建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A

(539001)公募QDII
+添加自选
1.4960 0.56%+0.0083
单位净值 [2022-11-15]
1.4960
累计净值 [2022-11-15]
  • 最近一月：8.33%
  • 最近一季：-9.71%
  • 最近半年：-2.36%
  • 今年以来：-18.17%
  • 最近一年：-17.75%
  • 最近两年：-4.35%
  • 最近三年：1.01%
  • 成立以来：49.60%
  • 成立日期：2010-09-14
  • 基金经理：李博涵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.21亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.45亿元
  • 投资风格：环球股债混合
  • 管理公司：建信
基本信息
基金简称 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 基金全称 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)
基金代码 539001 成立日期 2010-09-14
基金总份额(亿份) 1.32亿(2023-12-31) 基金规模(亿元) 7.55亿(2023-12-31)
基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 李博涵 运作方式 契约型开放式
基金类型 QDII 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000 最低赎回份额(份) 100
基金比较基准 标准普尔全球BMI市场指数总收益率(S&P Global BMI)×70%+标准普尔BMI中国(除A、B股)指数总收益率(S&P BMI China ex-A-B-Shares)×30%
投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。
投资风格 环球股债混合
投资范围 本基金可投资境内、境外市场: 针对境外市场,本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股;此外,本基金的投资范围包括法律允许的,在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF);在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品; 针对境内市场,本基金的境内市场投资范围包括银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 完全复制策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.45%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 (1)定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 1)与指数相关的调整 当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。 2)申购赎回调整根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3)其他调整 对于标的指数成份股,若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,本基金可以不投资该成份股,而用备选股、甚至现金来代替,也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替。 目标基金投资策略 本基金基于控制投资组合跟踪误差与流动性管理的需要,可投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以标的指数为投资标的的指数基金(包括ETF)。本基金将通过考量基金的跟踪误差、规模、流动性、基金费用等因素,精选基金进行投资。 衍生品投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与期货、期权等衍生品投资。通过对现货市场和衍生品市场运行趋势的研究,结合基金组合的实际情况及对衍生品的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,选择合适的合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用衍生品作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。