博时上证企债30ETF
(511210)公募ETF
112.6220
0.00%+0.0025
单位净值 [2017-11-08]
1.1262
累计净值 [2017-11-08]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：-1.25%
- 最近半年：-1.93%
- 今年以来：-3.59%
- 最近一年：-4.23%
- 最近两年：-0.84%
- 最近三年：5.23%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-07-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时
基本信息
| 基金简称 | 博时上证企债30ETF | 基金全称 | 上证企债30交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 511210 | 成立日期 | 2013-07-11 |
| 基金总份额(亿份) | 0.00亿(2017-09-30) | 基金规模(亿元) | 0.09亿(2017-09-30) |
| 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 30000 |
| 基金比较基准 | 上证企债30指数 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | 纯债型 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。在建仓完成后,本基金跟踪标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的80%。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会适当投资于其他债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在法律法规允许的情况下,基金管理人在履行相应程序后可以使用相关金融衍生工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金将根据资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性等情况主要采取分层抽样复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。本基金跟踪标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的80%。 1、分层抽样复制策略 本基金主要采取分层抽样复制法构建基金债券投资组合,并根据标的指数成份债券及其权重的变动而进行相应的调整。 2、替代性策略 当成份债券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方债券等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资备选成份债券为主,并辅以非成份债券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。 由于定期和不定期的调整需求,基金管理人可构建替代组合。构建替代组合将以债券市场流动性为约束条件,综合考虑权重、到期收益率和久期的匹配度来考察,使得替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 在法律法规允许的情况下,基金管理人在履行相应程序后可以使用相关金融衍生工具,以更好地实现基金的投资目标。但基金管理人使用相关金融衍生工具必须是以提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪偏离度和跟踪误差等为目的,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 | ||