东吴中证可转换债券指数分级A

(150164)公募债券型指数型
+添加自选
1.0314 0.00%0.0000
单位净值 [2020-09-09]
1.0314
累计净值 [2020-09-09]
       
净值估算 [2024-09-09   ]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.76%
  • 最近半年：1.92%
  • 今年以来：2.73%
  • 最近一年：4.03%
  • 最近两年：9.03%
  • 最近三年：14.85%
  • 成立以来：35.65%
  • 成立日期：2014-05-09
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.08亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.18亿元
  • 投资风格：其他型
  • 管理公司：东吴
基本信息
基金简称 东吴中证可转换债券指数分级A 基金全称 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
基金代码 150164 成立日期 2014-05-09
基金总份额(亿份) 0.08亿(2020-06-30) 基金规模(亿元) 0.18亿(2020-06-30)
基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 契约型开放式
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 0 最低赎回份额(份) 0
基金比较基准 中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5%
投资目标 本基金为债券型指数证券投资基金,采用优化复制法的投资策略,按照成份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变化进行相应调整,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪误差的最小化。
投资风格 其他型
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、银行存款、因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资可分离债券而产生的权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括可转债(含分离交易可转债)、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股或增发新股的申购。因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资可分离债券而产生的权证,须在达到可交易状态日起10 个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为债券指数基金,对指数投资部分,采用最优复制法的投资策略,主要以标的指数的成份券及其备选成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪 在正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在5%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管 理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (一)资产配置策略 本基金将不低于基金资产净值的80%投资于债券资产,又将不低于非现金基金资产的80%投资于指数成份券及备选成份券。剩余资产将投资于流动性较好,收益较高的固定收益类产品,以保证投资组合能够在跟踪指数的基础上,具有较好的流动性。 (二)指数投资策略 对指数投资部分,采用优化复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性等情况,对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪。 1. 可转债投资组合的定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的标的指数对其成份券及成分券权重的调整而进行相应调整。 2. 可转债投资组合的不定期调整 当以下情况发生时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对个券权重和券种进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (1) 本基金预期标的指数的成份券即将调整或权重发生变化; (2) 成份券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯例; (3) 由于市场因素影响、法律法规限制等原因,本基金无法根据指数构建组合; (4) 基金发生申购赎回、市场流动性变化等其他可能影响跟踪效果的情形。 3. 可转债投资组合的优化 为更好地跟踪指数走势,本基金将根据本基金的资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪。