长江量化科技精选一个月滚动持有股票C
(011255)公募股票型
0.5923
-0.05%-0.0003
单位净值 [2024-04-30]
0.5923
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：2.94%
- 最近一季：15.82%
- 最近半年：3.24%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：-8.38%
- 最近两年：-12.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：-40.77%
- 成立日期：2021-06-23
- 基金经理：曹紫建 秦昌贵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
基本信息
| 基金简称 | 长江量化科技精选一个月滚动持有股票C | 基金全称 | 长江量化科技精选一个月滚动持有股票型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011255 | 成立日期 | 2021-06-23 |
| 基金总份额(亿份) | 0.12亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.37亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 曹紫建 秦昌贵 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金通过数量化投资模型,精选科技相关行业的优质企业进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金充分发挥公司资源优势、构建高质量的基础数据库,自上而下的资产配置策略确定各类标的资产的配置比例,并对组合进行动态管理,进一步优化各类资产的比例以优化组合收益风险比。在股票投资过程中,本基金将坚持以量化模型驱动的投资决策流程,强调投资纪律、降低随意性投资带来的风险,追求基金资产的长期稳定增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 资产配置策略 本基金采用“自上而下”的资产配置方法,通过对宏观经济、政策预期、产业经济、市场情绪、投资者行为等因素分析预测各大类资产的趋势,并利用资产配置模型确定本基金资产在股票、债券及其他金融工具等类别资产间的分配比例。 股票投资策略 (1)科技相关行业的界定 本基金将重点关注研发强度较高、盈利能力较强且兼具成长特征的优质科技公司。本基金主要选取化学制品、航空航天与国防、电气设备、机械制造、汽车零配件、汽车、医疗器械、医疗保健技术、生物科技、化学药、制药与生物科技服务、互联网服务、信息技术服务、软件开发、电脑与外围设备、电子设备、半导体、电信运营服务、电信增值服务以及通信设备等行业作为科技相关行业范畴。 未来如果由于经济发展、技术进步或政策调整造成科技相关行业的覆盖范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后,可以对上述界定进行调整和修订。 (2)个股选择 本基金对股票的投资采用数量化选股策略,运用量化模型驱动的投资方法精选股票构建备选池,并定期对模型进行调整,以改进模型的有效性。个股因子库包括技术因子、质量因子、估值因子、盈利因子、杠杆因子等,利用线性或者非线性等数学统计方法挑选出最终的目标股票池。基于量化多因子模型配置期初的因子池,结合因子本身的生命周期进行逐步回归得到最佳的目标因子组合。另外,本基金还会根据市场趋势,基于事件驱动的大数据因子选股,通过大数据技术收集事件型非结构性数据,如分红派息、高管增持、业绩预增、定增破发等,并通过智能替换策略调整表现不好的个股。当股票投资组合构建完成后,基金管理人会进一步根据组合内个股价格波动、风险收益变化的实际情况,定期或不定期优化个股权重,使整个股票组合的风险处于可控范围内。 | ||