建信中证800ETF
(515620)公募ETF指数型
1.2882
-0.43%-0.0056
单位净值 [2021-04-06]
1.2882
累计净值 [2021-04-06]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-2.17%
- 最近一季：-4.37%
- 最近半年：9.56%
- 今年以来：-1.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.73%
- 成立日期：2020-04-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
基本信息
| 基金简称 | 建信中证800ETF | 基金全称 | 建信中证800交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 515620 | 成立日期 | 2020-04-17 |
| 基金总份额(亿份) | 0.12亿(2021-03-31) | 基金规模(亿元) | 0.16亿(2021-03-31) |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证800指数 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 | ||
| 投资策略 | (一)完全复制策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 (二)衍生金融产品投资策略 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 本基金投资股指期货将力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。 (三)债券投资策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券投资组合。 (四)资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (五)融资及转融通证券出借策略 基金管理人遵守审慎经营原则运用基金财产参与转融通证券出借业务,加强转融通证券出借业务信用风险管理,分析市场情况、投资者类型与结构、历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例,分散出借期限与借券证券公司的集中度。本基金通过约定申报方式参与出借业务的,基金管理人将对借券证券公司的偿付能力等进行尽职调查与和准入管理,对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整,借券证券公司最近1年的分类结果应为A类。 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 | ||