瑞福优先
(121007)公募股票型指数型
1.0285
0.00%0.0000
单位净值 [2015-08-14]
1.1930
累计净值 [2015-08-14]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.85%
- 今年以来：3.58%
- 最近一年：5.96%
- 最近两年：12.41%
- 最近三年：19.18%
- 成立以来：11.21%
- 成立日期：2007-07-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：116.67亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：国投瑞银
基本信息
| 基金简称 | 瑞福优先 | 基金全称 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 121007 | 成立日期 | 2007-07-17 |
| 基金总份额(亿份) | 36.46亿(2015-06-30) | 基金规模(亿元) | 116.67亿(2015-06-30) |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 5000 | 最低赎回份额(份) | 500 |
| 基金比较基准 | 95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) | ||
| 投资目标 | 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对深证100价格指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | ||
| 投资风格 | 其它(封闭) | ||
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 自分级运作期开始后3个月内,本基金的资产配置须满足《基金合同》规定。 分级运作期到期前6个月内,本基金的资产配置可不受上述投资比例的限制。 | ||
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应调整,以复制和跟踪基准指数。 当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因特殊情况(如股权分置改革等)导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。 (1)类别资产配置 本基金采用自上而下的两层次资产配置策略,首先确定基金资产在股票和其他资产之间的配置比例,然后通过指数复制的方法,确定各成份股的配置比例。 (2)股票组合构建与调整 1)股票组合构建 本基金采用指数复制构建股票组合中将使用以下模型: 上式中: Voli,t为本基金对深证100指数中所有成份股在t时刻配置的股票数量; 为深证100指数中第i个成份股t时刻在指数中所占的权重; Netvaluet为本基金在t时刻的股票配置总额; 为深证100指数中第i个成份股在t时刻的市场价格。 2)股票组合调整 根据基准指数成份股及其权重的变动、法律法规中的投资比例限制、增发新股等情形,对股票投资组合及时进行适度调整。 ① 基于基准指数成份股及其权重变动的调整 ② 成份股流动受限时的调整 ③ 成份股基本面发生重大不利变化时的调整 为保护基金份额持有人利益,当某成份股基本面发生重大不利变化,预计将被剔除出成份股时,本基金将提前调降该成份股的配置权重,并用替代股票进行替代,也可根据指数编制规则前瞻性地预测入选股票来作为备选替代股票。 ④ 一般情况下,本基金仅参与有望入选指数成份股的IPO新股申购以及成份股内增发新股的申购。但考虑到国内新股发行上市的市场特点,本基金也参与申购收益率较高的品种,由此得到的非成份股将择机卖出。 ⑤ 为有效控制基金的跟踪误差,在市场条件允许的情况下,本基金可能投资于金融衍生工具,以对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险。 (3)股指期货的投资 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。 本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 | ||