建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C
(008828)公募股票型ETF联接指数型
0.7743
-0.04%-0.0003
单位净值 [2024-04-26]
0.7743
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：-3.21%
- 最近半年：-2.30%
- 今年以来：-3.20%
- 最近一年：-9.02%
- 最近两年：-25.74%
- 最近三年：-35.32%
- 成立以来：-22.57%
- 成立日期：2020-10-16
- 基金经理：朱金钰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
基本信息
| 基金简称 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 基金全称 | 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008828 | 成立日期 | 2020-10-16 |
| 基金总份额(亿份) | 2.32亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 2.64亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 朱金钰 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 易盛郑商所能源化工指数A收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5% | ||
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数的成份期货合约和备选成份期货合约、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 (一)资产配置策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF,其余资产可投资于标的指数的成份期货合约和备选成份期货合约、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.50%,年跟踪误差不超过6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (二)基金投资策略 本基金投资目标ETF的两种方式如下: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,按照目标ETF法律文件的约定的方式申赎目标ETF; (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF的交易。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 (三)商品期货投资策略 本基金可投资于标的指数的成份期货合约和备选成份期货合约,根据期限结构、相关合约流动性状况等因素,合理地对投资组合持仓进行优化。对于出现特殊情况(比如流动性不足等情况)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可通过投资标的指数的成份期货合约和备选成份期货合约,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 (四)债券投资策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。本基金将主要采取以下积极管理策略: (1)久期调整策略 根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,提高组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,降低组合久期,以规避债券价格下跌的风险。 (2)收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (3)债券类属配置策略 根据国债、金融债、公司债、资产支持证券等不同类属债券之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的类属债券,减持价值被相对高估的类属债券,借以取得较高收益。 基金管理人将综合考虑市场环境、申购赎回情况等因素动态确定组合适宜的现金比例,其余资产将投资于债券、货币市场工具或法律法规允许的其他投资工具,以提高基金资产的投资收益。 (五)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 | ||