鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A
(009742)公募债券型指数型
1.0227
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-04-18]
1.0557
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：3.76%
- 最近两年：3.98%
- 最近三年：2.25%
- 成立以来：5.64%
- 成立日期：2020-09-23
- 基金经理：李振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
基本信息
| 基金简称 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A | 基金全称 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009742 | 成立日期 | 2020-09-23 |
| 基金总份额(亿份) | 4.98亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 6.06亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李振宇 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-0-3年AA+优选信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 1、债券指数化投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 2、其他债券投资策略 对于非成份券的债券,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 (1)久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。 (2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。 (3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 3、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 4、衍生品投资策略 本基金可根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 未来,如法律法规或监管机构允许基金投资于其他与利率、标的指数、标的指数成份券或构成基金组合的非成份券相关的衍生工具,如远期、掉期、期权等,以及其他投资品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,并更新和丰富基金投资策略。基金衍生品投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数或复制标的指数的相关重要特征,以便更好地实现基金的投资目标。基金的衍生品投资只能用于风险对冲而不能用于投机。 | ||