据银河证券截至4月8日统计数据显示,指数型基金今年以来平均上涨7.02%,指数增强基金平均上涨7.07%,大幅战胜了标准股票型基金-0.45%的收益水平。
而在15只致力于战胜市场的指数增强基金中,仅有富国旗下两只产品战胜了基准指数。其中,截至4月8日,富国天鼎中证红利指数(100032)基金上涨了10.50%,其跟踪的中证红利指数的涨幅为8.3%;富国沪深300指数基金上涨了9.88%,在19只追踪沪深300的指数型基金中名列第一,同期沪深300指数涨幅仅为7.2%。
业内人士指出,在快速上涨的市场上,受仓位、跟踪误差,以及时机判断等因素的影响,战胜指数对于指数增强型基金来说,几乎是难以完成的任务。而获得稳定的超额收益,更是难上加难,富国基金则体现出凭借深厚的指数基金管理经验。
富国沪深300基金今年以来战胜指数的周胜率高达71%,在所有沪深300指数基金中排名第一。富国沪深300成立一年半来超越指数逾10%,在所有沪深300指数基金中名列第一。
富国基金表示,与依靠基金经理能力进行增强操作的传统模式不同,富国系指数增强基金采用了国际领先的主动量化投资模型,通过“人脑+电脑”的量化投资方法能够更有效地控制跟踪误差,获取超额收益。
战胜巴菲特的量化基金
量化投资方法已经成为风靡全球的投资模式。著名的量化基金大奖章基金 (medallion),1989到2006年的17年间平均年收益率高达38.5%,“股神”巴菲特过去20年的平均年回报则为20%。
富国基金于2009年将这一风靡全球的投资模式引入中国。富国另类投资部总经理李笑薇曾任国际知名投资机构巴克莱大中华区主动股票总监。凭借丰富的量化投资经验,李笑薇为中国基金业入选国家“千人计划”第一人。富国沪深300基金则是国内第一个采用主动量化方法进行增强的指数型基金。
“经过一年多的运行与不断调适,富国定量投资模型已经更加适应了A股市场的特点与投资模式。我们正努力为投资人战胜指数,创造更加稳定的超额收益。 ”李笑薇表示。