招商中债-0-3年长三角地方债ETF
(511000)公募ETF
101.1580
0.78%+0.7845
单位净值 [2021-03-15]
1.0116
累计净值 [2021-03-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.16%
- 成立日期：2020-09-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
基本信息
| 基金简称 | 招商中债-0-3年长三角地方债ETF | 基金全称 | 招商中债-0-3年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 511000 | 成立日期 | 2020-09-28 |
| 基金总份额(亿份) | 0.01亿(2020-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.63亿(2020-12-31) |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-0-3年长三角地方政府债指数收益率 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。 为更好实现基金的投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的其他债券资产(国债、地方政府债、政策性金融债)、债券回购以及银行存款。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制策略和替代性策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征与标的指数相似。此外,本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以弥补基金费用、增加基金收益。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.25%,年跟踪误差争取不超过3%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 1、指数化投资策略 (1)抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的债券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 (2)替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,导致本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、备选成份券或非成份券等方式进行替代。 2、债券投资策略 对于非成份券的债券,本基金将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | ||