平安中证2000增强策略ETF

(159556)公募ETF指数型
+添加自选
0.8527 -0.77%-0.0065
单位净值 [2024-05-15]
0.8527
累计净值 [2024-05-15]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月：3.86%
  • 最近一季：17.61%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：-15.10%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-14.73%
  • 成立日期：2023-12-27
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：平安
基本信息
基金简称 平安中证2000增强策略ETF 基金全称 平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 159556 成立日期 2023-12-27
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 契约型开放式
基金类型 ETF 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
投资目标 本基金为增强策略交易型开放式指数证券投资基金,在力求对中证2000指数进行有效跟踪的基础上,通过科学的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资风格 --
投资范围 本基金主要投资于中证2000指数的成份股及其备选成份股(包括存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
投资策略 本基金采用指数增强策略,在标的指数成份券权重的基础上对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。 股票投资策略 本基金将以量化多因子模型构建股票组合。本模型通过数量化的方式,配置一批具有显著选股效用的、逻辑互补的、相关性低的因子,进而得到具有稳定超额回报的股票组合。本基金定时进行绩效归因评价,对因子的有效性进行持续的跟踪,实现对于模型的动态风险管理。基金经理根据市场状况结合因子变化趋势,对模型使用的因子结构进行动态调整。 在正常情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,年化跟踪误差不超过6.5%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度、跟踪误差的进一步扩大。 如果标的指数成份股发生明显负面事件面临停牌或退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 存托凭证 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 融资与转融通证券出借业务投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资和转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围和品类。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以信用套保为主要目的,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。