据银河证券基金研究中心数据统计，截至2011年12月31日，纳入统计的 13 只指数增强基金整体平均跌幅为-21.40%；而富国沪深300与富国天鼎中证红利指数基金却在市场下跌的过程中，分别跑赢各自跟踪的标的指数7.3%、8.06%，成为极少数能够持续跑赢标的指数的基金，分别摘取了同类基金的冠亚军头衔。
富国另类部总经理李笑薇对此表示，超额收益主要来自于富国量化模型选股，并通过量化模型严格控制组合的跟踪误差。比如，富国沪深300增强基金组合持有个股数量在100-150只，其跟踪误差一直控制在约2.5%的水平；如果以周为观察时段的话，该基金跑赢业绩基准的概率高达七成以上。