第一创业晋金套利FOF3号集合资产管理计划

(SZL280)集合理财FOF
+添加自选
1.0499 0.24%+0.0025
单位净值 [2026-02-06]
1.1778
累计净值 [2026-02-06]
  • 最近一月：0.81%
  • 最近一季：-7.84%
  • 最近半年：-6.48%
  • 今年以来：0.76%
  • 最近一年：-4.49%
  • 最近两年：0.24%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.99%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：第一创业证券股份
基本信息
基金简称 第一创业晋金套利FOF3号集合资产管理计划 基金全称 第一创业晋金套利FOF3号
基金代码 SZL280 成立日期 ---
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 第一创业证券股份有限公司 基金托管人 ---
基金经理 --- 运作方式 券商集合理财
基金类型 FOF 二级分类 --
最低参与金额(元) 400000 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 4.2%
开放日 本计划自成立之日起每周五开放申购(遇非交易日则顺延至下一交易日),每月的第三周周五开放赎回(遇非交易日则顺延至下一交易日),具体开放时间以管理人公告为准。
委托人参与份额设置锁定期,具体锁定安排如下:本计划每笔参与份额从产品成立日或份额参与日起至少持有满550天,委托人在推广期认购的计划份额自产品成立日起至少持有满550天,委托人在存续期内参与的计划份额自份额参与日起至少持有满550天。
锁定运作满550天后最近的一个赎回开放日为第一个退出开放日(如遇非工作日,则相应顺延至最近一个工作日),委托人可在该退出开放日办理退出业务,若委托人未在该退出开放日退出的,则委托人持有的份额需继续锁定至自第一个退出开放日起满550天后最近的一个赎回开放日(第二个锁定期),该日为第二个退出开放日(如遇非工作日,则相应顺延至最近一个工作日),委托人可在该退出开放日办理退出业务,若委托人未在该退出开放日退出的,则委托人持有的份额需继续锁定至自第二个退出开放日起满550天后最近的一个赎回开放日(第三个锁定期),该日为第三个退出开放日,以此类推。
如份额锁定安排发生变更,则委托人存量参与
投资目标 在有效控制投资风险的前提下,争取本计划财产的保值增值,为委托人谋求稳定的投资回报。
投资风格 非限定性
投资范围 (1)资产管理产品:公开募集证券投资基金(含货币市场基金)、证券公司集合资产管理计划、基金公司及基金公司子公司集合资产管理计划、期货公司及期货公司子公司集合资产管理计划、在基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、银行非保本理财产品、信托公司集合资金信托计划及其他金融监管部门批准或备案发行的资产管理产品;
(2)现金类资产:现金、各类银行存款(包括银行活期存款、银行同业存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款,不含结构性存款)、货币市场基金。
投资策略 1、管理人的决策依据
本计划以国家有关法律、法规和本合同的有关规定为决策依据,并以维护本计划委托人利益作为最高准则。具体决策依据包括:
(1)《管理办法》、《运作管理规定》等有关法律法规及《集合资产管理合同》等法律文件;
(2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势,为本计划投资决策的市场基础;
(3)投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策,是本计划维护委托人利益的重要保障。针对产品的特点,在衡量投资收益与风险之间的配比关系时,力争保护投资者的本金安全,在此基础上为投资者争取较高的收益。
2、管理人的决策程序
管理人资产管理业务投资决策体系由管理人资产管理业务委员会、资产管理业务部门、投资经理三级体系组成。
管理人资产管理业务委员会是管理人资产管理业务的最高决策机构,下设投资管理委员会负责确定以下事项:
(1)在资产管理业务委员会授权范围内,对资产管理业务部门的投资品种、投资规模等进行授权:
(2)审议资产管理业务部门超出授权限额但未超过监管规定限额的投资:
(3)核准资产管理业务部门投资经理的履职资格:
(4)讨论与决定其他涉及客户资产管理投资业务的重大事宜。
资产管理业务部门的主要职责是:
(1)确定客户资产管理业务投资、研究工作的政策,约束客户资产投资管理的整体过程;
(2)讨论、提名投资经理人选,并报公司资产管理业务委员会下设的投资管理委员会审批:
(3)对投资经理进行适当的定级和授权;
((4)审批超过投资经理授权权限但未超过投资管理委员会授权权限的投资事宜:
(5)制定客户资产管理相关的具体投资研究交易制度:
(6)建立和维护投资品池;
(7)讨论与决定其他涉及客户资产管理业务的具体事宜。
投资经理是资产管理业务具体产品的直接管理人,在管理人授权范围内进行投资管理。
3、管理人投资管理的方法和标准
1、资产配置策略
本集合计划在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,动态调整计划大类资产的投资比例,力争为本计划资产获取稳健回报。
2、资产管理产品投资管理策略
本计划根据宏观经济运行情况及投资风格表现制定资产配置策略,选聘市场上投资管理能力优秀、投资风格清晰、投资收益稳定的管理人,投资于上述管理人成立的资产管理计划、私募证券投资基金等资产管理产品,并对管理人的投资业绩进行评估及管理。
(1)子基金管理人筛选
对全市场的管理人进行分析研究,采用漏斗式,逐层深入的方式进行筛选,并创立了4P+1S管理人评级体系,通过多数据库、多资产类别、多策略覆盖方式对管理人进行全市场覆盖;通过多维度数量模型建立基础池;通过实地尽调、业绩归因分析、策略甄别建立重点池;通过独特的Alpha因子、业绩可持续性分析、稳定架构等建立核心池。
(2)子基金策略介绍
1)日内回转套利策略
股票日内回转套利策略,也称为股票T+0交易策略,指利用已持有的底仓进行高抛低吸,针对同一支股票在同一个交易日内完成一次或多次买入和卖出的周转,收盘的时候保持账户的持股数量不变,通过市场波动的差价而获利。
2)期货高频套利策略
期货高频指利用期货市场上升或下降的趋势,交易对象价格的波动,利用复杂的计算机技术和系统,以毫秒级的速度执行交易且日内短暂持仓,交易的品种包括股指期货和商品期货。期货高频策略会考虑到交易费用、买卖价差、下单方式和交易速度这几个重要因素,其中对交易速度的追求是高频交易策略的核心竞争力之一。
3)商品期货策略
商品期货策略主要包括商品趋势策略和商品套利策略,其中商品套利策略又分为跨期套利和跨品种套利。商品期货策略由于投资于商品市场,其收益走势主要受商品期货涨跌影响,与股票市场相关性较低,可以与股票投资形成较好的风险分散。
4)ETF套利策略
ETF套利策略主要分为两种:一是折价套利,当ETF基金份额二级市场价格小于基金份额净值时,可通过二级市场买入ETF,之后在一级市场赎回一篮子股票,卖出股票组合获取现金进行套利。另外一种是溢价套利,和折价套利的方向相反,当ETF二级市场价格超过份额净值时,可买入股票组合,一级市场申购基金份额,之后在二级市场卖出获取现金。
5)期权套利策略
期权套利策略主要分为期权波动率套利策略和期权无风险套利策略,期权波动率套利策略指某一个市场中隐含波动率经常大于历史波动率时,通过卖空期权或期权组合,并进行Delta对冲的套利策略。无风险套利策略指某期权的单腿合约或者多腿组合超出了理论定价边界之外,那么就形成了无风险套利机会,在手续费、对手价和滑点在可接受范围内时,可以进行套利交易。
6)可转债套利策略
可转债套利策略指利用可转债的特性进行股债轮动,以可转债和对应股票之间的交易获取套利收益,其策略实际为赚取转股溢价率波动收益。
3、现金及准现金类资产投资策略
现金及准现金类资产包含银行存款、货币市场基金、现金(包括结算备付金)等。
本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。