申银万国证券股份有限公司 刘敦，袁英杰
最近一周增强型策略表现较好。价值型增强策略跑赢沪深300指数0.16%,成长型增强策略跑赢沪深300指数0.12%。最近一年,价值型增强策略表现较好,获得1.85%的超额收益,跟踪误差仅为1.31%,信息比率为1.709。
最近一周抽样复制策略跟踪效果较差,正向偏离0.39%。最近一年,抽样复制策略的跟踪误差仅为1.59%,低于历史平均水平。
本周主要指数成分股中有中金黄金、内蒙华电等股票进行股权登记实施现金分红。但由于各股票的税后股息率以及在各相关指数中的权重均不高,分红收益对投资组合影响较小。