世纪信盈债富次级
(900026)公募债券型
1.0458
0.00%0.0000
单位净值 [2025-07-22]
1.0458
累计净值 [2025-07-22]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：10.85%
- 最近三年：11.87%
- 成立以来：4.58%
- 成立日期：2021-10-14
- 基金经理：李天颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.11亿元
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：中信证券
基本信息
| 基金简称 | 世纪信盈债富次级 | 基金全称 | 中信证券信盈一年持有期债券型集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 900026 | 成立日期 | 2021-10-14 |
| 基金总份额(亿份) | 16.56亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 17.11亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 中信证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李天颖 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率*20% | ||
| 投资目标 | 在有效控制组合净值波动的情况下,力争为集合计划份额持有人获取长期稳定的回报。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本集合计划不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场上买入股票等权益类资产,因所持可转换债券转股形成的股票、因所持可交换债券换股形成的股票,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种,集合计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 债权类资产投资策略 本集合计划在债权类资产上主要通过久期配置策略、类属配置策略、杠杆策略等层面进行投资组合管理。 1、久期配置策略 本集合计划将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。 2、类属配置策略 本集合计划将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的最优权重。 本集合计划进行信用债投资时,所投资的信用债的信用评级范围和相应比例如下: 本集合计划主动投资信用债的债项信用评级范围为AA及以上,其中债项评级AA信用债的投资比例不超过集合计划信用债资产的20%,债项评级AA+信用债的投资比例不超过集合计划信用债资产的50%,债项评级AAA信用债的投资比例不低于集合计划信用债资产的50%。 短期融资券以及无债项评级的信用债以主体评级为准,相关评级不参考中债资信评估有限责任公司的评级。若在持有期间,本集合计划已投资的信用债的信用评级下降等原因,导致出现不符合上述信用评级范围和相应比例的情形,不视为违反资产管理合同上述关于信用评级范围和相应比例的约定。本集合计划开展逆回购交易的,可接受的信用债质押品的信用评级要求与上述约定一致。 3、杠杆策略 本集合计划可通过正回购融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报。本集合计划将在对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差空间,力争通过息差策略提高组合收益。 资产支持证券投资策略 本集合计划投资资产支持证券以一级市场申购为主,二级市场交易为辅。通过对标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,根据估值模型对ABS产品进行更为精准的定价,在控制风险的前提下尽可能的增厚本集合计划的收益。 国债期货投资策略 本集合计划在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行操作。 可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本集合计划管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本集合计划还将根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债和可交换债券新券的申购。 | ||