安信资管睿选25号指数增强FOF
(AD8669)集合理财FOF
0.9507
-2.38%-0.0226
单位净值 [2025-11-26]
0.9507
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-3.53%
- 最近一季：-4.13%
- 最近半年：17.17%
- 今年以来：18.39%
- 最近一年：22.04%
- 最近两年：23.50%
- 最近三年：8.22%
- 成立以来：-4.93%
- 成立日期：2021-08-16
- 基金经理：刘晔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
基本信息
| 基金简称 | 安信资管睿选25号指数增强FOF | 基金全称 | 安信资管睿选25号指数增强FOF集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | AD8669 | 成立日期 | 2021-08-16 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 安信证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | 刘晔 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 自《安信资管睿选25号指数增强FOF集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“本合同”)合同变更生效之日起,本资产管理计划进入首个参与开放期。首个参与开放期为本合同变更生效之日(含)起连续5个交易日,在符合法律法规、监管规定的前提下,管理人有权根据销售情况缩短或延长首个参与开放期,具体以管理人公告为准。 自首个参与开放期结束后次一个工作日起,本资产管理计划以每3个月为一个运作周期,每个运作周期内最后5个工作日为开放期,开放期内均可以办理参与业务,但仅第一个开放日(T日)可办理退出业务。在符合法律法规、监管规定的前提下,管理人有权根据销售情况缩短或延长参与开放期,具体以管理人公告为准。 除法律法规、监管规定、开放期、本资产管理合同另有约定外,本资产管理计划不允许投资者参与或退出。 风险提示: 1、本资产管理计划自本合同变更生效之日起仅每个运作周期的开放期第一个开放日(T日)可办理退出业务,其余时间不办理退出业务,投资者面临无法退出的风险。 2、如投资者未在退出开放期退出,则投资者该份额须继续持有到下一个退出开放期才能退出。 | ||
| 投资目标 | 本资产管理计划以为投资者争取最大收益为目标,遵循定量分析和定性分析相结合的投资理念,在有效控制风险的基础上,通过精选投资逻辑清晰、管理能力优异、具有良好表现的各类金融产品,力争委托资产的稳健增值。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 1、银行存款、同业存单、国债、央行票据、地方政府债、金融债(含次级债、混合资本债)、公司债(含非公开发行)、企业债(含非公开发行)、项目收益债、专项债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(ABS)优先级、资产支持票据(ABN)优先级、可转债、分离交易可转债、可交换债、债券正回购、债券逆回购以及符合《指导意见》规定的其他标准化债权类资产; 2、沪深交易所依法发行上市的股票(含新股申购、科创板)、中国存托凭证(CDR)、港股通标的股票以及中国证监会认可的其他标准化股权类资产; 3、股指期货、国债期货、商品期货、交易所期权等标准化商品及金融衍生品; 4、公开募集证券投资基金(公募基金); 5、场外期权、收益互换等非标准化金融衍生品及收益凭证; 6、本集合计划可以开展融资融券及转融通证券出借业务。 7、接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的私募资产管理产品:在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、证券公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券投资类信托计划。本计划所投资的私募资产管理产品不得再投资于其他私募资产管理产品。 | ||
| 投资策略 | (一)资产管理计划投资决策依据 资产管理计划以国家有关法律法规和本合同的有关规定为决策依据,并以维护资产管理计划投资者利益作为最高准则。具体决策依据包括: 1、《管理办法》、《运作管理规定》、《集合资产管理合同》、《说明书》等有关法律性文件; 2、宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势; 3、投资对象收益和风险的配比关系。本资产管理计划在衡量投资对象的收益与风险之间的配比关系时,以资产管理计划的资产安全和流动性为重要衡量标准,在此基础上争取较高的收益。 (二)资产管理计划的投资决策程序 严格的投资管理制度和程序可以保证投资理念的正确执行,避免发生重大风险。本资产管理计划采取投资决策委员会领导下的投资经理负责制。管理人另设立风控部,对集合资产管理计划进行绩效分析和风险评估。 1、研究分析 宏观策略分析师和行业分析师在借鉴外部研究成果的基础上,开展宏观经济及政策分析、债券市场分析、行业及上市公司分析:定量分析师负责量化策略的研究、模型的构建、检验、维护和运行结果的报告。通过以上研究工作,为投资决策委员会及投资经理提供独立、统一的投资决策支持。 2、投资决策 投资决策委员会定期召开会议,对宏观经济形势、利率趋势、证券市场走势等进行综合分析,确定资产管理计划下一阶段的资产配置;审议投资经理提交的投资计划以及其他涉及资产管理计划投资管理的重大问题。 3、组合构建 投资经理在投资决策委员会给定的资产配置比例范围内,结合资产管理计划有关投资品种、投资限制等规定完成投资组合的构建。 4、交易执行 管理人设置独立的中央交易室,交易员负责在合法合规的前提下,执行投资经理的投资指令,并实施一线风险监控。 5、风险与绩效评估 风控部对资产管理计划的投资行为进行合规性监控,对投资过程中存在的风险隐患进行风险提示,并就投资组合提出风险管理建议:定期和不定期对资产管理计划进行风险和绩效评估,对投资组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略提供相关报告。 6、组合监控与调整 投资经理将跟踪经济状况、证券市场和上市公司的发展变化,结合资产管理计划参与和退出的现金流量情况,以及组合风险与绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,使之不断得到优化。 7、股指期货、国债期货保证金的流动性应急处理 (1)应急触发条件 管理人收到追加保证金及/或强行平仓通知后,管理人未有足够的现金资产及时追加保证金到位或预计难以按要求自行减仓时,触发期货保证金的流动性应急处理机制。 (2)保证金补充机制 如出现保证金不足的情况时,管理人将首先运用资产管理计划资产从市场上拆借资金;如仍不能满足保证金缺口的,管理人将及时变现资产管理计划资产变现时应重点考虑变现资产的流动性,以最大限度的降低损失。 (3)损失责任承担等 因管理人超限交易且未在规定时间内调整等违法违规行为而造成的资产管理计划资产损失,管理人应进行赔偿,但管理人不承担委托资产的变现损失及未及时追加保证金的损失(包括穿仓损失)。对于其他相关方的原因给委托人造成的损失,管理人不承担赔偿责任,但应代表资产管理计划委托人的利益向过错方追偿。投资者同意并确认:有关衍生品交易中各方的权利义务及违约赔偿等事项,以管理人代表资产管理计划与各方签订的相关协议为准。 (三)投资管理的方法和标准 1、私募资产管理产品投资策略 管理人将采用定性和定量研究相结合的方式筛选私募资产管理产品管理人。首先通过内外部渠道完成私募基金数据库构建,并根据内部量化体系对私募管理人的收益与风险管理水平进行评分,形成初步筛选结果;然后通过实地调研对私募管理人的公司治理、投研团队、投资策略、风控执行、合作意向等进行更全面的考察,形成尽调报告,进一步筛选出能够进入核心白名单的私募管理人。 在投后管理方面,本产品管理人将跟踪各投资标的的业绩表现,做出业绩归因分析;持续加强与私募管理人的沟通,定期回访;根据投资标的的净值表现、回访结果以及对整体市场的判断,适时调整各投资标的权重或更换私募管理人。 2、衍生品投资策略 在符合投资目标及策略的前提下,管理人选择适当的衍生品,严格控制衍生品投资风险。 3、固定收益类资产投资策略 管理人将在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上,选择合适的债券进入备选证券,从备选证券出发,以流动性为约束条件,以优化的方法选择合适的投资品种,构建风险收益特性及久期符合投资目标的固定收益组合。 4、现金类资产投资策略 在确定本资产管理计划总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、信用水平来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 | ||