第一创业瑞金1号

(S79633)集合理财混合型
1.0338 0.00%0.0000
单位净值 [2016-06-17]
1.0338
累计净值 [2016-06-17]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：1.54%
  • 最近半年：3.19%
  • 今年以来：2.95%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.38%
  • 成立日期：2015-12-09
  • 基金经理：刘新涛
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：第一
基本信息
基金简称 第一创业瑞金1号 基金全称 第一创业瑞金1号集合管理计划
基金代码 S79633 成立日期 2015-12-09
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 第一创业证券股份有限公司 基金托管人 --
基金经理 刘新涛 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划在存续期内封闭运作,封闭期内不办理参与、退出业务。
投资目标 在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳定增值。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划投资范围主要为股票质押回购和银行存款。
投资策略 1、股票质押式回购交易投资策略 首先，管理人制定了严格的标的证券选择标准，根据宏观经济发展状况、经济周期、产业政策等动态分析，选择业绩优良、流动性较好的证券作为股票质押式回购交易业务的标的证券. 原则上，管理人将按照以下标准对标的证券进行选择: (1)标的股票价值稳定.标的股票所属上市公司不存在以下情况: 1)上一年度亏损或本年度出现季度亏损，或发布半年度、全年亏损预告. 2)因实施重大重组等原因造成长期停牌. 3)对外担保余额超过最近一期经审计的合并报表净资产的50%，或未决诉讼、仲裁及纠纷金额超过最近一期经审计的合并报表净资产的20%. 4)媒体、市场或监管机关等有关方面对其生产经营、公司治理、兼并重组等情况存在大量负面报道或质疑. 5)对于ST、*ST、尚未实施股权分置改革的等高风险股票暂不纳入业务范围. 6)最近一年有重大违法违规事件，被证监会调查，或者面临行政、刑事处罚或财务报告出现重大不利变动的. 7)股票价格在过往三个月出现异常波动或市场操纵现象. (2)标的股票权属清晰，可办理质押登记等手续. 再次，管理人在考虑上市公司基本面、市场风险、流动性风险等因素的基础上，对证券的风险因素进行量化测定，利用第一创业证券质押率测算模型计算标的证券质押率(指融资金额与标的股票市值之比)，原则上，标的证券的质押率 须满足以下要求: (1)无条件全流通股票的质押率(股票质押率=项目本企/(股票质押价 格x质押股本)，其中股票质押价格原则上以股票当日、MA5、MA10、 MA20日均价孰低确定) 标的证券(流通股)市盈率质押率 TTM市值法 沪深300成分股(不合银行股)＜=25＜=60% 沪深300成分股(不合银行股)＞25＜=55% 银行股＜=10＜=60% 银行股＞10＜=55% 非沪深300成分股＜=25＜=60% 非沪深300成分股＞25＜=55% (2)以有限售条件股份作为标的证券的股票质押式回购交易，解除限售日应早于回周到期日. (3)如PE超过30倍、PB超过3倍、最近6个月内价格波动幅度超过200%的，质押率应在上述标准基础上适当下浮. 管理人在对融入方进行尽职调查的基础上，并结合融入方财务状况、资产状况、风险偏好、资金用途和以往信用状况等有关信息综合评定融入方的信用等级，选择资质良好的融入方进行交易. 最后，管理人依据客户资信情况和担保品资质等情况，明确对应的履约保障机制和应处理措施.当融入方质押证券市值不足、资金交收违约或发生影响其履约能力的重大事件时，采取要求融入方补交担保品、处置质押的证券或者要求客户提前购回等措施.如处置融入方质押证券后仍不足初始交易金额的，向融入方追索.在集合计划存续期间，标的证券的履约保证比例的警戒线以及平仓线如下： (1)警戒线值应不低于1.5(含);平仓线值不低于1.3(含); (2)在例履约保障比例超过300%的情况下，管理人可根据风险考虑，同意融入方对质押标的股票部分解除质押，但解除质押后履约担保比不得低于标的股票质押初始履约保障比例. 以上关于股票质押式回购交易投资策略的标准或要求均仅为每笔股票质押回购业务初始交易时的选择标准或要求，其不适用于该笔股票质押式回购交易完成后的情形.