中银证券汇福一年定开债券发起式

(010946)公募债券型
+添加自选
1.1185 -0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-17]
1.1185
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-20   ]
  • 最近一月：-0.01%
  • 最近一季：1.00%
  • 最近半年：2.32%
  • 今年以来：1.68%
  • 最近一年：4.00%
  • 最近两年：6.49%
  • 最近三年：11.35%
  • 成立以来：11.85%
  • 成立日期：2021-03-19
  • 基金经理：余亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：50.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：71.74亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中银证券
基本信息
基金简称 中银证券汇福一年定开债券发起式 基金全称 中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码 010946 成立日期 2021-03-19
基金总份额(亿份) 50.10亿(2023-12-31) 基金规模(亿元) 71.74亿(2023-12-31)
基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司
基金经理 余亮 运作方式 契约型开放式
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债券、公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非金融企业债务融资工具、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资信用债的信用评级为AA+(含)以上。 本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 (一)封闭期投资策略 1、久期管理策略 在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 2、类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 3、期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 4、信用债券投资策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析等调查研究,分析违约风险即合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 本基金投资信用债的信用评级为AA+(含)以上,其中投资于评级为AA+的信用债的比例不高于信用债持仓的70%,投资于评级为AAA的信用债不低于信用债持仓的30%。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、信用衍生品投资策略 本基金投资信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易,合理确定信用衍生品的投资金额、期限,且所投合约类信用衍生品到期日不得晚于封闭运作期到期日。基金管理人将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 (二)开放期投资策略 在开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。