| 本基金为被动式指数基金,原则上采用被动式投资的方法,按照个股/个债在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为：股票资产为75%,债券资产不低于20%,现金资产比例不高于3%。在法律环境允许后,本基金股票资产投资比例将修正为不低于95%。本基金建仓时间为3个月,3个月之后本基金投资组合比例达到本基金契约相关规定。1. 资产配置原则本基金以追求基准指数长期增长的稳定收益为宗旨,采用自上而下的两层次资产配置策略,首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例,再进一步确定各资产类别中不同证券的配置比例,以完全复制的方法进行组合构建。2. 资产配置策略在资产类别的配置上,本基金将根据标的指数中股票指数和国债指数的基准权重,原则上将75%的资产投资于股票,将不低于20%的资产投资于国债,现金资产则不高于3%。在法律环境允许后,股票资产比例将不低于95%,现金资产比例不高于3%。3. 股票资产配置策略本基金股票资产投资以新华富时中国A200指数为标的指数,原则上采用完全复制标的指数的方法,首先按照标的指数中的行业权重为基准权重,确定行业配置比例；再进一步根据各行业中的个股基准权重,确定行业内的个股配置比例。4. 债券资产的配置策略本基金债券资产投资以新华富时中国国债指数为标的指数,采用流动性风险约束下的被动式投资方法,按照个债在标的指数中的基准权重,在考虑流动性风险的前提下,构建指数化债券投资组合。5. 投资组合调整原则本基金的股票投资为完全复制的被动式指数投资,债券投资为流动性风险约束下的被动式投资,基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化,对基金投资组合进行相应调整,以保证基金单位净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。本基金管理人在基金管理期间有权更换标的指数,标的指数的更换将提前3个月在指定媒体上公告。 |
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