宏利波控回报12个月持有混合

(010845)公募混合型
+添加自选
1.0077 -0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.0077
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月：1.37%
  • 最近一季：4.95%
  • 最近半年：2.29%
  • 今年以来：2.35%
  • 最近一年：2.12%
  • 最近两年：4.87%
  • 最近三年：1.04%
  • 成立以来：0.77%
  • 成立日期：2021-01-19
  • 基金经理：傅浩 刘欣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.26亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.79亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：宏利
基本信息
基金简称 宏利波控回报12个月持有混合 基金全称 宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金
基金代码 010845 成立日期 2021-01-19
基金总份额(亿份) 6.26亿(2023-12-31) 基金规模(亿元) 6.79亿(2023-12-31)
基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 傅浩 刘欣 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,力争创造高于业绩比较基准的投资收益与长期资本增值。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将采取目标波动风险预算技术进行资产配置,量化与基本面相结合的股票投资策略进行权益部分投资,以及采用多种策略进行固定收益部分投资。通过综合运用以上技术,本基金将优化投资过程,在限制组合整体预期波动率的前提下,实现风险约束下投资组合alpha的最大化,以便获得尽可能高回报。从长期来看,目标波动风险预算技术在风险控制方面效果显著,从而提高风险调整后收益。 资产配置策略 本基金通过建立量化风险模型对各类证券的波动风险进行统计预测,根据既定的风险预算目标对组合进行约束,获得匹配目标风险的最佳资产配置比例。 投资组合的预期波动率分析依据的基础是量化风险模型。量化风险模型通过寻找市场上一系列对资产波动产生显著影响的结构(如大类资产、行业、风格、主题等),分析这些结构自身的波动率以及相互之间的相关关系,结合计算各证券乃至组合在这些结构上的暴露度,来预测组合的波动率。具体而言,目前采用的风险模型包括基本面风险模型和统计风险模型两类。前者通过建立一系列已知的风险结构(如大类资产、行业、风格等)来预测风险,具有较好的逻辑性和前瞻性;后者通过机器学习方法反向学习市场内在波动结构,具有较强的自适应性,两类风险模型具有较强的互补性。 本基金将根据拟投资股票组合的预测波动率和预设的整体基金组合目标波动率,结合计算出最佳权益配置比例上限。在此上限以内,本基金将充分借鉴宏观经济、资金流动、市场估值等因素的分析,对组合进行积极主动的择时操作,达到进一步净值保护与回撤控制的目的。 股票投资策略 本基金将在严格控制投资风险前提下适度参与股票资产投资。本基金将综合运用内部开发的量化选股模型分散化选取具有超额收益潜力的股票。具体而言,本基金的股票投资策略包括多因子选股模型和事件驱动选股模型等。 (1)多因子选股模型 本基金主要运用泰达宏利量化多因子选股模型,从上市公司的成长能力、盈利能力、运营能力以及相关股票的市场情绪、估值、波动等多个维度对股票进行量化分析,获得综合评分,选取其中基本面扎实估值合理的股票,根据投资组合的风险约束,进行分散化投资。 (2)事件驱动模型 本基金将深入分析高管增持、定向增发、并购重组等多类事件对上市公司基本面与股价的影响,在充分控制风险的前提下,批量选取具有潜在超额收益可能的股票,提高组合收益。 港股通标的股票投资策略 本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制及深港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: (1)A股稀缺性行业和个股; (2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; (3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股; (4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。