景顺中证500增强策略ETF

(159610)公募ETF指数型
+添加自选
0.7966 -0.90%-0.0071
单位净值 [2024-05-15]
0.7966
累计净值 [2024-05-15]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月：2.30%
  • 最近一季：8.37%
  • 最近半年：2.35%
  • 今年以来：4.35%
  • 最近一年：-3.90%
  • 最近两年：-1.42%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2021-12-13
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.29亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.25亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：景顺长城
基本信息
基金简称 景顺中证500增强策略ETF 基金全称 景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 159610 成立日期 2021-12-13
基金总份额(亿份) --(2023-12-31) 基金规模(亿元) 4.54亿(2023-12-31)
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 契约型开放式
基金类型 ETF 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
投资目标 本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数的基础上,通过主动化投资管理,力争获取超越指数表现的投资收益。
投资风格 --
投资范围 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同),此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资策略 股票投资策略 本基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用主动量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。 (1)指数化被动投资策略 指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整。 (2)量化增强策略 量化增强策略主要通过量化多因子长期稳定的风险溢价和适当的风险控制措施生成主动投资组合,以期追求超越标的指数表现的业绩水平。 量化增强策略的投资流程主要为:在量化多因子研究基础上进行因子选择,根据因子的轮动效应进行因子加权,根据多因子模型进行股票筛选并构建投资组合。 量化增强策略从市场估值、盈利、质量、成长等多维度对企业进行数量化抽象并进行评估,从而构建相应的因子库;根据因子的经济逻辑及基本面驱动逻辑,对因子进行选择;同时根据市场经济周期及因子自身的周期特性,适当地动态调整因子权重,以期获得更好的风险调整后收益;根据因子的选择,对股票进行因子打分排序,并构建量化增强投资组合。通过多因子组合构建的量化增强策略可以既获取各个因子的长期风险溢价,又通过多因子组合的方式降低风险水平。 风险控制措施包括主要风险因子中性化,控制组合换手率和流动性风险的考虑等方面,以确保在获得长期风险溢价的同时,组合的风险特征与投资目标保持一致。 在正常市场情况下,本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过6.5%。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 存托凭证投资策略 本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资目标和上述股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,通过定性和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的,以更好地实现投资目标。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。