海通海蓝量化增强1年期001号

(859001)集合理财混合型
1.0000 ---0.0000
单位净值 [2019-12-25]
1.0000
累计净值 [2019-12-25]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2016-06-06
  • 基金经理：叶文超
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：上海海通证券
基本信息
基金简称 海通海蓝量化增强1年期001号 基金全称 海通海蓝量化增强集合资产管理计划第二期
基金代码 859001 成立日期 2016-06-06
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海海通证券资产管理有限公司 基金托管人 --
基金经理 叶文超 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 100000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 业绩基准4.2%
开放日 自本集合计划成立之日起2个月为封闭期,封闭期结束后本集合计划进入开放期。开放期内,每周第一个工作日为开放日,为委托人办理参与、退出业务。
投资目标 本集合计划主要采用量化投资方法,注重精选个股,在审慎控制投资风险的基础上,追求资产的长期稳健增值。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票、证券投资基金、权证、银行存款、国债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债、短期融资券、资产支持受益凭证、债券逆回购及中国证监会认可的其他金融工具或投资品种。
投资策略 1、资产配置策略 本计划通过深入的利率研究和信用研究，对利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化情况进行预判，并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征，在符合相应投资比例规定的前提下，决定各类资产的配置比例。 2、债券投资策略 （1）利率预期策略 管理人通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，形成对未来市场利率变动方向的预期，主动地调整债券投资组合的久期，提高债券投资组合的收益水平。 （2）收益率曲线策略 管理人通过对债券市场微观因素的分析判断，形成对未来收益率曲线形状变化的预期，获取收益率曲线形变带来的投资收益。 （3）信用策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响，因此，一方面，本计划将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势；另一方面，采用内外结合的信用研究和评级制度，研究债券发行主体企业的基本面，以确定企业主体债的实际信用状况。 （4）个券优选策略 管理人根据债券市场收益率数据，对单个债券进行估值分析，并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 3、基金投资策略 本计划坚持从研究基金价值入手，采用定性分析与定量分析相结合的方法，选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金构建备选基金池，对基金的投资理念和投资价值进行判断。 4、现金类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对现金管理类金融品种的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流，保持投资组合的流动性，满足本计划投资运作的要求。 5、股票质押式回购交易投资策略 溢价策略。对特定资金融入方的信用资质进行分析评估，包括资金融入方所在行业发展前景、资金融入方行业地位、经营优劣势、财务状况变化、历史信用记录等，获得对资金融入方的信用总体评价，并参考市场利率体系，结合流动性因素，在此基础上确定回购溢价率，获得对资金融入方的合理信用溢价和流动性溢价。价差保护策略。交易初期通过以低于股票（股权）收益权对应的标的股票（股权）市场价格的受让价投资于标的股票（股权）收益权，在交易初期即获得较高的价差保护，以约束特定资金融入方特定日期的回购义务。 信用风险缓释和盯市策略。为缓释资金融入方的回购风险，按照一定标准优选标的股票（股权），并以标的股票（股权）作为质押物担保资金融入方的回购义务；海通证券采用逐日盯市质押物的市场价值，当质押物的市场价值低于一定水平（即设定的平仓线）时，对质押物采取平仓措施，保障投资本金及约定的预期收益安全。 [2016-5-30合同变更生效]