日信日鑫多利C
(D50005)集合理财货币型
1.0000
每万份收益 [2021-07-12]
1.0000%
7日年化 [2021-07-12]
- 成立日期：2013-05-31
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
基本信息
| 基金简称 | 日信日鑫多利C | 基金全称 | 日信证券日鑫多利（债券型）C类集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | D50005 | 成立日期 | 2013-05-31 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 日信证券有限责任公司 | 基金托管人 | 日信证券有限责任公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | ·封闭期结束后进入开放期，开放期内每月逢6日、16日、26日为开放日，遇节假日顺延。开放日可以办理优先级份额的参与、退出业务。管理人将提前在指定网站公告每期周期产品的起始日、产品到期日、约定年化收益率及参与安排。管理人有权临时发行优先级产品份额，也有权暂停发行优先级份额。 [2015-06-30合同变更生效] | ||
| 投资目标 | 本集合计划通过对宏观形势和行业趋势分析，结合本集合计划资产收益状况，对投资组合中的风险资产进行配比投资，在有效控制风险和保障必要流动性的前提下，力争为投资者创造稳健回报。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | ·本集合计划将主要投资于国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、中小企业私募债、中期票据（含非公开定向债务融资工具，资产支持票据等）、资产支持证券、货币市场基金、债券型基金、混合型基金、分级基金之优先级、分级基金之劣后级、债券逆回购、债券正回购、商业银行理财计划、银行存款等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可参与新股申购。本集合计划可参与股票质押式回购业务以及法律法规允许集合计划参与的其他类资本中介型业务。委托人同意并授权管理人可以参与沪深交易所股票质押回购交易，同意并授权管理人参与沪深交易所股票质押回购交易时，由管理人代表集合计划与融入方签署《股票质押回购交易业务协议》，质权人登记为管理人，由管理人指定的证券公司负责交易申报、盯市管理、违约处置等事宜。 [2015-06-30合同变更生效] | ||
| 投资策略 | ·1、资产配置策略 通过宏观方面自上而下的分析及债券市场方面自下而上的判断，把握市场利率水平的运行态势，根据债券市场收益率曲线的整体运动方向进行久期选择。在微观方面，基于债券市场的状况，主要采用骑乘、信用及利差策略等投资策略。2、债券类投资策略在债券组合构建方面，主要将根据对利率走势的预测、债券等级、债券的期限结构、风险结构、品种流动性的高低等因素，主要投资于以下债券：（1）流动性较好、交投活跃的债券；（2）有较高当期利息收入的债券；（3）价格被低估的债券；（4）收益率高于相应信用等级的债券；（5）预期信用等级将得到改善、到期收益率预期要下降的债券；（6）可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种，兼具股性和债性的双重特征。本集合计划利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化，判断市场的变化趋势，选择不同的行业，再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本集合计划利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性，增强本金投资的安全性；利用可转换债券溢价率来判断转债的股性，在市场出现投资机会时，优先选择股性强的品种，获取超额收益。债券投资主要采用买入并持有到期策略。中小企业私募债券的投资策略：综合运用行业研究方法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体而言：1)根据宏观经济环境及各行业的发展状况，确定各行业的优先配置顺序；2)研究债券发行人的产业发展趋势、行业政策、公司背景、盈利状况、竞争地位、治理结构、特殊事件风险等基本面信息，分析企业的长期运作风险；3)运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、现金流水平等方面进行综合评价，度量发行人财务风险；4)利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息，估算私募债券发行人的违约率及违约损失率；5)考察债券发行人的增信措施，如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等；6)综合发行人各方面分析结果，确定信用利差的合理水平，利用市场的相对失衡，选择溢价偏高的品种进行投资。3、股票质押回购（仅作为资金融出方）的投资策略： （1）在对融入方进行尽职调查的基础上，并结合融入方财务状况、资产状况、风险偏好、资金用途和以往信用状况等有关信息综合评定，选择资质良好的融入方进行交易。（2）对标的证券的范围、折算率、交易期限进行筛选管理，根据宏观经济发展状况、经济周期、产业政策等动态分析，重点选择业绩优良、流通股本规模适度、流动性较好、估值合理、质押比例较低的证券作为股票质押回购交易业务的标的证券。4、资产支持证券业务投资策略对资产支持证券的信用风险、久期和流动性三方面进行特定品种的投资价值分析，以此实现风险控制机制的完善，控制投资风险，保障投资安全。具体而言，信用风险控制方面，对个券的信用资质、担保人资质进行详尽分析和严格限制；对原始权益人的企业性质、所处行业以及运营状况进行全面考量；对基础资产的分散度、资产质量进行详尽分析；规避行业风险较大、个体资质不佳的个券，由此尽可能降低信用风险的暴露。久期控制方面，严格控制资产支持证券的期限长短，在此基础上，结合对于市场大势研判的结论，对资产支持证券的久期策略进行适当调整。流动性控制方面，根据资产支持证券流动性的情况调整持仓规模，力求获取较高投资收益的同时，保证组合整体的流动性安全。5、基金投资策略依据量化基金投资选择方法对基金公司及其管理基金进行量化评估，坚持从基金价值出发，精选业绩优良、增长潜力较大的基金。在开放式基金的选择上，本集合计划筛选出部分业绩优良的基金构建基金基础池，该系统从基金管理公司综合评估、基金经理评价、基金收益分析、投资组合风格分析、择时选股能力、风险分散能力等多方面建立定量评价指标体系，并将上述指标归一化综合评估，构建基金核心池。在封闭式基金的选择上，除了对列举的上述常用指标归一化分析外，还量化分析封闭式基金折价率、剩余期限和分红能力等二级市场指标，从而筛选出封闭式基金备选池。另外管理人还考虑剩余期限与本集合计划存续期限相匹配的折价率较高的封闭式基金，买入持有为主，也可以根据市场波动状况把握波段机会，以获得封闭式基金高折价带来的预期收益。6、新股申购投资策略集合计划将适度参与新股申购，以取得较低分险下的较高回报。管理人将通过多因素分析、新股定价模型等多种手段，深入了解发行人的行业背景、产销规模、市场地位、核心技术、持续经营与盈利能力等情况，并依此做出投资决定，以降低新股申购分险，获取较高收益。7、股票投资策略 （1）行业配置。在行业配置层面实施积极的行业轮换策略。通过动态监测行业投资价值的变化，增加投资价值上升行业的权重，减少投资价值下降行业的权重，使行业资产配置效率优于业绩基准。然后，再根据多层次选股方法在各行业内选出具有长期竞争优势的公司，实现积极的投资管理目标。在评价行业的投资价值时，采用定性分析方法——行业竞争力分析体系和定量模型相结合的方法，每个季度对全行业的投资价值进行综合评分和排序，并由此决定不同行业的投资权重。（2）个股选择。股票方面的主要投资对象为财务基础稳固、拥有长期竞争优势和持续利润增长潜力的公司。从成长性、质量和价值评估三个方面对公司进行投资价值分析和评估，并制定相应的投资决策。管理人建立了科学完整的股票选择体系和多因素股票选择模型，将金融工程模型的客观科学性和投资主办人的主观能动性有效地结合起来，通过对上市公司的成长性、质量和价值进行深入的分析，为投资主办人的投资决策提供强大的支持。8、现金类管理工具投资策略本集合计划将投资于现金、各类银行存款（包括但不限于同业存款、协议存款、通知存款、活期存款、一年以内（含一年）定期存款和大额存单等）、开放式货币市场基金等高流动性短期金融产品来保障资产的安全性和流动性。 [2015-06-30合同变更生效] | ||