿份) | 13.96亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 15.93亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 郭振宇 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 彭博1-3年中国利率债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 1、指数化投资策略 本基金通过对标的指数成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券或备选成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 基金管理人将定期评估投资组合与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合保持与标的指数相似的风险收益特征,并缩小跟踪误差。 2、其他债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。包括银行间市场与交易所市场间的跨市场投资策略、回购交易策略、公允价值策略等。 (1)跨市场投资策略 跨市场投资策略是根据银行间市场及交易所市场不同的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提高投资收益。 (2)回购交易策略 本基金可采用回购交易策略扩大收益,即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益。 (3)公允价值策略 本基金将通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作,从债券价值和价格的相对变化中获利。 | ||