招商智远量化新时代集合资产管理计划

(SZ3235)集合理财股票型
+添加自选
1.2125 -0.21%-0.0026
单位净值 [2024-06-17]
1.2125
累计净值 [2024-06-17]
  • 最近一月：-0.46%
  • 最近一季：1.87%
  • 最近半年：1.49%
  • 今年以来：1.62%
  • 最近一年：-3.92%
  • 最近两年：-6.09%
  • 最近三年：-8.74%
  • 成立以来：21.25%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：焦健,阳璀
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：招商证券资产
基本信息
基金简称 招商智远量化新时代集合资产管理计划 基金全称 招商智远量化新时代
基金代码 SZ3235 成立日期 ---
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 招商证券资产管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司
基金经理 焦健 阳璀 运作方式 券商集合理财
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 0%
开放日 ---
投资目标 通过量化选股模型进行分散化组合投资,获取稳健超越市场的收益,同时利用仓位控制或者多种衍生工具规避系统风险,控制净值回撤,追求资产的长期稳定增值。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划投资范围包括国内依法发行的上市公司股票(含主板、中小板、创业板、科创板,含首次公开发行股票和非公开发行股票)、银行存款、通知存款、大额存单、同业存单、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、债券回购(含正回购、逆回购)、资产支持证券、股指期货、国债期货,证券投资基金等中国证监会认可的其他标准化资产。
投资策略 1、选股策略基于对中国A股市场的理解与判断,首先通过甄别和检验寻找出能够为股票带来较为显著Alpha的驱动因子,然后利用这些因子构建相应的数量化模型并予以优化和调整,再运用此模型与宏观、行业、公司等基本面因素相结合,构建指数成分股组合,对沪深两市的股票进行动态的跟踪和评估,根据评估结果,在数量化模型、基本面选股及交易成本等多个约束条件下,甄选出风险收益特征较优的股票组合,以期持续超越大盘的表现。2、择时策略通过观察回溯指数历史走势与资金流、行业强弱结构、估值等因素的相关性,构建量化择时和轮动模型,基于模型多空信号及其历史胜率,确定产品仓位和对冲标的及比例,以便在规避大的系统性风险的前提下尽量抓住确定性较高的BETA收益。3、统计套利策略统计套利策略指在不同标的期货合约(期权等)之间,或者同一标的不同到期月份合约之间,利用量化模型买入低估或看涨合约,卖空相应市值的高估或看跌合约,型进行价差统计套利。4、新股/新债申购策略管理人凭借自身具备突出的新股、新债研究及定价能力,在询价与配售过程中把握主动,发挥优势,实现可控风险之下的收益最大化。具体而言,管理人将全面深入地把握上市公司基本面,结合市场估值水平和股市及债市投资环境,有效识别并防范风险,在一级市场估价与二级市场估值具有一定安全边际的前提下,参与询价与配售。5、现金类管理工具投资策略本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金类管理工具的组合操作,在保持资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。