东北融通宝9号

(SG6137)集合理财混合型
1.0259 0.14%+0.0014
单位净值 [2021-12-10]
1.3359
累计净值 [2021-12-10]
  • 最近一月：0.52%
  • 最近一季：1.63%
  • 最近半年：0.00%
  • 今年以来：-1.03%
  • 最近一年：-0.66%
  • 最近两年：-3.25%
  • 最近三年：2.29%
  • 成立以来：2.59%
  • 成立日期：2016-07-14
  • 基金经理：李雯君 石睿柯
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：东证融汇
基本信息
基金简称 东北融通宝9号 基金全称 东证融汇固定收益融通宝9号集合资产管理计划
基金代码 SG6137 成立日期 2016-07-14
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 东证融汇证券资产管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司
基金经理 李雯君 石睿柯 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 业绩基准 4.50% 。
开放日 本集合计划设置若干个封闭期,每个封闭期内(不含该封闭期的最后一天),本集合计划封闭运作,原则上不接受委托人参与和退出申请。每个封闭期的最后一个工作日原则上为开放日,接受委托人参与和退出申请。封闭期不超过 12 个月,具体时间届时以管理人公告为准。管理人也可以根据产品情况安排临时开放期办理参与、退出业务。临时开放期安排以届时管理人公告为准。若出现其他特殊情况,管理人将视情况对前述封闭期、开放日及时间进行相应的调整并公告。
投资目标 在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳定增值。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划投资范围包括中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转债、可交换债、中小企业私募债、央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券优先级、银行存款、债券回购、同业存单、货币市场基金、债券型基金、混合型及股票型分级基金的优先级份额。
投资策略 1、股票质押式回购交易投资策略首先,管理人制定了严格的标的证券选择标准,根据宏观经济发展状况、经济周期、产业政策等动态分析,选择业绩优良、流动性较好的证券作为股票质押式回购交易业务的标的证券。原则上,管理人将按照以下标准对标的证券进行选择:⑴标的证券种类:上海证券交易所或深圳证券交易所上市交易的 A 股股票或其他经沪深证券交易所和中证登认可的证券。⑵标的证券基本面要求:①在证券交易所上市满一年,股票发行公司已完成股权分臵改革,且股票交易未被交易所实行特别处理和未被暂停上市;②公司经营状况良好,最近一年无重大违法违规事件,未受到证监会、银监会及上海证券交易所、深圳证券交易所等监管机构公开处罚、谴责、调查的上市公司股票;③近三年主营业务利润和近三年净利润为正,未发布季度亏损或预亏报告;④财务报告无重大问题,且经审计的财务报告为“无保留意见”;⑤公司不涉及敏感性行业,包括产能过剩行业、衰退期行业、房地产及我行授信政策限制的行业。⑶标的证券流动性要求:①标的证券的流通股本不少于 2 亿股或流通市值不低于 8 亿元;②标的证券近六个月日均换手率不低于沪深 300 指数日均换手率 20%;③进行股票质押回购交易的(限售)流通股票未超过该上市公司全部流通股票的 20%,且该上市公司所有被质押(限售)流通股票最高不超过该上市公司全部流通股票的 50%(上市公司全部流通股票包括该上市公司全部已流通股票与限售流通股票);④限售股票解禁日需在业务到期前三个月以上。标的证券波动性要求:①标的证券近六个月日均涨跌幅的平均值与沪深 300 指数涨跌幅的平均值偏离度不超过 5%;②标的证券近六个月振幅不超过沪深 300 指数振幅的 400%以上。⑸以下股票不得作为标的证券叙作股票质押式回购业务:①股票发行人最近一年有重大违法违规事件,财务报告出现重大问题;②股票发行人对外担保余额或未决诉讼、仲裁及纠纷金额超过最近一期经审计的合并报表净资产的 50%,上市公司近半年被证监会调查,或者面临行政、刑事处罚;③市场、媒体或监管机构等有关方面对上市公司生产经营、公司治理等活动存在大量负面报道或质疑;④股票价格在过往三个月出现异常波动或市场操纵现象。股票价格近三个月涨幅超过 100%或下跌超过 50%的股票,对确有重大资产注入或其他实际业绩支持上涨的股票,乙方应上报总行审核后审慎选择;⑤S、ST、*ST、S*ST、SST 类股票或已经停牌的股票;⑥日均交易量很差(质押股数超过该股近 30 日日均成交量的 10 倍以上)或质押比例过高(已质押股数超过总流通盘的 50%)的可流通股票,以及可流通股股份过度集中的股票;⑦创业板股票、B 股、暂停上市 A 股、进入退市整理期 A 股、没有完成股改的非流通股、股权激励限售股;⑧依法禁止转让,或依法不能强制执行和处理的,或凭证上已记载“不得转让”、“不得质押”字样的,或已挂失、失效的股票;⑨公司章程、有关协议或者其他法律文件禁止出质,或其他在限制转让期限内的股票;权属关系不明、存在纠纷等影响到出质股权价值和处分权利的,或价值难以评估的股票;⑩被依法查封、冻结、扣押或采取其他强制性措施的股票;?证券交易所停牌、除牌或特别处理的股票;?存在下列情形的银行股票:a 本行的股票;b 按要求出质前应向股权所在银行董事会备案而未备案造成备案未通过的银行股票;c 股东在其所在银行借款余额超过其持有经审计的所在行上一年度股权净值的,而将所在银行股票进行质押;d 涉及重复质押或银监会认定的其他不审慎行为的银行股票。其次,管理人在考虑上市公司基本面、市场风险、流动性风险等因素的基础上,对证券的风险因素进行量化测定,利用东北证券质押率测算模型计算标的证券质押率(指融资金额与标的股票市值之比),原则上,标的证券的质押率须满足以下要求:(1)沪深 300 成份股,质押率原则上不超过标的证券评估市值的 55%。;(2)主板非成份股,质押率原则上不超过标的证券评估市值的 50%(3)中小板股票,质押率原则上不超过标的证券评估市值的 40%。(4)限售股票的质押率应从严把握,原则上不超过同板块流通股票质押率减去 5%(5)以有限售条件股份作为标的证券的股票质押式回购交易,解除限售日应早于回购到期日。;同时,管理人在对融入方进行尽职调查的基础上,并结合融入方财务状况、资产状况、风险偏好、资金用途和以往信用状况等有关信息,选择资质良好的融入方进行交易。最后,管理人依据客户资信情况和担保品资质等情况,明确对应的履约保障机制和应处理措施。当融入方质押证券市值不足、资金交收违约或发生影响其履约能力的重大事件时,采取要求融入方补交担保品、处臵质押的证券或者要求客户提前购回等措施。如处臵融入方质押证券后仍不足初始交易金额的,向融入方追索。在集合计划存续期间,标的证券的履约保证比例的警戒线以及最低线如下:(1)无条件全流通股票:警戒线值应不低于 1.6(含);最低线值不低于 1.4(含);限售股票:警戒线值不低于 1.7(含),最低线值不低于 1.5(含)。(2)管理人在考虑风险的前提下,有权将预警线与最低线进行下调,但调整后流通股的警戒线与最低线分别不低于 1.5、1.3,限售股的预警线与最低线分别不低于 1.6、1.4。以上关于股票质押式回购交易投资策略的标准或要求均仅为每笔股票质押式回购业务初始交易时的选择标准或要求,其不适用于该笔股票质押式回购交易完成后的情形。如融入方资质优良或提供增信、超额质押等措施,管理人将适当放宽以上原则性要求。2、现金类资产投资策略本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。