数据统计显示，大盘风格的基本面50指数上半年涨幅1.09%，同属大盘风格的上证50指数同期涨幅0.61%；中盘风格的深圳基本面 120(F120)指数涨幅-1.38%，同属中盘风格的深证100（159901）指数涨幅为-4.79%。同期沪深300指数涨幅-2.69%。
今年前四个月的上涨阶段，基本面指数表现更佳，其中基本面50指数 1从月份最低点2266上升至4月最高2642，区间绝对升幅达到了16%，同期上证50指数涨幅为14.43%；深圳基本面120指数阶段最大涨幅达16.82%，深证100指数最大涨幅则为15.97%。
而从指数长期表现绩效来看，截至6月27日，自2005年深证基本面120指数成立以来累计上涨297.51%，而同期大盘累计涨幅121.94%，深证基本面120指数长期超额收益能力突显。
基本面指数为何更聪明
指数表现的差异，直接取决于成分股的不同，而成分股的不同，则源自指数编制规则的差异。基本面指数与传统上的市值加权指数编制规则有本质的不同。基本面指数以股票的基本财报信息(销售额、现金流、账面值、股息)作为选股标准，以及确定成分股权重的依据。
由于基本面指数相对传统市值指数对成分股基本面做了严格筛选和定期调整，因此被誉为“聪明指数”。相比传统市值指数，基本面指数有着更好的收益表现，可以更好的完成投资者的投资计划，因此被视为策略型指数的代表。
目前基本面指数在海外成熟市场得到广泛认同,包括美国加州公务员退休基金、日本政府年金在内的国际大型资产管理公司，均采用了基本面指数进行投资。从2005年8月至今，全球基于基本面指数方法所管理的资产已达到350多亿美金,是近年来资产规模增长最快的指数化投资方法之一。
“聪明指数”基金先行者
嘉实基金在指数基金管理，尤其是聪明指数基金管理领域，处于行业领先地位。嘉实基金2009年12月30日成立了国内首只基本面指数基金中证锐联基本面50LOF。该基金2010年日均跟踪误差为0.10%，跟踪误差主要来源为建仓期及限制投资托管行股票；今年以来截止到3月31日，该基金日均跟踪误差仅为0.03%，远远低于基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。
目前，嘉实基金又推出了一只中盘风格“聪明指数”基金深圳基本面120指数基金(ETF)，其连接基金也在同步发行。
跟踪标的指数的精度是衡量指数基金的最重要指标，只有跟踪精度高，才能使得投资者充分实现跟踪指数的投资目标。2011年4月10日，规模最大的指数基金嘉实300（160706）荣膺“2010年度指数型金牛基金”桂冠，成为业界唯一连续3年荣登榜首的指数基金。嘉实基金拥有当前业内最大的指数投资团队，为未来嘉实深证基本面120ETF基金的运行提供了坚实保障。