东方启明量化先锋基金
(400018)公募混合型
1.3046
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-12-17]
1.3046
累计净值 [2018-12-17]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：1.82%
- 最近半年：-6.97%
- 今年以来：-12.95%
- 最近一年：-11.12%
- 最近两年：-12.50%
- 最近三年：-8.92%
- 成立以来：30.46%
- 成立日期：2012-12-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：东方
基本信息
| 基金简称 | 东方启明量化先锋基金 | 基金全称 | 东方启明量化先锋混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 400018 | 成立日期 | 2012-12-19 |
| 基金总份额(亿份) | 0.06亿(2018-09-30) | 基金规模(亿元) | 0.08亿(2018-09-30) |
| 基金管理人 | 东方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40% | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,通过量化选股策略,结合类别资产的配置,力争获得基金的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 激进配置型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金基金资产的 30%-95%可投资于股票,在符合法律法规的规定和基金合同约定的前提下,本基金通过量化选股策略筛选股票,结合类别资产的配置力争实现分散组合投资风险、提高投资收益的目标。 1、类别资产配置策略 本基金结合各类经济数据对我国宏观经济运行、资本市场运行情况等进行分析,结合国家政策走向、国内外经济环境变化等因素对各类资产的当期、中短期和中长期风险收益水平形成判断,在符合相关投资比例限制的前提下,进行类别资产的配置和动态调整。 2、股票投资策略 股票投资分为量化选股和量化择时。量化选股是通过数量化的方法,分析股票交易数据、财务数据、分析师预测评级及宏观数据等,来建立各种股票预测模型,以战胜市场和获得稳定的绝对收益为根本目标。量化选股的策略包括但不限于:多因子策略、事件驱动策略、套利策略等。为了获得稳定、低风险的收益,本产品采用多个策略,从而在风格转换的行情下,规避单一策略的回撤风险。量化择时是根据技术指标、宏观经济指标等,来判断未来股市整体走势,并根据判断结果,对股票仓位进行增减。在股票市场上涨期间高配股票,低配债券和货币,获得股票市场贝塔收益;在股票市场下跌期间低配股票,高配债券,规避市场风险。 3、债券投资策略 本基金通过动态调整债券的投资比例,在一定程度上规避股票市场的投资风险,获得相对稳定的投资收益。结合市场利率趋势及信用环境变化情况等,综合判断各类券种的风险收益水平,构造债券的投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期调整策略、收益率曲线策略、类属券种配置策略、期限结构策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 4、中小企业私募债券投资策略 在控制信用风险的基础上,本基金对中小企业私募债投资,主要通过期限和品种的分散投资控制流动性风险。以买入持有到期为主要策略,审慎投资。针对内嵌转股选择权的中小企业私募债,本基金通过深入的基本面分析及定性定量研究,自下而上精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益。基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制订严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 5、权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型,深入分析标的资产价格及其市场隐含波动率的变化,寻求其合理定价水平。全面考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,谨慎投资,追求较稳定的当期收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 7、股指期货投资策略 本基金进行股指期货的投资以套期保值为主要目的,本基金投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过对股票市场和股指期货市场短期和中长期趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 | ||