东兴金选睿鑫7号稳健型1

(BE0341)集合理财混合型
1.0000 0.00%0.0000
单位净值 [2019-09-23]
1.0000
累计净值 [2019-09-23]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：0.00%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：0.00%
  • 最近两年：-1.92%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.02%
  • 成立日期：2015-05-14
  • 基金经理：薛白
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：东兴证券
基本信息
基金简称 东兴金选睿鑫7号稳健型1 基金全称 东兴金选睿鑫7号稳健1集合资产管理计划
基金代码 BE0341 成立日期 2015-05-14
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 东兴证券股份有限公司 基金托管人 东兴证券股份有限公司
基金经理 薛白 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 1)本计划各稳健子份额不定期开放,具体开放期由管理人确定,并提前1个交易日在管理人网站上发布开放公告。 2)本计划存续期间,均为进取份额开放日,但进取份额的参与及退出须符合本合同集合计划分级的相关约定。
投资目标 管理人精选具有良好投资收益前景、预计投资风险较低、在一定投资周期后可以实现较好收益的上市公司A股股票的投资机会。
投资风格 非限定性
投资范围 本计划主要投资于中国境内证券交易所上市的A 股股票(包括二级市场买卖、一级市场申购及非公开发行股票)、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票及其所派生的相关证券、股指期货、证券投资基金。闲置资金可以投资于中国境内依法发行的债券、债券型证券投资基金、货币市场基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、质押式回购、同业存款。
投资策略 采取自上而下的投资分析策略,综合考虑宏观经济、行业发展、投资标的基本面等因素,精选具有良好投资收益前景、预计投资风险较低的上市公司A股股票的投资机会追求绝对收益。 1、分析经济周期,确定资产配置方向 根据各类宏观经济指标,分析当前经济所处的周期阶段,确定资产配置的方向。 2、行业对比 根据各类行业景气度指标、行业分析师一致预期、产业链供需等角度寻找在未来一段时间内有可能产生超额收益的行业。 3、个股分析 (1)财务分析 从盈利能力、盈利质量、成长潜力三个维度建立财务分析模型,寻找高盈利能力、高盈利质、高成长潜力的个股投资机会。 (2)行业地位分析 从市场占有率、控股关联方实力、创新能力、管理能力等维度建立分析模型,寻找市场占有率较高并且在未来一段时间内有实力保持行业地位的个股投资机会。 (3)产业链供需分析 从公司所在产业链上下游供需情况及原材料价格波动情况等维度建立分析模型,寻找产业链供需稳定,原材料价格波动较小的个股投资机会。 4、股指期货投资策略 本计划投资股指期货的主要目的为套期保值,以对冲系统性风险,获取相应股票组合的超额收益;另外,本计划将适时的实施套利策略及其他投资策略以获取低风险套利收益和其他收益。 (1)套期保值策略 套期保值是指在期货市场构建与现货匹配而交易方向相反的期货合约头寸,以期利用期货合约来对冲现货市场价格波动带来的损益。股指期货套期保值策略需要根据市场的变化,现货规模的变化,现货市场与期货市场价格的相关性等因素,计算需要交易的股指期货数量,并对其进行动态跟踪调整,保证对冲的有效,以达到持续的市场中性。计算方法包括市值对冲和贝塔对冲两种。市值对冲指管理人根据股票组合的市值计算对应股指期货合约数量;而贝塔对冲指管理人根据股票组合以贝塔衡量的市场风险暴露计算对应股指期货合约数量。 股指期货投资还会涉及到合约展期操作和类跨期套利操作,通过在各个月份股指期货合约间的动态配置,提高资本利用率和组合的收益水平。 (2)套利策略 本计划将实时监控沪深300指数与各个月份股指期货合约的定价关系,及时捕捉因定价偏差而导致的各种套利机会,以提高资产组合的收益水平。 管理人的实时交易系统会随时监控基差变化,当基差超过管理人所构建模型的阀值时,可对沪深300股指期货和同等价值的沪深300现货组合或一个与沪深300指数高度相关的现货组合建立相反头寸,当基差缩小或期货到期时作反向平仓操作。